[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌

Всем привет, скучали по инопланетянам?:d>:d
Как всегда вкратце, любителям анализа, статистики, математики.
Сегодня ровно два месяца с запуска эксперимента с торговлей 28 парами. Не все было и БУДЕТ гладко, идет постоянная нервотрепка с сетами, брокером, отсутствием свободного времени ..... тем не менее готов поделиться результатами:

Напомню основные моменты эксперимента:
1.Торговля на одном счете 28 валютами, то есть мультиторги.
2.Максимальное количество счетов, в моем случае 13.
3.Разная линейка сетов на всех счетах. Нет ни одного повторяющегося сета.
4.Сбор бесценной статистики, используется myfxbook, наработки экселя.
5.Профит ....


Итоги двух торговых месяцев: Профит: +13 332$. Закрыто 186 857 ордеров. Объем закрытых ордеров 58.12 лотов.
От ребат капнуло около +300$

С какими проблемами столкнулся:
1.БРОКЕР!!!!
а)я выкладывал скрины скольжения сделок. Так это не скольжение. Брокер применил правило, по которому закрывает один ордер в 4 секунды. Вот и мои сетки, а некоторые сеты рассчитаны на 71 колено закрываются: 71*4=5минут!!! Пока не поймал брокера за наблюдением относится ли правило к закрытию ордеров на одной паре или на всем счете сразу ...
б)вывод денег. Это жесть. Палки в колеса во всем.(лимиты на вывод, скан всех документов и карточек, вывод тянут ДО 5 дней на транзакцию)
в)растянувшиеся сетки, не хватает рук (и времени) ими управлять в полуавтомате.

Над чем работаю сейчас:
1.Пытаюсь научить эксель тянуть всю статистику с myfxbook. Пока есть альфа версия экселя, в полуручном режиме получаю всю важную статистику по всем 13 счетам с 28 валютами. Готов дать ТЗ на доработку экселя ибо ... я не программист даже близко))) Все делаю методом научного тыка, там видео посмотрю, тут почитаю ... Сайлентспеца гляну ...
2.ИЩУ другого брокера. Достал ....

И немного скринов статистики:
1.Как вы думаете, какое время самое благоприятное для закрытия сеток? Ась? ... Многие сейчас скажут мол что тут думать то! Конечно 11-12 то есть с открытия Лондона и бац!, а вы то и не правы .. хе. Как видно на скрине САМОЕ благоприятное время для СЕТКИ - это 4 часа ночи, затем 9 утра, затем 16 дня. А почему? Да потому что именно в это время ПИК ОТКАТОВ! Сетка - стратегия работа на откатах, и ВРЕМЯ откатов надо знать на зубок! Мы предполагаем, а статистика располагает (доказывает). Статистика - это практика. Наше предположение - это теория.
Зачем я это пишу? Дам совет, всем кто торгует ПОЛУавтоматическим типом торгов, то есть вмешивается в ход торгов, кровь из носа вы должны быть у монитора в 4, 9 и 16 дня. И ЕСЛИ по каким то причинам в это время чуть чуть не дошла цена до ТП, я бы посоветовал закрыть сетку вручную. (на скрине данные с GMT+3)
2.Как видно на скрине прибыль в разрезе валют практически одинаковая. Любые залеты валют все равно сгладят прибыль из за мультиторгов.

В планах все еще висят:
1.Поиск сетов под мод с РСИ+ССИ.
2.Подготовка ТЗ для разработки мода с ТДИ+торговля от пивотов.
3.Проработка идеи с ДИНАМИЧЕСКИМ шагом сетки в зависимости от наклона МА-ки (в идеале машка JurikFiltered).

Всем профитов.

Как видно на скрине САМОЕ благоприятное время для СЕТКИ - это 4 часа ночи, затем 9 утра, затем 16 дня. А почему? Да потому что именно в это время ПИК ОТКАТОВ! Сетка - стратегия работа на откатах, и ВРЕМЯ откатов надо знать на зубок!

Цитата: Oleg Snegov от Август 13, 2018, 09:59:20 am
Добрый день, коллеги

Цитата: Born Again от Август 12, 2018, 10:12:01 am
с комментариями rc, там ещё GBPCAD есть, вот по этим парам сеты в первую очередь интересуют. EURJPY - ps, именно те

На этом счете сеты эволюционируют, сейчас поставил более консервативные, все сеты там стоят опубликованные в топике.
rc - это у меня приставка для сетов Джокера, ps - Паши150.
А на какой странице?

Ну и по делу. В топике уже не мало коллег, которые пользуются плодами работы, скажем так, малого количества форумчан. С другой стороны разработчики - все делают в свое свободное время и совершенно бесплатно. Вы посмотрите на свитки, которые Старик пишет ночами, на Деню, который у монитора в 4, 11 и 16, на QJ который написал целую повесть в коде. А что, если нам замутить общий счет для торговли ботом - пусть даже 100 человек скинуться по 100 долларов - уже десятка, на которой можно смело консервативно под 300-500 % годовых торговать. Вариант распределения дохода - 10 % - в фонд разработчиков, передаются Старику, 5 % -на нужды Павла для поддержки сайта, 5-10 % - управу за работу и на ВПС - остальная прибыль - акционерам.

Всем привет, скучали по инопланетянам?

rc - это у меня приставка для сетов Джокера, ps - Паши150.

САМОЕ благоприятное время для СЕТКИ - это 4 часа ночи, затем 9 утра, затем 16 дня

Ну что, коллеги, продолжим рассматривать подготовку сетов, подготовку к торгам и торги как единую/сквозную технологию.

Простите, а на чем основан вывод что "преимуществом перед ea-qj setka не обладают"?
Мне всегда казалось что любое утверждение требует доказательств. На чем основано утверждение?

Данное утверждение основано вот на чём.
Ea-qj setka вместе с моделью (или без неё) позволяет достаточно точно просчитать размер депо, который будет необходим для торговли выбранной парой в выбранном ДЦ.
Да, сет мы получим в тестере в результате оптимизации, но после этого мы его вставляем в модель, чтоб точно знать:
1) какой депо необходим для торговли данным сетом;
2) какое расстояние в пунктах от последнего колена до стопаута счёта и как оно соотносится с длиной всей раскрытой сетки и размером депо для торговли;
3) какое количество и каких пар может находится в торговле одновременно и т.п.
Ни в одном другом боте (в данном разделе) этот функционал не реализован, а Ваш перевес должен формироваться не точностью входов, а набором мероприятий, который Вы проводите до начала торговли, чтобы остаться в рынке (не получить стопаут) при неблагоприятных обстоятельствах.

Спойлер

Жду аргументы против.

Пока смущает только количество первых ордеров в истории торговле... остальное надо погонять, интересное предложение :)

Много первых ордеров из-за стартового мульта меньше 1.5.
При стартовом мульте от 1.5 первых ордеров минимум и одинаково.

Спойлер

Вот только я бы внимательно глянул не только на количество минимальных ордеров, но и на разницу в лотности средних и старших ордеров! :)
Это интересный вариант регулировки лотности сетки с ростом депо, но изменение стартового мульта с шагом 0.1 меняет лотность очень серьезно!
Я бы очень аккуратно/осторожно регулировал сетку изменением Mult, обязательно предварительно анализируя в модели!...

-----

Хочу отметить, что отмеченный qq123 вариант адаптации сетки к растущему балансу счета хороший, но не единственный.
Есть и более традиционная версия поэтапного повышения лотности сетки с ростом баланса - путем изменения параметров MinLot и MultStart.
Покажу на примере проекта дефолтного сета №2.

Спойлер

Спойлер

Спойлер

Спойлер

Вообще же, если рассматривать вопрос улучшения сетки вслед за ростом баланса счета, то это комплексный вопрос.
И регулирование закрываемости и прибыльности сетки возможно не только блоком лотности, но и регулированием шага сетки и ТР сетки.
скажем, на памяти моя рацуха по сетке cakrani, где я предложил потихоньку сужать шаг, чтобы повысить закрываемость и попутно увеличить ТР/прибыльность. В случая же роста баланса счета можно потихоньку увеличивать длину сетки, одновременно плавно повышая лотность и даже ТР. То есть, при росте баланса, до повышения MinLot на шаг лотности, можно регулировать сетку не только остальными параметрами блока лотности, но и даже изменением шагов и ТР сетки.
В принципе, можно разрабатывать наборы сетов кратных расчетному депо - сеты для 1 депо, для 1.5 депо, 2 депо, 2.5 депо...
То есть можно просто повышать MinLot на шаг при росте баланса на 100% стартового депо - а можно, пока баланс счета растет, потихоньку улучшать качество и прибыльность сетки тонкими настройками отдельных параметров.

Если же говорить только о блоке лотности, то регулирование сетки по мере роста баланса счета возможно несколькими способами, почти все которые уже упоминались.
Например, если MinLot=0.01, Mult=1.4 и MultStart=3, то, вслед за ростом баланса счета, сетку можно "тянуть вслед за балансом" так:
1) MinLot начальный, Mult начальный, MultStart-1 или
2) MinLot + 0.01, Mult начальный, MultStart+1
3) MinLot + 0.01, Mult начальный, MultStart начальный
4) MinLot начальный, Mult увеличиваем как считаем нужным, MultStart начальный (о чём писал qq123).
Mult вряд ли стоит сразу увеличивать на 0.1 - о вот поэтапное приращение первого Mult на 0.05 или 0.02 по мере роста баланса может оказаться вполне удачным.
5) MinLot начальный, Mult начальный, MultStart начальный - а изменения вносятся в 3 уровня коррекции мульта/лотности сетки.
Этот вариант подстройки математики сетки наиболее гибкий и тонкий - к тому же мелкошаговый.
При росте баланса счета всего на 3%-5% вы уже можете наращивать настройки 2-го/3-го уровней коррекции мульта, повышая лотность средних и старших ордеров, закрываемость и прибыльность второй половины сетки.

Спойлер

Спойлер

В примере в №3, по сравнению с №2, чуть большие значения 2-й и 3-й коррекций мульта: минимальный депо нужен всего на 400 больше - но закрываемость и прибыль выше!
Просто возьмите модель, введите любой сет и поиграйтесь со значениями коррекций мульта 2 и 3 уровней - это что-то! :)

Спойлер

Структура настроек бота дает возможность очень гибко регулировать лотность, закрываемость и прибыль сеток под почти любой баланс счета - причём с малой дискретностью.
Не ленящемуся отжать каждую копейку есть где развернуться!! l-) :)

EA_-_Setka_v1.43_-_GBPUSD_5K_10Grid_1HFilter_maxand.set172 скач.
EA_-_Setka_v1.43_-_GBPUSD_5K_10Grid_1HFilter_maxand.xls132 скач.
EA_-_Setka_v1.43_-_EURUSD_-_daniii88_-_20180726.xls135 скач.
EA_-_Setka_v1.43_-_EURUSD_-_daniii88_-_20180726.set182 скач.

Уважаемые Разработчики!
Просьба поставить в очередь следующую доработку.
В первых словах алерта нужно указывать номер счета для ориентира при массовом набеге на брокеров.:-?
Небольшой пример для раскопок алерта. Спасибо!

daniii88 /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=403411
(click to show/hide)
Сет eurusd проходит 99% тест по годам с 2016 по настоящее время - 2016 год пару раз напрягаясь, позднее вообще без проблем.
Возможно, это т.н. тестерный грааль - но тесты проходит.
Сет daniii88 я бы назвал "наивным" - это просто какой-то пипец насколько простой и бесхитростный сет, чисто выоптил чел сет без модели.
Понятно, что чел потратил море, может месяца, времени и труда, чтобы выоптить не льющий сразу сет на боте, до сих пор не доработанном для глубокого опта.
Более того, даже в выопченных где-то лишь 1/6 настроек геометрии сетки есть баг в ТР, которое с 14 колена уходит в глубокий минус и выставляется в +3 пипса страхующими от убытков опцией/настройками бота.
Использовал бы автор модель, увидел бы дикий минус в ТР - но зачем оптящим напрягаться моделью и визуально анализировать сетки, если можно оптить и оптить, не считая депо... Да и вообще зачем трейдерам знать какой нужен депо для торгов - и так сойдет, главное вперед, ага!...
В общем, сет писец, простой как в 2010-12 годах.
Но самый писец то, что этот сет с 2016 по сейчас торгует в 100%+, а с корректом депо и/или бонусом может и 200%+ годовых непринужденно!!
То есть сет в тестах годами приносит офигенные по форекс меркам бабки, о которых даже самые продвинутые трейдеры ручники мечтать боятся.
И возникает вопрос как же млять такое вообще может быть - поскольку как бы такого не должно быть никогда от слова совсем!
Не может быть - но есть! Шок реально...

А фишка оказалась в том, что, правильно не задав даже простой сет, коллега еще надел на бота смирительную рубашку и и вдобавок петлю на шею.
Но бота писала пара случайно уцелевших из 300 спартанцев - и даже связанный бот, прыгая на одной ноге, второй ногой расставляет ордера правильно.
И, в результате, через невозможно и никак нельзя, но всё работает - с 2016 проходя то, на чем остальные сливаются.
я реально в шоке: почти все в сете скромно, странно, удушенно или просто никак - а бот проходит Брэкзит, Трампа, тренды бакса и держит прибыль третий год в тестах!

Одна из фишек сета в том, что сетка с шагом 22-31 пипсов и ТР от 30 пипсов в не очень волатильной eurusd строится весьма долго и по ТР закрываются медленно.
Просто надо не так мало времени, чтобы сетка хотя бы в несколько колен развернулась, а потом хрен знает куда назад, ну очень далеко назад вернулась до ТР.
Мы с dkfcnm сейчас пытаемся сделать анализатор статистики сеток для нового формата стэйтмента и, когда справимся, наконец выполним внятный анализ стэйтментов daniii88 и увидим наконец как же ж это всё торговало в динамике.
Но по опыту это достаточно долго строящиеся и с отвращением закрывающиеся по ТР сеточки...

Одна из фишек оказалась в удушенных настройках фильтров спрэда и волатильности, разрешавших боту торговать лишь по большим праздникам.
А если бота загнать в ситуацию обороны от подавляющего противника, то бот начинает действовать хорошо - как и положенно спартанцам.
MaxSpread=1 (правда, в тестах фиксированный спрэд 2 и фильтр спрэда вряд ли работал)
MaxSpreadStopTradingTimining=30
...
VolCandleTF=1
VolCandleMaxSize=2
VolStopTradeTimining=120
Такая комбинация настроек фильтров бота блокирует работу бота при малейшем движении в рынке, даже просто шевелении, на любых новостях.
Если цена пофлэтит и никуда не пойдет, то эпизодически включающийся бот откроет недостающий ордер и на этом успокоится.
Но если в рынке будет хоть какое-то движение и особенно если цена куда-то пойдет, то работа бота будет блокироваться чаще/дольше и бот или немного растянет сетку в ходе торгов, или оптимально выставит отложки, когда бег цены прекратится.
И этого оказалось достаточно: бот либо примерно похоже выстроит простенькую сеточку, либо растянет с отложками - и всё закроется на ура с огромным ТР.

Но это не единственная странность этого сета - совсем дико выглядит комбинация настроек фильтров в сочетании с дефолтными настройками блока безиндикаторного входа. Они практически не коррелируются!
И следствием этого является очень малое количество ордеров и сеток - из-за чего прибыль условно относительно невелика и "вытягивается" только огромным ТР от 30 пипсов.
OpenFirstOrderTF=1
CandlesToOpen1Order=3
CandlesToOpen1Order_OpenClose=1
CandlesToOpen1Order_MinPips=4
CandlesToOpen1Order_MaxPips=25
ReversSignalToOpen1Order=1
Сами по себе дефолтные настройки имеют очень простую идею: цена совершает небольшое (5-25пп) движение в одну сторону - и можно входить первым ордером против направления этого движения.
Это самый простой вход - безиндикаторным входом можно задавать намного более сложные входы, обособляющие намного более весомые и сложные движения цены, особенно на ТФ больших м1 (пример входа на Н1 ниже в посте).
Но в рассматриваемом сете оставлены старые дефолтные настройки сета - причем уже довольно давно не используемые, сейчас чаще 4/20 или 3/12.

И эти давно устаревшие дефолтные настройки безиндикаторного входа крайне плохо стыкуются с жесткими настройками других фильтров, делая открытие новых сеток редкими и реально хаотичными.
Нестыковка в том, что оба жестко/узко настроенных фильтры спрэда и волатильности в любой момент даже на тихом рынке могут заблокировать открытие первого ордера сетки.
И из-за жестких фильтров, для открытия сетки нужна еще и условно редкая комбинация свечей на графике:
- однонаправленные 2 закрытых свечи с хай-лоу до 2пп плюс
- однонаправленная третья от 1 до 21пп плюс
- хай-лоу текущей свечи менее 2пп плюс
- отсутствие запретов фильтров, срабатывающих на любом движении/волнении.
Ну нельзя сказать, что это нереально - но так сойтись все звезды на графике даже м1 могут довольно редко, может 2-3 раза за сутки всего и просто неизвестно когда...
Но ордеров очень мало для безиндикаторного входа на м1 - 1066 за весь 2017 год или примерно всего 4 ордера в день!
В безиндикаторном сеточнике-то с входом по 3-м свечам м1 в день в среднем всего 4 ордера в 2-х сетках до 15 колен, прикиньте!
То есть торги ботом настолько задушены фильтрами, что он толком не торгует вообще, может даже не каждый день есть ордера...
И просто непонятно как сет проходит все эти тренды за годы: то ли их разумно обторговывая - то ли настолько люто тупя в торгах, что в безоткаты не успевает встрять...

В общем, коллега daniii88 разработал сет-загадку: табуретки летать не должны - а эта летает и хрен посадишь!
Почему - надо разбираться.
Также надо разбираться с тем, что раз уж эта табуретка так борзо летает, то может еще лучше может летать?!
Сделаем с dkfcnm рефакторинг анализатора статистики сеток - получим статистику торгов/сеток и увидим динамику торгов.
Можно и даже нужно в тестере проверить как сет отреагирует на ослабление/изменение условий входа, например задав CandlesToOpen1Order_MinPips=3 и CandlesToOpen1Order_MaxPips=12/20.
Можно потестить и что-то типа S_MultLevel2=4 и S_MultCorr=0.01 - закрываемость резко улучшается и можно не так панически уменьшать ТР на последних коленах, что дало бы значительную дополнительную прибыль. Шаг сетки трогать может и не стоит пока, надо изучить насколько такой шаг оптимален - а вот с мультом и ТР поэкспериментировать стоит, возможности улучшения закрываемости и повышения прибыльности у сета огромные...
В общем, грубо ломать этот крайне странный сет вряд ли стоит...
А вот глубоко проанализировать в модели и анализаторе сеток стоит - и посмотреть как его можно чуть-чуть изменить, чтобы зарабатывать больше, сохранив устойчивость.
Имхо, потенциал улучшения у сета видимо есть - но он интересен для анализа и сам по себе своей простотой.
Понимаете, если очень простой сет годами не сливает, то, может быть, настройки сета реально хороши...
Но мне пока не понятно это наш бот дает таким сетом успешно торговать - или сет торгует так редко, так люто тупит, что чисто случайно в тестах не попал на все проблемные участки?!
Загадка, млин...

Приветствую всех :-H

Не знаю пригодится ли кому, вдруг не я один такой=)
я не большой любитель читать с экрана монитора большие и интересные посты, а их не мало в этой теме #:-s.

но не ознакомится с последним большим постом /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=404970 Старика, просто нельзя=)

и для личного удобства перенес его в ms office и pdf формат.

что и прилагаю во вложениях.

подготовка_к_торгам_и_торги_как_единая_сквозная_технология._Старик._tradelikeapro_EA-QJ_setka.doc93 скач.
подготовка_к_торгам_и_торги_как_единая_сквозная_технология._Старик._tradelikeapro_EA-QJ_setka.pdf140 скач.

Всем привет, скучали по инопланетянам?:d>:d
Как всегда вкратце, любителям анализа, статистики, математики.
Сегодня ровно два месяца с запуска эксперимента с торговлей 28 парами. Не все было и БУДЕТ гладко, идет постоянная нервотрепка с сетами, брокером, отсутствием свободного времени ..... тем не менее готов поделиться результатами:

Напомню основные моменты эксперимента:
1.Торговля на одном счете 28 валютами, то есть мультиторги.
2.Максимальное количество счетов, в моем случае 13.
3.Разная линейка сетов на всех счетах. Нет ни одного повторяющегося сета.
4.Сбор бесценной статистики, используется myfxbook, наработки экселя.
5.Профит ....


Итоги двух торговых месяцев: Профит: +13 332$. Закрыто 186 857 ордеров. Объем закрытых ордеров 58.12 лотов.
От ребат капнуло около +300$

С какими проблемами столкнулся:
1.БРОКЕР!!!!
а)я выкладывал скрины скольжения сделок. Так это не скольжение. Брокер применил правило, по которому закрывает один ордер в 4 секунды. Вот и мои сетки, а некоторые сеты рассчитаны на 71 колено закрываются: 71*4=5минут!!! Пока не поймал брокера за наблюдением относится ли правило к закрытию ордеров на одной паре или на всем счете сразу ...
б)вывод денег. Это жесть. Палки в колеса во всем.(лимиты на вывод, скан всех документов и карточек, вывод тянут ДО 5 дней на транзакцию)
в)растянувшиеся сетки, не хватает рук (и времени) ими управлять в полуавтомате.

Над чем работаю сейчас:
1.Пытаюсь научить эксель тянуть всю статистику с myfxbook. Пока есть альфа версия экселя, в полуручном режиме получаю всю важную статистику по всем 13 счетам с 28 валютами. Готов дать ТЗ на доработку экселя ибо ... я не программист даже близко))) Все делаю методом научного тыка, там видео посмотрю, тут почитаю ... Сайлентспеца гляну ...
2.ИЩУ другого брокера. Достал ....

И немного скринов статистики:
1.Как вы думаете, какое время самое благоприятное для закрытия сеток? Ась? ... Многие сейчас скажут мол что тут думать то! Конечно 11-12 то есть с открытия Лондона и бац!, а вы то и не правы .. хе. Как видно на скрине САМОЕ благоприятное время для СЕТКИ - это 4 часа ночи, затем 9 утра, затем 16 дня. А почему? Да потому что именно в это время ПИК ОТКАТОВ! Сетка - стратегия работа на откатах, и ВРЕМЯ откатов надо знать на зубок! Мы предполагаем, а статистика располагает (доказывает). Статистика - это практика. Наше предположение - это теория.
Зачем я это пишу? Дам совет, всем кто торгует ПОЛУавтоматическим типом торгов, то есть вмешивается в ход торгов, кровь из носа вы должны быть у монитора в 4, 9 и 16 дня. И ЕСЛИ по каким то причинам в это время чуть чуть не дошла цена до ТП, я бы посоветовал закрыть сетку вручную. (на скрине данные с GMT+3)
2.Как видно на скрине прибыль в разрезе валют практически одинаковая. Любые залеты валют все равно сгладят прибыль из за мультиторгов.

В планах все еще висят:
1.Поиск сетов под мод с РСИ+ССИ.
2.Подготовка ТЗ для разработки мода с ТДИ+торговля от пивотов.
3.Проработка идеи с ДИНАМИЧЕСКИМ шагом сетки в зависимости от наклона МА-ки (в идеале машка JurikFiltered).

Всем профитов.

Чё-то Дэн молчит, попробую ответить за него...

Депо на 1 счёт на 28 пар вроде $3000 или 300000 центов - т.е. за 2 месяца эксперимента у него ~440%+, если это отчет 1 счета.
Если же это сводные цифры 13 счетов, то прибыль надо разделить на 13 для пересчета на один условный счет - и тогда это будет 34% за 2 месяца.
Но не миллионы %%, то myfxbook традиционно привирает - не путайтесь.
Это замечательно, но даже если цифры Дэна с 1 счета, а не суммой, по прибыли это практически одинаково на интервале в 10 месяцев с сетами jocker с агрессивным реинвестом - а там максимум 3 сетки в 10 колен одновременно торгуют на реал счете в любом ДЦ. А если прибыль Дена надо разделить на 13 счетов, то тогда это просто очень неплохие торги - но даже не разгон.
И мы не знаем и не можем знать сколько десятков сеток у Дэна зависнет и позднее заберут часть прибыли на стопах.
В общем, надо понимать на что мы смотрим.

Время сервера у Дэна, насколько понимаю, то же что и Альпари, Робо и большинства австралийских ДЦ - то есть GMT+2 зимой и GMT+3 летом.

Дэн ошеломляет, он ослепителен. Я на работу Дэна всегда смотрю с отвалившейся челюстью, пораженный объемами! :)
Его эксперименты я считаю чрезвычайно полезными и информативными и они могут принести море полезной инфы для торгов в будущем.

Но если кто-то серьезно собрался вслед за Дэном открывать по 350 графиков и на центах торговать 0.01 лота, какое-то время пытаясь выводить по 200% в месяц...
Имхо, эксперимент Дэна можно провести самому Дэну на центах по разу в 2-3 ДЦ.
Ну а тем десяткам последователей, кто попробует повторять грабеж ДЦ на центах на сотнях графиков, ДЦ найдут способ объяснить, что им это не подходит.

Берите из экспериментов Дэна полезную для торгов инфу.
Но я как-то сомневаюсь, что многим из вас ДЦ дадут проводить/повторять столь объемные торги.
Еще раз повторюсь - я считаю работу Дэна чрезвычайно интересной, информативной и полезной!!
Но у меня есть обоснованные сомнения, что такие торги могут быть массовыми...

Чё-то Дэн молчит, попробую ответить за него...

Депо на 1 счёт на 28 пар вроде $3000 или 300000 центов - т.е. за 2 месяца эксперимента у него ~440%+, если это отчет 1 счета.
Если же это сводные цифры 13 счетов, то прибыль надо разделить на 13 для пересчета на один условный счет - и тогда это будет 34% за 2 месяца.
Но не миллионы %%, то myfxbook традиционно привирает - не путайтесь.
Это замечательно, но даже если цифры Дэна с 1 счета, а не суммой, по прибыли это практически одинаково на интервале в 10 месяцев с сетами jocker с агрессивным реинвестом - а там максимум 3 сетки в 10 колен одновременно торгуют на реал счете в любом ДЦ. А если прибыль Дена надо разделить на 13 счетов, то тогда это просто очень неплохие торги - но даже не разгон.
И мы не знаем и не можем знать сколько десятков сеток у Дэна зависнет и позднее заберут часть прибыли на стопах.
В общем, надо понимать на что мы смотрим.

Время сервера у Дэна, насколько понимаю, то же что и Альпари, Робо и большинства австралийских ДЦ - то есть GMT+2 зимой и GMT+3 летом.

Дэн ошеломляет, он ослепителен. Я на работу Дэна всегда смотрю с отвалившейся челюстью, пораженный объемами! :)
Его эксперименты я считаю чрезвычайно полезными и информативными и они могут принести море полезной инфы для торгов в будущем.

Но если кто-то серьезно собрался вслед за Дэном открывать по 350 графиков и на центах торговать 0.01 лота, какое-то время пытаясь выводить по 200% в месяц...
Имхо, эксперимент Дэна можно провести самому Дэну на центах по разу в 2-3 ДЦ.
Ну а тем десяткам последователей, кто попробует повторять грабеж ДЦ на центах на сотнях графиков, ДЦ найдут способ объяснить, что им это не подходит.

Берите из экспериментов Дэна полезную для торгов инфу.
Но я как-то сомневаюсь, что многим из вас ДЦ дадут проводить/повторять столь объемные торги.
Еще раз повторюсь - я считаю работу Дэна чрезвычайно интересной, информативной и полезной!!
Но у меня есть обоснованные сомнения, что такие торги могут быть массовыми...

Большое спасибо за развернутый ответ.
Я сейчас гоняю сеты и от уважаемого Joker, и от daniii88,и от pasha150 на демосчетах разных ДЦ.
Конечно,400% прибыли в месяц-это космос, но я 3 день тестирую 28 сетов от Deny на Альпари ECN.Pro,пока тест показывает 20% чистыми(прибыль-просадка на данный момент).
Тем не менее оптимальным доходом считаю для себя 10-15% в месяц.

я не большой любитель читать с экрана монитора большие и интересные посты, а их не мало в этой теме .

Одна из фишек оказалась в удушенных настройках фильтров спрэда и волатильности, разрешавших боту торговать лишь по большим праздникам.
А если бота загнать в ситуацию обороны от подавляющего противника, то бот начинает действовать хорошо - как и положенно спартанцам.
MaxSpread=1 (правда, в тестах фиксированный спрэд 2 и фильтр спрэда вряд ли работал)
MaxSpreadStopTradingTimining=30

EA_-_Setka_v1.43_-_EURUSD_-_daniii88_-_20180726С_2016г._максимальный_спред_-1.htm48 скач.

EA_-_Setka_v1.43_-_EURUSD_-_daniii88_-_20180726С_2016г._максимальный_спред_-3.htm38 скач.

Коллеги, добрый день!

Во-первых, респект и благодарность разработчикам бота и активным участникам данной темы. С весны этого года слежу за развитием событий в ветке в режиме онлайн и параллельно изучаю ветку за последние 1,5 года. Скажу так: такую концентрацию мыслящих и деятельных людей далеко не в каждом коммерческом проекте можно увидеть. А уж в проекте на общественных началах - это просто беспрецедентное явление. =d>

Временно выхожу из режима "чукча-читатель" с вопросом по индикаторному моду RSI-CCI и сетам уважаемого jocker'a. Правильно ли я понимаю, что мод RSI-CCI так же, как и оригинальный бот, не зависит от ТФ графика, к которому прикреплён? Или же ТФ графика должен соответствовать периоду RSI?

Коллеги, мы ж не один раз обсуждали как оптимально выполнять
долгосрочные (более 3-х месяцев) тесты с фиксированным лотом в тестере МТ4.
Это было понято еще в далеком 2015 году и позднее неоднократно уточнялось.

Например, расчетный/авторский депо сетки 10000 и в сете не задан стоп.
Раз так, то вряд ли оправдано задавать в 5 раз больший депо, чтобы сет проходил тест - в реале такого пересиживания быть не может, такие деньги никто не выделит и тест без стопа с завышенным в 5 раз депо основную полезную информацию о сете вряд ли принесет.
То есть такой тест без стопа и с многократно завышенным депо и лютым пересиживанием не запрещен, он показывает максимальную просадку сета в 100% пересиживании - но он не может быть основным/единственным тестом сета, а может быть только дополнительным/поясняющим тестом.

-----

Для корректного тестирования с фиксированным лотом всегда рекомендуется задать стоп=расчетному_депо+~10% или даже стоп=расчетному_депо.
В нашем примере это CloseAllOrders_ByDrawdownMoney=11000 или 10000.
Такая настройка стопа имитирует торговлю, при которой прибыль выводится со счета, например, раз в месяц - и исключает пересиживание сетки в просадке за счет тестерной прибыли, заработанной в ходе теста за предшествующее стопу время.

-----

Также осмысленно и рекомендуется, если в сете явно задан стоп размером в расчетный депо, депо в тестере задавать равный 2 или 3 расчетных депо.
В этом случае, если в ходе теста сработает стоп, тест не прервется и продолжится на весь период теста или до следующих стопов, если их будет много.
Смысл в том, что в реале мы можем пополнить депо после стопа и продолжить торги, если считаем это оправданным - а в тестере "вносить деньги на счет" надо заранее, еще до того, как стоп случится.

Если в тесте с фиксированным лотом задан стоп в размер расчетного депо и планируется долгосрочный тест, то разумно и допустимо выполнять тест со стартовым депо (в тестере) размером в 2-5 расчетных/модельных депо сета - чтобы тест не прерывался при срабатывании стопа и вы получили максимум инфы о сете за один прогон тестера.

-----

Для лучшей сопоставимости результатов нескольких тестов подряд крайне рекомендуется в параметре бота FinalGridDate задавать дату за 3-7 дней раньше последнего дня интервала теста.
В этом случае есть вероятность, что на дату завершения теста не будет открытых ордеров и их принудительное закрытие в убыток в конце теста в тестере не исказит результат тестирования вплоть до 10%-20%.

-----

Для репрезентативности и сопоставимости результатов тестов также крайне желательно придерживаться однородной лотности и депо.
Особенно важно придерживаться однородности в тестах, если вы тестируете набор сетов для мультиторгов.
На форуме тестирование одноордерных ботов (не сеточников) принято проводить с фиксированным лотом 0.1 лота - это позволяет лучше сравнивать результаты тестов разных ботов.
Для мартинов тесты (особенно групповые, сетов для разных пар) лучше производить со стартовым лотом 0.01 и тогда результаты тестов разных ботов и/или разных пар корректнее сравниваются.
Если тестируются набор сетов разных пар для мультиторгов, то желательно тестировать пары с одинаковым стартовым лотом - предпочтительно 0.01 для понять какие пары дают большие прибыль и просадки. Также желательно в таких тестах применять одинаковый депо, равный или стартовому депо при мультиторгах, или равный ММ вида ХХХХ денег баланса на 0.01 лота.
Однородность депо и лота первого ордера особо важна при тестах набора сетов для мультиторгов - только в этом случае тесты сетов разных пар можно корректно сравнить напрямую!

-----

Рекомендуется, перед выкладыванием на форум, архивировать многомегабайтные стэйтменты тестов.
Если количество выкладываемых файлов более разрешенных 10, то надо обязательно выкладывать все файлы в архиве, так как к одному посту более 10 файлов не прикрепить.



P.P.S. Коллеги, давайте ограничивать самовосхваления и приятное обсуждение какие мы молодцы!
Давайте установим лимит в одно восхваление проекта или себя на каждого участника топика! :d
Типа написал разок "парни, вы крутые - мне тут нравится!" и хватит. :)
Мы, конечно, молодцы - но форекс и мартины любого возгордившегося могут оставить без штанов на раз-два.
А голозадые молодцы смотрятся неоднозначно, да?!
Поэтому убираем подальше зеркала, в которые мы могли бы самолюбоваться, и сосредотачиваемся на том очень и очень опасном способе заработка, который мы с вами в топике изучаем. :)

Или же ТФ графика должен

Здравствуйте!!!
... хорошая инфо панель, норм показывает ???... Setka - InfoPanel.ex4..... подскажите как сделать НЕ прозрачную панель на графике... что то в мануале не нашёл....

Спасибо!!!

Парни, извиняюсь на нубский вопрос, как тестите с качеством моделирования 99%?Какой прогой пользуетесь?Просьба кирпичами не кидать.В инете ссылок на проги есть, но все либо платные, либо х/з какие то непонятные.

Писал другой пост, необходимость в котором отпала, и там был кусочек про демо моник jocker.
Ну чего добру пропадать - опубликую годную часть ранее набранных букв. :)

На контрольном демо мониторинге с фикс лотом бот/сеты генерируют примерно 1650 в месяц при среднем начальном лоте 0.03.
https://www.myfxbook.com/members/jocker/eaqj-setka-143-rsi-cci/2266308
График достаточно ровный, просадки в пределах разумного - но это очень агрессивный ММ уровня 0.01 на 1500-1700.

Реинвестирование_-_лот_и_расчетная_масса_прибыли_в_зависимости_от_ММ_вида_0.01_лота_на_ХХХХ_баланса_счета.xlsx160 скач.

Здравствуйте коллеги!
Вернувшись после двухнедельного отсутствия обнаружил слив по демо-счёту пары GBPJPY.
Поэтому, в обязательном порядке(!!!), кто торгует моим сетом на реале, смотрим параметр CurrencyForMinlot!!
И в SELL и в BUY сетках очень рекомендую оставить =0.

В ближайшем времени поработаю над собственным сетом, дабы сохранить его устойчивость, повысить прибыльность в первых коленах сеток, и подумаю как сделать, чтобы "бутылочка" не разбивалась на последних коленах.

Коллега dinsv, я успел прочесть ваш кем-то удаленный пост, в котором вы писали, что:
- да, топик надо штудировать как букварь :)
- предпочитаете сохранять в файлы и распечатывать большие посты,
- чтобы вычитывать их не за компом, а в более комфортных условиях, выделяя и комментируя на бумаге что считаете нужным.

я считаю этот подход очень разумным, так как личные подчеркивания и пометки в постах на бумаге позволяют глубже вникнуть в тему и лучше анализировать при повторном прочтении в будущем.
Да, онлайн форумы не предоставляют возможности индивидуальной разметки и комментирования чужих постов.
Кроме того, распечатанные материалы можно брать с собой на выезд и работать с ними, когда появляется свободное время - что позволяет полностью освоить наш большой и сложный топик быстрее.

Абсолютно не понимаю что другому модератору не понравилось в вашем весьма полезном для других новичков посте.
Поэтому решил заочно ответить на ваш удаленный пост и подтвердить, что я согласен с вашей методикой освоения материала топика и считаю её хоть и несколько консервативной, но очень эффективной!

Добрый вечер, коллеги

Парни, извиняюсь на нубский вопрос, как тестите с качеством моделирования 99%?

Доброе утро. Коллеги, может у кого то будут результаты прогона в TDS2 шестерки сетов мода сетки rsi-cci за пару лет?

В сете jocker AUDUSD несоответствие, сет прописан как Н1, а в настройках М15.
jocker, где истина?