[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌

Нет главного - нет нормальной,рассчитанной по серьезной стратегии точки входа.

вы в этом не первый. меня тоже напрегала точка входа .
по этому для себя я скрестил данный бот (сэты форумчанина va40pud)и эту тс /torgovye-sistemy/2/d1-supremacy/9346/.
хотя к сеткам ,мартинам и т.д. отношусь мягко говоря скептически, но пока результаты впечатляют :d

Ручные входы и сопровождение входов ботом или код в бота прописали?
В любом случае поделитесь результатами - и, если с прописанным кодом, то, как минимум, с разработчиками.
Ваши наработки - безденежная оплата работы авторов бота и сетов.

ручной первый ордер(против толпы) далее дело бота
мои 2-х месячные наблюдения на 28 парах(реал счет)показали что цена может пойти не туда на ≈ 50-150 пунктов что эквивалентно открытию ≈ 1-3 колен из 5 согласно сэтам.
на выходе 30-40% в месяц (28пар) просадка до 15%.

Уважаемые форумчане-трейдеры!
Пользовался поиском по теме, но так и не нашёл: разрабатывались ли сеты по золоту?
Если есть такие, поделитесь, пожалуйста.

ручной первый ордер(против толпы) далее дело бота
мои 2-х месячные наблюдения на 28 парах(реал счет)показали что цена может пойти не туда на ≈ 50-150 пунктов что эквивалентно открытию ≈ 1-3 колен из 5 согласно сэтам.на выходе 30-40% в месяц (28пар) просадка до 15%.

Весь предыдущий анализ выполнялся с лишь примерно тем ММ, который был задан jocker в настройках сетов анализируемого мониторинга с фиксированным лотом.
Если быть точным, то на мониторинге со стартовым депо 5000 автором применяется 2 следующих ММ:
- в сетах со стартовым лотом 0.05 в торгах с реинвестированием надо задавать CurrencyForMinLot=1000
- в сетах со стартовым лотом 0.03 в торгах с реинвестированием надо задавать CurrencyForMinLot=1667

Как поступить?

CurrencyForMinLot=1000 для стартового лота 0,05

Нет главного - нет нормальной,рассчитанной по серьезной стратегии точки входа.

вы в этом не первый. меня тоже напрегала точка входа .по этому для себя я скрестил данный бот(сэты форумчанина va40pud)и эту тс /torgovye-sistemy/2/d1-supremacy/9346/(но здесь скорее не точка входа а напровление ).хотя к сеткам ,мартинам и т.д.отношусь мягко говоря скептически, но пока результаты впечатляют :d

ручной первый ордер(против толпы) далее дело бота
мои 2-х месячные наблюдения на 28 парах(реал счет)показали что цена может пойти не туда на ≈ 50-150 пунктов что эквивалентно открытию ≈ 1-3 колен из 5 согласно сэтам.на выходе 30-40% в месяц (28пар) просадка до 15%.

Вход по стратегии за 30 минут до 00 часов и за 30 минут после.Вы входите также, или в любое время?

Нет главного - нет нормальной,рассчитанной по серьезной стратегии точки входа.

вы в этом не первый. меня тоже напрегала точка входа .по этому для себя я скрестил данный бот(сэты форумчанина va40pud)и эту тс /torgovye-sistemy/2/d1-supremacy/9346/(но здесь скорее не точка входа а напровление ).хотя к сеткам ,мартинам и т.д.отношусь мягко говоря скептически, но пока результаты впечатляют :d

Не подскажите на какой странице сеты форумчанина Va40pud? и еще интересен ваш ММ для 28 пар

В практическом плане это означает, что если у кого-то есть не последние $1350 (3х$450), то их можно поместить на 5-тизначный центовик и начать торги с ММ=1500 и стартовым лотом 0.90.

В практическом плане это означает, что если у кого-то есть не последние $1350 (3х$450), то их можно поместить на 5-тизначный центовик и начать торги с ММ=1500 и стартовым лотом 0.90.

Насчет лота - здесь не закралась ошибка?

Продолжаем изучать особенности торгов с реинвестированием на примере
специально разработанных для торгов с реинвестированием сетов коллеги jocker

Спойлер

Источники информации:
1) набор сетов jocker и его мониторинг с фиксированным лотом https://www.myfxbook.com/members/jocker/eaqj-setka-143-rsi-cci/2266308
2) моя эксель-модель текущей версии, используя которую коллега eskandar подготовил обобщающую справку о сетах jocker на мониторинге

Спойлер

3) моя эксель-таблица "Реинвестирование - лот 1-го ордера и прибыль при ММ вида 0.01 лота на ХХХХ баланса счета - 20180902" - для прогнозирования целей и сроков торгов с реинвестированием прибыли в повышение лотности сеток.
/index.php?action=dlattach;topic=2738.0;attach=175969

Всё источники информации вам бесплатно доступны и вы можете самостоятельно повторить приводимые мною расчеты или выполнить любой необходимый вам иной анализ.

Ранее в топике мы уже рассматривали особенности торгов с реинвестированием прибыли вообще и часть особенностей торгов с реинвестированием на примере мониторингов/торгов сетами jocker.
/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=405862
Здесь мы рассматривали крайне любопытну арифметическую закономерность, согласно которой чем с большего лота вы стартуете торги, тем больше (до 50%+ за одно время) и/или быстрее вы заработаете прибыли в первую очередь именно благодаря реинвестировнию прибыли в повышение лотности сеток.
/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=405874
В этом мало кем отмеченном посте мы уточняли в цифрах влияние феномена ускорения зарабатывания прибыли с ходом времени, если вы реинвестируете 100% прибыли в повышение лотности сеток.

-----

Однако до сих по мы не рассматривали влияния на сроки и результаты торгов ММ разного уровня агрессивности.
Весь предыдущий анализ выполнялся с лишь примерно тем ММ, который был задан jocker в настройках сетов анализируемого мониторинга с фиксированным лотом.
Если быть точным, то на мониторинге со стартовым депо 5000 автором применяется 2 следующих ММ:
- в сетах со стартовым лотом 0.05 в торгах с реинвестированием надо задавать CurrencyForMinLot=1000
- в сетах со стартовым лотом 0.03 в торгах с реинвестированием надо задавать CurrencyForMinLot=1667
То есть в мониторинге торгов с фиксированным лотом сеты разных пар подразумевают использование как минимум 2-х разных ММ.
Какой ММ для каждой пары вы предпочтете применять в реальных торгах, надо дополнительно считать и думать - ведь лотность на половине пар будет расти быстрее.
Но авторский ММ сам автор называет "агрессивным" - хоть и вполне успешно, без экстремальных просадок в течение года, применяет его уже на втором своём мониторинге.

Я же в предшествующем анализе использовал "усредненный" ММ=1500, что для анализа/прогнозирования допустимо и примерно соответствует несколько менее агрессивным торгам, чем скоро год очень даже ровно идут на мониторинге jocker с фиксированными лотами.
Ну и мы с вами уже сверяли расчеты/прогнозы моей таблички с торгами на первом мониторинге с реинвестированием - и прогнозы моей таблицы прогнозирования торгов хорошо совпали с результатами торгов с реинвестированием онлайн на одинаковые сроки/даты.
Так что применение мною "усредненного" ММ к сетам jocker для прогнозирования торгов с реинвестированием правомерно и точность моих прогнозов приемлемая.

-----

В данном посте мы рассмотрим как на прибыль в %% и сроки торгов влияет разный ММ --> CurrencyForMinLot=1500/2250/3000.
Расчеты будем выполнять для лота 1-го ордера сетки 0.01 и 0.03 лота - потому что результаты торгов существенно разные даже при таких малых отличиях стартового лота и депо (это мы выяснили раньше).

ММ=1500 лот=0.01

ММ=1500 лот=0.03

ММ=2250 лот=0.01

ММ=2250 лот=0.03

ММ=3000 лот=0.01

ММ=3000 лот=0.03

Для дальнейшего анализа попробуем выявить поверхностные отличия между:
- увеличением ММ/баланса счета вдвое без увеличения лотности в торгах с фиксированным лотом и
- увеличением ММ вдвое с 1500 до 3000 без увеличения баланса в начале торгов в торгах с реинвестированием.
В принципе, в обеих случаях мы разрешаем боту использовать в торгах вдвое больше денег.

При торгах с фиксированным лотам это приведет к:
- увеличению баланса/депо счета вдвое
- сохранению среднемесячной прибыли в деньгах (так как лотность не меняется)
- падению среднемесячной прибыли в %% вдвое (прибыль в деньгах та же, а баланс вдвое больше)
- удвоению срока окупаемости счета.
То есть при торгах с фиксированным лотом увеличением ММ/депо не приводит к падению заработка в деньгах, но существенно снижает прибыль в %% и удлиняет срок окупаемости депо/инвестиции.
И если вы, торгуя фикслотом, увеличите ММ/баланс счета вдвое, то ни один финпоказатель торгов не ухудшится более чем вдвое!

При торгах же с вычисляемым лотом (с рефинансированием) удвоением ММ, например, с 1500 до 3000 приведет к:
- часто к сохранению баланса счета одновременно со снижением лотности ордеров вдвое
- уменьшению вдвое прибыли в деньгах и часто в %% на начальном этапе торгов за счет снижения лотности или
- если удвоение ММ потребует увеличения депо, то к падению почти всех финпоказателей вначале и по ходу торгов.
То есть при торгах с реинвестированием даже на начальном этапе изменение ММ намного глубже и динамичней влияет почти на всё - и на финансовый результат торгов даже в начале торгов, и на ход торгов и финансовый результат на каких-то отрезках времени.
Экономика торгов с реинвестированием прибыли как веревочная конструкция: какую бы веревку ты ни потянул или попустил - сразу или позже как-то изменится/перекосится вся конструкция. :)


Теперь посмотрим на сводные таблички сравнения результатов прогнозов торгов с рефинансированием прибыли в лотность сеток.

Таблица сравнения результатов

Сравнение торгов одними и теми же сетами в зависимости от ММ и стартового лота/депо ну очень интересное!... :)

1) во всех без исключения вариантах торги с фиксированным лотом на интервале в год менее выгодны, чем торги с реинвестированием.
Торги с фиксированным лотом этими сетами приносят 350%-400% за год - зависит от количества волатильных месяцев.
Торги с реинвестированием, в зависимости от выбранного ММ и минимального стартового лота/депо, позволяют рассчитывать на прибыль за 6-12 месяцев большую от 2-х до 10 и даже, при сложном управлении, до 20 раз, чем в торгах с фиксированным лотом!!
На реальных долларовых счетах возможен выход на лотность, для которой может не хватать ликвидности и на которой ДЦ начнет дробить ордера, что абсолютно неприемлемо - и это ограничивает лотность и устанавливает некоторый верхний потолок заработка, если торговать "в лоб".
Но, при любых вариантах, при одних и тех же торгах одними и теми же специально спроектированными сетами, торги с реинвестированием прибыли на интервале в 9-12 месяцев многократно выгоднее торгов с фиксированным лотом и горячо любимым многими выводом прибыли каждую неделю.

2) При торгах с реинвестированием увеличение вдвое ММ/CurrencyForMinLot с 1500 до 3000 на интервале в 6-12 месяцев снижает рентабельность торгов (прибыль в %%) от 4-х до 10-ти раз!
Удвоение ММ в торгах с реинвестом в течении 6-12 месяцев снижает прибыль в %% от 4 (четырех) до 10 (десяти) раз!! l-)
Торги с реинвестом радикально отличаются от торгов с фиксированным лотом, где если вы удвоили депо без повышения лотности, то заработаете вдвое меньше в %% и окупите депо вдвое поздней.
В торгах с реинвестом, особенно специально созданными для таких торгов сетами, взаимодействие настроек сетов и управление торгами намного тоньше и глубже и, на интервале в год, может изменять прибыль от торгов в десяток раз!
Это очень плохая новость для любителей "кинуть лишних деньжат на счет, чтобы спать спокойно" - хотя это не главное.
Главное же то, что при торгах специально спроектированными для торгов с реинвестом сетами решающим является управление торгами - какой вы зададите ММ и с какого начального лота/депо вы стартуете торги!
И только управление торгами с реинвестом решает заработаете вы больше или меньше в 10+- раз!!

3) мультиторгам специально спроектированными сетами с реивестированием, по всей видимости, альтернативы нет.
То есть вряд ли можно разработать какой-то принципиально иной набор сетов, который с приемлемой устойчивостью на интервале в год даст в 5-20 раз большую прибыльность, чем при обычных торгах с фиксированным лотом и даже торгах обычными сетами с реинвестированием.
Всё упирается в идею и математические свойства сеток jocker и архитектуру и опции нашего бота + модель, которые дали новый сплав, новое но-хау из знаний и возможностей.
Теоретически возможна разработка еще нескольких комплектов специализированных сетов для торгов с реинвестом с разными входами для нашего бота.
Но очень трудно представить, что из любого иного комплекта/варианта обычных сетов для сколь возможно устойчивых торгов каким либо образом удастся получить хотя бы отдаленно схожую расчетную прибыльность на интервале в год!

-----

Теперь рассмотрим пару более сложных частных случаев специально организованных торгов - решения целевых задач.

Случай 1. Гипотетический для реал счета.
Вы торгуете с реинвестом с ММ=1500 и стартовым лотом 0.03 на реал счете в каком-то австралийском ДЦ с депо $4500.
Расчетно через 8+ месяцев, при благоприятном ходе торгов, вы достигаете прибыли 2000% и лота 1-го ордера 0.6, что явно много и чревато дроблением ордеров, что наш бот корректно обрабатывать не умеет. Торги продолжать крайне рискованно.
Есть смысл вывести как минимум половину прибыли или всю прибыль.
Вопрос в том что выгоднее - вывести всю прибыль и снова начинать с минимума или вывести от половины прибыли и продолжить торги.
Если вывести всю прибыль и стартовать сначала, то за ~4 месяца (до конца года) удастся заработать еще 200%-300% максимум.
Рассматриваем случай оставить половину прибыли (оставить 1000% в сумме $45000) и рестартовать торги с лота 0.30.

Спойлер

Как видно из прогноза, при ММ=1500 и стартовом лоте 0.30 депо прирастает на 50% примерно через месяц и на 100% за менее 2-х месяцев. Из чего следует, что в этом случае за оставшиеся ~4 месяца до конца года торгов есть вероятность заработать еще 2х1000% и за год до 3500%-4000%. В деньгах прогноз по прибыли за год посчитать могу, но не буду. :)
В принципе, если на лезть на границу критичной лотности ордеров сеток, заработать за год 3000% на реал счете расчетно возможно и было бы просто феерически.

Случай 2. Гипотетический для центовика.
Особенностью центовиков является более высокий потолок нехватки ликвидности и неприемлемого дробления ордеров (~3 центолота?) и возможность торговать с высоким стартовым лотом и очень большим депо в центах.
При этом в среднем удвоение депо (+100%) прогнозируется в течение 2-х месяцев, а утроение (+200%) через 3 месяца.
После этого надо останавливать торги (стартовый ордер приближается к 3 центолотам) и выводить всю или большую часть прибыли и возобновлять торги после этого.
В практическом плане это означает, что если у кого-то есть не последние $1350 (3х$450), то их можно поместить на 5-тизначный центовик и начать торги с ММ=1500 и стартовым лотом 0.90.
И потом надеяться на $2700 прибыли каждый квартал, что заметно превосходит средние зарплаты по СНГ, кроме разве что столиц.
Вполне такой вариант решения вечного вопроса как же ж начать жить с форекс и уйти на пенсию прямо из школы... :)

Понятно, что мы на форекс и никто не отрицает, что это мартин.
Риски в торгах не устранимы в принципе.
Но сеты проходят тесты в TDS2 с 2016 года и текущий мониторинг с фикс лотом торгует скоро год без каких-то особых эксцессов.
Поэтому вполне можно говорить о гипотетических, вероятностных торгах и прогнозе торгов с реинвестированием.
И просто отмахнуться типа Старик всё придумал оснований-то нет - тесты и мониторинги не позволяют. :)
Потому что они факты объективной реальности и напрочь игнорировать их тоже нельзя...

-----

Ну и в конце поста следует отметить, что мы анализируем прогноз торгов сетами, специально спроектированными под торги с реинвестированием - и с конкретным набором настроек и лотности ордеров в эталонных торгах с фиксированными лотами как в мониторинге.
То есть это анализ конкретных спецсетов с текущими настройками и лотностью и средней прибылью 550 на 0.01 лота в месяц как в текущем мониторинге с фиксированными лотами.
Это важно понимать!
Если вы захотите попробовать спрогнозировать торги с реинвестированием какими-то другими сетами, то у вас будут другие ключевые параметры - ММ и среднемесячная прибыль в $ на лот 1-го ордера 0.01 лота.
Естественно, что моей таблице реинвестирования у вас будет прогноз, очень отличающийся в цифрах и сроках.
Но выявленные нами на сетах jocker арифметические закономерности торгов с реинвестированием будут проявляться в любом случае! l-)
Можно доверять тем тенденциям и закономерностям, что нами в ходе анализа были выявлены.
У вас будут другие цифры - но тенденции в торгах с реинвестированием будут аналогичными и управлять ходом торгов с реинвестом другими сетами можно сходно с управлением торгами сетами jocker.


Ну и важно понимать как можно перепрогнозировать торги сетами jocker, если вы захотите изменить ММ/лоты в некоторых парах из торгуемых в мониторинге.
Потому что если вы захотите изменить начальные лоты части сетов, то это приведет к изменению среднемесячной прибыли в $ и надо попробовать высчитать как изменится этот показатель, чтобы в таблице реинвестирования сделать корректный прогноз торгов.
Для этого надо обратиться к мониторингу с фикс лотом и найти там подобную вкладку

Спойлер

Вы увидите наторговку каждой парой с текущими настройками за период мониторинга в 11,5 месяцев на сейчас.
И если вы, например, предпочтете в торгах снизить начальный лот audcad с 0.05 до 0.03 (что соответствует изменению ММ пары CurrencyForMinLot с 1000 до 1500), то в мониторинге с фикс лотом это привело бы к уменьшению лота и прибыли этой пары на 2/5 или 40%.
Значит, вам надо высчитать 40% прибыли этой пары (в примере audcad) и вычесть эту величину из общей прибыли по мониторингу - и разность разделить на период теста (на сейчас 11,5 месяцев). Получите среднюю прибыль набора сетов за месяц с вашей коррекцией.
В таблице реинвестирования мы условно считаем, что на демо монике с депо 5000 и лотами от 0.03 средний ММ=1500 и прибыль моника в месяц надо делить на 0.03, чтобы вычислить среднемесячную прибыль набора сетов на 0.01 лота.
По итогу этих простых вычислений вы узнаете, что средняя прибыль за месяц в пересчете на условные 0.01 лота снизится, например, с 550 до 520.
Эту величину вы вводите в мою таблицу реинвестирования и получаете новый прогноз торгов набором сэтов jocker с вашими настройками в одном из сетов и выбранном вами ММ торгов и стартовыми лотами/депо.
Аналогично вы можете изменить настройки в 2-3 сетах, высчитать измененную прибыль на монике согласно ваших изменений настроек части сетов и новую среднемесячную прибыль на 0.01 лота - и сделать в таблице реинвестирования грубый прогноз торгов с внесенными вами изменениями в сетах или их ММ.
То есть таблица реинвестирования сейчас примерно настроена на настройки сетов на монике jocker с фикс лотом - но вы можете таблицу реинвестирования перенастроить на ваши варианты сетов и прогнозировать ваши торги! l-) :)


В общем, торги с реинвестированием намного сложней в понимании и управлении, чем торги с фиксированным лотом.
Торги же специально спроектированными для торгов с реинвестированием сетами - это вообще полёт на бреющем.
Вы можете стремительно улететь очень далеко - туда, где вообще никто не бывал, и найти там свои пещеры с сокровищами.
Но вам надо очень хорошо изучить свой самолет, тщательно планировать полеты и уметь управлять самолетом очень грамотно! :)
Потому что это форекс, карты местности нет и быть не может в принципе и всегда остается риск нарваться на скалу, не видимую из-за ближнего холма.

Прямо инструкция юного управляющего памм счетом! Так и манит... :d
А если серьезно, то пара gbpcad открывала на истории 10 колен, по модели это требует 1585 тугриков (в максимуме до следующего 11 колена) и при стопауте ~20% и более получилась бы кочерга при ММ 1500 на 0.01. >^-^Поправьте, если где ошибся

Вообще в rsi-cci сетах меня всегда смущал такой момент. Для оценки "проходимости" обычного сета мы берем движение валюты от начала и до конца, т.к. сетка скорее всего растянется от начальной точки (+-), и далее смотрим как сет его преодолел, имел ли шансы на закрытие, прогнозируем моменты потенциальных откатов, размер ТП и т.д. и можем сделать вывод - аналогичное движение данный сет осилит(скорее всего :)). А в сетах с индикаторным входом нам не известна начальная точка входа сетки и, соответственно, не совсем понятно как прогнозировать способность такого сета преодолевать сильные безоткаты...

В практическом плане это означает, что если у кого-то есть не последние $1350 (3х$450), то их можно поместить на 5-тизначный центовик и начать торги с ММ=1500 и стартовым лотом 0.90.

Насчет лота - здесь не закралась ошибка?

Весь предыдущий анализ выполнялся с лишь примерно тем ММ, который был задан jocker в настройках сетов анализируемого мониторинга с фиксированным лотом.
Если быть точным, то на мониторинге со стартовым депо 5000 автором применяется 2 следующих ММ:
- в сетах со стартовым лотом 0.05 в торгах с реинвестированием надо задавать CurrencyForMinLot=1000
- в сетах со стартовым лотом 0.03 в торгах с реинвестированием надо задавать CurrencyForMinLot=1667

в сетах jocker параметр CurrencyForMinLot равен 0. Как поступить?
Оставить настройки как у jocker или обязательно добавить CurrencyForMinLot=1000 для стартового лота 0,05?

Прямо инструкция юного управляющего памм счетом! Так и манит... :d

Канадець льет нещадно.Наверное стоит его воообще убрать с торгов.Как думаете коллеги?

Канадець льет нещадно.Наверное стоит его воообще убрать с торгов.Как думаете коллеги?

А если серьезно, то пара gbpcad открывала на истории 10 колен, по модели это требует 1585 тугриков (в максимуме до следующего 11 колена) и при стопауте ~20% и более получилась бы кочерга при ММ 1500 на 0.01.
Поправьте, если где ошибся

Канадець льет нещадно.Наверное стоит его воообще убрать с торгов.Как думаете коллеги?

Коллеги, поаккуратнее с канадцем - CAD.

Спойлер

Президент США Трамп прибегнет к стилю ведения переговоров с оказанием высокого давления, когда возобновятся переговоры между США и Канадой по NAFTA 2018.09.03 21:03:16

>3 сентября. (Dow Jones). Президент США Дональд Трамп на этой неделе вновь проверит эффективность своей жесткой стратегии ведения переговоров, когда позднее на этой неделе возобновятся переговоры с Канадой, целью которых является согласование нового Северо-Американского соглашения о свободной торговле (NAFTA). Президент много раз критиковал прежнее соглашение.

>Переговоры между США и Канадой возобновятся в среду после сделанных на выходных заявлений Трампа в Twitter с угрозами о том, что Оттава может остаться без соглашения, в котором уже участвует Мексика. Трамп также обратился к Конгрессу и профсоюзам, поддержка которых нужна ему для утверждения нового соглашения.

>В отличии от более дипломатичного стиля ведения переговоров своих предшественников Трамп хочет использовать полномочия президента, а также свою непредсказуемость, чтобы попытаться оказать давление на союзников с целью сотрудничества, угрожая им более деструктивными последствиями в случае их несогласия.

>“Если мы не достигнем справедливого соглашения, Канада не сможет принимать участие в соглашении, - отметил Трамп в Twitter в субботу утром. – Конгресс не должен вмешиваться в переговоры, иначе я полностью расторгну NAFTA и нам будет гораздо лучше без него”.

>В понедельник Трамп написал: “У США есть огромный потенциал, и мы пытаемся скорректировать некоторые наихудшие торговые соглашения, которые когда-либо заключались в мире. И мы достигаем большого прогресса!”.

>Те, кто поддерживает Трампа, говорят, что его манера ведения переговоров позволяет сесть за стол переговоров с торговыми партнерами США. Помимо переговоров по NAFTA, США в июле начали новые переговоры, посвященные вопросам торговли, с Европой. В понедельник администрация Трампа также опубликовала детали обсуждавшегося недавно соглашения о свободной торговле с Северной Кореей.

>США, Канада и Мексика в течение года вели переговоры с целью достичь нового соглашения после того, как Трамп, заняв пост президента, пригрозил отказом от NAFTA, которое действовало в течение четверти века. США и Мексика договорились об условиях нового соглашения 27 августа, и помощники Трампа пытались достичь согласия с Канадой до конца прошлой недели. Однако стороны так и не пришли к консенсусу в пятницу, после чего Трамп сообщил Конгрессу, что хочет заменить NAFTA двухсторонним соглашением, в котором будет участвовать только Мексика, хотя Канада может присоединиться к нему позднее.

>Переговоры между США и Канадой возобновятся в Вашингтоне в среду. Администрация Трампа настаивает на необходимости убрать из соглашения пункт о том, что страны-участницы могут обжаловать торговые пошлины, введенные другой страной. Кроме того, США требуют увеличить доступ на канадский рынок молочной продукции.

>Между тем в Канаде для премьер-министра Джастина Трюдо сложилась не очень благоприятная политическая ситуация, омрачаемая неопределенностью.

>Почти 75% канадских экспортируемых товаров направляются в США, что эквивалентно 20% от ВВП страны. Аналитики предупреждают, что в большей степени расторжение NAFTA повредило бы Канаде.

>Эксперты в сфере торговли в Канаде сказали в выходные, что канадским компаниям следует рассмотреть возможность неудачных переговоров между США и Канадой, а также выход Америки из NAFTA в конце сентября.

>- Авторы Jacob M. Schlesinger, jacob.schlesinger@wsj.com, Paul Vieira, paul.vieira@wsj.com

Там реально жесткие переговоры, Канада из переговоров уже выходила и, вместо 3-х стороннего торгового соглашения, реально Штаты сейчас (после года переговоров) заключают соглашение только с Мексикой без Канады.
А Канада пока к соглашению не подключается и чем всё кончится, на сейчас непонятно вообще.

В общем, месяц cad может лихорадить, возможны и трендик, и импульсы на внеплановых новостях о ходе переговоров.
В ближайшее время временно особо опасным становится не только мутно Брэкзитный фунт.

Никто не мешает убрать самые прожорливые, оставив только с австралией и поставить MaxTradePairs=1 и хватит 50 долларов.
Также этим параметром можно регулировать агрессивность - скажем при 2500 торговать не 3 а 4 пары.

Когда разрабатывались анализируемые сеты, в боте еще нормально не работали ни обработка гэпов, ни CurrencyBlock и они автором не использовались.
Ну, фильтр волатильности, как это ни странно, в сэтах jocker и сейчас полностью отключен и лишь отчасти компенсируется ужесточенной обработкой гэпов... Также для каждого ДЦ/пары надо уточнять значение MaxSpread и MaxSpreadStopTradingTimining я бы задал =45.
И MaxTradePairs=3 имхо вполне оптимально и трогать вряд ли стоит.

А вот теперь корректно работающий мощный CurrencyBlock очень даже можно задействовать для снижения рисков...
Можно рассматривать CurrencyBlock=2 в парах с cad и CurrencyBlock=1 в парах со стремным gbp - если вообще gbp сейчас торговать.
Такие настройки не дали бы торговаться (открывать сетки) более 2-х продаж и 2-х покупок cad одновременно - и разрешали бы не более 1 покупки и 1 продажи фунта одновременно в ходе торгов.

Обращаю внимание, что опция CurrencyBlock по смыслу оборонительная - так как ограничивает торги валютами по направлениям.
Но это опция двойного назначения: если вы можете контролировать количество сеток покупок и продаж конкретных валют одновременно - вы можете несколько повышать агрессивность торгов торгующими парами, которые этот фильтр пропустил!
То есть если вам известно, что (например) в торгах канадец не будет продан трижды одновременно, а максимум дважды - то вы можете рассмотреть несколько более агрессивные торги этой валютой (если сочтёте это допустимым)!

Вы смотрите в одиночный тест одной пары с депо, заданным тестировщиком по каким-то своим соображениям.
Ну, в принципе в ходе теста искался еще и минимальный депо, с которым одна тестируемая пара проходит тест за 2.5+ года.
Коллега kutsepal на моей памяти всегда так тестирует - ищет минимальный депо и настройки, при которых сет всё же "прорвется" через тест.
И в данном случае это был не стандартный сравнительный поочередный тест нескольких пар с одинаковым депо и одинаковыми настройками согласно мониторинга, а еще и тест на поиск минимального депо для каждой пары и настроек, при которых все пары проходят тесты в пределах подобранного для каждой пары минимального депо.

Ваша ошибка в анализе в том, что смотрите на тест каждой пары как на одиночные торги.
А это мультиторги максимум 3 из 6 пар одновременно и депо в торгах не тот, который в тестах kutsepal, а стартовый депо 4500-5000 - и эта пропорция выдерживается в торгах с реинвестом постоянно.
И при запросе 1585 тугриков в мультиторгах онлайн абсолютно ничего страшного не происходит - это расчетные торги с задействованием менее 1/3 депо.
Да, это мартин, безоткаты бывают - но то, в чем вы увидели возможную проблему, на этих цифрах не проблема, а обычные торги без каких-то явных угроз.
Вот если бы пара вдвое больше денег на себя потянула, тогда да - это уже было бы опасненько и, скорее всего, допускало|требовало бы ручное вмешательство.

Старик, 10 колен - это из мониторинга демо счета jocker, тугрики - из модели (брал просадку до 11 колена).

Просто таблички с прибылью в тысячи процентов могут замылить глаз читающим форум, и такая мелочь как недоложенная сотня в депо обнулит счет.

Коллега, вы пока не знаете и не понимаете даже азов арифметики форекса - самых простейших видом ММ

Вот мониторинг торговли фиксированным лотом Qj-setka-143-rsi-cci

А пока можно ли узнать что указанно в сетах на мониторинге от jocker __www.myfxbook.com/members/jocker/eaqj-setka-143-rsi-cci/2266308 в параметре CurrencyForMinLot в отслеживаемых парах?

Но давайте попробуем понять о чём вы в модели.

Вообще в rsi-cci сетах меня всегда смущал такой момент. Для оценки "проходимости" обычного сета мы берем движение валюты от начала и до конца, т.к. сетка скорее всего растянется от начальной точки (+\-), и далее смотрим как сет его преодолел, имел ли шансы на закрытие, прогнозируем моменты потенциальных откатов, размер ТП и т.д. и можем сделать вывод - аналогичное движение данный сет осилит(скорее всего . А в сетах с индикаторным входом нам не известна начальная точка входа сетки и, соответственно, не совсем понятно как прогнозировать способность такого сета преодолевать сильные безоткаты...

Готовьте сеты для напряжных торгов заранее - у вас есть модель и вы единственные, кому такое проектирование сетов доступно!

б)Есть скрипт по закрытию всех ордеров по счету, находящихся в плюсе. В определенное время, а почти всегда это 20:00, акрывал ВСЕ ордера находящиеся в плюсе по счету. Такое удовольствие у моего брокера длится минут 20!!!! (ввиду задержки в работе с ордерами).

Конструктивная часть этого пространного спича:
DENYA, когда и если индикаторный мод с фильтрацией входа на каждом колене будет завершен, я готов активно подключиться к тестированию и оптимизации сетов.

Конструктивная часть этого пространного спича: DENYA, когда и если индикаторный мод с фильтрацией входа на каждом колене будет завершен, я готов активно подключиться к тестированию и оптимизации сетов.

CurrencyForMinLot используется для торгов с реинвестом - стартовый лот сетки растет пропорционально балансу счета. На данном мониторинге стартовый лот постоянный.

сеты приложены к посту мониторингом - надо просто заглянуть внутрь