[Советник] [Мартингейл] Николаус - Царь Иланов

По евроауди - помнится, что в ряде ДЦ по этому кроссу лошадиные спрэды со всеми вытекающими.

molot56, то, что вы пытаетесь использовать - последний 5-й от сегодня бот в закрытом коде.
я представить себе не могу кто найдет время вникать в ваши упражнения с ним - тем более что бота откорректировать нельзя.

molot56, velikoros есть такое предложение - берете бота отсюда
/sovetniki-foreks/11/sovetnik-martingeyl-nikolaus-tsar-ilanov/4421/?do=findComment&comment=259947
У хозяина не глючит - не должен и у вас.

Вот если вы глюков и от этого бота добиться сможете - будет кому вами активно заняться.
А если всё будет ОК - то это ж и вам вроде надо?! :)

прошу не присылать сообщения с просьбами что-то добавить или изменить в советнике

прошу не присылать сообщения с просьбами что-то добавить или изменить в советнике

Пост читал! но все же если возможно выведите во внешние настройки тайм и период RSI. Спасибо

Ilan1.7Refact_01.mq4153 скач.

Здравствуйте, не подскажете что может означать эта ошибка
2016.02.03 11:02:15.698 Ilan1.67byNikolaus GBPUSD,M5: Error: 0
Счёт в робофорексе, про-цент, сет из первого поста, только лот не 0,01, а 0,02.
В принципе бот торгует без проблем, но лог забит такой ошибкой.

Здравствуйте, не подскажете что может означать эта ошибка
2016.02.03 11:02:15.698 Ilan1.67byNikolaus GBPUSD,M5: Error: 0
Счёт в робофорексе, про-цент, сет из первого поста, только лот не 0,01, а 0,02.
В принципе бот торгует без проблем, но лог забит такой ошибкой.

Сегодня на демо-счёте, на версии 1,67 получил стопаут. В понедельник игрался с настройками и на обоих графиках поставил только продажи. В итоге на депо 1000, GBPUSD, лот 0,03, тейк 5, с начальным шагом 15 пунктов(4знак), увеличение шага со 2 колена на 10. Бот за два дня заработал около 15% от депо, и сегодня стопаут.

Сегодня на демо-счёте, на версии 1,67 получил стопаут. В понедельник игрался с настройками и на обоих графиках поставил только продажи. В итоге на депо 1000, GBPUSD, лот 0,03, тейк 5, с начальным шагом 15 пунктов(4знак), увеличение шага со 2 колена на 10. Бот за два дня заработал около 15% от депо, и сегодня стопаут.

Я не старожил ветки. Установил советник LeoK с настройками и парами от dermitay с начала месяца. Центовый реальный пятизнак.

значит я пока еще не успел дочитать, раз я не понимаю о чем речь :-b

сегодняшние НОНки показали что уменьшение шага неэффективно вообще. сетка начинает строиться раньше - ТП ясен пень станоится еще дальше от шпильки, в итоге - как минимум на 0,5-1 колено сетка утяжеляется, просадка увеличивается, Колян на пару десятков шагов становится еще ближе...

возвращаюсь к шагу 120пп по всем высоковолатильным парам(кроме фунтйены, для нее 100пп - более эффективный отступ чем 120), плюс по евробаксу увеличил шаг до 35пп(у меня сейчас только по нему дикая просадка - все остальные закрылись).

dermitay, коллега, а сделай доброе дело - сохрани сэты 1.7Refact всех пар, работающие у тебя сейчас.

Мы их в архивчик сложим и назовем "примеры сэтов" для данного бота.

Опять таки это для новичков - пусть будет куда посмотреть как оно в реале может выглядеть.
Как начальная информация для изучения и размышления.

Уважаемые трейдеры!
Предлагаю вашему вниманию советник Ilan1.7Refact, являющийся результатом рефакторинга кода советника Ilan1.7byNicolaus.
Возможно, кто-то, как и я, предпочтет его оригиналу.

Описание советника Ilan1.7Refact

Спойлер

Параметры и пример сета (значения в старых пунктах, для пятизнака значения параметров StepMin, StepPlusValue, TakeProfit нужно умножить на 10):

Lots = 0.05; // начальный размер лота
LotExponent = 1.2; // множитель лота для очередного шага сетки
StepPeriod = 24; // период для определения шага сетки
StepDel = 2; // делитель значения шага сетки за период
StepMin = 15; // минимальное значение шага сетки
StepPlusOrder = 2; // номер ордера в сетке, после которого шаг сетки начинает увеличиваться
StepPlusValue = 10; // размер прироста шага сетки после ордера StepPlusOrder
Slippage = 3; // допустимое проскальзывание при реквотах
TakeProfit = 5; // по достижении скольких пунктов прибыли закрывать сетку ордеров
RsiMinimum = 30; // нижний уровень индикатора RSI(14) текущего таймфрейма
RsiMaximum = 70; // верхний уровень индикатора RSI(14) текущего таймфрейма
MagicBuy = 111; // MagicNumber для ордеров BUY
MagicSell = 222; // MagicNumber для ордеров SELL
MaxTrades = 15; // максимально количество ордеров в сетке
StartProfit = 0.5; // профит стартового ордера в валюте депозита, при достижении которого он закрывается, если еще не открыт парный ордер

Основной алгоритм торговли оставлен без изменения, т.е. в начале цикла открывается пара ордеров противоположного направления с начальным лотом Lots. Далее строится сетка ордеров с переменными шагом и лотом в направлении движения цены. При этом каждый раз при открытии очередного ордера переопределяется уровень закрытия всех ордеров сетки с учетом параметра TakeProfit.

Однако в деталях есть некоторые изменения:
1. Размер лота очередного ордера сетки рассчитывается по формуле

Lot(n)=Lots*(LotExponent**(n-1)),

где n – номер очередного ордера сетки (нумерация начинается с 1);
точность расчета определяется значением шага изменения размера лота для текущего счета, т.е. если шаг изменения лота равен 0.01 – точность равна 2 знака после запятой, если шаг 0.1 – точность 1, в остальных случаях – 0.

2. Размер шага сетки рассчитывается после закрытия очередного бара и принимается равным максимуму из двух значений Step1 и Step2, где:
Step1=(разница между max и min значениями цены за период StepPeriod)/StepDel;
Step2=StepMin+(StepPlusValue*(n-2)) при условии n>StepPlusOrder, т.е. размер шага начинает наращиваться после ордера с номером StepPlusOrder, значение которого не может быть меньше двух.

3. Не используются такие несвойственные классическому мартингейлу функции, как локирование сделок, трейлинг, встречные сетки ордеров и т.п. (для предупреждения возможных возмущений замечу, что указанная функциональная избыточность - только мое мнение, которое ни в коем случае не претендует на истину в последней инстанции).

4. Если после закрытия сетки ордеров оставшийся (трендовый) ордер имеет положительный профит (при этом учитываются своп и комиссии), данный ордер закрывается, и начинается новый цикл. В противном случае (профит отрицательный) оставшийся ордер принимается за стартовый, и советник ищет возможность открытия ордера противоположного направления. При этом, если цена движется в сторону открытия стартового ордера, и профит ордера достигает величины StartProfit, а встречный ордер еще не открыт, стартовый ордер закрывается (фиксируется прибыль), и начинается новый цикл. (При резком движении цены и некотором везении цепочка таких сделок с положительным результатом на старте цикла может достигать 10-12 подряд).

5. Немного изменен критерий открытия ордеров. В исходной версии советника ордер BUY, например, открывался, если уровень закрытия последнего сформированного бара был больше уровня закрытия предпоследнего бара, а значение индикатора RSI на последнем сформированном баре больше RsiMinimum. В текущей версии к данному критерию введено дополнительное условие, а именно: значение RSI на последнем закрытом баре должно быть больше значения RSI на предпоследнем баре. Это повышает вероятность цепочки профитных сделок на старте цикла. Для ордеров SELL направления и отношения, естественно, меняются.

6. Для возможности ручного управления введен дополнительный функционал в виде кнопок.

Кнопка «EA REMOVE» - удаляет советник из окна.
Кнопка «EA STOP» - останавливает работу советника (смайлик в правом верхнем углу будет по-прежнему улыбаться, но советник работать не будет). Надпись на кнопке меняется на «EA START». Повторное нажатие кнопки запустит советник и поменяет надпись на «EA STOP».
Кнопка «CLOSE» принудительно закроет все сделки, открытые советником для текущей пары. При этом, если советник не был предварительно остановлен, он начнет новый цикл.

Останов или выгрузка советника и последующий его перезапуск, включая перезапуск терминала, не приводит к сбою в торговле. Советник «подхватит» текущее состояние ордеров и корректно продолжит работу.

7. Советник выводит на экран некоторую справочную информацию:
a. Над группой кнопок отображается текущее время. Частота обновления зависит от количества пар в окне «Обзор рынка».
b. Под группой кнопок отображается строка вида P(B/S), где Р – текущий профит (или убыток) по торгуемому символу, B – количество открытых ордеров BUY, S – количество открытых ордеров SELL.
c. В левом верхнем углу выводится комментарий:
i. Lots=Lots x LotExponent (см. список параметров)
ii. MaxTrades=MaxTrades (см. список параметров)
iii. Step=S/s, где S – размер очередного шага сетки, s – текущее расстояние от последнего открытого ордера сетки
iv. Spread=текущий спрэд по паре
v. ATR=ATR10/atr, где ATR10 – значение волатильности за последние 10 дней, atr – волатильность текущих суток
vi. Balance=B/E/F, где В – баланс счета, Е – средства, F – свободные средства
vii. Status=Active/Stop – статус советника, меняется кнопкой EA STOP/EA START

Убедительно прошу не присылать сообщения с просьбами что-то добавить или изменить в советнике. Я не работаю под заказ, и меня его алгоритм вполне устраивает. В то же время буду признателен за сообщения об ошибках в коде или работе программы.
Заранее благодарен.

Если открыта сетка ордеров, а я изменил размер начального лота, то остальную сетку он ведет уже с измененным лотом, к примеру: у меня начальный лот 0,05 я поменял его, то следующее колено он откроет 0,2*(лот эксп.) , получается,то нужно закрыть все ордера и только тогда менять лот?

Если с открытой сеткой я поменяю расстояние между коленами, то как он будет сопровождать позицию, со старыми или новыми настройками?

Коллеги, долго мучился с расчетом оптимального ММ и создал табличку в exel для получения данных на основе значений: коэфф.умножения, шаг, тейк профит, кол-во колен. Если есть желания проверьте, всё ли правильно или что-то не так. Буду благодарен комментариям.

Немного не в тему. Сообщение от Робофорекса:

Сообщаем вам, что в связи с оптимизацией производительности сервера, обслуживающего счета типа Pro-Cent на торговой платформе MT4, с 8 февраля 2016 года изменяются торговые условия для данного типа счёта. Минимальный размер ордера на нём будет повышен с 0,01 до 0,1 лота.

у меня как раз Николаус на про-центе...

LeoK, я тут скринов накидал.
суть: после закрытия сетки новая итерация начинает строиться как-то... как бы помягче выразиться... очень странно. По сути получается что лок выходит кривой - минусовой.
можешь прокомментировать? скрин с настройками взят с GBPUSD
- это я где-то накосячил с настройками?
- это у тебя специально так задумано?
- это баг алгоритма?

подразумевается, что расстояние между парой встречных ордеров на старте цикла кажется большим

подразумевается, что расстояние между парой встречных ордеров на старте цикла кажется большим

просто оригинальный Илан в таких случаях после закрытия сетки открывает тут же новый ордер для новой сетки(на бай например), и тут же новый встречный ордер(уже на селл), и между ними разница - невелика, ну не более 3-5пп, и по крайней мере они строятся всегда(в большинстве случаев, если нет новостей/рывков/конского спреда и т.п.) на одном баре м5.

меня смущает не разница между ними в пп а банальынй факт что открываются они вобще на разных барах, чего нет в оригинальном Иланусе. >:d
может ты ждешь РСИ - это я в курсе, но быть может для самых первых ордеров убрать данное правило? чтобы сетка строилась сразу же?

минусовой лок - посмотри внимательней, красные линии - это ордера в минусе, наверху на бай, внизу на селл и на приличном расстоянии друг от друга - это залокированный замок, и он в суммарно в минусе.

блин вы меня совсем за чудика чтоль держите :)) :d
еще про спред напишите :)

LeoK, я понял - ок. но если ты сравнишь оригинальную логику Илана, входы его первых ордеров более эффективны чем твои.
объясню на пальцах.
оригинальный Илан открыл бай/селл, в итоге комиссия + небольшое движение в минус от первого ордера + спред = равно к примеру минус 0,5-1.0$
рефакторынй Илан открыл бай, подождал 10 минут или чего он там ждет, сигнала РСИ и т.п., цена ушла еще в больший минус, тут наконец-то открылся встречный ордер. в итоге комиссия + уже большое движение за пару баров в минус + спред = суммарно имеем уже минус 3$

LeoK, я не говорю что твоя логика плоха, обрабатывать КЫШ по закрытию свечи(1-й бар а не 0-й), я говорю лишь о том, что более эффективно с экономической точки зрения.

понятное дело, что это не критический косяк, понятное дело, что это вобще по сути огромной роли не играет - код итак немногим больше(но больше же!!! хоть на 5-10% но есть!!!) зарабатывает чем оригинал при тех же параметрах.

я пытаюсь лишь сказать, что может не стоит ждать КЫШа только для первых ордеров, сделать для них исключение, чтобы код стал еще более эффективнее.

и, как бы, ну может кто не в курсе, я для себя любимого в состоянии сам пофиксить как мне надо этот открытый код, который опять же любезно предоставил нам LeoK (за что еще раз СПАСИБО!!!! =d> <:-p>
я лишь пытаюсь донести эту мысль до общественности)) если я увидел что можно сделать что-то лучше, зачем об этом молчать?))

LeoK, а в чем смысл, после закрытия всей сетки по ТР, в ожидании дополнительного сигнала для открытия первого ордера того же направления, что и закрывшаяся по ТР сетка?

Насколько понимаю, раньше в таком случае без промедления открывался минимальный ордер направления закрытой по ТР сетки.
И, если образовывающийся при этом положительный лок был больше некоего размера/суммы, лок закрывался, прибыль фиксировалась и далее стартовал блок "чистый график" - открывались 2 минимальных встречных ордера и цене предоставлялась возможность начинать строить одну из сеток от текущего уровня.

Как у вас сделано вроде понятно - вопрос зачем у вас сделано иначе? :)