[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌

53 минуты назад, Altegron сказал:

@DENYA а можно ссылку на отслеживание онлайн?

Да .. конечно.

Это канал SkyNews. Сижу и смотрю ... Если что то поменяется в прогнозах - сразу Вам сообщу.

В 15.10.2019 в 17:55, Sergey NikoLaevich сказал:

И после того как мы определимся с длиной сетки, для тестов, когда отключены все фильтры, и корекции мульта, тп, как выбрать изначально оптимальный тп для сетки?

А почему у вас должны быть хоть когда-то отключены все встроенные в бота фильтры вместо того, чтобы быть сколь возможно лучше настроенными на пару?!

Имхо, фильтры никогда не должны быть отключены.

Рынок это лютое бездорожье.  В основном с холмами и лощинами (флэт) - но и с обрывами и скалами (тренд).

Пытаться торговать без встроенных в бота фильтров это всё равно что пытаться преодолевать бездорожье строевым шагом.

Десятки тысяч людей десяток лет простыми мартинами "строевым шагом" пытаются преодолевать бездорожье рынка.

Естественно, что ничего из этого не выходит - они теряют деньги и годы и уходят, не заработав ничего.

Бот создавался как универсальная машина для перемещения по пересеченной местности - с возможностью смягчения падений в провалы и преодоления скал с меньшими затратами.

Для этого были придуманы и реализованы соответствующие блоки и агрегаты.

Но, учитывая крайнюю сложность преодолеваемого бездорожья, нужны и опытные водители - отлично знающие все возможности бота и оптимально их использующие.

Ну и, естественно, не кидающиеся на скорости 100 км/час на единичные скалы, обозначенные на карте и видимые прямо по курсу невооруженным глазом.

Сначала бот настраивается на пару - как минимум первым входом и фильтром волатильности.  А в TDS2 и реале еще и фильтром спрэда.

Это настройка на "не норму" - не торговать, когда не как "в среднем".

Когда вы выставите условно "точный" первый вход и подходящую обработку импульсов - тогда и становится виднее какими сетками пару можно торговать.

Конечно, все взаимосвязано и может быть необходимость перенастроить фильтры не один раз - но надо понимать, что тесты без фильтров ни о чём.

Также надо понимать и характер рельефа в данный момент. 

Бывают местами непреодолимые горные участки типа 2014-15 годов - а бывают и относительно ровные как много в чем с 2017.

Для горных участков нужна Ненормативная лексика типа "подлодка+самолет", а для относительно ровных и джип годится для куда большей скорости.

Вы должны для себя понять управление каким агрегатом вы в сете выстраиваете: тяжеленный/дорогущий/медленный самолет+подлодка на все случаи жизни (необходимый далеко не всегда) - или более дешевый/быстрый/выгодный джип для более быстрой езды по относительно ровной местности.

Сетов с "1-го января любого года" почти не бывает - обычно выгодней определяться какую местность вы ожидаете впереди и нужное применять.

Разработка сетов это действительно очень сложно - от идеи до результата могут быть и недели пошаговых изменений и улучшений разрабатываемого сета.

И нормально изучать график и использовать модель и тестер - как использовать циркуль при анализе карты местности.

Но вот строевым шагом не то что в реале, но и даже в тестере по бездорожью ходить не выйдет.

Из тысяч тех, кто так пытался торговать, выживших не выявлено.

Обещал информировать про изменения в раскладе сил на голосовании по Брекситу в Британском парламенте завтра.

Итак изменения произошли. Боря перетянул на свою сторону несколько человек. Борьба идет за независимых кандидатов и части Лейбористов.

Подробности на скрине.

В 17.10.2019 в 23:36, valerii.badaev@gmail.com сказал:

Уважаемые коллеги! Я конечно понимаю, что в меня сейчас полетят помидоры,но скажу вам вот что.

При расчете необходимого депозита для торговли на реале компромиссный депо умножаю на 2. Это касается не только Сетки,но и других советников.

Все таки реальные торги сейчас и прогоны на истории-не одно и тоже.

Относительно любых других советников ничего не могу сказать. 

Но если формул расчета депо во всех других советниках нет и депо определяется чисто на глаз, то может и в 5 раз депо умножить лучше будет.

Принципиальная разница в том, что они депо пытаются угадать - а мы депо вычисляем.

В качестве примера берем модель вашего сета евроиены

Как следует из столбца АС, компромиссного депо 1400 расчетно достаточно на покрытие просадки 338 пипсов при сетке 294 пипса (столбец G) - то есть +44 пипса.

То есть сам по себе компромиссный депо в вашем сете удлиняет (до stopout) расчетную сетку в 294 пипса на 44 : 294 * 100% = +15%

Из столбца АС так же очевидно следует, что запрещение открытия последнего 10-го колена большого прироста выдерживаемой просадки не дает - такое действие позволяет выдержать просадку лишь на 38 пипсов больше (376 пипсов вместо 338).

Реально существенно повышает устойчивость сета к просадке временный запрет на открытие 8-го и особенно 7-го колен - в этих случаях вероятность благополучно пересидеть неожиданный трендик радикально повышается.

Теперь оценим идею увеличения торгуемого депо на +100% компромиссного депо - то есть до 200% компромиссного депо.

Для вычисления на какую просадку хватит добавляемых на счет денег (сверх компромиссного депо) надо доливаемую сумму разделить на цену пипса на последнем открытом колене сетки (столбец "О").

+1400 к торгуемому депо добавляет $1400 :  $13/пипс = +108 пипсов до 446 пипсов просадки или +32%.

То есть +100% к депо в вашем случае увеличит покрываемую просадку на лишь 32%.

Соответственно, 3 компромиссных депо увеличат выдерживаемую просадку на +64% и лишь 4 компромиссных депо увеличат покрываемую просадку почти вдвое до +96%.

То есть эффективность доливаемых на счет денег сверх компромиссного депо в разы ниже, чем покрываемая просадка деньгами компромиссного депо.

Учитывая же достаточно высокую волатильность евроиены, если уж увеличивать депо, то втрое - а вдвое так себе...

Но даже удвоение компромиссного депо, без какого либо прироста прибыли в $$, снизит рентабельность до ~80% годовых и удлинит окупаемость инвестиции/стопа до более чем года.

А уж на утроенном депо стопик будет отбиваться около 2-х лет из-за рентабельности от 50% годовых...

А торги, в которых редкий стопик окупается намного больше года, радикально снижают привлекательность торгов вашим сетом - в том числе из-за удвоения исходно очень симпатичного низкого компромиссного депо.

Так хороша ли идея взять и удвоить торговый депо?!   Цифры говорят, что идея так себе.

Да, вероятность пересидеть трендик возрастет, но дорогой ценой - утратой ключевого преимущества сета в виде низкого депо и крайне существенным падением рентабельности. 

И уж если увеличивать депо вдвое, то может и сетку надо удлинять - что ж меньшей/малой сетке висеть в просадке с ТР фиг знает где в тылу?!

Пересидка это же тоже немалые риски: сетка полностью развернута, цена ушла далеко - и нет же гарантии, что цена непременно вернется к далекому ТР!

Это важный вопрос: если вы готовы вложить намного/вдвое больше денег - то под вдвое больше денег можно разработать намного большую и устойчивую сетку...

Торги предполагают такую последовательность действий, которая должна обеспечивать прибыль при сколь возможном обеспечении безубыточности как минимум.

Торги это ж не просто сет - это совокупность действий, по результату которых вы должны оставаться в общем плюсе по итогу ряда лет.

Торги могут быть моно или мульти, круглогодичными или сезонными (например, только разгоны летом) - но в результате должны давать плюс за весь период торгов.

Сам по себе один (и даже не один) стоп не конец света, если в итоге вы в плюсах за весь период торгов.

Целью торгов есть не недопущение стопов любой ценой - целью торгов есть общий плюс за весь период торгов по совокупности, включая стопы если были.

Идея просто добавить денег не решает полностью ни одной из проблем - устойчивость к просадке возрастает незначительно, ТР к убежавшей цене не приблизится и торговые свойства сетки не улучшатся, а вот финансовые характеристики сета ухудшатся почти все.  Нужно что-то более рациональное...

Во-первых, надо всё же разувать глаза и обходить в торгах такие грандиозные события, как Брэкзит - как часто обходим в торгах нередко скромное около новогодье.

Если не пытаться на малом депо проходить редчайшие заранее известные огромные события уровня Брэкзита, то и большее депо тогда может не понадобиться!

Во-вторых, если хотите и можете добавлять денег, то делайте линейку сетов разной длины!!  Это намного осмысленней и безопасней, чем просто денег накидать и пересиживать с развернутой сеткой в сотнях пипсов от далеко убежавшей цены.

В общем, просто сказать давайте удвоим депо, не меняя сета, и пересидим просадку точно не единственная и скорее не лучшая идея.

Конечно, это допустимо и очень многие нередко так и делают - доливают денег и иногда успешно пересиживают...

Но это не очень эффективно, всё надо тщательно просчитывать, в чем мы продвинулись реально дальше большинства - мы можем считать деньги очень-очень точно!.

И проектировать торги в целом желательно именно как совокупность действий, как бизнес процесс с целями остаться в плюсе в итоге.

В этом случае мы боремся не за не допустить стоп любой ценой, а за заработать в итоге даже в том случае, если по пути случатся контролируемые высчитанные стопы.

Это вроде простая, но очень важная мысль: больше чем надо тратить/вкладывать плохо для бизнеса - обычно лучше не рисковать большим, чем выведено в расчетах и тестах!

В этом случае, даже если когда-то случится расчетный+ стоп, вы сможете отбить его в сроки согласно сета и выйти в общий + по итогам торгов за период!

18 часов назад, Старик сказал:

Теперь оценим идею увеличения торгуемого депо на +100% компромиссного депо - то есть до 200% компромиссного депо.

+1400 к торгуемому депо добавляет $1400 :  $13/пипс = +108 пипсов до 446 пипсов просадки или +32%.

То есть +100% к депо в вашем случае увеличит покрываемую просадку на лишь 32%.

    Подскажите пожалуйста как  высчитали число 446 ? 

Что то интересное твориться в парламенте Британии.

Только что парламент проголосовал ЗА поправку Летвина.

Если точнее: Премьер-министру Джонсону теперь придется просить ЕС о продлении сроков сделки

Но смотрю Борис Джонс не доволен ... так понимаю по моему знанию английского не хочет выполнять ршение и говорит выйдем 31-го октября.

Запутался я)) Ох уж эти бритты ... какой то детский сад.

Кто следит со мной, смотрите этот ютюб онлайн:

16 часов назад, Sergey NikoLaevich сказал:

В 18.10.2019 в 21:16, Старик сказал:

Теперь оценим идею увеличения торгуемого депо на +100% компромиссного депо - то есть до 200% компромиссного депо.

+1400 к торгуемому депо добавляет $1400 :  $13/пипс = +108 пипсов до 446 пипсов просадки или +32%.

То есть +100% к депо в вашем случае увеличит покрываемую просадку на лишь 32%.

    Подскажите пожалуйста как  высчитали число 446 ? 

Столбец АС, строка 29 (10 колено) - одного компромиссного депо достаточно на покрытие просадки 338 пипсов (при длине сетки 294 пипса).

Для вычисления на какую просадку хватит добавляемых на счет денег (сверх компромиссного депо) надо доливаемую сумму разделить на цену пипса на последнем открытом колене сетки (столбец "О").

Второго компромиссного депо $1400 :  $13/пипс достаточно для покрытия просадки (полностью развернутой сетки) еще на 108 пипсов (или еще +32% покрытия просадки первым компромиссным депо).

338 пипсов покрытия просадки 1-м компромиссным депо + 108 пипсов покрытия просадки 2-м компромиссным депо = 446 пипсов покрытия просадки двумя компромиссными депо.  

"вопреки призывам премьер-министра Бориса Джонсона британские депутаты на голосовании приняли поправку, внесенную Оливером Летвином. Согласно этой поправке, премьер должен будет до 23.00 (01.00 мск воскресенья) попросить об отсрочке Brexit. Голосование по соглашению перенесено на следующую неделю. " - Исходя из этого можно предполагать разворот по евродоллару?!

На этой неделе многие получили стопы на вообще-то вроде отличном сете евроиены от Валерия Бадаева- даже и особенно те, кто держал двойной депо на счете.

Это крайне болезненный эпизод, из которого надо сделать максимум полезных выводов - так что попробуем его дообсудить еще в какой-то части.

Что касается торгов на депо с запасом, близком к еще одному депо, то выше я попробовал пояснить почему это не такая уж хорошая идея.

/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=437516

В общем случае, если торги пошли явно не расчетно или вы пропустили какое-то редчайшее глобальное событие и нарвались на быстрый новостной трендик , то чаще выгоднее принять стоп в размере расчетного компромиссного депо и отбить потерю в понятные и разумные сроки, чем (не меняя сеты/торги) накидать на счет денег, всё равно нарваться на намного больший стоп и отбивать стоп больше расчетного год и более.

Ну и в общем случае, уж если вы готовы/можете торговать на большей сумме денег, то лучше не использовать сет в режиме пересиживателя (т.к. цене будет трудно вернуться далеко назад к ТР сетки), а лучше разработать еще пару более длинных и консервативных сетов и применять их при малейшем подозрении на проблемы в рынке.

-----

Еще одним вопросом, вызвавшим некую дискуссию с участием даже редких посетителей топика, был "не удачный, не там" первый вход, открытие сетки eurjpy.

На самом деле в вероятностных торгах на форекс 100% идеальных "удачных" входов первым ордером быть просто не может.

Какой-то процент входов первым ордером, при любых индикаторах или без, окажется "неудачным" по отношению к последующему движению цены при любых входах.

Другое дело, что в занимающем 80%-90% времени торгов флэте "неудачный" первый вход позволит построить большую, но расчетную сетку и получить больше прибыли.

Но если вы посмотрите историю торгов, то вы убедитесь, что даже при самом хитром использовании индикаторов и даже при входах в направлении последнего движения цены первые ордера не так уж редко открывались на локальных лоях или хаях и что каждая сетка последних 2-3х колен почти гарантированно имела условно "неудачный" первый вход.

Надо совершенно ясно понимать, что входы первым ордером сетки в направлении последнего движения цены просто гарантируют, что какой-то процент входов будет на лоях или хаях и потом будет выглядеть явно "неудачными"!

Поэтому я бы всё же сказал, что, в данном случае, первый вход был конечно не идеальным, но всё же вполне "обычным", как всегда - а сетки порвала околобрэкзитная возня в евре в сочетании с некоторым (обычным, не экстраординарным) ослаблением иены.  Сет-то прошел гигантские движения 2000+пп в 2017-18 годах и сейчас остопился именно на пока не больших новостных движениях...

И мы год назад, в прошлом октябре (и в этом октябре) подробно разбирались с торгами бездолларовыми кроссами и понимали какие чаще "новостные" опасности в них есть.

Вы можете попробовать повысить "удачность" первого входа, открыв еще один график пары и навешав туда любых индикаторов - смотрите на здоровье!

На основе любого стороннего анализа вы можете настройками временно запретить боту открывать buy или sell сетки - это ваше право!

Но помните, что самые прибыльные сетки с большим количеством колен могут вырасти только из условно "неудачных" первых входов.

Так что ваше слишком частое вмешательство в торги может привести скорее к снижению прибыли, чем стабильному росту устойчивости торгов.

-----

И мы возвращаемся к пониманию того, что есть редкие моменты, которые сетками любым сетом в затрагиваемых парах просто не следует торговать вообще!

Потому что заведомо лучше изредка недополучить 5%-15% прибыли, чем потерять 100%+ депо и потом отбивать его уже на новых деньгах от нескольких месяцев до года!

Причем есть понимание и принятие того, что в тот же новый год часто можно/лучше 2-4 недели не торговать - а вот что может раз не в каждый год лучше не торговать сетками на новостях, понимания и принятия нет!

Но ведь нет разницы в том новый год или не новый год - важно лишь ожидается необычный/нерасчетный рынок или нет!

И если ожидается нерасчетный волатильный чисто новостной нервозный рынок, то зачем сетками торговать?!

Особенно в тех явных случаях, когда ДЦ заранее письменно предупреждают, что ждем в рынке херню, может будем увеличивать залоги и даже запрещать открывать ордера...

И не важно какие были замечательные тесты - уж если предупредили о возможной херне даже ДЦ, в тех валютах, которые затрагиваются новостями, выходим из торгов и всё!!

Не тупя, не понтуясь, не жадничая, не зажмуриваясь и не отворачиваясь авось пронесет, не доливая тьму денег на счет - если явно ожидаются явные опасность/непонятки в рынке, на затрагиваемых валютах временно выходим из торгов сетками и все!

Просто потому, что намного лучше/выгоднее месяц не заработать 5%-15% от депо, чем рисковать потерять 100%+ депо в заранее известной ситуации!

Понимаете?!

Мы не можем просчитать заранее и предусмотреть все возможные напряги в рынке - это невозможно в принципе.

Но Глобальных ситуаций, о большинстве из которых заранее прямо предупреждают даже ДЦ, на самом деле очень мало и они крайне редки - одна не каждый год.

Обычно это какие-то за многие месяцы заранее известные редчайшие события глобального или локального уровня, происходящие впервые или раз в несколько десятков лет.

Не обо всех таких редчайших событиях заранее предупреждают ДЦ и иногда и ДЦ предупреждают о событиях, которые потом не происходят или не вызывают волатильности.

Но важно, что заслуживающие осторожности и внимания в торгах сетками события действительно редко более 1 в год и отслеживать их как факторы риска мы обязаны!!

При всей свободе решений - просто обязаны отслеживать и учитывать, понимаете?!   Это часть нашей работы.

В 2016 году такой заранее известной ситуацией был референдум о Брэкзит 23 июня 2016 года - первый и единственный в мировой истории.

Это событие вызвало движение в фунте, евре, франке, иене вплоть до тысяч пипсов даже до референдума, часть ДЦ запретило торги фунтом вообще - и не торговать месяц вокруг референдума было более чем разумно.  Кто этого не сделал - попали. Даже тестировать этот период в перечисленных валютах смысла нет.

Также были осенью 2016 выборы президента в США, но вроде особых ограничений и особой волатильности они не вызвали.

В 2017 я не припоминаю ни одного глобального события, вызывавшего ограничения ДЦ и ограничения в торгах - хотя год был почти весь трендовый.

В 2018 было только одно заранее известное событие, касавшееся Канады - в конце сентября подписание торгового соглашения с США взамен другого, действовавшего 25 лет.

Вполне разумно было выйти из торгов канадцем сетками во второй половине сентября и ждать чем все кончится.  Кто этого не сделал - попали.  Много кто.

Причем немного более поздние проблемы с кроссами с nzd я не знаю никого, кто предвидел - но про ожидаемые в конце сентября проблемы с cad было известно ранее чем за месяц.

Также весной 2018 года было завершение гигантской коррекции тренда доллара 2014-15 годов, стоило проявить осторожность - но мало кто смог это высчитать и учесть в торгах.

И в 2019 ДЦ вроде дважды предупреждали о возможных ограничениях и волатильности в связи с Брэкзит - в марте и октябре. В марте обошлось - в октябре депо слили.

То есть реально таких заранее известных волатильных опасных событий глобального уровня 1 не каждый год и не учитывать их в торгах весьма неосторожно.  Весьма!

я очень не хочу показаться таким умным, "как моя жена завтра".

Но где-то раз в год происходят какие-то крупные заранее известные "остро новостные" события в мире и в топике происходит просто массовое попадалово точно в за месяцы известные дни на заранее известных валютах.

В 2018 массово попали на канадце на подписании через 25 лет нового торгового соглашения с США в срок "до конца сентября", в 2019 на соглашении о Брэкзит точно в день саммита ЕС на тему соглашения по Брэкзит - попали на заранее, за месяцы известных датах и валютах и точно день в день!!

И люди остаются без денег и в совершенно расстроенном состоянии.

Пора делать выводы и не попадать там, где не должны.

Надо понять всю серьезность таких ситуаций и относиться к ним с надлежащей ответственностью.

Понимаете, на железнодорожном переезде, когда шлагбаум опущен, светофоры мигают и звучит сигнал, мало кому придет в голову закинуть в багажник запасные канистры с бензином и пытаться переползти через рельсы одновременно с поездом по расписанию.

С брэкзитом в октябре 2019 был тот самый железнодорожный переезд с опущенным шлагбаумом, мигающими светофорами, звучащей сиреной и поездом по расписанию.   Даже ДЦ каждому лично предупреждения выслали...

Тем, кто на этом попал, точно надо сесть и попробовать честно понять почему и что я делал на рельсах во время прохода единственного за год поезда...

В 19.10.2019 в 20:48, M0kass сказал:

"вопреки призывам премьер-министра Бориса Джонсона британские депутаты на голосовании приняли поправку, внесенную Оливером Летвином. Согласно этой поправке, премьер должен будет до 23.00 (01.00 мск воскресенья) попросить об отсрочке Brexit. Голосование по соглашению перенесено на следующую неделю. " - Исходя из этого можно предполагать разворот по евродоллару?!

По котировкам выходного дня будет незначительный гэп вниз. А далее будет все завитеть от понедельника в первую очередь ... так как там и будет решаться судьба Брексита ...

Я думаю затянут парламентарии этот вопрос и учитывая то, что Макрон сказал что НЕ поддерживаает продление отсрочки ... Парламент может не успеть проголосовать до 31.10 и Британию вышвырнут из ЕС без сделки.

Учитывая сколько бриты плохого сделали России и Украине .. я ЗА данный сценарий )

В 17.10.2019 в 16:02, Andralex сказал:

Сегодня утром вручную закрыл по ЕвроЙене торговлю на 12 колене с убытком, сет из Тройки Старика. Вижу, что это решение было правильным.

12 часов назад, Старик сказал:

Надо понять всю серьезность таких ситуаций и относиться к ним с надлежащей ответственностью.

Я вторую неделю вне торгов.Деньги пока вообще вывел с с обоих ДЦ,оставил только центовые счета, которые не жалко слить- чисто из интереса- выдержат или нет.Благо- ввод- вывод бесплатные.Научен горьким опытом прошлого года, когда не прислушавшись к совету Старика по канадцу слил депо. 

Брэкзит это реально что-то - заскучать точно не дадут!

С мая 2019 фунт уже 2200 пипсов просто проскакал непринужденно - график Роботеста.

И еще легко может сотни пипсов пролететь - может и в ближайшие дни.

20191021 - WSJ- Сделку по Brexit ждет очередное решающее голосование.mht26 скач.

Простите совсем уж за нубский вопрос, но почему на моих графиках нет соединяющих линий от места открытия до закрытия ордеров? Что сделать, чтобы их видно было?!

В 21.12.2015 в 14:05, Старик сказал:

В 21.12.2015 в 12:48, EG10 сказал:

Здравствуйте, Старик у вас на скринах /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=252835 очень наглядно отрисованы закрытые сетки,
это какой-то индикатор? Как это можно сделать?

Скрипт.
Первая установка на график разметка, повторная - удаление разметки.

Подглючивает, так что разметку лучше делать на дополнительно открытом для этого графике пары - который потом можно закрыть.
Ну или потом разметку удалять руками.

Прибыль/убыток считает достаточно, но не абсолютно точно.
Но погрешность, имхо, не критична - в пределах 1%-2% от вычисленной суммы.

Во вкладке терминала "история счета" предварительно (до установки скрипта) задаете тот период истории, сделки за который надо отразить на графике.

Понятно, что отражаются только уже закрытые ордера.
Даже если у вас висит офигенная сетка, на графике её ордера отражены не будут.

@M0kass топик надо читать!  Раз 5 пояснялось и выкладывались в топике скрипт history.

History.ex461 скач. History.mq455 скач.

4 минуты назад, Старик сказал:

топик надо читать!

@Старик и я читал, и помню, что этот вопрос уже поднимался, но вот названия скрипта не помню, поэтому искать его затруднительно. Спасибо за помощь!

В 21.10.2019 в 11:43, VIGILant сказал:

Вы намекаете на возможный откат EURJPY от верхней границы канала?

Было тревожно....14 колен, давний сет Старика, немного приглаженный в сторону безопасности. Впрочем при депо в 10к просадка была терпимая -37%. колено №15 отключил на пожарный случай до следующего сопротивления.

Безопасность была увеличена в следующих настройках:

В 24.10.2019 в 22:54, LLLYTKA сказал:

Было тревожно....14 колен, давний сет Старика, немного приглаженный в сторону безопасности.

Впрочем при депо в 10к просадка была терпимая -37%. колено №15 отключил на пожарный случай до следующего сопротивления.

Про депо в 10к само по себе тревожно...  Уж не знаю какой у вас сет из старых...

У меня сейчас примерно такое

Депо, как вы видите, у меня от 14к - так что проверьте в модели сет, которым вы торгуете. 

Вообще-то этот сет, откровенно говоря, далеко не подарок - достаточно агрессивный как для волатильной eurjpy и очень тяжелый по депо как для лота 0.01.

В топике у нас есть сеты с депо и в 10 раз меньше...

Правда, сет ну очень редко разворачивается более чем на 12 колен и его можно пробовать торговать даже от 3000-4000 - но вы ж понимаете, что это будет авантюрой.

я питаю слабость к таким сетам из-за их хорошей устойчивости, но, объективно говоря, трудно много заработать на таком депо сетками, редко разворачивающимися более 11 колен.

Спасает только относительно высокая волатильность и быстрая закрываемость таких сеток в бездолларовых кроссах давно тупящей евры с подвижной второй валютой.

Такие сеты всё же больше для мультиторгов подходят, там его большой депо меньше давит и лучше используется...

Так вот в этом сете я несколько повысил устойчивость, увеличив 1-й шаг с 12 до 14 пипсов - что добавило к сетке 30 пипсов и немного снизило агрессивность сета.

А так сет у вас отработал вполне ожидаемо: если ваш сет близок к моему, то закрываемость на последних коленах хороша - и высока вероятность закрытия на первом же откате даже при немалом ТР в пипсах.

Просто не стоит таким сетом торговать eurjpy прямо в решающие дни брэкзита и неделю+ вокруг НГ - просто не надо нарываться, рынок опасное место.

В остальных случаях и без ручного вмешательства подобные сеты годами разгребают ситуацию обычно оптимально...

-----

В 24.10.2019 в 22:54, LLLYTKA сказал:

Безопасность была увеличена в следующих настройках:

Насчет удлинения паузы фильтра спрэда до 5 минут - скорее всего, допустимо и нормально. Не знаю стоит ли это рекомендовать везде, но, по крайней мере, идея ясна.

Настройки фильтра волатильности тоже близки к рекомендуемым, но стоит посмотреть распределение размеров свечей - может,  для eurjpy VolCandleMaxSize=8-10 пипсов для м1 окажется оптимальней.

Также не было бы лишним потестировать фильтр волатильности на TF m5 пауза ~60 секунд - в некоторых сетах такая фильтрация показала себя очень неплохо.

Настройки блока безиндикаторного входа понятны и близки к дефолтным, но я бы тоже посмотрел распределение размеров групп из 3-х свечей - может, СandlesToOpen1Order_MaxPips=10+ пипсов окажется оптимальней (но не обязательно что так).

-----

А вот с применением No1Order_ByDrawdownPercent и No1Order_ByDrawdownPercent_Off мне не понятно от слова совсем...

Причем не понятна не идея (идея-то понятна и, имхо, нуждается в уточнении) - мне не понятно совсем что у вас на графике.

Вы No1Order_ByDrawdownPercent=1 задали лишь с 18 октября где-то или раньше?! 

Потому что на графике отработка этой настройки раньше как-то особо не видна (buy сетки есть) и это очень странно...

Что касается использования опции No1Order_ByDrawdownPercent в моно торгах одной парой, то для меня это неожиданность.

Данную опцию я задумывал для управления мультиторгами - если на счете общая просадка больше указанной, то данная опция должна не давать открывать сетки даже на тех парах, где нет ощутимой просадки.

То есть если вы такую опцию зададите >0 на всех торгуемых парах в мультиторгах на одном счете, то при просадке на одной или нескольких парах новые сетки не будут открываться нигде, пока ситуация на одной или нескольких проблемных парах разрядится, общая просадка по счету снизится и снова будет можно торговать всем.

Причем в разных парах на счете можно задавать разные значения No1Order_ByDrawdownPercent, какие-то более опасные пары ограничивая в торгах при меньшей общей просадке на счете, а какие-то пары отключая лишь уже при большой просадке.

Так было задумано...

Использованием параметра No1Order_ByDrawdownPercent на одной паре вы меня удивили.

Конечно, разрешено всё, что прямо не запрещено и вы вправе торговать и таким образом.

Но No1Order_ByDrawdownPercent=1 это очень странное, совершенно нелогичное значение.

Значение параметра No1Order_ByDrawdownPercent, как и всех остальных, должно быть не каким "кажется", а обоснованным - лучше вычисленным.

Тем более в торгах одной парой, где прямо применима модель.

Задав No1Order_ByDrawdownPercent=1, по моей модели, вы блокируете открытие встречных сеток, начиная с 7-го колена.

Смотрите в модели % просадки (столбец Q) - более 1% просадка становится лишь с 7-го колена!

Но 7-е колено это даже не половина сетки - по длине это примерно лишь 1/3 сетки, просадка ничтожно мала и как либо ограничивать торги просто бессмысленно.

Ограничивая открытие сеток, Вы просто режете и так небольшую на этих уровнях прибыль, не получая никакого прироста даже видимости "безопасности".

Контроль просадки в моно торгах мартином одной парой на уровне всего 1% это совершенно мнимая безопасность - вы теряете прибыль, не выигрывая ничего!

Это же мартины и вы должны быть готовы к тому, что просадка 20%-30% означает лишь то, что рынок растягивает сетку и дает вам шанс заработать больше.

Это же не ручные торги, где при просадке 2% у некоторых особо нервных случаются истерики - в мартинах другой порядок цифр рабочей просадки...

Не имеет видимого смысла и задание No1Order_ByDrawdownPercent_Off=0, так как в этом случае вы разрешите возобновление торгов лишь тогда, когда цена в сетке в просадке дойдет до БУ.

Учитывая, что пипсов прибыли обычно в несколько раз меньше расстояния от старшего ордера сетки до уровня БУ сетки, No1Order_ByDrawdownPercent_Off=0 почти равносильно запрету открывать новые сетки, пока растянувшаяся сетка не закроется по ТР.

Но настолько ограничивать торги (не в единичные периоды напряга в рынке) смысла обычно нет - встречная сетка в единицы колен и менее 1% просадки несет прибыль, а не угрозу.

А ничем не угрожающие микросетки надо не рубить, а любить - они приносят прибыль уж сколько вы им разрешите...

То есть если вы уже применяете No1Order_ByDrawdownPercent>0, то и No1Order_ByDrawdownPercent_Off>0 должен быть - лишь на несколько %% меньше No1Order_ByDrawdownPercent.

Понимаете, сам параметр No1Order_ByDrawdownPercent_Off мною введен именно потому, что он не должен быть =0, если No1Order_ByDrawdownPercent>0 - это не оптимально.

Это именно парные параметры включения/выключения ограничений: если просадка выросла до Х - то что-то запрещено, пока просадка не снизится до Y>0 (где X>Y>0).

Если же посмотреть в модель, то несложно увидеть, что ограничивать торги раньше 13-го, ну пусть 12го колена и просадки менее 20% как бы видимых оснований нет.

По деньгам блокирование открытия встречной сетки бессмысленно и на 13-м колене - встречная сетка крохотная и реально не увеличивает просадку вообще!

Опять таки смотрим в модель снова - сетки до 7 колен имеют просадку менее 1%, не грузят депо и даже чуть компенсируют просадку растянувшейся сетки.

То есть по деньгам в моно торгах мартином ограничивать открытие встречных сеток обычно нет смысла даже на любом последнем колене сетки.

По деньгам в торгах одной парой мартином ограничивать открытие встречных сеток обычно не выгодно вообще всегда - даже на последнем колене!

Так что No1Order_ByDrawdownPercent=1 явно ошибочная настройка с какой стороны не посмотри...

-----

Но, коллега @LLLYTKA , вы все же подсказали интересное решение как необычно можно применять No1Order_ByDrawdownPercent>0 и в моно торгах мартином!

Дело в том, что многие опасаются и предпочитают, сколь возможно, избегать открытия сеток близко к экстремумам цены - абсолютных или локальных хаях или лоях.

Логика в этом есть: если сетка сильно растянулась - высока вероятность как минимум коррекции, как максимум разворота. А покупать на хаях и продавать на лоях дело плохое...

И многие предпочитают начинать/разрешать открывать встречные сетки, отойдя от экстремума на 60-100+ пипсов.  Удается это далеко не всегда - часто сетки открываются раньше.

Так вот параметр No1Order_ByDrawdownPercent, имхо, начиная с какого-то колена, позволяет в части случаев блокировать открытие встречных сеток, пока растянувшаяся сетка не приблизится к БУ в 60-100+ пипсах от экстремума - в зависимости от математики сетки.

На 100% надежно это обеспечить в боте нельзя, так как зависит от траектории движения цены - но в большинстве случаев необходимое реально.

Рассмотрим пример - на всё той же модели, в которой видны границы математически возможного.

Допустим, вы предпочитаете, чтобы, начиная с 13-го колена, встречные сетки не начинали строиться, пока цена не отойдет в плюс минимум 70 пипсов от старшего ордера сетки.

Согласно модели, такое возможно: смотрим столбцы Q и R - начиная с 13-го колена, от старшего ордера сетки до уровня безубытка сетки 70+ пипсов и в этой части сетки можно запретить открытие новых встречных сеток.

И для этого достаточно задать, например, No1Order_ByDrawdownPercent=20 (немного занижен на случай на счете баланс больше депо) и No1Order_ByDrawdownPercent_Off=2.

Пока цена будет месяцами бродить в пределах первых 12 колен сетки, просадка не будет превышать 20% и запрет на открытие 1-го ордера (встречной) сетки включен не будет.

Торги в обе стороны будут вестись согласно настроек без ограничений.

Но как только цена растянет сетку до открытия 13-го колена, просадка превысит 20% и включится запрет открывать первый ордер второй (не растянувшейся) сетки.

И этот запрет будет действовать до тех пор, пока цена не приблизится к уровню БУ растянувшейся сетки - который (БУ) будет в 70+ (вплоть до 140 в модели) пипсов ниже хая или выше лоя цены в данном эпизоде торгов.

В итоге, в большинстве случаев реально на полном автомате, начиная с просадки выбранного колена, блокировать открытие встречных сеток вблизи экстремумов текущих торгов.

-----

В этой схеме есть некоторые нюансы и ограничения, которые надо понимать.

1) опция No1Order_ByDrawdownPercent не всегда может "отодвинуть" первый ордер сетки от текущих экстремумом - только если есть большая сетка, которые бывают редко.

Понятно, что если вы будете использовать эту возможность в сетках 10+- колен, то она будет срабатывать чаще, так как и 2-3 старших колена будут появляться чаще.

Но, в целом, в правильно спроектированной сетке разворачивания наибольших колен относительно редкие - сетки должны закрываться раньше.

Поэтому применение опции No1Order_ByDrawdownPercent в моно торгах мартином всё равно означает, что вам все равно надо всеми другими доступными средствами как можно лучше настраивать первый вход сетки!

То, что рассмотрено в этом посте - это лишь обычно довольно редкая дополнительная возможность в торгах одной парой отодвинуть от экстремума первый вход второй/встречной сетки, используя как включатель блокировки просадку (возможный экстремум) первой/одной растянувшейся сетки.

2) в моно торгах флэтящая на старших ордерах сетки цена иногда может ошибочно выключить запрет открывать вторую/встречную сетку, включенный выросшей просадкой растянувшейся первой сетки.

Бывает, что цена растягивает сетку и потом еще много дней флэтит на уровнях старших ордеров сетки.

Цена запросто может дойти до уровня БУ сетки и даже временно вывести сетку из просадки в плюс (этим выключив запрет открывать встречные сетки) и потом снова уйти/вернутся в минус и даже пойти дальше растягивать сетку.

Нельзя исключить, что на одной растянувшейся сетке, если цена будет бродить в районе старших ордеров сетки вверх и вниз, из-за меняющейся просадки может даже несколько раз в период жизни сетки включаться и отключатся запрет открывать первый ордер второй/встречной сетки.

3) зона действия запрета открывать вторую/встречную сетку примерно = ~расстояние до БУ сетки + заступ цены (в минус) за наибольший ордер сетки.

Допустим, у вас растянулась sell сетка, тогда зона запрета открывать сетку = заступ цены выше наибольшего ордера + ~ расстояние до БУ сетки ниже наибольшего ордера.

В цифрах (согласно модели из поста) на 13 и выше коленах это может быть до 60 пипсов заступа цены выше наибольшего ордера sell сетки + от 75 пипсов вниз от последнего открытого колена до ~уровня БУ сетки = в сумме аж 135 пипсов 4-х знак (в примере)!

В сетке с другой математикой это будут другие цифры, но в любом случае зона запрета открытия сеток может оказать большой, намного больше 100 пипсов.

Это огромное расстояние от хая/экстремума текущих торгов - настолько большое, что вы, может, даже захотите его уменьшить и разрешить открывать сетку ближе к экстремуму текущих торгов.

Уменьшить зону легко, достаточно (например) задать No1Order_ByDrawdownPercent=20 и No1Order_ByDrawdownPercent_Off=10 вместо No1Order_ByDrawdownPercent_Off=2.

В этом случае зона запрета открывать сетки уменьшится примерно до половины расстояния до БУ сетки + заступ цены в минус дальше наибольшего открытого ордера сетки.

Это все видно в модели, нарисуйте на листочке 3 параллельных линии БУ сетки, наибольшего открытого ордера и куда заступила цена в минус за наибольший открытый ордер сетки и всё легко посчитаете.

4) Безопасность бесплатной не бывает: если вы запрещаете открывать встречные сетки, вы не получите от них прибыль - и может сильно уменьшите лотность и прибыль первой встречной сетки, которая откроется после экстремума.

Это может быть потеря небольших денег и уменьшение риска открыться на экстремуме того стоит.

Но это может стоить и заметно много денег, потому что, после разворота от экстремума, первой может открыться/выстроиться лишь 5-7 коленная сетка  вместо 12-14 коленной и будет недобор сотен $$ прибыли на каждой такой открывшейся позднее и "недоразвернувшейся" сетке.  Да, эта опция может изредка снизить риски и даже депо, но и прибыль тоже может заметно пострадать...

Если вы даже изредка и временно запрещаете открывать сетки ради снизить риск внезапного разворота цены и первого входа на экстремуме, то это имеет плату и вы должны её понимать.

К счастью, рассматриваемая опция вполне проверяется в тестере и вы можете подобрать в тестере оптимальные настройки, если такая опция вас заинтересовала.

К сожалению, такое специфическое применение этой не сложной в общем-то опцию бота просто описать не получилось: надо рассматривать в целом, с примерами и пояснениями на модели, поскольку её отработка плавающая и очень зависит от траектории движения цены - а это всегда много слов.

Но это одна из ранее не рассматривавшихся возможностей использования нашего большого универсального бота - опираясь на математику сеток.

В целом всё просто: в торгах одной парой в No1Order_ByDrawdownPercent задаете просадку чуть меньше, чем в модели на одном из старших колен - и, начиная с этого колена, в этой части графика встречная сетка открыться не должна (если цена хвостом не собьет эту блокировку открытия встречных сеток).

И вы можете настройками даже регулировать размер зоны, где встречную сетку не откроешь - запретная зона тем больше:

- чем больше заступ цены за старший ордер и

- чем меньше значение No1Order_ByDrawdownPercent_Off>0.

Возьмите для примера модель любого сета, листок бумаги, чуток порисуйте/посчитайте и вы быстро поймете как это работает, как этим управлять и как подбирать настройки в тестере. 

22 часа назад, Старик сказал:

Вы No1Order_ByDrawdownPercent=1 задали лишь с 18 октября где-то или раньше?!

Да, совершенно верно. Вообще весь этот "безопасный блок" у меня не работает постоянно. Я его включаю только на высоких коленах сетки и при приближении очевидных уровней поддержки/сопротивления.

Со многим с вами согласен, буду проверять предложенные вами варианты... Спасибо!

С подачи неугомонного Старика  вновь вернулся к тестам "дошлифованного" сета коллеги Gureyev.

Дело в том, что в оригинальном сете параметр S_TakeProffitTyp был задан 0 (tp_avg), вместо дефолтного S_TakeProffitType=1 (tp_level_without_loss).

В 24.10.2019 в 13:12, Старик сказал:

Разница в том, что в первом случае не учитываются свопы (только лоты и размещение ордеров), ТР сетки на набежавшие свопы не корректируется и прибыль долго висящей сетки может оказаться меньше на сумму накапавших отрицательных свопов.

А во втором случае свопы должны учитываться, ТР сетки ежедневно корректироваться и прибыль должна быть больше.

 

Вопрос в том не начнет ли сет сливать, если задать S_TakeProffitType=1 (tp_level_without_loss) и начать учитывать свопы...

Потому что сет Гуреева в и так заторможенной евре весьма медленно торгует, свопов там набегает дохренищща и это может серьезно отодвигать ТР сетки подальше от наибольшего ордера сетки...

Провёл тесты с дефолтным S_TakeProffitType=1 (tp_level_without_loss). Все остальные параметры теста остались идентичными предыдущему. 

Сет не слил. Общее количество сеток уменьшилось, но за счёт увеличения шести-десяти коленных сеток, прибыль увеличилась на 25% годовых.

Результаты в архиве. 

(EA) - Setka v1.43 Gureyev-(HQP)-EURUSD-181108-1-M1-TpType=1-TDS2-(HQP).rar322 скач.

В 27.10.2019 в 18:59, HQPhantom сказал:

С подачи неугомонного Старика  вновь вернулся к тестам "дошлифованного" сета коллеги Gureyev.

 Очень хорошо, коллега! 

Вы даже не представляете насколько меня обрадовала ваша дооптимизация этого сета!

Дело в том, что было подозрение на т.н. плавающий крайне трудно выявляемый баг бота, предположительно связанный с некорректным вычислением ТР в долго висящих сетках с большими свопами.

А проблема такого бага в том, что если бы он подтвердился, был нами выявлен и устранен, то может пришлось бы по новой перерабатывать все сеты в топике за все года...

И ваш предыдущий доопт этого сета вроде бы подтверждал самые худшие мои подозрения о вероятности такого критичного бага...

Посмотрите на среднюю прибыль сетки: разброс уровней значений абсолютно ненормальный - если не знать, что в сете S_TakeProffitType=tp_avg.

А вот для S_TakeProffitType=tp_avg это нормально: свопы обычно асимметричны и для buy часто большой минус - что и видно отлично в анализаторе.

Да, сетки без компенсации набегающих свопов иногда закрываются немного раньше/быстрее и их может быть чуть больше - но прибыль страдает конкретно...

И вот когда мы досмотрелись, что в сете S_TakeProffitType=tp_avg (=0) вместо =tp_level_without_loss (=1), понадобился корректный сравнительный тест с S_TakeProffitType=1.

И результаты вашего нового сравнительного теста меня очень порадовали - если в боте включить учет и компенсацию свопов путем коррекции ТР сетки, то в тесте средняя прибыль sell и buy сеток совпала, бот отработал идеально, баг не подтвердился!!

Должен отметить, что, в принципе, оба варианта вычисления уровня ТР сеток (не компенсировать или компенсировать свопы) рабочие и приемлемые - и с S_TakeProffitType=tp_avg (=0), и с S_TakeProffitType=tp_level_without_loss (=1) бот работает нормально.

То есть явных багов в работе бота в чрезвычайно сложном блоке вычисления ТР сетки оба сравниваемых теста не показали - и это замечательно!

Но отличия в торгах есть, они не очень велики и они заметны и понятны:

0) в варианте S_TakeProffitType=tp_avg (=0) расстояние от старшего ордера до уровня ТР сетки не меняется, так как накапливающиеся свопы не учитываются и не компенсируются.  Учитываются только лоты ордеров и цены их открытия (+ учитываются ближние отложки где надо).

В ряде случаев (чаще buy) сетки закрываются быстрее и раньше, это приводит к несколько меньшему количеству более опасных больших сеток и большему количеству безопасных малых сеток.

Но такие торги в сравниваемых тестах сета Гуреева EURUSD приносят на 25% годовых меньше...

1) в варианте S_TakeProffitType=tp_level_without_loss (=1) расстояние от старшего ордера до уровня ТР сетки в долго висящей сетке может несколько увеличиваться (чаще и больше в buy), что приводит к более позднему закрытию какого-то количества сеток, немного большему количеству более опасных больших сеток и несколько меньшему количеству безопасных малых сеток. 

Отличия в торгах не столь уж велики, но они есть.

Но такие торги в сравниваемых тестахсета Гуреева EURUSD приносят на 25% годовых больше...

Оба варианта вычисления ТР сеток, как показали сравнительные тесты, отработали корректно - а какой где применять, решайте сами.

Ну а в целом...

"Дорога в 10000 ли начинается с первого шага" (с)

И куда бы ни шел и что бы ни делал, надо идти до конца.

Вот мы с вами в анализе и доводке сета eurusd от @Gureyev именно так и поступили - делали, пока как надо сделали... 

Да, потрачены недели, но при том же как и год назад депо рентабельность сета выросла почти в 1.5 раза до 236% годовых - и это явно стоило труда!

Разница в том, что в первом случае не учитываются свопы (только лоты и размещение ордеров), ТР сетки на набежавшие свопы не корректируется и прибыль долго висящей сетки может оказаться меньше на сумму накапавших отрицательных свопов.

А во втором случае свопы должны учитываться, ТР сетки ежедневно корректироваться и прибыль должна быть больше.

Вопрос в том не начнет ли сет сливать, если задать S_TakeProffitType=1 (tp_level_without_loss) и начать учитывать свопы...

Потому что сет Гуреева в и так заторможенной евре весьма медленно торгует, свопов там набегает дохренищща и это может серьезно отодвигать ТР сетки подальше от наибольшего ордера сетки...

Старик, что-то я не нашёл вашего поста, при переходе по стрелочке открывается вот это окно

Что касается этого параметраS_TakeProffitType=1 (tp_level_without_loss) , так я его сразу вкючил и тестировал с включённым параметром. Что касается спреда. у меня MaxSpread 5 и MaxSpeadStopTradingTimining 30, пробовал, как у HQPhantom хуже получается. И поставил MinLeverage 350, а так всё одинаково.

Всем доброго дня. Тем, кто наблюдал за моим мониторингом реал-счета, аналогичного роботесту EURJPY (V.Badaev), сообщаю, что сет сменил на другой, консервативный. Пока пляски с брэкзитом не закончатся, торги EURJPY отложил.

Кому интересно, закрыл сетку на откате. В зоне консолидации цены на уровне ~119.2 выставил стоп на 100$ (чуть выше коридора движения цены). Оставил счету два варианта - или цена упадет и закроет сетку в плюс, или стоп. Обычно доверяю сетке больше, чем себе, поэтому считаю, что просто повезло..

https://www.myfxbook.com/members/overlucked32/setkanudavai/3465262

В 21.10.2019 в 13:43, VIGILant сказал:

Сегодня утром вручную закрыл по ЕвроЙене торговлю на 12 колене с убытком, сет из Тройки Старика. Вижу, что это решение было правильным.

Мне не понятно в чём правильность решения. Сет евро/йена - тройка, 15 колен.  Мне не понятно, о чём вы все говорите? Отлично отработал..