[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌

советник forex setka trader форекс expert advisor трейдинг

От ApMSoft, 24 августа, 2012 в Лаборатория ProfitFX

« Первая 309 310 311 312 313 314 Далее »Последняя страница

Страница 311 из 786

Опубликовано 31 августа, 2018#7755

Загнал в ексель, очень любопытные цифры. Самый большие лоты 0.85 по парам NZDCAD, AUDCAD, AUDNZD. 28 колен?

Все помнят, что если в браузере на вкладке стэйтмента с комментами ввести в поиск или , то вы увидите где/когда и сколько раз были открыты ордера 10-го и 9-го колен соответственно?!

Попробуйте поиском найти , и так далее, пока не дойдете до максимального реально открывавшегося колена.

Ну и анализатор статистики сеток в помощь - тот вообще всё о торгах в динамике по каждой паре расскажет.

А начинать анализ надо с заполнения и сохранения копии модели на каждый сет отдельно.
Узнаете и сколько в каждом сете максимум может быть колен, и какие ордера на разных коленах открываются.
И лишь только после этого стоит начинать анализ стэйтмента, применяя другие инструменты анализа.

Изменено 31 августа, 2018 пользователем Старик

Опубликовано 1 сентября, 2018#7756

Коллеги, добрый вечер.

Взяться за освоение анализатора статистики от Drew в ночи после рабочей недели не хватило духу. Поэтому пока что сделал по старинке экселевскую табличку. >:d
Что получилось по статистике открытия колен по парам (детальнее см. в приложенном файле):

10-е колено раскрывалось на 4 парах из 6. Значит, фокус ровных торгов этими сетами именно в том, что одновременно длинные сетки по трём парам не разворачивались. Завтра на свежую голову возьмусь за анализатор статистики - очень интересно посмотреть, как в динамике открывались и закрывались старшие ордера.
---

Кстати, из приложенной таблички видно, что по некоторым парам (например, NZDCAD) в редких случаях незначительно изменялась лотность ордеров 1-3 колен. Из-за чего это могло происходить, учитывая что торги велись без реинвеста (если, конечно, MinLot не менялся вручную)?

Спойлер

---

Старик, спасибо за замечания по работе с данными, мотаю на ус. :)

jocker-statement-stats_20170923-20180830.xlsx46 скач.

Опубликовано 1 сентября, 2018#7757

Из-за чего это могло происходить, учитывая что торги велись без реинвеста

Ошибка исполнителя fcplm v:) Один раз случилась досадная оплошность, что загрузил сеты с другим ММ, и увидел это уже после открытия сделок. Подумал, что открытие нескольких сделок (точно не помню, 4 или 5 шт.) не повлияют на результат.

Изменено 1 сентября, 2018 пользователем jocker

Опубликовано 1 сентября, 2018#7758

Попробовал воспользоваться анализатором статистики (EA) - Setka v1.43+ - Модель - m09 + анализатор статистики сеток Drew - мод 50 колен dkfcnm_20180606.xslm.

В соответствии с разделом "Подсчёт сеток из отчётов Statement, DetailedStatement, StrategyTester" инструкции /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=379575 загрузил в файл данные из всех четырёх стейтментов (по времени закрытия с и без комментариев, по парам с и без комментариев).

Во всех случаях после нажатия кнопки "Подсчёт DSt" выпадала ошибка:

Спойлер

Несмотря на то, что инструкция к моду с анализатором статистики изложена предельно ясно, и что я перепроверил свои действия, всё же допускаю вероятность того, что я мог что-то упустить.

Поэтому прошу коллег, ранее работавших с анализатором, прогнать через него те же самые стейтменты, и проверить, действительно ли статистика по ним не формируется.

Тем временем я пока продолжу ковырять статистику вручную.

Изменено 1 сентября, 2018 пользователем eskandar

Опубликовано 1 сентября, 2018#7759

Ошибка исполнителя
Один раз случилась досадная оплошность, что загрузил сеты с другим ММ, и увидел это уже после открытия сделок.
Подумал, что открытие нескольких сделок (точно не помню, 4 или 5 шт.) не повлияют на результат.

Слава Богу!
А то у меня уже мозги начали дымится от обдумывания как вытестировать такой плавающий баг бота, если он есть. :)

-----

Поэтому прошу коллег, ранее работавших с анализатором, прогнать через него те же самые стейтменты, и проверить, действительно ли статистика по ним не формируется.

Попробуйте авторскую версию /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=379575
Там иногда некорректно обрабатывались отдельные отложки, но может на демо их немного и искажение статистики будет не критичным.
Но, по крайней мере в момент выкладывания, в 2017 это точно работало, люди использовали...
Имхо, наиболее подходящий стэйтмент с сортировкой по времени без комментариев.

Ну а что касается ММ и торгов...
Видите, это Его Величество Форекс во всей красе. :)
Да, в теории могут одновременно развернуться все 3 сетки и денег не хватит - но это крайне маловероятно.
Вариант же, при котором развернулись лишь одна сеть и вторая до N-1 колена, согласно моделей вполне устойчив по деньгам.
Да, возможен и безоткат на одной из пар такой, что даже наши нарабатываемые техники противостояния не помогут и случится стопаут - но, что забавно, на больших %% прибыли с реинвестом остаток на счете после стопаут сопоставим со стартовым депо.
То есть если вы уже доторговались до 2000%+, то даже в случае стопаута вам оставят на сдачу ~стартовый депо. :d
https://www.myfxbook.com/members/jocker/eaqj-setka-139-rsi-cci/2256862
Забавные игры у взрослых, да... ;)

P.S. Прикрепляю существенно переработанную и втрое удлиненную таблицу оценочного планирования торгов с реинвестированием прибыли.

Реинвестирование_-_лот_1-го_ордера_и_прибыль_при_ММ_вида_0.01_лота_на_ХХХХ_баланса_счета_-_20180901.xlsx78 скач.

Опубликовано 1 сентября, 2018#7760

kutsepal, весь благодарен вам за прогоны в тдс2. Может быть у вас будет ещё возможность прогнать сеты раздельно buy и sell сетку?

Опубликовано 2 сентября, 2018#7761

kutsepal, весь благодарен вам за прогоны в тдс2.
Может быть у вас будет ещё возможность прогнать сеты раздельно buy и sell сетку?

Попробуйте авторскую версию /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=379575
Там иногда некорректно обрабатывались отдельные отложки, но может на демо их немного и искажение статистики будет не критичным.
Но, по крайней мере в момент выкладывания, в 2017 это точно работало, люди использовали...

Попробуйте.
Если нормально сработает, получите всю важнейшую инфу по сеткам по buy и sell раздельно.

P.S. Таблица продлена до 800 строк, чтобы можно было оценить торги с реинвестом на центовых счетах.

Реинвестирование_-_лот_1-го_ордера_и_прибыль_при_ММ_вида_0.01_лота_на_ХХХХ_баланса_счета_-_20180902.xlsx73 скач.

Опубликовано 2 сентября, 2018#7762

2 Старик:
Коллега, скажи пожалуйста, а зачем ты тратишь свое драгоценное время на чат? Есть что нить полезное что все таки удалось из него подчеркнуть, какая твоя мотивация? Как ни зайду в чат - все время тебя гасят! Гасят проект ... Честно, я пытался даже увидеть что нить полезное в высказываниях в чате ... "полезное", но креме обычного общения ничего там ценного так и не увидел. Гасят Романтика, гасят проект Сетка ... Еще раз, "какая твоя мотивация там сидеть"? :)
=============================================================
Ну а теперь не о важном ....
Итоги календарного месяца торгов экспериментальным подходом 28 пар Х 13 счетов, вкратце:
За месяц:
Закрыто 94 500 сделок, общим объемом 43,6 лота, прибыль составила 11 097$.
За весь период эксперимента (2+ месяца):
Закрыто 229 900 сделок, общим объемом 81,4 лота, прибыль составила 19 426$

Эволюция мыслей:
1.Мои текущие сеты рассчитаны на АДР от 2.5 до 4. Что оказалось маловато для июля-августа. Получаю сейчас головную боль по закрытию сеток по некоторым парам (GBPCAD, GBPCHF).
2.Нагрузка на депо так же оказалась завышенной ввиду увеличившихся требований по зависшем сеткам.
ВЫВОД по п.1 и 2: Буду готовить линейку сетов, по которым рассчет сделаю на АДР=10. Это РАДИКАЛЬНО понизит прибыль, но в то же время сделает сеты более управляемыми. Надеюсь процесс переработки сетов завершить сегодня, заменить на основном счете все сеты и открыть еще одну линейку на сетов 10 у Робофорекса ... (только изучу торговые условия ... особенно по минимальному лоту. Если мин лот = 0.1, то робофорекс пролетает).

3.Жду окончания работ по модернизации мода РСИ+ССИ под фильтрацию входов каждого колена, а не только первого. По результатам проведу прогон текущих сетов под новый мод, если картинка понравится, то 50% сетов на основном счете будет заменено на мод РСИ.
4.Начал активно вмешиваться руками. В ОПРЕДЕЛЕННОЕ ВРЕМЯ (а я скрины вам показывал с ЛУЧШИМ временем для закрытия ордеров) проводил закрытие сеток. Причем по 2-м схемам:
а)схема с закрытием сеток, находящихся в плюсе и просшедших приличное количество пунктов в сторону прибыли, превышающих дневной АДР. Искал такие сетки и закрывал их через торговую панель.
б)Есть скрипт по закрытию всех ордеров по счету, находящихся в плюсе. В определенное время, а почти всегда это 20:00, акрывал ВСЕ ордера находящиеся в плюсе по счету. Такое удовольствие у моего брокера длится минут 20!!!! (ввиду задержки в работе с ордерами). По схеме Б я думаю В ИТОГЕ получил больше проблем нежели положительного результата. НО разгрузка депо по лотам идет основательная! Занаю ребята, Старик, Я любим ФИБО, так вот схема Б оооочень выиграла бы при полуручном управлении и закрытии сеток на 50, 61 по фибо!.
5.Отрыл классную торговую панель, облегчающую всю ПОЛУручную работу по управлению сетками. К сожалению платная, закину ее к нам в "больничку" может полечат. Скрин прилагаю...
6.Видео с закрываемостью сеток за 2!!! минуты прилагаю ...

...............

Возможно дополню пост позже еще некоторыми наблюдениями, а теперь за работу!

Опубликовано 2 сентября, 2018#7763

Попробуйте.
Если нормально сработает, получите всю важнейшую инфу по сеткам по buy и sell раздельно.

Попробовал. Вроде получилось. Но информацию по просадке отдельно по buy и sell сетке так и не нашёл. Да и в принципе, откуда там ей быть, если в Strategy Tester Report'е записей по просадке не ведётся, только одна общая по паре.

Изменено 2 сентября, 2018 пользователем ma2xno

Опубликовано 2 сентября, 2018#7764

Тему переименовали? привык к [QJ] Setka...
DENYA панель довольно элементарная - закину твой скрин в тему изготовления панелей, может сделаем.

Опубликовано 2 сентября, 2018#7765

Тему переименовали? привык к [QJ] Setka...
DENYA панель довольно элементарная - закину твой скрин в тему изготовления панелей, может сделаем.

Oll, а может расковырять код и исправить "проверку" в уже готовой панели? Что скажешь? Может так проще?
Работает только в тестере, значит проверка на "тестер".

Add^
Видел тему, где вы разрабатываете графическую панель. В идеале вижу вариант как на скрине. Также надо сделать ВСЕ возможное для экономии рабочего пространства на графике, поэтому названия кнопочек необходимо сделать как на скрине.
Спасибо )

TM_Close_Buttons.ex418 скач.

Изменено 2 сентября, 2018 пользователем DENYA

Опубликовано 2 сентября, 2018#7766

Видел тему, где вы разрабатываете графическую панель.

Дык туда и пиши, а то Старик сейчас выгонит вместе с панелью... :d
Насчёт расковырять это к Никсеру, но хочу сказать, что работа панели на реале и тестере круто отличается - разный код, ибо в тестере МТ отключены события нажатия кнопок (вообще все события), поэтому расковырять может не получиться...
А как ты торгуешь советником - сеткой и советником - панелью на одном графике?

Изменено 2 сентября, 2018 пользователем 0ll

Опубликовано 2 сентября, 2018#7767

Видел тему, где вы разрабатываете графическую панель.
Дык туда и пиши, а то Старик сейчас выгонит вместе с панелью... :d
Насчёт расковырять это к Никсеру, но хочу сказать, что работа панели на реале и тестере круто отличается - разный код, ибо в тестере МТ отключены события нажатия кнопок (вообще все события), поэтому расковырять может не получиться...
А как ты торгуешь советником - сеткой и советником - панелью на одном графике?

У меня ГОЛЫЕ 13 терминалов с открытыми 28 чартами. Настроил их на минимальную загрузку проца и памяти.А всю работу по УПРАВЛЕНИЮ веду 2-мя отдельными терминалами в которые вшил логины от всех счетов. Один терминал - ЧАРТЫ. Там фибо, миничсарты, уровни, то есть все для анализа ситуации по конкретной паре. А второй - это доска - там ЕСТЬ все кнопочки по быстрому управлению по всем валютным парам ..
Все просто)

Опубликовано 2 сентября, 2018#7768

Попробуйте.
Если нормально сработает, получите всю важнейшую инфу по сеткам по buy и sell раздельно.

Попробовал. Вроде получилось. Но информацию по просадке отдельно по buy и sell сетке так и не нашёл.
Да и в принципе, откуда там ей быть, если в Strategy Tester Report'е записей по просадке не ведётся, только одна общая по паре.

Коллега, вы выполнили анализ тестов за 2.5 года изучаемых сетов пусть в первой версии анализатора статистики сеток!!
Ну так сделайте скрин таблицы статистики теста каждой пары и выложите в топик для других!
Делаете полезную работу, выполнили анализ - делитесь результатами!
Этот проект мы с Qj делаем бесплатно для всех 4-й год, люди месяцами разрабатывают сеты и всё выкладывается в топик.
Смогли сделать хоть что-то полезное - поделитесь с другими!!
и мы еще пусть лишь на сантиметр, но приблизимся к осмысленным и стабильным торгам.

Это бесплатный и очень тяжелый проект, который развивается только потому, что люди бесплатно работают и делятся наработками.
Несколько человек его не вытянут.
Каждый, кто смог сделать хоть что-то полезное себе и другим, может и должен публиковать результаты - хотя бы анализа, осмысления.
Понимаете?! :)

-----

Тему переименовали? привык к [QJ] Setka...

Коллега Qj сначала внес свой ник в название бота, а потом сам и удалил.
Я не возражал ни против первого, ни против второго. :)

На самом деле мы уже скоро 2 года хотим (всё было готово еще в 2016) переименовать бота в InGrid (что было бы короче и намного удобнее) и переименовать и сократить местами ужасные названия 1/3 параметров бота.
Но нет времени.

-----

2 Старик:
Коллега, скажи пожалуйста, а зачем ты тратишь свое драгоценное время на чат?
Есть что нить полезное что все таки удалось из него подчеркнуть, какая твоя мотивация?
Как ни зайду в чат - все время тебя гасят! Гасят проект ...
Честно, я пытался даже увидеть что нить полезное в высказываниях в чате ... "полезное", но креме обычного общения ничего там ценного так и не увидел. Гасят Романтика, гасят проект Сетка ...
Еще раз, "какая твоя мотивация там сидеть"?

Ну я там не "сидеть" - я туда заглядывать, пробежать глазами написанное за день, иногда потроллить особо расшалившихся слегка... :d
К тому же я модер и, вместе с другими, должен поддерживать минимальный порядок в проблемном чате.
Некоторые парни там малость поехали на теме сетки и личной неприязни, да... :)
Ну мне реально пофиг, собственно.
Пользы от чата таки мало, реально превратился во флудилку, тема торгов может 2%-3% времени.
Но они чуть не круглосуточно ищут потенциальные проблемы и слабости в нашем проекте и в этом потоке пустого гона можно вычленить вопросы и реальные проблемы проекта, на которые нам стоит обращать самое серьезное внимание.
Дэн, там же есть реально далеко не дураки, у большинства стаж от 5 лет, битые-перебитые...
Изучение недоброжелателями проекта в микроскоп и выдача на гора всех выдуманных и реальных проблем вообще-то денег стоит...
Это дорогостоящий аудит проекта задаром! :d
Пусть в гоне найдется лишь одна хоть как-то полезная мысль в неделю - один хрен плюсик в копилочку проекта! :)
Чат ежедневно работает на нас, просто они об этом не догадываются...

Опубликовано 2 сентября, 2018#7769

А второй - это доска - там ЕСТЬ все кнопочки по быстрому управлению по всем валютным парам ..

Просто чтоб добить тему сетки с кнопками:
Торговую панель можно сделать индикатором, но нужен ввод команд в советника!
Старик, обрати внимание на эту возможность роста проекта - создание интерфейса сторонними индикаторами (любые торговые панели!) через глобальную переменную. Например:
Запускаем сову, потом индюк с панелью. Индюк создаёт переменную вида: Symbol_Magik_Id_ind = code
В коде зашифрована команда - любая, от открытия ордеров с неким лотом, до закрытия в любом сочетании. При считывании команды она удаляется.
Что это даёт: создатели панелей зашивают систему команд и сетка обрастает сторонними индюками с инфой и кнопочками на любой вкус.
и ещё сторонние индикаторы (например РСИ + ССИ, или ПА) смогут полностью управлять совой, т.е. рассчитывать момент открытия следующего ордера и это без внесения изменений в основной код сетки! Просто сделать команду "Следующее колено бай" = 234 и сова расчитает лот и откроет колено. Сделать индюка с командами значительно проще, чем плодить моды основной совы.

Опубликовано 2 сентября, 2018#7770

Коллега, вы выполнили анализ тестов за 2.5 года изучаемых сетов пусть в первой версии анализатора статистики сеток!!
Ну так сделайте скрин таблицы статистики теста каждой пары и выложите в топик для других!
Делаете полезную работу, выполнили анализ - делитесь результатами!
Этот проект мы с Qj делаем бесплатно для всех 4-й год, люди месяцами разрабатывают сеты и всё выкладывается в топик.
Смогли сделать хоть что-то полезное - поделитесь с другими!!
и мы еще пусть лишь на сантиметр, но приблизимся к осмысленным и стабильным торгам.

Это бесплатный и очень тяжелый проект, который развивается только потому, что люди бесплатно работают и делятся наработками.
Несколько человек его не вытянут.
Каждый, кто смог сделать хоть что-то полезное себе и другим, может и должен публиковать результаты - хотя бы анализа, осмысления.
Понимаете?!

Прошу прощения. Не думал, что кому-то эта информация будет полезна.
В двух парах почему то не показываются данные 8 колен сетки. Пробывал переимпортировать.

EA_-_Setka_v1.43+_-_Модель_-_m09_-_RSI-CCI-AUDCAD.jpg

Опубликовано 2 сентября, 2018#7771

Ну а теперь не о важном ....
Итоги календарного месяца торгов экспериментальным подходом 28 пар Х 13 счетов, вкратце:
За месяц:
Закрыто 94 500 сделок, общим объемом 43,6 лота, прибыль составила 11 097$.
За весь период эксперимента (2+ месяца):
Закрыто 229 900 сделок, общим объемом 81,4 лота, прибыль составила 19 426$

Подскажите, пожалуйста, каков общий размер вашего депо на всех 12 счетах?
Я уже всю ветку облазил, так и не смог найти конкретной цифры.
Встречается цифра 3 300 USD,но это депо 1 счета из 12 или как?

Изменено 2 сентября, 2018 пользователем Старик

Опубликовано 2 сентября, 2018#7772

Прошу прощения. Не думал, что кому-то эта информация будет полезна.
В двух парах почему то не показываются данные 8 колен сетки. Пробывал переимпортировать.

Во-первых, спасибо за информацию!

Во-вторых, вы воспринимаете как данность то, чего нет нигде и что в т.ч. позволило создать анализируемые сеты.
А ведь это еще не полный комплект анализа сетов для мультиторгов:

Спойлер

1) сет
2) модель, наглядно расшифровывающая сетки и просчитывающая сколько денег надо, где и какие будут лоты и просадки
3) тест, подтверждающий факт прохода сетом некоего участка истории + пиковую просадку и вероятную прибыль
4) анализ теста, показывающий как реально ходила цена, как строились и закрывались сетки, каковы их параметры в реале/тестере и насколько в реале сетки отличались от модели.
5) для мультиторгов еще обязателен совместный отчет всех пар по синхронной просадке для определения расчетной максимальной просадки в мультиторгах - для уточнения депо для мультиторгов и ММ каждой из пар
6) статистика свечей данной пары - как минимум, для уточнения настроек фильтров волатильности (и безиндикаторного входа)
7) 2-3 недельная статистика спрэда на данной паре в ДЦ и на счете, где вы намерены торговать - для настройки фильтра спрэда.

Из 7 файлов с информацией 4 уникальных инструментов анализа (2, 4, 5, 6) созданы и доступны только в нашем проекте! :)

Длительные прибыльные торги это наш бизнес и, как любой бизнес, это предельно серьезно.
Мы и проектируем торги как наш бизнес - который должен нас сколь возможно долго кормить.
Мы сколь возможно изучаем среду, в которой намерены вести бизнес - и сколь возможно изучаем, улучшаем и калибруем инструменты, которые должны приносить нам прибыль.
Компромисса нет: если мы намерены долго торговать в плюс - торги должны быть подготовлены по максимально возможному максимуму.

А что касается в 2-х парах за 2.5 года теста нет закрытий на 8 из 10 колен...
С высокой вероятностью это означает, что на 8 колене эти сетки:
- или спроектированы хреново
- или это такая странная специфика пары
- или недостаточная выборка, по паре в тесте было мало сеток и ни разу не выпало закрытие сеток на 8-х коленах.
Последнего и предпоследнего колена сетки в тесте/торгах может не быть - цена или не дошла до последнего, или пробезоткатила до последнего прямиком.
А вот условно недорогое предпредпоследнее колено чрезвычайно важное - здесь должна быть возможность закрыться сеткам, прежде чем уйти на старшие колена и запрос максимума денег.
И если на предпредпоследнем колене закрытий нет вообще, а тут вероятность отката обычно очень высока - то это проблема, с которой надо разбираться.
Но узнать об этой проблеме неоптимальности вы можете только в анализаторе статистики сеток (в тестах/торгах) - ни один другой инструмент такую инфу о ходе торгов и работе сетов в торгах не даст. :)

***********************************************************************

Вылезла моя неточность в оценках/прогнозах в одном из предыдущих постов. :"> :)
Позднее созданная таблица реинвестирования показала неточность цифр.
/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=405810

Ну как бы это не совсем ошибка:
- тенденции (некоторые арифметические закономерности) в ходе торгов с реинвестированием я определил верно
- но я переоценил влияние на результат большего стартового лота в начале торгов с реинвестированием.
Больший по размеру стартовый лот при реинвестировании выгоднее, разница за полгода-год есть - но она от 10% до половины+ времени или расчетной прибыли, а не в разы, как я в том посте предполагал.

Давайте на "несколько безумном" примере :d рассматриваемого демо мониторинга с фиксированным лотом https://www.myfxbook.com/members/jocker/eaqj-setka-143-rsi-cci/2266308 дополнительно попонимаем возможные результаты торгов, если бы они были:
- с реинвестированием
- с тем же агрессивным ММ (этими же сетами)
- но с разными начальными/стартовыми лотами/депо.

-----

В посте, который я хочу уточнить, было заявлено такое

Спойлер

2) При реинвесте прибыль за год при одинаковом ММ может в 2+ раза отличаться в зависимости от стартовых депо и лота.
Чем больше стартовые депо и лот - тем больше прибыли в деньгах и %% они заработают.
Чем меньше стартовые депо и лот - тем меньше прибыли не только в деньгах, но и в %% они заработают.
По моим прикидкам, если стартовать с депо/ММ=1500 лотом 0.01, то первые 5-6 месяцев уйдут на рост баланса до 5000 и лота до 0.03. То есть за год прибыль в %% будет в 2+ раза меньше, чем у тех, кто начнет торги с лота 0.03 и депо от 4500.
Это очень плохая новость для любителей торговать минимальным лотом и минимальным депо - при реинвестировании прибыли за год они заработают меньше в разы не только в деньгах, но и в %%!

3) Хорошей новостью есть то, что 5-тизначные центовики с минимальным лотом 0.1 чисто арифметически очень удачны для торгов с реинвестом сетами jocker.
Фишка в том, что вы сразу начинаете торговать минимум с лота 0.1 и приращение лотности первых ордеров сеток на 0.01 лота происходит быстро.

Спойлер

Табличка (очень усреднено) подсказывает, что при ММ=1500 и минимальном ордере 0.1 лот 1-го ордера сеток будет прирастать на 0.01 лота в среднем раз в неделю и всего через (в среднем) месяц торгов может быть уже минимум от 0.13-0.14 лота.
А вот если бы вы начинали торги с лота 0.01, то чтобы лот 1-го ордера сетки вырос на 0.03 лота с 0.01 до 0.04 лота, вам пришлось бы торговать 170 дней или почти 6 месяцев вместо одного - чтобы настолько же (на 0.03) повысить лот 1-го ордера сетки!!
Прикиньте какая феерическая математическая херня!!
Для другого ММ (например, 3000) берите мою табличку из этого поста и оценивайте в каком примерно темпе (по времени) может идти приращение лотности сеток в среднем.
Это чисто арифметический нюанс, но старт торгов с реинвестом с лота 0.1+ позволяет на центовиках зарабатывать ощутимо (в разы?!) больше и намного быстрее, чем стартуя с тем же ММ на реал счете с лота 0.01-0.03 в каком-то "красивом" регулируемом ДЦ.

Идея в целом изложена верно, но не все приведенные цифры совпадают с позднее полученными в таблице рефинансирования.

Позднее разработанная таблица рефинансирования показала несколько иные цифры:

старт с 0.01 лота - 294 дня

старт с 0.03 лота - 263 дня

старт с 0.10 лота - 255 дней

Расчеты подтверждают, что чем больше стартовый лот и депо, тем (с данными одинаковыми сетами и ММ) быстрее вы зарабатываете одинаковую прибыль в %%!!
Например, при реинвестировании, возможных 2000% прибыли в среднем можно достигнуть через:
- 294 дня, стартуя с лотом 0.01 лота
- и на 39 дней (~15%) быстрее за 255 дней, стартуя с лотом 0.1 (на центовике, например).
Причем резкое (на 11%) ускорение зарабатывания прибыли возникает даже при стартовом лоте хотя бы 0.03 против 0.01! l-) :)
Во как интересно...

Теперь перейдем к "совсем безумной" части наших теоретических расчетов. :)
То, что при большем стартовом лоте и депо выше скорость зарабатывания при реинвестировании прибыли, мы уже выяснили.
Теперь сравним сколько гипотетически можно заработать с реинвестом в %%, стартуя с разными лотами, за год (365 дней):
- лот 0.01 - 4800%
- лот 0.03 - 7100%
- лот 0.10 - 7800%
Если я нигде не напутал в несколько дней изменявшейся таблице и расчеты верны, то самый невыгодный вариант стартовать торги с реинвестом с минимального лота 0.01.
И за год торгов с реинвестированием прибыли, стартуя с лотом хотя бы от 0.03, можно:
- заработать в 1.5+ раза больше (нереальные ~7200%+- против 4800%), по сравнению с торгами со стартовым лотом 0.01 или
- одинаковую сумму заработать и вывести быстрее, что снижает шансы на попасть на форс-мажор в торгах или с ДЦ.

То есть мои выводы в цитируемом посте были в целом правильные - а цифры теперь уточнены в таблице рефинансирования.

Но важно отметить, что "преимущество большего стартового лота" накапливающееся с ходом времени торгов!
Максимальный эффект проявляется после торгов с реинвестированием от 6 месяцев и тут это уже значительные цифры.
Расчетно желательно проторговать с агрессивным ММ и реинвестированием до года...
Но будем реалистами - активно реинвестировать год в практически любом ДЦ было бы очень непросто и даже, с агрессивным ММ, скорее просто невозможно по техническим причинам и ограничениям.
Консервативное реинвестирование год и более выглядит вполне реалистично - а вот с агрессивным ММ проторговать даже год без вывода прибыли крайне маловероятно из-за финансовых и технических ограничений в торгах.

-----

Коллеги, мы все, конечно, понимаем достаточную/крайнюю условность этих табличных расчетов и прогнозов!!
Мы экстраполируем идеальные торги на демо счете и надо понимать, что в реале большая половина расчетных уровней прибыли с агрессивным ММ и слишком большой лотностью не реальны и просто недостижимы!! l-)
Надо чётко понимать, что таблица рефинансирования лишь вспомогательный инструмент:
- она просчитает всё что вы зададите
- но что реально, а что нет определяете только вы!

Так то выведенные мною цифры, скорее всего, правильные - таблица проста, ошибок в формулах вроде быть не должно, хоть и 800 строк в таблице.
И расчеты основаны на сетах с ММ, работающих сейчас на демо мониторинге с не включенным реинвестированием - и средней прибыли этого мониторинга с фиксированными лотами за 11 месяцев.

Спойлер

То есть это просто арифметика, прямой пересчет торгов онлайн - а не фантазии.

Мы имеем возможность сравнить мою таблицу с агрессивным ММ с первым демо мониторингом с реинвестированием прибыли.

Спойлер

https://www.myfxbook.com/members/jocker/eaqj-setka-143-rsi-cci/2266308
В первом демо мониторинге 2000% были достигнуты за 9 месяцев + неделя, а в моей таблице за 9 месяцев - неделя.
Разница в 2 недели или 5% абсолютно нормальна - отличались сеты и вообще это торги разных лет и они не могут не отличаться.
Цифры в обеих случаях выглядят несколько безумно, да - это устойчивые, но конечно весьма агрессивные "идеальные" демо торги.
https://www.myfxbook.com/members/jocker/eaqj-setka-143-rsi-cci/2266308
Но моя таблица (с дефолтными настройками) это тупо пересчет торгов с данного демо мониторинга с фиксированным лотом на точно такие же по среднему торги, но с включенным реинвестированием прибыли и с растущей лотностью сеток согласно усредненного (немного отличающегося) ММ валютных пар.
И как показывает прямое сравнение мониторинга с реинвестом с "прогнозом" из моей таблицы, моя простенькая табличка неплоха!... :)

Но в реале в торгах с реинвестированием в течение 9-12 месяцев подряд возможны понятные траблы, которые надо учитывать и пытаться обойти.
Надо быть готовым к форс-мажору в рынке и, при необходимости, быть готовым вмешаться - благо сетки плоские и допускают дополнительное усреднение.
Возможны и ожидаются проблемы с приближающимся Брэкзитом, 2 пары с фунтом, их может понадобится отключить на время или резко повысить консервативность торгов ими.
Торговые разборки Трампа со всем миром только входят в активную стадию и высокая волатильность возможна с высокой вероятностью - кстати, CAD прямо сейчас первый под ударом!

В каких-то ДЦ на каких-то объемах могут возникнуть проблемы с ликвидностью бездолларовых кроссов и там, видимо, придется отключить реинвестирование и дальше торговать с допустимой лотностью.
Я очень сомневаюсь, что на долларовых счетах физически возможны торги со стартовым ордером сеток в 1+ лота - будет нехватка ликвидности и возможно дробление ордеров, которые наш бот обрабатывать не умеет.
Это очень серьезно - не нарывайтесь с чрезмерной лотностью, даже если деньги есть или заработаете!
Думаю, что, даже при возможности, не стоит пробовать торговать с первыми ордерами сеток более 0.5-0.75 лотов - даже в таблице не стоит смотреть расчеты для более 0.75 лота.
На центовых счетах возможно достижение каких-то лимитов типа максимального лота или суммы лотов ордеров и тоже придется ограничивать реинвестирование.
На центовиках вряд ли стоит пробовать торговать с первыми ордерами сеток более 3 лотов (центовых) - упретесь в ограничение лотности.

Понятно, что максимум после 8-9+ месяцев успешных агрессивных торгов с реинвестированием надо будет смотреть по ситуации и, скорее всего, выводить от половины прибыли, а остаток разбивать на пару счетов.
В общем, торги на реале не будут развлекательной прогулкой ни одной минуты.

-----

Но цифры вроде не врут.
Сеты jocker и RSI-CCI мод нашего бота реально очень неплохи и допускают торги с чрезвычайно гибким управлением ММ с очень широким диапазоном целей.
Конечно, рынок абсолютно не гарантирует нам беспроблемных торгов - скорее, намекает, что скучать не даст.
Табличка моя вроде не врет и вам в помощь.
Пользуйтесь табличкой с умом и помните, что на реальных счетах есть ограничения и сложности - и что не нарываться разумно всегда. :)

Изменено 4 сентября, 2018 пользователем Старик

Опубликовано 2 сентября, 2018#7773

2 ma2xno
Спасибо за скрины. Я так понял из обсуждения, что вы прогоняли в анализаторе отчёт из тестера стратегий за 2,5 года. Уточните, пожалуйста, за какой период?

---

2 Старик

Попробуйте авторскую версию /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=379575

1. Прогнал стейтменты за 11 месяцев в авторской версии анализатора статистики, скрины прилагаю.

2. Почему-то по AUDUSD анализатор статистики не выводит в результаты ордер 9-го колена, хотя он точно был:

Завтра-послезавтра проверю вручную результаты подсчёта сеток, закрывшихся на старших коленах, по остальным парам.

3.

А что касается в 2-х парах за 2.5 года теста нет закрытий на 8 из 10 колен...

По GBPCAD сетки на 7,8 и 9 колене за 11 месяцев торгов действительно не закрывались, при этом одна сетка закрылась только на 10 колене (я перепроверил вручную).

---

2 DENYA

3.Жду окончания работ по модернизации мода РСИ+ССИ под фильтрацию входов каждого колена, а не только первого.

Уточните, пожалуйста, что за модернизация? Уже обсуждалась где-то в теме, или ваша личная разработка?

Изменено 2 сентября, 2018 пользователем eskandar

Опубликовано 2 сентября, 2018#7774

Добрый вечер, коллеги

возник вопрос, скорее всего ответ подскажет Старик |da|

Для счета типа ПроЦент с мин лотом = 0,1 как правильнее задавать параметры для реинвеста
для депо , скажем, 15000 центов (150 долларов)

x_CurrencyForMinLot=1500
x_MinLot=0.01

или

x_CurrencyForMinLot=15000
x_MinLot=0.1

Понятно, что результат в начале торговли будет одинаковый лот = 0,1, а вот дальше как, например, при депо 16501 центов ?

В первом случае лот станет 0,11, а во втором - бот будет "ждать" 30001?

(Помню раньше были проблемы со счетами типа Про, решил уточнить)

Опубликовано 2 сентября, 2018#7775

2 DENYA

3.Жду окончания работ по модернизации мода РСИ+ССИ под фильтрацию входов каждого колена, а не только первого.

Уточните, пожалуйста, что за модернизация? Уже обсуждалась где-то в теме, или ваша личная разработка?

Привет. Обсуждалась давно в теме. Сейчас в моде фильтруется только 1-й ордер. Пара программистов обещали допилить мод чтобы проверка была КАЖДОГО ордера. Говорят там работы на пару минут....
НО ... обещанного 3 года ждут. Я жду уже много :-) Постоянно сталкиваюсь с задержкой во времени из-за доработок бота! Жалко время, жизнь то коротка ... Сколько лет уж планирую начать изучать код, чтобы НЕ ЗАВИСЕТЬ от других людей, время пришло.

Как допилят мод, сделают фильтр на вход на все ордера попробую погонять в тестере. Хотя, если честно, идеальная былы бы проверка на "hook". Hook - это момент обратного закругления индикатора. Допустим в случае с РСИ, стохастик, ССРЦ: это когда значения индикатора побывали выше 80(настраиваемо), и первое обратное пересечение 80. На селл- сверху вниз линии 80. На бай снизу вверх линии 20. Это идеальный сигнал, который бы отсеял безоткатные участки. Нам важно входить в момент разворота. Конечно это уже другая будет версия советника Сетка, но лично я вижу именно в индикаторном варианте больше перспектив. ... Ибо набор объемов ордеров в момент ЯВНОГО безотката пока остается самым главным слабым местом советника Сетка. Фильтры VolCandleMaxSize по сути такой же индикатор и выполняет ТАКУЮ же функцию, то есть не дает в определенные участки времени открыть новые ордера ...
Так может эту задачу доверить "проверенному" лучшему индикатору?

Подытожим:
1.Допилят мод РСИ+ССИ под фильтр каждого ордера
2.Проверю в тестере готовые сеты, если станет лучше - на реал.
3.Если лучше не станет - используя логику кода, замена РСИ+ССИ на ТДИ как "лучшего" в своем классе НО именно по логике HOOK!
4.

Изменено 3 сентября, 2018 пользователем DENYA

Опубликовано 2 сентября, 2018#7776

Спойлер

Добрый вечер, коллеги

возник вопрос, скорее всего ответ подскажет Старик |da|

Для счета типа ПроЦент с мин лотом = 0,1 как правильнее задавать параметры для реинвеста
для депо , скажем, 15000 центов (150 долларов)

x_CurrencyForMinLot=1500
x_MinLot=0.01

или

x_CurrencyForMinLot=15000
x_MinLot=0.1

Понятно, что результат в начале торговли будет одинаковый лот = 0,1, а вот дальше как, например, при депо 16501 центов ?

В первом случае лот станет 0,11, а во втором - бот будет "ждать" 30001?

(Помню раньше были проблемы со счетами типа Про, решил уточнить)

Oleg Snegov, оба варианта допустимы - бот пересчитывает ММ к 0.01 лоту и вычисляет лот согласно баланса счета.
Проще и осмысленней задать первый вариант x_CurrencyForMinLot=1500 и x_MinLot=0.01.

Также обратите внимание, что часть сетов jocker на монике с фикс лотом имеет стартовый лот 0.05, что соответствует x_CurrencyForMinLot=1000, так как депо 5000.
Какой ММ задать решать вам - но на этот нюанс внимание обратите.

-----

2. Почему-то по AUDUSD анализатор статистики не выводит в результаты ордер 9-го колена, хотя он точно был

Там может быть отложка, не учтенная данной версией анализатора статистики сеток...
Есть такой баг авторского анализатора статистики сеток, про который знаем уже год и с которым никто до сих пор не смог справиться.
И этот баг иногда искажает статистику...

-----

Ну и еще одно теоретическое знание, ставшее известным нам после появления моей таблички реинвестирования. :)
Очень интересная и очень важная особенность торгов с реинвестированием - ускорение зарабатывания по мере хода торгов...

Ускорение зарабатывания основано на том, что чем больше лотность сеток, тем больше они приносят прибыли за период и тем быстрее бот зарабатывает сумму, необходимую/достаточную для очередного повышения лотов ордеров сеток.
И сетки с ордерами еще большей лотности еще быстрее зарабатывают сумму, необходимую для очередного повышения лотности сеток при торгах с реинвестированием прибыли.
Это самоподдерживающийся и самонарастающий процесс.
Ускорении получения прибыли является математическим свойством торгов с реинвестированием прибыли в повышение лотности торгуемых ордеров.

Сравним время на удвоение прибыли при торгах с реинвестированием (дефолтные настройки таблицы, старт с 0.03 лота):
- 100% - расчетно достигается за 64 дня
- 200% - расчетно достигается за 100 дней - удвоение за 36 дней или в 1.78 раз быстрее набора первой половины
- 400% - расчетно достигается за 143 дня - удвоение за 43 дня или в 2.33 раз быстрее набора первой половины
-
- 500% - расчетно достигается за 159 дней
- 1000% - расчетно достигается за 209 дней - удвоение за 50 дней или в 3.18 раз быстрее набора первой половины
- 2000% - расчетно достигается за 263 дня - удвоение за 54 дня или в 3.87 раз быстрее набора первой половины.

Ну и для сравнения прибыль с теми же сетами фикс лотом, взятая с демо мониторинга:
- 209 дней - 230% - в 4.35 раза меньше, чем с реинвестом
- 263 дня - 298% - в 6.7 раза меньше, чем с реинвестом.

Цифры расчетные, ~соответствуют демо моникам jocker - но ускорение зарабатывания прибыли по ходу торгов по мере роста лотности сеток очевидное.
При более консервативных ММ/торгах, естественно, сроки удвоений прибыли в %% будут больше - а прибыль в $ и %% за любое время меньше.
Естественно, что все расчеты, сроки и %% в таблице реинвестирования основаны на предположении, что рынок не будет создавать нерешаемых проблем и даст торговать ботом без стопов достаточно долго!... :)

Но, при обычных торгах без форс-мажорных стопов/стопаутов в ходе торгов, ускорение зарабатывания прибыли в деньгах и %% по мере роста лотности при реинвестировании прибыли будет наблюдаться при любом ММ!
По месяцам, из-за меняющейся волатильности, результаты будут отличаться - но пока идут торги, будет с ускорением расти и прибыль.
Вот какая занимательная арифметика торгов с реинвестированием прибыли в рост лотности ордеров... ;)

Реинвестирование_-_лот_1-го_ордера_и_прибыль_при_ММ_вида_0.01_лота_на_ХХХХ_баланса_счета_-_20180902.xlsx124 скач.

Изменено 4 сентября, 2018 пользователем Старик

Опубликовано 3 сентября, 2018#7777

Ну а теперь не о важном ....
Итоги календарного месяца торгов экспериментальным подходом 28 пар Х 13 счетов, вкратце:
За месяц:
Закрыто 94 500 сделок, общим объемом 43,6 лота, прибыль составила 11 097$.
За весь период эксперимента (2+ месяца):
Закрыто 229 900 сделок, общим объемом 81,4 лота, прибыль составила 19 426$

Подскажите, пожалуйста, каков общий размер вашего депо на всех 12 счетах?
Я уже всю ветку облазил, так и не смог найти конкретной цифры.
Встречается цифра 3 300 USD,но это депо 1 счета из 12 или как?

Привет. Размер депо эволюционировал. Начинал с депо 50$ на счет, то есть 50*13=650$. Потом по просадке долился, стало по 500$ на счет или 6500$. Дальше сделал замену сетов на 2,5-4АДР, попал в заподню просадки, по которой ЧАСТЬ пар зависло, так как не открылись последние колена (объективности ради надо сказать что ЕСЛИ бы открылись, то просадка была бы еще больше НО уже давно бы сетки закрылись, а так висят. То есть есть и плюсы и минусы. Плюсы - что просадка ниже. Минусы - что ждать закрытия дольше). Итого депо 12000.

В настоящее время делаю замену сетов, как и писал ранее. Делаю сеты на 10АДР. Здесь уже подхожу умно, есть табличка с рассчетами просадок по каждой валюте. По табличке как вы видите самая требовательная пара к депо - GBPNZD, самая НЕтребовательная NZDCHF. Разница в просадке 7.8 раз. Разная стоимость пункта движения дает разную просадку в долларовом выражении.

(В теории, каждая пара имеет свой ВЕС в долларовом движении. Зная эти ВЕСЫ в идеале в сет закладывать стартовый лот по каждой паре исходя из ее веса. Допустим GBPNZD будет иметь вес 1 и лот 0,01, тогда по NZDCHF лот 0,08, по USDJPY лот 0,04 итд....)

Табличку с расчетом депо прилагаю. По ней видна МАКСИМАЛЬНАЯ просадка. Такой ситуации быть не может. Также если сетки развернуться в обе стороны, то их общая просадка будет стремиться к нулю. Поэтому я заложил ХУДШИЙ вариант, итого требование к депо по 13 счетам ~~11250$~~ (такой расчет на 9 залетных валютных пар на одном счете. По моему опыту такого не было. Поэтому делаю перерасчет на 20%, или на 6 валютных пар на одном счете залетных. Такое бывало. Поэтому требование к депо 7500$.

Добавлено: 03-09-2018 11:03:28

Допилил табличку. Сделал расчет ИДЕАЛЬНОГО ЛОТА. (кому лень самим заморачиваться в расчетах.). Такой лот вам даст ОДИНАКОВУЮ просадку в долларовом выражении по каждой валютной паре. Так как рассчет на лот 0.01, то естественно погрешность в округлении.

Добавлено: 03-09-2018 11:59:11

А второй - это доска - там ЕСТЬ все кнопочки по быстрому управлению по всем валютным парам ..
Просто чтоб добить тему сетки с кнопками:
Торговую панель можно сделать индикатором, но нужен ввод команд в советника!
Старик, обрати внимание на эту возможность роста проекта - создание интерфейса сторонними индикаторами (любые торговые панели!) через глобальную переменную. Например:
Запускаем сову, потом индюк с панелью. Индюк создаёт переменную вида: Symbol_Magik_Id_ind = code
В коде зашифрована команда - любая, от открытия ордеров с неким лотом, до закрытия в любом сочетании. При считывании команды она удаляется.
Что это даёт: создатели панелей зашивают систему команд и сетка обрастает сторонними индюками с инфой и кнопочками на любой вкус.
и ещё сторонние индикаторы (например РСИ + ССИ, или ПА) смогут полностью управлять совой, т.е. рассчитывать момент открытия следующего ордера и это без внесения изменений в основной код сетки! Просто сделать команду "Следующее колено бай" = 234 и сова расчитает лот и откроет колено. Сделать индюка с командами значительно проще, чем плодить моды основной совы.

Идея отличная НО ничего не понял по технической стороне ее реализации :d Давай порассуждаю, попроще ...
Итак, сейчас есть бот. В бот заложен алгоритм открытия новых ордеров, проверка фильтров итд идет в САМОМ БОТЕ, то есть каждый раз с новым тиком бот перепроверяет все свои формулы с фильтрами и выдает результат. Когда все фильтры пройдены и все условия соблюдены - бот открывает новый ордер.

Изложу твою идею в своем понимании:
В формулу на открытие нового ордера добавляем еще один параметр: открытие ордера разрешено, когда усл1+, усл2+, шаг+, фильтр спреда+, фильтр свечи+, время+, ......, Индикатор_пара_buy_YES. (Индикатор - любой на наше усмотрение, который генерирует значение и помещает его в GlobalVariables. Пара - текущая. BUY - для сеток на бай (для сеток селл - значение индикатора с СЕЛЛ). YES - означает что открытие ордера разрешено. NO - запрещено).

В ГлобальныхПеременных ИНДИКАТОР генерирует с каждым тиком значение (Формат: IND_PAIR_BUY_YES/NO). На примере РСИ, когда перекупленность, то есть когда значения индикатора выше 80, то в глобальные переменные всегда будет идти значение BUY_NO, SELL_YES. Если опускается значение индикатора ниже 80, то BUY_NO, SELL_NO.

Индикатор может быть любой, главное чтобы генерировал в глобальные переменные по заданному алгоритму значения.
Все правильно, Oll, я понял??? :d > :d
Есть минусы у идеи:
1.Отоптить невозможно. В тестере не будет работать данная идея (индикатор КАК заставить в тестере совместно с ботом работать?)
...
1) EURUSD_BUY_yes/no
2) EURUSD_BUY_yes/no

Рассчет_депозита_и_просадок._Идеальный_лот..png

Изменено 3 сентября, 2018 пользователем DENYA

Опубликовано 3 сентября, 2018#7778

Привет. Размер депо эволюционировал. Начинал с депо 50$ на счет, то есть 50*13=650$. Потом по просадке долился, стало по 500$ на счет или 6500$. Дальше сделал замену сетов на 2,5-4АДР, попал в заподню просадки, по которой ЧАСТЬ пар зависло, так как не открылись последние колена (объективности ради надо сказать что ЕСЛИ бы открылись, то просадка была бы еще больше НО уже давно бы сетки закрылись, а так висят. То есть есть и плюсы и минусы. Плюсы - что просадка ниже. Минусы - что ждать закрытия дольше). Итого депо 12000.

В настоящее время делаю замену сетов, как и писал ранее. Делаю сеты на 10АДР. Здесь уже подхожу умно, есть табличка с рассчетами просадок по каждой валюте. По табличке как вы видите самая требовательная пара к депо - GBPNZD, самая НЕтребовательная NZDCHF. Разница в просадке 7.8 раз. Разная стоимость пункта движения дает разную просадку в долларовом выражении.

(В теории, каждая пара имеет свой ВЕС в долларовом движении. Зная эти ВЕСЫ в идеале в сет закладывать стартовый лот по каждой паре исходя из ее веса. Допустим GBPNZD будет иметь вес 1 и лот 0,01, тогда по NZDCHF лот 0,08, по USDJPY лот 0,04 итд....)

Табличку с расчетом депо прилагаю. По ней видна МАКСИМАЛЬНАЯ просадка. Такой ситуации быть не может. Также если сетки развернуться в обе стороны, то их общая просадка будет стремиться к нулю. Поэтому я заложил ХУДШИЙ вариант, итого требование к депо по 13 счетам 11250$ (такой расчет на 9 залетных валютных пар на одном счете. По моему опыту такого не было. Поэтому делаю перерасчет на 20%, или на 6 валютных пар на одном счете залетных. Такое бывало. Поэтому требование к депо 7500$.

БОльшое спасибо за развернутый ответ!Вторую неделю гоняю на центовике ваши сеты из архива Denya sets от 28.03.18 на 28 пар.Наверное, с тех пор они претерпели существенные изменения.

Опубликовано 3 сентября, 2018#7779

Изложу твою идею в своем понимании:
В формулу на открытие нового ордера добавляем еще один параметр: открытие ордера разрешено, когда усл1+, усл2+, шаг+, фильтр спреда+, фильтр свечи+, время+, ......, Индикатор_пара_buy_YES. (Индикатор - любой на наше усмотрение, который генерирует значение и помещает его в GlobalVariables. Пара - текущая. BUY - для сеток на бай (для сеток селл - значение индикатора с СЕЛЛ). YES - означает что открытие ордера разрешено. NO - запрещено).

В ГлобальныхПеременных ИНДИКАТОР генерирует с каждым тиком значение (Формат: IND_PAIR_BUY_YES/NO). На примере РСИ, когда перекупленность, то есть когда значения индикатора выше 80, то в глобальные переменные всегда будет идти значение BUY_NO, SELL_YES. Если опускается значение индикатора ниже 80, то BUY_NO, SELL_NO.

Индикатор может быть любой, главное чтобы генерировал в глобальные переменные по заданному алгоритму значения.
Все правильно, Oll, я понял??? >
Есть минусы у идеи:
1.Отоптить невозможно. В тестере не будет работать данная идея (индикатор КАК заставить в тестере совместно с ботом работать?)

Да всё так, кроме одной детали: сова должна знать есть управление индюком или его нет, если нет то последний параметр игнорируется. В тестере в визуале работать будет, оптимизация с индикатором невозможна, к сожалению. Визуал режим не самый быстрый - с тестированием хх-пар будет геморрой.

« Первая 309 310 311 312 313 314 Далее »Последняя страница

Страница 311 из 786

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Регистрация нового пользователя Войти

Перейти к списку тем