bellduke, а у тебя есть понимание почему такое расхождение с тестом из
/laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-apmgrid-multivalyutnyy-martingeyl/3963/?do=findComment&comment=71925
[Советник] ApMGriD (Мультивалютный мартингейл)
От ApMSoft, 2 апреля, 2013 в Лаборатория ProfitFX
bellduke, а у тебя есть понимание почему такое расхождение с тестом из
/laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-apmgrid-multivalyutnyy-martingeyl/3963/?do=findComment&comment=71925
конечно, я же пояснил, у меня использован ММ, каждые 3000 лот увеличивается. На том тесте лот фиксирован.
bellduke, а у тебя есть понимание почему такое расхождение с тестом из
/laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-apmgrid-multivalyutnyy-martingeyl/3963/?do=findComment&comment=71925
конечно, я же пояснил, у меня использован ММ, каждые 3000 лот увеличивается. На том тесте лот фиксирован.
Извини, не понял почему у тебя такое значительное отличие с тестами Vasgenich 99.9% (т.е. одинаковые с тобой котиры) и Ixide на 90%.
У них фиксированный лот, примерно одинаковая с твоей просадка - и прибыль в 2-3 раза больше, чем у тебя при том, что ты увеличивал лот при каждом росте депо на 3000.
Это у тебя должна быть большая в разы прибыль, а не у них - я же не ошибаюсь?
Как тебе в разы большим средним лотом удалось наторговать в разы меньше прибыли?
В чем секрет?
В чем секрет?
Нет секрета, не пойму, чего вы хотите, отличный достойный сет, я бы только немного с просадкой поколдовал бы, смотри сам http://www.myfxbook.com/strategies/gbpusd-m30-3k/40204
"Мотоцикл не мой, я просто разместил объяву" (с)
Есть несколько интересных сетов по EURGBP, доведу до конца анализ, сразу выложу. Но пара очень мутная, есть примерно 3 момента с очень хорошей просадкой, на которой сливаются более-менее агрессивные сеты. Так что большую доходность получить не удалось...
В чем секрет?
Нет секрета, не пойму, чего вы хотите, отличный достойный сет, я бы только немного с просадкой поколдовал бы, смотри сам http://www.myfxbook.com/strategies/gbpusd-m30-3k/40204
"Мотоцикл не мой, я просто разместил объяву" (с)
Коллега, извини - я недостаточно внимательно прочел твой отчет! :">
Правда, и ты меня сбил с толку прибылью 10.75% в месяц.
На самом деле в твоем тесте длительностью 37 месяцев прибыль $141033.35 или $3811 в месяц или 127% в месяц!
Ну названная тобой прибыль 10.75% или 127% в месяц - есть же некоторая разница, правда?! :d
Вот в эти цифры как экономист по образованию я и не поверил - и вцепился в тебя. :)
Но, конечно, эти 127% в месяц есть сложный процент - а его можно получить только при непрерывном реинвестировании прибыли без регулярного вывода прибыли.
Если же 100% прибыли ежемесячно выводить, то, скорее всего, получатся 20%-30% прибыли в месяц, которые мы обсуждали раньше.
В которые, правда, не верит уже Мерлин!... :d
В общем, похоже, без бутылки лишь на выходных нам с этим вопросом и не разобраться... :)
На самом деле в твоем тесте длительностью 37 месяцев прибыль $141033.35 или $3811 в месяц или 127% в месяц!
Но, конечно, эти 127% в месяц есть сложный процент - а его можно получить только при непрерывном реинвестировании прибыли без регулярного вывода прибыли.
После 2 мировой войны Сталин собрал ведущих экономистов страны и поставил задачу рассчитать курс доллара к сов. рублю, когда они посчитали. то поняли, за такой курс их расстреляют, поэтому они соотносили цену американской модельной обуви из натуральной кожи к цене советских кирзовых сапог, просто поставив в графу - "мужская обувь", курс получился около 90 коп. за доллар, Сталин остался доволен :d
Не вводи людей в заблуждение, важен только % прибыли от начального депозита который был в начале месяца, а он примерно будет 11%. А ты поделил продажную цену шкуры не убитого медведя на себестоимость выстрела из ружья.
На самом деле в твоем тесте длительностью 37 месяцев прибыль $141033.35 или $3811 в месяц или 127% в месяц!
Но, конечно, эти 127% в месяц есть сложный процент - а его можно получить только при непрерывном реинвестировании прибыли без регулярного вывода прибыли.
После 2 мировой войны Сталин собрал ведущих экономистов страны и поставил задачу рассчитать курс доллара к сов. рублю, когда они посчитали. то поняли, за такой курс их расстреляют, поэтому они соотносили цену американской модельной обуви из натуральной кожи к цене советских кирзовых сапог, просто поставив в графу - "мужская обувь", курс получился около 90 коп. за доллар, Сталин остался доволен :d
Не вводи людей в заблуждение, важен только % прибыли от начального депозита который был в начале месяца, а он примерно будет 11%. А ты поделил продажную цену шкуры не убитого медведя на себестоимость выстрела из ружья.
Нет, коллега, причем нет по обеим позициям.
Во-первых, я выяснял почему у тебя в тесте с реинвестированием 100% прибыли прибыль вышла меньше, чем при фиксированном лоте.
Это я выяснил - ты не те цифры привел.
Во-вторых, насколько помню, в мониторинге прибыль вычисляется по каждой сделке отдельно, а не раз в месяц.
Причем по достаточно хитрой формуле.
И совершенно не по отношению к депозиту (точнее, балансу) на начало месяца - который всегда намного ниже (а рентабельность выше).
Поэтому при реинвестировании 100% прибыли, даже пошаговом, в мониторинге параметр Profit: показывает фигню, иногда в разы занижая прибыльность (рентабельность) относительно реальной прибыли при сравнении ее с депо на начало месяца (а не баланса перед каждой сделкой).
Причем в мониторинге непрерывно врет не только параметр Profit:, но и Gain: после первого вывода прибыли - на который все смотрят.
Ну, точнее, они не показывают реальное отношение массы прибыли на вложенные деньги (у нас обычно смотрится внесенный депо или баланс на начало месяца с оставленной на счете частью прибыли.)
Поэтому Сталин здесь абсолютно не при чем.
У тебя заниженная рентабельность потому, что в мониторинге расчет рентабельности идет, грубо говоря, по кривой баланса - и совсем не в сравнении с балансом счета на начало месяца.
Так что тестовую рентабельность исследуемого сэта пока считаем 20%-30% в месяц согласно тестов с фиксированным лотом.
Но надо разбираться дальше насколько сэт устойчив и доходен и что еще на его базе можно сделать.
Может, сэт на реале окажется и не жилец - но пока выглядит неплохо...
ЦитатаВо-вторых, насколько помню, в мониторинге прибыль вычисляется по каждой сделке отдельно, а не раз в месяц.
Причем по достаточно хитрой формуле.
И совершенно не по отношению к депозиту (точнее, балансу) на начало месяца - который всегда намного ниже (а рентабельность выше).
Было 3 тысячи, стало 144. 144/3=48 раз. Количество месяцев - 40. Далее, 1,1 в степени 40 = 45. То есть, фактически доходность около 10% в месяц.
А доход в 10% при просадке 68% это не выдающийся сет. Это 5% при просадке 34%. То есть очень даже неплохо, но не грааль:)
Парни, да не надо возводить в степень. Какие степени, ели пали?!
И цифры давайте точно брать - месяцев 37 теста было у bellduke, а не 40.
Ну повторите на 99% котировках тест /laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-apmgrid-multivalyutnyy-martingeyl/3963/?do=findComment&comment=71925 с теми же настройками с фиксированным лотом и объясните мне простую вещь - как на 28 месяцах теста при 10% рентабельности с 3000 депо получить 16000 прибыли?!
Трудно, что ли, посчитать 16091 : 3000 х 100% : 28 месяцев = 19% в месяц при условии ежемесячного вывода прибыли?!
Ладно, не 30% - это как предположение рассматривалось.
Но и не 10% же.
Это всего лишь тест, но в нем понятные цифры.
Повторите тест с фиксированным лотом и попробуйте себе объяснить зачем надо занижать расчетную доходность вдвое?!
Это цифры - при 10% рентабельности за 28 месяцев прибыль должна быть более 8000.
А в тесте 16000.
Ну не 10% рентабельность, а почти вдвое больше.
Почему в это так трудно поверить?!
Конечно не грааль, никто и не спорит. Надо дальше тестить и проверять.
Может, больше депо надо - скажем, 5000.
Но тогда туда можно будет поставить 2-3 пары и цифры станут очень интересными.
А так это пока лишь один из вариантов возможных сэтов.
Изменено 17 мая, 2013 пользователем Старик
ЦитатаПарни, да не надо возводить в степень. Какие степени, ели пали?!
Считается сложный процент. Вот такие ели и пали:)
ЦитатаИ цифры давайте точно брать - месяцев 37 теста было у bellduke, а не 40.
Да запросто: 1.11 в степени 37 равно 47.5. То есть 11% в месяц.
ЦитатаЛадно, не 30% - это как предположение рассматривалось.
Но и не 10% же.
Арифметику не надуришь, как бы этого ни хотелось))
Если по тесту получилось 11% в месяц, значит, так и получилось. Почему именно такие тесты получились - это уже другой вопрос. Но то, что в тесте в среднем получается 11% в месяц, это факт.
Я вообще не понимаю этого спора о результатах:)
Мерлин, а чего здесь понимать - кто-то ошибается, вот в чем вопрос. Это и выясняем.
Ничего смертельного - просто уточняем рентабельность в тестах.
Не может быть в 2-х тестах на одних и тех же котировках 99% одним и тем же ботом и одним сэтом ситуации, при которой при 100% реинвестировании прибыли рентабельность в месяц вдвое меньше, чем при торгах фиксированным лотом.
Это я как программист говорю - тесты-то повторяемые. Если результаты не совпали, то где-то ошибка тестирования.
Ты можешь назвать хоть одну причину, по которой в результата 100% реинвестирования прибыли рентабельность торгов снижается вдвое?!
Масса прибыли закономерно возрастает во много раз и это нормально - а рентабельность падает вдвое?!
Ответ "Если по тесту получилось 11% в месяц, значит, так и получилось." не принимается - если тесты выполнены одинаково, то и результат (рентабельность) должен быть максимально близким.
Этого просто не должно быть и все - раз тесты на одних котировках одним ботом и одним сэтом.
Отсюда и непонятки.
Надеюсь, тесты хоть достаточно одинаково выполнялись?
Потому что непонятно куда полприбыли пропало.
Ничего смертельного - просто уточняем рентабельность в тестах.
Не может быть в 2-х тестах на одних и тех же котировках 99% одним и тем же ботом и одним сэтом ситуации, при которой при 100% реинвестировании прибыли рентабельность в месяц вдвое меньше, чем при торгах фиксированным лотом.
Это я как программист говорю - тесты-то повторяемые. Если результаты не совпали, то где-то ошибка тестирования.
Ты можешь назвать хоть одну причину, по которой в результата 100% реинвестирования прибыли рентабельность торгов снижается вдвое?!
Масса прибыли закономерно возрастает во много раз и это нормально - а рентабельность падает вдвое?!
Ответ "Если по тесту получилось 11% в месяц, значит, так и получилось." не принимается - если тесты выполнены одинаково, то и результат (рентабельность) должен быть максимально близким.
Этого просто не должно быть и все - раз тесты на одних котировках одним ботом и одним сэтом.
Отсюда и непонятки.
Надеюсь, тесты хоть достаточно одинаково выполнялись?
Потому что непонятно куда полприбыли пропало.
Для полноты картины нам надо попросить товарища bellduke повторить свой тест с фиксированным лотом... а также попросить ещё кого-то сделать тест с 99% качеством, для определения места ошибки. Какие-то результаты должны совпасть с другими.
Да, нужны дополнительные тесты.
Вообще сэт SWB-скальпер надо изучать методами КГБ. :d
Но обращаю внимание на то, что рентабельность за месяц в мониторинге считается с учетом текущего баланса счета по каждой сделке отдельно.
и, в любом случае, всегда не совпадает с применяемой нормальными людьми вычислению рентабельности "прибыль в месяц на вложенные деньги (депо) или баланс счета на начало месяца".
Как и помесячная месячная прибыль на гистограммах внизу экрана - она тоже более чем странная.
Для полноты картины нам надо попросить товарища bellduke повторить свой тест с фиксированным лотом...
You are welcome!
Для полноты картины нам надо попросить товарища bellduke повторить свой тест с фиксированным лотом...
You are welcome!
Ну вот, 18.5% в месяц.
Ну 30% не высвечивается, так что прекращаем мечтать. :d
Но здесь рентабельность сопоставимая даже на разных периодах времени, что подтверждает корректность обеих выполненных тестов обеих джентельменов.
Ну и в который раз доказывает, что нескольким ключевым цифрам на мониторинге верить нельзя, т.к. там применяются не общепринятые у нас методики и формулы.
Ребята, а ктонибудь сет будет ставить, хотябы на демо (если да, то скиньте ссылку)? Глянем его в деле.
Ребята, а ктонибудь сет будет ставить, хотябы на демо (если да, то скиньте ссылку)? Глянем его в деле.
Это SWB, он работает хорошо если 1-2 раза в неделю - грубо 1 ордер в торговый день.
Так что статистически убедительные результаты на демке где-то через год. :( :)
ЦитатаНу вот, 18.5% в месяц.
ага, и просадка больше первоначального депо... периодически будет обнуляться)
ЦитатаНу вот, 18.5% в месяц.
ага, и просадка больше первоначального депо... периодически будет обнуляться)
Какой же ты вредный, коллега! :d
Может и разок за 3 года просадка на 7% превысило расчетный депо - но и это не факт слива, т.к. в этот момент депо мог быть 3300+ и слива бы не было.
Ну и тест со 100% реинвестированием четко показал, что за 3 года слива не было.
Так что формально ты прав, а на практике неизвестно - тесты показывают, что вероятнее нет.
Насчет сэтов такого типа надо очень хорошо подумать как их применять.
Просто надо понять на каком депо и какие комбинации сэтов с SWB-скальпером можно применять.
А вариантов много просматривается - от одиночного использования на депо-камикадзе 1000-1500 в попытке раскрутки депо до группы из нескольких сэтов/пар на общем депо до 5000.
Причем этот сэт на депо 5000 давал бы 11% прибыли сам, а другие бы добавляли и могло бы выйти ну очень-очень неплохо.
В общем, надо тестировать и думать.
я не только вредный, но и полезный))
По теме: 4-5 сетов, подобные рассматриваемому, при совместной могут давать стабильно от 15% в месяц, без обязательного слива по любой паре практически при любой ситуации (т.к. для любой отдельно рассматриваемой пары депозит будет априори завышен). Воможно, так в итоге и получится.
я не только вредный, но и полезный))
По теме: 4-5 сетов, подобные рассматриваемому, при совместной могут давать стабильно от 15% в месяц, без обязательного слива по любой паре практически при любой ситуации (т.к. для любой отдельно рассматриваемой пары депозит будет априори завышен).
Воможно, так в итоге и получится.
Вполне может быть.
И согласен, что при таких делах можно будет ставить на хорошие деньги.
Все таки ApMGrid, как по мне, мощный именно своей мультивалютностью и контролем совместной работы нескольких ботов.
Так что мы на правильном пути.
Добавлено: 17-05-2013 17:54:39
Есть несколько интересных сетов по EURGBP, доведу до конца анализ, сразу выложу.
Но пара очень мутная, есть примерно 3 момента с очень хорошей просадкой, на которой сливаются более-менее агрессивные сеты.
Так что большую доходность получить не удалось...
Может, резкое расширение сетки на последних коленах помогло бы в редких трендах еврофунта?
У меня был в тестах сет с 3 первыми ордерами двойной минимум и резким расширением сетки и снижением множителя лота с 9-10 колена.
Этот сэт растягивался на 350+ пипсов, что вроде должно бы обеспечивать пипсовку на первых коленах и резкое растягивание сетки с торможением роста нагрузки на последних коленах.
Может, для редко трендящего еврофунта какая-то такая пакость нужна?
Изменено 17 мая, 2013 пользователем Старик
Автор#448
Господа, я бы посоветовал подобрать мысли о сверхприбылях, они мешают думать. Представленный сет на реальном спреде сливает и в 2007, и в 2008. Далее сетка - начальный шаг 7 пунктов. Прикиньте сразу что нужен очень хороший брокер (а таких единицы), так что исполнение ещё более отяготит последствия.
Старик
Значительные расхождения в тестах на истории дают разные свопы и главное размеры комиссий. Котировки конечно важны, но не стоит забывать и про прочие условия торговли.
Господа, я бы посоветовал подобрать мысли о сверхприбылях, они мешают думать.
Представленный сет на реальном спреде сливает и в 2007, и в 2008.
Далее сетка - начальный шаг 7 пунктов.
Прикиньте сразу что нужен очень хороший брокер (а таких единицы), так что исполнение ещё более отяготит последствия.
Старик
Значительные расхождения в тестах на истории дают разные свопы и главное размеры комиссий.
Котировки конечно важны, но не стоит забывать и про прочие условия торговли.
Да, в сегодняшнем обсуждении про влияние на сравнение результатов тестов про комиссии/свопы/спрэды я подзабыл, согласен.
Но, в итоге, цифры рентабельности в идеальных тестах сошлись с точностью до 0.5% - 18.5% и 19%, что вполне объясняется отличающимися периодами тестов.
Что касается сложности и стоимости исполнения таких сэтов, то это я понимаю и писал об этом, вне дискуссии, дважды.
Кстати, для тестов сэта Ixide очень важно учитывать комиссию на NDD счетах.
Комиссия при скальпинге с большим количеством ордеров может сжирать хааарошую часть прибыли...
Под еврофунт надо дц нормальный подбирать - на том-же F4Y совершенно дикие спреды, и, что еще хуже, ужасное исполнение.
Сейчас эксперементирую с этой парой.
Под все кроссы, тем более в скальпинге, надо ДЦ подбирать.
Но замечание верное - для бота для скальпинга надо формировать список ДЦ с подходящими условиями.
И это определенная проблема, потому что большинство иностранных ДЦ не имеют нужных центовых счетов и приемлемых для небольших русских денег схем ввода/вывода денег - банковские переводы для наших пользователей не годятся.
Так что со скальпинговыми сэтами есть не только проблемы спрэда/комиссии...
Надо разрабатывать разные сэты и не упираться только в скальпинг, как бы замечательно это не выглядело.
В этом я с вами полностью согласен: такие сэты требуют первоклассного брокера - что само по себе проблема по ряду причин.
И это будет снижать чистую прибыль и рентабельность использования подобных скальпинг сэтов - даже по такой экзотической причине, как дороговизна ввода/вывода денег у хорошего западного ДЦ.
В общем, вопросов таки пока больше, чем ответов.
Так что, как говорится, губы раскатывать не следует. :d
Но, тем не менее, и такие сэты стоит исследовать, правда же?
Может, с большим шагом и спрэдом, с каким-то еще огрублением и ужесточением торговых условий выполняемых тестов.
Думаю, все равно найдутся люди, работающие с нормальными деньгами на хороших брокерах, кому подобные сэты будут интересны.
Но полностью согласен с тем, что подобные сэты надо отрабатывать особенно пристрастно и тщательно, с учетом всех факторов риска.
Всем привет!
Hельзя ли попросить прогнать этот сет (Ixide) на других парах. Скажем EUR AUD EURJPY USDJPY. Думается поставить этот сет на корзину из трех пар ато как-то вяловато получается только с GBP. Спасибо.
Изменено 19 мая, 2013 пользователем HTrader
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем