[open source] [Советник] Mix Scalper: сконструируй свой Грааль!

Sergey5, Если параметр HardSig оставить в состоянии False то он будет обязателен к исполнению, что в нашем случае заставит генезис матриксы сработать только по 4из4.

Nightman, я это твержу уже давно, наверное еще до 02.хх версий. Но большинство оптимизаторов - скальперы. И только последнее время данное течение получило второе дыхание. Если у вас имеются идеи, то почему бы не попробовать их реализовать самостоятельно, или же опишите суть вашей стратегии и кто нибудь из участников соберет сет на основании вашего описания.

Sergey5

Вообще идея с ссрц и тма сг имеет рациональное зерно. Потому что тма сг дет крест на баре если предыдущий бар пробил тма а текущий открылся выше и закрылся внутри. Но он будет как и ссрц безбожно врать в тренде. Так что это еще вопрос

mix_326_test_eurusd_m15_tmal2_100114.set10 скач.

mix_326_test_eurusd_m15_tmal2_100114_v01.set10 скач.

Для меня например будет достоточно 1 100% сделки в 10 пунктов в месяц. Чтоб можно было без опаски на все депо входить. А кому то это непонравится.

Вообще идея с ссрц и тма сг имеет рациональное зерно. Потому что тма сг дет крест на баре если предыдущий бар пробил тма а текущий открылся выше и закрылся внутри. Но он будет как и ссрц безбожно врать в тренде. Так что это еще вопрос

Здравствуйте и берегите себя... Вот что получилось из mix_3.25_tma95_5_ssrcz0.75_close_time_eu_h1_al.set от Sergey5. С Тралом. За 2013год. Качество мод 25.00% нет возможности...Есть с 2000г. Set в архиве. TF=1M/ Перый .gif с StepFromDepo=10(практ. Lot=100)

StrategyTester_mixSkalper_3-26_2013.rar39 скач.

Здравствуйте и берегите себя... Вот что получилось из mix_3.25_tma95_5_ssrcz0.75_close_time_eu_h1_al.set от Sergey5. С Тралом. За 2013год. Качество мод 25.00% нет возможности...Есть с 2000г. Set в архиве. TF=1M/

Sergey5
простейший сэт, - кто ему выровняет "горб", - если есть желание "размяться"!

Думал задачка на пол часа, но поотжимался с весами....

mix_326_test_eurusd_m15_tmal2_100114_v02.set27 скач.

Коллеги!
Пожалуйста, указывайте:
1.Брокер.
2.Тип счёта - стандарт, есн (комиссия вычтена из результата или нет).
3.Спред при тестировании.
4.Период теста.

Здравствуйте и берегите себя... Вот что получилось из mix_3.25_tma95_5_ssrcz0.75_close_time_eu_h1_al.set от Sergey5.

Это что? шутка. Прогнал тест до средины февраля, - дальше смысла нет. Вот что получается с Вашего приложенного сэта!

Парни, ну вы ж вроде все взрослые люди...
Ну какие могут быть тесты за более чем 2-3 месяца со 100% реинвестированием - или с не фиксированным лотом?!
Тестируете год - тестируйте обязательно и с фиксированным лотом ордеров, тогда доходность будет реалистичней и понятнее.

Но, конечно, разница в результатах тестов 3-х человек по одному и тому же сэту может и до нервного срыва довести...
Надо бы разобраться как вам 3 таких разных графика по одному сэту получить удается.

Парни, ну вы ж вроде все взрослые люди...

Надо бы разобраться как вам 3 таких разных графика по одному сэту получить удается.

а нормальных тестов таки нет?

а нормальных тестов таки нет?

а нормальных тестов таки нет?

Вот этой фразы я не понял. "Руль" ? не один руль который был предложен так и не прижился. Есть идеи как разграничить тренд и флет, я их выслушаю и если она стоящая воспроизведу в коде. Мне не жалко ни строк кода, не времени. Мне честно говоря и скорость выполнения советника не особо важна. Но если идеи оторваны от реалий то зачем выполнять их, они также будут добавлены а потом удалены за ненадобностью как неудачный эксперимент.(Кстати многие дыры в версиях советника существуют как раз из за неудачных экспериментов)

НУ вот последняя идея. Разбить индюки на трендовые и флетовые - Идея по сути неплоха. НО! незабываем что во индикаторы будут сигналить и во время флета и во время тренда. и Причем будут сигналить в один голос. Поэтому строить фильтрацию только по сигналам индюков будет не лучше чем просто ввести машку с скоростью наклона. Буй с ним с консервированием ордеров, все можно, рентабельно ли это все делать? А если подумать то я так и не встретил ни одного бота с хорошей фильтрацией трен\флет.

Я не против поработать и сделать что то, но я тоже ценю свой труд и требую не оторванное от рынка обоснование работоспособности. И я буду ставить под сомнение каждую идею которая противоречит моим взглядам на рынок. Хотя не отрицаю, что я тоже могу заблуждаться, поэтому аргументируйте свои предложения, обсудим целесообразность введения и я займусь реализацией. Не прийдя к консенсусу мы не сможем дальше развивать бота в направлении профита.

Вот этой фразы я не понял. "Руль" ? не один руль который был предложен так и не прижился.

... разработать алгоритм для адекватного переключения между режимами, а это не 5 и не 100 строк кода, и на момент пока он будет консервировать или расконсервировать ордера режимов сигнал может и закончится...

Томас, вот файл, в самом конце описание всех внутренних настроек индикаторов, которые известны мне.

Когда будете делать новую комплектацию настроек - большая просьба навести в них порядок. Пусть блоки настроек для однотипных индикаторов текущего и вышестоящего ТФ идут один за одним.
Пусть самые важные индикаторы (ТМА, Слоуп, ТМА СГ, ССРЦ, Матрица) идут первыми, а менее важные (Стохастик, Звиннер и остальные) последними.

Mix_Scalper_-_руководство_юзера.doc54 скач.

Хорошо, учту. И я еще пару образцов выложу на обозрение перед тем как вносить в сова.

Выскажу и своё мнение.

Я рассматриваю данную ЕА как помощника трейдеру,
у которого есть определённые идеи и с помощью этой ЕА
их можно опробовать и воплотить.

Инструментарий, в виде индикаторов и сервисных функций,
можно и нужно обсуждать и дополнять/изменять/удалять.

Но первичной всё равно остаётся торговая идея.

Вот пример.

1.Торговая идея:
- торговля от границ динамического канала во флэте.

2.Определение участка флэта:
- ограничение по времени торгов между закрытием NYSE
и открытием Токийской биржи.

3.Выбор фин. инструмента и ТФ:
- анализ волантильности графиков по Н1 в это время;
- спред в это время;
- приемлемость величины уровня стоп-лоссов при данной волантильности.

Выбрано AUDJPY М5.

Брокер RVD ECN.
Тесты сделаны за 2013 год (+/- 2 недели от НГ).
Спред среднедневной =7,
в тесте установлен =15.
Начальное депо=1000.
Комиссии мой терминал отнимает из результата автоматически.

Первый ВТ с фиксированным лотом 0.1
второй с плечом =30 и обычной ММ.

Сеты и тесты сделаны просто для примера.
ТП фикс=160.
СЛ фикс=240.
GMT=0.
Оптимизация не выполнялась.

mix_3.26_tma_simple_test_aj_m5.set29 скач.
mix_3.26_tma_simple_test_aj_m5_plecho30.set26 скач.
ВТ_ТМА_Simple_Test.rar26 скач.

Первый график баланса выглядит классно, особенно учитывая завышенный спред. А комиссии в МТ4 разве отнимаются автоматически?