22 минуты назад, Старик сказал:Опция MinOrder в боте с 2016 года, если не с 2015. Я пару лет гонял в тестах, работает корректно
Стар, ну оно же все равно умножается. То есть прогрессия геометрическая.
Коллега предложил арифметическую: не умножать, а прибавлять
От себя: в челленджере реализована возможность прибавлять, умножать (а для тех, кто не еврей, а русский, можно делить и отнимать).
Однако мои тесты показали сравнительную бесполезность прибавления.
Это довольно простая математика: с ростом дистанции просадки от первого ордера нам все больший лот нужен, чтобы приблизить тейк достаточно для закрытия. Арифметическая прогрессия не решает этой задачи - тейк отдаляется неуклонно.
Геометрическая - решает. Например, множитель равный экспоненте позволяет сохранить постоянное расстояние до тейка в сетке с равным шагом, начиная с пятого ордера.
А множитель три - с четвертого.
Это очень наглядно считается в экселе, если понимать, как работает VWAP (volume weighted average price)
Вся математика сетки укладывается в одну простую формулу: в числителе сумма произведений цены на лот, в знаменателе - сумма лотов. Получаем среднюю цену.
Эта формула несколько усложняется, если вам захочется учитывать свопы и комиссии - но, прямо скажем, незначительно.


