Inkin, Так что за сет у тебя получился для EURJPY? Я пока этой парой не занимался.
[Советник] FE_MOD (мультивалютный мартингейл)
От apmsoft, 3 августа, 2012 в Лаборатория ProfitFX
Автор#254
inkin
Тики от Дуки в любом случае ими и остаются. Цены, спреды (если использовать реальный) - от Дукаса. В полученном файле истории меняются данные брокера - мин.лот, макс.лот, лот степ, стоп-уровни, условия брокера по отложкам, размеры тиков, свопы, плечо, способ вычисления маржи и прочая важная инфа. В любом случае на реале разница будет и скорее всего в худшую сторону.
Как-бы странно не звучало - самые лучшие результаты, наиболее близкие к тестеру получаются на счетах с фиксированным спредом.
Тики от Дуки в любом случае ими и остаются. Цены, спреды (если использовать реальный) - от Дукаса. В полученном файле истории меняются данные брокера - мин.лот, макс.лот, лот степ, стоп-уровни, условия брокера по отложкам, размеры тиков, свопы, плечо, способ вычисления маржи и прочая важная инфа. В любом случае на реале разница будет и скорее всего в худшую сторону.
Как-бы странно не звучало - самые лучшие результаты, наиболее близкие к тестеру получаются на счетах с фиксированным спредом.
Изменено 20 октября, 2012 пользователем apmsoft
Итак, swb-шорты уже отлично работают по 9 парам, а именно GBPUSD_M30, AUDUSD_M15, AUDNZD_M15, AUDCAD_M15, EURUSD_M30, EURGBP_M30, GBPAUD_M15, NZDUSD_M15, USDCAD_M15.
Пока результат очень радует - это около 0,5% прироста депозита в день. К выходным планирую внести кое-какие изменения в сеты, повышающие их надежность за счет уменьшения ТП пирамид,начиная с 8 ордера. Также количество максимальный ордеров будет установлено на 12 по всем парам. После этого выложу все сеты в одном сообщении. Также ведется оптимизация по другим интересным и подвижным парам. В данный момент это EURNZD и GBPNZD. Если удастся найти что-нибудь интересное, выложу сеты для тестирования. Также знаю, что есть какие-то программы для тестирования работы ботов по нескольким парам одновременно. Было бы интересно узнать, какой нужен депозит, чтобы сова спокойно проходила тесты по этим парам с 2007 года. Буду рад помощи знающих людей в этом направлении.
А можно их как-то собрать до кучи и прикрепить?
Я как раз на выходных все сделаю. Нужно время, чтобы ограничить максимальное количество колен для каждого сета, а также внести изменения для ТП,начиная с определенного количества колен.
А что там с твоим сетом по EURJPY? ;)
usd/cad выкосил мой мониторинг Экстрим SWB :d :d :d
но считаю, что на практически стандартных, неоптимизированных сетах он и так долго продержался.
Добавлено: 19-10-2012 20:45:29
Возможно, в понедельник, его сменит похожий экстрим мониторинг, но уже с доработанными, оптимизированными сетами.
p.s денежные средства не пострадали, благодаря высокой доходности, игра уже шла "на деньги казино"))
p.s.s а всё таки, чуть чуть не хватило, чтоб закрылся канадец. но тем не менее, ясно, что конец был неизбежен
Хорошь был мониторинг просто депо срезало вывод денег подвёл
Не было бы вывода денег, слилось бы все. А так хоть при своих остался. Экстрим мониторинг это жесть. У меня на моем супер-консервативном уже 8 колено открылось :(
Итак, swb-шорты уже отлично работают по 9 парам, а именно GBPUSD_M30, AUDUSD_M15, AUDNZD_M15, AUDCAD_M15, EURUSD_M30, EURGBP_M30, GBPAUD_M15, NZDUSD_M15, USDCAD_M15.
Пока результат очень радует - это около 0,5% прироста депозита в день. К выходным планирую внести кое-какие изменения в сеты, повышающие их надежность за счет уменьшения ТП пирамид,начиная с 8 ордера. Также количество максимальный ордеров будет установлено на 12 по всем парам.
Что касается того, чтобы начинать беспокоиться о закрытии пирамиды после 5-го колена...
Ну да, чем больше открывается колен, тем больше мы нервничаем. И хочется поскорее хоть как нибудь закрыть пирамиду, лишь бы чего-то не потерять.
Психологически понятно - но, насколько понимаю, это противоречит рыночным реалиям. Пусть не всегда - но чаще противоречит.
И почему-то даже достаточно опытные трейдеры этого противоречия вроде не замечают...
Может, ошибаюсь я?
Каков бы не был безоткат, откат/коррекция когда-то будут.
И откат/коррекция будут прямо пропорциональны размеру безоткатного движения.
Фунтобакс техничная пара и откаты/коррекции чаще всего соответствуют уровням Фибоначчи 23.6%, 38.2%, 50%...
Ну 50% и более коррекции бывают реже - но откаты/коррекции в 38.2% и 23.6% от безотката дело более чем обычное.
Теперь зададимся вопросом от обратного - какой нужен минимальный безоткат, чтобы ожидаемый откат/коррекция были больше, чем тэйкпрофит плюс полшага?
Чтобы закрыть пирамиду по ТП на любом колене нам же нужен откат размером с ТП плюс в среднем полшага "забегания" курса дальше последнего ордера пирамиды - правильно же?
Конкретно, в моде 004.07 шаг в среднем 19 пипс, ТП 39 пипс - а для закрытия пирамиды по ТП нам нужен средний откат/коррекция в 39 + 19/2 = 49 пипс.
Итак, какого размера должен быть безоткат, чтобы рынок дал к этому безоткату откат/коррекцию минимум в 49 пипсов?!
При откате/коррекции 38.2% нам нужен минимальный безоткат в 49 х 100% : 38.2% = 128 пипс, что соответствует примерно 8 коленам.
При откате/коррекции 23.6% нам нужен минимальный безоткат в 49 х 100% : 23.6% = 208 пипс, что соответствует примерно 11 коленам.
Ну, "лишние" 10 пипс на "забегание" курса дальше последнего ордера сильно влияют на результат расчетов...
Но все же понятно, что лишь после 7-8-го колена мы с высокой вероятностью можем ожидать откат/коррекцию, достаточные для закрытия пирамиды по ТП и получения максимума прибыли.
Ладно, повторим тот же расчет без 10 пипсов на "забегание" курса дальше последнего ордера пирамиды - пусть нам нужен откат минимум в 40 пипсов.
При откате/коррекции 38.2% нам нужен минимальный безоткат в 40 х 100% : 38.2% = 105 пипс, что соответствует менее 7 колен.
При откате/коррекции 23.6% нам нужен минимальный безоткат в 40 х 100% : 23.6% = 169 пипс, что соответствует менее 10 колен.
В общем, примерно понятно - после открытия 6-7 колен пирамиды рынок обычно готов к откату/коррекции такой длины, который закроет пирамиду по ТП и принесет максимум прибыли.
Но именно в этот момент мы начинаем нервничать, суетиться и пытаться закрыть пирамиду хоть как-нибудь, лишь бы побыстрее.
Вопрос - а оно надо?
Может, проще поставить стопы и не дергаться, пусть рынок сам на нас работает?!
Давно хотел эту мысль выложить на форуме для обсуждения.
Подумайте, посчитайте и выскажите свое мнение, хорошо?!
Обсуждалось в другом топике применительно к моду хакеда, кажется агрессивным настройкам и паре фунтобакс.
Но смысл не меняется: арифметически чрезмерное уменьшение количества колен и укорочение ТП на старших ордерах прямо противоречит классическим рыночным движениям.
И, имхо, это заведомо существенно снижает доходность без доказанного снижения рисков.
Причем, поскольку урезаются наиболее доходные колени и ТП на них, а сеть укорачивается, то это максимальная плата за совершенно негарантированное снижение (а может и увеличение) рисков.
Ведь уменьшение количества колен в итоге сдвигает уровень ТП ближе к основанию пирамиды и отдаляет от уровня разворота курса на откат/коррекцию.
Причем это проявляется тем больше, чем больше безоткатное движение.
Я не пытаюсь давать рекомендации как оптимизировать сэты.
Это лишь формальный анализ - на сильных движениях выше шанс закрыть, например, 15 колен пусть с меньшим множителем лота, но с полным ТП, чем 12 колен даже с укороченным ТП.
Не говоря о том, что и намного доходнее.
Изменено 20 октября, 2012 пользователем Старик
Автор#261
Не было бы вывода денег, слилось бы все. А так хоть при своих остался. Экстрим мониторинг это жесть. У меня на моем супер-консервативном уже 8 колено открылось :(
Та же ситуация. Хотя мне кажется это вина брокера. Вроде как при среднем спреде 2.1 должно было закрыться по TP.
Спойлер
usd/cad выкосил мой мониторинг Экстрим SWB :d :d :d
Даже не буду говорить - а я же предупреждал! :d
Старик
Входы по swb и по стандарту/хакету - совершенно разные вещи. В 80% случаев входам по swb достаточно 1-3 колен что-бы поймать откат. Напрямую ботов с "мягкой" сеткой (по множителям лотов) с Хакедом сравнивать нельзя - стандартные сеты Энви к 8-9 колену нередко делают пирамиду минусовой, или очень малодоходной. Подход другой в принципе - лучше выжать доход из 9 пар с 10-20% просадкой (по каждой), чем максимально рисковать на одной.
И даже если owaa ошибется в своих расчётах - NBP не даст корзине закрыться в убыток.
Изменено 20 октября, 2012 пользователем apmsoft
Старик
Входы по swb и по стандарту/хакету - совершенно разные вещи. В 80% случаев входам по swb достаточно 1-3 колен что-бы поймать откат. Напрямую ботов с "мягкой" сеткой (по множителям лотов) с Хакедом сравнивать нельзя - стандартные сеты Энви к 8-9 колену нередко делают пирамиду минусовой, или очень малодоходной. Подход другой в принципе - лучше выжать доход из 9 пар с 10-20% просадкой (по каждой), чем максимально рисковать на одной.
И даже если owaa ошибется в своих расчётах - NBP не даст корзине закрыться в убыток.
Согласен, не спорю, идею и арифметику мультиботов и "мягких" сеток понимаю и знаю, что ваш мод на порядок лучше прототипа - без вопросов.
Но просто само по себе важно помнить на любой сетке, включая "мягкие", что размер отката обычно прямо пропорционален размеру создавшего проблему безотката и что именно при больших безоткатах (сильных трендах) уменьшение количества ордеров в пирамиде может привести к тому, что ТП окажется слишком близко к началу сетки и откат/коррекция "не дотянется" до ТП.
Правильно определить множители лотов и количество колен в пирамиде можно, имхо, только с учетом текущей волатильности валютных пар.
Причем именно текущей волатильности - потому что рынок за год очень сильно изменился, а индекс волатильности на исторических минимумах.
И многолетние тесты запросто могут даже очень сильно отличаться от реального текущего состояния рынка.
И может статься, что оптимальное максимальное количество ордеров для каждой пары разное.
Чего я вдруг в этом топике писать начал...
Имхо, сейчас настал момент истины: бот доведен до боевого состояния для реала - и настало время создать адекватные рынку сэты.
Если сэты не будут адекватны рынку, то все было зря.
Нужно выкинуть из головы стереотипы и попытаться по максимуму разобраться что ж за рынок именно сейчас по каждой паре.
Изменено 20 октября, 2012 пользователем Старик
Старик, мы как раз этим и занимаемся - ищем адекватные сеты для рынка. И что значит сейчас низковолатильный рынок? Тогда почему интересно в этом году swb-шорты приносят больше денег, чем за некоторые предыдущие? Да и с хакедом сравнение абсолютно не в тему, так как хакед приносит хорошие деньги только на больших движениях и откатах, т.е. на больших нервах. А принцип работы SWB-шортов - приносить неплохие деньги без больших просадок за счет максимально точных входов. Количество сигналов в день по 9 парам вполне достаточно, чтобы и с одним ордером выходило около 0,5% в день. Доходность того же Хакеда, который имеет 84% просадку теперь уже 12% в месяц.
APMSOFT, Скорее вполне возможно, что твой брокер расширис спред и пирамида не закрылась. У меня, например, то колено открылось на пару пунктов раньше и до ТП тоже не хватило около3-4 пунктов. Так что посмотрим, что будет в понедельник, будет ли ГЭП и как с этим справится бот. Ты, кстати, обещал здесь 009 версию выложить :) Вроде бы ты говорил, что в ней NBP лучше работает.
APMSOFT, Скорее вполне возможно, что твой брокер расширис спред и пирамида не закрылась. У меня, например, то колено открылось на пару пунктов раньше и до ТП тоже не хватило около3-4 пунктов. Так что посмотрим, что будет в понедельник, будет ли ГЭП и как с этим справится бот. Ты, кстати, обещал здесь 009 версию выложить :) Вроде бы ты говорил, что в ней NBP лучше работает.
Старик, мы как раз этим и занимаемся - ищем адекватные сеты для рынка. И что значит сейчас низковолатильный рынок?
Последний год происходит глубинная перестройка рынка - как раз с прошлой осени.
Например:
- ШНБ зафиксировал курс еврофранка на уровне 1.20
- в ЕЦБ пришел Драги и выдал банкам триллион 3-х летних кредитов на пополнение оборотных средств
- ЕЦБ дважды, РБА и ряд других ЦБ снизили ключевые %% ставок и дифференциалы ключевых ставок ЦБ сузились, кэрритрейд резко сократился
- свопы между ЦБ открыты, например, европейским банкам нередко выгодней получить баксы через ЕЦБ, чем купить на рынке
- все ключевые ЦБ объявили де-факто неограниченные QE и кредитование финсистемы (ЕЦБ 06.09, ФРС 13.09, БА, БЯ и т.д.)
- в Европе 08.10 активирован 700 миллиардный ESM, создаются банковский союз и бюджетный пакт и т.д., и т.п.
Даже краткого и далеко неполного перечня происходящего достаточно, чтобы увидеть, что эти действия успокаивают рынки и снижают риски мощных трейдов.
Мировая экономика испытывает большие проблемы и все риски далеко не устранены - но меры принимаются и очень весомые.
В итоге индекс волатильности VAX уже в сентябре был на исторических минимумах.
А опционщики, зарабатывающие на вычислении движений курсов валют на месяцы вперед, сейчас имеют почти равные позиции недалеко выше и ниже текущих уровней и уже несколько месяцев не ждут существенных движений рынка.
С моей точки зрения это значит, что значение многолетних тестов снижается, а настраивать мартинов надо на типовую торговлю в 2012 году.
И отслеживать динамику рынка так как не исключено, что волатильность, как минимум, не будет расти.
Все, имху изложил и обещаю больше не приставать. :d
Старик, мы как раз этим и занимаемся - ищем адекватные сеты для рынка. И что значит сейчас низковолатильный рынок?
Последний год происходит глубинная перестройка рынка - как раз с прошлой осени.
Например:
- ШНБ зафиксировал курс еврофранка на уровне 1.20
- в ЕЦБ пришел Драги и выдал банкам триллион 3-х летних кредитов на пополнение оборотных средств
- ЕЦБ дважды, РБА и ряд других ЦБ снизили ключевые %% ставок и дифференциалы ключевых ставок ЦБ сузились, кэрритрейд резко сократился
- свопы между ЦБ открыты, например, европейским банкам нередко выгодней получить баксы через ЕЦБ, чем купить на рынке
- все ключевые ЦБ объявили де-факто неограниченные QE и кредитование финсистемы (ЕЦБ 06.09, ФРС 13.09, БА, БЯ и т.д.)
- в Европе 08.10 активирован 700 миллиардный ESM, создаются банковский союз и бюджетный пакт и т.д., и т.п.
Даже краткого и далеко неполного перечня происходящего достаточно, чтобы увидеть, что эти действия успокаивают рынки и снижают риски мощных трейдов.
Мировая экономика испытывает большие проблемы и все риски далеко не устранены - но меры принимаются и очень весомые.
В итоге индекс волатильности VAX уже в сентябре был на исторических минимумах.
А опционщики, зарабатывающие на вычислении движений курсов валют на месяцы вперед, сейчас имеют почти равные позиции недалеко выше и ниже текущих уровней и уже несколько месяцев не ждут существенных движений рынка.
С моей точки зрения это значит, что значение многолетних тестов снижается, а настраивать мартинов надо на типовую торговлю в 2012 году.
И отслеживать динамику рынка так как не исключено, что волатильность, как минимум, не будет расти.
Все, имху изложил и обещаю больше не приставать. :d
Старик, за последний год EURUSD слетал от 1.41 до 1.21 и сейчас за месяц с 1.21 до 1.31. И это спокойный рынок??? И хорошо, если он такой спокойный, то мне кажется не очень умным оптимизировать совы под него, а потом в один день удивляться, как же так они вдруг слили? Как раз наоборот, если сова отлично проходит тесты с 2008 года, значит вероятность слива сейчас и в будущем намного ниже и спать можно спокойнее.
Да, кстати, помнишь я раньше ставил Хакеда по 4 парам и Энви по 9 на депозит 100000? В результате 4 месяца подряд получалось 25-30% при максимальной просадке за все время 20%. Это при том, что Хакед с настройками Крола сейчас имеет всего 12% в месяц при 84% просадке. Так вот, недавно для друга я также замутил 2 центовика по косарю. Один у Трейдфорта, другой у Forex4you. Доход около 15% в месяц при просадке 4%. И очень сильно сомневаюсь, что просадка будет больше 20-25% при любых обстоятельствах. Так что поверь, можно получать неплохие % в месяц при низкой просадке.
owaa, даты важны.
6-го сентября ЕЦБ, 13-го сентября ФРС объявили бессрочные и неограниченные программы закупок разных активов.
8-го октября стартовал 700 миллиардный европейский стабфонд.
История делается на наших глазах прямо сейчас. И это важно.
А ведь еще в июне-июле опционщики строились на евру в сентябре-октябре на 1.18-1.14.
Рынок будет двигаться - но волатильность неизбежно снизится.
Это как-то надо учитывать - и еще надо придумать как.
А убеждать меня даже не надо - я непременно воспользуюсь твоими наработками.
Я знаю, что ты разрабатываешь правильное, грамотное направление.
И низких просадок я тоже не боюсь - особенно при прибыли 1% в день как совершенно замечательной доходности.
И в моем торговом портфеле твои наработки будут непременно как очень важная стабилизирующая составляющая.
6-го сентября ЕЦБ, 13-го сентября ФРС объявили бессрочные и неограниченные программы закупок разных активов.
8-го октября стартовал 700 миллиардный европейский стабфонд.
История делается на наших глазах прямо сейчас. И это важно.
А ведь еще в июне-июле опционщики строились на евру в сентябре-октябре на 1.18-1.14.
Рынок будет двигаться - но волатильность неизбежно снизится.
Это как-то надо учитывать - и еще надо придумать как.
А убеждать меня даже не надо - я непременно воспользуюсь твоими наработками.
Я знаю, что ты разрабатываешь правильное, грамотное направление.
И низких просадок я тоже не боюсь - особенно при прибыли 1% в день как совершенно замечательной доходности.
И в моем торговом портфеле твои наработки будут непременно как очень важная стабилизирующая составляющая.
Уважаемый owaa, в твоих вложениях (сет по AUDUSD и GBPAUD) есть ошибки, перепроверь и исправь пожалуйста...
Автор#268
Начал работу над пабликом 2.009.
Если есть пожелания, пишите.
Будет изменена следующая переменная - ЭнвиAugmenterOn на AugmenterOn, в связи с полным удалением слова "Энви" из кода. Значение по умолчанию - TRUE.
Доработка NBP. Сова не будет тестироваться при Leverage ниже 1:400.
Изменено 22 октября, 2012 пользователем ApMSoft
Мне кажется, что проекту давно иметь своё имя, тем более, что программно и идеологически он уже значительно отличается от своего прародителя. Взял на себя смелость переименовать тему:)
Может хоть по малому скинуться разработчикам совы?? скидываться для Стимула
Теоретический вопрос - если добавить проверку на новости то что именно не делать в это время? Открывать новые ордера или что-то еще?
Начал работу над пабликом 2.009.
Если есть пожелания, пишите.
Будет изменена следующая переменная - ЭнвиAugmenterOn на AugmenterOn, в связи с полным удалением слова "Энви" из кода. Значение по умолчанию - TRUE.
Доработка NBP. Сова не будет тестироваться при Leverage ниже 1:400.
AMPSOFT, огромная просьба! Сделай в боте функцию типа Allow_only_Buy и Allow_only_sell. Объясняю зачем - последняя пирамида по USDCAD отлично закрылась в плюс и принесла помимо прибыли бота еще 2$ прибыли от свопов, а это целых 25% от сделки.
Теоретический вопрос - если добавить проверку на новости то что именно не делать в это время? Открывать новые ордера или что-то еще?
просится запретить открытие новый пирамид - чтобы во время новостей - вообще не рисковать.. :-?
Автор#274
Новостного фильтра не будет. И точка. Обычные шорты использовать не собираемся, свб как-раз в засаде сидит на мощные движняки, имхо с фильтром свб вообще раз в месяц открываться будет.
Может добавить проверку на максимальный лот, чтобы не превышал допустимый брокером?
if (OrderMagicNumber() == MagicNumber) gd_944 += OrderProfit() + OrderSwap();
ошибка, отсутствует OrderCommission( )
Автор#277
Новая версия: FE_MOD_2.009
Изменения/дополнения:
* NBP: Периодически пересчитывается, что-бы не было минусовых корзин из-за свопов.
* Торговля в одну сторону - ставим MaximumBuyLevels = 0 и сова только продаёт (или наоборот по желанию )))
* Небольшие доработки в области модификации ордеров
* Прочие небольшие доработки
Изменения/дополнения:
* NBP: Периодически пересчитывается, что-бы не было минусовых корзин из-за свопов.
* Торговля в одну сторону - ставим MaximumBuyLevels = 0 и сова только продаёт (или наоборот по желанию )))
* Небольшие доработки в области модификации ордеров
* Прочие небольшие доработки
Изменено 29 ноября, 2012 пользователем ApMSoft
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем