Уважаемый grifon20062, повторюсь:
1. Эти сеты являются результатом подгонки на истории 2012 года.
2. Как правильно указал Kvarz, от момента старта зависит пройдет мы безоткат или сольемся.
3. Поэтому эти сеты опасны! При малом отклонении точки входа в безоткат возможно возрастание
просадки в 2-3 раза, по сравнению с расчетной.
4. Я сейчас пытаюсь найти набор, который проходит не сливаясь 2 безотката: 15-18 мая
и 4-13 октября 2012 года. При этом день старта выбран так, чтобы первая сделка открылась на
точке разворота курса перед безоткатом.
5. Если вы знаете разницу в среднем спреде между вашим счетом и Roboforex, то можно подстроить TP.
Например, на Roboforex средний спред по GBPUSD согласно myfxbook.com составил 2.1 пункта. Допустим,
что на F4Y у вашего типа счетов средний спред 2.6 пункта. Тогда вам надо в настройках сета уменьшить
значения BuyTakeProfit и SellTakeProfit на 0.5 пункта.
6. Согласно соображениям, которые высказал Старик, оптимизация бота в тестере смысла не имеет.
Надо просто на истории вычислить максимальное значение безотката в зависимости от заданного значения
TakeProfit. Тогда получим 2 кривые: одна для покупок, другая для продаж. Это позволит сразу рассчитать
максимальное значение просадки, если заданы параметры Lots, Booster, PipStarter. Понятно, что тут я не
учитываю возможность гэпов, но такой расчет гораздо быстрее, чем перебор параметров в тестере.
Осталось только сообразить, как оценить среднюю прибыль при заданных параметрах сетки.
Тогда алгоритм построения параметров бота будет такой:
1) Находим кривые безоткат в зависимости от TP.
2) Задаем фиксированные значения Lots и Booster.
3) На плоскости PipStarter - TakeProfit рассчитываем максимальное значение просадки.
4) На той же плоскости делаем оценку уровня прибыли (пока непонятно, как это сделать быстро).
5) Находим окрестность заданного размера, где отношение прибыли к просадке наилучшее.
6) Подбираем Lots и Booster, чтобы довести максимальную просадку до заданного заранее уровня.
В таком алгоритме исключена недооценка максимальной просадки, благодаря первому шагу.
[Советник] Хакед: улучшение
От KROOL1980, 6 мая, 2012 в Лаборатория ProfitFX
Всем доброго вечера/ночи/утра.
C середины сентября тестировал одновременную работу 2 модов с разными сетками на 1 депо. Хакед-КОНСЕРВА с широкой сеткой (лот 0,10 шаг 33,3 ТР 47,2 Booster 1,9) и Хакед-АГРоном с более агрессивными настройками (лот 0,03 шаг 18 ТР 41,2 Booster 1,7). Депозит на 1 октября 39400 Ф4Ю-центовый счет.
Обычный недельный доход составляет 5-6%. Последнее серьезное движение фунта (5-11.10) было oтработано так:
Консерва начал строить BUY –пирамиду 04.10 18-05 по времени Ф4Ю, открыл всего 6 ордеров (0,09-0,17-0,33-0,62-1,18-2,26), закрыл по ТР 11.10 в 14-25. Агроном открылся позже 04.10 в 19-01, заделал 12 ордеров (0,03-0,05-0,09-0,15-0,25-0,43-0,72-1,24-2,11-3,56-6,05-10,28) и успешно закрылся по ТР на сутки раньше консервы. Заработано за ту неделю 15% при совсем непугающей просадке. Но в итоге чуть-чуть удлинил шаг и ТП агронома на 20-42,3
Депозит на 1 ноября – 53500, т.е. +14100 денег, + 35,7% прибыли за месяц. Хотя могло быть и больше, т.к. соотношение лотности менялось и было не оптимальным. Безопасное и в то же время рентабельное соотношение лотности 2:1. Т.е. стартовый лот консервы 0,02 / агронома 0,01 на каждые 10000 депо.
Депо на 1 октября было 39400 = 4*10000 по стандарту от KROOL1980, оптимально было бы установить стартовый лот для консервы 4*0,02=0,08, и для агронома 4*0,01=0,04 (практически настройки моего мода-консервы за небольшим исключением совпадают с консервативным стандартом от KROOLА, а параметры агронома с рискованными параметрами от kiocera).
До 50000 реальное депо доросло 19 октября (было бы на 2-3 дня раньше, если бы соотношение лотности было оптимальным). Да и 25-26 октября были проблемы с инетом. И на 1 ноября депозит мог бы быть почти 60000, что дает примерно 17000-20000 денег дохода или 45-50 % за 1 месяц.
Наблюдения за работой 2 модов – Оба строят свои пирамиды в одном направлении (цена падает – строятся BUY-пирамиды, цена растет – SELL-пирамиды), но агроном набирает вес гораздо быстрее консервы и выставляет ТР «короче» чем ТР широкой консервы. Разница может достигать 25-30 пунктов. Т.е., агроном закрывает по ТП свою пирамиду и, пока консерва добирается до своего ТР (который может стоять на 25-30 пунктов дальше), отрабатывает это 25-30-пунктовое движение только лишь стартовым начальным лотом. Что есть хорошо, но не очень. Поэтому я иногда, точнее очень-очень редко, когда есть время и условия, просто передвигаю «короткий» ТР агронома на уровень ТП консервы. Что приносит гораздо больше профита, т.к. каждый «лишний» пункт уменьшает запланированный убыток от первых ордеров пирамиды и существенно увеличивает прибыль на старших полновесных ордерах. Само наличие уровня ТР мода-консервы с широкой сеткой является ясным и сильным сигналом, что рано или поздно цена до него дойдет. Если же цена решила развернуться, то тоже ничего страшного – трал «плюсовых» старших ордеров пирамиды и выставление SL для «минусовых» младших ордеров. Ну и самый плохой вариант – ТР пирамиды уже «удлинил», а цена тут же развернулась и трал вставлять просто некуда – ничего не делаю. Хакед-агроном сам либо откроет через PipStarter пунктов следующий лот (возможно, и консерва тоже), либо все-таки дойдет до «длинного» ТР, на котором закроются с прибылью оба мода.
И следующее предложение-рассуждение: все это может работать и при использовании только одних параметров сетки, без разделения на агрессивные и консервативные. Т.е., работают на 1 депо 2 мода с одинаковыми параметрами, стартовый лот каждого равен ½ от стартового лота по ММ. Только 2-ой мод запускается на 15 пунктов позже 1-го. Оба мода строят свои полупирамиды в нормальном режиме. А вот начиная с 5-6 колена «короткий» ТП одного из модов «удлиняется» на те же 15 пунктов до ТР второго. И ждем профита.
Минусик только один вижу – 2 стартовых лота по 0,5 в пирамидах из-за округлений могут быть несколько больше чем «целая литра».
Хотя возможен, наверное, и вариант с работой только 1 мода. И закрытие по ТП только половины пирамиды с выставлением удлиненного ТП для второй половины.
Что скажете, коллеги?
C середины сентября тестировал одновременную работу 2 модов с разными сетками на 1 депо. Хакед-КОНСЕРВА с широкой сеткой (лот 0,10 шаг 33,3 ТР 47,2 Booster 1,9) и Хакед-АГРоном с более агрессивными настройками (лот 0,03 шаг 18 ТР 41,2 Booster 1,7). Депозит на 1 октября 39400 Ф4Ю-центовый счет.
Обычный недельный доход составляет 5-6%. Последнее серьезное движение фунта (5-11.10) было oтработано так:
Консерва начал строить BUY –пирамиду 04.10 18-05 по времени Ф4Ю, открыл всего 6 ордеров (0,09-0,17-0,33-0,62-1,18-2,26), закрыл по ТР 11.10 в 14-25. Агроном открылся позже 04.10 в 19-01, заделал 12 ордеров (0,03-0,05-0,09-0,15-0,25-0,43-0,72-1,24-2,11-3,56-6,05-10,28) и успешно закрылся по ТР на сутки раньше консервы. Заработано за ту неделю 15% при совсем непугающей просадке. Но в итоге чуть-чуть удлинил шаг и ТП агронома на 20-42,3
Депозит на 1 ноября – 53500, т.е. +14100 денег, + 35,7% прибыли за месяц. Хотя могло быть и больше, т.к. соотношение лотности менялось и было не оптимальным. Безопасное и в то же время рентабельное соотношение лотности 2:1. Т.е. стартовый лот консервы 0,02 / агронома 0,01 на каждые 10000 депо.
Депо на 1 октября было 39400 = 4*10000 по стандарту от KROOL1980, оптимально было бы установить стартовый лот для консервы 4*0,02=0,08, и для агронома 4*0,01=0,04 (практически настройки моего мода-консервы за небольшим исключением совпадают с консервативным стандартом от KROOLА, а параметры агронома с рискованными параметрами от kiocera).
До 50000 реальное депо доросло 19 октября (было бы на 2-3 дня раньше, если бы соотношение лотности было оптимальным). Да и 25-26 октября были проблемы с инетом. И на 1 ноября депозит мог бы быть почти 60000, что дает примерно 17000-20000 денег дохода или 45-50 % за 1 месяц.
Наблюдения за работой 2 модов – Оба строят свои пирамиды в одном направлении (цена падает – строятся BUY-пирамиды, цена растет – SELL-пирамиды), но агроном набирает вес гораздо быстрее консервы и выставляет ТР «короче» чем ТР широкой консервы. Разница может достигать 25-30 пунктов. Т.е., агроном закрывает по ТП свою пирамиду и, пока консерва добирается до своего ТР (который может стоять на 25-30 пунктов дальше), отрабатывает это 25-30-пунктовое движение только лишь стартовым начальным лотом. Что есть хорошо, но не очень. Поэтому я иногда, точнее очень-очень редко, когда есть время и условия, просто передвигаю «короткий» ТР агронома на уровень ТП консервы. Что приносит гораздо больше профита, т.к. каждый «лишний» пункт уменьшает запланированный убыток от первых ордеров пирамиды и существенно увеличивает прибыль на старших полновесных ордерах. Само наличие уровня ТР мода-консервы с широкой сеткой является ясным и сильным сигналом, что рано или поздно цена до него дойдет. Если же цена решила развернуться, то тоже ничего страшного – трал «плюсовых» старших ордеров пирамиды и выставление SL для «минусовых» младших ордеров. Ну и самый плохой вариант – ТР пирамиды уже «удлинил», а цена тут же развернулась и трал вставлять просто некуда – ничего не делаю. Хакед-агроном сам либо откроет через PipStarter пунктов следующий лот (возможно, и консерва тоже), либо все-таки дойдет до «длинного» ТР, на котором закроются с прибылью оба мода.
И следующее предложение-рассуждение: все это может работать и при использовании только одних параметров сетки, без разделения на агрессивные и консервативные. Т.е., работают на 1 депо 2 мода с одинаковыми параметрами, стартовый лот каждого равен ½ от стартового лота по ММ. Только 2-ой мод запускается на 15 пунктов позже 1-го. Оба мода строят свои полупирамиды в нормальном режиме. А вот начиная с 5-6 колена «короткий» ТП одного из модов «удлиняется» на те же 15 пунктов до ТР второго. И ждем профита.
Минусик только один вижу – 2 стартовых лота по 0,5 в пирамидах из-за округлений могут быть несколько больше чем «целая литра».
Хотя возможен, наверное, и вариант с работой только 1 мода. И закрытие по ТП только половины пирамиды с выставлением удлиненного ТП для второй половины.
Что скажете, коллеги?
Изменено 4 ноября, 2012 пользователем deila5
deila5, хорошо думаешь, коллега!
+1 =d>
Идея попытки трала 50% профита пирамиды конструктивная и, думаю, может быть реализована.
То есть 50% прибыли фиксируется при достижении курсом расчетного уровня ТП - путем, скорее, закрытия половины лота каждого ордера пирамиды или по иному.
А не закрытые половинки ордеров пирамиды пытаемся тралить неким тралом - и надо отдельно понять каким.
Это вполне рыночный подход, люди-трейдеры так и торгуют. Бессчетные тысячи трейдеров схоже торгуют - так что идея рабочая!
Это не гарантирует на 100% повышение доходности бота, так как часть половинок пирамид все равно будет немедленно закрываться по стопу трала в момент его включения - и это будет менее прибыльно, чем просто закрыться на уровне ТП.
Но иногда коррекционное движение против безотката будет осваиваться намного дальше - и это может приносить ощутимый дополнительный доход.
Должен сказать, что фикс части прибыли на уровне ТП и попытка трала остатка ордеров не так просто реализовать технически.
Там хватает нюансов, когда надо быстро обработать все ордера пирамиды - ТП-то будет же виртуальным, а не серверным.
Я видел бота с реализацией этого алгоритма, это было исполнено достаточно сложно и все равно работало не идеально, автор так и не смог найти и устранить плавающий глюк.
Но как минимум один пример реализации этой идеи имеется и схема применяется в торгах опытным ботоводом.
Обязательно обдумаем.
Что касается идеи уменьшения лота бота с агрессивными настройками, то и я как раз об этом думал и собирался писать.
Правда, перед этим я хотел договориться с коллегами loopsider и horyf на тему доработки их скрипта и индикатора - они важны для получения точных настроек бота.
Но в самой идее уменьшить минимальный ордер и увеличить количество колен в агрессивных настройках что-то есть - вроде сетка еще лучше "накроет" график, доходность должна остаться высокой, а просадка таки уменьшится.
Тоже будем думать.
Ну и, если не затруднит, в анализе торгов указывай не только % прибыли, но и массу прибыли в деньгах - "скока денех" :d за месяц.
Я всегда, для сопоставимости результатов анализа по месяцам, делаю пересчет в привязке к рекомендуемому депо и прибыль в %% высчитываю сам.
И это сильно отличающиеся цифры бывают.
P.S. :d Таки действительно хорошо думаешь, коллега!
Совмещение консервативного полнолотного и агрессивного полулотного ботов на общем стандартном депо вполне допустимый риск при том, что применение многоордерного узкошагового агрессивного бота с меньшим ТП решает основную проблему консервативных настроек и обеспечивает извлечение прибыли из движений курса, заведомо пропускаемых широкошаговым консервативным ботом с большим ТП.
Это серьезная проблема консервативных настроек - и вторым ботом она таки решается весьма эффективно.
Что касается десинхронизации пуска одинаково или близко настроенных ботов, то эксперименты на форуме показали, что рынок очень быстро синхронизирует работу двух ботов.
И надо достаточно сильно извращаться, чтобы существенно десинхронизировать работу двух близконастроенных ботов и сильно сбить рынок с толку. :)
Но временные решения в этом направлении есть и что-то такое применять в собственных торгах можно, если можешь стабильно мониторить торги.
Что касается перетаскивания ТП агрессивного бота на уровень ТП консервативного бота...
Опять таки, вручную можно - автоматизировать сложнее.
Боты не должны и не могут работать с ордерами друг друга - и так и надо оставить.
Делать же бота-менеджера, который будет "читать и понимать" пирамиды разных ботов и переставлять в них ТП - ну это явно задача какого-то отдаленного будущего...
В прототипе хакеда была возможность переставить ТП старшего ордера - и прототип перетаскивал ТП остальных ордеров на тот же уровень.
В моде эта возможность, помнится, не сохранилась.
Но можно подумать об однократной опции вида TpFixSell | TpFixBuy = X, переставляющей ТП пирамиды на прямо указанный уровень Х (вида 1.уууу).
По умолчанию Х=0, пользователь указывает куда переместить ТП пирамиды, задав TpFixSell | TpFixBuy = 1.хххх - бот модифицирует ТП всех ордеров одной из пирамид и, после этого, присваивает х=0 и отключает перетаскивание ТП до следующего вмешательства пользователя.
Такая опция может пригодиться и для других целей впоследствии.
А вообще ваши с DmSitif работы по использованию разных ботов/настроек на одном депо грамотное направление.
Априори я не сторонник такого подхода - я считаю (даже знаю), что возможности программистов практически безграничны и надо только время и желание, чтобы сделать максимально эффективного бота, не нуждающегося в поддержке со стороны других ботов.
Но на данном этапе ваши работы выглядят заметно лучше, чем автономное использование доступных нам на сегодня ботов.
+1 =d>
Идея попытки трала 50% профита пирамиды конструктивная и, думаю, может быть реализована.
То есть 50% прибыли фиксируется при достижении курсом расчетного уровня ТП - путем, скорее, закрытия половины лота каждого ордера пирамиды или по иному.
А не закрытые половинки ордеров пирамиды пытаемся тралить неким тралом - и надо отдельно понять каким.
Это вполне рыночный подход, люди-трейдеры так и торгуют. Бессчетные тысячи трейдеров схоже торгуют - так что идея рабочая!
Это не гарантирует на 100% повышение доходности бота, так как часть половинок пирамид все равно будет немедленно закрываться по стопу трала в момент его включения - и это будет менее прибыльно, чем просто закрыться на уровне ТП.
Но иногда коррекционное движение против безотката будет осваиваться намного дальше - и это может приносить ощутимый дополнительный доход.
Должен сказать, что фикс части прибыли на уровне ТП и попытка трала остатка ордеров не так просто реализовать технически.
Там хватает нюансов, когда надо быстро обработать все ордера пирамиды - ТП-то будет же виртуальным, а не серверным.
Я видел бота с реализацией этого алгоритма, это было исполнено достаточно сложно и все равно работало не идеально, автор так и не смог найти и устранить плавающий глюк.
Но как минимум один пример реализации этой идеи имеется и схема применяется в торгах опытным ботоводом.
Обязательно обдумаем.
Что касается идеи уменьшения лота бота с агрессивными настройками, то и я как раз об этом думал и собирался писать.
Правда, перед этим я хотел договориться с коллегами loopsider и horyf на тему доработки их скрипта и индикатора - они важны для получения точных настроек бота.
Но в самой идее уменьшить минимальный ордер и увеличить количество колен в агрессивных настройках что-то есть - вроде сетка еще лучше "накроет" график, доходность должна остаться высокой, а просадка таки уменьшится.
Тоже будем думать.
Ну и, если не затруднит, в анализе торгов указывай не только % прибыли, но и массу прибыли в деньгах - "скока денех" :d за месяц.
Я всегда, для сопоставимости результатов анализа по месяцам, делаю пересчет в привязке к рекомендуемому депо и прибыль в %% высчитываю сам.
И это сильно отличающиеся цифры бывают.
P.S. :d Таки действительно хорошо думаешь, коллега!
Совмещение консервативного полнолотного и агрессивного полулотного ботов на общем стандартном депо вполне допустимый риск при том, что применение многоордерного узкошагового агрессивного бота с меньшим ТП решает основную проблему консервативных настроек и обеспечивает извлечение прибыли из движений курса, заведомо пропускаемых широкошаговым консервативным ботом с большим ТП.
Это серьезная проблема консервативных настроек - и вторым ботом она таки решается весьма эффективно.
Что касается десинхронизации пуска одинаково или близко настроенных ботов, то эксперименты на форуме показали, что рынок очень быстро синхронизирует работу двух ботов.
И надо достаточно сильно извращаться, чтобы существенно десинхронизировать работу двух близконастроенных ботов и сильно сбить рынок с толку. :)
Но временные решения в этом направлении есть и что-то такое применять в собственных торгах можно, если можешь стабильно мониторить торги.
Что касается перетаскивания ТП агрессивного бота на уровень ТП консервативного бота...
Опять таки, вручную можно - автоматизировать сложнее.
Боты не должны и не могут работать с ордерами друг друга - и так и надо оставить.
Делать же бота-менеджера, который будет "читать и понимать" пирамиды разных ботов и переставлять в них ТП - ну это явно задача какого-то отдаленного будущего...
В прототипе хакеда была возможность переставить ТП старшего ордера - и прототип перетаскивал ТП остальных ордеров на тот же уровень.
В моде эта возможность, помнится, не сохранилась.
Но можно подумать об однократной опции вида TpFixSell | TpFixBuy = X, переставляющей ТП пирамиды на прямо указанный уровень Х (вида 1.уууу).
По умолчанию Х=0, пользователь указывает куда переместить ТП пирамиды, задав TpFixSell | TpFixBuy = 1.хххх - бот модифицирует ТП всех ордеров одной из пирамид и, после этого, присваивает х=0 и отключает перетаскивание ТП до следующего вмешательства пользователя.
Такая опция может пригодиться и для других целей впоследствии.
А вообще ваши с DmSitif работы по использованию разных ботов/настроек на одном депо грамотное направление.
Априори я не сторонник такого подхода - я считаю (даже знаю), что возможности программистов практически безграничны и надо только время и желание, чтобы сделать максимально эффективного бота, не нуждающегося в поддержке со стороны других ботов.
Но на данном этапе ваши работы выглядят заметно лучше, чем автономное использование доступных нам на сегодня ботов.
Изменено 3 ноября, 2012 пользователем Старик
Мой индикатор ещё сыроват,слив даже на расчитываемом периоде, но причины мне ясны. Щас занимаюсь внедрением ещё одной переменной,которая должна решить данную проблему.
Мои идеи и расчеты за последние пол года показали, что увеличение до 20 (25) колен и соотношения шага и ТП приблизительно 1\3 (ну или 1\4) принесет может и не больше прибыли(хотя должно, так как чаще ловятся развороты),но точно большую стабильность в работе.
P.S. Индикатор можно в дальнейшем использовать для динамической сетки, которая ,например, будет ежедневно(еженедельно) перерасчитываться за определенный период в прошлом.
horyf, большая просьба обдумать и сделать при возможности:
1) раздельную статистику безоткатов "снизу вверх" и "сверху вниз".
На многих валютных парах, особенно на xxxusd, траектории движения вверх и вниз статистически должны существенно отличатся.
И параметры необходимых бай- и сэлл- сеток/пирамид могут отличаться.
2) размеры искомых откатов должен иметь возможность задавать пользователь.
То есть мне надо иметь возможность задавать, что, на каком-то интервале времени, я хочу узнать для откатов от 35 до 45 пипс с шагом 1 или 2 пипс (4-хзнак) сколько каких безоткатов было (можно с шагом в 10 пипс).
Интервал времени и откаты/коррекции (а это размер ТП + что-то сверху) должен задавать пользователь - а вот сколько и каких безоткатов им бы соответствовало должен рассказать индикатор (скрипт?), просканировав торги/график/рынок за указанный период.
1) раздельную статистику безоткатов "снизу вверх" и "сверху вниз".
На многих валютных парах, особенно на xxxusd, траектории движения вверх и вниз статистически должны существенно отличатся.
И параметры необходимых бай- и сэлл- сеток/пирамид могут отличаться.
2) размеры искомых откатов должен иметь возможность задавать пользователь.
То есть мне надо иметь возможность задавать, что, на каком-то интервале времени, я хочу узнать для откатов от 35 до 45 пипс с шагом 1 или 2 пипс (4-хзнак) сколько каких безоткатов было (можно с шагом в 10 пипс).
Интервал времени и откаты/коррекции (а это размер ТП + что-то сверху) должен задавать пользователь - а вот сколько и каких безоткатов им бы соответствовало должен рассказать индикатор (скрипт?), просканировав торги/график/рынок за указанный период.
Что касается десинхронизации пуска одинаково или близко настроенных ботов, то эксперименты на форуме показали, что рынок очень быстро синхронизирует работу двух ботов.
И надо достаточно сильно извращаться, чтобы существенно десинхронизировать работу двух близконастроенных ботов и сильно сбить рынок с толку. :)
Но временные решения в этом направлении есть и что-то такое применять в собственных торгах можно, если можешь стабильно мониторить торги.
Еще раз всем доброго вечера/ночи/утра.
Старик, конечно вручную запускать/высчитывать/тормозить 2 мода не получится. И стабильно мониторить торги нет возможности.
А вот потестировать «на автомате» работу 2 одинаковых, запущенных с небольшим интервалом модов, желание есть большое.
Перенес историю своих реальных сделок на график цены, пирамиды многоколенные из 7 и более ордеров не трогаю, как и недоразвитые 2-3 коленные пирамидки, все внимание на 4-5-6 коленные пирамиды. Визуально прикидываю параллельно такую же пирамиду, но со сдвигом открытия пунктов на 15 вверх, потом на 15 пунктов вниз. Мысленно переношу ТР реально отработанной пирамиды на более прибыльный уровень ТП фантомной пирамиды (на те же 15 пунктов выше/ниже) и все получается, все отрабатывает. Ну, или почти все. Подсчитываю виртуальные тысячи и пишу этот пост.
Перенести свои реальные закрытые сделки на график и прикинуть возможности легко может каждый пользователь Хакеда.
И, может быть, стоит к этой стратегии присмотреться поближе не в самом отдаленном будущем. Задача не первоочередная, но довольно любопытная. И интересно еще профимнение программиста о перспективах/проблемах создания такой вот умной модификации бота-менеджера (как Старик его метко назвал). Kiocera человек ответственный, ему доверяю и благодарен за уже проделанную работу. (Уже написал 5 сообщений и могу благодарить не только на словах, но и как положено +1!!!).
В прототипе хакеда была возможность переставить ТП старшего ордера - и прототип перетаскивал ТП остальных ордеров на тот же уровень.
В моде эта возможность, помнится, не сохранилась.
Но можно подумать об однократной опции вида TpFixSell | TpFixBuy = X, переставляющей ТП пирамиды на прямо указанный уровень Х (вида 1.уууу).
По умолчанию Х=0, пользователь указывает куда переместить ТП пирамиды, задав TpFixSell | TpFixBuy = 1.хххх - бот модифицирует ТП всех ордеров одной из пирамид и, после этого, присваивает х=0 и отключает перетаскивание ТП до следующего вмешательства пользователя.
Такая опция может пригодиться и для других целей впоследствии.
Абсолютно согласен. Полезная легкопонимаемая опция.
Порой удивляюсь, как kiocera еще не плюнул на всё и не забил на "нагрудные знаки" и "огромные плюсы" от выслушивания просьб без конкретных примеров кода "хотелок". И Старику как бывшему программисту можно было давно освоить mql v:)
p.s. на секунду показалось что Старик и deila5 ну прямо-таки братья, складно повествование ведете :->
Порой удивляюсь, как kiocera еще не плюнул на всё и не забил на "нагрудные знаки" и "огромные плюсы" от выслушивания просьб без конкретных примеров кода "хотелок". И Старику как бывшему программисту можно было давно освоить mql v:)
p.s. на секунду показалось что Старик и deila5 ну прямо-таки братья, складно повествование ведете :->
=)) ржунемагу, особенно про "нагрудные знаки" и "огромные плюсы" - серьезные мотивации!
Предлагаю kiocera и ampsoft добавить в своих темах в первый пост кошельки "для выражения благодарностей". Люди делают большую работу, а плюсы и "нагрудные знаки" в карман не положишь.
Предлагаю kiocera и ampsoft добавить в своих темах в первый пост кошельки "для выражения благодарностей". Люди делают большую работу, а плюсы и "нагрудные знаки" в карман не положишь.
+1
Предлагаю kiocera и ampsoft добавить в своих темах в первый пост кошельки "для выражения благодарностей". Люди делают большую работу, а плюсы и "нагрудные знаки" в карман не положишь.
Согласен.
Запрошу кошелек у Киосера и, если даст, добавлю в первый пост этой темы.
Порой удивляюсь, как kiocera еще не плюнул на всё и не забил на "нагрудные знаки" и "огромные плюсы" от выслушивания просьб без конкретных примеров кода "хотелок".
И Старику как бывшему программисту можно было давно освоить mql v:)
nixxer, я в конце 2008 пришел на фору именно написанием мартина с динамической сеткой на базе стохастика.
Обижаешь, командир - умею писать, с этого и начинал годы назад...
Вертушка моего бота вполне рабочая, но в декабре 2008 на евре сходили за месяц на 26 фигур и такого никакой мартин не выдержит.
Но потом решил несколько лет посвятить ручной торговле, чтобы насколько-то обучиться форе как таковой.
Лезть же в код параллельно с Киосера я категорически не хочу - не должны один код 2 чела работать, бардак от этого.
У Киосера блестящее образование, отточенное мышление и текущая практика - я же почти вдвое старше и с несопоставимо меньшей практикой последние годы.
Поэтому мне лезть в код - только мешать.
Но у меня свой уникальный плюс: я смотрю на фору и анализирую ее как программист - и могу подготавливать/вырабатывать тезисы или готовые алгоритмы/решения для Киосера.
Это ж одна из главных проблем ботостроения - трейдеры-пользователи и программисты очень редко до конца понимают друг друга.
У нас же с Киосера разрыва мировоззренческого и технологического восприятия нет.
В результате вдвоем мы способны выходить на действительно грамотные решения и надежно реализовывать их с минимумом быстро устраняемых ошибок.
А вообще мартины поразительно глубокая тема с массой сумашедших опций/возможностей, деньги-то на графике в каждом пипсе...
Поэтому совместная работа людей с разной специализацией более чем обоснована.
Вот вчера я выписал очередной алгоритм обработки гэпов - №4 агрессивный.
По моим прикидкам, закрытие большой пирамиды по этому алгоритму может одномоментно принести до 50% к депо.
Посмотрим что получится из этого в отличном коде Киосеры и чего нам вместе удастся достичь в реале.
Но надо понимать, что это действительно серьезный проект.
Сделать бота мирового уровня с кучей опций за пару месяцев нереально.
Да, пауза затянулась - но непрерывно нарабатывается огромный объем материала для разработки бота.
И эта работа, в свое время, непременно даст результат.
Изменено 5 ноября, 2012 пользователем Старик
http://www.myfxbook.com/members/Jamski/forexhackedmod00406/417096
Сет стандартный. Начало с 5000, при каждом удвоении депо мин лот умножается на два.
Народ, аккуратно.
На этой неделе возможно импульсное и очень существенное, многофигурное укрепление доллара.
Вообще рынок может проколотить не по децки.
Изменено 5 ноября, 2012 пользователем Старик
информация для размышления:
при тестировании мартина заметил, что не все пирамиды закрываются с прибылью
бывают и конкретно убыточные - все от настроек зависит
я попал на настройку, когда 7,8 и 9-ти коленные пирамиды закрывались в убыток, а все меньшие пирамиды закрывались с прибылью и нормально вытаскивали суммарный результат
график в этом случае выглядит как пила
я переписал эксперта и исключил из его настроек коэффициент след лота
шаг сетки и тейкпрофит остались, а лот следующей открываемой позиции рассчитывается автоматически таким образом, чтобы при закрытии пирамиды по профиту она дала обязательно плюс при любом количестве колен
теперь график стал почти идеально ровный
попробую погонять эксперта на тестах и "прочувствовать" его
Предлагаю kiocera и ampsoft добавить в своих темах в первый пост кошельки "для выражения благодарностей".
Люди делают большую работу, а плюсы и "нагрудные знаки" в карман не положишь.
Исполнено - кошельки kiocera помещены в первый пост этого топика.
Господа спонсоры, имеете возможность! =d> :)
Опять с октябрем история повторяется. Открылись все 9 колен и валюта в нерешительности...
Как считаете, остановить Хакеда на время выборов в США?
Изменено 6 ноября, 2012 пользователем Kvarz
Опять с октябрем история повторяется. Открылись все 9 колен и валюта в нерешительности...
Как считаете, остановить Хакеда на время выборов в США?
С греками пик разборок тоже еще пару недель, начиная с завтра.
Риски высокие.
Я бы на пару недель с агрессивными настройками отключился, запретив выставление 1-х ордеров.
Но шансы на коррекцию вверх хорошие, вопрос лишь в том не стаскают ли сначала вниз.
Я бы на пару недель с агрессивными настройками отключился, запретив выставление 1-х ордеров.
считаете ли вы такие настройки агрессивными?
BuyLots=0.01; BuyBooster=1.783; BuyPipStarter=22.4; BuyTakeProfit=44.9; BuyMaxOrders=9; SellLots=0.01; SellBooster=1.683; SellPipStarter=23.1; SellTakeProfit=45.8; SellMaxOrders=9; PriceGapMinimalTP=3; PriceGapOrderDistance=0; AllowiStopLoss=true; iStopLoss=308; Slippage=1; StopLossPct=100; TakeProfitPct=100
считаете ли вы такие настройки агрессивными?
BuyLots=0.01; BuyBooster=1.783; BuyPipStarter=22.4; BuyTakeProfit=44.9; BuyMaxOrders=9; SellLots=0.01; SellBooster=1.683; SellPipStarter=23.1; SellTakeProfit=45.8; SellMaxOrders=9; PriceGapMinimalTP=3; PriceGapOrderDistance=0; AllowiStopLoss=true; iStopLoss=308; Slippage=1; StopLossPct=100; TakeProfitPct=100
Да, это именно агрессивные настройки.
Да, это именно агрессивные настройки.
о приветствую!!:)
когда можно будет увидеть осторожные долгожданные настройки на 20% прибыли в мес?
Да, это именно агрессивные настройки.
о приветствую!!:)
когда можно будет увидеть осторожные долгожданные настройки на 20% прибыли в мес?
Всё таки надо бы вынести последние СЕТЫ в первый пост этого топика.
P.S. Feelgood сеты от kiocera были и агрессивные и консервативные. Вот тебе на всякий...
Изменено 6 ноября, 2012 пользователем jetix
Привет всем. Решил протестировать, результаты по истории отличные, особенно если лот сменить на 0,01 и стоп лос выставить на 30-35 (M-15 1:500). Начал тестирование на демосчете. Почти 5 часов ни единого лота. Это нормально ?
Привет всем. Решил протестировать, результаты по истории отличные, особенно если лот сменить на 0,01 и стоп лос выставить на 30-35 (M-15 1:500). Начал тестирование на демосчете. Почти 5 часов ни единого лота. Это нормально ?
Если сделки вообще не открыты, это странно. Так как одна из пирамид должна была открыться.
Если же они не закрылись, то это нормально. Сейчас курс неподвижен.
Привет всем. Решил протестировать, результаты по истории отличные, особенно если лот сменить на 0,01 и стоп лос выставить на 30-35 (M-15 1:500). Начал тестирование на демосчете. Почти 5 часов ни единого лота. Это нормально ?
Если сделки вообще не открыты, это странно. Так как одна из пирамид должна была открыться.
Если же они не закрылись, то это нормально. Сейчас курс неподвижен.
Не открылась ни одна сделка. Тестирование работает без проблем.
Привет всем. Решил протестировать, результаты по истории отличные, особенно если лот сменить на 0,01 и стоп лос выставить на 30-35 (M-15 1:500). Начал тестирование на демосчете. Почти 5 часов ни единого лота. Это нормально ?
Если сделки вообще не открыты, это странно. Так как одна из пирамид должна была открыться.
Если же они не закрылись, то это нормально. Сейчас курс неподвижен.
Не открылась ни одна сделка. Тестирование работает без проблем.
Ты, наверно, шпион, пытающийся выведать военную тайну, не засветив ничего о себе - а мы с Киосера контрразведчики, обязанные тебя просчитать на 3 хода вперед?
Задавая вопрос, сначала выкладывай всю инфу о проблеме.
Какого мода ты используешь, для начала?! Может ты вообще не в ту ветку пишешь, мы же не знаем.
Что у тебя в терминале во вкладках Эксперты и Журнал написано? Если самому не ясно, скопируй и выложи сюда.
Индикаторы отключить пробовал? При выключенных 2 ордера должны быть выставлены немедленно.
Счет у тебя на демке какой, случайно не 0.1 минимальный лот?
Фунтобакс на графике и в боте одинаково обозначается?
И еще 500 вопросов.
Колись, терять нечего - мы уже знаем, что ты иностранный шпион.
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем