Crazy Nippel System v2.0
Название стратегии: Crazy Nippel System v2.0
Год выпуска: 2013
Валютные пары: универсальна
Таймфрейм: D1, H4, M15, M5, M1.
Время торговли: Европейская и американская сессии
Описание:
Стратегия использует сетку ордеров. Состоит из двух модулей – анализа и непосредственно торговли. Не подойдет для новичков, довольно сложна и демократична. Это даже скорее не стратегия, а торговый подход, состоящий из многих элементов. Тем не менее, как смогу постараюсь все это дело описать…
Правила стратегии (буду рассказывать для пары EURUSD, как самой ходовой):
1. Выбираем понравившиеся пары (рекомендую основные мажоры, любые с небольшим спредом). Кроме того лично я не люблю пары с малой дневной волатильностью. Но при этом люблю золото, не смотря на большой спред. Так или иначе, CNS работает на любых парах.
2. Открываем дневные графики.
3. Наносим уровни и трендовые линии. Наносим МА (простое к цене закрытия) 150, 100, 50, 21. Наносим ВВ 200 с отклонением 2 и 3.
Вы наверняка слышали, что машки используют как динамические уровни п/с. Нона самом деле сами по себе в этом ракурсе недостаточно точны. Поэтому мы будем использовать только для подтверждения и усиления уровня. То же и с боллинджерами. Проводим небольшой анализ по ПА - ищем паттерны. Параллельно проверяем уровни. Итак, у нас на графике уровень 1,3125, на котором сплелись МА100, МА150, ВВ200. Цена недавно отскочила от уровня. Принимаем все это к сведению и помним, что уровень у нас подтвержден МА. Кроме того смотрим на наличие фигур – треугольников, двойных вершин и прочих и не находим.
4. Наносим на график RSI к цене закрытия с периодом 7.
В первую очередь ищем дивергенции и не находим. Обращаем внимание на перепроданность по RSI.
5. Переходим на Н4.
Цена оттолкнулась от нашего уровня и потихоньку ползет наверх. RSI вышел из перепроданности. Как вы уже поняли, торговать мы хотим в направлении вверх.
Снова обращаем внимание на RSI и находим дивергенцию, дополнительно подтверждающую наше решение:
6. Переключаемся на М15
Период для RSI меняем на 9. Кидаем на график зигзаг со стандартными настройками. Он нам нужен для анализа направления текущей тенденции по максимумам и минимумам.
Основное направление у нас вверх, а сейчас цена делает откат. Фигур не видно.
7. Переключаем на М5.
Видим, что откат идет полным ходом, RSI практически в перепродан, мы почти опустились до предыдущего минимума (смотри зигзаг). Снизу куча машек в пучке.
8. Переключаем на М1.
Смотрим за движением цены. Ждем замедления тренда. Обращаем внимание на RSI. Покупаем:
Ждем. В районе синего прямоугольника примерно мы будем брать прибыль.
9. И я не дождался и закрыл немного раньше :) :
К сожалению, не попалось ни одной фигуры, поэтому я покажу их как-нибудь в другой раз, специально сняв скриншот со входом.
Управление позициями.
Итак, мы открываем позиции без стопа и тейк профита. Для взятия прибыли мы определяем примерную зону (я выделил ее синим треугольником на скриншоте).
Если цена дошла до нашей зоны, мы взяли прибыль, закрыв ордер и начали искать новый вход.
Если же цена продолжила движение против нас, мы открываем новые ордера после просадки на каждые 10-50 пунктов как только движение цены снова замедлится. Количество пунктов зависит от текущей волатильности и волатильности пары вообще. Например, для золота это будет 30-50 пунктов, для евродоллара 10-30.
При наборе большого количества ступеней в сетке лучше всего выходить в некоторой прибыли, не дожидаясь движения к расчетной зоне взятия прибыли – раз цена ведет себя не так, как было запланировано, значит анализ был не совсем верным и лишние риски брать не стоит. Лучше синица в руке, чем журавль в небе.
Манименеджмент
Я беру базовый лот 0,01 на 200-300 единиц валюты. Также можно варьировать величину лота в зависимости от уверенности в занимаемой позиции, но старайтесь не переборщить! Нам еще могут пригодиться средства для доливок! Первую доливку я открываю стартовым лотом. Вторую и третью увеличенным в полтора раза, четвертую, пятую – лотом в два раза больше стартового. А большего количества доливок можно не делать.
Так как это сетка, нужно хорошо понимать риски, так как при работе без стоп-лосса можно лишиться депозита. Я установил для себя планку текущей просадки, после которой закрываю все позиции. Вы можете установить ее на 30-40% от всего депозита. Если вдруг подобное произошло – выключаем терминал и оставляем торговлю до следующей недели, чтобы остыть и успокоиться. Таким образом Вы избежите желания отыграть у рынка убытки и не наделаете ошибок, сохранив тем самым большую часть депозита. Вообще, из практики работы по стратегии Crazy Nippel System v1.0 от 2009 года, таких моментов может быть от одного до 3 за пару лет. Но учитывая довольно высокую доходность, потерянные средства довольно быстро восстанавливаются.
P.S.: Наверняка я забыл что то рассказать, так что буду дополнять пост по ходу появления вопросов. Также выложу скрины фигур, с которыми я работаю.
Вот что я забыл! Когда цена находится у уровня - я считаю, что будет отскок и вхожу соответственно. Если цена пробивает уровень - я считаю, что это ложный пробой и доливаюсь. И в большинстве случаев я прав. Но если вдруг нет - цена практически всегда возвращается протестировать только что пробитый уровень. К этому моменту по сетке накопится профит из-за доливок. Понять выходить или подождать можно легко - При тесте цена либо улетит, образовав ложный пробой (тут уж понятно все), либо начнет болтаться у уровня во флете (можно немного подождать или выходить), либо пойдет снова вниз и тогда пробой был не ложным - нам надо побыстрей закрыться, пока в профите.
Фигуры
1. Треугольник.
На скриншоте ниже треугольник по Д1. Это не для входов, но зато мы знаем, чего ожидать от рынка.
2. Ведро
Ниже паттерн ведро на М5. Работает чаще всего правильно.
Шаблон
В конце поста приложен шаблон для Д1. Естественно, без уровней и линий - это Вам придется сделать самим.
Подойдет для Д1 и Н4, при работе с М15, М5 и М1 - не забудьте исправить период RSI на 9 или 11 (в зависимости от текущей волатильности).
Пример анализа на 5 сентября:
1. Проводим анализ дневных графиков:
AudCad
Мы видим перекупленность и отскок от уровня. Паттернов ПА, фигур не заметил. Машками уровень также не подтвержден. Зигзаг дает нам сигнал на начало нового долгосрочного тренда (новый лоу выше предыдущего, новый хай тоже). Так что думаю, стоит ожидать откат как минимум до 9525, но информация с дневок все же противоречивая. Будем изучать Н4.
AudJpy
Тут у нас также наблюдается перекупленность. Больше ничего сказать нельзя, разве что только то, что цена скорее всего очень скоро будет у уровня сверху, при этом еще сильнее перекупившись:). Паттернов ПА нет, фигур тоже. Думаю, эта пара сегодня выпадает из рассмотрения.
AudUsd
Тут ситуация та же, что и в предыдущем случае.
EurAud
Мы уперлись в уровень и РСИ перепродан. Уровень не подтвержден МА, паттернов ПА и фигур нет. Зигзаг сделал новый минимум, но он мало отличается от предыдущего, также как и максимумы. Пока мы находимся в некоем ценовом канале, поэтому направление вверх, но сигнал слаб. (Почему вверх - потому что, как я писал ранее, при подходе цены к уровню я всегда считаю, что уровень устоит (и так оно чаще по статистике и бывает)). Поэтому смотрим на Н4.
EurGbp
Скорей всего продолжит падение до 84, несмотря на перепроданность осла. До уровня еще далеко (по меркам скальпинга) так что можно оставить пару, посмотрев ее на Н4. Направление вниз.
EurUsd
Уперлись в уровень, подтвержденный машками. РСИ показывает перепроданность, но слабовато. В принципе, должны пойти вверх. Будем смотреть Н4.
GbpJpy
Идем вверх, до следующего уровня. До него осталось немного, так что вверх однозначно торговать не стоит. Но и вниз пока тоже рано. Пару сегодня вычеркиваем.
GbpUsd
По этой паре возможен откат к уровню. Пока не достаточно далеко поднялись над трендовой. До верхнего уровня далеко. Однозначных сигналов нет, что там будет по этой паре из дневок не понятно (мне, по крайней мере:)). Посмотрим на Н4, но я бы поставил на возврат к нижнему уровню.
NzdUsd
Цена отскочила от Машек, уровень сверху еще далеко. Это скорее всего просто небольшая коррекция перед продолжением похода вверх. Надо смотреть Н4. Предварительно движение вверх.
UsdCad
Сигналов никаких нет, паттернов ПА тоже нет, Индикаторы молчат. По паре несколько дней уже болтанка у верхней границы ВВ. Машки снизу далеко. Логичней было бы предположить движение вниз. Надо смотреть Н4.
UsdJpy
Пара уперлась в уровень. До этого пробила трендовую. На РСИ перекупленность. Машки все внизу, подпирают трендовую. Я бы поставил на откат к трендовой с целью ее тестирования. Смотрим Н4.
XauUsd
Снизу не особо сильный уровень, тем не менее подтвержденный машкой. Если на РСИ построить трендовую линию, то мы как раз на ней. По ценам трендовая линия пока далеко внизу. Если и торговать сегодня золото, то вверх.
2. С дневками разобрались, переходим на Н4.
AudCad
На Н4 пара падает, отскочив от уровня. По рси перекупленность. Сверху верхняя граница ВВ, но снизу машка. Что делать, идеальных условий не бывает, но большинство факторов в пользу снижения.
EurAud
По Н4 видно много доджей на уровне. Рси в глубокой перепроданности. Все это подтверждает возможное движение вверх.
EurGbp
На Н4 дивергенция. Цена продолжает падать, а РСИ делает последовательно повышающиеся минимумы. Сейчас я разрисую эту ситуацию:
Как вы видите, на рси у нас фигура треугольник. Поэтому первоначальный прогноз по дневкам, похоже оказался неправильным. Хотя, показания сри довольно неточные и нет подтверждения возможному движению вверх. Сверху висит аучек Машек. Возможно, сначала мы все таки дойдем до уровня, и только после этого начнем подъем. Ничего не будем делать с этой парой, просто последим за ней в течение дня.
EurUsd
На Н4 ситуация не такая однозначная, вроде как висим на уровне, но явной перепроданности нет. И все же движение вероятнее всего вверх.
GbpUsd
На Н4 образовывается пин бар вверх. Опирается на слабый уровень, который я даже и рисовать не стал. И все же это сигнал вверх. А на дневках мы решили солить. Подождем закрытия свечи Н4. Пока эту пару не трогаем.
NzdUsd
Итак, придется подождать, когда цена остановит падение. И тогда уже покупать.
UsdCad
По Н4 ситуация также не понятная. Сегодня эту пару рассматривать не будем.
UsdJpy
Пара уперлась в уровень. На РСИ перекупленность. Думаю, все же будет движение вниз.
XauUsd
До уровня пока не дошли, РСИ неоднозначен, стоит подождать. Пока не рассматриваем.
3. Итого у нас осталось 4 пары: audcad, euraud, eurusd, usdjpy. Давайте посмотрим на М15:
AudCad
Продолжаем вяленько падать вниз. Стоит подождать, пока рси поднимется в перекупленность и начать солить.
EurAud
То же самое.
EurUsd
Стоит подождать, пока РСИ упадет еще немного ниже и начать покупать.
UsdJpy
Подождем перекупленности на РСИ и нового пика, на нем и будем солить.
4. Для более точного определения точек входа лучше перейти на М5. Тут мы будем ловить пики и впадины для лучшего входа.
5. И первые сделки:
AudCad
Вот только не надо жадничать:) Таких входов ведь можно с десяток в день сделать! И с каждого по чуть чуть унести.
UsdJpy
Растянул сеть по этой паре. Есть дивергенция по РСИ.
Краткий анализ на 9 сентября:
Сегодня я не буду подробно все расписывать, приведу лишь выводы, сделанные на основе утреннего анализа пар:
eurusd - strong down
gbpjpy - strong up
eurgbp - strong up
gbpusd - up
eurjpy - up
euraud - down
usdjpy - strong down
Это то, что у меня получилось. Берем наиболее сильные сигналы, это пары: eurusd, gbpjpy, eurgbp, usdjpy.
По остальным парам ситуация для меня не ясна и однозначных выводов нет.
Добавил индикаторы для определения дивергенций, которыми поделились в этой теме уважаемые форумчане.
1. Macd диверы - советник, в комплекте с индикатором macd
2. Divergence Petr - индикатор диверов на основе RSI, мне понравился.
3. T3_CCI_divergence - индикатор диверов на основе CCI, мне не очень, но дело вкуса.
В систему были внесены изменения:
Crazy Nippel System v3.0
1. Вместо РСИ добавлен кастомный индикатор (делал специально для CNS) "RSI_vs_BB_vs_MA"
Думаю, что там к чему разобраться будет нетрудно.
2. Убрал МА50, МА100 и МА200, оставил 21 и добавил 13 (для дневок)
3. Изменил расчет лотов для сетки. Теперь я строю сетку из лимитников сразу после открытия первого (инициирующего) ордера.
После закрытия сетки все ордера удаляются.
Как расчитывается сеть:
1. Сначала ищется самый волатильный день на истории 30-120 дней (чем глубже история, тем меньше просадка и меньше риски).
2. Кол-во пунктов этого самого волатильного дня - наш уровень стопа для сетки.
3. Берем 70-80% от этого стопа - это наша область для растягивания сетки. Оставшиеся 20-30% наша страховочная, буферная зона.
4. Делим нашу область на кол-во колен (я взял 12 пока, но буду экспериментировать) и получаем шаг сетки
5. Задаем коэффициент мартина. Я взял пока 1,2, но опять же буду экспериментировать.
6. Задаем Максимальный риск, у меня 30% на сетку.
7. Тогда несложно догадаться, что лоты вычисляются по формуле:
Лот=МаксРиск*СвободнаяМаржа/(СУММА(МаксВолатильность*КоэффМартина^i - i*ШагСетки*КоэффМартина^i))
где i = МаксКолен-1.
Перебирая параметр i в формуле от 0 до МаксКолен-1 мы получим самый первый, инициализирующий лот сетки (назовем его StartLot).
Остальные лоты вычисляются по еще более простой формуле Lot(i+1)=StartLot * КоэффМартина^i.
Вот такая несложная арифметика. Подобный расчет сетки не дает +100500% в день,
а всего лишь жалкие 1-2%. Но и просадки при этом маленькие, а соответственно и вероятность слива счета значительно снизилась.
Еще одно изменение:
1. Я ставлю фикс профит на 5-10 пунктов от безубытка сетки
2. Я использую короткий трал - 5 пунктов с шагом 0,5 пункта.
CNS.rar
MACD_диверы.rar
Divergence_Petr.rar
T3_CCI__divergence_v1.rar
RSI_BB_MA_v2.mq4
