От ApMSoft, 24 августа, 2012 в Лаборатория ProfitFX
36 минут назад, elavr сказал:5. Так как в последнее время в топике в основном обсуждение сетов коллеги @ostapbender и его модификации, то хотелось бы предупредить новичков, что эти сеты для подготовленных людей.
Вот для сравнения свечи с 00 до 01 м5
Альпы Про EURUSD
Робо Прайм EURUSD
Вот EURAUD от других ДЦ
Тикмил
ICM
А у Дукаса тоже другие.
И вот тестим на Дукасе, а торгуем все у разных. Да и ещё и проскальзывания у всех свои.
Доброго дня уважаемые! Вашему вниманию сет по паре GBPJPY. Период теста 20170101 по 20200501, финальную дату закрытия ордеров не использовал, т.к. к окончанию теста нету открытых ордеров, Котировки QDM, сетка (EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-opt-R295-SR10. При тестировании старался достичь минимальной посадки, поэтому оптимальное ДЕПО 100S, компромиссное 75S.
(EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-opt-R295-SR10.ex4 GBPJPY M1 20170101-20200501.rar
@elavr а вот это, дорогой друг, и есть лютая жесть))) на мелком депо с очень мелким стопом, за счет коротких и высокообъемных сеток счет стреляет просто. 2018 год чуть в минусе, я попробую пооптить, может, что выйдет в плане тейка. Но эксперимент действительно забавный. Может провести его же например на 500 баксах?
а еще, мне показалось, что этот тест ставит под сомнение корректность расчета КДепо при использовании стопа...
Изменено 6 мая, 2020 пользователем Altegron
7 минут назад, Altegron сказал:@elavr Но эксперимент действительно забавный. Может провести его же например на 500 баксах?
а еще, мне показалось, что этот тест ставит под сомнение корректность расчета КДепо при использовании стопа...
Сделаем на 500 ))) По поводу расчета КДЕПО, стоит иметь ввиду, что у нас могут быть два стопа подряд, когда первый стоп не отработан еще, в этом случае произойдет слив счета.
Ограничем размер спреда вместо значения 2 - значением 0.9 ( Среднее значение спреда для котировок Дукаса лежит в диапазоне 6-7 пятизначных пунктов., поэтому 20 будет многовато. а 9 в самый раз ):
А теперь вспоминаем, что за счет округления четность лотности и ее порядок приводят к совершенно другой геометрии сеток. Повышаем лотность до 0.1, а стоп передвинем до 250$(повысив риски в 2 раза), чтобы обрезать 4е колено на взлете:
Хватит ли у кого нервов, торговать в таком режиме? 
@Altegron как по мне прекрасная работа с твоей стороны ))
Изменено 6 мая, 2020 пользователем elavr
54 минуты назад, elavr сказал:Хватит ли у кого нервов, торговать в таком режиме?
благодарю!
нервов хватит))) надо подумать на счет тестового счета с такими настройками. Будет интересный реалтайм эксперимент. Надо только поискать, где есть спреды нормальные. может на свой альп ecn запущу, посмотрим. С меня мониторинг
слегка уточню, не могли бы вы выложить сам сет? мы стартуем лотом 0.1 и стоп ставим 250, откуда тогда просадка почти 900...
Изменено 6 мая, 2020 пользователем Altegron
54 минуты назад, Altegron сказал:благодарю!
нервов хватит))) надо подумать на счет тестового счета с такими настройками. Будет интересный реалтайм эксперимент. Надо только поискать, где есть спреды нормальные. может на свой альп ecn запущу, посмотрим. С меня мониторинг
слегка уточню, не могли бы вы выложить сам сет? мы стартуем лотом 0.1 и стоп ставим 250, откуда тогда просадка почти 900...
Могу поставить на Робо ECN для широты кругозора))
@keccak нужна статистика по спреду робо и альп ецн, чтоб повторить опыт @elavr.
я пока не пробовал ставить ограничение спреда 0.9, но на ограничении 1 сет ловит серию стопов по 250. Доделаю тесты - выложу в этот пост.
ап от 07 05 2020
провел тесты. на моих дэфолтах тдс2 и моем счете Альп ецн 1 к 1000
лот 0.1 депо 250 стоп 250 контроль спреда 1п
лот 0.1 депо 250 стоп 250 контроль спреда 2п
эксперимент получился интересный! даже с моим прогоном, 2018 год все равно в плюсе. Еще раз доказывает то, что стоп - рабочий инструмент при правильном использовании и стопа бояться не стоит.
Изменено 7 мая, 2020 пользователем Altegron
4 часа назад, Corvuses сказал:Доброго дня уважаемые! Вашему вниманию сет по паре GBPJPY. Период теста 20170101 по 20200501, финальную дату закрытия ордеров не использовал, т.к. к окончанию теста нету открытых ордеров, Котировки QDM, сетка (EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-opt-R295-SR10. При тестировании старался достичь минимальной посадки, поэтому оптимальное ДЕПО 100S, компромиссное 75S.
Благодарю за труд, думаю результаты интересные, но есть нюансы. Если исходить из 100 долларов, получается в среднем 2 сделки в месяц (157 сделок/76 месяцев) с доходностью (190%/76 месяцев) 2,5% в месяц при максимальной просадке 60% от депозита. Во-первых, очень маленькая, не показательная выборка - 2 сделки в месяц, высока случайность показателей (было бы 200 сделок в месяц - тогда другое дело). Во-вторых, высокая просадка - 60% от депозита при доходности всего лишь 2,5% в месяц.
Изменено 6 мая, 2020 пользователем rome777
В 02.05.2020 в 18:34, andreynofx сказал:Теперь и я словил стоп по EURAUD на сете от Ostap.Bender.
В 04.05.2020 в 02:30, alexsor сказал:Соглашусь. В такой неустойчивый период...
Я понимаю, почему многих тянет на кроссы типа AUDCAD, EURAUD. Потому что они "удобны" для сеточной торговли из-за своей волатильности.
В 04.05.2020 в 11:16, Oh My сказал:Cоглашусь, сижу пока только на GBPUSD и EURUSD, на остальных графиках пока вижу для себя регулярные сливы раз в месяц.
Думаю история не нова... Вспомните, как в свое время рекомендовали воздержаться от GBPUSD (например, известный безоткат апреля-июня 2018 года по фунту), или то же самое в конце декабря 2018 года по EURJPY. Теперь советуют воздержаться от сырьевых AUD, NZD и CAD. И как же определить те периоды, когда следует воздержаться, а когда возобновлять торговлю по вашему?..
Где-то видел здесь индикаторную версию советника. Может она окажется безопасней. Если можно - выложите ее чтобы не искать тут, ну и если можно сет к ней.
*ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в апреле -20,24 млн; прогноз -22 млн 2020.05.06 15:15:00
*ADP: Данные не отражают полного влияния пандемии на общую ситуацию с занятостью 2020.05.06 15:17:48
*ADP: В отчет были использованные данные, полученные по 12 апреля 2020.05.06 15:18:07
*ADP: Потери рабочих мест в таких масштабах не имеют прецедента 2020.05.06 15:18:42
*ADP: Потери рабочих мест в апреле более чем в два раза превышают общие потери во время великой рецессии 2020.05.06 15:19:23
*ADP: Малый бизнес потерял в апреле 6 млн рабочих мест 2020.05.06 15:19:46
*ADP: Средний бизнес потерял в апреле 5,27 млн рабочих мест 2020.05.06 15:20:02
*ADP: Крупный бизнес потерял в апреле 8,96 млн рабочих мест 2020.05.06 15:20:25
*ADP: Сектор услуг потерял в апреле 16 млн рабочих мест 2020.05.06 15:21:15
*ADP: Сектор производства товаров потерял в апреле 4,23 млн рабочих мест 2020.05.06 15:21:35
Нонки в эту пятницу
19 часов назад, Altegron сказал:слегка уточню, не могли бы вы выложить сам сет? мы стартуем лотом 0.1 и стоп ставим 250, откуда тогда просадка почти 900...
1. Просадка у нас - это Хай - Лой. То есть это несколько стопов подряд без обновления Хая. Работа по данной методике, ложим 250$, выводим любую прибыль как только она появилась. Слили счет, положили новые 250. По итогу года, теоретически должны быть в прибыли. )))
2. Теперь немного грустного:
Котировки Дукаса 2017-2020, лот 0.1, стоп 250$:
Котировки Робо.ECN 2017-2020, лот 0.1, стоп 250$:
Котировки Alpari.ECN 2017-2020, лот 0.1, стоп 250$:
Формально, мы конечно в прибыли. Но нужна ли она нам такая??? Конечно, можем все списать на плохие котировки Альп и Робо. Но уж больно у них характер поведения Equity похож...
17 часов назад, andreynofx сказал:Бот не дает в фильтре спреда выставить значение меньше 1 пипса, как выставить 0.9?
Это опция следующего релиза, спасибо огромное "человеку без аватарки" @capteen за это. ;))))
Изменено 7 мая, 2020 пользователем elavr
В 06.05.2020 в 16:08, rome777 сказал:Где-то видел здесь индикаторную версию советника. Может она окажется безопасней. Если можно - выложите ее чтобы не искать тут, ну и если можно сет к ней.
В 07.05.2020 в 21:42, rome777 сказал:В 07.05.2020 в 03:45, Corvuses сказал:Доброго дня. В году 12 месяцев. Три года и четыре месяца в 2020 году. Как получилось 76?. Уже писал, что искал минимальную просадку. Всем профитов.
Думаю именно 76 месяцев. В изложенном вами отчете (во вложении) обозначен период 2014.01.01 22:00 - 2020.05.04, который составляет 76 месяцев.
40 месяцев - и да 80%+- годовых! 
(190 $$, не %%! $190 : 40 месяцев = $4.75 в месяц или 6.8%).
Анализатор статистики сеток всё прекрасно посчитал - и сколько месяцев теста, и какая рентабельность сета в %%...
Но обязательно нужен прогон сета @Corvuses в TDS2 - без этого результаты теста сета лишь предварительные!
Изменено 10 мая, 2020 пользователем Старик
В 06.05.2020 в 18:23, Altegron сказал:эксперимент получился интересный! даже с моим прогоном, 2018 год все равно в плюсе. Еще раз доказывает то, что стоп - рабочий инструмент при правильном использовании и стопа бояться не стоит.
Ради чистоты эксперимента, теперь нужен годовой тест на демо счетах. 2 терминала MT4 и MT5 запущенные одновременно.
3 часа назад, elavr сказал:Ради чистоты эксперимента, теперь нужен годовой тест на демо счетах. 2 терминала MT4 и MT5 запущенные одновременно.
тут еще и нужен узкоспредовый счет. Сеты очень спредозависимы... Может быть даже счет с комиссией. Может даже реал с низкими спредами. Я смогу стартануть одну копию, в принципе без проблем даже реал могу стартануть. У меня центовик подраскачался....
7 минут назад, Altegron сказал:тут еще и нужен узкоспредовый счет. Сеты очень спредозависимы... Может быть даже счет с комиссией. Может даже реал с низкими спредами. Я смогу стартануть одну копию, в принципе без проблем даже реал могу стартануть. У меня центовик подраскачался....
Может инстафорекс подойдет? Вроде спред 0 декларируют?
20 минут назад, elavr сказал:Может инстафорекс подойдет?
У нас с ними опыт был не очень удачный. Немного офтопа: мой знакомый разработчик робота cerber s, мы когда начинали, там было 20 человек типа тестеров, с реальными депозитами. Мы работали все на инсте, в момент, когда депозиты удвоились у нас сильно стало зависать исполнение закрытия сделок. Доходило до того, что мы находились в желаемом плюсе по эквити (так этот робот работает) а закрывали, в лучшем случае, 10% от желаемого плюса. СИстема использовала закрытие по состоянию эквити, да и сейчас так использует. Они сейчас работают с робо, пару лет нареканий нет. Я просто помню на сколько денег нас прокинул инста.... и дело было не в технической стороне клиента. Я пинговал их сервера в денвере, взял впс в том же городе и ничего это не изменило. У меня пинг до сервака дц был 18мс... ну вы поняли.
В 08.05.2020 в 08:55, Altegron сказал:Сеты очень спредозависимы... Может быть даже счет с комиссией.
Если рассмотреть вариант отключения фильтра спреда?
20 часов назад, ademen сказал:В 08.05.2020 в 08:55, Altegron сказал:Сеты очень спредозависимы... Может быть даже счет с комиссией.
Если рассмотреть вариант отключения фильтра спреда?
а не надо рассматривать...
Если отключить миноискатель, минное поле так и останется взрывоопасным - только миноискатель вовремя не даст знать "туда не ходи".
Никогда не понимал инициатив по отключению фильтров бота: рынок же от этого проще/легче не станет - так стоит ли себе затыкать уши и завязывать глаза на скорости 200 км/час?!
Речь о том, что у сета очень жесткие/капризные требования к исполнению на счете. Такое бывает.
Надо искать или очень хорошее исполнение, или более оптимальные (в первую очередь финансовые) пропорции/условия ведения торгов.
-----
В 06.05.2020 в 11:18, Altegron сказал:а еще, мне показалось, что этот тест ставит под сомнение корректность расчета КДепо при использовании стопа...
Да. Только не ставит под сомнение - формула Кдепо в тестах/торгах со множественными стопами обычно (почти всегда) просто не применима!!
Потому как максимальная просадка, даже после одного стопа, может оказаться намного больше размера даже стопа - и это искажает идею и формулу КДепо.
Ничего не остается, кроме вычислять необходимый депо с помощью модели.
И уточнять с учетом выявленного в тестах оптимального стопа.
Особенность сетов/торгов с многократным стопом в том, что размер стопа приходится выопчивать - стартуя в опте с депо в разы больше примерного диапазона стопа.
В вашем случае/примере, предполагая что оптимальный стоп 250, можно выполнить уточняющий опт стопа от 210-230 до 270-290 с шагом 1 или 2.
И, выявив в доопте наилучший размер стопа, уточнить депо из расчета, что стоп в среднем 70%-80% от необходимого депо (для плеча 500).
И опять всё перепроверить в тестах...
Депо и наиболее выгодные стопы в сетах с многократными стопами, кроме как в модели и в доопте/тестах "наощупь", иначе просто не найти.
Компромиссный депо идеален для применения в тестах/торгах без стопов, но если планируются торги с множеством стопов, то вычислять депо надо иначе.
Изменено 10 мая, 2020 пользователем Старик
36 минут назад, Старик сказал:Если отключить миноискатель, минное поле так и останется взрывоопасным - только миноискатель вовремя не даст знать "туда не ходи".
Никогда не понимал инициатив по отключению фильтров бота: рынок же от этого проще/легче не станет - так стоит ли себе затыкать уши и завязывать глаза на скорости 200 км/час?!
Если от фильтра вреда больше чем без него. почему его не отключить? У нас есть фильтр волатильности который может предсказать на м1 что впереди мина.
Это все теория. Можно проверить сказать как лучше, тдс2 это позволяет.
20 часов назад, ademen сказал:Если от фильтра вреда больше чем без него. почему его не отключить? У нас есть фильтр волатильности который может предсказать на м1 что впереди мина.
Это все теория. Можно проверить сказать как лучше, тдс2 это позволяет.
Коллега, ну мы ж тут не кто круче фигню завернет - не телеграмм канал же какой-нибудь для шумных и бестолковых...
Изучаем внимательно топик, что как работает - и потом глубоко думаем.
фильтр волатильности показывает уже произошедшее резкое движение. Он немного, но опаздывает.
фильтр спреда же немного опережающий. Отключить-то можно, но смысл?! Пусть хоть изредка, но приостанавливает торги бота до новостей и в ролловер.
Фильтры спреда и волатильности прекрасно отрабатывают новости - фильтр спреда чует волнение до, а фильтр волатильности обходит движ, если будет.
Спрэдозависимый сэт в мартинах редкость, он уязвим и его очень сложно обуздать. Низкий спрэд в любом ДЦ не гарантируется навсегда и надо думать...
Может понадобиться целый комплекс асимметричных мероприятий для демпфирования этой слабости сета.
Обратите внимание, что я писал только о как дооптить стоп и высчитать депо для стабилизации финрезультата - даже не упоминая спрэд.
Тут или ломать сет совсем, или искать особые варианты торгов, которые позволят торговать даже спрэдозависимым сэтом.
Изменено 10 мая, 2020 пользователем Старик
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем
