@Старикклевету не надо разводить в теме сквозного проекта. Это не идет на пользу разработке и коллегам, удобно расположившимся рядом с колодцами и прочими объектами поклонения.

В 27.10.2020 в 23:00, M0kass сказал:

Ретест данного сета под релиз R321. Имя сета изменил соответственно на: (EA) - Setka v1.43-R321- EURCHF_dd572_M0kass_v2.20180115-20201027

Слегка повысил ТП на старших коленах:

S_TakeProffit_Level1=6
S_TakeProffit_Level1Corr=3

И прогнал с 2012 года со стопом 800:

UPD: На реальных тиках ROBO-ECN с предложенными выше поправками депозит для прохождения 2020 года нужен 1200, обратите внимание. 

В 29.10.2020 в 04:30, nixxer сказал:

@Старикклевету не надо разводить в теме сквозного проекта. Это не идет на пользу разработке и коллегам, удобно расположившимся рядом с колодцами и прочими объектами поклонения.

я не показывал пальцем и не демонизирую ситуацию.  Это уже история и её уже не изменить, это необратимо.

Да и холиваров за последний месяц явно перебор, десятки скрытых постов - хватит на несколько проектов.

Но переписка с админом о массовом удалении постов из топика со скринами логов модерации есть. Долго скрины логов модерации искать не потребуется...

Я не думаю, что развитие этой темы хоть кому-то на пользу.

Что было, то было.  Имеем некие последствия. 

Стреляться не будем, но того, чего уже нет в топике, даже ради этого зарегавшимся людям в топике искать не стоит.

О чём и написал.

Коллеги, доброго дня всем.

Я конечно, как Старик написать не смогу - но всё же решил ещё раз всем напомнить.

Наверно большинство из вас уже вышло из торгов, но думаю не зазорно ещё раз напомнить о том, что

3 ноября в США выборы и есть большая уверенность в том, что данное событие устроит ралли на мажорах и кроссах.

Сейчас этот момент может стать спичкой, которая разожжёт костёр на фоне глобальных политических кризисов, 2ой волны короны, дешевой нефти и упадка производства.

Так же хочу добавить, что наверно буду вне торгов не менее 2 недель, а может и до конца года так как не за горами уже рождество/НГ и прочий хаос связанный с концом 2020г.

Есть ощущение что даже после подведения итогов - состояние неопределенности сохранится. Уже сейчас витает в воздухе информация, что ни демократы, ни республиканцы не признают выборы в случае своего поражения. Поэтому нужно быть подальше от этого "праздника".

Поэтому считаю целесообразным закрыть все сетки - AutoTraiding - OFF mode

Всем здоровья и хорошего настроения

К, имхо, своевременному и верному посту коллеги @keccak добавил бы 3 слова - Брэкзит Джонсон его!!!

Имхо, Брэкзит евру с фунтом может проволатилить даже мощнее, чем выборы в США.

Причем, в отличие от выборов в США, про развитие ситуации с Брэкзитом не известно и не планируется ничего.

Это бомба со скрытым часовым механизмом, которая может взорваться на сотни пипсов в любой день!

Ну и чисто формально напоминаю, что в Сетке плавный выход из торгов осуществляется заданием настроек

S_OpenFirstOrder=false
B_OpenFirstOrder=false

И, когда все сетки закроются, тогда уже:

- закрывать терминалы или

- отключать торги AutoTraiding - OFF и снимать ботов с графиков, если терминалы предполагается открывать до возобновления торгов Сеткой.

12 часов назад, elavr сказал:

@kitaro_777 а можно идею расчета депозита и подхода к формированию корзины?

Насколько я понимаю в консервативном варианте имеем 6 пар, одновременно торгуются 3 пары, при этом каждая валюта может присутствовать только раз.  На стоп грубо отведено от 10 до 18%.

В Агресивном - эти же 6 пар, 3 одновремено , при этом каждая валюта может присутствовать только раз. На стоп от 20 до 30%.

При этом насколько я понимаю Kдепо каждого сета превосходит 3000 условных единиц.

1. Коллега, не ждите от меня универсальных решений на все случаи жизни. Как я уже писАл ранее, в консервативном варианте параметры MaxTradePairs и CurrencyBlock можно не задействовать, а можно задействовать один из них, или оба... Решайте сами. По моим расчетам ТС в ее консервативном варианте должно выдержать одновременную просадку 5 пар. Используя вышеуказанные параметры в различном их сочетании, Вы лишь регулируете возможную максимальную просадку, но и режете возможную прибыль, соответственно.

2. Кдепо указано в названни сетов.

3. Идея и подход к расчету депо в мультивалютной корзине, создана мной на коленке около 4 лет назад в екселе и носит гриф "совершенно секретно", поэтому раскрыть Вам секрет грааля не имею права! (шутка).

На самом деле, с некоторыми оговорками, все просто. В консервативном варианте суммируются Кдепо всех пар и далее, путем использования параметра CurrencyForMinLot, данной конкретной паре выделяется ее доля от общего депозита. Отсюда расчитывается и CloseAllOrders_ByDrawdownPercent, т.е. та доля от общего депо, которую данной конкретной паре разрешается слить в случае неблагоприятного развития событий.

Риск тороговой системы (а как следствие и ее потенциальный доход) расчитывается не за счет уменьшения, или увеличения Кдепо конкретной пары, а за счет уменьшения, или увеличения используемой ею доли от общего совокупного депо.

В соответствии с моими расчетами, это выглядит приблизительно так:

консервативный вариант

вариант, который я использую (задействовано 2/3 депо от необходимого)

Вынужден сразу предупредить, что все расчеты делал для собственного использования и не притендую на корректность терминов и значений. В таблице присутствует множество лишних параметров, носящих чисто информативный характер (для себя) о конкретной ТС и т.д... На них можно не обращать внимания.

17 часов назад, Старик сказал:

Сейчас глянул и удивился как много насыщенных постов у Дэна в этом топике - поражает.

Да и файлов к ним прикреплено немало...  Но насчет скачать сеты, не надейтесь.

Когда год назад начал штудировать топик, вел записи как вы и рекомендовали. Сейчас интереса ради решил пробежаться по записям и автору DENYA. В итоге очень много "теоретических постов" и просто интересных мыслей, но так же есть и набор сетов на все пары (сам не тестировал их, поэтому о качестве судить не берусь).

Вот все сеты Denya в одном архиве с моделями, любезно выложенные коллегой VIGILant

/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=394856

Насколько я понял сеты в этом наборе из вот этих вот постов DENYA:

/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=393907

/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=393609

/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=393425

/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=393273

Также сеты от DENYA были тут:

/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=398442

/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=398769

/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=399155

А Тут DENYA сам давал ссылки на все свои сеты:

/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=400167

Не качал и не смотрел эти сеты. Но, как минимум, @Старик, не совсем честно говорить, что DENYA не выкладывал никакие сеты. Плюс его мысли очень интересны, думаю многим будет полезно полистать форум за 2017-2018 года и почитать его мысли, кого-то возможно они приведут к интересным открытиям...

В 29.10.2020 в 22:11, andreynofx сказал:

А Тут DENYA сам давал ссылки на все свои сеты:

/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=400167

 

Не качал и не смотрел эти сеты. Но, как минимум, @Старик, не совсем честно говорить, что DENYA не выкладывал никакие сеты. Плюс его мысли очень интересны, думаю многим будет полезно полистать форум за 2017-2018 года и почитать его мысли, кого-то возможно они приведут к интересным открытиям...

Да, должен признать, что, как минимум, формально, был не прав - поиск в Файлах топика показал 14 выложенных Дэном файлов set.  Мне бы стоило это формально перепроверить, чтобы это отметить и быть верно понятым.

Припоминаю, что вместе с xFalcon парни покупали сервера для опта и пытались выопчивать сеты.

Так что да - формально я не прав, скачать полтора десятка каких-то сетов от Дэна в топике можно!

И было достаточно много скринов с результатами опта 3-4 параметров "одноклеточных" БИ сеток - может чем-то интересных в исследовательских целях, но вряд ли для торгов.

Вот я по какой-то из ваших ссылок скачал скрин результатов, оказался опт сетки по 3 параметрам - фикс шаг, мульт и ТР 

Простите, вы считаете это вообще сколь либо серьезным выопчивание таких БИ сетов на кроссах?!

Это самая ранняя стадия, первые эксперименты... я много раз писал Дэну, что это наивняк лютый и фигня.

Были люди, которые инфу со скринов результатов опта переносили в сеты - но я не помню ни одного случая доводки этих сетов и торгов ими.

Но, приблизившись к собственным торгам, Дэн информацию полностью перекрыл - не просто сеты, а даже любые подсказки.

То есть были огромные скрины, частично раскрашенные и надписанные, но содержащие буквально 0 полезной и сколь либо перепроверяемой информации.

И именно поэтому дошло до того, что я попросил Дэна перестать делать эти бесполезные людям публикации как спам.

Несомненно, у него было право не раскрывать свои торги (как это делаете и вы)!

но вы ж не публикуете при этом постоянно разноцветные таблицы и сводки, в которых размыто и закрашено абсолютно всё, что раскрывает ваши торги?!

Вы понимаете разницу и о чём я вам говорю?!

Дэн действительно выполнил в топике гигантскую работу и могу подтвердить, что из всех известных мне торгов пока никто даже не приблизился к его первым, самым успешным торгам в одном ДЦ практически по большинству показателей. Дэн выполнил блестящий мультиразгон в уникально благоприятный момент!  Это вряд ли повторить...

Учитывая, что в топике остались не все его посты по воле случая, работа им была выполнена реально гигантская.

С какими-то мыслями Дэна я соглашался, какие-то считал дичью и совершенно неприемлемыми - как и пустые поздние публикации периода торгов.

Но, в итоге, на вопрос так есть ли в топике сеты Дэна, которыми кто-то успешно торговал, насколько знаю, ответ нет.

И именно это и я ответил тяжко работающему за границей человеку - не ищи, ничего путного не найдешь...

При этом я не говорил ничего плохого о прочих наработках Дэна, хотя со многим не согласен в принципе.

И отношения с Дэном у нас вполне нормальные, вместе, подставляясь, хейтерам противостояли.

Вы молодец, что переработали топик, сохранили ссылки и можете даже подборки по авторам делать!

Реально молодец - пример другим нетерпеливым!

И вы абсолютно правы, что топик за 2017-18 надо полистать/почитать - работа была крайне интенсивной!

Но, имхо, вы должны были скорее вопрос мне задать: а вот у меня такие вот ссылки и там типа сеты, я их не качал и не видел - вы их как сеты не считаете?!  И я бы объяснил почему их как сеты не считаю... 

Коллега, неприятный вышел разговор, бывает...  Но - как всегда разуваем глаза м включаем мозги! 

Дэн бывает очень яркий, ему хочется верить и за ним хочется идти...  Альфач такой лютый.

Но альфачи тоже ошибаются и могут крайне убедительно даже бредить.

Вот про затраты ну он дичь написал, как по мне экономисту...  А люди взахлёб читали, открыв рты...

То есть наследие Дэна в топике надо ну очень сильно и критично фильтровать, обдумывать...

И, хоть и была тьма попыток опта, я не помню сетов Дэна для торгов. А потом он зашифровался напрочь.

И не надо, без глубокого анализа, защищать кого-то типа обижают...  Внятная у нас обстановка.

Это был вопрос сеты для реальных торгов от Дэна есть или нет - и, имхо, их нет.  Ну нет и нет, чё тут...

А то через день пытаются меня стыдить.  А потом узнаем, что устыдители конкретно недоразобрались.

Какая-то странная тенденция наметилась: сначала истово стыдят - а потом оказывается, что и не разбирались с тем, что инкриминируют.  Лишь глянули издалека и ну стыдить дедушку...

Но как бы предполагается, что обвинениям должно предшествовать расследование, а его же не было.

Несправедливо и неподготовленно как-то получается: судить и стыдить - не разобравшись в весьма сложной теме на всю глубину...

Всем добрый день.
Почти закончил работу над своим вторым сетом. В этот раз сет симметричный EURGBP на индикаторном моде. 
Сет проходит с 2014 по настоящее время, КД 2200, доходность 126% годовых. Сет практически всегда в рынке, никаких стопов по планировщику. Достаточно равномерное распределение прибыли по годам.
Тесты проводил всеми версиями бота от 285 до 321, комиссия 4$, задержка 300-500мс, все остальные настройки TDS дефолтные.
Тесты с изменением лотности проходит с линейным увеличением просадки.
Тесты с изменением времени старта проходятся без изменения просадки.

Проведите пожалуйста ретест кому не трудно. Сам сет, прогон теста и анализатор в приложенном архиве.
 

(EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-R295-SR10- EURGBP KD2200 2014-2020 ArtemK v0.9.7z143 скач.

В 28.10.2020 в 17:47, kitaro_777 сказал:

В 23.10.2020 в 15:26, kitaro_777 сказал:

Если брать консервативный вариант, то 9000. В этом случае MaxTradePairs можно не задействовать (=0).

У меня вариант более рискованный. Расчитан на 6000.

Учитывая, что мне в личку стали поступать вопросы по поводу вариантов торговли сетами @jocker, необходимы некоторые уточнения.

В случае, если вы планируете вести торговлю умеренно рискованным вариантом, тогда воспользуйтесь сетами из этого поста - /laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=467079 В этом случае минимально необходимый депо - 6000.

Если же вы предпочитаете консервативный выриант, тогда воспользуйтесь сетами в приложениии ниже. Минимально необходимый депо - 8900. Отличия в настройках CloseAllOrders_ByDrawdownPercent и CurrencyForMinLot.

У этой линейки сетов @jocker еще 2016 года рождение длинная история и более чем 2-х летняя эволюция со стопами и воскрешением в 2020...

Пара примеров старых онлайн-тестов:

Длинная история и у моих сетов из Роботеста 2017 года и "тройки", вырабатывавшихся в 2015-17 годах и отлично показавших себя в 2020.

https://www.myfxbook.com/members/minmalizm/forex-setka/3464572 

https://www.myfxbook.com/members/minmalizm/setka-tlp/3549371

К ним не прилагаются тесты с 2012, они не так красивы и не так бросаются в глаза, как новейшие - и вообще почти не известны не читающим топик новичкам...

Но на сейчас это где-то лучшие денежные мониторинги год+, они успешно прошли 2020 год - и не просто прошли 2020, а с в 2-3 раза большей прибылью против мечтаемых 100% годовых.

И сеты @jocker+ мои 2016-17г.р. + 2 сета @valerii.badaevиз Роботеста - это аж 10 (десять) сетов, пока проходящих всю пандемию и истерию 2020 насквозь без пауз и размышлений!

Внимание топика было сконцентрировано на особенностях торгов/неторгов свежими сетами, "проблемы" масштабирования и прочих горячих и очень шумных новостях - а тем временем упомянутые сеты молча пахали без пауз и плюсовали нехилую прибыль!

Причем происходило это пусть на центовых, но всё же денежных счетах в то время, когда другими сетами то торговали, то нет - что, как минимум, само по себе заслуживает внимания.

Практика показывает, что чрезмерно захваливать сеты нельзя - Бог смеется над нашими рассказами о наших планах.

Но и скрывать от топика отлично показывающие себя в 2020 и весьма прибыльные сеты было бы странной скромностью.

-----------

Я хотел бы добавить информации о сетах @jocker, весьма грамотно адаптированных коллегой @kitaro_777.

Потому что это целый комплект сетов в стиле хороших сетов для древних мартинов - но торговать ими надо подучиться.

Сгоряча этим набором сетов можно выполнять лютые разгоны, были в топике и стопы - но ими можно и стабильно торговать.

Но надо быть достаточно в теме торгов мартинами и нашим ботом, чтобы этими сетами зарабатывать деньги.

@jocker не появлялся на форуме с марта 2019 и, полагаю, это освобождает меня от необходимости соблюдения конфиденциальности - по истечению срока давности.

После выкладывания бота RSI-CCI и комплекта сетов на форум в апреле 2018, в августе и октябре он передавал мне для ознакомления комплект сетов для центовика и доработанный сет GBPCAD.

Архив с этой информацией прикрепляю к посту.

Торги на центовом счете в тот раз у автора сетов чего-то не пошли, что-то его не устраивало в ММ и он их вскоре свернул.  Так что подготовленные им для этих торгов сеты может и не заслуживают особого внимания.

А вот на доработку сета GBPCAD я бы обратил внимание, так как она была выполнена после стопов с CAD в сентябре 2018.

Также я бы обратил внимание, что тесты автора выполнялись хоть и с 2013-14 годов, но не в TDS2.

Там даже фильтр спрэда может быть не включен или настроен ну очень приблизительно...

Так что заинтересованным, имхо, стоит выполнить ретесты по настоящее время - даже с учетом прекрасных торгов этими сетами онлайн.

Выбор пар в этом наборе сетов трудно назвать идеальным - многовато пар с CAD, что предполагает применение CurrencyBlock.

Вообще бездолларовые кроссы не так-то просты, их желательно хоть немного понимать и к торгам ими надо привыкать.

20181006 - Старик о торгах бездолларовыми кроссами на примере сетов jocker 1

20181007 - Старик о торгах бездолларовыми кроссами на примере сетов jocker 2

Имхо, стоит обратить больше внимания на адаптацию сетов @jocker именно коллегой @kitaro_777! 

Во-первых, человек не просто знаком с сетами, а активно ведет ими успешные коммерческие торги.

Это свидетельствует не только о глубоком понимании непростого набора сетов и опыте торгов, но и что его расчеты и ММ успешно прошли испытание 2020 годом.   И вообще это человек не шумный, но опытный.

Во-вторых, @kitaro_777"из нашего мира", применяет свежие термины и понятия и ввел в сеты стоп.

В оригинальных сетах стопов не было...  А мы уже привыкли к Кдепо и стопам и kitaro их в сеты ввел!

Также стоит отметить, что, как отлично видно из расчетов @kitaro_777, сеты @jocker относятся к низкодеповым.

Ну, сеты мартин ботов с компромиссным депо менее $1000 явно относятся к наименее затратным - и это интересно.

Также стоит отметить, что эти сеты заинтересуют любителей сеток с низкой лотностью - в этих сетах удивляюще низкое соотношение стартового и максимального ордеров, у большинства MaxLotCoef=26.

Из низкодеповости сетов следует то, что многие торгуют их с применением опции CurrencyForMinLot.

Но надо очень хорошо понимать как динамично работает эта опция в мультиторгах - особенно с низкодеповыми сетами.

Вот результаты применения в сетах @jocker опции CurrencyForMinLot "по беспределу" - стартовый лот и лотность сеток вырастает в 20 раз за 9 месяцев.

Для лучшего понимания мульторгов 6 сетами с CurrencyForMinLot>0 я бы рекомендовал разработать в эксель табличку, в которой можно было бы хотя бы грубо оценивать (для разных сумм баланса счета) просадки и потребность в деньгах для разного количества одновременно торгуемых пар.  В полном объеме это просчитать, имхо, невозможно - но, в ходе продумывания/проработки таблицы, вы намного лучше поймете комбинаторику таких мультиторгов несколькими сетами и хотя бы порядок цифр вы увидите.

И если вы не уверены, что понимаете и в состоянии управлять ходом таких мультиторгов, то лучше торгуйте фиксированным лотом - это намного более простые, понятные и предсказуемые торги!

В мониторинге https://www.myfxbook.com/members/minmalizm/forex-setka/3464572 торги фикс лотом.

Также напомню, что мод RSI-CCI от @jocker 2018 года должен быть совместим с намного более развитым (включая БИ вход и индикаторы на всех коленах) модом RSI-CCI-AS от @capteenпоследних версий 2019-20 годов.

20190602 - Старик - сравнение и отличия настроек/сетов модов RSI-CCI-AS и RSI-CCI

Если вы предпочтете торги сетами@jockerв моде RSI-CCI-AS от @capteen , готовя торги не забудьте:

- загрузив каждый из сетов @jockerв мод RSI-CCI-AS от @capteen

- отключить в настройка в каждом сете по дефолту включенный фильтр безиндикаторного входа

- включить в настройках мода RSI-CCI-AS по дефолту отключенные индикаторы RSI и CCI (только 1е колено) и 

- сохранить сет с отключенными БИ входом и включенными индикаторами из мода RSI-CCI-AS от @capteen

Это просто, совершенно формально и очень быстро.

Сеты должны торговать так же, как и от @jocker- но в них больше параметров (из них часть отключены).

Ну и что касается пресловутой "проблемы" масштабирования, которая вспыхнула лишь здесь и лишь недавно...

На предыдущем скрине 2017г. лот первого ордера менялся в 20 раз - укажите пальцем где эта проблема видна на графике.

Можете также посмотреть, допустим, моники многолетних ПАММов мартинов того же Rever27 и попробовать найти проявление "проблемы" масштабирования в его ПАММах, где лотность иногда меняется раз в неделю в зависимости от ввода/вывода средств инвесторов.

Попробуйте найти проявления "проблемы" масштабирования и в исследуемом мониторинге https://www.myfxbook.com/members/minmalizm/forex-setka/3464572

В моде RSI-CCI 2018 г.р. опции TestLot нет, как нет и доказательств необходимости такой опции в данных сетах.

Мне влом кого-то в чем-то продолжать убеждать в этой спорной перегретой теме.  Это не вопрос принципа, мы пожалуй добавим TestLot в какие-то новые релизы.  Хотят люди пипочку - пусть будет пипочка...

Но я не могу представить себе Rever27 и тысячи других программистов, который во всех своих старых ботов вставляют подобие опции TestLot, не нужную в реальных торгах...

Ладно, я вас проинформировал, а торговать как все или только лотами 0.01 дело сугубо ваше личное.

(EA) - Setka v1.43-RSI-CCI jocker Для Старика - сеты с Робо центовика с реинвестом.zip152 скач.

4 часа назад, ArtemK сказал:

Проведите пожалуйста ретест кому не трудно. Сам сет, прогон теста и анализатор в приложенном архиве

Мне не удалось добиться таких как у вас результатов. 

Скорее всего проблема на вашей стороне, так как у меня на 17% больше тиков.

Делал несколько прогонов, в том числе и без проскальзывания, но результат один и тот же. 

Прикрепил архив теста без проскальзывания.

(EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-R295-SR10- EURGBP KD2200 2014-2020 ArtemK v0.9 StrategyTester.rar35 скач.

Весь вечер вчера разбирался кто украл мои 17% тиков. Перекачивание истории котировок не помогала и смущало меня то, что у нас разное количество тиков, но количество баров в истории теста одинаковое. 
ademen у вас в настройках TDS во вкладке "Данные" отключена опция "Удалить дубликаты тиков"?
У меня была включена эта опция и только после ее отключения нашлись 17% тиков, но результат тестов от этого у меня не поменялся(тест прикладываю)
Так что теперь грешу на то что расхождения скорее всего из-за теста на терминалах разных брокеров и как следствие настроек TDS по комиссии и свопам.
Проверить можно только если вы сделаете ретест принудительно выставив настройки TDS по комиссии на 4$ и свопы -4,5 покупки и 0,2 продажи, либо не заморачиваться и ретест с опцией S_TakeProffitType= tp_avg, прибыль по тесту упадет, но это должно сгладить разницу по свопам.

Если не поможет, то вопрос почему тесты не хотят совпадать останется открытым, надеюсь кто нибудь еще проведет ретесты.

Tester.7z28 скач.

@ArtemK

20200807 - Старик - об отличиях тестов и торгов и случаях не повтора торгов в тесте

20200811 - Старик - анализ несовпадающих тестов из-за настроек TDS2 одного сета M0kass, ademen, wargod

1 час назад, ArtemK сказал:

ademen у вас в настройках TDS во вкладке "Данные" отключена опция "Удалить дубликаты тиков"?

@ArtemK опция включена, возможно другие параметры отличаются?

1 час назад, ArtemK сказал:

Проверить можно только если вы сделаете ретест принудительно выставив настройки TDS по комиссии на 4$ и свопы -4,5

Своп у меня был 0 и 0, возможно это повлияло на то, что где то закрылось раньше. Пока проверить не могу по вашим параметрам не могу, надеемся на помощь коллег.

1 час назад, ArtemK сказал:

Весь вечер вчера разбирался кто украл мои 17% тиков. Перекачивание истории котировок не помогала и смущало меня то, что у нас разное количество тиков, но количество баров в истории теста одинаковое. 
ademen у вас в настройках TDS во вкладке "Данные" отключена опция "Удалить дубликаты тиков"?
У меня была включена эта опция и только после ее отключения нашлись 17% тиков, но результат тестов от этого у меня не поменялся(тест прикладываю)
Так что теперь грешу на то что расхождения скорее всего из-за теста на терминалах разных брокеров и как следствие настроек TDS по комиссии и свопам.
Проверить можно только если вы сделаете ретест принудительно выставив настройки TDS по комиссии на 4$ и свопы -4,5 покупки и 0,2 продажи, либо не заморачиваться и ретест с опцией S_TakeProffitType= tp_avg, прибыль по тесту упадет, но это должно сгладить разницу по свопам.

Если не поможет, то вопрос почему тесты не хотят совпадать останется открытым, надеюсь кто нибудь еще проведет ретесты.

Tester.7z 728 \u043a\u0411 · 2 загрузки

Проверил ваш тест, вот результат. Котировки дукаса, множитель спреда - 1, проскальзывания 300-500мс, комиссия 4$ за лот, своп длинных -4.35, коротких 0.055

47 минут назад, Старик сказал:

@ArtemK

20200807 - Старик - об отличиях тестов и торгов и случаях не повтора торгов в тесте

20200811 - Старик - анализ несовпадающих тестов из-за настроек TDS2 одного сета M0kass, ademen, wargod

Спасибо. Я это читал, и понимаю что тесты могут отличаться и почему они отличаются. Меня смутило скорее то, что у нас разное количество тиков и значит возможно у меня в целом некорректно работает TDS и неполные котировки. Вроде разобрался в вопросе и понял что разное количество тиков в истории это нормально и зависит как раз от опции "Удалить дубликаты тиков" и опции "Хранить объемы", на сами тесты это не должно влиять. 

21 минуту назад, ademen сказал:

@ArtemK опция включена, возможно другие параметры отличаются?

Своп у меня был 0 и 0, возможно это повлияло на то, что где то закрылось раньше. Пока проверить не могу по вашим параметрам не могу, надеемся на помощь коллег.

Похоже все дело в опции "Хранить объемы", в ее описании есть строка "Разрешая эту опцию вы по сути отменяете опцию удалеия дублирующихся тиков". У меня она тоже была выключена.

Предлагаю вашему вниманию excel-таблицу, призванную упростить расчет минимально необходимого депо для мультивалютной торговой системы (ТС), а также параметров CurrencyForMinLot, CloseAllOrders_ByDrawdownPercent и др.

Основной идеей в расчетах является возможность максимально равномерного распределения долей депозита для каждой валютной пары вне зависимости от ее К-депо.

Данная таблица была создана под себя для упрощения расчетов торговых систем с большим количеством валютных пар. Это не грааль и не защита от слива, это всего лишь один из инструментов.

Например, имеем две валютные пары (вал1 и вал2). Допустим К-депо вал1 = 1000, вал2 = 500. Расчет будет произведен следующим образом: CurrencyForMinLot (вал1) = 2 000, CurrencyForMinLot (вал2) = 1000, CloseAllOrders_ByDrawdownPercent (вал1) и (вал2) = 50%, минимальный депо ТС = 2000. Согласен, что данный принцип увеличивает необходимый депо ТС, однако позволяет равноценно использовать потенциал всех валютных пар, даже если их К-депо существенно различаются между собой.

Краткий туториал:

1. Таблица рассчитана на ТС, до 10 вал. пар. При необходимости, таблицу можно расширить до любого количества. Для ввода параметров используются ячейки зеленого цвета. Названия валютных пар также возможно произвольно менять. Параметры "Средний доход в месяц %" и "Средняя просадка %" заполняются по-необходимости.

2. Пары делятся по направлениям. К-депо, соответствующее каждой паре вводится в строку №2 таблицы («К-депо (0.01)»). В случае, если К-депо в обоих направлениях одинаково, или ReflectSellSettingsToBuy=true, то К-депо вносится в любое из направлений пары.

3. «Повышающий коэффициент» используется для удобства увеличения К-депо всех пар одновременно. Допустим тестировщик, выложивший набор сетов, сообщил, что его сет прооптимизирован и предназначен для счетов с наилучшими торговыми условиями. В случае, если ваш торговый счет (брокер) таковых условий не предлагает, одним из вариантов может быть использование увеличеного К-депо, скажем на 20% В этом случае выставляем «Повышающий коэффициент» = 1,2.

4. «Делитель мультивалютного депо» предназначен для уменьшения минимального депо ТС. Например, в случае, если «Делитель мультивалютного депо» = 1, то при расчете минимально необходимого депо для вашей ТС, суммируются «расчетные депо» всех пар. Согласитесь, что в случае, если в ТС входит 4 и более пар, то подобный расчет не очень рационален, т.к. возможность того, что все валютные пары «просядут» одновременно, мало вероятна. В этом случае и пригодится «Делитель мультивалютного депо», который уменьшит общий депозит на определенный коэффициент, что увеличит общую рентабельность Вашей ТС. В соответствии с этим пересчитаются CurrencyForMinLot, CloseAllOrders_ByDrawdownPercent и др. настройки.

5. В нижней части таблицы в строку 21 («Текущий депо ТС») Вы можете ввести любой размер депо и посмотреть, как будут изменяться параметры в соответствии с этим самым депо.

P.S. В случае если возникли вопросы, или были обнаружены «косяки» в расчетах, пишите в личку. Туториал и функционал можно будет расширить.

Свойства ТС v1.xlsx132 скач.

В 01.11.2020 в 15:59, ArtemK сказал:

Проведите пожалуйста ретест кому не трудно. Сам сет, прогон теста и анализатор в приложенном архиве.

Здравствуйте, спасибо за сет!

Ретест проводил с настройками TDS GMT+1 DST USA Спред мин/модификатор - 1, Плечо 500 Комиссия 10 за лот, Своп разрешен - (Галочки нет!) 0-0, стопаут 10% - это настройки под мой счет. С параметром S_TakeProffitType=1 - слив, с параметром S_TakeProffitType=0(tp_avg) - просадка в рамках Вашей, общая прибыль соотвественно меньше. Что смущает, это большой заход цены за старшее колено, в Ваших тестах аж на 95 пипсов!!! дистанция почти на 2 колена дальше открытия 8 колена, в моих тестах заходит на 53 пипса, тоже не мало, хотя это уже обсуждалось, что в индикаторной версии Кдепо и геометрию не так то просто просчитать. Сет интересный, но что-то в нем настораживает, буду дальше тестировать. П.С. тестировал в версии R321-opt.

П.П.С. @Старик Я спрашивал про это, но тогда видимо в общем кипише прошло незамеченным, параметры в файле сета: VirtualTester=0
ReverseDeals=0 - это что-то для оптовой версии бота? Если они есть  в файле сета - и я их не изменял это как-то отразится на работе сова? Просто вроде до версии 321 таких параметров не было?

(EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-R295-SR10- EURGBP KD2200 2014-2020 ArtemK v0.9.zip79 скач.

4 часа назад, M0kass сказал:

П.П.С. @Старик Я спрашивал про это, но тогда видимо в общем кипише прошло незамеченным, параметры в файле сета: VirtualTester=0 ReverseDeals=0 - это что-то для оптовой версии бота?

Если они есть  в файле сета - и я их не изменял это как-то отразится на работе сова?

Просто вроде до версии 321 таких параметров не было?

Не используйте эти параметры - оставляйте выключенными по дефолту и бот будет торговать как всегда!

В бота для проверки дополнительных возможностей добавлялись хорошо зарекомендовавшие себя и по сути ставшими стандартом библиотеки с сайта MQL сторонних разработчиков.

Малая часть библиотек встроилась, тихо прижилась и улучшила бота - часть оказались не подходящей для проекта.

Упомянутые параметры библиотечной опции встроенного тестера (очень специфический встроенный грубый тестер и инверсия сигналов индикаторов только/строго в этом тестере).

Опция встроенного тестера по ряду причин в боте позднее не прижилась (тестер слишком приблизительный).

Не используйте эти опции/параметры в тестах и торгах во всех модах 321 версии бота, оставляйте отключенными по дефолту - и бот будет полностью совместим в тестах и торгах со всеми ранее созданными сетами!

В 07.08.2020 в 21:56, Старик сказал:

А Forex4you торгует по GMT+1 DST USA.    Ролловер у них в 23 часа.

Сегодня пытался выяснить в поддержке какой же у них DST, но слово DST их заводило в тупик

Пошел по другому пути, расспросил когда переводят часы:

Дальше пошел искать в вики кто и когда переходит:https://ru.wikipedia.org/wiki/Летнее_время

Исходя из этого могу предположить что Forex4you торгует по GMT+1 DST Europe

@Старикпоправьте если ошибаюсь.

В 07.08.2020 в 21:56, Старик сказал:

Ролловер у них в 23 часа.

По брокерскому времени? В спецификации указано 00:00, поддержка подтвердила что спецификация верна.

@ademen, к сожалению, я с лета не торговал в Ф4ю и полностью пропустил их переход лето/зима.  Очень жаль, надо было отследить хотя бы в порядке сбора информации.

Но в F4u вам ответили формально верно: они начисляют свопы в полночь по своему серверу - и их местный/децешный ролловер в их ДЦ на час позже, чем в большинстве других ДЦ.

Термин ролловер очень широкого применения и имеет достаточно разные смыслы - в зависимости от области применения.

Например, если вы закрываете кредит в одном банке и открываете в другом (перекредитовываетесь), то этот процесс (закрытия одного финансирования и открытия другого) тоже называется ролловер.

В ПАММах же ролловеры могут быть каждый час и могут быть 2-х типов:

- открытый (можно вводить/выводить средства + сбор статистики торгов) и

- закрытый (только собирается статистика торгов).

Но я писал об общерыночном Ролловере - завершении торговой и банковской активности в Штатах в GMT+2 зимой и +3 летом.

По времени он совпадает с полуночью в большинстве популярных ДЦ и имеет особенностью перерывы в торгах, шпильки, почти отсутствие ликвидности и максимальные спрэды.  То, что мы обходим в торгах - особенно скальперами-ночниками.

После этого в рынке вроде только крохотная Новая Зеландия и час не торгуются даже фьючи многих активов типа золота.

То есть наш (форексный) Ролловер - это одно и то же строго определенное ежедневное событие в полночь GMT+2 зимой и GMT+3 летом (то есть в полночь в Альпах, Робо и большинстве ДЦ круглый год).

И в этот момент формируются дневные/недельные свечи, используемые в тех анализе во всем мире.

А в Ф4ю, где их гребанное время GMT+1, общерыночный Ролловер (выход из рынка Штатов) приходится на 23 часа.

И именно на это время по серверу Ф4ю приходятся скачущие цены и max спрэды общерыночного Ролловера.

А когда они там в Ф4ю начисляют свопы и что они там называют своим ролловером, никому не интересно.

Как и их полностью отличающиеся от всего мира дневные и 4-х часовые свечи.

Для вас же, торгующего в Ф4ю, важно лишь то, что в сетах с завязкой на время типа части Бендеровских, все настройки времени надо перевести на 1 час назад (уменьшить).

Ну а во всех нормальных круглосуточных сетах когда ролловер значения не имеет, без разницы.

Всем привет! Посоветуйте где сейчас лучше торговать на центовом счете с мин лотностью от 0,01?

Раньше на forex4you торговал, читал, что жалобы были на него, как там сейчас?

5 часов назад, deuvskiy сказал:

Всем привет! Посоветуйте где сейчас лучше торговать на центовом счете с мин лотностью от 0,01?

Раньше на forex4you торговал, читал, что жалобы были на него, как там сейчас?

Меня устраивает.

6 часов назад, deuvskiy сказал:

Всем привет! Посоветуйте где сейчас лучше торговать на центовом счете с мин лотностью от 0,01?

Раньше на forex4you торговал, читал, что жалобы были на него, как там сейчас?

С февраля месяца на нем торгую, глюков не заметил.

Определение нового президента США может затянуться на месяцы, - американские СМИ