В сете jocker AUDUSD несоответствие, сет прописан как Н1, а в настройках М15.
jocker, где истина?
Бот ставится на график Н1.
Бот ставится на график Н1.
[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌
От ApMSoft, 24 августа, 2012 в Лаборатория ProfitFX
Бот ставится на график Н1.
Бот ставится на график Н1.
Уважаемый jocker, коллега MIG32 наверняка хотел спросить, не ошибка ли в сете AUDUSD, т.к. сет ставится на график Н1, а в параметрах индикаторов RSI и CCI указан таймфрейм М15? Кстати, такое же несовпадение и на версии 1.39
Доброе утро. Коллеги, может у кого то будут результаты прогона в TDS2 шестерки сетов мода сетки rsi-cci за пару лет?
EAQj_-_Setka_v1.43-RSI-CCI_AUDUSD-H1.htm
EAQj_-_Setka_v1.43-RSI-CCI_EURGBP-H1.htm
EAQj_-_Setka_v1.43-RSI-CCI-AUDCAD-H1.htm
EAQj_-_Setka_v1.43-RSI-CCI-AUDNZD-H1.htm
EAQj_-_Setka_v1.43-RSI-CCI-NZDCAD-M15.htm
kutsepal, Вы при прогоне пар:
AUDUSD использовался сет от EURGBP;
EURGBP использовался сет от AUDCAD;
AUDCAD использовался сет от AUDNZD;
AUDNZD использовался сет от GBPCAD.
Результаты не такие, как должны быть, будьте внимательны и сделайте прогон ещё раз. При замене пары в тестере ещё загружайте сет соответствующей пары и выбирайте нужный ТФ.
AUDUSD использовался сет от EURGBP;
EURGBP использовался сет от AUDCAD;
AUDCAD использовался сет от AUDNZD;
AUDNZD использовался сет от GBPCAD.
Результаты не такие, как должны быть, будьте внимательны и сделайте прогон ещё раз. При замене пары в тестере ещё загружайте сет соответствующей пары и выбирайте нужный ТФ.
Есть у меня подозрение, что немало народа приходит в топик, скачивает бота и начинает оптить сеты согласно приобретенных ранее навыков торгов ботами и своего понимания как надо мартинами торговать.
Это путь наименьшего сопротивления: не читая огромный топик, не осваивая местные наработки и опираясь на свой опыт работы с другими ботами - оптят сеты и пробуют торговать.
Ну а почитать в топике многа букав можно, конечно - но когда время будет...
А времени мало на почитать и разбираться в постах километровых...
Особенно это характерно для сильных и занятых, часто успешных и обеспеченных оффлайн, уверенных в себе людей, привыкших полагаться только на себя, привыкших принимать решения и отстаивать свои решения.
Ну, вряд ли кто-то, включая меня, вправе указывать кому как на своих деньгах торговать - каждый решает сам.
Но есть обоснованные сомнения, что такой подход к подготовке торгов оптимальный и принесет ожидаемую прибыль.
Очень возможно, что, привычно занимаясь "оптом сетов как везде", вы зря потеряете много времени - а потом может еще и деньги.
И об этом стоит очень хорошо подумать еще до того, как на месяцы погружаться в опт сетов большого мартин бота...
Сомнения основываются в том числе на том, что опт в мт4 реализован далеко не оптимально, крайне ресурсоёмок и, при этом, в самых сложных случаях просто не позволяет решать поставленные задачи и достигать искомых целей.
И даже современные компы или опт на VPS не решает проблемы глубокого опта сложных ботов с большим количеством настроек.
Если бот небольшой и несложный и не совсем криво выписан, то выоптить приличные сеты к нему, как правило, удаётся.
Часто это занимает очень значительное время, опт регулярно повторяется и это сложно - но немало хороших сетов на форуме есть.
Ну, если немного параметров в боте и прогоны быстрые, то, в итоге, получается глубоко прооптить и найти хорошие сеты.
И если вы сумели выоптить хороший сет, то вы герой и чемпион - женщины начинают вам улыбаться издалека, а мужчины пытаются угостить пивом! :)
Ну, так в теории...
Но много ли вы знаете небольших/простых прибыльных ботов - да еще и с малым количеством входных параметров, легких в опте?!
Иными словами, много ли вы знаете истинных граалей?! :)
-----
А вот с оптом больших многопараметрных ботов ситуация намного сложнее - мы упираемся в технологические/временные факторы опта в МТ4.
Даже если бот хорошо выписан и достаточно быстр и интервал опта разумен, при опте большого количества параметров один хрен надо выполнить очень большое количество прогонов, требующих часто недель и иногда даже месяцев непрерывного опта.
И, чтобы снизить время и даже затраты на опт до разумного, приходится крайне ограничивать количество параметров, оптимизируемых за один цикл опта.
В разных ботах это по разному, в нашем я не слышал, чтобы кто-то за один цикл оптил более 5-6 (может 7?) параметров.
А это всего лишь менее 1/6 параметров бота, отвечающих за настройки сетки - что очевидно недостаточно, так как охватывает лишь начальные настройки сеток.
И даже если оптить симметричные сеты, все равно, выходит, оптится менее 1/3 параметров/настроек сеток.
В некоторых ботах есть возможность выполнять опт в несколько этапов: сначала грубые настройки - потом тонкий опт потенциально перспективных комбинаций настроек. Не сеточные боты бывают чуть полегче в опте.
Однако особенность мартинов в том, что шаг/мульт/ТР являются взаимосвязанными группами параметров и арифметика многоордерных сеток такова, что оптить их крайне желательно только одновременно, находя оптимальные комбинации шага/мульта/ТР именно во взаимосвязи.
То есть крайне затруднительно или невозможно найти оптимальные сочетания шага, мульта и ТР одновременно, пытаясь тонко выоптить только мульт или только шаг - грубо выопченные настройки остальных параметров перестают быть оптимальными и сет начинает лить.
И получается, что в крупных многопараметрных мартин-ботах можно выоптить лишь начальные настройки - всего 4-6 настроек сеток одновременно.
И это огромная проблема.
Мы эту тему в топике вскользь упоминали уже не раз.
Я даже позволил себе несколько хамски писать о "недосетках" из опта, имея в виду сеты с выопченной лишь 1/3-1/6 настроек сеток.
Конечно, я ни в коей мере не имел намерения обижать кого-то из тех, кто ищет сеты в опте.
Тем более что есть действительно опытные товарищи, умеющие столь удачно задавать сет для опта, что удаётся получать и хорошие сеты для торгов - яркий пример набор сетов коллеги jocker.
Но мы не имеем права не признавать тот факт, что из опта выходят крайне простые, если не сказать примитивные, сеты.
Технологические/временные ограничения опта сложных мартинов в МТ4 существуют и мы должны понимать, что из опта мы, в лучшем случае, получаем заготовку сета с начальными настройками, приемлемо проходящую в тестере период опта.
И что на реале простой сет может "не взлететь" или потом летать недолго.
И что надо искать решения как эту болванку сета для сложного мартин бота превратить в полноценный, устойчивый и прибыльный, сет!
-----
Представим ситуацию - человек долго оптил сет. Неделю. Может месяц. Может, даже 2-3 месяца пахал.
И вот сет, после шлифовок и бессчетных тестов, проходит в тестере несколько лет.
И это, несомненно, успех, если разработан сет, дающий шанс сколько-то зарабатывать еще несколько лет.
Потому что даже 1 сет на всего 1 пару, проходящий тесты за несколько последних непростых лет в мартинах - это большой успех.
Что дальше?!
Во всех остальных проектах выопченный сет это венец творения, жизнь удалась - и дальше торговать ботом, раз уж сет есть.
И даже думать не о чём - потому что еще что-то сделать с этим сетом де-факто невозможно.
Но здесь, в топике - не там, в остальном инете. Мы не они. :)
Здесь мы, когда сет выопчен, лишь начинаем дополнительный анализ выопченного сета на оптимальность и ищем способы улучшения сета.
Еще на этапе разработки сета, анализа тестов должен был постоянно применяться анализатор статистики сеток!
Это чрезвычайно важный инструмент анализа тестов и торгов, дающий уникальную информацию о динамике торгов сетками и о том как ходила цена и что в сете можно улучшить, чтобы ход цены обрабатывать оптимальней.
Анализ контрольных тестов выопченного сета анализатором статистики сеток абсолютно необходим - он может показать, что сет лучше переделать и, по статистике сеток, подсказать в какую сторону надо улучшать взаимодействие с ценой.
К сожалению, на момент написания этого поста безупречно выписанного анализатора сеток у нас еще не было.
Поэтому в этом посте анализатор статистики сеток как инструмент анализа и оптимизации выопченного сета мы лишь упоминаем, но не рассматриваем.
-----
Еще одним обязательным инструментом разработки, верификации и оптимизации сетов есть модель.
По какой-то абсолютно непонятной мне причине именно модель вызывает максимальное неприятие у сторонников опта сетов.
Как по мне, не использовать критично необходимую модель для анализа и оптимизации выопченных сетов какая-то особая форма мазохизма.
Вот реально - пусть мне будет хуже и как можно больней...
Тем не менее, в большинстве выопченных сетов, выложенных в топике, нет следов применения модели для оптимизации сетов.
Приведу пару примеров условной дооптимизации в модели уже выопченного в тестере сета.
Это именно примеры - я не оптимизировал целенаправлено сет в модели, а лишь вводил в модели разные допустимые настройки лотности и ТР только в тех параметрах, которые не оптились.
То есть я не трогал что наоптили в сете вообще - я трогал лишь те настройки, до которых добраться в опте оказались руки коротки.
С целью показать как в лучшую сторону менятся характеристики выопченного в тестере сета, если его ввести в модель и хотя бы краем глаза глянуть что же вы за недели опта наоптили-то.
В качестве примера выопченного сета позволю себе взять сет коллеги daniii88, уже подробно анализировавшийся мною.
я не знаю насколько этот сет стабилен и перспективен, надеюсь что да - но как пример выопченного сета для дооптимизации в модели он хорош.
Надеюсь, что в этот раз я не буду зря доставать достойного человека, а своими примерами помогу ему улучшить его сет как он сочтет нужным.
-----
исходный сет
В ТР в модели я обвел настройки, отсуствовавшие в авторском сете, но добавленные мной, чтобы сет показывал какой будет задаваться ТР в торгах.
Остальные выделенные столбцы (Прибыль, ТР) это те, на которые мои манипуляции будут оказывать влияние и которые будут сравниваться в примерах.
Задача 1 - максимально улучшить закрываемость сеток с целью сколь возможного повышения устойчивости сета (с тем же депо) в торгах.
Спойлер
Спойлер
В обеих примерах расстояние до ТР на старших коленах сетки было уменьшено на 6-8 пипсов или 10%+, что на всегда проблемных старших коленах реально дофига.
Бонусом является незначительное повышение прибыли на старших коленах сетки - параллельно с улучшением закрываемости и без увеличения необходимого депозита.
Задача 2 - максимализировать прибыль от сета без ухудшения закрываемости и с таким же депо.
Спойлер
В примере прибыль от закрытия сеток старших колен сета увеличена от 2-х до 5-ти раз. До 5 (пяти) раз!!
В пределах того же депо и с не худшей (такой же или лучшей) закрываемостью (расстояния от старшего ордера до ТР сетки).
Можно было бы поставить комбинированную задачу: улучшить закрываемость и повысить прибыльность одновременно - но с этим уже разбирайтесь сами.
И я даже не пытался рассматривать и трогать шаг сетки - сет не мой, пусть автор разбирается что и как оптимизировать в сете.
Порезвился я лишь чуть-чуть в не задействованных в сете параметрах и всё...
-----
Ну и вот смотрите, коллеги...
Человек, как и другие оптильщики, неделями, а то и месяцами выопчивает в тестере сет, проходящий какой-то период.
И наконец, после множества трудов, ему везет и получается такой сет разработать.
Далеко не всем в мартинах так везёт разработать хоть один проходящий 2+ года сет.
И это всё, потолок - еще улучшить сет в доопте в тестере настолько сложно и долго, что почти невозможно.
А потом сет вбиваем в модель и, за полчаса и одной левой, повышаем прибыльность сета раза в два...
Нормально?!
В общем, дилемма.
Можно дни/недели, а может месяц, доопчивать и искать в тестере те параметры, которые я мигом чисто "для примера" задал в модели.
А можно добиться схожих результатов за полчаса анализа в модели уже первично выопченного в тестере "проходящего" сета.
Понятно, что навыки и восприятие опта в тестере как единственного инструмента поиска оптимальных сетов глубоко в крови - на уровне подсознания...
Лет 10 нет альтернативы опту в тестере в МТ3,4 во всем остальном инете.
И очень тяжело перебороть такие навыки и восприятие опта в тестере как единственной возможности создать сет.
Но здесь, в топике, альтернатива есть: есть модель - если изучить топик/матчасть.
Модель очень гибкий и правдивый инструмент, позволяющий:
- создавать новые сеты с нуля и
- анализировать/улучшать сеты из опта.
Доопчивание "проходящих" тест на истории сетов возможно не только в тестере - вы можете улучшать выопченные сеты и в модели.
Опт не единственный способ дооптимизации/улучшения выопченного сета - вы можете улучшать выопченные сеты и в модели.
Выбор у вас есть, выбор за вами - но он должен быть основанным на знаниях и осознанным, и не быть слепой верой только в опт. :)
Изменено 8 февраля, 2019 пользователем Старик
Коллега, kutsepal. Можно вас попросить ещё раз прогнать шестерку сетов мода уважаемого коллеги jocker'а?
kutsepal, Вы при прогоне пар:
AUDUSD использовался сет от EURGBP;
EURGBP использовался сет от AUDCAD;
AUDCAD использовался сет от AUDNZD;
AUDNZD использовался сет от GBPCAD.
Результаты не такие, как должны быть, будьте внимательны и сделайте прогон ещё раз. При замене пары в тестере ещё загружайте сет соответствующей пары и выбирайте нужный ТФ.
Даже и не знаю как так получилось, что подписи в сетах не поменялись при смене сета, но результат тот же.
EAQj_-_Setka_v1.43-RSI-CCI_AUDUSD-H1.htm
EAQj_-_Setka_v1.43-RSI-CCI_EURGBP-H1.htm
EAQj_-_Setka_v1.43-RSI-CCI-AUDCAD-H1.htm
EAQj_-_Setka_v1.43-RSI-CCI-AUDNZD-H1.htm
EAQj_-_Setka_v1.43-RSI-CCI-NZDCAD-M15.htm
Изменено 29 августа, 2018 пользователем kutsepal
Я извиняюсь, kutsepal, можно вас ещё попросить прогнать пару GBPCAD из той же линейки сетов :)
Ещё заметил, что вместо отчёта AUDNZD прикрепили две картинки отчёта
Изменено 28 августа, 2018 пользователем ma2xno
kutsepal, спасибо за тестирование интересных многим сетов коллеги jocker!
Ваша манера выполнять пограничное тестирования сетов всегда удивляла меня крайней агрессивностью - вы всегда прощупываете если не лютый разгон, то торги на депо, в разы меньше рекомендованных.
Всегда тестирование в режиме "всё или ничего"... :)
Но резы ваших тестов неизменно привлекают моё внимание! :d
Коллеги, я вдвое расширил и уточнил рекомендации по выполнению тестов с фиксированным лотом.
/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=405435
При выполнении тестов для выкладывания на форум убедительно прошу придерживаться этих рекомендаций!
Ваша манера выполнять пограничное тестирования сетов всегда удивляла меня крайней агрессивностью - вы всегда прощупываете если не лютый разгон, то торги на депо, в разы меньше рекомендованных.
Всегда тестирование в режиме "всё или ничего"... :)
Но резы ваших тестов неизменно привлекают моё внимание! :d
Коллеги, я вдвое расширил и уточнил рекомендации по выполнению тестов с фиксированным лотом.
/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=405435
При выполнении тестов для выкладывания на форум убедительно прошу придерживаться этих рекомендаций!
Изменено 29 августа, 2018 пользователем Старик
Добрый день,коллеги!Я хотел уточнить,при работе с сетами jockerа в архиве лежит [EA] - Setka v1.43 RSI-CCI optimization.Это оптимизированный бот?Нужны ли при постановке на графики дополнительно индикаторы?Вопрос возник в связи с тем, что я поставил сова на центовый счет, и за несколько часов не открылось ни одной сделки ни по одной из 6 пар.
Добрый день,коллеги!Я хотел уточнить,при работе с сетами jockerа в архиве лежит [EA] - Setka v1.43 RSI-CCI optimization.Это оптимизированный бот?Нужны ли при постановке на графики дополнительно индикаторы?Вопрос возник в связи с тем, что я поставил сова на центовый счет, и за несколько часов не открылось ни одной сделки ни по одной из 6 пар.
fcplm
простите, но прочитайте /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=354243... если нет другой инструкции от Jocker к его модификации =)
ростите, но прочитайте /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=354243... если нет другой инструкции от Jocker к его модификации =)
Спасибо,читал этот пост не так давно, совсем из головы вылетело про оптимизированный бот для тестера.
Я извиняюсь, kutsepal, можно вас ещё попросить прогнать пару GBPCAD из той же линейки сетов
GBPCAD - максимальная просадка за тестируемый период составила 18062 (старт лот 0.03), будьте осторожны. Остальные пары в допуске.
Коллеги, а версия бота от jockerа на центовом счете работает?Несмотря на правильно поставленный вариант сова у меня по прежнему за несколько часов на центовом счете робофорекс ни одной сделки,хотя на демо счете сделки выставляются.
Коллеги, а версия бота от jockerа на центовом счете работает?
Несмотря на правильно поставленный вариант сова у меня по прежнему за несколько часов на центовом счете робофорекс ни одной сделки,хотя на демо счете сделки выставляются.
Шутливый девиз нашего топика - разуваем глаза и включаем мозги.
Шутки шутками, но - разуваем глаза и включаем мозги!
1) смотрим на мониторинг, многократно выкладывавшийся в чате.
Если на монике новые сетки не открывались - не должны открыться и у вас.
2) пофиг, если у вас на демке открываются не первые ордера сеток.
Сравнивать с демкой можно только первые ордера сеток - открылись или нет, где и когда.
Допостроение сеток это другая часть торгов - на новом счете дополнительные ордера сеток не могут открываться в принципе, если первые ордера этих сеток открылись раньше, чем вы активировали торги на счете.
3) смотрим на выше выложенные тесты - сколько ордеров в тестах за 2.5 летний период?!
Не более 1 в день в среднем - то есть за неделю-две может не быть вообще ни одного ордера по паре.
4) проверяем, наконец, тот ли счет вы вообще открыли.
В Робофорекс центовик с 5-тизнаком и плавающим спрэдом имеет минимальный ордер 0.1 лота.
Если вы пытаетесь торговать ордерами меньше 0.1 лота, то такой ордер на этом счете не откроется вообще никогда и торгов не будет.
Коллега, вопросы в топике задавать можно и нужно. :)
Но, прежде чем спрашивать, разуваем глаза и включаем мозги.
Спасибо за ответ.Все верно,на центовом счете Робофорекс сов не пойдет.Абидна.Будем искать другой центовик
Спасибо за ответ.Все верно,на центовом счете Робофорекс сов не пойдет.Абидна.Будем искать другой центовик
Это не совсем верно...
Как раз этот 5-тизначный центовик в Робо неплох по спрэдам и в торгах, у меня к нему претензий не было.
И именно на этом счете этого типа реал торги этими сетами вполне успешно успешно ведутся.
Но в 5-тизначный центовик в Робо для rsi-cci мода бота и сетов jocker на депо надо внести (CurrencyForMinLot : 10) долларов США.
И если опираться на шкалу ММ автора сетов, то на 5-тизначный центовик в Робофорекс надо внести минимум $150 для агрессивных торгов и максимум $450-$500 для консервативных торгов - для торгов минимальным лотом 0.1.
Ну и надо учитывать, что центовиков с 5-тизнаком очень мало и почти везде минимальный лот 0.1.
А центовики с 4-х знаком и фиксированным спрэдом для этих пар подходят плохо, так как чаще имеют очень большой спрэд.
Так что, скорее всего, счет-то вы открыли подходящий - но десятков баксов для начать торги мало будет, нужны сотни.
Изменено 30 августа, 2018 пользователем Старик
НА JustForex попробуйте центовик вроде неплохой торгую уже около полугода...претензий не было.
Спасибо за пояснения.
Немного устарело, но разберетесь :)
/forum-trade-like-a-pro/14/kak-vyrazit-blagodarnost-uchastniku-foruma-reputatsiya-na-forume/2393/
Добрый вечер, коллеги
Ну и надо учитывать, что центовиков с 5-тизнаком очень мало и почти везде минимальный лот 0.1.
А центовики с 4-х знаком и фиксированным спрэдом для этих пар подходят плохо, так как чаще имеют очень большой спрэд.
Так что, скорее всего, счет-то вы открыли подходящий - но десятков баксов для начать торги мало будет.
Очень агрессивно на Про счете это 150 долларов при количестве одновременно торгуемых пар = 3. Никто не мешает убрать самые прожорливые, оставив только с австралией и поставить MaxTradePairs=1 и хватит 50 долларов. Также этим параметром можно регулировать агрессивность - скажем при 2500 торговать не 3 а 4 пары.
Модель, как говориться, в руки.....
Коллеги, тема ММ в мульти торгах с реинвестированием прибыли ох как не проста...
Тут нельзя наскоком...
Давайте немножко поразбираемся.
Очень агрессивно на Про счете это 150 долларов при количестве одновременно торгуемых пар = 3.
Именно о таких торгах я писал в /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=405449
Демо мониторинг за 11+ месяцев именно с этим ММ - депо 5000 и лоты 1-х ордеров сеток 0.03-0.05 лота!! :)
https://www.myfxbook.com/members/jocker/eaqj-setka-143-rsi-cci/2266308
Все, включая автора сета, меня и вас, делают испуганное лицо и говорят, что это "очень агрессивно"!
Вот только по мониторингу какая-то особенная "очень агрессивность" что-то нифига не видна...
Чудесные торги как для мартина с одной просадкой в пределах 50%+- от стартового депо.
Учитывая, что сетки низколотные (я о разности лотов между первым и последним ордерами сеток), даже 50% просадка означает еще очень значительный запас средств на счете и отличные шансы на дополнительное усреднение и закрытие по ТР, если бы торги были боевыми.
Я не сторонник молиться на любые сеты, даже реально хорошие, но на этом сигнальном мониторинге по сейчас проблем пока не было.
Мне кажется, мы оцениваем и обсуждаем вопрос ММ этих сетов на эмоциях, а не в цифрах...
Тут и я наверно виноват, что несколько раз подряд озвучивал очень крутые цифры вероятной прибыли при реинвестировании, сравнивая мониторинги с реинвестом 2016-17 годов и с фиксированным лотом 2017-18 годов.
Мне как бы и отказываться не от чего: мы сравниваем 2 мониторинга с одинаковыми стартовыми депо и лотами - разница в том, что первый был с реинвестом, а текущий с фиксированным лотом. И аналогии, сравнение 2-х монторингов абсолютно правомерны.
У меня нет причин отказываться от вывода, что текущий мониторинг, будь он с реинвестом, показывал бы >2000% прибыли!...
Но надо понимать, что в реале выйти с реинвестом на 2000%+-500% менее чем за год это шоковые цифры, выглядящие почти невероятно.
Это примерно то же, что разгон с места до 100 км/час за 5 секунд - как бы и возможно, но аж дух захватывает как круто.
И мы не знаем даст ли нам рынок отторговать с реинвестированием еще 8-12 месяцев или устроит светопреставление с развитием Брэкзита и шуточками Трампа...
Но я по себе чувствую, что запредельно высокие ожидания прибыли мешают трезвым размышлениям о что реально и как торговать.
Надо несколько успокоится и хладнокровно посчитать и обдумать вопросы ММ мультиторгов применительно к рассматриваемым сетам.
Есть еще один нехороший моментик...
Секрет невероятной прибыли первого мониторинга с реинвестом кроется не в каких-то неземных свойствах сетов, а в математике.
Сеты, безусловно, отличные - и в мониторингах себя замечательно показывают, и тесты их стабильность подтверждают.
И сеты очень точно спроектированы под включение математики.
Но на один интервал времени теста в 11 месяцев разница в прибыльности в пользу реинвеста 7 (семь) раз!
Депо одинаковые, стартовые лоты 0.03 одинаковые, время тестов одинаковое - но с реинвестом прибыль в 7 раз больше...
Бот одинаковый, сеты одинаковые, торги одинаковые - но 6/7 прибыли приносит реинвестирование, математика.
И из этого следует, что раз условно стабильные сеты есть, то самое главное правильно вычислить ММ для торгов с реинвестом!
Не на уровне "мне кажется", а досчитаться - скорее всего, разработать эксель таблицу в развитие моей или другую.
И узнать твёрдо какой ММ условно агрессивный, а какой более консервативный и четко обосновать именно такой почему...
И есть еще тройка серьезных нюансиков мультиторгов с реинвестированием прибыли.
1) Вдвое больший ММ (например, 3000 вместо 1500) снижает прибыльность раза в 3-4 - кривая будет существенно более пологой.
За год с ММ=3000 прибыль может быть примерно лишь вдвое выше, чем с фиксированным лотом (имхо, надо перепроверять).
2) При реинвесте прибыль за год при одинаковом ММ может в 2+ раза отличаться в зависимости от стартовых депо и лота.
Чем больше стартовые депо и лот - тем больше прибыли в деньгах и %% они заработают.
Чем меньше стартовые депо и лот - тем меньше прибыли не только в деньгах, но и в %% они заработают.
По моим прикидкам, если стартовать с депо/ММ=1500 лотом 0.01, то первые 5-6 месяцев уйдут на рост баланса до 5000 и лота до 0.03. То есть за год прибыль в %% будет в 2+ раза меньше, чем у тех, кто начнет торги с лота 0.03 и депо от 4500.
Это очень плохая новость для любителей торговать минимальным лотом и минимальным депо - при реинвестировании прибыли за год они заработают меньше в разы не только в деньгах, но и в %%! l-)
3) Хорошей новостью есть то, что 5-тизначные центовики с минимальным лотом 0.1 чисто арифметически очень удачны для торгов с реинвестом сетами jocker.
Фишка в том, что вы сразу начинаете торговать минимум с лота 0.1 и приращение лотности первых ордеров сеток на 0.01 лота происходит быстро.
Спойлер
Табличка (очень усреднено) подсказывает, что при ММ=1500 и минимальном ордере 0.1 лот 1-го ордера сеток будет прирастать на 0.01 лота в среднем раз в неделю и всего через (в среднем) месяц торгов может быть уже минимум от 0.13-0.14 лота.
А вот если бы вы начинали торги с лота 0.01, то чтобы лот 1-го ордера сетки вырос на 0.03 лота с 0.01 до 0.04 лота, вам пришлось бы торговать 170 дней или почти 6 месяцев вместо одного - чтобы настолько же (на 0.03) повысить лот 1-го ордера сетки!!
Прикиньте какая феерическая математическая херня!!
Для другого ММ (например, 3000) берите мою табличку из этого поста и оценивайте в каком примерно темпе (по времени) может идти приращение лотности сеток в среднем.
Это чисто арифметический нюанс, но старт торгов с реинвестом с лота 0.1+ позволяет на центовиках зарабатывать ощутимо (в разы?!) больше и намного быстрее, чем стартуя с тем же ММ на реал счете с лота 0.01-0.03 в каком-то "красивом" регулируемом ДЦ. :)
Добавлено: 30-08-2018 18:41:52
В данном посте заменил обновленную таблицу от 20180830 на корректную - позже будет расширенная версия таблицы от 20180831.
Радикально изменен/расширен последний абзац поста - пункт 3)
Там важная инфа, имхо.
Изменено 31 августа, 2018 пользователем Старик
Коллеги, доброе время суток!
Включил я, значит, голову, разул глаза и уселся раскладывать пасьянс из сетов jocker'a.
Спойлер
Коллеги, тема ММ в мульти торгах с реинвестированием прибыли ох как не проста...
Тут нельзя наскоком...
Лично у меня не получилось с наскока разобраться с ММ и в обычных мультиторгах, не то, что с реинвестом. :d
Забил в модель параметры 6 сетов с учетом MinLot, указанного в сетах по умолчанию. Получилось, что для развертывания 10 колен по 3 одновременно торгующим парам нужно от 5,4 до 11,5 тыс. долларов (в зависимости от комбинаций пар и настоек buy/sell).
То есть депозит 5000 единиц не рассчитан на полное раскрытие сеток даже по 3 парам. Учитывая то, как ровно (с небольшими просадками эквити) идёт торговля на демо-мониторинге с таким ММ, следующим логичным шагом мне видится анализ поколенной статистики сеток. Вероятно, анализ покажет, что какие-то пары не раскрывались дальше, например, 7-го или 8-го колена, и расчётный депозит по ним можно уменьшить. В свою очередь, эта информация позволит ближе подобраться к определению и расчёту агрессивного/консервативного ММ для торгов с реинвестом:
Спойлер
И из этого следует, что раз условно стабильные сеты есть, то самое главное правильно вычислить ММ для торгов с реинвестом!
Не на уровне "мне кажется", а досчитаться - скорее всего, разработать эксель таблицу в развитие моей или другую.
И узнать твёрдо какой ММ условно агрессивный, а какой более консервативный и четко обосновать именно такой почему...
Собственно, вопрос: подскажите, пожалуйста, рассматривалась ли ранее в теме поколенная статистика торгов сетами jocker'a? Если нет, буду пытаться освоить соответствующую технологию и вытащить статистику сам. :)
Коллега eskandar, понимаете, информацию для анализа всегда надо брать из гарантированного первоисточника...
Всегда надо быть на 100% уверенным, что информация достоверна и, поэтому, анализ будет корректным.
В вопросе лотов 1-х ордеров сеток первоисточниками являются история мониторинга и стэйтмент от jocker.
Сеты же, хотя автор очень строг в работе, но уже 11 месячной давности и по многим причинам могут чуть-чуть отличаться от используемых в мониторинге.
Имхо, сетам тоже можно доверять - но 100% первоисточники только мониторинг и стэйтмент, показывающие как всё реально происходило в торгах 11 месяцев назад.
Этот комментарий формальный, но я не мог не подчеркнуть откуда бы брали инфу о лотах первых ордеров сеток люди, специально обученные работе с информацией. :)
eskandar, вы хорошо думаете и да, абсолютно необходим анализ стэйтмента jocker анализатором статистики сеток!
Но с этим инструментом могут быть сложности...
Еще на этапе разработки сета, анализа тестов должен был постоянно применяться анализатор статистики сеток от Drew-dkfcnm.
Это чрезвычайно важный инструмент анализа тестов и торгов, дающий уникальную информацию о динамике торгов сетками и о том как ходила цена и что в сете можно улучшить, чтобы ход цены обрабатывать оптимальней.
Анализ контрольных тестов выопченного сета анализатором статистики сеток абсолютно необходим - он может показать, что сет лучше переделать и, по статистике сеток, подсказать в какую сторону надо улучшать взаимодействие с ценой.
К сожалению, метаквоты с какого-то билда изменили форматы стэйтментов и анализатор статистики сеток поломался.
Мы с dkfcnm надеялись завершить рефакторинг анализатора сеток более недели назад и выложить его с небольшими обучающими видео.
Но всё поломалось и сейчас не понятно когда получится перенастроить анализатор статистики сеток на новый формат стэйтмента.
Есть шанс, что стэйтмент jocker удастся корректно прочесть промежуточным (возможно, устаревшим) модом анализатора статистики сеток, который прилагаю.
Не факт, что удастся - но шанс есть.
Что касается одновременного разворачивания 3-х сеток, то теоретически это возможно, но вероятность этого исчезающе мала.
Поверить в это очень трудно, всё время будут сниться кошмары и т.п. :)
Но это так.
На мой взгляд, при рассматриваемых рентабельностях торгов с реинвестом резервировать деньги на события с вероятностью в тысячные доли процента абсолютно неоправданно.
-----
Никто не мешает убрать самые прожорливые, оставив только с австралией и поставить MaxTradePairs=1 и хватит 50 долларов.
Также этим параметром можно регулировать агрессивность - скажем при 2500 торговать не 3 а 4 пары.
Когда разрабатывались анализируемые сеты, в боте еще нормально не работали ни обработка гэпов, ни CurrencyBlock и они автором не использовались.
Ну, фильтр волатильности, как это ни странно, в сэтах jocker и сейчас полностью отключен и лишь отчасти компенсируется ужесточенной обработкой гэпов... Также для каждого ДЦ/пары надо уточнять значение MaxSpread и MaxSpreadStopTradingTimining я бы задал =45.
И MaxTradePairs=3 имхо вполне оптимально и трогать вряд ли стоит.
А вот теперь корректно работающий мощный CurrencyBlock очень даже можно задействовать для снижения рисков...
Можно рассматривать CurrencyBlock=2 в парах с cad и CurrencyBlock=1 в парах со стремным gbp - если вообще gbp сейчас торговать.
Такие настройки не дали бы торговаться (открывать сетки) более 2-х продаж и 2-х покупок cad одновременно - и разрешали бы не более 1 покупки и 1 продажи фунта одновременно в ходе торгов.
Обращаю внимание, что опция CurrencyBlock по смыслу оборонительная - так как ограничивает торги валютами по направлениям.
Но это опция двойного назначения: если вы можете контролировать количество сеток покупок и продаж конкретных валют одновременно - вы можете несколько повышать агрессивность торгов торгующими парами, которые этот фильтр пропустил!
То есть если вам известно, что (например) в торгах канадец не будет продан трижды одновременно, а максимум дважды - то вы можете рассмотреть несколько более агрессивные торги этой валютой (если сочтёте это допустимым)!
-----
К посту прилагается:
1) новая версия таблицы грубого прогнозирования торгов с реинвестом.
Коллеги, вы должны понимать, что таблица считает лишь то, что вы заложили в настройках. :)
Если вы заложите излишне оптимистичные торги, таблица вас не поправит и вам не подскажет, что вы излишне оптимистичны.
2) вроде когда-то корректно работавший мод анализатора статистики сеток - который, правда, может уже не подходить к новым форматам отчета тестера и стэйтмента из Истории торгов. Но это последняя из работавших версий анализатора статистики сеток.
Добавлено: 31-08-2018 12:45:30
Коллеги, jocker любезно предоставил мне инвестпароль к счету мониторинга с фикс лотом и там сохранилась история торгов с сентября 2017 - то есть за весь период теста! \M/
я сделал билдом 1090 стэйтменты за весь период теста с разными выборками и сортировкой:
1) сортировка по времени закрытия - с и без комментариев
2) сортировкой по символам/парам - с и без комментариев
Надеюсь, что эту информацию удастся проанализировать не только вручную, но и анализатором статистики сеток.
Все помнят, что если в браузере на вкладке стэйтмента с комментами ввести в поиск или , то вы увидите где/когда и сколько раз были открыты ордера 10-го и 9-го колен соответственно?! :)
Если анализатор статистики сеток корректно прикладываемые стэйтменты не прочитает, попробую сформировать стейтменты более ранним билдом терминала и выложить повторно.
Но это уже только по информации от вас, что анализ выполнить не удаётся. l-)
Коллеги, выкладываем собственные наработки и результаты анализа своих и чужих торгов!
Выкладываем скрины/файлы, делимся мыслями и сетами!
Проект очень тяжелый и только командой мы сможем выйти на солидный результат!
Реинвестирование_-_лот_1-го_ордера_и_прибыль_при_ММ_вида_0.01_лота_на_ХХХХ_баланса_счета_-_20180831.xlsx
EA_-_Setka_v1.43+_-_Модель_-_m09_+_анализатор_статистики_сеток_Drew_-_мод_50_колен_dkfcnm_20180606.rar
EA_-_Setka_v1.43-RSI-CCI-jocker-Statement_20170923-20180830.rar
Изменено 31 августа, 2018 пользователем Старик
Загнал в ексель, очень любопытные цифры.Самый большие лоты 0.85 по парам NZDCAD, AUDCAD, AUDNZD.28 колен?
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем