[open source] [Советник] Mix Scalper: сконструируй свой Грааль!

... собственно и выросла вся ТС и задумка с совом: ловить ВСЕ движения! работать только на самом-самом микроскопическом ТФ! На М1 мы теоретически можем предсказывать движение цены, ибо наблюдаем флетовые осцилляции. Я пытался освоить высший пилотаж пипсовки и спуститься ещё ниже - на тиковые графики, но не сумел - так как там осцилляции цены не так заметны. Тогда остаются минуты.

Не будем пока ограничиваться в минимальном размере таймфрейма. У бота в идеале будет помошник по генерации секундных тф. Но пока это только планы.

Вы реально безбашенные, парни!... =d>

Но таки да, цена движется всегда!

И у меня на отдельном экране всегда открыты 5 пар м1. :d
Так что я вас понимаю.

Пока идет дебаг сова и еет предложений по доработкам я немного поизголялся над советником и сделал маленький экспериментальный реверс без наворотов и прочей лабуды. Основанный на както оговаривавшейся возможности определения тренда по крику Капитана О. идея реверса в следующем: Если быстрая МА больше медленной на Н пунктов то вместо сигналов Продажи исполняются сигналы Покупки. Если разница между МА в пределах установленного порога то на рынке флет и торговля ведется в штатном режиме. Если быстрая МА меньше медленной на установленный порог пунктов то все сигналы покупки исполняются как сигналы Продажи. Ну результаты улучшились только в рамках эксперимента пришлось отключить какое либо досрочное закоытие ордеров так как к этим функциям я ничего не добавлял. Также неработают отдельные ввставления тп и сл поэтому они поумолчанию равны. Неиспользуются и продвинутые варианты тп по тойже причине. Выношу на обсуждение подобное ответвление версии.

То есть параметры МА берутся из вшитого индикатора? По-моему, такому режиму всё же стоит добавить полноценные ТП и СЛ (и настраивать их так чтобы СЛ был больше ТП).

А вообще, еси порассуждать чисто логически - что может помешать прибыльности чистой реверс-системе, поставленной, к примеру, на мой последний сет. В стратегическом плане он приводит к плавному сливу. ТП 50%, СЛ 100%. Прибыльных сделок больше убыточных, но убыточные тяжелее, что и приводит к планомерному сливу. Теперь если врубить режим реверса с перестановкой местами СЛ и ТП, то картина поменяется так: ТП = 100%, а СЛ = 50%, убыточных сделок станет больше прибыльных, но прибыльные будут заметно больше. Что приведёт к планомерному росту депо. А если ещё применить этот метод к самым ранним сетом, когда слив был не медленным как сейчас, а стремительным, то будет совсем весело)))

Хотя всё это - ни что иное как насилие над здравым смыслом. С позиций последнего предложенный вариант с определением тренда выглядит куда как вменяемей. Вот только я для того и юзал и ТМА Слоуп, и стохастик на М5 и матрицу на М5 чтобы определять тренд и фильтровать по нему сделки. Не слишком успешно, как видим) Хотя может это потому что имели место глюки с сигналами индюков с М5? Надо проверить ту же тактику с обезбаженным совом.

Кстати, в последней версии решена проблема с суммированием сигналов ССРЦ и пересечением зон стохастика?

Да. И стохастики и ссрц стабильно работали при проверке как участвующие в сложении так и обязательная сигнализация.

Ttomas,да ,функция реверса интересна,но как отдельно активируемая/деактивируемая автоматическая логика бота.Это дополнительная работа и решать развивать бота в данном направлении это ваш выбор.
Функционал бота позволяет прогрессировать ему в направлении первоначальной задачи,по которой он и написан,но не исключает развития его в параллельном направлении.Я так же как и вы возлагаю надежды на старшие ТФ,но всё таки первоначальная идея развития бота в приоритете.
То что я предлагал,это работа во время новостей и направленна на пробой,отскок,в то время как большинство ботов стараются отключать различными фильтрами,функциями и в ручную дабы не угодить в ловушку куклов.
Ваше решение,моё предложение.

Я не буду отвергать добавление подобного функционала в будущем. Поэтому сделайте подробное описание логики работы функции и мы закрепим ее в начальных постах для того чтобы непотерять данный материал.

Я продолжу доработку реверса, по предварительным тестированиям без большинства опций советника он показывает приятные результаты на часовом тайфрейме и показывает их уже сейчас, без ставок на альтернативные варианты доработки. И ввиду больших целей более зашищен от дцшных заморочек и финтов. Ночь только началась авось к утру и закончу \M/

Никто неотменяет продолжения разработки в направлении скальпинга. Возможно даже эта опция уже сможет решить проблему слива. Насколько помню как таковая она предлагалась автором ТС Победа Скайловером еще странице на 14 данной ветки. По наблюдениям она решает проблему сливов во время тренда, когда цену постоянно жмет к одной стороне канала тма и осциляторы загоняются в зоны перекупленности и перепроданности. А в режиме частисной инверсии в подобных ситуациях открывается противоположный ордер. Платой за это чаще всего становится лось в конце движения, и то это без применения системы закрытия как таковой. Так что непроверив работу данной функции мы ничего неузнаем.

Я опишу пока только идею,по пунктам расписать её надо время и осмыслений нюансов и тонкостей.
Т.к. в ваших планах есть взятие данных с тиковых графиков,то нам необходим алгоритм вычисления скорости изменения цены в один тик (секунду).Что это озночает: После выхода новостей в рынок входят "сильные деньги"(огромные объёмы) и тем самым двигают цену на большие величины в определённую сторону.Наша задача: Своевременно вычислить начало этого движения измерив скорость изменения цены и сравнить её со скоростью в спокойном рынке,т.е .есть определённая норма движения цены (это не плохо определяется каналом ТМА) и нам необходимо уловить отклонение от нормы (резкие колебания).Если это движение можно уловить,то это +.Но задумка была в другом действии,выставлении противоположного ордера в надежде на отскок,как это часто бывает и идея не нова.Я полагаю нужен продуманный подход к ней и будущий алгоритм локирования предложенный Archmagister-ом возможно использовать и в данной тактике торговли.Только этот же алгоритм научить действовать в двух режимах: Локировка и выставление отложек по новостям.
По такому принципу торговли мы можем сиграть в обе стороны,хотя вариант с отложкой надо помозговать,т.к. он является более ущербным для торговли по новостям.
Возможно,полагаю не менее хороший вариант,научить бота работать по индикаторам объёмов,т.к. именно по ним можно довольно результативно торговать в дни выхода важных новостей.Но это только ИМХО.
Ttomas,возможно ли развить бота в этом направлении и есть ли перспектива у этого направления?

Мое мнение как программиста - объемы возможно подключить (что за упущение, у нас их нет :) ) алгоритм торговли на новостях по скорости изменения цены - возможно. Сам алгоритм измерения скорости я бы придержал до введения секундных тф, он как таковой требует время на накопление ввиду чего затормозит работу сова очень прилично, что ввиду его громозкости достаточно критично.

Если честно то как радиотехник скажу что идея комбинирования объемов и скорости изменения цены впринципе можно расчитать по формулам зарядки конденцатора с апроксимацией параметров.

И локер впринципе можно сделать и сделать очень даже действенным. Хотя я склоняюсь к тому что неособо стоит недеяться на последние соломинки.
А как трейдер- ручник я скажу что все это суета сует. И непрактично с точки зрения кпд. Да и спасать утопающего у которого нет желания быть спасенным в нашем случае спорный вопрос... поэтому я и прошу показать хоть какие-то результаты. Ну хотяб в 0. Тогда я начну побыстрей заниматься вопросом локера. А так, пока нехочу спешить. И вообще у меня отпуск от работы над этим совом, я взялся только баги пофиксить ну и немного увлекся :))

Для долгосрочной торговли локи не только бесполезны но и вредны. Со мной думаю многие могут согласиться.

Цитата

сейчас в тесте на моем часовом сете 60% вин 40 %вон при том что тп больше сл на 10%

Цитата

Общая прибыль за текущий год составила 130 пунктов

Цитата

Сам алгоритм измерения скорости я бы придержал до введения секундных тф, он как таковой требует время на накопление ввиду чего затормозит работу сова очень прилично, что ввиду его громозкости достаточно критично.

Ну как сказать, победителей не судят v:).

С количеством пунктов я наверное промахнулся, прибыль была 1300+ а лот фиксированный 0.1, Но на дальних дистанциях я не проверял, только 2013 год котировки которого были.

Чёрт, как же он чудовищно медленно стал тестировать...
Ищу прибыльный сет - делаю ставку на определение вышестоящего тренда при котором можно будет тороговать на отбой не от краёв канала, а примерно от его середины.

Цитата

Да и спасать утопающего у которого нет желания быть спасенным в нашем случае спорный вопрос... поэтому я и прошу показать хоть какие-то результаты. Ну хотяб в 0

Мега-отчёт_по_сову_-_сет_№1.rar48 скач.
Мега-отчёт_по_мега-сову_-_сет_№2.rar41 скач.

Мда... а сделок чуть больше хотя б тысячу или 2-3 месяца чтоб поработал а то две недели както мало ? но хотя потенциал есть =)) Локер будет, немного позже но будет

У меня точность 25% - этого мало, годится только для предварительной проверки эффективности. Протестите у кого есть точность 99% второй сет за период 3 последних месяца.

Точность 25 для минутного ТФ это максимум что можно выжать из тестера без использования тиковых данных.

Итак... Выкладываю ответвление развития советника с длинным названием 02.01+Revers_Bu_KepO_on_MA tmp. :))

Основные изменения: Добавлен частичный реверс позиций по разности МА. Добавлен отдельный блок настроек для ордеров реверса.

В архиве лежит еще и первый вариант реверса, когда я его только ввел без вообще всех наворотов ТП и Систем закрытия а также пара сетов к нему на EURUSD и GBPUSD на часовых тф на которых проверялись за этот год.

Вот еще 2 сета которые я гонял, учтите что направление моей работы это не пипсовка а уже средне-долгосрок

mix_skalper_v02.01+revers_bu_kepo_on_ma_tmp_eurusd_h1_ttomas_02.set46 скач.
mix_skalper_v02.01+revers_bu_kepo_on_ma_tmp_gbpusd_h1_ttomas_03.set40 скач.
Mix_Skalper_v02.01+Revers_Bu_KepO_on_MA_tmp.rar46 скач.

Каковы планы на следующую версию? Баги вроде как исправлены. Совершенствовать реверс-систему? Или заняться кое-чем покруче? ;)

Это несовсем реверс система в классическом варианте исполнения, это система в трендовых зонах открывает сделки в одном направлении независимо от пришедшего сигнала, я же писал условия работы алгоритма к посте про эксперимент. Она может подправить ситуацию в трендовые периоды, но больше это относится к планомерным трендам.

С планами я пока не определился... Пока набрасываю зарисовки кода локера, алгоритмы хранения информации о замках, продумывать защиту от случайного закрытия в период сторонней торговли, работы с этим режимом будет выше крыши и добрые 500 строк кода навскидку в лучшем случае... :((

Есть правда еще один-два эксперимента которые может проведу если буду свободен.

Следующая версия возможно будет нетак скоро как версии до этого, мне вчера вечером прислали заказ... b-) , да и сторонних доработок поднакопилось немало, надобы исправиться.

По сову буду разве что сеты потихоньку подбирать да в обсуждениях участвовать :)

Ок, тогда я перезалью текущую версию в первый пост.

Странно. в.2.01 весит 69 кб, а в.2.01+реверс - 52 кб. Почти треть кода исчезла?

Это компилятор виноват, можно сов 10 раз компилить и каждый раз у него будет разный вес

Выкладываю краткое руководство пользователя - Томас, допиши туда в конец краткое описание твоих придумок с тралом (в нём я вообще ничё не понял) и режимом реверса.

Потом я выложу весь комплект на других форумах чтобы привлечь народ к тестам.

Mix_Scalper_-_руководство_юзера.doc61 скач.

Хорошо, но когда вернусь домой.

Ну идея торговли на новостях заметить направление потока денег и торговать в томже. Соответственно ни о какой защиты от форсмажоров неидет и речи. Зато можно былоб с успехом открыться вверх и ставить чайник а также мазать бутерброды икрой :))

Mix_Scalper_-_руководство_юзера.doc54 скач.

Что ж, я разместил темы с совом на МТ5 и ФорексСистемс - посмотрим, будет ли отклик.