Выкладываю Вспомогательные советники для Торговли Profiter_104 и lvoe 1.6.1
[H4] Lazy Trader - лень еще никогда не была такой прибыльной
От pavlus777, 20 апреля, 2013 в Торговые системы
В оригинальной теме на ФФ автор устанавливает ордера по хай-лоу последней свечи торговой недели.
Вопрос такой: вход по хай-лоу первой свечи недели показал себя лучше?
Интересная система. На истории действительно показывает себя не плохо.
Такой вопрос, есть ли у кого-нибудь советник, который бы следил за отложками и открытыми ордерами и закрывал бы их за час до закрытия рынка?
Добавил Мартин. Увеличивает лоты пока не восстановит баланс.
Добавил FixLot(берется из той же переменной ЛотНа1000)
Добавил NoTrade игнорировать бары больше заданного.
Советник не предназначен для торговли на реале нет никаких обработок ошибок. Только для тестов.
Тестировать можно по контрольным точкам на результат не влияет.
Интересная стратегия!
Попробую внести свою лепту ;)
На форуме МТ5 есть подобная тема, если не изменяет память, называется "Пробой утреннего флета...". Только там предлагалось открывать отложки каждый день от утреннего флета и (если не изменяет память) на евро/баксе. К сожалению лосей много, поэтому ветка за тухла.
Предложенные там индюк и сов, как раз подойдут именно для этой стратегии, только наносить индюк и сов надо на Н1.
Внимание! Сов без индюка работать не будет!
Настройте индюк и сов (время канала) по стратегии.
Описание настроек бота:
настройки = "********* Советника *********";
StopLoss = True ; //-- True стопы ставятся на канылы False стопы равны =0
MM = True; //-- Включение функции мани-менеджмента
MaxRisk = 15; //-- Риск берётся процент от свободных средств
Lots = 0.1; //-- жестко заданный лот
DelOrders = True; //-- удаление отложенного ордера сразу после того как один из отложенных становится рыночным
DelOrdStopHour = True; //-- удаление стоповых ордеров в заденное время
hourstop = 23; //-- время удаления
DelOrdHour = True; //-- удаление рыночных ордеров в заденное время
hourR = 23; //-- время удаления
Otstup = 2; //-- отступ от цены канала для выставления отложенного ордера
Livel = 55; //-- если канал больше заданных пунктов ордера не выставляются
Trailing = True; //-- перевод в безубыток
FiboTral = 0.873; //-- процент после которого переводит в безубыток
Pips.bezyb = 5; //-- пункты в безубыток
Настройки "********* MorningFlat***********"
StartHour = 0; //-- время начала работы индикатора
EndHour = 8; //-- время окончания работы индикатора
TargetLevel = 161.8; //-- процент фибо для расчета канала
Должны совпадать с настройками индюка!
Желаю всем профита!
Интересная стратегия!
Попробую внести свою лепту ;)
На форуме МТ5 есть подобная тема, если не изменяет память, называется "Пробой утреннего флета...". Только там предлагалось открывать отложки каждый день от утреннего флета и (если не изменяет память) на евро/баксе. К сожалению лосей много, поэтому ветка за тухла.
Желаю всем профита!
Тут явно собака зарыта в комбинации валютных пар и таймфреймов. Т.к. коробка коробкой, ничего особенного, все принципы стары как трейдинг.
bestru,JR
Вы просто лейтяйкины x_x x_x x_x проснулись в 03:58 утра, включили комп, сходили в туалет, пока писали, комп загрузился, посмотрели на график, поставили ордера, выключили комп и спать. Все, нах Вам сов :-b
это скомпилированные индикаторы с сайта ТС
Сов нужен для того чтобы:
1. Не просыпаться в 03:58.
2. Тестировать стратегию на истории, нажав одну кнопку, и не пялиться в графики за несколько лет по разным парам.
3. Экспериментировать с трейлингами/частичным закрытием/безубытками и прочими вещами.
Но самое главное, что писать сову по этой стратегии с нуля (без заготовок функций трейлинга/безубытка/открытия сделок от других сов) от силы полчаса. Если не умеете прогать, глупо советовать всем торговать руками. Тем более, что от ручной торговли здесь никаких плюсов. Руки нужны на сложных трудно формализуемых дискреционных системах. А такую чепуху можно и нужно доверить сове.
Изменено 21 апреля, 2013 пользователем PunkBASSter
Так вроде все тралы "не отступают", а значит храповые? Еще помнят Дзюбана? Мне кажется, у него есть большой недостаток, слишком много значения уделяет соотношению количества прибыльных/убыточных сделок, а это же не главное, важно соотношение риска-профита. Кое чем из его "наследия" пользуюсь до сих пор, кочуют процедуры "по мотивам" из советника в советник :)
А я предлагаю использовать храповый трал как в библиотеке Юрия Дзюбана. Вот тогда будет счастье. ТСка вроде норм. Даже при беглом визуальном тестировнии видно, что как минимум в б\у ордера переводятся.
Павел, а риск 2 % -- это на каждый отлож. ордер или это на совокупную позицию 2% риск. Т.е. на каждый отложенный ордер будет по 1%.
На каждый ордер МАКСИМУМ. А так дучше по 1%.
Вопрос по поводу ММ Скажите плиз если расчитывать мм из расчета 1-2 % от депозита размер лота для каждой пары и в каждой неделе будет разный так как размер стопа разный я правильно рассуждаю или проще использовать упращенный ММ например брать 0.01 лота на каждые 100 $. Кто что думает ?
Павел, спасибо за пост и юмор)) Тема на ФФ создана в мае девятого года, то бишь стратегия проверенная? Есть инфа сколько автор заработал на ней?
ТС проверенна, работает в профит. Начало обсуждения ТС /torgovye-sistemy/2/h4-korobka-v1/2734/?do=findComment&comment=38335 с тестами.
Павел, спасибо за пост и юмор)) Тема на ФФ создана в мае девятого года, то бишь стратегия проверенная?
Всегда есть НО, обязательно учитывать ГЭП (если появился), размер текущей свечи, обязательно следим за уровнями, стараемся идти по тренду и прочий тех анализ.
На ФФ есть стейты торговли как автора так и участников обсуждения. Попробуйте почитать материал целиком.
Построение 'коробки' \ уровней - можно использовать как Н4 так и Н8, использовать последнюю свечу Н4 на конец недели или последние две свечи на конец недели. Вариаций много, у разных брокеров работает по разному. Для каждого придется подбирать индивидуально.
Изменено 21 апреля, 2013 пользователем test13
Вопрос по поводу ММ Скажите плиз если расчитывать мм из расчета 1-2 % от депозита размер лота для каждой пары и в каждой неделе будет разный так как размер стопа разный я правильно рассуждаю или проще использовать упращенный ММ например брать 0.01 лота на каждые 100 $. Кто что думает ?
Я думаю, что лучше использовать DDSMM для торговли. Задаёшь максимальный SL - 240 пунктов к примеру и вперёд!
Есть идея, но никак не соображу, как ее практически реализовать. По правилам стратегии для выставления отложенных ордеров мы отступаем определенное количество пунктов от лоу и хая первой Н4 свечи. Но, мне кажется, это количество пунктов не должно быть фиксированным. Чем больше свеча, тем большее количество пунктов мы отступаем. Это позволит избежать многих ложных пробоев. Если посмотреть EURJPY 3 недели с 18 февраля, например. Да таких моментов масса. Помогите развить идею, пжст.
Стратегия до элементарного проста, чем, собственно, и привлекательна. Замечательно подобраны пары, но с 2008г, когда ее придумывали, на мой взгляд, NZDJPY стала гораздо эффективнее, чем CADJPY. Не претендую на абсолютную истину, конечно. Но, кинув 1 Box 4 A(2) на графики и загрузив историю, видно, что nzd выбивает реже по стопам и проходит больше уровней в профит.
Прогони года 2 на истории, оцени ситуацию с 'большими' свечами и с 'маленькими' свечами. Посмотри как ведется отработка в таких условиях.
Соответственно - чем больше свеча, тем меньше шанс на 'победу' и чем меньше свеча, тем больше СЛ будет выбивать. При базовых условиях.
Если сам не поймешь - не кто не поможет.
Просмотрел по eur/jpy за 2012 год, получилось в плюс, около 2000 пипсов за год.
Возникает вопрос по MM. Максимальный риск в 2% рекомендуется на одну пару, или на весь объем выставленных ордеров? Если торговать 5 пар с риском 2% на ордер, то с учетом ситуаций когда несколько недель подряд оба ордера (бай лимит и сел лимит) закрываются в минуса можно получить очень нехилую просадку (у меня получилось 5 минусовых недель подряд, причем из них 4 недели подряд оба ордера отрабатывали в минус). Или лучше торговать одной парой, но большим объемом? Какие есть мысли по этому поводу?
ТР использовался х3, стоп переносился в безубыток при достижении ТР1, при достижении ТР2, стоп переносился на ТР1.
Заметил оживление на этой ветке в ФФ еще 3 недели назад. Если кто не читал ее, то вот подсчет результатов с начала февраля по трем парам Eur Gbp UsdJpy вместе
FEB 1 POST # 5070 +331 RUNNING TOTAL
FEB 6 POST # 5080 -49 +282
FEB 15 POST # 5110 +112 +394
FEB 23 POST # 5135 -169 +225
MARCH 2 POST # 5146 +1422 +1647
MAR 8 POST # 5154 + 468 +2115
MAR 16 POST # 5192 - 55 +2060
MAR 23 POST # 5214 -201 +1859
MAR 31 POST # 5225 +185 +2044
APRIL 5 POST # 5230 +805 +2809 Pips
Мне кажеться лучше всего переделать под это советник по стратегии Начало. Там дел на 2 мин, поменять таймфрейм, и сделать чтобы СЛ был размером с коробку.
При тестировании правда тогда есть пара заковык, перевод часов на летнее/зимнее время. Кроме этого у некоторых брокеры открываются раньше и 4-х часовая строится по другому.
На ФФ специально выставляли скриншоты, чтобы было понятно.
Интересная стратегия!
Попробую внести свою лепту ;)
На форуме МТ5 есть подобная тема, если не изменяет память, называется "Пробой утреннего флета...".
......
Желаю всем профита!
Спасибо, это сравнение напомнило мне как в обсуждении той совы на форуме автора появилась идея не фиксированного лота для каждой сделки, а зависящего от размера стопа.
Т.е. допустим у нас депозит 100000 тыс и стоит лот 0,30. И так мы и работаем в обычном случае, но я предлагаю сделать иначе.
Если у нас размер стопа открывающейся сделки равен 100 пунктам, то мы работаем с лотом 0,30.
А если он меняется в какую-либо сторону, то мы домножаем наш базовый лот на коэффициент равынй 100/наш текущий стоп.
Таким образом все сделки будут уравнены по рискам и не получится так что из-за большой свечи мы хватаем стоп в 200 пунктов
и по деньгам терям 200*0,30 = -600$
А потом получаем тейкпрофит равный 100 пунктам * 0,30 = +300
В моём случае мы теряем 200*0,15 = -300$
А зарабатываем 100*0,9 = +900$
И таким образом в денежном выражении как и написано в описании системы тейк будут в 3 раза больше стопа!!!
200 пунктов для 5ти знака? может на парах с низкой волатильностью 100 пунктов сделать?
В моём случае мы теряем 200*0,15 = -300$
А зарабатываем 100*0,9 = +900$
И таким образом в денежном выражении как и написано в описании системы тейк будут в 3 раза больше стопа!!!
Вариант конечно интересный, только получается абсолютное не соблюдение рисков. А если получится серия убыточных сделок (что нельзя исключать)?
Открылся сегодня первый раз по данной стратегии всеми пятью парами, выбило SL в обе стороны по всем парам, кроме GBP/JPY, на ней ордера еще не задействовались, итого где-то -300 пунктов....
не самая удачная неделя для такой стратегии >_
как считаете, рынок флэтует и эта неделя так и продолжится качелями туда-сюда и лучше закрыть ордер по GBP или же не дёргаться и дать ему шанс отбить хоть не большую часть просадки ?
upd: поздно дёргаться, сработал sellstop, посмотрим что из этого выйдет )
Изменено 22 апреля, 2013 пользователем MrGrey
А у меня сегодня зацепило все 5 пар с еной, пока что в плюсе )
Изменено 22 апреля, 2013 пользователем sintetica
По правилам системы ни одного лося не должно быть пока
По правилам системы ни одного лося не должно быть пока
две сделки на бай по audjpy и nzdjpy выбило по стопу, по остальным парам открылись продажи - все в плюсе! \M/
Если я не ошибаюсь в рекомендациях Павла по этой системе говорилось о небольшом отступе ( примерно 20 пунктов) от High и Low нашей первой четырехчасовой свечи, что в моем случае уберегло от лосей
Если я не ошибаюсь в рекомендациях Павла по этой системе говорилось о небольшом отступе ( примерно 20 пунктов) от High и Low нашей первой четырехчасовой свечи, что в моем случае уберегло от лосей
в моём случае отступ был 20+ пунктов... возможно разница свечей из-за разных брокеров, я на fx-trend торгую, вы похоже все тут на альпари ? )
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем