От ApMSoft, 2 апреля, 2013 в Лаборатория ProfitFX
1. _https://www.myfxbook.com/portfolio/rf-1-apmgrid-122-x4/928683
Набор ApMGriD_SWB_5000$ Pack2 v2. Классный набор сетов - выдержал безоткат по фунту на сентябрьском референдуме.
Странно как это он у вас референдум пережил, в тесте льет с просадкой 10к+ :-?
Изменено 14 декабря, 2014 пользователем Rever27
ttv А set файлом делиться собираетесь? ;)
1. _https://www.myfxbook.com/portfolio/rf-1-apmgrid-122-x4/928683
Набор ApMGriD_SWB_5000$ Pack2 v2. Классный набор сетов - выдержал безоткат по фунту на сентябрьском референдуме.
Странно как это он у вас референдум пережил, в тесте льет с просадкой 10к+ :-?
Ну, может, потому, что к референдуму подошел уже "с жирком". И наварился еще на референдуме (там как раз скачок виден).
Изменено 15 декабря, 2014 пользователем PlayerOne
На живых торгах, в отличие от тестера, могло отработать с отложенными ордерами.
Верно насчет отложек!
Более того, при мультивалютных торгах и контроле просадки сетки могут открываться вообще не там, где в тестере.
В тестере можно - а в реальных торгах могла быть задержка и даже неоткрытие сетки по сигналу (пропуск сигнала на вход) по контролю просадки.
Привет всем.Торгую ботом с мая 2014г.Версия !.3.Центовый счет ндд на Фо Ю.Использую сеты swb puck2.ММ с мая по сентябрь- 6000 единиц на 0.01 лота,c октября по сегодня ММ 7000 единиц на 0.01лота.Настройка индикатора FreezAfterTP_DD- 2.0.Прибыль с мая по август 4-5% в месяц,c сентября по ноябрь9-10% в месяц.Максимальня просадка была 8-9 сентября -53%. На тот момент торговалась только пара GBPUSD,сетка на 13 колен,по остальным парам сделки были закрыты.Для прохождения безотката по фунту фактически было использовано депо для всех 5 пар.В остальное время просадка не превышала 5%.
Изменено 16 декабря, 2014 пользователем chistaia-rodina
Товарищи, которые занимаются своими сетами, подскажите, как вы высчитываете Общее депо счета, скажем с 5 сетами?
Я думаю брать депо, равное суммарному проценту просадки. Допустим 2 пары. Депо 1000$ на каждую при тесте дало 20% и 30% просадки соответственно.
Получаем: 1000*20%+1000*30%=500$ общее депо.
(2 пары используется только для примера. По факту не менее 4х)
... Лично я всё же держу удвоенный депозит, потому как то что в просадку залетят сразу две пары, имеет высокую вероятность.
ttv, ну если брать только по этому боту, то один, а так открыто что-то около 10, уже не помню точно, потому как в работе сейчас только 5, остальные пока в запасе.
Ну кто как делает, лично я не сторонник доливок, если уж не хватает депозита, то в топку такие настройки и весь расчёт не верный, иначе грош цена всему ММ.
Ну кто как делает, лично я не сторонник доливок, если уж не хватает депозита, то в топку такие настройки и весь расчёт не верный, иначе грош цена всему ММ.
В свое время сэты разрабатывались целой командой известных на форуме людей.
Это не может дать 100% защиты от рынка, этого не может дать никто - но продукт был сделан качественно.
80% годовых на двойном депо есть 160% годовых или ~13% в месяц на расчетном депо - что более чем нормально.
В принципе, это достаточно консервативные сэты - учитывая запредельную волатильность рынка и безоткаты последнего полугодия.
Товарищи трейдеры, а вот есть к примеру сет, который при определенном спреде (под который он и разрабатывался) проходит с 2008 года с допустимой просадкой, но если спред увеличить на 1-2 старых пункта (ну или тейк профит корзины) - просадка в 5 раз больше .
Получается просто подгонка под максимальный безоткат, и будь он на пару пунктов больше - все, приплыли?
Вопрос в том, нормально ли это что 1-2 пункта разницы в спреде так сильно влияют на результат. Ведь это не скальпер! И можно ли использовать такой сет?
Насколько я понимаю, именно этого 1го пункта (при увеличении спреда) не хватает при закрытии самой большой просадки в тесте - и соответственно имеем в 5 раз больше просадку.
Изменено 22 декабря, 2014 пользователем PlayerOne
1-2 4-хзначных пункта спрэда на основных парах вообще-то очень немало.
Это существенно другое состояние для реального рынка.
Для евробакса это двойной спрэд может быть...
Как думаете, на двойном спрэде хуже результаты будут?
Вы тесты проводили за тот же период, что и раньше, или по текущий запредельный рынок?
Вы что-то там непонятно как и на чем тестируете, а нас спрашиваете - это нормально?...
Спрэд 1 пункт для евродоллара маловат.
Про точность тестов/котировок - 90% или 99%? 90% вообще не тест как бы...
С реинвестом или фикслотом?
Ну и все же вопрос - а какого кера сэт для текущего рынка должен хорошо работать в кризисном 2008?
Просадка в 5 раз больше из-за одной сетки кер знает в какие годы на тесте за 8 лет абсолютно разных рынков в принципе возможна - за столько-то лет на рынке возможно все.
Ну и что такое просадка в 5 раз больше в цифрах?!
Коллега, мало того что вы задаете несколько странный вопрос - так еще и под пытками не описываете какие тесты вы проводите и что на выходе получаете.
Сам лично сравнивал тест 90%, и тест на демо за 11 месяцев, и на реале за 6 месяцев, цифры почти идентичны. Имхо 90% для мартина в принципе достаточно.
По моему если сов стабильно зарабатывает с 2008го по сегодня- это конечно не гарантия что он сольет не скоро, но все же неплохо.
А вообще меня интересует в общем, не только в случае с евродолларом, описанном выше. Сталкивался с этим в разных сетах, например сеты от Delia5 заточены под спреды Пепперстона (которые достаточно низкие), и если их прогнать со спредами другого дилинга за тот же период - картина другая в разы.
И все же по ситуации с евробаксом, мною описаной, получается что пол пункта отделяет закрытие определенной сетки, не важно в какие годы, с норм просадкой от слива?
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем
