[Советник] Хакед: улучшение

Мерлин, депо и лоты - полностью, на 100% и совершенно однозначно высчитываемые параметры. Чистая школьная арифметика.
Определяются они геометрией сетки, множителем лота, еще кое чем - но одинаковыми всюду параметрами, как бы они не назывались.
А геометрия сетки реально в основном определяется волатильностью и техничностью торгуемых валютных пар.
Конечно, есть еще фактор страха - который лечится только углублением в расчеты и пониманием реальной потребности в ресурсах.

Если данных по валютной паре достаточно, то торговлю с ней можно просчитать достаточно точно.
И, с поправкой на те или иные варианты сеток, потребность в ресурсах будет примерно одинаковая.
Одновалютные и мультивалютные сравнивать не стоит - последние показывают среднюю температуру по больнице.
Но на одной паре реально денег депо надо примерно одинаково - не может быть надо на 0.01 лота кому-то 5000, а кому-то 10000.

Есть 2 основных подхода: никогда не сливать депо или зарабатывать больше, чем теряешь.
На самом деле на форе невозможно не терять, рынок явно или скрыто заберет свое абсолютно всегда: иногда покалеченным депо - или существенно недоданной прибылью на излишне вложенные деньги, поэтому перестраховщики часто недобирают львиную долю прибыли.
Говорят же - скупой платит дважды.
Но, в итоге, важно всегда зарабатывать больше.
Я сторонник этого подхода - и денег для работы мне надо меньше.
А кто-то закладывается на просадку в двойной максимальный безоткат - и готов эту тьму денег слить если что.
Я же предпочитать зафиксировать убыток, если случится, на минимальном депо и успеть заработать много больше.

А вообще, вне зависимости от взглядов и нервов, надо изучить волатильность и техничность торгуемой валютной пары.
А потом сесть и высчитать какая для данной пары будет оптимальная сетка и сколько реально надо денег для работы.
Вот Киосера провел оптимизацию и подобрал агрессивные (для 2012) дефолтные настройки для лота 0.02 на депо 6000.
Но желающие могут вместо 6000 для лота 0.02 залить депо и 20000 - если им так комфортнее.
Но рентабельность использования денег при этом будет минимум вдвое ниже по любому.

Старик, ты просто посчитай сначала, прежде чем писать такие вещи! Вот настройки Kiocera дают 70-80% в месяц для депо 6000 и при этом сливают 3 раза в год. Т.е. это 4200-4800 в месяц. Так вот для депо в 20000 это 20-25% в месяц. И, возможно, слив раз в 3 года. По-моему, какой из вариантов лучше слишком очевидно, чтобы писать про это такие длинные посты, какие пишешь ты.

в Интегре - 0,01 на 10,000 (кстати, почему никто ещё на форум не выложил этот прекрасный робот?:) )

Извините, что немного не по теме. Просто один из вариантов использовать средства, который Hacked не использует - это запустить в работу параллельно ещё одного робота. Можно конечно использовать ещё одну версию Hackeda с другими настройками. Но если идёт тренд в одну сторону, то все версии Hackedа могут уйти в просадку. Кто-то использует Setka Trader Mod, я решил использовать Интегру. Просто логика работы немного отличается от Hackeda и вариант ухода в одновременную просадку уменьшается. Вот мониторинг HackedMod+Integra:
http://www.myfxbook.com/ru/members/DmSitif/forexhackedmodintegra/390072
Так же недавно решил поставить на экспериментальный центовый счет, где давно стоит стандартный Hacked, ещё и Интегру:
http://www.myfxbook.com/ru/members/DmSitif/h2-3-4you/250502
И как раз октябрь получается показательный для их совместной работы.
Если посмотреть на мониторинг с настройками от Кролла, то прибыль за октябрь 380 центов, а на моем мониторинге (Hacked+Integra) - 929.
Настройки для Интегры брал 100% годовых при максимальной просадке 22%.(по тестам за 2012 год).

Может выложишь эту самую Интегру

Integra_v2.7.rar63 скач.

Может выложишь эту самую Интегру

может лучше тему создать с подробным описанием и бектестами по все правилам форума?

Старик, ты просто посчитай сначала, прежде чем писать такие вещи! Вот настройки Kiocera дают 70-80% в месяц для депо 6000 и при этом сливают 3 раза в год. Т.е. это 4200-4800 в месяц. Так вот для депо в 20000 это 20-25% в месяц. И, возможно, слив раз в 3 года. По-моему, какой из вариантов лучше слишком очевидно, чтобы писать про это такие длинные посты, какие пишешь ты.

Да вроде посчитал. Правда, так давно, что уже и забыл. Ну давай пересчитаем.

70%-80% в месяц для депо 6000 - это 4200-4800 профита в месяц. Правильно же?

Допустим, гипотетические 3 слива депо в год равны потере 6000 * 3 = 18000 или 18000 : 12 месяцев = 1500 в месяц. Правильно же?

Итого среднемесячный баланс (при предположении о 3-х сливах в год) примерно такой: прибыль 4200-4800 минус убыток 1500 = прибыли 2700-3300.
На круг, 3000 или 50% чистой прибыли ежемесячно после вычета убытка от 3-х предполагаемых (но не обязательных) сливов депо 6000 в год.

Теперь учтем гипотетически единственный слив депо 20000 раз в 3 года или 36 месяцев - 20000 :36 = ~550 убытка в месяц.
Это сокращает прибыль от 20000 депо до 3650-4250 или до 18%-21% чистой прибыли в месяц.

Насколько я понимаю, даже при 3-х гипотетических сливах в год (депо 6000) 50% прибыли в месяц больше 18%-21% в месяц на якобы несливаемом депо 20000.
Ну пусть не 50% в месяц на депо 6000 будет прибыль - пусть чистая прибыль за вычетом гипотетических сливов будет 40% или даже 35% в месяц. Пускай.
Но все равно: при каком варианте деньги используются заметно рентабельней - на депо 6000 или 20000?!

Ну не знаю, как-то не высчитывается у меня слишком очевидного преимущества раз в 3 года сливаемого депо 20000.

Даже если вменить мне в вину опять длинный пост с обоснованием моего мнения - все равно преимущества депо 20000 против депо 6000 как-то не очевидны!... :d

---

И есть смысл попробовать уточнить что происходит с деньгами на депо 20000 в ситуациях запредельного безотката, приводящего к сливу депо 6000.
Вопрос не такой простой, для меня полной ясности нет и тут есть о чем подумать.

Можно предположить, что речь идет о настолько большом безоткате, что все ордера пирамиды закроются по стопу, правильно?
Давай посмотрим риски и убытки в этой ситуации для меньшего и большего депо.

Для депо 6000 ситуация как бы понятная: попали в жуткий безоткат - слили депо (ну там может 10% после стоп-аута останется).
Это безусловно очень плохо - но хорошая новость в том, что максимальный убыток немного меньше самого депо 6000.
И надо снова, хотя бы в большей части, возобновлять депо 6000 и давать возможность боту бодро зарабатывать свои запредельные %%.

А вот для большого депо 20000, вроде бы предназначенного для выдерживания смертельных безоткатов, ситуация совершенно не такая очевидная.
Просадка есть просадка даже на очень большом депо и надо решать что с ней делать.

По умолчанию у Киосера в агрессивных настройках стоп 236 пипсов. В сэте Кролла тоже близкий по размеру стоп.
Оба вышли на такой стоп по результатам тестирований/оптимизаций.
Но это длинный и достаточно опасный стоп, вообще-то.
Соотношение ТП/СЛ выглядит очень нехорошо, а прибыль/просадка еще хуже.
Так что с работой такого большого стопа на достаточно большом депо надо быть очень внимательным.

Сумма лотов ордеров 9 колен (брал с мониторинга) в конкретной пирамиде была 4.89 лота - что очень много вообще-то.
Ну пусть в этой пирамиде была обработка гэпов, что чуть увеличило объем ордеров - пусть сумма лотов 9-ти колен 4.50 будет для удобства расчетов.
Но даже при сумме ордеров 9-ти колен 4.50 лота при закрытии всех этих 9-ти ордеров по стопу 236 пипсов убыток составит 10620!
А если сумма лотов как в мониторинге 4.89, то убыток от срабатывания стопов в 236 пипс составит 11540!...

В общем, безоткат и закрытие всех ордеров по стопу на депо 20000 принесет расчетный убыток в среднем 11000.
Да, депо 20000 при этом не сольется - но убыток от срабатывания всех стопов на депо 20000 будет равен 2-м сливам депо 6000 подряд.
А 6000 депо ну совершенно не должен сливаться подряд, с чего бы это - после остопливания и пополнения депо 6000 начнет работать снова в конце безотката и совершенно не должно повторно сливаться, а должно приносить плановый доход на достаточно высокой волатильности конца импульса, отката и флэта...
С депо же 20000, при срабатывании всех стопов, 11000 убытка будут списаны в любом случае - и останется от депо лишь 9000.

И выходит, что положить на депо 20000 вместо 6000 - это позволить форексу нанести тебе убыток 11000 вместо менее 6000 на депо 6000.
Лишние деньги на депо дают возможность форексу нанести максимальный убыток вместо вдвое меньшего, если депо ограничить минимумом (или каким-то иным образом ограничить убытки от запредельного безотката).

При этом реальная эффективность использования денег большого депо при агрессивных настройках может оказаться намного ниже - да, хоть депо и не сливается даже при срабатывании всех стопов, но потери на стопах могут быть до 2-х раз больше, а чистая прибыль (рентабельность) от работы на депо 20000 будет существенно меньше при фиксации стопами максимальных убытков.

owaa, ну и как тебе мои расчеты и выводы?!
Я несколько в шоке от того, до чего додумался!...

Вообще непонятно должен ли быть включенный стоп на депо 20000 - или, если все же включенный стоп, то какого размера?!

Ладно, а если на депо 20000 не включать стоп? Типа депо такой большой - давайте попробуем пересидеть просадку...
Ну, на относительно небольшом безоткате пипс в 300+ и последующем возврате, эта возможность может и сработать - курс забежит подальше, но может вернуться и закрыть пирамиду по ТП с максимальной прибылью.
Это плюс большого депо и это то, ради чего и увеличивают депо.
Но это только в том случае, если откат/коррекция к безоткату "дотянется" до ТП пирамиды.

И ведь все равно при агрессивных настройках и безоткате от 400 пипс, даже если без стопа, просадка будет те же 11000 и больше - и это все равно убыток, только незафиксированный.
И свободных средств будет лишь 9000 и менее...
Причем, если движение курса будет 500 и более пипсов, то просадка/убыток на депо 20000 будут нарастать вплоть до того, что депо в итоге сольется.
Ведь просадка на большом депо может накапливаться намного дольше и до намного больших сумм, чем на малом депо - вот ведь какое дело!...

А слившийся и восстановленный депо 6000 в конце этого смертельного безотката может тем временем нормально работать и приносить высокую прибыль - в то самое время, когда большой депо без шансов на закрытие далеко расположенной пирамиды по ТП будет все глубже уходить в просадку.

Так что и выключение стопов не спасает большой депо от сильного тренда - потому что если курс далеко ушел от ТП пирамиды, то быстро пирамида уже не закроется и депо даже 20000 все равно либо сольется, либо (если курс вернется к ТП) закроется через может месяцы и месяцы.
И даже если большой депо без стопов не сольется, в течение месяцев висения в просадке будет получен большой убыток от:
1) свопов, которых за месяцы накопится целая туча.
2) потери половины ежемесячной прибыли - потому что будет работать лишь одна половина бота (скажем, если зависла пирамида бай ордеров, то бот будет торговать только селл ордерами и получать максимум половину прибыли).

---

В общем, уважаемый коллега, опять написанные мною многа букав показывают, что просто залить втрое больше бабла всех проблем не решает.

Хуже того, большой депо, в отличие от меньших, при агрессивных настройках дает возможность принимать убыток от критичных безоткатов в полном объеме, что еще намного больше снижает % чистой прибыли от использования денег большого депо.
У большого депо намного больше возможностей принимать и даже создавать новые убытки и риски, которые малому депо просто неведомы.

Так что приведенные выше расчеты и анализ меня совершенно не убедили в очевидных преимуществах депо 20000 над депо 6000 в боте с фиксированной сеткой и агрессивными, потенциально максимально прибыльными/рискованными настройками.
На большом депо видно преимущество только в одном случае: попали в безоткат до менее 400 пипс - и пересидели его в просадке до закрытия пирамиды по ТП.
Но и то, это если курс на откате/коррекции дотянется до ТП пирамиды.
А если нет и безоткат возобновится до/без закрытия пирамиды, то просадка и разноплановые убытки на большом депо будут и в максимальном объеме, и по всему перечню возможных проблем - причем часть больших дополнительных просадок/убытков будут обусловлены именно большим размером самого депо.

Так что вряд ли одной из стратегий 6000/20000 можно присудить победу ввиду очевидного преимущества.
Но вот что точно является фактом, так это то, что у вроде более безопасного большого депо есть свои отдельные большие проблемы и что именно большие размеры депо позволяют нарываться на большие просадки/убытки, существенно превышающие размер вроде менее безопасного меньшего депо.
Что толку, что большой депо, допустим, не слился - если при этом реально зафиксирован убыток вдвое больше вроде более опасного меньшего депо?!
Абсолютно ничего хорошего в этом нет.

---

Тем не менее, owaa, я признателен тебе за то, что ты заставил меня повторить минимальные расчеты и заново оценить риски агрессивных торгов.
Мда, цифры впечатляют...

Бота, конечно, надо дорабатывать.
Нужны дополнительные режимы получения прибыли и нужна хотя бы частичная защита денег в безоткате.
Я выписываю алгоритм за алгоритмом и формирую план/перечень работ, по сути техзадание, но сделать надо еще много и очень быстро это не получится.
Тем более что Киосера еще не смог вынырнуть из своей крайне сложной основной работы.

Думаю, что пока стоит поискать математический компромисс депо, рисков и доходности.
Надо искать настройки, при которых сохранится достаточная густота и высокая чувствительность сетки к откатам и сохранится приемлемая доходность - и, в то же время, появится возможность перетерпеть средний безоткат 2012 года в пределах минимально необходимого депо.

Думаю, что надо тестировать депо 6000-8000 для минимального ордера 0.02 лота, шага 21-25 пипсов, ТП до 40 и бустера 1.7-1.65.
Возможно, и удастся подобрать гармоничные варианты.

---

DmSitif, имхо, вы работаете в правильном направлении.
Комбинированное использование отличающихся ботов очень любопытное направление.
Очень интересно и успешно работает в этом же и смежных направлениях owaa.
Думаю, что со временем эти конструктивные идеи овладеют и массами.

В рамках этих проработок можете спокойно выкладывать в топике инфу о любых других используемых вами ботах.
Это топик и подфорум разработки - не только отдельных ботов, но и стратегий их любого, в том числе комбинированного, использования.
В общем, здесь общение и обмен инфой свободны априори.

DmSitif, отдельная благодарность за поддерживаемый вами мониторинг 004.07 с максимум 10 коленями.
Чрезвычайно интересная и полезная статистика!
Хотя как раз сейчас там могут и вызреть нерешаемые проблемы - фунт что-то грустный... :d

От агрессивных настроек пока откажусь, посавил вот такие настройки для бота: депо 100000 центов(1000$), лот 0.16, шаг 21.8 (218 пипсов длинна сетки с 11 колен), СЛ 236, ТП 38.3 и бустер 1.65. Тест 90% качества с 09.01.12-19.10.12. Пока нет возможности провести тест с 99%, если у кого есть проведите. Интересно бы было посмотреть отличия.

P.S. Инструкции по оптимизации от kiocera :

Сет_2.rar44 скач.
Сет_мой.rar66 скач.

Старик, для депо 20000 можно просто уменьшить бустер с 1,77 как сейчас до 1,7 и увеличить Пипстартер до 23-25. Тогда бот будет спокойно выдерживать просадку около 500 пипс, что практически нереально увидеть. С такими настройками бот не сливает по моим тестам.

Старик, для депо 20000 можно просто уменьшить бустер с 1,77 как сейчас до 1,7 и увеличить Пипстартер до 23-25. Тогда бот будет спокойно выдерживать просадку около 500 пипс, что практически нереально увидеть. С такими настройками бот не сливает по моим тестам.

Понял, спасибо!

А ты не припомнишь, в тестах у тебя было сколько колен максимум, включен ли стоп и какой и примерно какая доходность такой торговли была?

---

Добавлено: 21-10-2012 22:04:49

---

От агрессивных настроек пока откажусь, поставил вот такие настройки для бота: депо 100000 центов(1000$), лот 0.16, шаг 21.8 (218 пипсов длинна сетки с 11 колен), СЛ 236, ТП 38.3 и бустер 1.65.

Ты оптил/пробовал с бустером до 1.7 и/или начальным лотом 0.2?

Конечно, 11 колен впечатляет - это решительно.
Но вроде лот 0.16 в сочетании с бустером 1.65 для депо 100000 выглядит весьма заниженным, чуть ли не вдвое.
Не думаю, что некоторое увеличение нагрузки чрезмерно повысит просадку и риски.

Приветствую всех, кому полезен наш общий бот.

В последнее время решил тщательнее переоптимизировать настройки бота.
В этот раз написал программу, которая смотрит не одну точку PipStarter-TakeProfit,
а ее окрестность, чтобы гарантировать адекватность теста в реальной работе.

Для окрестности выбирается минимальный профит и максимальная просадка.
После этого ищем точку в окрестности которой отношение профит-просадка
наибольшее.

Оптимизация сеток на покупку и на продажу велась независимо в широком диапазоне
значений PipStarter-TakeProfit. Это возможно за счет переменных Allow1Sell и Allow1Buy.

Для народа я оптимизировал на тиках Dukascopy по методике eareview.net. Средний спред
взял, как у Roboforex, так как по моим наблюдениям это брокер со стабильным спредом,
без резких пиков (согласно мониторингу спреда от myfxbook.com). Средняя величина спреда
на roboforex по паре GBPUSD равна 2.0 пункта. Пока для roboforex получены наилучшие
настройки с высоким риском при 9-коленной пирамиде. Бэктесты в архиве, сет прикреплен
к сообщению. После нахождения оптимальных параметров сеток, я оптимизировал значения
Booster пирамид, чтобы просадка по обоим сеткам не превышала $4000. Начальный лот 0.02.
При этом максимальная нагрузка по залогу составила 6.17 лотов, что при плече 1:500 эквивалентно
залогу 6.17*10^5/500*1.63123 = $2013. Учитывая, что stop-out у RoboForex на Pro счетах 20%,
получаем, что для данных настроек достаточно депозита в $6000.

По тесту видно, что доход за 10 месяцев составил 32.7 тысячи, максимальная просадка 4 тысячи,
минимальный требуемый депозит 6 тысяч. При этом Booster не менялся, то есть реинвестирования
не было. В принципе можно прикрутить плавное наращивание Booster, с ростом Equity, как я раньше
делал. Но как показала практика, в жизни депозит растет не мгновенно, и стартовый лот не сложно
увеличить руками. Как видно по графику были 5 наибольших просадок за 2012 год:
20.03, 10.07, 24.07, 27.07, 09.10.

В данном случае средняя линейная доходность 56.4% в месяц при стартовом депозите $6000.

Сам я пользуюсь razor счетами на Pepperstone, так как даже с учетом комиссии 0.75 пункта,
и спреда 0.9 эффективный спред 1.65. Для Pepperstone я также нашел оптимальный вариант
сетки, которая проходит тесты с 01.01.2011 по 20.10.2012. Это оказалась 8 коленная сетка.
Результаты не привожу, так как разница в спреде приведет к сливу на Roboforex, если только
не уменьшить значения TakeProfit на величину разности спредов между Roboforex и Pepperstone.
Сейчас провожу оптимизацию консервативных сеток для Roboforex, когда закончу, выложу тесты и сет.

Так что тем, кто боится рисковать, рекомендую дождаться консервативных настроек, но их месячная
доходность на уровне 20%.

С уважением,
Ваш коллега.

P.S: слежу за чемпионатом по MQL5. Смотрел на входы лидера гонки.
Такое впечатление, что он строит канал минимум-максимум за последние
X недель и открывает сделки на границах канала. Может я не прав.
Прошу более опытных коллег описать, по какой схеме лидер входит в
рынок по вашему мнению. А то результат 6 кратного увеличения за 2 недели
уж больно красиво смотрится. Можно было бы попробовать реконструировать
логику бота для общего блага.

fh_201201-201210_high_risk_backtests.zip87 скач.
fh_201201-201210_dd4k_roboforex_pro.set93 скач.

kiocera
Низкий поклон тебе!!

низкий поклон тебе киосера!!
как считаешь что сейчас лучше поставить на 9000$ f4y, твой 004.07 или новый fh_201201-201210_dd4k_roboforex_pro.set ??

Привет, друг.
Мое мнение, что лучше вообще избегать Forex4You, так как там бывают резкие пики по спреду, да и в среднем он выше, чем у Roboforex Pro Cent. Не восприми как рекламу, просто судя по сообщениям народа, Forex4You - та еще кухня. Ордера исполняет медленно, спред расширяет мама не горюй. Да и мониторинга ее спреда на myfxbook.com нету. Так что беги оттуда, пока не поздно.

Ну а если ты упрямый, то ставь новый сет. НО! Уменьши значения TakeProfit настолько, насколько больше у тебя спред, по сравнению с Roboforex. Иначе можешь получить слив. Сет рассчитан на средний спред 2.0 пункта, что на 0.4 пункта больше, чем данные от Dukascopy. У Forex4You спред больше. Что-то вроде 2.4-2.5 пункта. Тогда тебе надо уменьшить TakeProfit значения на 0.4-0.5 пункта. И еще Бот работает на 4-знаке, но оптимизация велась на 5-знаке, поэтому результат на 4-знаке будет хуже, поскольку нет возможности более тонкой установку уровня следующей сделки.

А так я бы на твоем месте закинул твои 9000 центов на Roboforex Cent и врубил мой последний сет с лотом 0.03 вместо 0.02.

у меня не центы и с f4y уйти не могу к сожалению.
если я просто уменьшу TP на 1 и оставлю стартлот 0.02 то норм будет?
и кстати, бот-сет подхватит старые открытые ордера?

На 1 уменьшать невыгодно. Устойчивость зависит не просто от значение PS-TP, а и от
отношения TP/PS тоже. Вряд ли у тебя спред хуже, чем на HotForex, там 2.5 пункта.
Так что уменьши TP на 0.5 пункта в обоих пирамидах.
Сделки то старые он подхватит, но геометрию новую возьмет.
Я лично, когда меняю настройки, просто открываю бота в новом окне и ставлю другой MagicNumber.
А старому боту ставлю Allow1Buy = false и Allow1Sell = false, чтобы не начинал новых пирамид.
Когда старый бот закрывает свои пирамиды, я просто закрываю старый график.

P.S: глянул на типы счетов в Forex4You, многовато. Скажи конкретно, какой у тебя тип счета,
тогда я буду знать спред и смогу помочь точнее. А то так получается наугад, а это опасно.

у меня не центы и с f4y уйти не могу к сожалению.
если я просто уменьшу TP на 1 и оставлю стартлот 0.02 то норм будет?
и кстати, бот-сет подхватит старые открытые ордера?

На 1 уменьшать невыгодно. Устойчивость зависит не просто от значение PS-TP, а и от
отношения TP/PS тоже. Вряд ли у тебя спред хуже, чем на HotForex, там 2.5 пункта.
Так что уменьши TP на 0.5 пункта в обоих пирамидах.
Сделки то старые он подхватит, но геометрию новую возьмет.
Я лично, когда меняю настройки, просто открываю бота в новом окне и ставлю другой MagicNumber.
А старому боту ставлю Allow1Buy = false и Allow1Sell = false, чтобы не начинал новых пирамид.
Когда старый бот закрывает свои пирамиды, я просто закрываю старый график.

спасибо друг!
а когда будут консервативные 20% в мес? уж очень удачая цифра для меня, если будет устойчив=)

а когда будут консервативные 20% в мес? уж очень удачая цифра для меня, если будет устойчив=)

К среде-пятнице. Зависит от завала на работе. Может быть и ко вторнику успею.

kiocera, очень рад видеть в форуме в совершенно боевом настроении!

А у нас тут в ваше отсутствие нешуточные дискуссии разворачивались, топик бурлит, народ сражается с рынком!... :d

Очень интересные вы настройки выложили.
Такая существенная ассиметричность, даже в бустере - ну очень интересно.
Но тесты к этим настройкам отменные.
Понятно, что это агрессивные настройки - но тесты выглядят достойно!

Постараюсь завершить большую записку для вас на следующих выходных.

Я извиняюсь, но в чем логика сета с разными бустерами под текущий рынок? Мы же не знаем, что произойдет завтра. Да, это может будет отлично работать пару месяцев, а потом рынок резко поменяется и все.
ИМХО, бустер, равно как и Пипстартер а также ТП должен быть одинаковым и для покупок, и для продаж. Иначе это просто подгонка под текущий рынок. А это ничем хорошим никогда не закончится.

Можете считать подгонкой, если угодно. Основная идея была в том, что мы вначале находим параметры сетки оптимальные по отношению прибыль-просадка. Делаем мы это отдельно для купли и продажи. Затем подбираем бустеры так, чтобы максимальная просадка на заданном интервале истории у покупок и продаж была одинакова. При одинаковом бустере есть перекос.

Если брать историю 2 лет, то бустеры все равно немного разные. Если же брать этот год, то просадка по Buy-пирамидам была заметно меньше, чем по Sell-пирамидам. А поскольку при безоткате, мы просаживаемся только по одному типу пирамиды (второй закрывается по TP), то логично стараться выровнять их уровни максимальных просадок. Это я и сделал.

Как говорится, хозяин барин. Я не настаиваю. Для себя буду использовать асимметричные настройки.