А тут вообще кто-либо в курсе из разработчиков что глобальные переменные хранятся тупо в файле? И если их каждый тик переписывать то будет нагрузка на диск? Для взаимодействия между ботами или индикаторами следует применять нечто более стандартное - массивы того самого индикатора. А не пользоваться механизмами которые не предназначены для НАДЕЖНОЙ передачи данных.
[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌
От ApMSoft, 24 августа, 2012 в Лаборатория ProfitFX
Уточните, пожалуйста, за какой период?
Это анализ тестов уважаемого коллеги kutsepal, выложенных ранее за период 11.01.2016-30.07.2018.
Коллега kutsepal, если будет время, протестируйте пожалуйста эти сеты раздельно buy и sell сетку. Мы будем вам очень благодарны.
Коллеги, поаккуратнее с канадцем - CAD.
Спойлер
Президент США Трамп прибегнет к стилю ведения переговоров с оказанием высокого давления, когда возобновятся переговоры между США и Канадой по NAFTA 2018.09.03 21:03:16
>3 сентября. (Dow Jones). Президент США Дональд Трамп на этой неделе вновь проверит эффективность своей жесткой стратегии ведения переговоров, когда позднее на этой неделе возобновятся переговоры с Канадой, целью которых является согласование нового Северо-Американского соглашения о свободной торговле (NAFTA). Президент много раз критиковал прежнее соглашение.
>Переговоры между США и Канадой возобновятся в среду после сделанных на выходных заявлений Трампа в Twitter с угрозами о том, что Оттава может остаться без соглашения, в котором уже участвует Мексика. Трамп также обратился к Конгрессу и профсоюзам, поддержка которых нужна ему для утверждения нового соглашения.
>В отличии от более дипломатичного стиля ведения переговоров своих предшественников Трамп хочет использовать полномочия президента, а также свою непредсказуемость, чтобы попытаться оказать давление на союзников с целью сотрудничества, угрожая им более деструктивными последствиями в случае их несогласия.
>“Если мы не достигнем справедливого соглашения, Канада не сможет принимать участие в соглашении, - отметил Трамп в Twitter в субботу утром. – Конгресс не должен вмешиваться в переговоры, иначе я полностью расторгну NAFTA и нам будет гораздо лучше без него”.
>В понедельник Трамп написал: “У США есть огромный потенциал, и мы пытаемся скорректировать некоторые наихудшие торговые соглашения, которые когда-либо заключались в мире. И мы достигаем большого прогресса!”.
>Те, кто поддерживает Трампа, говорят, что его манера ведения переговоров позволяет сесть за стол переговоров с торговыми партнерами США. Помимо переговоров по NAFTA, США в июле начали новые переговоры, посвященные вопросам торговли, с Европой. В понедельник администрация Трампа также опубликовала детали обсуждавшегося недавно соглашения о свободной торговле с Северной Кореей.
>США, Канада и Мексика в течение года вели переговоры с целью достичь нового соглашения после того, как Трамп, заняв пост президента, пригрозил отказом от NAFTA, которое действовало в течение четверти века. США и Мексика договорились об условиях нового соглашения 27 августа, и помощники Трампа пытались достичь согласия с Канадой до конца прошлой недели. Однако стороны так и не пришли к консенсусу в пятницу, после чего Трамп сообщил Конгрессу, что хочет заменить NAFTA двухсторонним соглашением, в котором будет участвовать только Мексика, хотя Канада может присоединиться к нему позднее.
>Переговоры между США и Канадой возобновятся в Вашингтоне в среду. Администрация Трампа настаивает на необходимости убрать из соглашения пункт о том, что страны-участницы могут обжаловать торговые пошлины, введенные другой страной. Кроме того, США требуют увеличить доступ на канадский рынок молочной продукции.
>Между тем в Канаде для премьер-министра Джастина Трюдо сложилась не очень благоприятная политическая ситуация, омрачаемая неопределенностью.
>Почти 75% канадских экспортируемых товаров направляются в США, что эквивалентно 20% от ВВП страны. Аналитики предупреждают, что в большей степени расторжение NAFTA повредило бы Канаде.
>Эксперты в сфере торговли в Канаде сказали в выходные, что канадским компаниям следует рассмотреть возможность неудачных переговоров между США и Канадой, а также выход Америки из NAFTA в конце сентября.
>- Авторы Jacob M. Schlesinger, jacob.schlesinger@wsj.com, Paul Vieira, paul.vieira@wsj.com
Там реально жесткие переговоры, Канада из переговоров уже выходила и, вместо 3-х стороннего торгового соглашения, реально Штаты сейчас (после года переговоров) заключают соглашение только с Мексикой без Канады.
А Канада пока к соглашению не подключается и чем всё кончится, на сейчас непонятно вообще.
В общем, месяц cad может лихорадить, возможны и трендик, и импульсы на внеплановых новостях о ходе переговоров.
В ближайшее время временно особо опасным становится не только мутно Брэкзитный фунт.
Президент США Трамп прибегнет к стилю ведения переговоров с оказанием высокого давления, когда возобновятся переговоры между США и Канадой по NAFTA 2018.09.03 21:03:16
Старик, поделитесь новостным ресурсом?
Старик, поделитесь новостным ресурсом?
Новостная лента нашего терминала МТ4. :)
Там любопытная информация случается. Так-то хлама много, но обзоры бывают интересные.
К сожалению, на русский переводится далеко не всё и часто не переводят весьма интересное...
-----
Пара ссылок по нашему ресурсу и файлы оттуда прикрепляю к посту.
http://tradelikeapro.ru/sekretyi-indikatora-rsi/#more-13612
/hardwaresoftware-dlya-treydera/27/vspomogatelnyy-sovetnik-argorallyblock-unikalnyy-sovetnik-pomoshchnik/17697/
Пару дней как сам нашел/вспомнил - работоспособность не проверял. :)
Предлагаю на суд свой счет с сетами, на инстафорекс.
при том что минимальный лот на центовике 0,1(интсалот именно в них ведется торговля с шагом в 0,01) по факту этот лот равен 0,01 стандартному центовому лоту.
На мой взгляд это дает небольшое преимущество при работе с сеткой так как расчет идет без сильных округлений (даже если в модели стартовый лот
0,01)
myfxbook.com/members/DinSV/insta/2588094
EA-Setka_1.43-1010_EURGPB_201800820_30USD_Instaforex_dinsv.set
EA-Setka_1.43-1010_EURUSD_20180820_30USD_Instaforex_dinsv.set
EA-Setka_1.43-1010_GPBUSD_2018070120USD_Instaforex_dinsv.set
EA-Setka_1.43-1010_USDJPY_2018071520USD_Instaforex_dinsv.set
Предлагаю на суд свой счет с сетами, на инстафорекс.
Коллега, молодец: не попробуешь - не узнаешь! :)
Только боевые торги (центовик подойдет) и реальные потери формируют бойца.
И правильно, что не побоялись показать торги - мы все ищем оптимальные сеты/торги, все допускаем ошибки и анализ чужих торгов добавляет знаний всем.
По самим сетам я ничего сказать не берусь, так как я не видел ваших моделей сетов и не знаю верно ли вычислен вами ММ.
Не вижу смысла самому пытаться понимать верно ли вы просчитали сеты в деньгах и пипсах - я бы предпочел увидеть заполненные вами модели и лишь тогда что-то понимать о сетах. :)
Также мы входим в решающую стадию переговоров по Брэкзит и в ближайшие полгода фунт периодами может быть просто невменяемым. Стоит ли сейчас торговать фунт даже на центовике, представления не имею - но сомнение что это стоит делать есть.
-----
Но я бы обратил внимание на ваши настройки фильтров.
Фильтры очень важны реально.
Мы обсуждали настройки фильтров и приходим к выводу, что дефолтные 2017 года настройки фильтров могут быть неоптимальными и есть варианты получше.
Процитирую часть дискуссии на эту тему.
Спойлер...
о параметре бота MaxSpread...
спрэд может варьироваться в разы - например, для eurcad от 4 до 20 4-хзначных пипсов в разных ДЦ и на разных счетах.
Именно поэтому "нормальный" спрэд и MaxSpread для каждой пары надо подбирать индивидуально - для каждого типа счета и ДЦ раздельно.
Я бы отметил, что на безкомиссионных счетах с плавающим спрэдом надо устанавливать более высокий MaxSpread.
Если торговать счета с и без комиссии с одинаковым MaxSpread, то в ряде случаев на безкомиссионных счетах бот будет брать паузу из-за спрэда в ситуациях, когда можно было продолжать торговать.
И это может привести к не выставлению/открытию, задержке выставления/открытия или выставлению/открытию на худшей позиции ордера, критично важного для закрытия сетки.
А единственный не открытый/выставленный, не там или не вовремя открытый выставленный ордер в трендовых ситуациях как на скрине может радикально изменить ход торгов.
Спрэда проверка при готовности открыть ордер - при превышении MaxSpread запрет открывать ордера на указываемое пользователем время (дефолтно вокруг минуты).
[13.07.2016 23:50:45] Qj: Мы готовы открыть ордер. Дальше мы проверяем планировщик, затем спред и потом волатильность
[13.07.2016 23:50:55] Qj: Если что то из этого пролетело, то дальше проверка не идет
[13.07.2016 23:51:11] Qj: То есть если у нас плохой спред, то проверки волатильности не будет
После паузы, если сигнал на открытие ордера сохраняется, на первом тике повторная проверка спрэда и всего по схеме.
MaxSpread фильтр.
Фильтр понятный, традиционный и практически ничем не отличающийся от схожих в других ботах - запрет открывать ордера, если спрэд шире указанного.
Чаще всего срабатывает/блокирует на открытии и закрытии торгов, в период ролловера на минимальной ликвидности, а также до и после выхода плановых и внеплановых новостей - где может оказывать наибольшее, иногда очень существенное влияние на ход торгов.
В тестах работает только в ТDS2 - во всех остальных вариантах тестирования не работает и это вносит наибольшее отклонение опта/тестов от торгов онлайн!!
Завышенный фиксированный спрэд в тестах де-факто отключенный фильтр спрэда не заменяет - отличия в тестах и торгах онлайн неустранимы, если тесты не в TDS2. Но слегка завышенный фиксированный спрэд в тестах делает результаты теста более универсальными и подходящими для большего количества ДЦ.
я бы рекомендовал не завышать чрезмерно MaxSpread в торгах онлайн (да и в тестах) - не более 1.5-2.5 средних спрэдов по паре. Да и средний спрэд по паре я бы рекомендовал выявлять самостоятельно индикаторами в ходе торгов онлайн, а не доверять заниженным рекламным спрэдам по ДЦ с разных сторонних сайтов. я использую индикатор IceFX.SpreadMonitor (кажется, скачивал с маркета), визуализирующий спрэд в подвале графика в торгах онлайн. Спрэды по парам, особенно кроссы, поражающе разнятся - в разы...
Что касается величины MaxSpreadStopTradingTimining (будущее название MaxSpreadPause), то я предпочитаю 30-45 секунд. Величина спрэда привязана к ликвидности и интенсивности торгов и практически не коррелируется со свечами даже м1 - так что вполне обосновано раз в полминуты или немного реже перепроверять не нормализовался ли спрэд и можно ли открыть/выставить ордер, бота это не напряжёт.
Сейчас я использую MaxSpreadStopTradingTimining=45 секунд. Можно чаще, реже вряд ли оправданно...
MaxSpread задаю равным:
- 1.5-2.5 обычного спрэда согласно статистики индикатора IceFX.SpreadMonitor (на счёте) за неделю-две для мажоров с узкими спрэдами и
- средний спрэд + 2-4 пипса (4-хзнак) для бездолларовых кроссов с широкими спрэдами.
Опцию MaxSpread теоретически можно задавать и на счетах с фиксированным спрэдом - иногда (часто на баксофранке) расширяют и фиксированный спрэд, что беспредел, конечно.
Но тут надо хорошо думать: расширенные фиксированные спрэды могут висеть часами, даже днями - и надо понимать стоит ли рисковать не торговать часами или отключить контроль спрэда и торговать как сложится по рынку.
...
Спойлер...
О, вероятно, более оптимальных настройках фильтров бота, часть из которых можно начать применять немедленно.
Внесу и свои 2 копейки из ТЕОРИИ, основанной на реальных торгах. Я скальпер, торгую на М1, в былое время практически круглосуточно, что дает мне определенное понимание закономерностей движения цены на М1.
1.Сам по себе фильтр волатильности действительно ПРОСТОЕ, но эффективное решение по отсеиванию ранних входов из-за внезапного всплеска активности на рынке. Вот давайте подумаем, если мы будем торговать вручную, КОГДА мы войдем в рынок? Самый эффективный вход, а именно вход на прошедшем движении в одну сторону, будет в момент формирования шапочки. Поясню. Окончание движения хорошо ловится в момент, когда после очереди крупных по телу однонаправленных свеч появляются маленькие свечи, либо свечи с длинными хвостами. Как правило это и свидетельствует об окончании движения и ... ЛИБО возобновлении движения в сторону куда цену двигали (20% от всех ситуаций), либо отскока в противоположную сторону (80% всех случаем). Теперь про фильтр. Оптимизация показала, что размер наиболее эффективного фильтра VolCandleMaxSize равен среднему размеру свечи за период наибольшей активности торгов (10-20МСК). Но это практика, а в теории я бы лично задал бы значение в 2 раза больше чем средние свечи, ибо 2п свеча по EURUSD, при которой будет стоп торгов (на определенное время) лично мне кажется слишком жестким фильтром..... Но опять же повторюсь, что опт показывает что 2 самое оно! Посему ЕСЛИ больше ни у кого нет наблюдений из ПРАКТИКИ или ТЕОРИИ предлагаю нам остановиться на данном правиле, а именно VolCandleMaxSize=средний размер свечи в активное время торгов.
2.Пауза в торгах. Сколько? По моему опыту наблюдения за М1 при однонаправленном движении цены, когда ее тянут к какому то уровню размер свеч и правда выше чем средние, НО по дороге к тому месту куда тянут цену может промелькнуть 1 свеча с телом ЯВНО меньшим чем среднее. Оооочень редко мне встречались 2 в подряд такие маленькие свечи. В такие моменты цена берет передых для продолжения движения к определенному уровню. КАК только цена дошла до уровня до которого ее тянули, образуется ШАПОЧКА (90% случаев) или РЕЗКИЙ ОТСКОК в противоположную сторону (10% случаев).
Учитывая изложенное выше из наблюдений считаю что в ТЕОРИИ наиболее выгодное значение паузы для фильтра волатильности не 60, а 120сек. Что оттянет вход но в то же время НЕ пропустим момент входа на "шапочке". Подтвердить или опровергнуть мои мысли по времени паузы позволит ОПТ, как наиболее независимый от человека субъект)
Вот правильно думаешь...
Я тоже склоняюсь к тому, что оптимальное значение VolCandleMaxSize=2-3, может 4-5 средних размеров свечи м1 с тенями.
Для других ТФ, если кто-то будет пробовать их применять в фильтре волатильности, надо думать отдельно.
Слишком малое значение VolCandleMaxSize может провоцировать слишком частые необоснованные срабатывания фильтра волатильности и не давать боту открывать ордера, когда торги в целом обычные и веских причин "тихориться" нет.
Подозреваю, что только индикатор распределения свечей CandlesSingleDistributionStatistics позволит нам вычислить/выработать более обоснованное/оптимальное значение параметра VolCandleMaxSize для каждой валютной пары индивидуально.
Но то, что оптимальное значение VolCandleMaxSize в большинстве пар должно быть намного (в разы!) меньше 25, которые я задал в дефолтном сете - это уже практически консенсус! :)
Но вот какое значение VolCandleMaxSize будет оптимальным это реально крайне важный вопрос, на который без дополнительной статистики распределения свечей мы вряд ли сможем точно ответить.
Практически полностью согласен и с наблюдением о лишь 1-2 возвратных свечах по ходу импульса, формировании шапочки/полочки и статистике разворота/продолжения движения после формирования шапочки!
Очень хорошее наблюдение! l-) =d>
Совпадает с моим вызревающем имхо и предположение об увеличении паузы в параметре VolStopTradeTimining.
Но я бы хорошо обдумал/обсудил еще пару, имхо, очень важных нюансов...
Во-первых, я всё больше сомневаюсь, что оптимально значение параметра VolStopTradeTimining, кратное ровно минуте!
Возможно, оптимально время паузы, не кратное 60-120-180 секунд - а, может, на 10-20 секунд больше...
Основные движения возникают на новостях, иногда цену отбрасывает как взрывной волной - и тогда фильтр волатильности может сработать уже на 1-3 секундах после выхода новости! Причём раннее/быстрое срабатывание фильтр волатильность возможно и на не очень сильных/длительных импульсах - но, по любому, скорость движения цены максимальна именно первые секунды после выхода новости.
Но здесь важно помнить, что плановые новости выходят в плановое время ЧЧ:ММ:00 - то есть строго в начале минутной свечи!
И это означает, что, если возник импульс, максимально вероятно, что фильтр волатильности активируется в первые 3-5 секунд новой минутной свечи.
По мере развития импульса скорость изменения цены падает - иногда почти сразу, реже лишь через несколько минут.
Цена может продолжать движение, развивая импульс - но при этом цена с ходом времени замедляется вплоть до остановки.
Если импульс короткий, то цена быстрее/быстро прекращает бег, необходимость в работе фильтра волатильности отпадает - и, для анализа, этот случай короткого импульса нам не интересен.
Однако если импульс развивается и цена, пусть медленнее, но всё же чрезмерно быстро продолжает движение в сторону импульса, становится критично важным в какой момент будет произведена очередная проверка условия срабатывания фильтра волатильности!!
Проблема здесь в том, что как отмечалось выше, первый раз на импульсе фильтр волатильности может сработать на 2-5 секунде начала импульса и минутной свечи. И, соответственно, если VolStopTradeTimining кратно ровно 60 секундам, то очередная проверка длины текущей свечи также произойдет на 2-5 секунде очередной м1 свечи.
Но, хотя сильный новостной импульс реально развивается, скорость изменения цены может существенно снизиться и за первые 2-5 секунд замедляющаяся цена (в развивающемся импульсе) на очередной свече может просто не успеть пройти VolCandleMaxSize пипсов, чтобы фильтр волатильности сработал повторно и продлил паузу в торгах еще на VolStopTradeTimining секунд.
То есть если VolStopTradeTimining кратен ровно 60 секундам, то очень высока вероятность, что на очередной свече малого ТФ фильтр волатильности может просто не успеть понять, что импульс не закончен/продолжается и что нужна еще одна пауза в торгах VolStopTradeTimining секунд.
И это проблема - фильтр волатильности мог бы увидеть развитие импульса и продлить паузу в торгах, но проверка размера очередной свечи происходит слишком рано, на самых первых секундах свечи, и фильтр не успевает понять, что импульс-то продолжается...
И вот простое увеличение VolStopTradeTimining на 10-15 секунд, как ни странно, может решить проблему выявления ослабевающего, но еще длящегося/развивающегося импульса.
Потому что если задать VolStopTradeTimining=70 секунд и первый раз фильтр сработает на 5-й секунде, то повторные проверки будут на:
- 15-й секунде 2-й свечи новостного импульса
- 25-й секунде 3-й свечи
- 35-й секунде 4-й свечи
- 45-й секунде 5-й свечи...
Согласитесь, похоже, что при VolStopTradeTimining=70-72-75 (например) секунд фильтр волатильности сможет продолжать видеть/распознавать и пропускать без ордеров сильные импульсы даже в сотни пипсов.
И не только импульсы, но и, возможно, в отдельных случаях и какие-то участки безновостного трендового движения цены!
Во-вторых, я почти готов согласиться с тем, что оптимальное VolStopTradeTimining скорее 2-3+ минуты, чем одна (если фильтр на м1).
Точнее, возможно оптимальнее VolStopTradeTimining 130-135 или 190-195 секунд где-то...
Конечно, эту идею надо крайне тщательно перепроверять в тестах, но я согласен с DENYA, что микро отскоки внутри импульсов в 1, редко 2 свечи м1 действительно очень желательно пытаться обходить/поглощать, задав VolStopTradeTimining>=130 cекунд.
Эти микро отскоки внутри импульсов работают как ловушки для слишком часто срабатывающего фильтра волатильности и их действительно надо попытаться обойти, удлинив VolStopTradeTimining.
Возможно, оптимальное решение окажется не столь прямолинейным и будут нужны дополнительные информация о свечах, анализ и тесты в тестере стратегий - и только по сумме действий мы сможем найти оптимальные решения.
Например, может оказаться, что эффективны будут некие комбинации настроек фильтра волатильности на м1 типа:
- небольшое (высоко чувствительное) значение VolCandleMaxSize и VolStopTradeTimining=70-72 и
- большее (менее чувствительное) значение VolCandleMaxSize и VolStopTradeTimining= 130-135 или 190-195...
Возможно, кто-то сумеет подобрать оптимальные настройки и на других ТФ, том же м5 для начала.
Это вопрос, который надо осмыслить, проанализировав всю доступную информацию, и вытестировать.
И это очень серьезно: оптимальные настройки фильтра волатильности - ключ к оптимальной обработке импульсов и даже лучшей обработке каких-то безоткатных движений!
В-третьих, я бы всё же не переоценивал результаты оптимизации в мт4...
Конечно, я признаю, что лучшего инструмента нам не предложено - но, имхо, очень трудно выбрать действительно лучшее из всех перебранных вариантов.
Более того, почти единственное, чем физически занимались Qj и я в части развития бота с лета 2017 - это разработка тотального входного контроля бота с целью исключения всех некорректных вариантов настроек бота. Включая блокировку торгов до торгов, если, например, на каком-то из колен вы задали в настройках отрицательный шаг.
И целью этой доработки является не только повышение осмысленности и безопасности торгов, но и существенное улучшение возможностей опта сетов путем блокирования прогонов с заведомо некорректными комбинациями настроек, коих в опте бывает тьма тьмущая. То есть мы понимаем проблемы и, своими средствами, пытаемся сделать опт и умнее, и быстрее.
Но не факт, что в опте нами всегда будут выбраны/заданы наилучшие диапазоны настроек - и не факт, что по результатам опта мы отбираем наиболее оптимальное и перспективное.
Сколько раз я сталкивался с тем, что формально лучшие результаты опта выглядели ну очевидно странно, а комбинации настроек иррациональными...
И ты смотришь на вроде лучшие прогоны и понимаешь, что реально лучшее, наиболее осмысленное не в топе...
А когда опт, из-за необходимости выоптить много параметров, приходится делать 2-3 этапным - это совсем уже тонкие причинно-следственные связи образуются. И вроде по итогам этапа у тебя часть параметров выопчена и должна бы стать базой для второго этапа опта других параметров - но опт других параметров общего улучшения не дает...
В общем, перед оптом я бы порекомендовал очень внимательно ознакомиться с параметрами бота, понимать их работу и взаимосвязи в нюансах - это обязательно, чтобы вытащить из опта максимум возможного...
Формально-поверхностный подход к опту этого бота крайне неэффективен и получить хороший сет простым оптом ну очень сложно.
Надо максимально использовать весь имеющийся и будущий инструментарий из топика, анализировать свечи, тщательно применять модель, прописывать реализуемую торговую идею - и лишь потом применять длительный и формальный опт с последующим применением анализатора сеток.
...
Подумайте насчет настроек фильтров бота - возможно, их можно и стоит оптимизировать во всех ваших сетах! :)
я в торгах уже давно не использую настройки фильтров, применяемые у вас - у меня настройки фильтров согласно изложенного в цитатах.
Изменено 8 сентября, 2018 пользователем Старик
Также мы входим в решающую стадию переговоров по Брэкзит и в ближайшие полгода фунт периодами может быть просто невменяемым.
Блюмберг думает, что все пойдет по плану. А там как сложится - увидим.
Также мы входим в решающую стадию переговоров по Брэкзит и в ближайшие полгода фунт периодами может быть просто невменяемым.
Блюмберг думает, что все пойдет по плану. А там как сложится - увидим.
я опасаюсь движения фунта в районе до 1000 пипсов, когда определится Брэкзит будет упорядоченный или хаотичный.
Имхо, это основной риск и это вопрос, возможно, ближайшей пары-тройки месяцев.
провал 1115 пипсов
1000пп вниз и 600пп вверх за день
Нужен очень большой депо, чтобы переносить такие провалы и стопы в таких ситуациях у большинства очень вероятны.
И вот в фунте в ближайшие 2-3 месяца нечто подобное возможно. :)
Ну и скачки по 100-200 пипсов по мере поступления новостей в каких-то ситуациях в торгах тоже могут быть небезопасны, хотя импульсы бот отрабатывает хорошо.
А в фунте скачки на новостях о Брэкзит возможны просто в любую минуту.
Изменено 6 сентября, 2018 пользователем Старик
По самим сетам я ничего сказать не берусь, так как я не видел ваших моделей сетов и не знаю верно ли вычислен вами ММ.
Не вижу смысла самому пытаться понимать верно ли вы просчитали сеты в деньгах и пипсах - я бы предпочел увидеть заполненные вами модели и лишь тогда что-то понимать о сетах. :)
Также мы входим в решающую стадию переговоров по Брэкзит и в ближайшие полгода фунт периодами может быть просто невменяемым. Стоит ли сейчас торговать фунт даже на центовике, представления не имею - но сомнение что это стоит делать есть.
Но я бы обратил внимание на ваши настройки фильтров.
Мы обсуждали настройки фильтров и приходим к выводу, что дефолтные настройки фильтров могут быть неоптимальными и есть варианты получше.
Процитирую часть дискуссии на эту тему.
Спойлер...
о параметре бота MaxSpread...
спрэд может варьироваться в разы - например, для eurcad от 4 до 20 4-хзначных пипсов в разных ДЦ и на разных счетах.
Именно поэтому "нормальный" спрэд и MaxSpread для каждой пары надо подбирать индивидуально - для каждого типа счета и ДЦ раздельно.
Я бы отметил, что на безкомиссионных счетах с плавающим спрэдом надо устанавливать более высокий MaxSpread.
Если торговать счета с и без комиссии с одинаковым MaxSpread, то в ряде случаев на безкомиссионных счетах бот будет брать паузу из-за спрэда в ситуациях, когда можно было продолжать торговать.
И это может привести к не выставлению/открытию, задержке выставления/открытия или выставлению/открытию на худшей позиции ордера, критично важного для закрытия сетки.
А единственный не открытый/выставленный, не там или не вовремя открытый выставленный ордер в трендовых ситуациях как на скрине может радикально изменить ход торгов.
Спрэда проверка при готовности открыть ордер - при превышении MaxSpread запрет открывать ордера на указываемое пользователем время (дефолтно вокруг минуты).
[13.07.2016 23:50:45] Qj: Мы готовы открыть ордер. Дальше мы проверяем планировщик, затем спред и потом волатильность
[13.07.2016 23:50:55] Qj: Если что то из этого пролетело, то дальше проверка не идет
[13.07.2016 23:51:11] Qj: То есть если у нас плохой спред, то проверки волатильности не будет
После паузы, если сигнал на открытие ордера сохраняется, на первом тике повторная проверка спрэда и всего по схеме.
MaxSpread фильтр.
Фильтр понятный, традиционный и практически ничем не отличающийся от схожих в других ботах - запрет открывать ордера, если спрэд шире указанного.
Чаще всего срабатывает/блокирует на открытии и закрытии торгов, в период ролловера на минимальной ликвидности, а также до и после выхода плановых и внеплановых новостей - где может оказывать наибольшее, иногда очень существенное влияние на ход торгов.
В тестах работает только в ТDS2 - во всех остальных вариантах тестирования не работает и это вносит наибольшее отклонение опта/тестов от торгов онлайн!!
Завышенный фиксированный спрэд в тестах де-факто отключенный фильтр спрэда не заменяет - отличия в тестах и торгах онлайн неустранимы, если тесты не в TDS2. Но слегка завышенный фиксированный спрэд в тестах делает результаты теста более универсальными и подходящими для большего количества ДЦ.
я бы рекомендовал не завышать чрезмерно MaxSpread в торгах онлайн (да и в тестах) - не более 1.5-2.5 средних спрэдов по паре. Да и средний спрэд по паре я бы рекомендовал выявлять самостоятельно индикаторами в ходе торгов онлайн, а не доверять заниженным рекламным спрэдам по ДЦ с разных сторонних сайтов. я использую индикатор IceFX.SpreadMonitor (кажется, скачивал с маркета), визуализирующий спрэд в подвале графика в торгах онлайн. Спрэды по парам, особенно кроссы, поражающе разнятся - в разы...
Что касается величины MaxSpreadStopTradingTimining (будущее название MaxSpreadPause), то я предпочитаю 30-45 секунд. Величина спрэда привязана к ликвидности и интенсивности торгов и практически не коррелируется со свечами даже м1 - так что вполне обосновано раз в полминуты или немного реже перепроверять не нормализовался ли спрэд и можно ли открыть/выставить ордер, бота это не напряжёт.
Сейчас я использую MaxSpreadStopTradingTimining=45 секунд. Можно чаще, реже вряд ли оправданно...
MaxSpread задаю равным:
- 1.5-2.5 обычного спрэда согласно статистики индикатора IceFX.SpreadMonitor (на счёте) за неделю-две для мажоров с узкими спрэдами и
- средний спрэд + 2-4 пипса (4-хзнак) для бездолларовых кроссов с широкими спрэдами.
Опцию MaxSpread теоретически можно задавать и на счетах с фиксированным спрэдом - иногда (часто на баксофранке) расширяют и фиксированный спрэд, что беспредел, конечно.
Но тут надо хорошо думать: расширенные фиксированные спрэды могут висеть часами, даже днями - и надо понимать стоит ли рисковать не торговать часами или отключить контроль спрэда и торговать как сложится по рынку.
...
Спойлер...
О, вероятно, более оптимальных настройках фильтров бота, часть из которых можно начать применять немедленно.
Внесу и свои 2 копейки из ТЕОРИИ, основанной на реальных торгах. Я скальпер, торгую на М1, в былое время практически круглосуточно, что дает мне определенное понимание закономерностей движения цены на М1.
1.Сам по себе фильтр волатильности действительно ПРОСТОЕ, но эффективное решение по отсеиванию ранних входов из-за внезапного всплеска активности на рынке. Вот давайте подумаем, если мы будем торговать вручную, КОГДА мы войдем в рынок? Самый эффективный вход, а именно вход на прошедшем движении в одну сторону, будет в момент формирования шапочки. Поясню. Окончание движения хорошо ловится в момент, когда после очереди крупных по телу однонаправленных свеч появляются маленькие свечи, либо свечи с длинными хвостами. Как правило это и свидетельствует об окончании движения и ... ЛИБО возобновлении движения в сторону куда цену двигали (20% от всех ситуаций), либо отскока в противоположную сторону (80% всех случаем). Теперь про фильтр. Оптимизация показала, что размер наиболее эффективного фильтра VolCandleMaxSize равен среднему размеру свечи за период наибольшей активности торгов (10-20МСК). Но это практика, а в теории я бы лично задал бы значение в 2 раза больше чем средние свечи, ибо 2п свеча по EURUSD, при которой будет стоп торгов (на определенное время) лично мне кажется слишком жестким фильтром..... Но опять же повторюсь, что опт показывает что 2 самое оно! Посему ЕСЛИ больше ни у кого нет наблюдений из ПРАКТИКИ или ТЕОРИИ предлагаю нам остановиться на данном правиле, а именно VolCandleMaxSize=средний размер свечи в активное время торгов.
2.Пауза в торгах. Сколько? По моему опыту наблюдения за М1 при однонаправленном движении цены, когда ее тянут к какому то уровню размер свеч и правда выше чем средние, НО по дороге к тому месту куда тянут цену может промелькнуть 1 свеча с телом ЯВНО меньшим чем среднее. Оооочень редко мне встречались 2 в подряд такие маленькие свечи. В такие моменты цена берет передых для продолжения движения к определенному уровню. КАК только цена дошла до уровня до которого ее тянули, образуется ШАПОЧКА (90% случаев) или РЕЗКИЙ ОТСКОК в противоположную сторону (10% случаев).
Учитывая изложенное выше из наблюдений считаю что в ТЕОРИИ наиболее выгодное значение паузы для фильтра волатильности не 60, а 120сек. Что оттянет вход но в то же время НЕ пропустим момент входа на "шапочке". Подтвердить или опровергнуть мои мысли по времени паузы позволит ОПТ, как наиболее независимый от человека субъект)
Вот правильно думаешь...
Я тоже склоняюсь к тому, что оптимальное значение VolCandleMaxSize=2-3, может 4-5 средних размеров свечи м1 с тенями.
Для других ТФ, если кто-то будет пробовать их применять в фильтре волатильности, надо думать отдельно.
Слишком малое значение VolCandleMaxSize может провоцировать слишком частые необоснованные срабатывания фильтра волатильности и не давать боту открывать ордера, когда торги в целом обычные и веских причин "тихориться" нет.
Подозреваю, что только индикатор распределения свечей CandlesSingleDistributionStatistics позволит нам вычислить/выработать более обоснованное/оптимальное значение параметра VolCandleMaxSize для каждой валютной пары индивидуально.
Но то, что оптимальное значение VolCandleMaxSize в большинстве пар должно быть намного (в разы!) меньше 25, которые я задал в дефолтном сете - это уже практически консенсус! :)
Но вот какое значение VolCandleMaxSize будет оптимальным это реально крайне важный вопрос, на который без дополнительной статистики распределения свечей мы вряд ли сможем точно ответить.
Практически полностью согласен и с наблюдением о лишь 1-2 возвратных свечах по ходу импульса, формировании шапочки/полочки и статистике разворота/продолжения движения после формирования шапочки!
Очень хорошее наблюдение! l-) =d>
Совпадает с моим вызревающем имхо и предположение об увеличении паузы в параметре VolStopTradeTimining.
Но я бы хорошо обдумал/обсудил еще пару, имхо, очень важных нюансов...
Во-первых, я всё больше сомневаюсь, что оптимально значение параметра VolStopTradeTimining, кратное ровно минуте!
Возможно, оптимально время паузы, не кратное 60-120-180 секунд - а, может, на 10-20 секунд больше...
Основные движения возникают на новостях, иногда цену отбрасывает как взрывной волной - и тогда фильтр волатильности может сработать уже на 1-3 секундах после выхода новости! Причём раннее/быстрое срабатывание фильтр волатильность возможно и на не очень сильных/длительных импульсах - но, по любому, скорость движения цены максимальна именно первые секунды после выхода новости.
Но здесь важно помнить, что плановые новости выходят в плановое время ЧЧ:ММ:00 - то есть строго в начале минутной свечи!
И это означает, что, если возник импульс, максимально вероятно, что фильтр волатильности активируется в первые 3-5 секунд новой минутной свечи.
По мере развития импульса скорость изменения цены падает - иногда почти сразу, реже лишь через несколько минут.
Цена может продолжать движение, развивая импульс - но при этом цена с ходом времени замедляется вплоть до остановки.
Если импульс короткий, то цена быстрее/быстро прекращает бег, необходимость в работе фильтра волатильности отпадает - и, для анализа, этот случай короткого импульса нам не интересен.
Однако если импульс развивается и цена, пусть медленнее, но всё же чрезмерно быстро продолжает движение в сторону импульса, становится критично важным в какой момент будет произведена очередная проверка условия срабатывания фильтра волатильности!!
Проблема здесь в том, что как отмечалось выше, первый раз на импульсе фильтр волатильности может сработать на 2-5 секунде начала импульса и минутной свечи. И, соответственно, если VolStopTradeTimining кратно ровно 60 секундам, то очередная проверка длины текущей свечи также произойдет на 2-5 секунде очередной м1 свечи.
Но, хотя сильный новостной импульс реально развивается, скорость изменения цены может существенно снизиться и за первые 2-5 секунд замедляющаяся цена (в развивающемся импульсе) на очередной свече может просто не успеть пройти VolCandleMaxSize пипсов, чтобы фильтр волатильности сработал повторно и продлил паузу в торгах еще на VolStopTradeTimining секунд.
То есть если VolStopTradeTimining кратен ровно 60 секундам, то очень высока вероятность, что на очередной свече малого ТФ фильтр волатильности может просто не успеть понять, что импульс не закончен/продолжается и что нужна еще одна пауза в торгах VolStopTradeTimining секунд.
И это проблема - фильтр волатильности мог бы увидеть развитие импульса и продлить паузу в торгах, но проверка размера очередной свечи происходит слишком рано, на самых первых секундах свечи, и фильтр не успевает понять, что импульс-то продолжается...
И вот простое увеличение VolStopTradeTimining на 10-15 секунд, как ни странно, может решить проблему выявления ослабевающего, но еще длящегося/развивающегося импульса.
Потому что если задать VolStopTradeTimining=70 секунд и первый раз фильтр сработает на 5-й секунде, то повторные проверки будут на:
- 15-й секунде 2-й свечи новостного импульса
- 25-й секунде 3-й свечи
- 35-й секунде 4-й свечи
- 45-й секунде 5-й свечи...
Согласитесь, похоже, что при VolStopTradeTimining=70-72-75 (например) секунд фильтр волатильности сможет продолжать видеть/распознавать и пропускать без ордеров сильные импульсы даже в сотни пипсов.
И не только импульсы, но и, возможно, в отдельных случаях и какие-то участки безновостного трендового движения цены!
Во-вторых, я почти готов согласиться с тем, что оптимальное VolStopTradeTimining скорее 2-3+ минуты, чем одна (если фильтр на м1).
Точнее, возможно оптимальнее VolStopTradeTimining 130-135 или 190-195 секунд где-то...
Конечно, эту идею надо крайне тщательно перепроверять в тестах, но я согласен с DENYA, что микро отскоки внутри импульсов в 1, редко 2 свечи м1 действительно очень желательно пытаться обходить/поглощать, задав VolStopTradeTimining>=130 cекунд.
Эти микро отскоки внутри импульсов работают как ловушки для слишком часто срабатывающего фильтра волатильности и их действительно надо попытаться обойти, удлинив VolStopTradeTimining.
Возможно, оптимальное решение окажется не столь прямолинейным и будут нужны дополнительные информация о свечах, анализ и тесты в тестере стратегий - и только по сумме действий мы сможем найти оптимальные решения.
Например, может оказаться, что эффективны будут некие комбинации настроек фильтра волатильности на м1 типа:
- небольшое (высоко чувствительное) значение VolCandleMaxSize и VolStopTradeTimining=70-72 и
- большее (менее чувствительное) значение VolCandleMaxSize и VolStopTradeTimining= 130-135 или 190-195...
Возможно, кто-то сумеет подобрать оптимальные настройки и на других ТФ, том же м5 для начала.
Это вопрос, который надо осмыслить, проанализировав всю доступную информацию, и вытестировать.
И это очень серьезно: оптимальные настройки фильтра волатильности - ключ к оптимальной обработке импульсов и даже лучшей обработке каких-то безоткатных движений!
В-третьих, я бы всё же не переоценивал результаты оптимизации в мт4...
Конечно, я признаю, что лучшего инструмента нам не предложено - но, имхо, очень трудно выбрать действительно лучшее из всех перебранных вариантов.
Более того, почти единственное, чем физически занимались Qj и я в части развития бота с лета 2017 - это разработка тотального входного контроля бота с целью исключения всех некорректных вариантов настроек бота. Включая блокировку торгов до торгов, если, например, на каком-то из колен вы задали в настройках отрицательный шаг.
И целью этой доработки является не только повышение осмысленности и безопасности торгов, но и существенное улучшение возможностей опта сетов путем блокирования прогонов с заведомо некорректными комбинациями настроек, коих в опте бывает тьма тьмущая. То есть мы понимаем проблемы и, своими средствами, пытаемся сделать опт и умнее, и быстрее.
Но не факт, что в опте нами всегда будут выбраны/заданы наилучшие диапазоны настроек - и не факт, что по результатам опта мы отбираем наиболее оптимальное и перспективное.
Сколько раз я сталкивался с тем, что формально лучшие результаты опта выглядели ну очевидно странно, а комбинации настроек иррациональными...
И ты смотришь на вроде лучшие прогоны и понимаешь, что реально лучшее, наиболее осмысленное не в топе...
А когда опт, из-за необходимости выоптить много параметров, приходится делать 2-3 этапным - это совсем уже тонкие причинно-следственные связи образуются. И вроде по итогам этапа у тебя часть параметров выопчена и должна бы стать базой для второго этапа опта других параметров - но опт других параметров общего улучшения не дает...
В общем, перед оптом я бы порекомендовал очень внимательно ознакомиться с параметрами бота, понимать их работу и взаимосвязи в нюансах - это обязательно, чтобы вытащить из опта максимум возможного...
Формально-поверхностный подход к опту этого бота крайне неэффективен и получить хороший сет простым оптом ну очень сложно.
Надо максимально использовать весь имеющийся и будущий инструментарий из топика, анализировать свечи, тщательно применять модель, прописывать реализуемую торговую идею - и лишь потом применять длительный и формальный опт с последующим применением анализатора сеток.
...
Подумайте насчет настроек фильтров бота - возможно, их можно и стоит оптимизировать во всех ваших сетах. :)
вот слона в кладовке я и забыл =) выкладываю модели ) прошу обратить внимание, - расчет идет под выше описанный счет для удобства в некоторых сетах я указал баланс*10
а в сетах стоит обрать внимание на паузы ( они там исключительно по поим соображениям на какой то момент времени, а потом могут быть забыты x_x простите
по моделям и сетам, у меня EURUSD и EURGPB одинаковые =) схалявил, меня устроило соотношение прибыль/просадка в тестах
оптимизация дается мне тяжело, особенно марально, когда раз-два в неделю стабильно рубят свет на довольно продолжительное время... а у меня что то оптилось в 2-4 параметра третьи сутки... хочется, что то сломать или кого то :(( увы когда гос-стройка под боком этот момент временно не побороть
GPBUSD остановил 30 августа, от греха по дальше =) но EURGPB оставил, пока что =)
основная идея счета, несколько пар с приемлемым на мой взгляд соотношением риск/прибыль
EA_-_Setka_v1.43+_-_EURUSD__-_270pips-13steps_20180719_-_mult_1.4_0.02-by.xls
EA_-_Setka_v1.43+_-_EURUSD__-_270pips-13steps_20180719_-_mult_1.4_0.02-sell.xls
INSTA_EA_--GPBUSD__mult_1.4-0.1_14steps_20180601_20usd_by.xls
INSTA_EA_--GPBUSD__mult_1.4-0.1_14steps_20180601_20usd_sell_.xls
EA_-_Setka_v1.43+_-_Модель_-__20180731_-USDJPY_0.1mult_1.5_-14steps_340pips40UsdInstaf_By.xls
EA_-_Setka_v1.43+_-_Модель_-__20180731_-USDJPY_0.1mult_1.5_-14steps_380pips40UsdInstaf_Sell.xls
Изменено 6 сентября, 2018 пользователем dinsv
раз-два в неделю стабильно рубят свет на довольно продолжительное время...
Коллега, попробуй после включения электричества и компа продолжить оптимизацию. В последнее время MT4 подхватывает оптимизацию после сбоя или остановки для корректировки одного параметра, чтобы увеличить или уменьшить диапазон оптимизации. Я часто останавливаю оптимизацию для изменения параметров. Иногда после завершения оптимизации, запускаю повторно с подкорректированным параметром и резы предыдущей оптимизации учитываются без нового прогона. Удачи! =b
Очень интересное наблюдение, задам вопрос по этому поводу в Метаквоты, посмотрим КАК они это прокомментируют.
раз-два в неделю стабильно рубят свет на довольно продолжительное время...
Коллега, попробуй после включения электричества и компа продолжить оптимизацию. В последнее время MT4 подхватывает оптимизацию после сбоя или остановки для корректировки одного параметра, чтобы увеличить или уменьшить диапазон оптимизации. Я часто останавливаю оптимизацию для изменения параметров. Иногда после завершения оптимизации, запускаю повторно с подкорректированным параметром и резы предыдущей оптимизации учитываются без нового прогона. Удачи! =b
Технически, такое возможно ЕСЛИ результаты прогонов хранятся в ФАЙЛЕ. Тогда я вижу вариант, при котором ПРИ выключении света МТ4 подхватит результаты предыдущих прогонов. Если же в файле НЕ хранится, тогда с выключением света вся инфа о результатах прогонов просто напросто исчезнет.
Если ты останавливаешь прогон, меняешь параметр, то я думаю прокатит такой метод в следующих случаях:
1.ЕСЛИ результаты прогонов хранятся или в файле на компе ИЛИ в оперативной памяти запущенной программы (tester.exe). Если ты выключил МТ4, затем включил, то результаты исчезнут (кроме случая хранения файла на компе).
2.Логически если подумать, то ВАЖНО параметры корректировать исключительно которые УЖЕ стоят на оптимизации (то есть по которым есть галочки). И судя по всему, по логике, важно в параметрах СУЖАТЬ диапазон, а не расширять.
а)Если корректируешь ДРУГИЕ параметры, которые не стоят на оптимизации, то результаты прогонов будут не теми, параметры то поменялись!
б)Если будешь расширять диапазон параметров по которым есть галочка оптимизации, то: а)все что в диапазоне прошлого диапазона будет учтено. б)все что вне этого диапазона - будет доопчено.
Такие мысли ... не удержался )
по Просьбе ma2xno
10 скачиваний огромного по объему недоступного большинству теста в платном TDS2 и только мой 1 лайк?!
Парни, вы чё, охренели?! Мама спасибо говорить не учила?!
Чел минимум 2 вечера делал обширные разнообразные тесты в платной проге, которой в топике почти ни у кого нет.
И выложил в общее пользование сделанное на купленной им и ежемесячно доплачиваемой проге то, чего вы сами сделать не имеете возможности и не сделаете!
И все молча качают и даже не лайкают...
Другие, иногда месяцами, создают сеты и также бесплатно выкладывают их!
Это адов труд вообще-то, если кто не знает...
А с нами делятся - бесплатно!
Коллеги, за бесплатно выкладываемое надо не забывать благодарить!
Никто не обязан бесплатно делать вам добро и бесплатно работать на вас!
Это чужие идеи, чужой труд - для и на вас! Это экономия вашего времени и ваших немалых денег!
Это дарение вам того, чего вы, возможно, сами не смогли бы сделать никогда!
Уж будьте любезны не забывать говорить спасибо тем, кто может месяцы работал, чтобы бесплатно сделать лично вам добро!
Даже если вы не участвуете в дискуссиях, но скачиваете и "принимаете дары" - сам Бог велел не забывать говорить спасибо! l-) :)
Изменено 10 сентября, 2018 пользователем Старик
Уважаемые коллеги!Подскажите,где взять исходный код мода [EA] - Setka v1.43 RSI-CCI?Хочу разобраться в нем.
Уважаемые коллеги! Подскажите,где взять исходный код мода [EA] - Setka v1.43 RSI-CCI? Хочу разобраться в нем.
Первый пост топика
Индикаторный мод Setka RSI-CCIСпойлерv1.39 /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=313763
v1.41 /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=373125
v1.43 /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=395610
...Спойлер
В топике и на форуме аж 3 разных поиска!
Вбиваете в верхний справа поиск CurrencyForMinLot и через секунду видите всё обсуждение использования этого параметра в топике!
И всех остальных параметров точно так же - кто что спрашивал и кому как ответили.
В топике уже море информации практически по любому вопросу уже есть, 4-й год работаем!
...
3 варианта поиска есть на каждой без исключений страницах форума.
Кроме того, вверху и внизу каждой страницы любого топика есть специальная кнопка "Все вложения", при нажатии которой откроется вкладка с перечнем всех файлов, когда-либо выкладывавшихся в топике.
...
если вы ищете сет usdjpy, то нажимаете кнопку "Все вложения", CTRL+F, вводите в поиск usdjpy и видите все посты, где выкладывались сеты.
Практически любой выкладывавшийся сет можно найти в топике поиском во вкладке "Все вложения" вверху и внизу каждой страницы топика.
...
Коллеги новички, вы обязаны знать форум - он типовый и вы обязаны уметь им пользоваться.
Вы обязаны изучить /forum-trade-like-a-pro/14/bolshoe-faq-po-forumu/2421/ и уметь делать всё, что там описано.
Ну и общее требование по поиску информации - никогда ни на символ не искажайте название того, что вы хотите найти.
Никогда ни на один символ!
Если вы не знаете точно как называется архив, где файл бота, то бы должны до символа точно ввести:
- в любой из 3-х поисков на странице топика или
- в поиск на странице вкладки "все вложения"
- ту часть имени файла бота, которую вы знаете и которая точно должна быть в его названии.
В данном случае вы должны вести поиск по символам "RSI-CCI" - без кавычек и без пробелов.
В какой бы из 4-х доступных вам поисков на форуме вы ни вбили эти символы - то, что ищете, вы найдете!
Уважаемые форумчане-трейдеры!
Пользовался поиском по теме, но так и не нашёл: разрабатывались ли сеты по золоту?
Если есть такие, поделитесь, пожалуйста.
Коллеги!Я перечитал почти все ветки поста,какие то посты по нескольку раз, какие то поверхностно.Я считаю, что в советнике при всех его неоспоримых достоинствах есть один очень серъезный минус.Нет главного - нет нормальной,рассчитанной по серьезной стратегии точки входа.Частично эту проблему пытался решить уважаемый Joker, прикрутив индикаторы CCI и RSI. Но, насколько я понимаю, это касается первого входа.Остальные-обычные колена +30 пунктов и т.д. .Поэтому вся тема на ветке крутится возле одного вопроса- сколько нужно колен, чтобы сов не слил депозит. Может быть я чего то не понимаю, но объясните мне,человеку далекому от программирования,почему не рассматривается развитие советника в данной плоскости- улучшение качества точки входа?Ведь при решении данной проблемы можно изучать вопрос- сколько подряд убыточных сделок сделает сов и в зависимости от этого рассчитывать количество колен
Изменено 10 сентября, 2018 пользователем valerii.badaev@gmail.com
Коллеги!Я перечитал почти все ветки поста,какие то посты по нескольку раз, какие то поверхностно.Я считаю, что в советнике при всех его неоспоримых достоинствах есть один очень серъезный минус.Нет главного - нет нормальной,рассчитанной по серьезной стратегии точки входа.Частично эту проблему пытался решить уважаемый Joker, прикрутив индикаторы CCI и RSI. Но, насколько я понимаю, это касается первого входа.Остальные-обычные колена +30 пунктов и т.д. .Поэтому вся тема на ветке крутится возле одного вопроса- сколько нужно колен, чтобы сов не слил депозит. Может быть я чего то не понимаю, но объясните мне,человеку далекому от программирования,почему не рассматривается развитие советника в данной плоскости- улучшение качества точки входа?
Так улучшайте.
Исходники выложены.
Добавляете свой вход какой считаете лучшим и за год-два разрабатываете проходящие несколько лет сеты.
И выкладываете в топик.
У нас полная свобода творчества.
Коллега - вперед! =b :)
Так это все понятно,что хочешь сделать что то хорошо- сделай сам. У меня вопрос в другом.Почему никто этим вопросом не озадачился?Не интересно?Не перспективно?Нет смысла?
Продолжаем изучать особенности торгов с реинвестированием на примере
специально разработанных для торгов с реинвестированием сетов коллеги jocker
Источники информации:
1) набор сетов jocker и его мониторинг с фиксированным лотом https://www.myfxbook.com/members/jocker/eaqj-setka-143-rsi-cci/2266308
2) моя эксель-модель текущей версии, используя которую коллега eskandar подготовил обобщающую справку о сетах jocker на мониторинге
Спойлер
3) моя эксель-таблица "Реинвестирование - лот 1-го ордера и прибыль при ММ вида 0.01 лота на ХХХХ баланса счета - 20180902" - для прогнозирования целей и сроков торгов с реинвестированием прибыли в повышение лотности сеток.
/index.php?action=dlattach;topic=2738.0;attach=175969
Всё источники информации вам бесплатно доступны и вы можете самостоятельно повторить приводимые мною расчеты или выполнить любой необходимый вам иной анализ.
Ранее в топике мы уже рассматривали особенности торгов с реинвестированием прибыли вообще и часть особенностей торгов с реинвестированием на примере мониторингов/торгов сетами jocker.
/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=405862
Здесь мы рассматривали крайне любопытну арифметическую закономерность, согласно которой чем с большего лота вы стартуете торги, тем больше (до 50%+ за одно время) и/или быстрее вы заработаете прибыли в первую очередь именно благодаря реинвестировнию прибыли в повышение лотности сеток.
/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=405874
В этом мало кем отмеченном посте мы уточняли в цифрах влияние феномена ускорения зарабатывания прибыли с ходом времени, если вы реинвестируете 100% прибыли в повышение лотности сеток.
-----
Однако до сих по мы не рассматривали влияния на сроки и результаты торгов ММ разного уровня агрессивности.
Весь предыдущий анализ выполнялся с лишь примерно тем ММ, который был задан jocker в настройках сетов анализируемого мониторинга с фиксированным лотом.
Если быть точным, то на мониторинге со стартовым депо 5000 автором применяется 2 следующих ММ:
- в сетах со стартовым лотом 0.05 в торгах с реинвестированием надо задавать CurrencyForMinLot=1000
- в сетах со стартовым лотом 0.03 в торгах с реинвестированием надо задавать CurrencyForMinLot=1667
То есть в мониторинге торгов с фиксированным лотом сеты разных пар подразумевают использование как минимум 2-х разных ММ.
Какой ММ для каждой пары вы предпочтете применять в реальных торгах, надо дополнительно считать и думать - ведь лотность на половине пар будет расти быстрее.
Но авторский ММ сам автор называет "агрессивным" - хоть и вполне успешно, без экстремальных просадок в течение года, применяет его уже на втором своём мониторинге.
Я же в предшествующем анализе использовал "усредненный" ММ=1500, что для анализа/прогнозирования допустимо и примерно соответствует несколько менее агрессивным торгам, чем скоро год очень даже ровно идут на мониторинге jocker с фиксированными лотами.
Ну и мы с вами уже сверяли расчеты/прогнозы моей таблички с торгами на первом мониторинге с реинвестированием - и прогнозы моей таблицы прогнозирования торгов хорошо совпали с результатами торгов с реинвестированием онлайн на одинаковые сроки/даты.
Так что применение мною "усредненного" ММ к сетам jocker для прогнозирования торгов с реинвестированием правомерно и точность моих прогнозов приемлемая.
-----
В данном посте мы рассмотрим как на прибыль в %% и сроки торгов влияет разный ММ --> CurrencyForMinLot=1500/2250/3000.
Расчеты будем выполнять для лота 1-го ордера сетки 0.01 и 0.03 лота - потому что результаты торгов существенно разные даже при таких малых отличиях стартового лота и депо (это мы выяснили раньше).
ММ=1500 лот=0.01
ММ=1500 лот=0.03
ММ=2250 лот=0.01
ММ=2250 лот=0.03
ММ=3000 лот=0.01
ММ=3000 лот=0.03
Для дальнейшего анализа попробуем выявить поверхностные отличия между:
- увеличением ММ/баланса счета вдвое без увеличения лотности в торгах с фиксированным лотом и
- увеличением ММ вдвое с 1500 до 3000 без увеличения баланса в начале торгов в торгах с реинвестированием.
В принципе, в обеих случаях мы разрешаем боту использовать в торгах вдвое больше денег.
При торгах с фиксированным лотам это приведет к:
- увеличению баланса/депо счета вдвое
- сохранению среднемесячной прибыли в деньгах (так как лотность не меняется)
- падению среднемесячной прибыли в %% вдвое (прибыль в деньгах та же, а баланс вдвое больше)
- удвоению срока окупаемости счета.
То есть при торгах с фиксированным лотом увеличением ММ/депо не приводит к падению заработка в деньгах, но существенно снижает прибыль в %% и удлиняет срок окупаемости депо/инвестиции.
И если вы, торгуя фикслотом, увеличите ММ/баланс счета вдвое, то ни один финпоказатель торгов не ухудшится более чем вдвое!
При торгах же с вычисляемым лотом (с рефинансированием) удвоением ММ, например, с 1500 до 3000 приведет к:
- часто к сохранению баланса счета одновременно со снижением лотности ордеров вдвое
- уменьшению вдвое прибыли в деньгах и часто в %% на начальном этапе торгов за счет снижения лотности или
- если удвоение ММ потребует увеличения депо, то к падению почти всех финпоказателей вначале и по ходу торгов.
То есть при торгах с реинвестированием даже на начальном этапе изменение ММ намного глубже и динамичней влияет почти на всё - и на финансовый результат торгов даже в начале торгов, и на ход торгов и финансовый результат на каких-то отрезках времени.
Экономика торгов с реинвестированием прибыли как веревочная конструкция: какую бы веревку ты ни потянул или попустил - сразу или позже как-то изменится/перекосится вся конструкция. :)
Теперь посмотрим на сводные таблички сравнения результатов прогнозов торгов с рефинансированием прибыли в лотность сеток.
Таблица сравнения результатов
Сравнение торгов одними и теми же сетами в зависимости от ММ и стартового лота/депо ну очень интересное!... :)
1) во всех без исключения вариантах торги с фиксированным лотом на интервале в год менее выгодны, чем торги с реинвестированием.
Торги с фиксированным лотом этими сетами приносят 350%-400% за год - зависит от количества волатильных месяцев.
Торги с реинвестированием, в зависимости от выбранного ММ и минимального стартового лота/депо, позволяют рассчитывать на прибыль за 6-12 месяцев большую от 2-х до 10 и даже, при сложном управлении, до 20 раз, чем в торгах с фиксированным лотом!!
На реальных долларовых счетах возможен выход на лотность, для которой может не хватать ликвидности и на которой ДЦ начнет дробить ордера, что абсолютно неприемлемо - и это ограничивает лотность и устанавливает некоторый верхний потолок заработка, если торговать "в лоб".
Но, при любых вариантах, при одних и тех же торгах одними и теми же специально спроектированными сетами, торги с реинвестированием прибыли на интервале в 9-12 месяцев многократно выгоднее торгов с фиксированным лотом и горячо любимым многими выводом прибыли каждую неделю.
2) При торгах с реинвестированием увеличение вдвое ММ/CurrencyForMinLot с 1500 до 3000 на интервале в 6-12 месяцев снижает рентабельность торгов (прибыль в %%) от 4-х до 10-ти раз!
Удвоение ММ в торгах с реинвестом в течении 6-12 месяцев снижает прибыль в %% от 4 (четырех) до 10 (десяти) раз!! l-)
Торги с реинвестом радикально отличаются от торгов с фиксированным лотом, где если вы удвоили депо без повышения лотности, то заработаете вдвое меньше в %% и окупите депо вдвое поздней.
В торгах с реинвестом, особенно специально созданными для таких торгов сетами, взаимодействие настроек сетов и управление торгами намного тоньше и глубже и, на интервале в год, может изменять прибыль от торгов в десяток раз!
Это очень плохая новость для любителей "кинуть лишних деньжат на счет, чтобы спать спокойно" - хотя это не главное.
Главное же то, что при торгах специально спроектированными для торгов с реинвестом сетами решающим является управление торгами - какой вы зададите ММ и с какого начального лота/депо вы стартуете торги!
И только управление торгами с реинвестом решает заработаете вы больше или меньше в 10+- раз!!
3) мультиторгам специально спроектированными сетами с реивестированием, по всей видимости, альтернативы нет.
То есть вряд ли можно разработать какой-то принципиально иной набор сетов, который с приемлемой устойчивостью на интервале в год даст в 5-20 раз большую прибыльность, чем при обычных торгах с фиксированным лотом и даже торгах обычными сетами с реинвестированием.
Всё упирается в идею и математические свойства сеток jocker и архитектуру и опции нашего бота + модель, которые дали новый сплав, новое но-хау из знаний и возможностей.
Теоретически возможна разработка еще нескольких комплектов специализированных сетов для торгов с реинвестом с разными входами для нашего бота.
Но очень трудно представить, что из любого иного комплекта/варианта обычных сетов для сколь возможно устойчивых торгов каким либо образом удастся получить хотя бы отдаленно схожую расчетную прибыльность на интервале в год!
-----
Теперь рассмотрим пару более сложных частных случаев специально организованных торгов - решения целевых задач.
Случай 1. Гипотетический для реал счета.
Вы торгуете с реинвестом с ММ=1500 и стартовым лотом 0.03 на реал счете в каком-то австралийском ДЦ с депо $4500.
Расчетно через 8+ месяцев, при благоприятном ходе торгов, вы достигаете прибыли 2000% и лота 1-го ордера 0.6, что явно много и чревато дроблением ордеров, что наш бот корректно обрабатывать не умеет. Торги продолжать крайне рискованно.
Есть смысл вывести как минимум половину прибыли или всю прибыль.
Вопрос в том что выгоднее - вывести всю прибыль и снова начинать с минимума или вывести от половины прибыли и продолжить торги.
Если вывести всю прибыль и стартовать сначала, то за ~4 месяца (до конца года) удастся заработать еще 200%-300% максимум.
Рассматриваем случай оставить половину прибыли (оставить 1000% в сумме $45000) и рестартовать торги с лота 0.30.
Спойлер
Как видно из прогноза, при ММ=1500 и стартовом лоте 0.30 депо прирастает на 50% примерно через месяц и на 100% за менее 2-х месяцев. Из чего следует, что в этом случае за оставшиеся ~4 месяца до конца года торгов есть вероятность заработать еще 2х1000% и за год до 3500%-4000%. В деньгах прогноз по прибыли за год посчитать могу, но не буду. :)
В принципе, если на лезть на границу критичной лотности ордеров сеток, заработать за год 3000% на реал счете расчетно возможно и было бы просто феерически.
Случай 2. Гипотетический для центовика.
Особенностью центовиков является более высокий потолок нехватки ликвидности и неприемлемого дробления ордеров (~3 центолота?) и возможность торговать с высоким стартовым лотом и очень большим депо в центах.
При этом в среднем удвоение депо (+100%) прогнозируется в течение 2-х месяцев, а утроение (+200%) через 3 месяца.
После этого надо останавливать торги (стартовый ордер приближается к 3 центолотам) и выводить всю или большую часть прибыли и возобновлять торги после этого.
В практическом плане это означает, что если у кого-то есть не последние $1350 (3х$450), то их можно поместить на 5-тизначный центовик и начать торги с ММ=1500 и стартовым лотом 0.90.
И потом надеяться на $2700 прибыли каждый квартал, что заметно превосходит средние зарплаты по СНГ, кроме разве что столиц.
Вполне такой вариант решения вечного вопроса как же ж начать жить с форекс и уйти на пенсию прямо из школы... :)
Понятно, что мы на форекс и никто не отрицает, что это мартин.
Риски в торгах не устранимы в принципе.
Но сеты проходят тесты в TDS2 с 2016 года и текущий мониторинг с фикс лотом торгует скоро год без каких-то особых эксцессов.
Поэтому вполне можно говорить о гипотетических, вероятностных торгах и прогнозе торгов с реинвестированием.
И просто отмахнуться типа Старик всё придумал оснований-то нет - тесты и мониторинги не позволяют. :)
Потому что они факты объективной реальности и напрочь игнорировать их тоже нельзя...
-----
Ну и в конце поста следует отметить, что мы анализируем прогноз торгов сетами, специально спроектированными под торги с реинвестированием - и с конкретным набором настроек и лотности ордеров в эталонных торгах с фиксированными лотами как в мониторинге.
То есть это анализ конкретных спецсетов с текущими настройками и лотностью и средней прибылью 550 на 0.01 лота в месяц как в текущем мониторинге с фиксированными лотами.
Это важно понимать!
Если вы захотите попробовать спрогнозировать торги с реинвестированием какими-то другими сетами, то у вас будут другие ключевые параметры - ММ и среднемесячная прибыль в $ на лот 1-го ордера 0.01 лота.
Естественно, что моей таблице реинвестирования у вас будет прогноз, очень отличающийся в цифрах и сроках.
Но выявленные нами на сетах jocker арифметические закономерности торгов с реинвестированием будут проявляться в любом случае! l-)
Можно доверять тем тенденциям и закономерностям, что нами в ходе анализа были выявлены.
У вас будут другие цифры - но тенденции в торгах с реинвестированием будут аналогичными и управлять ходом торгов с реинвестом другими сетами можно сходно с управлением торгами сетами jocker.
Ну и важно понимать как можно перепрогнозировать торги сетами jocker, если вы захотите изменить ММ/лоты в некоторых парах из торгуемых в мониторинге.
Потому что если вы захотите изменить начальные лоты части сетов, то это приведет к изменению среднемесячной прибыли в $ и надо попробовать высчитать как изменится этот показатель, чтобы в таблице реинвестирования сделать корректный прогноз торгов.
Для этого надо обратиться к мониторингу с фикс лотом и найти там подобную вкладку
Спойлер
Вы увидите наторговку каждой парой с текущими настройками за период мониторинга в 11,5 месяцев на сейчас.
И если вы, например, предпочтете в торгах снизить начальный лот audcad с 0.05 до 0.03 (что соответствует изменению ММ пары CurrencyForMinLot с 1000 до 1500), то в мониторинге с фикс лотом это привело бы к уменьшению лота и прибыли этой пары на 2/5 или 40%.
Значит, вам надо высчитать 40% прибыли этой пары (в примере audcad) и вычесть эту величину из общей прибыли по мониторингу - и разность разделить на период теста (на сейчас 11,5 месяцев). Получите среднюю прибыль набора сетов за месяц с вашей коррекцией.
В таблице реинвестирования мы условно считаем, что на демо монике с депо 5000 и лотами от 0.03 средний ММ=1500 и прибыль моника в месяц надо делить на 0.03, чтобы вычислить среднемесячную прибыль набора сетов на 0.01 лота.
По итогу этих простых вычислений вы узнаете, что средняя прибыль за месяц в пересчете на условные 0.01 лота снизится, например, с 550 до 520.
Эту величину вы вводите в мою таблицу реинвестирования и получаете новый прогноз торгов набором сэтов jocker с вашими настройками в одном из сетов и выбранном вами ММ торгов и стартовыми лотами/депо.
Аналогично вы можете изменить настройки в 2-3 сетах, высчитать измененную прибыль на монике согласно ваших изменений настроек части сетов и новую среднемесячную прибыль на 0.01 лота - и сделать в таблице реинвестирования грубый прогноз торгов с внесенными вами изменениями в сетах или их ММ.
То есть таблица реинвестирования сейчас примерно настроена на настройки сетов на монике jocker с фикс лотом - но вы можете таблицу реинвестирования перенастроить на ваши варианты сетов и прогнозировать ваши торги! l-) :)
В общем, торги с реинвестированием намного сложней в понимании и управлении, чем торги с фиксированным лотом.
Торги же специально спроектированными для торгов с реинвестированием сетами - это вообще полёт на бреющем.
Вы можете стремительно улететь очень далеко - туда, где вообще никто не бывал, и найти там свои пещеры с сокровищами.
Но вам надо очень хорошо изучить свой самолет, тщательно планировать полеты и уметь управлять самолетом очень грамотно! :)
Потому что это форекс, карты местности нет и быть не может в принципе и всегда остается риск нарваться на скалу, не видимую из-за ближнего холма.
Все это, конечно здорово, но что то меня терзают смутные сомнения, что ДЦ дадут возможность так барствовать.
Так это все понятно,что хочешь сделать что то хорошо- сделай сам.
У меня вопрос в другом.
Почему никто этим вопросом не озадачился?Не интересно?Не перспективно?Нет смысла?
1) десятки тысяч программистов 10+ лет пытались что-то выжать из мартинов, засовывая ТС и индикаторы мартинам и взад, и вперед.
В ряде случаев целые группы программистов работали годами...
Результат +0% приемлемых ботов.
Вы лично сколько знаете нормально торгующих мартинов?
2) если бы вы прочли топик, то знали бы, что первым делом в бота стали втыкать индикаторные входы.
Кроме наработки jocker, остальные результаты экспериментов народу не зашли.
3) читали?
/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=360830
/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=368620
4)
Я считаю, что в советнике при всех его неоспоримых достоинствах есть один очень серъезный минус.
Нет главного - нет нормальной, рассчитанной по серьезной стратегии точки входа.
Спойлер
Давайте начнем с определения терминов - конкретно термина "точки входа".
Вот у нас есть контртрендовый мартин бот, которым одиночными ордерами торговать не выгодно настолько, что бессмысленно.
Мимо денег торговать мартином одиночными ордерами.
Вот давайте вы, для определения термина "точка входа", строго в столбик по пунктам русским языком напишете нам общие критерии оптимальности точки входа.
Чтобы мы, исходя из написанного вами, могли оптимальные точки входа безошибочно находить в торгах онлайн.
Не потом на истории находить, а в ходе торгов онлайн.
А то вот вы считаете, что у нас входы плохие.
Ну так опишите в столбик как искать "хорошие" точки входа, каковы их критерии, как их опознавать в ходе торгов.
Чтобы мы понимали о чём вы вообще.
Все это, конечно здорово, но что то меня терзают смутные сомнения, что ДЦ дадут возможность так барствовать.
Ну так торгуйте хуже.
Так, чтобы ДЦ всё же давали вам зарабатывать.
Как хорошо торговать, я написал.
И даже как зарабатывать в 10 раз меньше тоже написал. :)
Выбирайте что считаете реальным и торгуйте.
Ну или не торгуйте, если полагаете, что заработать невозможно.
Нет главного - нет нормальной,рассчитанной по серьезной стратегии точки входа.
вы в этом не первый. меня тоже напрегала точка входа .по этому для себя я скрестил данный бот(сэты форумчанина va40pud)и эту тс /torgovye-sistemy/2/d1-supremacy/9346/(но здесь скорее не точка входа а напровление ).хотя к сеткам ,мартинам и т.д.отношусь мягко говоря скептически, но пока результаты впечатляют :d
Изменено 10 сентября, 2018 пользователем vsf
Нет главного - нет нормальной,рассчитанной по серьезной стратегии точки входа.
вы в этом не первый. меня тоже напрегала точка входа .
по этому для себя я скрестил данный бот (сэты форумчанина va40pud)и эту тс /torgovye-sistemy/2/d1-supremacy/9346/.
хотя к сеткам ,мартинам и т.д. отношусь мягко говоря скептически, но пока результаты впечатляют :d
Ручные входы и сопровождение входов ботом или код в бота прописали?
В любом случае поделитесь результатами - и, если с прописанным кодом, то, как минимум, с разработчиками.
Ваши наработки - безденежная оплата работы авторов бота и сетов.
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем