[H4] Lazy Trader - лень еще никогда не была такой прибыльной

стратегияфорексторговляlazy trader леньторговая система

От pavlus777, 20 апреля, 2013 в Торговые системы

ФайлыМониторингиПоиск по теме
« Первая161718192021Далее »
Страница 20 из 21
#479

Тема еще живая? Я тут в эксель прогнал CHFJPY с 1999г, вроде все проверил, но если есть умельцы в Эксель можете посмотреть?
По моим раскладам по этой паре ТС крайне убыточна с заданными параметрами, но методом подбора тейк 1,3СЛ самое то
за 16 лет дала около 160000пп прибыли, можно еще отступом отложенников поиграться
Кому интересно вот файл.
Проверьте может в формулах где напортачил!

Добавлено: 19-06-2016 15:38:21

Я тут еще дальше пошел и по паре CHFJPY загнал все часы и все дни недели и получил некий Сводный результат. В табличке дни и часы и прибыль за 16 лет в пунктах
Зеленым -все гуд, желтым не фонтан, но можно, красным - ну его нафиг
Время это сигнальная свеча от которой расставлять отложки
Получается так что по 20-00 часовой свече можно работать так же как и по 0-00 и 4-00 и каждый день
Получается в 7-55 зарядил ордера, и 23-55 зарядил еще
В общем либо это нечто вроде грааль, так или иначе, либо я где то крупно наколебался....
Проверил бы кто
Добавлено: 19-06-2016 15:39:23

Фотка сводника

CHFJPY240_Ленивый_трейдер.xls55 скач.
CHFJPY240_Ленивый_трейдер.rar32 скач.
CHFJPY_ленивый_трейдер_сводник.JPG

Изменено 19 июня, 2016 пользователем Brad31

ЛайкXPTUSD, Alkoch и ещё 5
#480

Интересная система.Ознакомился с ней когда-то...глянем поподробней.

Изменено 31 июля, 2016 пользователем XPTUSD

#481


/torgovye-sistemy/2/h4-korobka-v1/2734/?do=findComment&comment=38335 :-?

Продолжение темы
Лайкvvv, XPTUSD
#482


Тема еще живая? Я тут в эксель прогнал CHFJPY с 1999г, вроде все проверил, но если есть умельцы в Эксель можете посмотреть?
......

Добавлено: 19-06-2016 15:39:23

Фотка сводника


а по какому времени Вы смотрели? по мск? времени терминала (если да то какого)?
#483



Тема еще живая? Я тут в эксель прогнал CHFJPY с 1999г, вроде все проверил, но если есть умельцы в Эксель можете посмотреть?
......

Добавлено: 19-06-2016 15:39:23

Фотка сводника


а по какому времени Вы смотрели? по мск? времени терминала (если да то какого)?

Честно сказать уже не помню, но помойму это не будет иметь критического значения
#484

Кто-нибудь остался кто торгует этой тс, есть результаты?

ЛайкЕвгений23
#485


Кто-нибудь остался кто торгует этой тс, есть результаты?



Да, остались. :)
Я взялся торговать по этой системе. Только я несколько модернизировал её под себя. Если так разобраться, то первые 4-х часовые свечи очень разные по размерам и глубинного смысла отталкиваться от них я не увидел. проще взять за отправную точку цену открытия недели. Путём нехитрых проб оставил вариант выставления стоп-отложек
+40 п. / и -40 п. от цены открытия (на покупку и продажу соответственно). Тейки тоже, не особо мудрствуя = 2 стопа. Только по фунту оставил =3 стопам, так пара шибко волатильная.
А так принцип оставил тот же.
Погонял на истории за 2014 и 2015 года.
В совокупности по 5 парам система должна приносить +200 ... +260 % от депо.

Павел правильно написал в начале статьи. Проиграть по этой системе очень сложно. :)
ЛайкVitek Sever, Alkoch
#486



Кто-нибудь остался кто торгует этой тс, есть результаты?



проще взять за отправную точку цену открытия недели.

То есть?
#487

То есть?


Ну то есть, в оригинале системы преполагалось дожидаться первой 4-х часовой свечи и после её закрытия отталкиваться от хай/лоу для выставления отложек.
Не нашёл в этом какого-то глубинного смысла. С таким же успехом можно ждать закрытия 1-го часа или дневной свечи. Это высосано из пальца.
Я поступил проще. Есть цена открытия недели, открытие первой свечи. От неё и пляшем. +/- 40...50 п. в разные стороны.
Такой подход более оправдан.
ЛайкVitek Sever
#488
Цитата



То есть?



Ну то есть, в оригинале системы преполагалось дожидаться первой 4-х часовой свечи и после её закрытия отталкиваться от хай/лоу для выставления отложек.
Не нашёл в этом какого-то глубинного смысла. С таким же успехом можно ждать закрытия 1-го часа или дневной свечи. Это высосано из пальца.
Я поступил проще. Есть цена открытия недели, открытие первой свечи. От неё и пляшем. +/- 40...50 п. в разные стороны.
Такой подход более оправдан.

Хм, ну я так и понял вообщето, но был удивлен, поэтому уточнял. По сути то что вы описали это совсем другая стратегия, поэтому и переспрашивал.

Изменено 1 декабря, 2016 пользователем test13

Лайкtest13
#489


Хм, ну я так и понял вообщето, но был удивлен, поэтому уточнял. По сути то что вы описали это совсем другая стратегия, поэтому и переспрашивал.



Да нет же. Эта то же самое. Те же йеновые пары, тот же принцип, те же отложки на покупку и продажу, в надежде, что в течении недели будет господствующий тренд.
Поменял только правило выставления отложек, вот и всё.
#490

Закрылась третья неделя по этой "Ленивой системе". Немного в минус, но всё равно положительно по отношению к первоначальной сумме депо. Правильные риски рулят !! :) Даже шесть лосей не сыграло рояли почти никакой. Две сделки, закрытые по тейку и одна вручную в конце пятницы, почти нивелировали убытки. - 3,2% за эту неделю. (+6,1% в общем с начала проекта).
Система работает! Торговля не напрягает почти. Выставил в начале недели отложки и свободен. Раз в день можно проверить, стопы в БУ подтянуть по необходимости. Вылетела поза по стопу? Да пох... Другая тейком перекроет её с лихвой. Шести пар хватает с головой. Красота!! <:-p>
Прав был Павел, когда писал в теме, что бы провалить дело по этой ТС - надо очень сильно постараться.
Так что работаю дальше.

ЛайкVitek Sever
#491

все забываю спросить, гэпы не учитываете в начале недели, и если учитываете то как?
Получается стоп всегда 80 пп и тейк соответсвенно всегда 160пп???

Изменено 4 декабря, 2016 пользователем Brad31

#492


все забываю спросить, гэпы не учитываете в начале недели, и если учитываете то как?
Получается стоп всегда 80 пп и тейк соответсвенно всегда 160пп???



Вот с гэпами, конечно, немного сложнее. В целом, они склонны закрываться. Но не всегда. Если гэп слишком большой - то лучше от греха подальше не торговать пару, пока не устаканится. :-/
А если разрыв не слишком большой (30-40 п.) - то могу взять среднюю между закрытием пятницы и открытием понедельника. Как говориться, ни вашим, ни нашим.
Да, стоп - 80 п., тейк - 160 п. Правда для фунта/йена сделал исключение. Пара волатильная и ходит далеко. Та что для фунта стоп - 100 п. и тейк в 2,5 раза больше (250 п.)
ЛайкBrad31
#493



все забываю спросить, гэпы не учитываете в начале недели, и если учитываете то как?
Получается стоп всегда 80 пп и тейк соответсвенно всегда 160пп???



Вот с гэпами, конечно, немного сложнее. В целом, они склонны закрываться. Но не всегда. Если гэп слишком большой - то лучше от греха подальше не торговать пару, пока не устаканится. :-/
А если разрыв не слишком большой (30-40 п.) - то могу взять среднюю между закрытием пятницы и открытием понедельника. Как говориться, ни вашим, ни нашим.
Да, стоп - 80 п., тейк - 160 п. Правда для фунта/йена сделал исключение. Пара волатильная и ходит далеко. Та что для фунта стоп - 100 п. и тейк в 2,5 раза больше (250 п.)

Ок, я понял, бегло в экселе прогнал в принципе картинка интересная, сегодня даже хотел приоткрыться минилотом, но ужаснулся гэпам и не стал. Вы кстати как сегодня?
#494


Ок, я понял, бегло в экселе прогнал в принципе картинка интересная, сегодня даже хотел приоткрыться минилотом, но ужаснулся гэпам и не стал. Вы кстати как сегодня?



Да, картинка не просто интересная. А очень интересная. Основное - это риски, и соотношение тейка к стопу 2:1 (а то и больше(на истории, в одном случае, фунт прошёл расстояние в 22 стопа! за неделю :-o ). И просадить депо практически не в человеческих силах.
Главное, не бросить после первой недели/двух минусов. В другом месяце вырулит в плюс.
Выставил отложки сегодня по всем, кроме евро (референдум и жуткие гэпы). По всем сработали на покупку.
Работает. :-ss
#495



Ок, я понял, бегло в экселе прогнал в принципе картинка интересная, сегодня даже хотел приоткрыться минилотом, но ужаснулся гэпам и не стал. Вы кстати как сегодня?



Да, картинка не просто интересная. А очень интересная. Основное - это риски, и соотношение тейка к стопу 2:1 (а то и больше(на истории, в одном случае, фунт прошёл расстояние в 22 стопа! за неделю :-o ).

Нууу я не столь оптимистичен, войти -уже хорошо, а вот сопровождать выгребая прибыль по максимуму - та еще задачка, пока присматриваюсь
#496


Нууу я не столь оптимистичен, войти -уже хорошо, а вот сопровождать выгребая прибыль по максимуму - та еще задачка, пока присматриваюсь



Да вход, вообще не проблема. Даже не требует присутствия.
Кстати, о сопровождении. Была у меня такая мысль. Сопровождать сделки, переносить стопы в БУ. Потом начал моделировать всякие пирамиды и доливки и пр. Да, в теории всё гуд. А практически вряд ли всё это достижимо в полной мере.
Так что оставил я в покое всякие сопровождения сделок. Всё, что нужно, заложено в позицию изначально. Все стопы и тейки прописаны. Остальное всё от лукавого. Даже в БУ не переношу, стоп - так стоп. Ну и пусть. Тейк покроет убытки с лихвой.
#497

Всё, что нужно, заложено в позицию изначально. Все стопы и тейки прописаны. Остальное всё от лукавого. Даже в БУ не переношу, стоп - так стоп. Ну и пусть. Тейк покроет убытки с лихвой.







Вот тут не соглашусь. Принцип "давайте прибыли расти" это правильный принцип, обрезать прибыль выливается в недобор при несработке системы на долгом периоде. Ну тут дело каждого, посмотрю может для себя выберу вариант перноса стопа за кратностью первоначального стопа.

Изменено 8 декабря, 2016 пользователем Brad31

#498



Вот тут не соглашусь. Принцип "давайте прибыли расти" это правильный принцип, обрезать прибыль выливается в недобор при несработке системы на долгом периоде. Ну тут дело каждого, посмотрю может для себя выберу вариант перноса стопа за кратностью первоначального стопа.



Ну я и не говорил про обрезание прибыли. Ни в коем случае. Переносить стоп в БУ - это пожалуйста. И то, тут как фишка ляжет. Перенёс стоп, хорошо. Цена развернулась на полпути, выбила перенесённый стоп, снова развернулась и спокойно дошла до уровня тейка. Оказалось, что все эти телодвижения, не более чем глубокая коррекция. И позиция вполне могла бы закрыться по тейку, а не в ноль.

Вот.
А неделя, несмотря на всякие референдумы в Европе, закончилась весьма недурно. Евро не торговал, как и говорил. Фунт колбасило в обе стороны и по нём две сделки в минусе. Зато бакс, канадец и ауди уверенно закрылись по тейк-профиту.
Итого за неделю: +6 % к депо. :)
ЛайкBrad31
#499

А Вы, не рассматривали вариант закрытия сделок при достижении, определённого процента прибыли. Чтобы, например, при достижении сумарной прибыли в 10%, все сделки закрывались.

#500


А Вы, не рассматривали вариант закрытия сделок при достижении, определённого процента прибыли. Чтобы, например, при достижении сумарной прибыли в 10%, все сделки закрывались.



Думал (а так же частичное закрытие позиции), но не взял на применение. По всем инструментам, суммарная прибыль по тейкам 6х4=24%. Зачем же я буду закрывать 10, когда есть возможность получить 24. ??
#501



А Вы, не рассматривали вариант закрытия сделок при достижении, определённого процента прибыли. Чтобы, например, при достижении сумарной прибыли в 10%, все сделки закрывались.



Думал (а так же частичное закрытие позиции), но не взял на применение. По всем инструментам, суммарная прибыль по тейкам 6х4=24%. Зачем же я буду закрывать 10, когда есть возможность получить 24. ??

Почему 6х4, ведь пар 5 или у вас по-другому?
#502


Почему 6х4, ведь пар 5 или у вас по-другому?



Ну я ещё плюс к рекомендуемым добавил новозеландца. Но... что-то картина по нему - не фонтан. :-s

Ну что, ещё одна неделя закрылась. Две сделки в минус, две - по тейку и две вручную в плюс. Итог +7,5% к депо за неделю!
Работаем с этой ТС дальше. Последнюю недельку перед рождеством.
#503

Открыл новую неделю. Последнюю торговую неделю в этом году. После 25-го торговать уже не имеет смысла.

Все пять инструментов сработали на продажу. И все дружно, как солдатики на учениях, двигаются в одном направлении. Я уже отметил это качество набора из йеновых пар. Если попёрло по одной - значит прёт по всем остальным. Разница лишь в волатильности.

« Первая161718192021Далее »
Страница 20 из 21

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Регистрация нового пользователяВойти
Перейти к списку тем
Форум · 2.0.20260627.0025