Попробуйте предлагаемый человеком индикатор.
индюк написан аккуратно, но суть его не понял
индюк написан аккуратно, но суть его не понял
[Советник] Хакед: улучшение
От KROOL1980, 6 мая, 2012 в Лаборатория ProfitFX
индюк написан аккуратно, но суть его не понял
Попробуйте предлагаемый человеком индикатор.
индюк написан аккуратно, но суть его не понял
Поговори с автором, он чел явно адекватный, но мог чего-то и упустить.
Может, вместе мигом индюку смысл восстановите.
Всем доброго вечера/ночи.
Посмотрел на историю своих сделок, особенно на закрытие больших пирамид. Очень хорошо когда 6-7-8-коленная пирамида закрывается по ТР, но сразу же немного обидно, когда последующее движение цены на 40-60 пунктов в течении 1-2 часов отрабатывается только стартовым минимальным лотом. Хотя предпосылки на продолжение были: или пересечение МА, или выход из перекупленности-перепроданности, или отскок от поддержки-сопротивления.
Может быть имеет смысл при закрытии больших пирамид учитывать сигналы индикаторов (встроенного в Хакед или каких-то других).
Мне представляется это так – новая внешняя переменная UseIndicatorsExit=true. Многоколенная BUY-пирамида находится в 5-10 пунктах от ТР, появился (или уже имеется) ясный «сильный» BUY сигнал, мод переставляет ТР всей пирамиды вверх (на N пунктов, на уровень открытия N-го колена, на уровень ТР N-го колена) и ставит короткий SL для всей пирамиды (уровень БУ +5-10 пунктов). Дальше трал всей пирамиды с коротким или длинным шагом. Именно всей пирамиды. Каждый «лишний» пункт уменьшает запланированный убыток от первых ордеров пирамиды и существенно увеличивает прибыль на старших полновесных ордерах. Мысль, конечно, не новая, на форуме звучала неоднократно.
Ну а при UseIndicatorsExit=false мод работает без изменений.
Попробуйте предлагаемый человеком индикатор.
индюк написан аккуратно, но суть его не понял
Поговори с автором, он чел явно адекватный, но мог чего-то и упустить.
Может, вместе мигом индюку смысл восстановите.
Индикатор прост,как 2 цента) Там надо внимательнее проследовать по всему циклу его работы и всё станет ясно. Прогоняет несколько циклов с разным откатом(задается мин. и макс. откат) и подбирает оптимальный,чтобы шаг(максимальный откат делиться на kolen) был меньше отката в delitel раз.
P.S. Прогоняя индикатор по парам на которых торгует envy, получил приблизительно те же результаты,что и у авторов :)
Готова новая версия(но кушает сильно ресурсы компа),которая выдает ещё приблизительное число откатов по каждому колену.
Выглядит это так:
Спойлер
Готов его дорабатывать, если есть предложения по нему.
Забыл добавить, что он сам определяет 4-х или 5-и знак!
Изменено 29 октября, 2012 пользователем horyf
"Где разрешена торговля встречными ордерами, кроме МТ4? Вроде нигде?" - а где запрещена?
То, что прописала в RULE 2-43(b) неправительственная «Национальная фьючерсная ассоциация» NFA (National Futures Organisation) (аналог нашего КРОУФРа в среде США), обязательно к исполнению её членами, коих примерно штук 20. Всех остальных форекс-брокеров это в принципе не волнует.
Если запрещено встречными торговать то теоретически можно торговать на двух счетах в нужные стороны. Синхронизироваться через именованные каналы, например. Впрочем, думать об этом можно но рано.
"Где разрешена торговля встречными ордерами, кроме МТ4? Вроде нигде?" - а где запрещена?
То, что прописала в RULE 2-43(b) неправительственная «Национальная фьючерсная ассоциация» NFA (National Futures Organisation) (аналог нашего КРОУФРа в среде США), обязательно к исполнению её членами, коих примерно штук 20. Всех остальных форекс-брокеров это в принципе не волнует.
Под разрешена я имел в виду допустима и реализована.
Насколько мне известно, встречная торговля не реализована нигде кроме МТ4 - в других терминалах открытие встречной позиции интерпретируется как закрытие равноценной ранее открытой позиции по текущей цене.
nixxer, увы, разделение бай/сэлл направлений по счетам исключает всякую компенсацию/защиту встречными ордерами на каждом из счетов раздельно и, как следствие, требует в сумме более чем двойного депозита.
Постоянная переброска денег между счетами как элемент торговой стратегии, скорей всего, реально исключена.
Имхо, конечно.
Но ты прав: пока об этом думать рано - об этом просто не надо забывать, определяясь с торговой стратегией.
запрет на лок может ставить только брокер - на рынок заявки идут с именем брокера и номером тикета
если бы можно было легко нануть на МТ5, то это бы уже давно сделали:)
запрет на лок может ставить только брокер - на рынок заявки идут с именем брокера и номером тикета
если бы можно было легко нануть на МТ5, то это бы уже давно сделали:)
Коллега, ну детали это...
В каком терминале, кроме МТ4, можно открывать и параллельно использовать встречные позиции по одному активу?
Насколько я знаю, ни в каком и нигде.
Точнее, это вроде можно в банках - покупать и продавать валюты с разными датами валютирования.
Но это речь о минимум десятках тысяч и разных датах (днях). Это совсем другое.
А как в МТ4, десятки встречных ордеров за день - нет, нельзя вроде нигде.
Так что деньги надо зарабатывать сейчас - и без нервов, без просчитанных рисков серьезно зарабатывать не получится.
Добавлено: 29-10-2012 19:20:13
:d Ну что, коллеги, у всех 9-ти коленные сэл-пирамиды в заслуженный плюс закрылись?!
Все выжили - даже те кто руками локировать пробовал?!
Изменено 29 октября, 2012 пользователем Старик
Да, закрылись. Но нам правда нужен режим трата всей пирамиды, при наличии сильного тренда. Это очень поднимет прибыльность, если грамотно сделать. Да и уровни по отложкам надо добавить.
Господа, наконец осилил я всю ветку хакеда)
Я так понял, что наиболее стабильная и прибыльная версия 07. ДЛя меня самое важное - это сберечь депо. Поэтому тесты я проводить начинаю именно с мая 2012 года(я думаю все помнять что в конце мая 2012 года очень много депо слилось.), когда хакед стандартный на кроловкских настройках не всегда его проходит. Сразу подчеркну, счет есн демо, альпари, качество моделирования 90%,мманименеджмент СТРОГО рекомендованный.
Так вот, прогнав версию мод хакера 07 на этом счете(депо 10 000, лот 0,02 как и полагается) несколько раз, убедился, что конец мая этот мод не проходит(не знаю как и почему в выкладываемых тут бектестах он проходил.)
Зато эта же версия но с включенным тралом успешно проходит, причем просадка там не более 20%. Отсюда вопрос - почему многие отписавшиеся считают трал бредом в этом роботе?
Я конечно постестю совы еще на более длительных периодах. Но когда тестил стандартного хакера с настройками от кроля, сова запарывалась только на конце мая 2012 года.
Уважаемые гуру и лично разработчики данного мода, подскажите пожалуйста, Вы лично используете опцию трала?
Добавлено: 29-10-2012 19:20:13
:d Ну что, коллеги, у всех 9-ти коленные сэл-пирамиды в заслуженный плюс закрылись?!
Все выжили - даже те кто руками локировать пробовал?!
Да, хорошо, что хорошо заканчивается)) Подумывал принудительно уменьшать ТП, но не стал. Один счет закрылся по ТП еще вчера, а другой сегодня ночью. Это не может не радовать.
:d Ну что, коллеги, у всех 9-ти коленные сэл-пирамиды в заслуженный плюс закрылись?!
Все выжили - даже те кто руками локировать пробовал?!
Да, хорошо, что хорошо заканчивается)) Подумывал принудительно уменьшать ТП, но не стал. Один счет закрылся по ТП еще вчера, а другой сегодня ночью.
Это не может не радовать.
:d :d Ну так торги ботами они такие!...
Покупаешь пачку памперсов и бобину крепкой ленты скотч.
Одеваешь памперс, стартуешь бота, просишь кого-то намертво примотать скотчем твои руки к подлокотникам - и смотришь, как растет благосостояние! ~x( :)
Добавлено: 30-10-2012 03:12:28
Всем доброго вечера/ночи.
Посмотрел на историю своих сделок, особенно на закрытие больших пирамид. Очень хорошо когда 6-7-8-коленная пирамида закрывается по ТР, но сразу же немного обидно, когда последующее движение цены на 40-60 пунктов в течении 1-2 часов отрабатывается только стартовым минимальным лотом. Хотя предпосылки на продолжение были: или пересечение МА, или выход из перекупленности-перепроданности, или отскок от поддержки-сопротивления.
Может быть имеет смысл при закрытии больших пирамид учитывать сигналы индикаторов (встроенного в Хакед или каких-то других).
Мне представляется это так – новая внешняя переменная UseIndicatorsExit=true. Многоколенная BUY-пирамида находится в 5-10 пунктах от ТР, появился (или уже имеется) ясный «сильный» BUY сигнал, мод переставляет ТР всей пирамиды вверх (на N пунктов, на уровень открытия N-го колена, на уровень ТР N-го колена) и ставит короткий SL для всей пирамиды (уровень БУ +5-10 пунктов). Дальше трал всей пирамиды с коротким или длинным шагом. Именно всей пирамиды. Каждый «лишний» пункт уменьшает запланированный убыток от первых ордеров пирамиды и существенно увеличивает прибыль на старших полновесных ордерах. Мысль, конечно, не новая, на форуме звучала неоднократно.
Ну а при UseIndicatorsExit=false мод работает без изменений.
Я вообще-то достаточно грустно на это смотрю...
Не то чтобы полностью исключаю трал профита всей пирамиды, потому что самому очень хочется...
Но особых иллюзий не питаю.
Начнем с того, что расстояние между уровнем безубытка и ТП пирамиды обычно очень маленькое - считанные пипсы.
Об этом вроде уже не раз здесь писалось - обычно практически некуда вставлять:
- отсекающий стоп "безубыток + х пипсов" при том, что
- текущий курс должен быть от этого отсекающего стопа минимум на "шаг трала" пипсов дальше в сторону ТП и
- еще и от текущего курса до еще не отмененного (для всех ордеров!) ТП должен быть достаточный зазор, чтобы успеть отменить ТП у всех ордеров пирамиды.
То есть попытка вставить трал в пирамиду, при StopToNoLossBuy|StopToNoLossSell = 5 пипс, предполагает исполнение последовательности:
"5 пипс от БУ - стопБУ - 5 (8?) пипс от стопБУ - текущий_курс - 5 пипс от текущий_курс - ТП".
Это 15-17-20 пипсов.
Хочу видеть как все это воткнуть в 4-7-10 пипсов между уровнем БУ и ТП пирамиды.
У меня нет уверенности, что даже при агрессивных настройках с шагом 19 и ТП 39 между уровнем безубытка по пирамиде и уровнем ТП пирамиды достаточно пипсов, чтобы "вставить" туда стопы всех ордеров и иметь зазор/время для отмены/модификации ТП всех ордеров пирамиды.
Во-вторых, с высокой вероятностью значительная часть пирамид будет закрываться не по ТП, а по значительно худшему стопу на уровне безубыток + х пипс.
То есть попытка трала профита пирамиды не гарантирует роста профита, но гарантирует закрытие части пирамид по стопБУ вместо ТП с существенным снижением профита.
По этой же причине я с большой осторожностью отношусь к 40-60 пипсам движения на н1 через 1-2 часа после ТП - потому что прежде чем пойти дальше, курс на м1 может 3-5 раз шипануть хвостами свечей по уровню стопБУ (безубыток + х пипс) и пресечь возможность траления профита пирамиды.
Наличие трала профита и даже хорошего последующего движения курса совершенно не гарантирует дополнительный профит, увы.
В-третьих, все предложения о трале профита пирамиды почему-то не содержат готового блока индикаторов и/или ТС, которые бы выдавали сигнал на включение трала профита.
"или пересечение МА, или выход из перекупленности-перепроданности, или отскок от поддержки-сопротивления" прямыми сигналами не являются.
Покажите мне на форуме или где-либо бота, успешно работающего по таким основаниям и берущем от 20 пипс прибыли и я соглашусь, что этот блок индикаторов или ТС действительно можно было бы использовать в трале профита пирамиды.
Знаете такого бота, работающего еще и на ТФ м5/м1 и 2/3 случаев выдающего верные сигналы пипс на 20? Я нет.
Так какие сигналы будут управлять тралом профита пирамиды, откуда они возьмутся?
А ведь нам нужны сигналы минимум на 20 пипс дополнительного профита - еще ж из дополнительной прибыли от применения трала профита надо будет покрыть минуса от ошибочных сигналов индикации трала профита и от просто закрытия пирамид по стопБУ вследствие обычной вибрации/флэта курса.
Я тоже хочу трал профита пирамиды - и мы это обсуждали уже не раз. Например,
/laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-haked-uluchshenie/2156/?do=findComment&comment=37021
Просьба только одна: не надо в который раз призывать сделать трал профита пирамиды - предложите как это сделать, например, предложите ТС для получения достаточно частых торговых сигналов на ход от 20 пипс, которые будут учитываться тралом профита.
------
grifon20062, в моде 004.07 пока реализован (причем может и с багом @-)) трал одного старшего ордера пирамиды.
Использовать эту опцию не преступления, но прибыль она вроде подрезает.
---
P.S. Наиболее конструктивной идеей трала мне все еще кажется предложенная мною схема с использованием уровней Фибо, оптимальная для многоколенных пирамид.
Одним из Фибо индикаторов набрасываем фибо уровни на безоткат, в который "вписалась" закрываемая пирамида.
И если ТП размещен до 23.6%, 38.2% или 50% уровня коррекции к безоткату, то можно последовательно сдвигать ТП дальше на каждый уровень Фибо в надежде, что курс в ходе коррекции достигнет одного из Фибо уровней.
Тралить профит пирамиды надо на тупым пошаговым тралом, а, например, чувствительным к волатильности.
В этом случае, пока коррекционный импульс будет еще силен, трал будет держаться в отдалении от курса.
А когда коррекционный импульс иссякнет, трал подтянется к умерившему движение курсу.
Не факт, что это гарантировано рабочая схема - но она рыночная и с минимальным риском досрочного схлопывания пирамиды.
Еще одна схема трала профита всех ордеров пирамиды может включать инфу из изысканий horyf.
Скажем, если что-то из его наработок сможет индицировать, что по статистике для безоткатов Х пипс последние месяцы обычны средние откаты У пипс и У окажется больше ТП, то, полагаю, будет обоснованным риском увеличить ТП до среднего отката У пипс и попробовать тралить профит всей пирамиды.
При этом, конечно, надо понимать не слишком ли далеко от конца безотката расположены старший ордер пирамиды и уровень ТП.
А то ж курс в безоткате мог на фигу-полторы продвинуться дальше уровня ТП пирамиды и тогда среднестатистический откат, отмеряемый от экстремума безотката, может иссякнуть еще до возврата курса в пирамиду и пытаться включать трал всех ордеров пирамиды тогда будет совершенно необоснованным.
Изменено 30 октября, 2012 пользователем Старик
grifon20062
Спецом сейчас потестил. На депо в 300 баксов с лотом 0.06 спокойной проходит с просадкой 22%, а с лотом 0.08 уже сливается. Вот такая мистика.
0.08 проходит при 450ти.
Спецом сейчас потестил. На депо в 300 баксов с лотом 0.06 спокойной проходит с просадкой 22%, а с лотом 0.08 уже сливается. Вот такая мистика.
0.08 проходит при 450ти.
Изменено 30 октября, 2012 пользователем Kvarz
С понедельника на мод (004.07) поставил сет с консервативными настроеками (low risk) от kiocera. Если кому интересно можете понаблюдать. Мониторинг старый, я на нем прокатываю разные сеты.
P.S. Очень жду от kiocera многопоточный тестер-оптимизатор роботов, а то с платной Tick Data Suite и Walk Forward Analyzer надоели заморочки.
Спойлер
http://www.myfxbook.com/members/jetix/fhm004-demo-rf/293548/S41JgDo4iPKFeOEL1ZVP
С понедельника на мод (004.07) поставил сет с консервативными настроеками (low risk) от kiocera. Если кому интересно можете понаблюдать. Мониторинг старый, я на нем прокатываю разные сеты.
P.S. Очень жду от kiocera многопоточный тестер-оптимизатор роботов, а то с платной Tick Data Suite и Walk Forward Analyzer надоели заморочки.Спойлерhttp://www.myfxbook.com/members/jetix/fhm004-demo-rf/293548/S41JgDo4iPKFeOEL1ZVP
можно ссылку на сет?
Спойлер
/laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-haked-uluchshenie/2156
Всем доброй ночи (утра).
Закончил очередной этап оптимизации настроек для агрессивной торговли на истории с 01.01.2012 по 31.10.2012.
В прошлых сетах была ошибка в формировании тестовой истории отчего результаты получались слишком оптимистичными.
В этот раз я не стал применять фильтрацию лишних тиков и оставил историю от Dukascopy, которую преобразовал для
тестера скриптом CVS2FXT. Поскольку все делал для счета Roboforex-Pro, то расширил реальный спред на 0.4 пункта.
Это вызвано тем, что по данным мониторинга от myfxbook.com средний спред на Alpari UK ECN на 0.4 пункта меньше,
чем на Roboforex Pro. Насколько я помню из блога Павла, Alpari UK ECN берет тики от Dukascopy.
Немного смущает, что скрипт версии 0.38 нашел дыру в истории длиной в 5 часов с 22:00 12.06.2012 по 03:00 13.06.2012.
Вначале я думал, что закачал историю неверно. Заново скачал историю за 11-14 число. Дыра не исчезла. Проверил на EURUSD,
там такой дыры нет. Так что, если кто может помочь восстановить тиковую историю в эти 5 часов, буду благодарен.
В итоге пирамиды купли и продажи подгонялись независимо, чтобы максимальная просадка по каждому типу не превышала $4500.
Максимальный залог с плечом 500:1 при этом доходил до $938, а максимальный объем пирамиды составлял 5.02 лота.
Поэтому минимальный депозит на котором проходится 2012 год рекомендуется не менее $6000-6500.
Поскольку стартовый лот 0.02, то можно работать и с депозитом в $3000-3250 при лоте 0.01.
Отчет тестирования в архиве. Сет прикреплен.
fh_roboforex_high_risk_9_orders_maxdd_4.5k_min_depo_6k.zip
fh_roboforex_high_risk_9_orders_maxdd_4.5k_min_depo_6k.set
Изменено 31 октября, 2012 пользователем kiocera
kiocera огромное спасибо за новый сет ,я торгою совой на fx4you нужно также уменьшать на - 0.4 TP?или оставить без изминения ?
В тиковой истории котировок по GPBUSD c (03.01.2011 - 28.10.2012) уже две ошибки.
1) gap after 2012.06.12 21:53:03 (5 hours)
2) gap after 2012.10.23 19:59:59 (3 hours)
Использовал скрипт csv2fxt v0.40. Котировки скачивал TickDataDownloader v1.1
kiocera, замечательно!
Было бы очень неплохо, если бы вы если не пересоздали, то хотя бы перепроверили наиболее консервативные настройки и выложили их в версии сэта для 004.07.
Такое ощущение, что рынок готовится к волатильности, к броскам.
Может, и не начнут до выборов президента США в следующий вторник - но серьезные движения в этом году будут.
И надо быть к этому готовым.
Было бы очень неплохо, если бы вы если не пересоздали, то хотя бы перепроверили наиболее консервативные настройки и выложили их в версии сэта для 004.07.
Такое ощущение, что рынок готовится к волатильности, к броскам.
Может, и не начнут до выборов президента США в следующий вторник - но серьезные движения в этом году будут.
И надо быть к этому готовым.
Какие настройки следует применять когда рынок будет кидать?
Какие настройки следует применять когда рынок будет кидать?
Спойлер
Когда валютная пара вдруг становится "безоткатней", надо переходить на более "растянутые" сетки - можно по ходу торгов, лучше чем слив.
Шаг 19, ТП 39, бустер 1.77 - это агрессивные настройки Киосера, для узкого и широкого флэта.
Шаг 21, ТП 35, бустер 1.60 - это умеренный сэт №2 от разработчиков.
Шаг 23-25, ТП 36-39, бустер 1.7 и менее - это промежуточный более умеренный сэт.
Шаг 31-32, ТП 45-48, бустер 1.7 - это консервативные настройки Кролла, мои, сэт №1 от разработчиков.
Шаг 37, ТП 49 (50?), бустер 1.65 - это еще более консервативные настройки Киосера.
Не забываем, что управление бай и селл пирамидами у нас раздельное и селл/бай пирамидам можно задавать разные настройки!
Если фунтобакс заваливается, то есть риск зависания бай пирамиды - вот ее шаг и надо увеличивать.
А настройки селл пирамид можно оставлять более агрессивными и они будут "собирать" максимальную прибыль на коротких откатах/коррекциях.
Если видите, что валюту начинает нехорошо заваливать или нездорово расти, можно по ходу торгов переходить на более широкие сетки.
Даже если по пирамиде будет небольшой убыток, это лучше, чем сверхпросадка с риском потери большей части депо.
Протестил я сейчас по описанному выше способу. опять таки тестил только май 2012 года. Итог виден в прикрепленных файлах(слив). Видимо качество моделирования 90% не годится или какие еще могут быть причины?
Во-первых, какой спред вы использовали? Я использую имитацию Roboforex-Pro со средним спредом 2.1 пукта на GBPUSD.
Во-вторых, какое было плечо? На ECN обычно 1:200.
В-третьих, я повторил тест, начиная с мая. Результат прикреплен в архиве. Слива нет.
Мое мнение, что 90% точности недостаточно, оттого и сливы.
fh_roboforex_high_risk_9_orders_maxdd_4.5k_min_depo_6k_from_01.05.2012.zip
kiocera
Тут речь идет не о целом годе. Тк пока депо доберется до мая, успеет радикально пожирнеть для базового лота, а именно о мае.
Я лично тестирую сет или мод с самого старта большого безотката. Такое тестирование в разы эффективнее и показательнее, чем тест за год. Ведь в реале у нас сначала идут Торги(не слив), а потом прибыль. В тестере же все гонятся за прибылью и уж потом смотрят на просадку и кровоподтеки и лишь малая часть догадывается протестировать на кровоподтеках мод с сетом.
Я вот тестировал сеты на просадках и могу сказать, что они не многим лучше (а в некоторых случая и хуже), чем базовые сеты мода 007. Но общая просадка раза в 2 меньше, чем в настройках 007.
Тут речь идет не о целом годе. Тк пока депо доберется до мая, успеет радикально пожирнеть для базового лота, а именно о мае.
Я лично тестирую сет или мод с самого старта большого безотката. Такое тестирование в разы эффективнее и показательнее, чем тест за год. Ведь в реале у нас сначала идут Торги(не слив), а потом прибыль. В тестере же все гонятся за прибылью и уж потом смотрят на просадку и кровоподтеки и лишь малая часть догадывается протестировать на кровоподтеках мод с сетом.
Я вот тестировал сеты на просадках и могу сказать, что они не многим лучше (а в некоторых случая и хуже), чем базовые сеты мода 007. Но общая просадка раза в 2 меньше, чем в настройках 007.
Изменено 31 октября, 2012 пользователем Kvarz
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем