[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌

Как известно, дъявол кроется в мелочах, так и настройки ТДС-2 достаточно поменяли картину торгов сетами... и решил провести прогоны с увеличенным спредом..

hinch19,я так и не узнал у вас, какой спред использовался при прогоне .... от этого и плохие результаты теста.

коллеги, имхо, вы зря так сильно углубляетесь в этот вопрос.. :-/
можно же взять уже отторгованный участок, и прогнать его заново в тестере/ТДС, затем сравнить, и сделать для себя выводы - что ближе к реальности, а что нет.. средние/статичные значения или динамические.. и при большом желании можно делать такие движения каждый Х-период времени, чтобы подтверждать правоту своих выводов с необходимой вам/нам периодичностью.. ;)

Медленно, но переделываю дефолтоподобные сеты под возможности 1.43.
В тестах онлайн сейчас изучаю прилагаемый типовый сет для более "шустрых" пар с иеной и канадцем.
И длиннее, и закрываемость вроде неплохая - длинные сетки весьма редкие, в основном разруливается до напрягов.

Надо прокомментировать подробнее - чтобы точнее изложить реальную ситуацию.

1) онлайн тесты идут не так давно - де-факто с конца марта 2017. Раньше какой-либо бета версии 1.43 у меня не было.
Напоминаю, что, в основном, наши тесты технологические - проверка корректности работы новых и старых опций бота в комплексе.

2) я не тестирую множества из кроссов. Близкие сеты у меня работают только на usdjpy, eurjpy, usdcad, eurcad.
Скажем, у меня 4 разных сета фунта - но только для gbpusd, кроссов с фунтом у меня в онлайн тестах нет.
И я совсем не уверен, что подобного выложенному мною сета может быть достаточно для audcad, осенью 2015 пробежавшего более 1000 4-хзначных пипсов.

3) дорогое 16 колено как бы дополнительное - резервное для мультиторгов. я бы всё же тестировал 15 колен.
15 колен в тестах у нас пока не было, хотя иена и канадец бегают на удивление бодро.

4) мульт 1.5+ в дефолтоподобных сетах типа выложенного мною для иены и канадца, на мой взгляд, оптимальный - но не единственно допустимый.
Тот же сет весьма неплохо смотрятся с дефолтным стартовым мультом 1.4 - существенно менее агрессивный, но всё же с неплохой для консервы закрываемостью ввиду "шустрости" валют.
Возможна и более агрессивная версия со стартовым мультом, например, 1.6 - поскольку иена и особенно канадец сейчас самые дешевые и наименее ресурсоемкие из мажоров. но там будет нужен намного больший депо и, наверно, более агрессивные коррекции мульта.

5) с версии 1.43, наконец-то, стало возможным проектировать гибкие 3-х уровневые сетки.
В дефолтоподобных сетках это следующие блоки:
а) блок с узким шагом и ТР, медленно расширяющие поначалу.
Этот блок предназначен для активной обработки внутридневных движений пары в несколько десятков (до 100+-) пипсов.
Таких торговых дней большинство и узкие сеточки с малым ТР очень часто внутри дней и завершаются с не столь и плохой прибылью в сумме.
б) блок с более активным ростом шага и мульта обрабатывает краткосрочные выходы из флета в сетках ~200+- пипсов.
Иена и канадец шустрые валюты и до 300 пипсов пометаться им вообще не проблема - это можно считать их рабочими торговыми диапазонами. Это хорошо видно на больших ТФ.
В большинстве случаев сетка до 10 колен включительно оптимально обрабатывает эту рабочую динамику.
в) третий же блок сетки обрабатывает не столь уж и редкие забеги иены и канадца на 500+- пипсов.
Приемлемая закрываемость обеспечивается здесь комплексно - ограниченным шагом максимум 60+ пипсов с одновременно растущим мультом и сужающимся ТР.
Сетки больше 12-13 колен крайне редкие, эти динамичные и весьма "дешёвые" пары обычно успевают закрыться до достижения значимых просадок.

6) у меня тестится и прототип возможного дефолтного сета (для eurusd?), в котором новые опции 1.43 в части мульта используются более агрессивно на чуть большем депо.

Пока мне он тоже нравится - явно лучше закрываемость и прибыльность на средних и старших коленах при, имхо, несущественном росте депо.

Коллеги, структура сетки - дело творческое. Можно реализовывать самые разные торговые идеи.
Не относитесь к моим сетам как к догме - они, скорее, изучаемые мною разные тактики торгов.

=================================================================

Меня спрашивали какие агрессивные сеты у меня в тестах онлайн - выкладываю.
Эти сеты точно или ближе всего к aptu-подобным сетам xFalcon и DENAJ разработки последней зимы.
Это самые первые сеты этих парней, с наименьшей из всех агрессивных сетов лотностью/агрессивностью.
я их не перерабатывал, добавил лишь стопы "с запасом" - но как раз стопы стоит пересчитать, кому какие по нраву и какие в тестах будут лучше.

Сеты вроде как и особых проблем не создают, бодренькие - но и прибыли от них маловато.
Сначала за где-то 3 месяца депо удвоился, потом 2 стопа в евре и фунте с уходом в минус и сейчас снова в плюсе.
В общем, непонятно - но без стопов точно никак.

В евре, возможно, стоп должен малый быть согласно рекомендации 777Aleksey777 - он тестировал, сэт со стопом вроде вообще не сливающий после гипертренда бакса (да и во время гипертренда бакса вроде тоже торги были в плюс в предшествующих тестах).
/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=355803

Выполнен ряд тестов на периоде 01.04.15-21.04.17 и 01.01.16-21.04.17.
Везде в тестах сет на 13 колен (количество открываемых колен зафиксировано).
На каждый период три теста, менялось только количество денег:10500,11500,12500.
Может будет полезно.

777Aleksey777, я просил вас выполнить дополнительные тесты доработанного вами сэта eurusd с разными стопами (CloseAllOrders_ByDrawdownMoney) - 10500,11500,12500.

но Вы и в посте, и в тестах пишете "денег", что обычно подразумевает размер депо - но никак не размер стопа. :)
Из вашего отчета в ворде традиционно невозможно понять что именно вы делали, так как распечатки параметров тестов нет - а в приложенном вами сете стоп вообще не задан. Если бы вы выкладывали стандартный отчет тестера или хотя бы скрин его верхней части, то мы бы видели настройки каждого выполненного вами теста - а в ваших сборках в ворде настроек нет...

Но на графиках по 4-5 срабатываний стопов у вас вроде есть - а депо вроде везде миллион...
То есть можно предположить, что запрошенные мною уточняющие тесты вы, возможно, выполнили приемлемо корректно.

По тестам за 01.04.15-21.04.17, насколько понимаю, лучший результат вроде при стопе 12500.
По тестам за 01.01.16-21.04.17 лучший результат теста вроде при стопе 10500.
Вы же вроде рекомендовали стоп 10500 денег (если вы именно о стопе писали, а не о минимальном депо).
В модели у вас минимальный депо тоже 10500.

Проблема в том, что размеры расчетного депо и оптимального стопа могут не совпадать и обычно и не совпадают в точности.
Поэтому одним термином/числом "денег" и депо, и стоп сетки измерять/описать нельзя - возможна путаница.
Надо четко указывать, что депо минимум такое-то - а оптимальный стоп сетки CloseAllOrders_ByDrawdownMoney столько-то.

Стоп обычно примерно не менее минимального депо - но оптимальный стоп может быть и несколько больший депо.
Необходимый депо мы имеем возможность крайне точно вычислять в модели.
А вот оптимальный стоп часто можно выяснить только в серии уточняющих тестов, часть которых я вас и попросил выполнить.

я разыскал оба ваших поста - давайте вы всё же ясно опишите результаты ваших тестов, чтобы всем было понятно какой вы рекомендуете депо и какой оптимальный стоп. :)
Потому что если я весь в догадках, то много кто из новичков просто напрочь не поймут о чём вы рассказываете.

Тема несливающего сета со стопом для мартина, хотя бы для одной пары - вечная и реально очень серьезная.
Я бота для возможности таких торгов еще в 2009-2012 пытался поднять, но тогда не дожал - партнёры не выдерживали объема работ...
Вы тоже именно в этом направлении пытались работать, только до нашего бота это было невозможно в полном объёме.
Поэтому вам и надо ясно выписать к чему вы пришли в уже выполненных вроде успешных уточняющих тестах.

EA_-_Setka_v1.43_-_Сэты_с_сервера_-_короткие_агрессивные_мульт_1.8+_-_20170709.zip283 скач.

В указанных тестах под словом "денег" я имел ввиду параметр CloseAllOrders_ByDrawdownMoney, пришел к выводу, что лучшие результаты при торговле в обе стороны получаются при параметре CloseAllOrders_ByDrawdownMoney равному 10500 и сетке в 13 колен (увеличивал сетку до 14 колен и CloseAllOrders_ByDrawdownMoney выставлял около 22000 - сейчас уже точно не помню и 11 колен с CloseAllOrders_ByDrawdownMoney около 3000 - результаты хуже). Депо ставил от балды большим, что бы видеть картинку на истории.
Если кому интересно поделюсь наблюдением. Для пары EURUSD если определять тренд по скользящей средней с периодом 200 на D1 (если цена ниже MA (200) то разрешать боту только продавать, если выше то только покупать), то он похоже вообще не сливает :d Только не просите выложить результаты тестов подтверждающих данное наблюдение :d это только на вскидку (сам на реале сейчас торгую EURUSD только BUY). Для остальных пар (кроссов), которыми торгую, такой зависимости не нашел.

пришел к выводу, что лучшие результаты при торговле в обе стороны получаются при параметре CloseAllOrders_ByDrawdownMoney равному 10500 и сетке в 13 колен

l-)
как ни странно, пришел к таким же результатам..

777Aleksey777, ну вот и замечательно! :)
Тогда меняю стоп на меньший у себя в тестах.

-----

Попробуйте вот этот сет, прооптемизированный на Dukascopy под F4You.
Ни одного слива за 16-17г.г. Средняя прибыль от 22% в месяц. Депо 10000. Спред 20.

kitaro_777, а как ваш вроде простой, но оригинальный сэт пережил 2-й квартал 2017 года?

-----

Коллега usver73 выписал предположительно рабочую версию сейчас/пока индикатора AverageStatistic 1.6ind.mq4
/ugolok-programmista/13/pomogite-dopolnit-gotovyy-indikator/16527/?do=findComment&comment=367950
Это тот самый индикатор, который нам нужен для точных настроек значений безиндикаторного входа и фильтра волатильности для разных пар и разных ТФ.
Кроме того, он может быть использован для грубого/предварительного сравнения уровней волатильности в разные периоды в прошлом и сейчас для принятия решения о необходимой длине сеток.

Скачиваем и внимательно тестируем - индикатор только из печи и еще горячий! :)

Добрый вечер. Старик настоятельно рекомендует уважаемому сообществу попробовать индикатор (все таки индикатор ~x( ), написанный мной по ТЗ Старика. Процесс написания индюка по ссылке выше...
В результате получилось вот что:
За указанный в настройках период, по инструменту и таймфрейму, на котором висит индикатор, собирается статистика по свечам. Информация группируется по 12-и однотипным блокам(каждый блок- свой период), которые, в свою очередь, выдают следующую информацию:
-Количество баров
-Средняя волатильность
-Среднее тело
-Средняя верх. Тень
-Средняя нижн. Тень
-Макс. Свеча
-Макс. Тело свечи
-Макс. верхняя тень
-Макс. Нижняя тень
Данный набор считается отдельно для следующих периодов (отдельный блок для каждого периода):
- весь период (все свечи, только БАЙ, только СЕЛЛ);
- по дням недели (все свечи, только БАЙ, только СЕЛЛ):
-понедельник
-вторник
-среда
-четверг
-пятница
Те же периоды, но за определенный промежуток внутри дня. Например, Европейская сессия:
- весь период (т.е. все свечи в Европейскую сессию)
- по дням недели (также учитываются только свечи в Европейскую сессию):
-понедельник
-вторник
-среда
-четверг
-пятница.

Заголовок содержит наименование инструмента, ТФ, на котором считается статистика и анализируемый период. Ниже -максимальная и минимальная цена за период. Каждый блок содержит наименование периода. Кроме того, т.н. Интрадей -анализ (занимает 6 нижних блоков) содержит информацию о временном периоде. Пример: "с 0:00 по 1:59"- период с 0 часов до 2, т.е. 2 часа. Последнее время намеренно указывается :59, чтобы исключить вопрос "2 часа включительно или нет?".

Вся информация также записывается в csv-файл, находящийся по пути: Terminal\MQL4\Files(если тестирование на счете), либо по пути: Terminal\tester\files (если тестирование в тестере стратегий).
Имя файла : "Имя индикатора_Инструмент_ТФ".csv например, "AverageStat_EURUSDf_H1.csv".
Если делать прогон по одному и тому же инструменту на одном и том же ТФ, то новая информация записывается в конец файла.
Если индикатор висит на графике, то файл *.csv заблокирован и не доступен для чтения. Также будет ошибка, если запустить индикатор на другом графике с тем же инструментом и ТФ.

Настройки:
BeginDateCalc = D'2017.01.01'; - начало анализируемого периода
EndDateCalc = D'2017.06.30 23:59:59'; - конец анализируемого периода
"ИНТРАДЕЙ ПЕРИОДЫ";
IDbegin =0;//Интрадей начало периода - начало внутридневного периода (час)
IDlenth =2;//Интрадей продолжительность периода - продолжительность внутридневного периода (час)
Настройки панели:
BackColor = clrWhiteSmoke; //Цвет фона
FontColor = clrDarkBlue; //Цвет шрифта
настройки шрифта, дистанции и т.д. убрал, т.к. макет "расползется" при настройках какого-нибудь параметра.
Если интрадей-анализ не проводится(IDlenth=0), то на экран выводится только 6 блоков.
Одним из промежуточных вариантов было исполнение кода в виде скрипта. Положительные моменты- не грузит систему, не нагружает графики. Но, к сожалению, вывод информации в MessageBox я не осилил из-за ограничений по шрифту- макет не получался стройным/ровным.
Решил вопрос с помощью костыля- индикатор, но отрабатывающий один цикл. И выгружающийся по нажатию на кнопку. Если кто-нибудь предложит более изящное решение, буду благодарен.
п.с. тестировать корректность работы весьма трудоемко, я проверял на маленьком периоде на высоких ТФ, поэтому просьба к сообществу- внимательно посмотрите на результаты, прежде чем пользоваться.
П.С. Старик, а теперь за Вами, как идейным вдохновителем- инструкция, как этим всем пользоваться :))

AverageStatistic_1.6ind.mq499 скач.

пришел к выводу, что лучшие результаты при торговле в обе стороны получаются при параметре CloseAllOrders_ByDrawdownMoney равному 10500 и сетке в 13 колен

l-)
как ни странно, пришел к таким же результатам..

а я бы не сказал, что это должно быть странно! :)

Дело в том, что просадка 10500 это ж не прямой эквивалент депо 10500.
Просадка вычисляется отдельно и не учитывает залог, который не так уж и мал при столь существенном мульте.
Скорее всего, для корректных торгов с таким стопом на счёте постоянно должна оставаться прибыль минимум за месяц - или должен быть больший депо для других пар при мультиторгах.
А тесты "со стопом" в тестере и даже на демо надо выполнять не менее чем на двойном расчетном депо.

Так что точное совпадение размера стопа с расчетным депо, скорее, случайно.
Если бы серия тестов/опт выполнялась со стопом с шагом 100, то может оптимальный стоп был бы 10700, например.

Но вообще-то стоп выглядит достаточно традиционного размера - примерно совпадает с расчетным депо одной пары согласно модели.
Хотя мартиноненавистников такой стоп, скорее всего, свёл бы с ума - или вызвал бы непрекращающуюся истерику. :d

---

Добавлено: 11-07-2017 03:26:32

---

Старик, а теперь за Вами, как идейным вдохновителем- инструкция, как этим всем пользоваться

usver73, то, чем мы здесь занимаемся, относительно просто - но объемно и трудоёмко.
И нужно больше информации, чтобы настраивать торги точнее на рынок.
И дополнительную информацию надо всячески добывать и анализировать.

Вот есть такие задающиеся в пипсах параметры фильтра безиндикаторного входа - CandlesToOpen1Order_MinPips и CandlesToOpen1Order_MaxPips.
И есть параметры OpenFirstOrderTF и CandlesToOpen1Order.
Что необходимо для того, чтобы корректно вычислить оптимальные значения CandlesToOpen1Order_MinPips и CandlesToOpen1Order_MaxPips для торгов на любой валютной паре и ТФ?
Для этого нужно знать средний размер тела свечей OpenFirstOrderTF на данной валютной паре!
Чтобы средний размер тела свечи (с какими-то эмпирическими коэффициентами) умножить на CandlesToOpen1Order свечей и вычислить оптимальные значения CandlesToOpen1Order_MinPips и CandlesToOpen1Order_MaxPips для торгуемых валютной пары и ТФ!
Это одно элементарное арифметическое действие - но если/пока нет инфы о среднем размере свечей, оптимально настроить фильтры безиндикаторного входа на пару/ТФ просто невозможно, кроме как случайно.

Допустим, у одной пары/мажора на м1 среднее тело свечи 1 пипс, а у бездолларового кросса 3 пипса.
Тогда CandlesToOpen1Order_MinPips для мажора должен быть =3-5 пипсов, а для кросса =9-15 пипсов.
Ну есть же разница - просто ничего общего!
Теперь мы это сможем узнать и оптимально настроить фильтр безиндикаторного входа согласно нрава конкретной пары и для любого ТФ.

Схожая ситуация и для фильтра волатильности - параметр VolCandleMaxSize.
До сейчас мы не знали какой средний размер свечей high-low (с тенями) у свечей разных пар/ТФ и настраивали фильтр волатильности на глазок.
Теперь у нас появится возможность настраивать фильтр волатильности для разных пар и ТФ осмысленно.

Но важно понимать как аккуратно и грамотно работать с информацией о свечах и как делать репрезентативные выборки.

Например, если вы тестируете идею торговать короткими большелотными сетками только в Азии (ну вдруг!), то вам нужна инфа по свечам только за этот период времени в сутках. В этом случае вы сможете адекватно настроить фильтры безиндикаторного входа и волатильности очень жестко "сверху", сколь возможно ограничивая работу бота при малейших всплесках торговой активности.

Если же, наоборот, вас интересует работа бота только в период активных торгов в европейскую и американскую сессию, то вы можете выбирать свечи лишь с 9 до 19 часов (так как волатильность упала). В этом случае у вас будет высокие порог входа первым ордером и не срабатывающий лишний раз фильтр волатильности.

Если же вы хотите сравнить условия торгов в гипертренд бакса 2014 года и сейчас, то, возможно, тогда есть смысл анализировать в 2014 году свечи с 02 до полуночи (за 22 часа) - а сейчас, например, с 9 до 23 часов (14 часов) потому, что сейчас волатильность явно снизилась и включать в усредненный анализ 10 часов дрёмы рынка лишь исказить статистику размеров свечей в период реальных торгов.
А вот сравнение дней и недель сейчас и в прошлом, конечно, надо делать без попыток вычленить свечи за часть суток.

История торгов содержит море информации для анализа и не всегда нужны сверхсложные инструменты, чтобы выполнять сравнение рынка тогда и сейчас.
Важно лишь правильно вычленять ту сопоставимую информацию о свечах, которую можно корректно сравнивать.

Ну и важно, первое время, внимательно проверять корректность работы индикатора.
Потому что коллега ваял его с примерным энтузиазмом - но серьезных тестов, адекватных важности его информации, имхо, пока не выполнялось.

Вот есть такие задающиеся в пипсах параметры фильтра безиндикаторного входа - CandlesToOpen1Order_MinPips и
CandlesToOpen1Order_MaxPips.
И есть параметры OpenFirstOrderTF и CandlesToOpen1Order.
Что необходимо для того, чтобы корректно вычислить оптимальные значения CandlesToOpen1Order_MinPips и
CandlesToOpen1Order_MaxPips?
Для этого нужно знать средний размер тела свечей OpenFirstOrderTF на данной валютной паре!

Я примерно так и предполагал. Схожую задачу ковыряли в ветке "Пружина". И сбор статистики по недельным (в том случае)свечам стоял. Но, по-моему, дополнительно важно знать, как себя поведет цена после свечи большего(меньшего) размера. Если никакой зависимости между размером свечи и дальнейшим движением цены не наблюдается, то смысл собирать статистику?
И еще для оценки качества полученных средних величин просится посчитать всякие дисперсии, среднеквадартичное отклонение, коэфф. вариации и проч. высшую математику...

kitaro_777, а как ваш вроде простой, но оригинальный сэт пережил 2-й квартал 2017 года?

К сожалению сет смог пережить рост евро с 25.04 по 03.05 только с помощью доливки депо на нерасчетное 14-е колено. В связи с этим сет благополучно был отправлен в утиль. К стати, ув. Старик, после этого меня и торкнуло искать в направлении минималистичиских моделей (см. посты /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=365298 и /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=365394). В основном данная тактика обусловлена невозможностью одновременой оптимизации более чем 5-6 параметров бота. К стати, методика последующей дооптимизации параметров показала положительные результаты только в случае с блоком TP. В случае же дооптимизации параметров, отвечающих за геометрию сетки (шаг, колени, множетили лота и т.д.), учтойчивость сетки при бэк- и форвард тестировании ухудшается. Если кому интересно, можете ознакомится с двумя мониторингами:

_https://www.myfxbook.com/members/kitaro_777/f4you-демо/2029964 на данном мониторинге используется набор максимально агресивных сетов, прооптемезированных за 2017 год. Мониторинг ведется с 21.04.2017 года. К сожалению, 28.06.17 имел место быть слив по USDJPY (сработал CloseAllOrders_ByDrawdownMoney=5000), но к настоящему времени система практически компенсировала полученный ущерб. Сет USDJPY заменен на более устойчивый.

_https://www.myfxbook.com/members/kitaro_777/alpari-демо/1909414 данный мониторинг запущен совсем недавно (06.07.2017г.) И в нем, как раз, почти все используемые сеты получены тем самым минималистическим метододом оптимизации с последующим бэк-, или форвард тестированием. О результатах пока говорить ранно. Будем посмотреть...

Ну и в завершении, хочу предложить на суд уважаемой публике один, как мне кажется интересный сет, полученный совершенно случайно, как продукт промежуточной тестовой оптимизации, целью которой была лишь выработка алгоритма. Скажу более - данный сет по ошибке мною в конце мая был установлен на реальный счет и показал неплохие результаты. Ошибка, к стати, была замечена только в начале июля)) За указанный период, сет принес порядка 25% прибыли практически без просадки.

EA_-_Setka_v1.43_-_CHFJPY_17_15-224_10000_1.4_37_53_kitaro.rar154 скач.

И в нем, как раз, почти все используемые сеты получины тем самым минималистическим метододом оптимизации с последующим бэк-, или форвард тестированием. О результатах пока говорить ранно. Будем посмотреть...

Очень рад что первые месяцы идут пока что не на смарку... но "ваше будущее ещё у вас впереди"...

Вот есть такие задающиеся в пипсах параметры фильтра безиндикаторного входа - CandlesToOpen1Order_MinPips и CandlesToOpen1Order_MaxPips.
И есть параметры OpenFirstOrderTF и CandlesToOpen1Order.
Что необходимо для того, чтобы корректно вычислить оптимальные значения CandlesToOpen1Order_MinPips и
CandlesToOpen1Order_MaxPips?
Для этого нужно знать средний размер тела свечей OpenFirstOrderTF на данной валютной паре!

Я примерно так и предполагал.
Схожую задачу ковыряли в ветке "Пружина". И сбор статистики по недельным (в том случае)свечам стоял.
Но, по-моему, дополнительно важно знать, как себя поведет цена после свечи большего(меньшего) размера.
Если никакой зависимости между размером свечи и дальнейшим движением цены не наблюдается, то смысл собирать статистику?
И еще для оценки качества полученных средних величин просится посчитать всякие дисперсии, среднеквадартичное отклонение, коэфф. вариации и проч. высшую математику...

Позволю себе не согласиться.
Причём дважды не согласиться: совсем - и со всем.
У нас практически нет схожих задач и нам очень вряд ли потребуется высшая математика.

Все традиционные форекс трейдеры/ТС (не мартин боты) пытаются вычислить/предположить одно-единственное направление движения цены.
Вверх или вниз - но только одно.
Им это надо потому, что вход производится обычно лишь одним относительно большим ордером - как минимум, большим относительно депо.
И если не угадали, то срабатывает стоп - что по любому достаточно больно.
Поскольку ордер один и им надо правильно войти строго в нужную сторону, им нужны высшая математика и все умности, придуманные на Земле.

Второй принципиально важной особенностью торгов торгующих в одну сторону трейдеров/ботов есть то, что в том или ином виде, большинство торгует от неких уровней.
Уровень не обязательно некая цена, часто это бывает некая узкая зона или причудливый динамический канал индикатора - которые пытаются выявить тысячами способов.
Но, в любом случае, трейдерам надо каким-то способом искать некую узкую зону на графике, при проходе или при не проходе которой цена с большей вероятностью пойдёт в какую-то одну сторону - и это то место, от которого трейдер может войти в рынок.

Но на самом деле всё это "в лоб" не очень-то работает и далеко не всем помогает, потому что рынок с необходимо высокой точностью предсказать практически нельзя.
Типа случилось ночью землетрясение и nzd во всех кроссах упал.
Или выступил член правления БА и фунт во всех кроссах упал. Или вырос.
Или Банк Канады повысил ставку на 0.25% и канадец, пробив все железобетонные поддержки, вырос на 250 пипсов за пару часов - что совершенно не гарантировалось и никто заранее не знал на очередном заседании повысит Банк Канады ставку или нет.
Или агенство Блумберг вдруг опубликовало у себя на сайте (!!) статью о какой-то сущей фигне - и вообще все умерли как от Эболы.
И один хрен надо следить за новостным фоном и не торговать, когда в рынке возможен напряг.

Очень опытные трейдеры к однонаправленным/трендовым торгам за годы адаптируются.
За многие годы осваивают профессию трейдера, по сути самостоятельно осваивая курс ВУЗа.
Но для абсолютного большинства форекс остаётся де-факто непосильным.
По разным причинам: кому-то не дано - а у кого-то просто нет возможности отдать несколько лет жизни на освоение форекса.
И остаются торги ботами: которые тоже крайне не просты - но хоть не требуют сначала 5-ти летнего изучения рынка.

==========

То, что торгуем мы, имеет ряд принципиальных отличий - и де-факто являются зеркальными торгами по отношению к ручным трендовым.
Отличия не все приятные и не все радуют - но мы все же торгуем не то, что в 95%+ безуспешно пытается торговать большинство трейдеров.

Мы торгуем сетками среднестатистическое возвратно-поступательное движение цены внутри обычных/статистических торговых диапазонов валютных пар.
Можно придумать множество вариантов сеток и ММ: и коротких агрессивных - и длинных меланхоличных!
но, например, практически все мажоры практически круглогодично торгуются (с учетом достаточных откатов!) внутри торговых диапазонов максимум 500+ пипсов - вот мы в этих диапазонах и торгуем всё возвратно-поступательное движение цены консервативными, дефолтоподобными или иными достаточно "длинными" сетами.

Например, смотрим занудный nzdusd - сетки в котором могут формироваться и висеть месяц+.
Скрин чужой
История торгов не вся
Старая сетка
Или свежайшая usdjpy

Понятно, что каждый мажор со своей шизой и волатильностью, которые надо учитывать в сетах и ММ - и со своими новостями/экономикой/фундаментом.
Но это достаточно ликвидные валютные пары, в торгах которыми участвуют много крупных субъектов рынка с противоположными интересами - и именно поэтому быкам или медведям очень редко удается безоткатно "пододвинуть" оппонентов в одну сторону на более чем 500+ пипсов в среднем.
Чтобы мажор прошёл более 500+ пипсов, нужен "чёрный лебедь" или временный консенсус между быками и медведями о том, что пару надо "переставить" подальше - а это реально бывает крайне редко.
Причём эти граничные 500+ пипсов максимум в любую сторону, практически всегда, могут отсчитываться практически от любой точки на графике - и эти 500+ пипсов можно торговать в обе стороны практически с любого места.
Что и есть наиболее интересным и выгодным для большинства из нас, пытающихся торговать сетками.

Однако такая славянская "широта души" в пипсах очевидно требует здоровой еврейской бережливости в деньгах и тщательного расчета применения денег.
И из того, что мы торгуем не направления вверх или вниз, а весьма широкие диапазоны - совершенно очевидно следует, что сходу не применимы огромные единичные ордера, используемые при традиционной торговле направлений/трендов.
То есть, в случае торговли широких диапазонов, если сходу войти большим ордером, а цена пойдет на сотни пипсов против большого ордера - то просто никаких денег не хватит покрыть такую просадку.

И что раз мы торгуем не направление, а широченный диапазон, да еще и в противоположном движению направлении (на откат) - то мы можем торговать лишь распределённые/совокупные (размазанные по всему диапазону) позиции/объемы, постепенно накапливая лотность совокупной/суммарной позиции/ордеров против движения.
Попросту говоря, первые ордера сеток обычно не просто малые, а минимальные - и часто в десятки и даже сотни раз меньше, чем единственные ордера у трейдеров/ботов, торгующих одно направление/тренд.
И только лишь на старших/средних коленах сеток сумма лотов ордеров всей сетки может превысить лот единственного ордера у тех, кто пытается торговать одно направление/тренд.

-----

Это одно из вроде совершенно очевидных, но принципиальных отличий торгов широких диапазонов сетками.
И это отличие порождает ряд крайне важных следствий.
Причём следствий из разряда "Очевидное невероятное".

Первое следствие состоит в том, что, в большинстве случаев, при торговле диапазонов сетками НЕ выгодно "выцеливать" вход минимальным первым ордером.
Потому что минимальный первый ордер вскоре закроется с минимальной прибылью, принеся вам сущие копейки прибыли.
Особенно НЕ выгодно долго, сутками выцеливать "правильный" вход первым минимальным ордером с целью поскорее закрыть ордер по ТР - потому что вы тогда и за месяц не заработаете нихрена.

Конечно, если вы многомудрый многолетний форекс трейдер, знающий тьму прибыльных ТС, и бот вам нужен для открытия немногих ордеров, сопровождающих ваш крупный первый вход - тогда другое дело, можете выцеливать ваш первый крупный вход в рынок хоть неделями.
Но если вы не обременены многолетними премудростями знаний о форексе и умеете только накидывать сетки на вероятные торговые диапазоны валютных пар, то чуть ли не последнее, что вам надо - это сутками выцеливать где "правильно" открыть микроскопический первый ордер, чтобы он тут же закрылся по ТР.

Второе следствие состоит в том, что, из-за микроскопичности первых ордеров сеток, чтобы что-то заработать, вам надо открывать и закрывать много ордеров - чем больше и больших ордеров, тем лучше.
Ну оно как бы звучит дико банально и справедливо для всего...
Но если первый/первые ордера сетки тупо минимум или рядышком, то это утверждение справедливо в кубе!
И ведь надо учитывать, что прибыль от сеток обычно растет в геометрической прогрессии пропорционально количеству колен - и, соответственно, очевидно выгодно, чтобы первый вход был "недостаточно точным" и сетка растянулась хотя бы на несколько колен.
Причём в большую стрёмную сетку, растягивающуюся на весь диапазон, рынок сам найдёт возможность втянуть вас раньше или позже!
А вот о том, чтобы было как можно больше одиночных ордеров и малых сеток, которых в торгах от 98%, надо заботиться самому.
И чтобы именно сеток (вместо единичных ордеров) был максимум тоже надо заботиться самому.
Вот cakrani, например, вообще отключил контроль входа и входит первым ордером немедленно и по любой цене... >:dПотому что только в этом случае, при достаточной длине сеток, он сможет трансформировать в прибыль максимум движения цены...

Третье следствие состоит в том, что всегда знать какая будет следующая свеча, при торгах сетками практически никогда и нафиг не нужно.
Традиционные трейдеры душу бы отдали дьяволу за такой стоящий миллионы долларов талант знать следующую свечу.
И они всю жизнь посвящают тому, чтобы хоть с какой-то вероятностью научиться это предугадывать.
Но при торгах сетками этот бесценный дар бывает полезен чрезвычайно редко, обычно лишь в форс-мажорных ситуациях.
А так какая польза с трудом выяснить куда будет очередная свеча, если в обычных торгах в 99% ситуаций вам предпочтительно открыть еще пару ордеров в часто противоположную очередной свече сторону, чтобы заработать больше денег?! В сетках же всё наоборот...

-----

Конечно, это не значит, что в сетках напрочь отметаются все традиционные форекс ценности и знания.
Нет, знания опытных форекс трейдеров бесценны и применимы и в торгах сетками.
Но торги сетками предполагают, что в данном виде торгов есть свои приоритеты, есть свои тактики - и важна/нужна своя выборка информации о рынке/парах/ТФ.
При этом специализированных программ, предоставляющих нужные для торгов сетками данные, как бы и нет.
То есть что-то кем-то делалось, писалось и даже немало - но нет каких-то скриптов или ботов, чтобы взять и получить нужную инфу для торгов сетками нашего уровня.

я бы выделил несколько групп данных, необходимых для торгов сетками валютных пар на всю высоту (ширину?) их торговых диапазонов.
Ну, для "хитрых" агрессивных коротких сеток такая инфа нужна не меньше - но сетки на весь диапазон как бы нагляднее.

Во-первых, нужна как можно более точная инфа о том, каков есть/будет наиболее вероятный торгуемый диапазон пары в пипсах - средний и максимальный за анализируемый период.
Еще лучше знать каковы максимальные и средние безоткатные участки в каждой валютной паре - без откатов на заданные %% длины сетки или количество пипсов.
Попытки делать такое ПО в течение ряда лет делались - но толку от них примерно ноль.
А это именно то, что нам нужно, чтобы знать сетки какой длины оптимальны для каждой валютной пары - и проектировать максимально безопасные и максимально/реалистично прибыльные ординарные и мультивалютные торги.

Во-вторых, нам нужно понимание/оценка того, в каком состоянии в моменте рынок/пара.
Нужен эталон, некие средние значения по паре - чтобы корректно и поточней расписать/приказать боту что как торговать.
Для этого нам (самое простое) нужна разнообразная информация о свечах разных ТФ конкретной валютной пары за репрезентативный период истории торгов этой парой.
Таких основных "эталонов" возможно два.

Первый случай проще - нужна усредненная инфа о единичных свечах разных ТФ каждой валютной пары за репрезентативный период истории торгов.
То есть то, чем занимался коллега usver73.
Знание средних и максимальных размеров свечей (тел и теней) разных ТФ в пипсах позволит нам намного точнее настроить фильтры бота на торги конкретной валютной парой.
я не думаю, что в этой части уже всё сделано - но первый и очень важный шаг мы сейчас и пытаемся совершить.

Второй случай несколько сложнее - нужна усредненная инфа о группах (2, 3, 4, 5...) свечей разных ТФ каждой валютной пары за репрезентативный период истории торгов.
То есть надо знать как часто (количество и %) в торгах на разных ТФ каждой валютной пары встречаются группы с разным количеством свечей и каковы их линейные размеры в пипсах.
Знание этой информации, навскидку, позволит предельно осмысленно и точно настраивать фильтр безиндикаторного входа на любом ТФ и валютной паре.
И, что более важно, такая инфа может оказаться критично важной для оптимальных настроек давно задуманного мною фильтра волатильности №2 - обладающего свойствами фильтра безотката.

-----

В общем, коллеги, у нас совершенно свои торги, свои цели, свои задачи - и свои инструменты.
Не надо до рези в глазах всматриваться в то, что в своих торгах делают совсем другие - иные.
Не надо тяжко думать о том как бы нам перенять у других то, что нам и нахрен не нужно.
Вникаем в своё, понимаем своё - и делаем то, что нужно нам. Даже если это не нужно другим.
И тогда, повышая уровни информации о рынке и понимания рынка, шаг за шагом мы дойдем до цели - сколь возможно безопасных и прибыльных торгах.

Ребята подскажите кто знает. На счете три пары, как сделать закрытие всех ордеров по общей прибыли эквити на счете.
Заранее благодарен

Как вариант ставь на любую пару ArgoGuardian он может закрывать сделки по всем парам и тралить еквити.
/hardwaresoftware-dlya-treydera/27/vspomogatelnyy-sovetnik-argoguardian-angel-khranitel-vashego-depozita/10525

Ребята подскажите кто знает. На счете три пары, как сделать закрытие всех ордеров по общей прибыли эквити на счете.
Заранее благодарен

Как вариант ставь на любую пару ArgoGuardian он может закрывать сделки по всем парам и тралить еквити.
/hardwaresoftware-dlya-treydera/27/vspomogatelnyy-sovetnik-argoguardian-angel-khranitel-vashego-depozita/10525

Лично в связке с нашим ботом проверяли?
Мало ли что на заборе написано...
Уверены, что человека на бабки не выставите?!

Человек нормально не объяснил о чём спрашивает - но можно догадаться, что он и после фикса прибыли продолжать торговать хочет...
я лично не знаю это сделать как.

Человек нормально не объяснил о чём спрашивает - но можно догадаться, что он и после фикса прибыли продолжать торговать хочет...
я лично не знаю это сделать как.

Да, хотелось бы после достижения прибыли по эквити, чтобы закрывались все сделки по всем парам на счете с продолжением торговли.
Старик, а если допустим я найду такой скрипт, который по достижению определенного процента прибыли закрывает все сделки, разве после закрытия сделок робот автоматически не начнет открывать новые ордера и торговать дальше, ведь запрета на открытия первого ордера не будет?

Человек нормально не объяснил о чём спрашивает - но можно догадаться, что он и после фикса прибыли продолжать торговать хочет...
я лично не знаю это сделать как.

Да, хотелось бы после достижения прибыли по эквити, чтобы закрывались все сделки по всем парам на счете с продолжением торговли.
Старик, а если допустим я найду такой скрипт, который по достижению определенного процента прибыли закрывает все сделки, разве после закрытия сделок робот автоматически не начнет открывать новые ордера и торговать дальше, ведь запрета на открытия первого ордера не будет?

Коллега, то, что вы хотите, в боте не предусмотрено.
Технически такое теоретически реализовать можно, но 100% надёжность обеспечить будет вряд ли возможно вообще...
По крайней мере, не сейчас и не вскоре...

Это вообще-то тема достаточно непростая...

Сейчас каждый бот действует на своей паре автономно - и, даже если на всех копиях бота задать закрытие по одинаковой прибыли в деньгах, нет 100% гарантии, что все копии бота практически одновременно увидят достижение нужной прибыли и одновременно закроют/удалят все ордера каждый на своей паре.
Всё происходит очень быстро и если один из ботов на полсекунды раньше других увидит прибыль и начнет закрывать ордера, то через полсекунды нужной прибыли на счёте уже может не быть и вы останетесь с х.з. каким сетками на тех парах, где боты не успели заметить прибыль и не закрыли свои ордера.
То есть, если в каждой копии бота задать закрытие ордеров по одинаковой сумме прибыли, то сейчас это лотерея с непредсказуемым исходом - сейчас ордера могут закрыться на 1-2 парах из 3-х и никто не может сказать как торги будут развиваться дальше.

Не вздумайте искать и скрипты для закрытия всех ордеров на счёте по достижению какой-то прибыли.
Наш бот без фанатизма, но достаточно жестко на каждом тике проверяет не надо ли открыть очередной ордер сетки.
И если какая-то левая холера начнет гнобить сетки, закрывая ордера, то бот обязан вмешиваться и пытаться восстановить структуру сетки.
А холера переоткрытые ботами ордера будет снова закрывать - в чистый убыток...

Вы хотите устроить батл кто возьмет верх - левое закрывало ордеров или 3 копии бота?!
Вы очень дорого за это заплатите!
В лучшем случае, вместо фикса прибыли, после переоткрытия и хаотического закрытия в убыток десятков или сотен ордеров вы получите просто убыток.
В худшем случае у вас депо кончится/сольётся раньше, чем 3 наших и один левый боты закончат открывать и закрывать ордера.

Можете устроить батл на демо - только чтобы вся эта хрень отработала раз 10, чтобы набрать хоть какую-то статистику разборок.
Но слушать советы и проверять это на реальных деньгах я вам крайне не рекомендую.

этот момент можно обойти, задав переменной скажем единицу при достижении прибыли и когда эта переменная равна единице начать закрытие всех ордеров.
После того, как ордеров не останется, переменную обнулить.

Коллега, ты меня совсем не понял...

Таких флагов 0/1 у нас в боте добрая сотня. :)
И со всеми этими флагами мы прекрасно разбираемся - как и должно.
Не в этом совсем проблема...

Каждая копия бота работает независимо на одной паре и не может и не должна выдавать команды другим асинхронно работающим копиям бота на других парах.
Тем более команду на закрытие всех ордеров на всех графиках - это вопрос высшего уровня безопасности торгов.
Такую команду для всех копий бота на счете может выдавать только пока не созданный управляющий индикатор или бот - например.

Совсем не решение и задать во всех ботах одинаковые настройки закрытия сеток по прибыли - потому что боты смотрят прибыль только на своей паре.
Я вчера ошибочно думал, что так можно, но очень стрёмно - но додумал и понял, что сейчас даже это невозможно в принципе.

В общем, в рамках имеющегося функционала бота данная задача корректного/безопасного решения не имеет.
Без доработки бота возможности закрытия всех сеток на счёте при достижении заданной прибыли на счете в целом - нет.

Старик, все верно говорит, - сильно хотите, - делайте сперва на демо.. АргоГуардиан подойдет наилучшим образом, однако, сразу же хочу предложить использовать одновременно с закрытием по общему эквити, и отжатие кнопки "автоторговля".. ну и закрытие лучше выставлять на несколько % больше, чем необходимо.. мигом все позиции не закроются, и этот % позволит не потерять слишком много на обработке закрытия ордеров..
с этой темой сам грешил, бывало, и без отключения автоторговли, там действительно наблюдался бардак.. единственный минус, это необходимость постоянного слежения.. хотя, Гуардиан, допускает отправку сообщения на мыло, сам этим не пользовался, потому не говорю..

websmith, коллега, не морочь себе и мне эти самые... :d
Если бы глянул, бот и сейчас формирует и обновляет тьму глобалок для будущего сводного индикатора мультиторгов.
я не думаю, что есть что-то нужное, чего в mql4 и даже 5 Qj и даже я не знали бы... :)
Здесь совершенно другая проблема, организационная и безопасности - если делать, то как сделать безопасно и без тупой нагрузки и торможения и без того гигантского бота.
я вижу несколько вариантов решений и даже без глобальных переменных и даже без управляющего индикатора вообще - но я пока совсем не уверен, что такую опцию надо делать вообще.

maxand, вот ты бы рассказал внятно тотальный геноцид сеток на счете показал воодушевляющие результаты или остался лишь очередным экспериментом.
Потому что меня напрягают идеи, в которых депо мультиторгов во весь рост как для мартинов - а прибыль режем сразу, как хватит на бутерброд к чаю...
Как человеку, привыкшему бороться за каждый пипс прибыли, мне очень против шерсти идея ограничивать прибыль, но принимать все риски.

maxand, вот ты бы рассказал внятно тотальный геноцид сеток на счете показал воодушевляющие результаты или остался лишь очередным экспериментом.
Потому что меня напрягают идеи, в которых депо мультиторгов во весь рост как для мартинов - а прибыль режем сразу, как хватит на бутерброд к чаю...
Как человеку, привыкшему бороться за каждый пипс прибыли, мне очень против шерсти идея ограничивать прибыль, но принимать все риски.

Старик, особенно то не переживай.. ;) это не совсем классический был вариант торговли, и до того, как вы с Qj ввели опцию закрытия по профиту.. когда же появилась такая опция в самом боте, у меня отпала необходимость во внешнем советнике.. так что, говорить особо не о чем.. то, для чего я это использовал, осталось пока в виде идеи, т.к. нет сейчас времени на полную реализацию/проверку..
и верно ты говоришь, - сначала нужно убедиться, что оно нужно, а уже потом заморачиваться внедрять..

В общем, в рамках имеющегося функционала бота данная задача корректного/безопасного решения не имеет.
Без доработки бота возможности закрытия всех сеток на счёте при достижении заданной прибыли на счете в целом - нет.

Да уж, мне казалось такая простая функция закрытие всех ордеров по эквити, а оказывается очень сложная в реализации, спасибо Старик, что разъяснили и предупредили

maxand, да я-то понимаю, что можно было бы попробовать закрытие всех сеток на счете по факту достижение указанной прибыли по счету - используя стопы на парах и депо-камикадзе...
могло бы оказаться, что даже ограниченной прибыли было бы нормально: (даже) если депо-камикадзе - но все сетки регулярно сбрасываются, не успевая развернуться.
Вполне может оказаться, что и выхлоп на малое вложенное может оказаться достойным - и торги при этом с минимумом рисков.

Но Qj пока крайне перегружен и надо очень тщательно отбирать что вообще можно сделать в разумное время...
И этот не подтвержденный репрезентативными тестами на демо эксперимент, на уровне лишь догадки, пока не выглядит обоснованно первоочередным.

-----

deuvskiy, это не то чтобы неподъемно сложно в реализации, это реализуемо - но это вид торгов, которые в мт4 можно тестировать только на демке онлайн.
В тестере в мт4 эти торги невозможно проверить в принципе.

Вы можете провести 6-12 месячные тесты на демке: подготовить сеты, повесить бота на несколько пар, на любой график повесить ArgoGuardian, сохранить профиль - и пусть ArgoGuardian закрывает графики с ботами и потом все ордера по эквити.
Как ArgoGuardian закрыл все ордера и выслал вам мыло - руками в 2 клика загружаете профиль с графиками и ботами и тестовые торги продолжаются.

Если готовы выполнить многомесячный тест - вперед!
Может, это замечательная торговая идея - но это надо проверять в многомесячном тесте на демке.
Поговорите с maxand, может сообща этот непростой тест и одолеете...
И если торговая идея окажется прибыльной - зашьём возможность таких торгов и в бота.

Есть 2 варианта реализации таких торгов в боте: побыстее, но с сохранением минимального риска редкого незакрытия сетки на одной паре - и полная сложная реализация с подключением внешней, еще не написанной программы.
Если через несколько месяцев тесты будут успешными - мы рассмотрим вариант промежуточной реализации опции, чтобы автоматизировать вам этот тест и облегчить тестирование.

Кстати, коллеги, всем сообщаю, что у Exness изменились торговые условия по центовым счетам.
Максимальный лот ордера увеличен с 1 цент. лота до 100 цент. лотов. Совокупный объем позиций не ограничен.
Т.е. имеем еще одного полноценного центового брокера, с чем вас и поздравляю.

\M/ :)

---

Добавлено: 18-07-2017 10:06:54

---

коллеги, не расслабляемся!!
Трампанутый рынок вроде готов какое-то время потрендить - и это опасное и тяжелое время для мартинов!

Спойлер

Serg33, канадец сам по себе стремный - его знакомые канадцы сами боятся торговать, очень много завязок у валюты на всё, особенно на нефть и Штаты...

Второе то, что в Канаде тихо происходили очень важные события, о которых почти никто лишний не знал.
Мне знакомый, информированный немалый чиновник ООН, еще весной 2014 писал, что нефть подешевеет раза в 3 и что несколько месяцев будут решать как поддержать нефтянку в мире, чтобы не загнулась. Я как-то не поверил, что такое реально...
А в Канаде 3-и в мире запасы нефти, но в основном в нефтеносных песках - очень сложные в добыче и транспортировке.
В общем, как сейчас становится известно, а Канаду 3 года заходили деньги в новые технологии добычи нефти и там сейчас она почти на пике. И тяжелая канадская нефть, скорее всего, будет идти на переработку в Штаты, а легкая амерская на экспорт.
В итоге - в Канаде всё очень-очень хорошо.

Третье http://www.forexpf.ru/news/2017/07/13/bgfq-dollar-vozmozhno-ugodil-v-mnogoletnij-medvezhij-rynok.html
Баксу действительное пришло время отойти от хаев против всех валют.
А канадцу так просто на 12-20 фигур пришло время окрепнуть по сумме факторов.

Но время для этого они выбрали подленькое - разгар отпусков.
Очень трудно такой ход событий было заранее просчитать...

В общем, много народу встряло.
От этого не легче - но только на бота такой ход событий вешать нельзя.
Были серьезные причины временно выйти из торгов мартинами, в первую очередь канадцем.
Но очень-очень мало кто смог это вовремя просчитать и понять.

http://www.forexpf.ru/news/2017/07/14/bgia-funt-vzobralsya-na-10-mesyachnyj-maksimum.html

Americas Roundup: Dollar touches 10-month low against currency basket, Gold up, Oil eases on signs of steady output from some producers-July 18th,2017 2017.07.17 23:07:00
Индекс доллара уже на 10-тимесячном лое...
У Трампа никак не выходит отменить медицинскую систему Обамы, может лишь через 2 года - а его обещания налоговой реформы основывались на экономии от медицины. В общем, фигня у Трампа внутри страны, минимум популярности среди всех президентов...

Вполне возможно, что пришло время для коррекции доллара США с возможным выходом мажоров и даже бездолларовых кроссов из сложившихся за последнее время торговых диапазонов.
Следовательно, сетки могут растягиваться шире, чем последнее время.

Несмотря на лето, консервативность в торгах может оказаться совсем не лишней!
И даже, может, отпуск взять.
А то что-то второе лето подряд на рынке жаркое...


P.S. прилагаю несколько скринов с форума