Если не ошибаюсь, у Silentspec была статья в блоге по статистике свечных моделей.
[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌
От ApMSoft, 24 августа, 2012 в Лаборатория ProfitFX
Спойлерkitaro_777, да, тройка на демо mt_07 и деньгах успешно работает у меня уже кварталов 5+...
12 февраля завершился квартал торгов на контрольном центовом счете с ~110% прибыли и пиковой (раз) просадкой 50%+.Спойлер
/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=382040
Отчет и текущие (экспериментальные) сеты прилагаю.
План продолжения контрольного теста такой.
Так как стартовый депо удвоен, можно удвоить и лотность (0.04 вместо 0.02) с целью месяца через полтора заработать еще ~100% стартового депо $200.
И, если всё будет удачно, в районе начала апреля (на уже тройном депо $600+) поднять лот до 0.06 с целью пробовать зарабатывать 100% (по $200) в месяц от вложенных $200.
Посмотрим что из этого довольно наглого эксперимента у меня в реале получится. :)
4 месяца контрольного теста на центовом счете тройкой с $200.
Спойлер
+154%
Как и планировалось, в 4-м месяце лотность удвоил - 0.04 вместо 0.02.
Как прибыль достигнет 200%, а денег на счете станет $600+ - перейду на лотность 0.06.
Была пара нюансов.
1) по моей технической ошибке на контрольном счете я потерял жирную прибыль от 14-ти коленной сетке.
На контрольном счете я не ограничиваю количество колен и торги - пусть торги идут как идут.
В какой-то момент я увидел, что у меня должно было открыться, но не открылось 14 колено в евробаксе - как выяснилось, по ошибке я на этом счете (вместо другого) разрешил лишь 13 колен.
Эту недостроенную сетку я позднее закрыл руками в ~0 и потерял на этом 10%-14% прибыли от 14 коленной сетки.
Ошибка чисто техническая, но досадная: и ход торгов немножко нарушен - и я был бы уже намного ближе к утроению лота первых ордеров сеток.
Успокаивает лишь то, что разок недобрать прибыли в тесте всё же лучше/честнее, чем химичить с ТР с целью выкрутить лишние %% прибыли "для красоты".
2) Крепнет ощущение, что по мере роста первого ордера сетки, лотность ордеров старших колен растет с чуть меньшей скоростью и ТР чуть отодвигается от старшего ордера.
То есть сетки с лотом 0.01 самые агрессивные - округление чуть повышает лотность средних и старших ордеров и БУ/ТР чуть ближе.
Но если лот 0.04+, например, то лотность старших ордеров считается точней и ордера относительно чуть меньше - а БУ/ТР чуть дальше.
Надо будет проверить внимательно в модели и обдумать не надо ли в сетках с большим стартовым лотом немного увеличить мульт средних и старших ордеров, чтобы не ухудшалась закрываемость.
DetailedStatement_602ЦентФиксРобо_-_тройка_-_20171113-20180312у.htm
Изменено 15 марта, 2018 пользователем Старик
2) Крепнет ощущение, что по мере роста первого ордера сетки, лотность ордеров старших колен растет с чуть меньшей скоростью и ТР чуть отодвигается от старшего ордера.
То есть сетки с лотом 0.01 самые агрессивные - округление чуть повышает лотность средних и старших ордеров и БУ/ТР чуть ближе.
Но если лот 0.04+, например, то лотность старших ордеров считается точней и ордера относительно чуть меньше - а БУ/ТР чуть дальше.
Надо будет проверить внимательно в модели и обдумать не надо ли в сетках с большим стартовым лотом немного увеличить мульт средних и старших ордеров, чтобы не ухудшалась закрываемость.
Я делал подобный тест, при увеличении депозита и стартового лота прибыль снижается. Не на много, но отклонение есть.
/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=390717
Спойлер
что означает данная фраза в вкладке эксперты?
там кажется не выставить меньше 5-ти.. :-/
что означает данная фраза в вкладке эксперты?
Смотрите описание фильтров волатильности в таблице параметров. Недостаточно большие свечи для открытия первого ордера.
Поставил вчера ночью на реальный счет на альпари нано
вот только что за 8 часов открыл первую сделку
ну и же свечи там карявые
Спойлер
Забавно то что на демо счете м1 каждая свечечка четко прорисовывается, а на
реальном счету какой то кошмар а не свечи.
Забавно то что на демо счете м1 каждая свечечка четко прорисовывается, а на
реальном счету какой то кошмар а не свечи.
Если не ошибаюсь, на демо у них 5-ти знак, а на нано 4-х знак, вот и прорисовка вам
Поставил вчера ночью на реальный счет на альпари нано
Не забывайте, что у на данном счете максимальное возможное кол-во открытых ордеров - 25.
По-моему Alpari.nano чуть ли не худший вариант для этого робота, огромный фиксированный спред, ограничение по количеству открытых ордеров. Из преимуществ только репутация компании.
Счет был открыт давно , не знал что сейчас ограничения в 25 ордеров,
когда открываешь новый счет там где условия с правой стороны об этом ничего не указано
Спойлер
Даже при желании открыть еще один счет нет такой возможности , в одном
личном кабинете может быть только один нано счет
Спойлер
Ладно , пойду в forex4you закину на cent ndd
Как не быть таким тормозом как я
/foreks-brokery/16/alpari-limited-ru/639/?do=findComment&comment=393561
Изменено 13 марта, 2018 пользователем Sergey NikoLaevich
4 месяца контрольного теста на центовом счете тройкой с $200.
День добрый!
Старик, а поделитесь еще инфой - за данный промежуток времяни торгов - на сколько отыгран бонус в 200 usd (20k)?
(в ЛК там на доп средства если нажать покажит)
спс
202.25 / 20000 (1.01%) =))
за 4 месяца отработал 1% - то есть отработать сгораемый/маржинальный (да и любой другой бонус) тупо не реально...
Ну прикиньте: для отработки 100% бонуса очень бодрой тройке надо 400 месяцев - или 33+ года! :d
Но как бесплатная дополнительная защита от внезапного снижения плеча бонус это единственное, что вообще есть - и это надо использовать.
А вот TRADABLE PROTECTION бонус в Робофорекс и большинстве других ДЦ использовать категорически не рекомендую.
Даже курсор мыши близко к этой надписи/кнопке лучше не подводить. :)
Кстати, Trix, у меня продолжается торги евроиеной на еще одном центовом контрольном счете. :d
Знакомый попросил меня отбить угробленный центовик и я, эксперимента ради, сделал исключение - так-то я ни копейки чужих денег не беру.
Но тут на центовике было $56, договорились что если солью то и фиг с ним - и я зарядил туда одиночную евроиену.
Было максимум 13 колен, так как закрываемость отличная.
что-то типа
С 28 сентября (5.5 месяцев) счет вырос до $132 - то есть +$76 или +1382 в месяц.
В общем, работает хреновина...
И если бы мне хватило наглости так торгануть на депо $2500-$2000, то сейчас на счете были бы уже 300%+ и очень сытная десяточка.
Но наглости мне не хватило. :"> :( :d
-----
Спойлер
что означает данная фраза в вкладке эксперты?
Коллега, ну там же по русски - так что разуваем глаза и включаем мозги. :)
За первый ордер сетки у нас отвечает блок безиндикаторного входа (первым ордером сетки) - смотрите сет или настройки бота и читайте описание параметров бота!
Что-то типа:
OpenFirstOrderTF=1
CandlesToOpen1Order=3
CandlesToOpen1Order_OpenClose=true
CandlesToOpen1Order_MinPips=4
CandlesToOpen1Order_MaxPips=12
ReversSignalToOpen1Order=true
Согласно ваших настроек, CandlesToOpen1Order_MinPips=4 и надо, чтобы 3 подряд свечи м1 были в одну сторону и сумма их тел была минимум 4 пипса.
Ну то есть чтобы цена хоть как-то намекнула, что она живая и хоть куда-то собирается идти...
Ваше сообщение означает, что цена с рынком мирно спят и не шевелятся, зажмурившись и сопя в 4 дырочки.
Типа фиеста на рынке.
И бот пропускает вход в рынок и НЕ открывает первый ордер сетки, так как цена/рынок не показывают боту куда они идут и куда боту надо входить.
Что касается нано-счета в Альпари, то просто забудьте про него - считайте, нет в Альпари центовиков.
Максимум 25 ордеров на счете это торги максимум 1 парой - а это бывает выгодно крайне редко.
Изменено 14 марта, 2018 пользователем Старик
2.РАЗМЕР БЕЗОТКАТНОГО ДВИЖЕНИЯ:По каждой валюте допустим на графике Н1 всегда можно увидеть безоткатное движение, замерить его размер, данный размер записать в эксель, искать следующее безоткатное движение, мереем размер, записываем в эксель .... итд с начала 2017г, особо стойким с начала 2016г. Что это даст нам: бесценную информацию-статистику по каждой валютной паре с потенциалом безоткатного движения, сгруппированным в 2 параметра: а)СРЕДНИЙ размер безоткатного движения б)максимальный размер безоткатного движения.
Теперь в виде определения, ЧТО же такое безоткатное движение? По определения торгующих на форекс это: движение, с начала которого НЕ было откатов больше 23-38% (это фибоуровни). Если больше - то безоткат сломан. Имея такой вид статистики мы можем его дополнить вот чем: если у нас будет разработан блок по принудительному закрытию сетки ордеров на фибоуровнях (скажем на 50% по фибо), то мы получим опять же бесценную статистику по каждой валютной паре с размером в пунктах развернутой сетки ДО ее закрытия и как вывод - максимальную просадку итд ....
Доброе время суток!
Разрабатываемый в данной теме советник показался мне весьма и весьма интересным. Пытаюсь осилить тему целиком, сейчас только на 182 странице. Но в т.ч. слежу за последними сообщениями. Уважаемый Denya обратился к форумчанам с просьбой помочь со сбором статистики для последующей более эффективной оптимизации советника.
Попробовал посчитать безоткатные движения с 01.03.2010 по 09.03.2018 (доступная у меня сейчас история котировок по EURUSD брокер Alpari, перевод из М1 в 1H делал самостоятельно).
Прикладываю файл с первыми результатами. Смотреть надо на последний столбце Seria – здесь отражается количество однонаправленных баров. Т.е. я подошел к термину «безоткатное движение» как к тренду, т.е. сколько баров было однонаправленное движение. Например, 01.03.2010 с 01 по 03 час был восходящий рост. И у этих строк в поле Seria указана цифра 3.
Если я не намудрил с понятием «безоткатное движение», то на таймфреме 1H самое длительное однонаправленное движение длилось 13 часов с 23:00 26.12.2013 по 12:00 27.12.2013.
Прошу посмотрите приложенный файл и скорректируйте меня где и что я делаю / считаю / использую неправильно.
С учетом обратной связи смогу подготовить такую статистику для других валютных пар.
Кстати, Trix, у меня продолжается торги евроиеной на еще одном центовом контрольном счете
да я пока так же не забросил эту идею))) но есть соображения
за 4 месяца отработал 1% - то есть отработать сгораемый/маржинальный (да и любой другой бонус) тупо не реально...
может быть тогда нет смысла брать неподъемный бонус в 100%... а брать 5-20%, которые в принципе реально отработать, потом вывод на кошелек робо снова ввод с бонусом?
за 4 месяца отработал 1% - то есть отработать сгораемый/маржинальный (да и любой другой бонус) тупо не реально...
может быть тогда нет смысла брать неподъемный бонус в 100%...
а брать 5-20%, которые в принципе реально отработать, потом вывод на кошелек робо снова ввод с бонусом?
Забудь про бонус меньше 100%.
Даже если удалось бы отторговать 20+ лет без сливов, бонус составит долю % от суммы прибыли бота за столько лет.
А меньший 100% отработанный бонус через 20+ лет не различишь даже в микроскоп. :d
То есть пытаться отбивать маржинальный бонус бессмысленно по любому - это чисто бесплатная страховка.
Для перекрытия снижения плеча бонус 5%-20% не защита.
У меня, после утроения депо и лота, и так бонус 100% снизится до 33% относительно денег на счете.
По мере торгов и наработки прибыли бонус "съёживается" относительно баланса счета.
P.S. А разве с робо-кошелька можно деньги зачислять на счёт с начислением нового бонуса?!
Бонусы вроде для привлечения новых денег извне, а не поощрения внутренних в ДЦ переводов.
Изменено 13 марта, 2018 пользователем Старик
Спойлер
2.РАЗМЕР БЕЗОТКАТНОГО ДВИЖЕНИЯ:По каждой валюте допустим на графике Н1 всегда можно увидеть безоткатное движение, замерить его размер, данный размер записать в эксель, искать следующее безоткатное движение, мереем размер, записываем в эксель .... итд с начала 2017г, особо стойким с начала 2016г. Что это даст нам: бесценную информацию-статистику по каждой валютной паре с потенциалом безоткатного движения, сгруппированным в 2 параметра: а)СРЕДНИЙ размер безоткатного движения б)максимальный размер безоткатного движения.
Теперь в виде определения, ЧТО же такое безоткатное движение? По определения торгующих на форекс это: движение, с начала которого НЕ было откатов больше 23-38% (это фибоуровни). Если больше - то безоткат сломан. Имея такой вид статистики мы можем его дополнить вот чем: если у нас будет разработан блок по принудительному закрытию сетки ордеров на фибоуровнях (скажем на 50% по фибо), то мы получим опять же бесценную статистику по каждой валютной паре с размером в пунктах развернутой сетки ДО ее закрытия и как вывод - максимальную просадку итд ....
Доброе время суток!
Разрабатываемый в данной теме советник показался мне весьма и весьма интересным. Пытаюсь осилить тему целиком, сейчас только на 182 странице. Но в т.ч. слежу за последними сообщениями. Уважаемый Denya обратился к форумчанам с просьбой помочь со сбором статистики для последующей более эффективной оптимизации советника.
Попробовал посчитать безоткатные движения с 01.03.2010 по 09.03.2018 (доступная у меня сейчас история котировок по EURUSD брокер Alpari, перевод из М1 в 1H делал самостоятельно).
Прикладываю файл с первыми результатами. Смотреть надо на последний столбце Seria – здесь отражается количество однонаправленных баров. Т.е. я подошел к термину «безоткатное движение» как к тренду, т.е. сколько баров было однонаправленное движение. Например, 01.03.2010 с 01 по 03 час был восходящий рост. И у этих строк в поле Seria указана цифра 3.
Если я не намудрил с понятием «безоткатное движение», то на таймфреме 1H самое длительное однонаправленное движение длилось 13 часов с 23:00 26.12.2013 по 12:00 27.12.2013.
Прошу посмотрите приложенный файл и скорректируйте меня где и что я делаю / считаю / использую неправильно.
С учетом обратной связи смогу подготовить такую статистику для других валютных пар.
Самый простой способ - это использование скрипта Oceani4: /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=345663
Посложнее способ - использование советника usver73: /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=345565
Идеальный способ - это доработка советника usver73 чтобы научился понимать ЗАДАННЫЙ процент отката от раскрывшейся сетки. Допустим задали мы поиск сеток с параметром безотката не больше 22%. Автоматом сканится история и получаем данные по безоткатным движениям (размер движения в пунктах).
Ну а так вручную надо искать ...
===========================================================================================
Продолжение "опто-сказки", на сегодня 4 пары:
1.[Setka1.43][CHFJPY M1][2017.01.09-2018.02.23][3 param][Grid,Mult,TP]
2.[Setka1.43][EURAUD M1][2017.01.09-2018.02.23][3 param][Grid,Mult,TP]
3.[Setka1.43][EURCAD M1][2017.01.09-2018.02.23][3 param][Grid,Mult,TP]
4.[Setka1.43][EURCHF M1][2017.01.09-2018.02.23][3 param][Grid,Mult,TP]
В общем, работает хреновина...
И если бы мне хватило наглости так торгануть на депо $2500-$2000, то сейчас на счете были бы уже 300%+ и очень сытная десяточка.
Но наглости мне не хватило.
Доброго времени суток. А я не удержался, долго обкатывал сову на центах, в конце сентября закинул на Instaforex, счет стандарт.
Начальный депо 849$, сейчас 1530$.
Более подробно во вложении. Пара EURJPY, set ранее выложен на странице 477, советник версии 1.43. /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=392469
Есть только одна проблема, терминал надо регулярно проверять, зависает минимум раз в неделю, особенно после выходных.
Изменено 15 марта, 2018 пользователем NeonIX
Идеальный способ - это доработка советника usver73 чтобы научился понимать ЗАДАННЫЙ процент отката от раскрывшейся сетки. Допустим задали мы поиск сеток с параметром безотката не больше 22%. Автоматом сканится история и получаем данные по безоткатным движениям (размер движения в пунктах).
Если сможете помочь с формализованным алгоритмом, то я могу попробовать реализовать это. Правда не в MQL, я больше по части python.
Так могу помочь с проверкой гипотез по движениям валютных пар, со сбором статистики, правда было бы хорошо, чтобы помогли с формализацией алгоритма / идеи. Таким образом можно проверять идеи до их интеграции в советника
Изменено 14 марта, 2018 пользователем dkfcnm
В общем, работает хреновина...
И если бы мне хватило наглости так торгануть на депо $2500-$2000, то сейчас на счете были бы уже 300%+ и очень сытная десяточка.
Но наглости мне не хватило.
Доброго времени суток. А я не удержался, долго обкатывал сову на центах, в конце сентября закинул на Instaforex, счет стандарт.
Начальный депо 849$, сейчас 1530$.
Более подробно во вложении. Пара EURJPY, set ранее выложен на странице 477, советник версии 1.43.
Есть только одна проблема, терминал надо регулярно проверять, зависает минимум раз в неделю, особенно после выходных.
Напишите лучше номер ответа в котором выложен сет... У меня к примеру настройки отображения страниц не по у умолчанию...
NeonIX, обязательно надо указывать прямую ссылку на пост согласно FAQ форума - отсылки на меняющиеся при чистках топика №№ страниц и №№ постов совершенно неприемлемы!
/forum-trade-like-a-pro/14/bolshoe-faq-po-forumu/2421/?do=findComment&comment=42491
И цитировать тоже важно правильно, чтобы всем было понятно кто что пишет и модеру править ваши посты не приходилось
/forum-trade-like-a-pro/14/bolshoe-faq-po-forumu/2421/?do=findComment&comment=280861
Коллеги, это относится абсолютно ко всем! Модератор
Изменено 15 марта, 2018 пользователем Старик
Напишите лучше номер ответа в котором выложен сет... У меня к примеру настройки отображения страниц не по у умолчанию...
я так понимаю,что имелось ввиду вот этот пост /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=392469
Изменено 14 марта, 2018 пользователем сталеварчик
Идеальный способ - это доработка советника usver73 чтобы научился понимать ЗАДАННЫЙ процент отката от раскрывшейся сетки. Допустим задали мы поиск сеток с параметром безотката не больше 22%. Автоматом сканится история и получаем данные по безоткатным движениям (размер движения в пунктах).
Если сможете помочь с формализованным алгоритмом, то я могу попробовать реализовать это. Правда не в MQL, я больше по части python.
Так могу помочь с проверкой гипотез по движениям валютных пар, со сбором статистики, правда было бы хорошо, чтобы помогли с формализацией алгоритма / идеи. Таким образом можно проверять идеи до их интеграции в советника
В начале хочу поправить DENYA в части авторства советника BO (BreakOut): взят он у Арголаба : _https://www.argolab.net/bezotkat.html
Там же можно подробно почитать про логику.
Так же есть статья по исследованию сеток, может сгодится: _https://www.argolab.net/statcollect.html
И писать лучше на MQL (ИМХО)- мало ли, надоест сопровождать свое творение, так может кто нибудь из местных обитателей подхватит. А на pyton вряд ли много специалистов здесь...
1.Выложил ты советник, значит твой :d
В начале хочу поправить DENYA в части авторства советника BO (BreakOut): взят он у Арголаба : _https://www.argolab.net/bezotkat.html
И писать лучше на MQL (ИМХО)- мало ли, надоест сопровождать свое творение, так может кто нибудь из местных обитателей подхватит. А на pyton вряд ли много специалистов здесь...
2.Про MQL согласен, больше шансов на доработку.
3.А Python потихонечку прорывается и в Metatrader:
Спойлер
FXCM Group Launches REST API and Python Wrapper;
Adding to its Suite of Tools for Algo Traders
London, March 14, 2018 -- FXCM Group, LLC ("FXCM Group" or “FXCM”), a leading international provider of
online foreign exchange trading, CFD trading, spread betting and related services, announced today the expansion of
their suite of API offerings with the launch of its REST API and Python Wrapper.
FXCM now offers FREE access to four APIs that each directly connect to FXCM’s trading server. With the new FXCM
REST API, users can easily integrate using popular programming languages like Python and JavaScript. Helpful to
algorithmic traders, the web-based API will allow traders to retrieve historical chart data and place trades, along with
real-time market data and position update information via WebSocket. The REST API also utilizes OAuth 2.0
specification via token, that way clients may experience a more secure integration.
In conjunction with the REST API launch is the FXCM Python Wrapper. Easily integrated with Jupyter Notebook,
fxcmpy is a Python package that exposes all capabilities of the REST API via different Python classes. The classes allow
for a convenient, Pythonic way of interacting with FXCM’s REST API on a high level without needing to take care of
the lower-level technical aspects. Traders, data scientists, quants and coders can use the fxcmpy package in their algo
trading strategies.
Traders can visit FXCM’s page on GitHub to review documentation on all four APIs, REST API, FIX API, Java API, and
a ForexConnect API, sample codes, real case studies and more here: https://github.com/fxcm/
FXCM offers a suite of award-winning tools, and trading services to the FX community including premium API Services,
Market Data, and the FXCM Apps Store.
4.Про ЛОГИКУ работы советника в части КАК инициализировать движение, рассчитать в нем на каждой свече сколько в % от движения откат, и в случае если откат больше нежели контрольное значение зафиксировать длину движения и перейти к расчету следующего движения ..... Нужна помощь все таки программиста или математика чтобы подойти к формулировке правил языком кода.
Я конечно думаю над этим также, но пока не лезет в голову правило. Основная загвоздка КАК определить начало движения ... то есть НИЗ движения. Смотрю вот на скрипт Oceani4, ведь как то в коде продумано определение старта движения!? Зиг-загом что ли??? ...
Сегодня опт не прошла ни одна пара, завтра выложу. Осталось 8 шт. ДО выходных успею. На выходных осмысление, анализ, бэктест и сборка из 28 пар.
Изменено 14 марта, 2018 пользователем DENYA
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем