Тестировал в Ilan1.7Refact_03.mq4 сеты предоставленые Джамилем.
Тестирование очень медленное, что-то советник долго иногда расчитывает..
Если оптимизировать (перебирать несколько сотен параметров), то это будет длится несколько дней..
тестировал за год - сливает огромные суммы.
(не помню все ли сеты/пары или не все)
отдельно тестировал с 1 января по 18 февраля
gbpnzd - прибыль 131, просадка 134.
gbpnzd - прибыль 210, просадка 220.
gbpjpy - тест не точный, тут 18 февраля закрылись с большим минусом -1180
ордера из-за окончания теста (на данный момент нет больше котировок).
Может оно и вернется назад и будет профит, но может и нет. Просадка очень большая.
А может тест совсем не правильно тестирует ?
Джамиль, есть сейчас просадка-сетка по gbpjpy ?
По тесту - она начала строится с 3 февраля и до сих пор открыта..
может за это время что-то вручную закрыли ?
[Советник] [Мартингейл] Николаус - Царь Иланов
От Pavel888, 30 мая, 2013 в Советники Форекс
Джамиль, есть сейчас просадка-сетка по gbpjpy ?
По тесту - она начала строится с 3 февраля и до сих пор открыта..
может за это время что-то вручную закрыли ?
Насколько позволил размер экрана. График с золотом пусть вас не смущает, там висит ИланусХельпер. Да, и время пусть не смущает. Серверное GMT+1
Изменено 19 февраля, 2016 пользователем Джамиль
AllChell, я так понял это у всех. Данная ошибка возникает, когда сове надо бы открыть ордер, но индикатор RSI не даёт условий(не находится в зоне перекупленности или перепроданности), для открытия. Хотя может я и ошибаюсь.
Я тоже склоняюсь к такому выводу, только все молчат и я подумал, что это только у меня.
Здравствуйте, хочу задать вопрос нашим многоуважаемым программистам. Как известно Николаус берёт сигналы для открытия позиции с индикатора RSI, я так понимаю на какой таймфрейм его поставишь, на таком таймфрейме RSI и рассчитывается. А возможно ли сделать так, чтобы после того как образовалась сетка из энного количества ордеров, показания RSI начинали браться с более старшего таймфрейма?
Здравствуйте, хочу задать вопрос нашим многоуважаемым программистам. Как известно Николаус берёт сигналы для открытия позиции с индикатора RSI, я так понимаю на какой таймфрейм его поставишь, на таком таймфрейме RSI и рассчитывается. А возможно ли сделать так, чтобы после того как образовалась сетка из энного количества ордеров, показания RSI начинали браться с более старшего таймфрейма?
RSI в данной версии используется только для открытия первых двух ордеров с надеждой угадать направление рынка. Индикаторное сопровождение открытой сетки это отдельная песня. Если есть идеи пишите.
Изменено 19 февраля, 2016 пользователем alex32926
Здравствуйте. Вопрос к тем кто пользуется версией 1,68byNikolaus. Закрывается сетка ордеров, далее я останавливаю советников, закрываю плюсовой замок, заново запускаю. Открывается ордер бай, а советник торгующий только селл сыплет Error 0 и не открывает позицию. В чем может быть причина?
У меня подобная ситуация была, когда забыл поменять мэджик-номер на одном графике, то есть мэджики на бай и селл стояли одинаковые. Как только исправил- ошибка прекратилась. Версия 1.68
Спойлер
Здравствуйте, хочу задать вопрос нашим многоуважаемым программистам. Как известно Николаус берёт сигналы для открытия позиции с индикатора RSI, я так понимаю на какой таймфрейм его поставишь, на таком таймфрейме RSI и рассчитывается. А возможно ли сделать так, чтобы после того как образовалась сетка из энного количества ордеров, показания RSI начинали браться с более старшего таймфрейма?
RSI в данной версии используется только для открытия первых двух ордеров с надеждой угадать направление рынка. Индикаторное сопровождение открытой сетки это отдельная песня. Если есть идеи пишите.
Да была идея, правда я считал что советник все ордера открывает исходя из показаний RSI по направлению сетки. А идею я собственно уже озвучил. Если бы на открытие ордеров влиял RSI, то можно бы(если конечно это возможно) сделать так: 1. советник как обычно открывает сетку, открывая ордера согласно настройкам и показаниям RSI. 2. Дойдя до определённого колена, показания для RSI начинают браться с более старшего таймфрейма.
Второй пункт можно несколько раз повторить по мере увеличения сетки. Пример, советник стоит на М5, выстроилась сетка в 5 колен, для открытия шестого показания для RSI уже берутся не с М5, а с М30, дошла сетка до 10 колена, RSI уже с Н1, до 15 с Н4. Примерно так.
Добавлено: 19-02-2016 20:47:43
Сегодня решил пооптимизировать версию 1.7refact. Я конечно новичок в этом деле, и многого ещё не понимаю. Но кому-то может будет интересно, что у меня получилось, файл во вложении. С такими настройками прогнал советника с 2000 года, слив только в феврале 2013.
Изменено 19 февраля, 2016 пользователем Makarych62
Здравствуйте, не подскажете в чём дело. Тестирую советник 1.7refact, он сейчас у меня на демо в робофорексе стоит, там за неделю сделал где-то 10% от депо. При тестировании с такими же настройками прибыль выдаёт просто мизерную, тестирую правда на терминале от альпари. В чём может быть проблема?
Здравствуйте, не подскажете в чём дело. Тестирую советник 1.7refact, он сейчас у меня на демо в робофорексе стоит, там за неделю сделал где-то 10% от депо. При тестировании с такими же настройками прибыль выдаёт просто мизерную, тестирую правда на терминале от альпари. В чём может быть проблема?
Попробуйте рассказать еще раз... :)
я конкретно делаю/делал (в деталях):
1)
2)
...
А у меня, итить, не так как делаю/думал/ожидал (в деталях):
1)
2)
...
Тогда мы, возможно, поймем о чём вы... :)
:)
На демо в робофорексе стоит советник 1.7refact. За последнюю неделю он заработал где-то 10% от депозита, или 150+ денежных едениц.
Решил я его сегодня потестировать. Взял терминал от альпари, у меня там есть центовый счёт. Скачал котировки, установил советник, открыл тестер стратегий, выбрал нужный советник, загрузил сет с настройками от советника, что в робофорексе. Выбрал период 2010-2016. Выбрал такой же таймфрейм, что и в робо. Нажал старт. Тест завершился, итог: прибыль за шесть лет 450+ единиц. Я удивился, подумал может ошибся где, т.к. опыта пока не много, всё ещё раз перепроверил, повторил тест, итог такой же.
Потом решил прогнать его по последним двум неделям 08.02, т.к. есть с чем сравнить. Итог за две недели 2,5 единицы в тестере против 150 на демо за неделю.
По любому где-то я что-то не так делаю, а где не могу понять.
Смотрю отчёты, почемуто прибыль от похожих сделок разная в 100 раз. Подумалось, может это потому что в альпари счёт центовый, а тестер считает в долларах, хз вообщем.
Файлы с истории из робофорекса и отчёт из тестера во вложении.
:)
На демо в робофорексе стоит советник 1.7refact. За последнюю неделю он заработал где-то 10% от депозита, или 150+ денежных едениц.
Могут отличаться торговые условия у разных брокеров. Попробуйте на робофорексе на той же паре прогнать тест за тот же период, что и на демо счете. И тоже не факт, что результаты будут одинаковые. У моего брокера реальные и демо счета висят на разных серверах, соответственно, условия торговли отличаются. К примеру, на реале со сделки взимается комиссия, а на демо её нет.
Да, 10% за неделю - неплохой результат. Относительно, конечно...
Makarych62, более корректным сравнением было бы прогнать в терминале Робо тест за тот же период, что и на демо.
И то посмотреть нет ли по завершению теста больших сеток, принудительно закрытых в убыток...
Второе то, с чем многие сталкивались: заряжаешь тест на год - а в тестере сделки за какую-то неделю, а остального нет.
Пока х.з. чего так...
Вы собственные тесты смотрели - сделки были за весь период или иногда понемножку?
Или вы нам предлагаете изучить ваши тесты и сообщить вам что у вас не так??! :)
В-третьих, хотите корректных результатов тестов - используйте Tick Story Lite.
Коллега, спрашивать на форуме нормально - но отчет тестера, ордер за ордером, за вас никто сверять не будет.
Это домашнее задание каждого из нас - и выполнять его необходимо безоговорочно.
Это получается сначала надо убедиться, что сделок у вас всё равно примерно пропорционально.
И это, имхо, означает, что в Альпари на этом счете ваши центовые лоты интерпретируются именно как центовые и, для пересчета в баксы при сопоставимом количестве сделок, не лоты, а результат/прибыль можно умножить на 100.
Вы создали приключение на ровном месте - начав перепроверять демо долларовую прибыль на нано центовом счете с принципиально отличающимися свойствами.
И то посмотреть нет ли по завершению теста больших сеток, принудительно закрытых в убыток...
Второе то, с чем многие сталкивались: заряжаешь тест на год - а в тестере сделки за какую-то неделю, а остального нет.
Пока х.з. чего так...
Вы собственные тесты смотрели - сделки были за весь период или иногда понемножку?
Или вы нам предлагаете изучить ваши тесты и сообщить вам что у вас не так??! :)
В-третьих, хотите корректных результатов тестов - используйте Tick Story Lite.
Коллега, спрашивать на форуме нормально - но отчет тестера, ордер за ордером, за вас никто сверять не будет.
Это домашнее задание каждого из нас - и выполнять его необходимо безоговорочно.
Нашёл в чём разница. На альпари в свойствах символа(забыл сказать что это GBPUSD) Размер контракта 1000, а в робофорексе 100000.
Это получается лот в альпари надо на 100 умножать?
Это получается сначала надо убедиться, что сделок у вас всё равно примерно пропорционально.
И это, имхо, означает, что в Альпари на этом счете ваши центовые лоты интерпретируются именно как центовые и, для пересчета в баксы при сопоставимом количестве сделок, не лоты, а результат/прибыль можно умножить на 100.
Вы создали приключение на ровном месте - начав перепроверять демо долларовую прибыль на нано центовом счете с принципиально отличающимися свойствами.
Изменено 21 февраля, 2016 пользователем Старик
Нашёл в чём разница. На альпари в свойствах символа(забыл сказать что это GBPUSD) Размер контракта 1000, а в робофорексе 100000. Это получается лот в альпари надо на 100 умножать?
какой смысл так тестировать? На рабочем терминале, где стоит Ваш советник, на интересуемом графике жмете F6, в подвале откроется окно тестера. Проверьте название пары, таймфрейм, установите период теста и старт... Там уже сравнивайте результат реальной торговли и работу тестера стратегии. Результат будет по одной паре.
Если надо прогнать все пары, на которых стоит советник, то прогонять придется каждую пару индивидуально...
Makarych62, извиняться не надо. Тестирование это не просто...
Но вы внимательно вчитайтесь что вам люди пишут в ответ - потому что вы совершили много ошибок и вам надо избавиться от всех.
Но вы внимательно вчитайтесь что вам люди пишут в ответ - потому что вы совершили много ошибок и вам надо избавиться от всех.
Makarych62, при тестировании на центовых счетах в Альпари есть своя особенность с размером депозита: если вы хотите протестировать для депо=1000, в настройках необходимо указать 10 долл. Результаты также фиксируются в долларах, т.е. в уме умножайте их на 100, чтобы увидеть в центах.
В порядке эксперимента добавил бесплатный сигнал с роботеста:) Если кто-то будет использовать, то рекомендую раз в день проверять, что происходит в терминале. Ответственность за прибыли и убытки несёт получатель сигнала:)
Добрый день, как поживают депозиты с фунтовыми парами? @-)
Добрый день, как поживают депозиты с фунтовыми парами? @-)
пока жив.
рабочая просадка текущей новой логике максимум 120$ баксов по всем парам.
но висят старые сетки старой логики, по которым текущая просадка больше 400$ :)) :)) :))
надеюсь, выживу)
Изменено 24 февраля, 2016 пользователем dermitay
Добрый день, как поживают депозиты с фунтовыми парами? @-)
Фунтовые пока живы, а вот давняя просадка по евре и йене дают о себе знать.... #:-s
Добрый день, как поживают депозиты с фунтовыми парами? @-)
На демо советник 1.7refact с завышенным ММ, сегодня слился, не пережив плавного безотката в 350п за последние дни
А на центовом реале 1.67, с лотом 0,02 на 1000, идёт хоть и в просадке, но просадка меньше 20%
Добрый день, как поживают депозиты с фунтовыми парами? @-)
С начала месяца поставил на демо 6 пар, в том числе GBPUSD, GBPAUD и GBPJPY. По фунтобаксу открыто 8 колен в бай, по фунтауди и фунтйене 7 колен.
Посмотрим, что будет раньше, откат или слив:)
dermitay, идею с 2-мя разноТФными RSI с разными уровнями проверил?
Подумываю стырить себе - с разрешения... :d
Подумываю стырить себе - с разрешения... :d
dermitay, идею с 2-мя разноТФными RSI с разными уровнями проверил?
Подумываю стырить себе - с разрешения... :d
не, не оправдало себя. на данном этапе пока что работаю по ТФ м1 и условия таковы(для бай например):
рси предыдущее ниже 30, рси текущее выше или равно 30.
в чем суть - это условие касабельно ВСЕХ ордеров, а не только первой пары, как тут сделано во всех иланах в данном топике.
в итоге получается такой вот индикаторный мартин. плюс отступ задаю в % от АДР + идея со степплюс(степкалкулэйт), это когда идет проверка последних N(Glubina) баров и ищется локальные хай и лоу на этих барах, шаг должен быть не меньше (макс хай - мин лоу)/StepDev. по умолчанию в Иланусе эти значения 24/3. в коде от LeoK если память не изменят 24/2
И, к слову, этот функционал есть в стандартном Иланусе, формулу я написал, а включение/отключение проверки задается булевой переменной DinamicPips или как-то так.
Изменено 25 февраля, 2016 пользователем dermitay
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем