Когда валютная пара вдруг становится "безоткатней", надо переходить на более "растянутые" сетки - можно по ходу торгов, лучше чем слив.
Шаг 19, ТП 39, бустер 1.77 - это агрессивные настройки Киосера, для узкого и широкого флэта.
Шаг 21, ТП 35, бустер 1.60 - это умеренный сэт №2 от разработчиков.
Шаг 23-25, ТП 36-39, бустер 1.7 и менее - это промежуточный более умеренный сэт.
Шаг 31-32, ТП 45-48, бустер 1.7 - это консервативные настройки Кролла, мои, сэт №1 от разработчиков.
Шаг 37, ТП 49 (50?), бустер 1.65 - это еще более консервативные настройки Киосера.
Не забываем, что управление бай и селл пирамидами у нас раздельное и селл/бай пирамидам можно задавать разные настройки!
Если фунтобакс заваливается, то есть риск зависания бай пирамиды - вот ее шаг и надо увеличивать.
А настройки селл пирамид можно оставлять более агрессивными и они будут "собирать" максимальную прибыль на коротких откатах/коррекциях.
Если видите, что валюту начинает нехорошо заваливать или нездорово расти, можно по ходу торгов переходить на более широкие сетки.
Даже если по пирамиде будет небольшой убыток, это лучше, чем сверхпросадка с риском потери большей части депо.
Надо также искать резервные валютные пары и подбирать к ним настройки.
Фунтобакс не единственная торгующаяся пара.
Для сеток с фиксированным шагом (от 16 до 37 пипс) надо, чтобы ТП был больше шага минимум на 13-14 пипс.
Тогда при любом бустере (от 1.65 примерно) при таком превышении ТП над шагом пирамиды должны закрываться в плюсы.
На 100% не гарантирую, но вроде так.
Ну и чем больше превышение ТП над шагом сверх 13-14 пипс, тем больше (и существенно) прибыль - превышающие минимальные 13-14 пипс есть пипсы чистой прибыли.
Когда-то пытался написать типа справки по экономике работы с Хакедом.
Интересные цифры очень - но нет времени дописать, надо над модами работать.
Приведу фрагмент - ничего революционного, но новичкам, может, понятнее станет.
------
Для начала давайте попробуем высчитать что такое "критичный безоткат" применительно к Хакеду.
Хакет бот с фиксированной сеткой и с нарастающими, по мере открытия ордеров, не только профитом, но и просадкой.
Как и все боты с фиксированной сеткой, Хакед достаточно агрессивен во всем - и в прибыли, и в просадке.
И надо абсолютно четко понимать как высчитывать "критичный безоткат" для разных сетов и выстраивать торговлю ботом с учетом того сколько денег реально надо для торговли, чем рискуем и насколько ожидаемый профит покрывает потенциальные максимальные потери по стопам.
---
Первым делом определимся какие по длине сетки (пирамиды) строит Хакед и попробуем оценить какие рыночные движения для разных сеток приемлемы, а какие безоткатные движения для разных сеток слишком велики.
Эмпирическая формула для расчета длины выстраиваемой Хакедом сетки довольно проста:
Длина_сетки = PipStarter * (N-1)
или PipStarter * (MaxBuyOrders|MaxSellOrders - 1)
В формуле N, MaxBuyOrders, MaxSellOrders это максимум ордеров/колен в одном направлении - и эти параметры задаем мы.
Обратите внимание, что длина выстраиваемой Хакедом сетки определятся лишь двумя параметрами - шагом сетки и максимальным количеством ордеров/колен селл или бай, которые мы разрешаем Хакеду выставлять. Это важно для дальнейшего анализа.
Также отмечу, что отсчет ведется от первого ордера серии бай или селл ордеров в направлении движения.
Числа при этом выходят для обеих направлений одинаковые и положительные.
Но мы все знаем, что в мартинах все наоборот: сетки из бай ордеров строятся сверху вниз - а селлы вытягиваются снизу вверх.
---
Теперь определимся с формулой расчета позиции ТП для любого количества ордеров/колен в сетке.
Позиция_ТП = PipStarter * (N-1) - TakeProfit
или PipStarter * (MaxBuyOrders|MaxSellOrders - 1) - TakeProfit
Позиция ТП очень важна - надо, чтобы курс сюда вернулся, не уйдя дальше "точки/уровня невозврата".
Очевидно всем, но все равно очень важно, что позиция ТП находится внутри выстроенной сетки ордеров.
Это значит, что выстраиваемая Хакедом сетка реально не используется на всю длину.
и, планируя торговлю и ожидая существенного безоткатного движения, надо проектировать сетки Хакеда так, чтобы предполагаемый откат/коррекция движения курса все же достигли (вернулись на) не позиции открытия последнего ордера, а именно позиции ТП - которая очутимо ближе к началу пирамиды, чем последний ордер сетки.
В общем, эффективная, потенциально профитная часть сетки мартина покороче полной сетки - короче на величину TakeProfit.
Это надо помнить, высчитывая какой безоткат вы готовы терпеть и сколько денег на борьбу с безоткатом вы готовы выделить.
---
Теперь попробуем вывести формулу критичного безоткатного движения для разных сэтов настроек Хакеда.
Однозначности в нестрогих понятиях тренда, отката/коррекции, безотката нет - сколько трейдеров, столько и мнений.
Да и пирамида не обязательно начала строиться в самом начале безоткатного движения - может, и повезло когда-то промежуточно закрыться на отскоке.
С моей точки зрения, не следует пересиживать и полагаться на то, что курс когда (через месяцы?) обязательно вернется к уровню ТП полной пирамиды.
Курс может и на годы уйти с любого уровня...
И, на мой взгляд, можно обоснованно считать, что откат/коррекция вряд ли превысит 50% от безоткатного движения.
Тогда формула безотката, после которого шанс на возврат курса к уровню ТП максимального ордера пирамиды резко снижается, выглядит так:
Безоткат_MAX = (PipStarter * (N-1) - TakeProfit) * 2
или (PipStarter * (MaxBuyOrders|MaxSellOrders - 1) - TakeProfit) * 2
-------
Также по теме откатов/коррекций /laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-haked-uluchshenie/2156/?do=findComment&comment=41650
Итак, коллеги, при относительно небольшом рыночном движении у многих напряги на счетах, а кто-то уже и попал на сколько-то.
Но, как минимум, у всех есть свежие рыночные реальные котировки и возможность проверить а нельзя ли торговать доходной и безопасней.
Вот давайте и посмотрим какие есть варианты и, при желании, протестируем разные комбинации на свежих котировках.
---
Для начала по паре фунтубаксу.
Имхо, на рынке сейчас возможны смутные времена, с относительно низкой волатильностью, плоскими коррекциями - но и без чрезмерно больших безоткатов.
То есть количество срабатываний бота и доходность торговли снизятся - но и риски нарваться на угрозу слива депо тоже будут не максимальны.
Ну прикиньте - фунт падал-падал больше недели и упал в итоге относительно безоткатно лишь примерно на 250 пипсов от 1.62+, что не катастрофа.
Так что торговать достаточно доходно и безопасно можно - надо лишь адекватно настроить бота.
Ведь торгуем мы, а не бот - мы настройками указываем боту как торговать, а бот лишь буквально выполняет наши приказы.
Под спойлером приведены 3 моих эмпирических формулы расчета длины пирамиды, позиции ТП и максимального безотката.
Последнюю формулу под полноценную 50% коррекцию безоткатного движения курса можно записать немного иначе
Безоткат_MAX = (PipStarter * (N-1) - TakeProfit) : 0.5
или (PipStarter * (MaxBuyOrders|MaxSellOrders - 1) - TakeProfit) : 0.5
Если вы ожидаете откат/коррекцию менее 50%, а лишь 38.2% или даже 23.6% от безотката, то тогда в формуле вместо 0.5 надо подставить коэффициент 0.618 или 0.764 соответственно.
Важно здесь то, что не обязательно "растягивать" сетку для покрытия всего ожидаемого максимального безотката - достаточно сетки такой длины, до ТП которой дотянется курс по ходу коррекции максимального вероятного безотката.
---
Если взглянуть на события последних дней с точки зрения какая сетка надежно "накрыла" бы последнее движение курса фунта, то нетрудно заметить, что даже сетки с агрессивными настройками Киосера (шаг 19, ТП 39) на пределе покрывали последний безоткат курса - откат пятницы должен был дотянуться до ТП в результате менее чем 50% коррекции безоткатного движения.
Да, риск был максимальный - но через 2-3 дня после максимального безотката агрессивные сетки Киосера могли закрыться на 9-м колене с 20%+ к депо.
Понятно, что настройки Кролла привели бы, скорее всего, к открытию 9-ти ордеров - но эта сетка покрыла бы безоткат практически полностью и закрылась бы легко.
Еще пространнее накрыли бы безоткат сверхконсервативные настройки Киосера шаг 37 ТП 49-50 - здесь сетка достигла бы 7-8 колен и тоже закрылась бы по ТП в начале коррекции к безоткату.
То есть безоткат последних дней для консервативных настроек не был даже испытанием, а лишь штатной работой у дальней границы.
Наиболее привлекательно в данной ситуации смотрелись бы сетки с шагом 21-23-25 пипсов и ТП от 14 пипс более шага сетки.
Каждые 2 пипса увеличения шага сетки увеличивают длину сетки около 10%, а приемлемый максимальный безоткат увеличивается примерно на 20%.
И если агрессивная сетка Киосера с шагом 19 пипс на пределе, но закрывались по ТП в течение недели с профитом 20%+, то сетки с шагом 21-23-25 пипсов были бы безопаснее и достаточно высоко доходными.
И каждый имел возможность изменить шаг и ТП в своем боте и менее рисковать. :d
---
Далее, какие есть самые общие влияния и взаимосвязи настроек сетки бота и графика.
Отмечу, что в абсолютном большинстве случаев на сетках с фиксированным шагом используют максимум 9 колен, редко 10.
Проверяйте размер ордера 10-го колена - для большинства ордера 10-го колена обычно чрезмерны, хотя и бывают нужны.
Что касается бустера (множитель лота ордеров), то тут как бы понятно - бустер чем больше, тем быстрее колено от колена увеличиваются объемы ордеров и тем выше прибыль при закрытии пирамиды по ТП.
Но, естественно, если случился безоткат, то чем меньше бустер, то тем меньше сумма объемов открытых ордеров, тем меньше просадка от них и тем большую в пипсах просадку выдержит депо.
И наоборот: в просадке чем больше бустер - тем на меньше хватит депо.
Интересно, что для сеток с шагом 19-37 пипс в разработанных настройках бустер меняется в достаточно узком диапазоне - от 1.60 в сэте разработчиков №2 и 1.65 в сверхконсервативных настройках Киосера до 1.774 в агрессивных настройках мода 004.07.
Да и в других мартинах бустер, чаще всего, 1.70 плюс минус 0.05.
Бустер интересный параметр - меняясь в достаточно узком диапазоне, он достаточно серьезно влияет на профитность торговли и риски в просадке.
В то же время у меня есть подозрение, что для устойчивой прибыльной торговли более важно каков шаг и насколько ТП больше шага, чем каково значение бустера.
ТП в 35-40 пипс достаточно близка к размерам внутридневных откатов и, поэтому, имеет максимальный шанс закрыться при 1-2 возможности внутри дня.
Причем ТП 35 намного чувствительней к откатам на графике, чем ТП 39-40 пипсов.
Поскольку ТП, предположительно (имхо!), должен быть от 14 пипс больше шага сетки, надо понимать, что:
1) шаг для оптимального ТП 35-40 пипсов может быть 21-26 пипсов
2) сетки с шагом до 25 пипсов и ТП до 40 пипсов "ловят" больше внутридневных откатов, более часто срабатывают и приносят больше прибыли за одно и то же время.
А вот сетки с большим шагом и ТП пропускают многие внутридневные движения курса, реже закрываются по ТП и, в пределах одного времени приносят меньше прибыли.
3) каждый пипс ТП сверх 14 пипс более шага сетки есть дополнительная прибыль.
Обратите внимание на важность частоты (по времени) закрытия пирамид по ТП - наряду с размером лота 1-го ордера и бустером, частота закрытия пирамид по ТП, количество совершаемых ботом за единицу времени сделок очень существенно влияет на доходность и устойчивость торговли.
И что очень важно, сетки с высокой частотой закрытия пирамид по ТП очень динамично сопровождают движение курса на графике, реже "зависают" и способны успешно сопровождать даже многофигурное смещение курса с редкими откатами внутри дня - они успевают на первых же откатах закрыться по ТП и на каждую новую волну смещения курса часто начинают строить новую пирамиду.
Такие сетки "ползают" по графику, как маленькая гусеница по ветке - быстро-быстро... :)
Очень любопытны в этом смысле максимальные, агрессивные настройки Киосера с шагом 19, ТП 39 и высоким бустером 1.774.
В них сочетается максимальная доходность каждой пирамиды и высокой чувствительностью к откатам и высокой частотой закрытия пирамид по ТП.
Конечно, эти настройки не для слабонервных и в безоткате выглядят жутковато - но эти сетки поразительно хорошо смещаются за движением курса, так как чаще фиксируют прибыль, чаще начиная строить безопасные в начале пирамиды на каждом повороте курса.
Эти агрессивные настройки, насколько знаю, проходят в тестах 2012 год с начала.
Самый старый мониторинг таких настроек http://www.myfxbook.com/ru/members/DmSitif/hackedmod/331511 от DmSitif.
Мониторинг подтверждает тесты и показывает доходность 80%-100% в месяц - просто безумную прибыльность. Это беспредел вообще-то!
Ну, полагаю, все понимают особенности этих настроек: крутые риски в безоткате, если все же в него попали - но высочайшие прибыльности каждой пирамиды, способность динамично сопровождать движения курса, закрываясь по ТП на любом откате от 45-50 пипсов, и очень быстро восстанавливать депо даже в случае единичных сливов.
Очень интересным и очень хитрым есть сэт №2 от разработчиков с шагом 21, ТП 35 и бустером 1.60.
На первый взгляд, ничего интересного: шаг малый и сильно сетку не растянешь - и бустер малый и много вроде не заработаешь.
На самом деле шаг 21 дает сетку на 10% длиннее агрессивной киосеровской - а малый бустер обеспечивает существенно большую устойчивость сетки при безоткате.
И малый шаг 21 пипс с малым ТП 35 пипс обеспечивают очень высокую чувствительность сетки к откатам курса, высокую частоту закрытия пирамид по ТП и, в итоге, хорошую прибыль даже при вроде совсем малом бустере.
Во флэте же такой сэт будет пахать просто как папа Карло.
Более того, возможно, что для этого сэта (бустер-то 1.60) допустим и несколько меньший дэпо - и тогда прибыль в %% на вложенные деньги может оказаться очень даже неплохой.
These settings offer medium to low risk, with a high profit potential характеризуют данный сэт разработчики - средние до малых риски с потенциалом высокой прибыли.
Ну очень хитрый и любопытный этот сэт, доложу я вам!...
---
Средняя доходность разных сэтов при симметричных настройках, конечно, очень разная.
Агрессивные настройки Киосера показывают 80%-100% в месяц и точно больше 500% в год даже при паре сливов депо за год на безоткатах.
Хрен такие деньги заработаешь в любом бизнесе в оффлайне, разве что оружием, наркотой или проститутками торговать!... :d
Консервативные настройки Кролла и Киосера приносят 6%-11% в месяц при достаточно низком риске торговли.
Промежуточные сэты способны приносить доход в пределах этого диапазона доходности.
В итоге я бы сказал, что бот с фиксированной сеткой, умело управляемый трейдером, способен достаточно стабильно приносить 30%-50% в месяц при рисках не выше среднего.
---
Теперь о тактике торговли ботом в разных ситуациях на рынке.
Ожидаете флэт на рынке - врубайте агрессивные настройки Киосера и собирайте максимум прибыли.
Ожидаете флэт, но опасаетесь внезапного броска застоявшегося курса - ставьте сэт №2 от разработчиков или переходите на шаг 23-25 пипс с ТП до 40 пипс и ждите развития событий.
Ну а если на рынке совсем беспредел, курс мечется и вы не знаете чего ожидать, то временно перейдите на консервативные настройки Кролла или Киосера и переждите бурю - или вообще вырубите бота.
Месячишко не торговать ботом, если рынок совсем беспредельничает - нормальное дело.
---
В общем, коллеги, минимум инфы по управлению торгов ботом я собрал и обобщил.
Желающие могут сделать копии папок с терминалами и свежайшими реальными котировками ДЦ и на копиях терминалов в тестах выяснить с какими настройками вы могли бы спокойно и доходно отработать последнее движение курса и насколько такие настройки стабильны в течение хотя бы года.
Повторно рекомендую тестировать также другие пары и смотреть перспективы применения мода на других парах.
Время идет, рынок меняется - может, другие пары не намного хуже фунта уже стали.
Удачи!
