[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌

9 минут назад, capteen сказал:

У Автора, если я не ошибаюсь, обычно tp_avg а не tp_without_loss,

Верно

9 минут назад, capteen сказал:

если это так, то Ваши 2ПП на свопе могли уйти и в минус.

Да, но как вы уже говорили, TAKEPROFFITControlNoLossFixPips это исправит.

21 минуту назад, capteen сказал:

Если нет - поделитесь логом бота, сетом и отчетом! В личку! Гарантирую не распространение! Возможно это баг!

Возможно я что-то не правильно объяснил. Речь была про то, что что я как и автор использовал отрицательный TakeProfitLevel1Corr для последних 2 колен чтобы TP был ближе к БУ. Бага в данном случае нет, речь шла только про сет, а не про реальную ситуацию.

2 часа назад, egor8777 сказал:

TAKEPROFFITControlNoLossFixPips это исправит

50|50 То ли да, то ли нет. Если ТП придет раньше чем закончатся 90 секунд - не исправит, если позже - исправит.  Ситуация возможная.

 

Я тоже не редко использую отрицательную кореркцию ТП, но считаю колена и подбираю так, что бы не выйти в минус.   И ТП всегда использую tp_without_loss

3 часа назад, capteen сказал:

5 часов назад, egor8777 сказал:

TAKEPROFFITControlNoLossFixPips это исправит

50|50 То ли да, то ли нет. Если ТП придет раньше чем закончатся 90 секунд - не исправит, если позже - исправит.  Ситуация возможная.

Кэп, насколько помню, в полной версии обновление/модификация ТР происходит сразу после открытия очередного колена сетки - т.е. быстро.

И перепроверка корректности ТР по таймеру происходит не ровно через 90 секунд,  а в зависимости от когда ордер открылся внутри этого задаваемого интервала.

Т.е. только в разрабатываемой ускоренной опт версии обновление ТР только по таймеру, насколько помню - в полной же бегом.

Ну это не важно - в целом настройки сета приемлемые/корректные.

Если вернуться к сету EURUSD Остапа Бендера модифицированному Altegron-ом. Просто взял и прогнал его в TDS. Ничего не менял. У меня проходит так, как и заявлялось.  Просадка 173 USD. Я не разбирался в причинах. Просто интересно было. Лот увеличил еще до 0,05, тоже проходит с практически пропорционально увеличенной просадкой.

 

Вопрос в том, что в оригинале был тест аж с 2003 года. Вот там сет от автора более стабилен. Ну это как говорится кому что.

 

OstapBender_set_mod_by_Altegron.zip42 скач.

55 минут назад, Старик сказал:

Кэп, насколько помню, в полной версии обновление/модификация ТР происходит сразу после открытия очередного колена сетки - т.е. быстро.

И перепроверка корректности ТР по таймеру происходит не ровно через 90 секунд,  а в зависимости от когда ордер открылся внутри этого задаваемого интервала.

Т.е. только в разрабатываемой ускоренной опт версии обновление ТР только по таймеру, насколько помню - в полной же бегом.

Ну это не важно - в целом настройки сета приемлемые/корректные.

Я не говорил о версии для опта!  Любая версия меняет ТП по свопу! (т.е. примерно в полночь) . При открытии колена все версии обязательно пересчитывают ТП (для МТ5 есть исключение).

 

В общем случае подразумевалось что изменениеТП может может отставать до 90 сек.

 

В разрабатываемой версии - пересечет ТП я сделал принудительным. Т.е. есть ордер - будет пересчет(в опте!). На следующем тике.

 

Но ситуация что ТП уйдет в минус (особенно при tp-avg) не исключена.

20 часов назад, egor8777 сказал:

Теперь и я словил стоп по EURAUD на сете от Ostap.Bender. Хорошо, что эта пара была только на 1 счёте. Уже 2 стоп по этой паре, год обещает быть весёлым...

Брокер Tickmill, счёт Pro. Стоп стоял близко к исторической просадке без особого запаса. Первый ордер в сетке был 30.04 в 21:56.

Я бы рекомендовал воздержаться от торговли с парами CAD. AUD. Валюты сильно завязаны на нефти и все, что с ней связано.Такой ситуации, как сейчас, не было на рынке НИКОГДА. Полная остановка мировой экономики, отрицательные фьючи на нефть-когда такое было? Эти свистопляски с нефтью продлятся,наверное,до конца года.

46 минут назад, valerii.badaev@gmail.com сказал:

с парами CAD. AUD. Валюты сильно завязаны на нефти и все, что с ней связано.

с нефтезависимостью СAD согласен, с MXN или NOK тоже согласился б, про нефтезависимость AUD первый раз слышу. Может я что-то упустил?

56 минут назад, r4f-105 сказал:

Если вернуться к сету EURUSD Остапа Бендера модифицированному Altegron-ом. Просто взял и прогнал его в TDS. Ничего не менял. У меня проходит так, как и заявлялось.  Просадка 173 USD. Я не разбирался в причинах. Просто интересно было. Лот увеличил еще до 0,05, тоже проходит с практически пропорционально увеличенной просадкой.

 

Вопрос в том, что в оригинале был тест аж с 2003 года. Вот там сет от автора более стабилен. Ну это как говорится кому что.

OstapBender_set_mod_by_Altegron.zip 789 \u043a\u0411 · 1 загрузка

Тоже прогнал сет в ТДС, результаты совпадают с заявленными.

21 час назад, egor8777 сказал:

Теперь и я словил стоп по EURAUD на сете от Ostap.Bender. Хорошо, что эта пара была только на 1 счёте. Уже 2 стоп по этой паре, год обещает быть весёлым...

Брокер Tickmill, счёт Pro. Стоп стоял близко к исторической просадке без особого запаса. Первый ордер в сетке был 30.04 в 21:56.

 

 

@keccak у вас стоп был или близко к нему?

 

Стопа не было, т.к. было принято решение приостановить торги 30го апреля днем, соответственно вечером 30го уже были вне торгов.

2 часа назад, r4f-105 сказал:

Если вернуться к сету EURUSD Остапа Бендера модифицированному Altegron-ом. Просто взял и прогнал его в TDS. Ничего не менял. У меня проходит так, как и заявлялось.  Просадка 173 USD. Я не разбирался в причинах. Просто интересно было. Лот увеличил еще до 0,05, тоже проходит с практически пропорционально увеличенной просадкой.

Коллега, ну почему ж вы Анализатор статистики сеток не задействовали и статистику своего ретеста не сформировали? 

Это самый главный/информативный анализ сета/теста - в том числе показывающий количество колен, работу (равномерность/стабильность) сета по месяцам, уровень агрессивности и рентабельность в %%!!

Сет выглядит весьма симпатично, депо теста похож на компромиссный (реально 173 просадка + 94 залог = 267, а не 210) - и прибыль 1825 отличная!

 

Но в сете заведомо ложный S_MaxOpenOrders=8: поскольку в модели просадка на 8 колене 310, что почти вдвое превышает просадку теста - настройка не соответствует тесту!

Вообще в тесте максимальная просадка 173 довольно странная - она больше просадки 149 на 7 колене, которого (7-го колена) в тесте предположительно не было.

То есть похоже, что максимальная просадка сформировалась, в ходе теста, на дополнительно довольно сильно растянутой ценой сетке...

Но установить точно максимумы сеток в длину и проанализировать просадку в тесте мы не можем, поскольку статистики сеток нашего прекрасного Анализатора нет...

 

 

@r4f-105 , за публикацию ретеста реально спасибо - ну очень странно, что в вообще-то очень стабильном TDS2 у разных людей столь разные результаты...

И ваш ретест по (инженерному и бухгалтерскому) критерию "2 из 3-х" подтверждает корректность тестов Altegronа.

 

Пожалуйста, парни, обратите внимание на мой комментарий - использование Анализатора статистики сеток критично, без него осмысленный анализ сета невозможен!

1 час назад, Старик сказал:

Вообще в тесте максимальная просадка 173 довольно странная - она больше просадки 149 на 7 колене, которого (7-го колена) в тесте предположительно не было.

 

Так и есть. 7-го не было. Посмотрел в анализаторе. Исправил в сете на 6, сделал тест с депо 250 ед. Всё обновлённое во вложении.

OstapBender_set_mod_by_Altegron.zip79 скач.

2 часа назад, Дервиш сказал:

с нефтезависимостью СAD согласен, с MXN или NOK тоже согласился б, про нефтезависимость AUD первый раз слышу. Может я что-то упустил?

Австралия является крупнейшим поставщиком СПГ.Если не ошибаюсь, занимает 1 место по его экспорту.

3 часа назад, r4f-105 сказал:

Если вернуться к сету EURUSD Остапа Бендера модифицированному Altegron-ом. Просто взял и прогнал его в TDS. Ничего не менял. У меня проходит так, как и заявлялось.  Просадка 173 USD. Я не разбирался в причинах. Просто интересно было. Лот увеличил еще до 0,05, тоже проходит с практически пропорционально увеличенной просадкой.

Сделал сейчас тест за те же даты, что и у вас и у автора (ранее я делал тест с 2012 по март 2020), результат совпал. Большая просадка была всё-таки в 2012, а также в марте 2020. Сет автора проходит эти периоды без большой просадки, тут уже решать каждому что предпочтительнее.

2 часа назад, andreynofx сказал:

Стопа не было, т.к. было принято решение приостановить торги 30го апреля днем, соответственно вечером 30го уже были вне торгов.

Если не секрет, почему решили приостановить торги? Планируете пока взять паузу из-за ситуации на рынке?

 

33 минуты назад, valerii.badaev@gmail.com сказал:

Австралия является крупнейшим поставщиком СПГ.Если не ошибаюсь, занимает 1 место по его экспорту.

Кстати, если посмотреть на статистику по волатильности, то действительно сейчас на некоторых парах с AUD она выше чем в 2015. Например на AUDCAD, EURAUD, AUDUSD.

https://www.mataf.net/ru/forex/tools/volatility

10 часов назад, r4f-105 сказал:

 

Так и есть. 7-го не было. Посмотрел в анализаторе. Исправил в сете на 6, сделал тест с депо 250 ед. Всё обновлённое во вложении.

OstapBender_set_mod_by_Altegron.zip 1 \u041c\u0411 · 0 загрузок

Коллега, вы используете не только очень старую, а просто с ошибками версию Анализатора - у вас чистая прибыль завышена в 100 раз и нет максимальных значений.

Это очень давняя и точно промежуточная бажная версия Анализатора - её использовать просто нельзя!

Вы также не видите новую стратегически важную информацию по месяцам и не имеете возможность создать и вести свою полуавтоматизированную базу сетов и отчетов.

Скачайте Модель + Анализатор статистики сеток в тестах в тестере стратегий мт4 и т5, из Истории счета мт4 и из MyFxBook от elavr-dagaz и Старика и

Ваш мир уже никогда не будет прежним! 

На сейчас последний релиз Анализатора 2.2 декабря 2019, а ссылки на последние версии всегда в первом посте топика (их надо регулярно посматривать).

 

 

В OstapBender_set_mod_by_Altegron крайне агрессивная сетка - редкая жесть!

Сеток 1-3 колена 97% от общего числа и приносят они около 60% прибыли - что хорошо, но намекает на подумать над рассмотрением еще вариантов ТР.

Сейчас схема ТР (настройки сверху вниз)  3 + 4/2.

Я бы потестил ещё такие варианты:

4 + 5/2

3 + 3/1 + 4/2

3 + 3/2

3 + 2/1 + 5/2

Не факт, что в такой экстремально агрессивной сетке с поразительной проходимостью получится хоть на 1 пипс увеличить ТР - но пощупать-то надо! 

 

Успехов!

9 часов назад, Старик сказал:

 

Так и есть. 7-го не было. Посмотрел в анализаторе. Исправил в сете на 6, сделал тест с депо 250 ед. Всё обновлённое во вложении.

Доброе утро. Не тестировал с 2014, протестировал с 2020, вот мои результаты. П.С. счет не ецн, цент без свопов. Но спреды тут норм.

Ostap.Bender EURUSD Short v3.1 Tuned Alpari ECN Altegron (c).xlsm17 скач. StrategyTester.EURUSD15012020-24042020.htm17 скач. Ostap.Bender EURUSD Short v3.1 Tuned Alpari ECN Altegron (c).set49 скач.

12 часов назад, egor8777 сказал:

Кстати, если посмотреть на статистику по волатильности, то действительно сейчас на некоторых парах с AUD она выше чем в 2015. Например на AUDCAD, EURAUD, AUDUSD.

https://www.mataf.net/ru/forex/tools/volatility

Когда писали, что здешний фильтр волатильности - полное дно и не что иное, как отличный способ обрезать ненужные входы на истории, то завсегдатаи ветки нарекли нескольких пользователей троллями. Почитайте посты от 23-24 февраля - это всего 2,5 месяца назад было, и тогда волатильность того же EURAUD была в 3-3,5 раза меньшей. 

Если блок волатильности играет ключевую роль в сетах таких пар и похожих к ним, которые Вы привели в пример, то как минимум эти сеты надо отложить на полочку.

16 часов назад, egor8777 сказал:

Если не секрет, почему решили приостановить торги? Планируете пока взять паузу из-за ситуации на рынке?

 

Паузу на переформирование корзины + посмотреть как начнется май. Март и апрель были очень жаркими, удалось избежать как минимум 3 стопа благодаря заблаговременному выходу из торгов.

В 10.04.2020 в 11:30, valerii.badaev@gmail.com сказал:

Котировки Дукаса. Плечо 1:500.Тест с проскальзыванием.Возможно, вы тестили без проскальзывания.

Вот тест без проскальзывания

Можете поделиться вашими настройками проскальзывания в ТДС, никак не могу добиться аналогичных цифр. Без проскальзывания всё совпадает 1 в 1

4 часа назад, andreynofx сказал:

Можете поделиться вашими настройками проскальзывания в ТДС, никак не могу добиться аналогичных цифр. Без проскальзывания всё совпадает 1 в 1

Я с проскальзыванием тестил просто включая флаг "Включить проскальзывание", другие настройки не менял. Результат с проскальзыванием получился примерно похожим на авторский.

Совпадать результаты тестов с проскальзыванием по идее и не должны на 100%, т.к. при каждом тесте в разный момент времени будет случайное значение из заданного диапазона.

 

14 часов назад, tolyayugan сказал:

Когда писали, что здешний фильтр волатильности - полное дно и не что иное, как отличный способ обрезать ненужные входы на истории, то завсегдатаи ветки нарекли нескольких пользователей троллями.

Ну конечно тролли!

Если фильтр волатильности отличный способ обрезать не нужные входы на истории, то он должен нормально обрезать "ненужные входы" и в реальных торгах.

Потому как движение цены и котировки однотипные.

Л - логика.

И язвительность не должна брать верх над логикой - тем более в одном по сути предложении.

 

Другое дело, что:

1) имеющийся односвечный фильтр волатильности ориентирован на обработку в основном новостных импульсов, а не безоткатов.

Настроить на обработку безоткатов односвечный фильтр ну очень сложно.

2) для обработки безоткатов планируется намного более гибкий многосвечный фильтр волатильности №2, напоминающий фильтр блока безиндикторного входа.

Там характерные для безоткатов группы свечей (то есть движение цены) можно будет выявлять и пропускать намного адекватней.

3) фильтр волатильности, даже имеющийся, надо уметь настраивать - и есть множество даже антагонистичных вариантов.

Например, в топике для м1 были настройки VolCandleMaxSize=2 и даже =1!!  Идея пропустить весь движ вообще и раз-два в день выставить отложки. 

Не помню уже сколько с такими настройками получалось зарабатывать, но слить с таким фильтром волатильности и на 1000пп безотката трудно будет.

 

-----

 

На самом деле всё упирается в ситуацию, степени неопределенности в рынке и особенностях торгов бездолларовыми кроссами, на описание чего я многократно повторял ссылки много раз в последние недели.

И определенные расклады в рынке бездолларовыми кроссами периодами лучше не торговать - или временно приостанавливать торги, благо бот восстановит сетку если была.

 

Особенность бездолларовых кроссов в том, что они чаще без проблем переносят даже резкое укрепление/ослабление доллара, но очень агрессивны и трендовые в ситуациях неопределенности и ослабления корреляций в рынке.

Связано это с тем, что в бездолларовых кроссах, в определенных случаях, суммируются изменения курсов образующих их мажоров с долларом - но по разному в зависимости от образующих кросс валют.

 

Если оба мажора валют бездолларового кросса имеют вид xxxusd, то де-факто суммируются разнонаправленные движения мажоров валют бездолларового кросса.

Например, eurusd (числитель) выросла на 200+ пипсов, audusd (знаменатель) упал на 150+ пипсов - тогда кросс euraud вырастет под 400 пипсов (что и обсуждаем пару дней).

При том, что первый вход сетки был вообще-то наглядно неплохой - перед открытием 1-го ордера сетки было пропущено немалое однонаправленное движение (160+ пипсов роста) и вероятность отката была "глазами видно" выше...

Условно безопасные бездолларовые кроссы, в периоды неопределенности в рынке, бывают опаснее мажоров: мажоры изменятся даже на большие, но приемлемые 300 пп - а их бездолларовый кросс аж на 600+ пипсов при этом выстрелит!!

 

Если же мажоры валют бездолларового кросса имеют вид xxxusd и usdyyy, то в кроссе xxxyyy мощно суммируются однонаправленные движения  мажоров валют бездолларового кросса - смотрим движение, например, eurjpy 30 апреля и 1 мая.

А вот разнонаправленные движения таких мажоров вычитаются: мажоры вида xxxusd и usdyyy против доллара могут сильно падать или расти (цены на графиках мажоров движутся в противоположные стороны) - а их бездолларовый кросс вообще впадает в спячку.

 

-----

 

Но главное было то, что прошедшая неделя была очень серьезной - заседания ФРС и ЕЦБ, первая квартальная статистика, начало квартальных отчетов монстров рынка...

Ну и предварительная статистика та еще...

Но в четверг очередной гигантской программой кредитования уже малых кампаний приятно удивило ФРС:

*ФРС расширила программу кредитования    2020.04.30 17:03:47
*ФРС снизила минимальный объем кредитов до 500 000 долларов с 1 млн долларов    2020.04.30 17:05:59
*Изменение в программе кредитования ФРС облегчит доступ к ней для малых компаний    2020.04.30 17:06:48
*ФРС добавила новую опцию для компаний с более высоким долгом    2020.04.30 17:07:46

И это типа хорошо, потому что пусть напечатанное бабло ФРС, но множество американских кампаний реально спасет - чему все обрадовались...

Обратите внимание, что информация вышла 30 апреля в 17 часов по времени сервера Альпари/Робо - и сразу после, по факту выхода инфы евра и фунт быстро начали расти, а валюты-убежища тут же упали.

 

Где-то в то же время появилась информация, что китайские ученые из Уханя еще весной 2019 года нашли в какашках летучих мышей какой-то пещеры в какой-то провинции аж 56 (!!!) короновирусов разных видов и год назад опубликовали предостережение, что поразивший нас короновирус самая большая зараза из всех 56, найденных в какашках тех мышей.

И теперь Трамп (и не он один скорее) хочет снять с китайцев море бабла за то, что вирус-то они год назад нашли, а какая это зараза зимой скрывали и мир не предупредили.

Ну а пока бабла снять не удалось, Трамп будет Китай задрачивать...

 

Кенгуру, тесно завязанный на Китай и его процветания, очень огорчился очередным наездом Трампа на Китай.

А тут еще и премьер-министр Австралии порадовал:

*Премьер-министр Австралии: Безработица может подняться выше 10%    2020.05.01 07:08:26
*Премьер-министр Австралии: Пособие по безработице получают 1,5 млн человек    2020.05.01 07:10:36

Эта информация вышла уже 1 мая за пару часов до начала европейской сессии.

 

От этого кенгуру еще больше огорчился и продолжил снижаться, а кросс euraud продолжил безоткат и проскакал 500+(!!) пипсов за менее чем двое суток.

Ну вот так работают бездолларовые кроссы в насыщенные новостями недели в периоды напрягов - особенно еще и в часто непредсказуемом и волатильном конце месяца.

 

Стоило ли пропустить в торгах конец месяца и начало мая как первого месяца обвальной статистики глобальных карантинов?!  Трудно сказать...

В принципе, конец такой насыщенной недели и месяца в торгах мечущимися кроссами можно было и пропустить, мажоры же проблем пока не создают...

В /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=453415 и

в /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=453465

я 26 апреля, в т.ч., писал, что май будет сложны и волатильным и что могут приподнять евру и фунта на прошедшей неделе в рамках подготовки к снижению.

Пока так и произошло: евру за волосы дотащили до 1.10+ - а фунт 30 апреля повторил хай 1.26+ коррекции марта-апреля 2020.

 

В мае давление и неопределенность в рынке должны усилиться...

Но советовать уйти в подполье я не возьмусь - каждый свои торги готовит и ведет как понимает и считает правильным.

В 03.05.2020 в 00:47, valerii.badaev@gmail.com сказал:

Я бы рекомендовал воздержаться от торговли с парами CAD. AUD.

Соглашусь. В такой неустойчивый период... 

 

Я понимаю, почему многих тянет на кроссы типа AUDCAD,  EURAUD. Потому что они "удобны" для сеточной торговли из-за своей волатильности.

Но сейчас то время изменилось.  Волатильность у них может быть такой, что "мама-не-горюй"...и в одной сторону могут бежать долго. Особенно сырьевые.

 

Мое вИдение картины следующее:

1) сеткой нужно торговать только пары с устойчивой и диверсифицированной экономикой.  У них сейчас тоже волатильность неплохая.

2) Избегать сырьевые валюты и CHF.

3) Исключение можно сделать для "междусобойчика" AUDNZD и торговать эту пару

 

Поэтому торгуйте "взаимоотношения" между EC, США и Японией.   Забудьте про AUD, CAD, CHF, NZD.

 

8 часов назад, alexsor сказал:

Мое вИдение картины следующее:

1) сеткой нужно торговать только пары с устойчивой и диверсифицированной экономикой.  У них сейчас тоже волатильность неплохая.

2) Избегать сырьевые валюты и CHF.

3) Исключение можно сделать для "междусобойчика" AUDNZD и торговать эту пару

Cоглашусь, сижу пока только на GBPUSD и EURUSD, на остальных графиках пока вижу для себя регулярные сливы раз в месяц. Тем не менее в четверг-пятницу Америка подкинула так, что пришлось подрезать чутка счет с самонаписанным сетом и счет, на котором болтался сет Гуреева. А вот стандартный сет 2016 года вообще плавно вышел. За последние две недели после ресета например:

 

 Магия и только.

Рынки сильно поменялись, и в большинства сетов которые проходили длинные промежутки на истории (даже 2014-2019) начиная с 2020 года либо сливают либо работают около 0 с большой посадкой.

Как считаете нужно ли тестировать сеты за большой промежуток истории, или достаточно 2020 год? При условии что такие сеты будут с стопами.

В 02.05.2020 в 17:36, r4f-105 сказал:

Если вернуться к сету EURUSD Остапа Бендера модифицированному Altegron-ом. Просто взял и прогнал его в TDS. Ничего не менял. У меня проходит так, как и заявлялось.  Просадка 173 USD.

  Спасибо вам за ретест. А то у меня паранойя началась, думал ошибка внутри котировок или ошибка в тестере, или служба ТДС2 вызывала ошибки, короче неправильное тестирование ставило под угрозу все счета, где торгует Сетка у меня. Теперь я понял, что все ок. С 2012 года, по мне, достаточный период. Кому-то подойдет.

В 02.05.2020 в 18:34, andreynofx сказал:

Тоже прогнал сет в ТДС, результаты совпадают с заявленными.

благодарю за ретест. Так спокойнее.

В 02.05.2020 в 18:54, Старик сказал:

Но в сете заведомо ложный S_MaxOpenOrders=8

да, блин, я посмотрел в торгующем сете ограничение 6 колен. Здесь сыграла опять моя некая недисциплинированность в этом плане... пометил себе, чтоб больше такого не было.

 

В 02.05.2020 в 19:58, r4f-105 сказал:

Так и есть. 7-го не было. Посмотрел в анализаторе. Исправил в сете на 6, сделал тест с депо 250 ед. Всё обновлённое во вложении.

спасибо, за перепроверку. 7го колена не будет, 6 крайнее. 7е попадает, скорее всего, под фильтр волатильности. Не похоже, что это фильтр спреда. Фильтр волатильности тоже пока вызывает у меня некоторые вопросы в этом сете. Думаю, над ним я еще поработаю на периоде с 2012.

В 03.05.2020 в 09:43, M0kass сказал:

Не тестировал с 2014, протестировал с 2020, вот мои результаты. П.С. счет не ецн, цент без свопов. Но спреды тут норм

стопаут получаем 25 марта на ецн 1:1000 тоже. Но вы учтите, что сет, в изначальном виде, спроектирован с расчетом на стопы. Ставим стоп 180, как и рассчитано на данный моде сета, получаем:

 

34 минуты назад, ademen сказал:

Как считаете нужно ли тестировать сеты за большой промежуток истории, или достаточно 2020 год? При условии что такие сеты будут с стопами.

думаю, скрины выше ответ на ваш вопрос  стоп на то и стоп, что тестировать сеты, считаю, надо за максимальный период, а вот на каком периоде вы будете их разрабатывать\оптить, решать вам.