[open source] [Советник] Mix Scalper: сконструируй свой Грааль!

От Archmagister, 16 сентября, 2013 в Лаборатория ProfitFX

#1851


Цитата

Извини не понял



Крутой пиар-пост. l-) Это обязательное условие для того, чтобы толпы хомяков инвесторов, которые уже не раз обожглись на невменяемых управах, поверили в новую восходящую звезду Форекса. :d Задачи две: облить грязью других и превознести себя. С первым проблем не возникнет: достаточно упомянуть управов из самых жирных тем на ПАММ-форуме - именно там проходили самые масшабные плачи Ярославны по поводу того, что очередной управ решил устроить себе демо-счёт на инвесторские миллионы, который впоследствии был успешно слит. :)) А вот со вторым пунктом сложнее. Можно писать про то что ты архитрейдер со стажем over 9000 лет, что свято блюдёшь уникальную сверхстратегию, никогда не тильтишь или вообще являешься экстрасенсом, предсказывающим разворот цены с точностью до 0.1 пункта. Только ни слова про сов. Иначе фишка не прокатит. ;)

Добавлено: 09-04-2014 17:43:17

Вот сет для 15 минут с ТП 70% и СЛ 50%. Лот 0.1. Для полного хардкора надо поменять на 0.5 (для 500$)


Можно подробнее про этот сэт?)) Рассчитан на 3 сделки пан или пропал?)

Добавлено: 09-04-2014 22:19:47


Пришел домой после работы и вот картина ))
В общем Евро уперто идет вверх. Демо счет на соплях держится... ))Сделки с увеличиным лотом закрылись по маржинколу.
Сегодня все сделки открывались с лотом 0.1 как положенно. С этим - все в порядке.
Сейчас убыток -675. Посмотрим если сов вытянит "Титаник со дна" )))

П.С. У когото есть счет с сетом от Типик-а с правельными настройками? если да, то как обстаят дела со средствами на сегодняшний день ?



Мой 100 долларовый депо "камикадзе" слился так и не достигнув цели). Евро с сетом teak. Посему мониторинг удалил.
Автор#1852

Этот сет для режима 1 сделки с ТП и СЛ и 15-минутногго ТФ.

#1853


Этот сет для режима 1 сделки с ТП и СЛ и 15-минутногго ТФ.



А еще подробнее можно? Камикадзе? Тестов нет случайно? Мне бы тоже не помешал разгон депозита)
Автор#1854

Разгон - это не механика входа, а ММ. Там стоит лот 0.1. Для разгона же надо выставлять 100 % от вашего депо.

#1855


Разгон - это не механика входа, а ММ. Там стоит лот 0.1. Для разгона же надо выставлять 100 % от вашего депо.



Ну вы сами советуете человеку ставить этот сет с лотом 0,5 на депо в 500 при плече в 100. Мне собственно все равно как это называется разгон или разбег или еще как то. Не хотите раскрывать подробностей о сете, без проблем.
Меня собственно интересовало рабочий ли сет. Если входы точные то никакие сетки и мартины в принципе не нужны.
Автор#1856

Мы вообщето и начали извращаться с локерами, сетками и мартинами, так как входы для режима 1 сделки НЕ были точными. Но это на М1. На М5 и М15 чуть получше.
А по поводу полноценного сета для разгонов - я его буду делать для М1 с учётом М5. Хотелось бы чтобы в тему вернулся Томас, сделал таки улучшенный сигнал для ТМА+СГ и ввёл ТрендМатрикс. Это единственное чего не хватает для полноценной работы. Отсутствие работающего новостного индюка ещё как-то можно компенсировать рукамию.

Важно понять, что самый крутой разгон потребует снайперских входов. А у нас в сове пока нет средств чтобы полностью автоматизировать такую стратегию. Поэтому разгоняйте как обычно - ручками ;)

#1857

Если улучшить точность входа процентов на 10 то было бы просто замечательно. Я участвую в ветке совсем недавно и каюсь что не читал всех страниц, поэтому не "бейте" если мое предложение будет старо. Был такой робот (он и есть вообще-то) называется Cheytah. Было много дискуссий по поводу него на WWI. В итоге выясилось что автор хитро придумал что на бэктесте робот показывает феноменальные результаты а на реале сливал потому что в бэктесте робот работал на минутном интервале а данные индикатора подгружал от закрытой свечи 15минутного ТФ. Что-то в этом духе. То есть робот не рабочий, но самое главное что мне понравилось что в нем было реализовано закрытие по получению противоположного сигнала. Там можно было тоже выбирать режим усреднения и мартина, количество колен и пр. Я все это к тому что может это уже и пробовали а если нет то может попробовать закрытие сетки по получению противоположного сигнала? Будет своего рода стопом. В том роботе индикатор был позорный зигзаг или светофор точно не помню. Если же у нас точность входов будет отличная, ведь как никак используется гибрид несколких стратегий то может это вариант?
Прилагаю файлы. первый это нпосредственно сам эксперт а второй MQ файл лежал в той же папке. Не уверен что это его исходник, возможно кто-то его допиливал. Если кому интересно зацените. Возможно сможем применить к нашему скальперу.


Добавлено: 10-04-2014 05:57:46

Роботу для работы нужны индикторы. Здесь не выложены.

Cheytach_EA.ex413 скач.
Cheytach_EA_sym.mq422 скач.

Автор#1858

Чтобы сетка закрывалась по сигналу индикаторов, этот сигнал должен быть весьма основательным - гораздо круче чем сигшнла для самих усреднений. Это если говорить о работе на М1. Если же говорить об учёте М5, то такую фишку можно устроить.

Да, усредняться при отбое от границ М5 и закрывать всю сеть ордеров при отбое от противоположной границы М5 - так у нас хватит и простора для построения сетки, и величина Сл будет не слишком велика. Я за.

#1859


Чтобы сетка закрывалась по сигналу индикаторов, этот сигнал должен быть весьма основательным - гораздо круче чем сигшнла для самих усреднений. Это если говорить о работе на М1. Если же говорить об учёте М5, то такую фишку можно устроить.

Да, усредняться при отбое от границ М5 и закрывать всю сеть ордеров при отбое от противоположной границы М5 - так у нас хватит и простора для построения сетки, и величина Сл будет не слишком велика. Я за.



Главное чтобы в тестере не получился самообман как я описывал. Надо чтобы тестер опираясь на данные старшего таймфрейма, как бы лучше выразиться, не заглядывал в будущее.
#1860

Есть выжившие на "безоткате"?
Я:
- зарезал сетку (после 4-го колена);
- перед большой новостью (минутки ФРС) закрыл за 1 час одиночный шорт минус 200 мп.
Как и планировал:
/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-mix-scalper-skonstruiruy-svoy-graal/5127/?do=findComment&comment=132456
Сейчас примерно минус 21% и нет открытых сделок.
Фикс лот 0,1/1000.
Если бы не трогал, то ВТ показывает с начала недели по сей момент просадку 54%
и ТП сетки "селл" =1,3770.

Автор#1861

Не доверяете механике сеточника - нефиг соваться с ним на реал :))
Прекрасно же видели в тестах на истории, как сеточник (а тем более без мартина) способен днями, а то и неделями находиться в глубокой просадке, а потом выруливать с прибылью (ну или сливаться :)) )

#1862


Не доверяете механике сеточника - нефиг соваться с ним на реал :))
Прекрасно же видели в тестах на истории, как сеточник (а тем более без мартина) способен днями, а то и неделями находиться в глубокой просадке, а потом выруливать с прибылью (ну или сливаться :)) )



Да все вроде в курсе). Народ видимо расстроился, что удвоить быстро не случилось и слив в первый же день почти).
#1863

Четвертый день тестирование на реале сет ra0azp -extrim.
открыты еще два ордера на покупку, вчерашний ордер на продажу так и весит - просадка 98 пипсов.
Результат за 4 дня

10-04-2014_21-46-24.png
10-04-2014_21-51-48.png

#1864

а я что то трал в пунктах не могу отрегулировать)))

#1865





Добавлено: 08-04-2014 08:10:25

iich поставь MartMult=1.2; получается более ровно, просадка меньше.

Там в сэте галочки стоят на оптимизации, подобрать бы их, но у меня МТ4 закрывается при оптимизации, может кто прогонит?

У меня тоже не оптимизирует советник- выкидывает. Видимо дело в новом билде 625 и версии совы 3.34. Ждем что скажет Thomas.

против вылета оптимизации 625-го(мне помогло):
запускаем тест, но без галочки "оптимизация" - после нескольких сделок нажимаем "стоп", затем - ничего не меняя в настройках ставим галочку "оптимиз" и на "старт" (тьфу-тьфу-тьфу)
#1866

Всем здравствуйте.
Прошу совета, просадка на годовом тесте, не повторяется на месячном... т.е. сильная зависимость от депо.
Использую на М1 TMACG I открытие по тренду от перевернутого ExtremeTMAinfo040 II на М5 и
Усреднитель+ExpMart. Неудается перестроиться с 3500 на 1000$... ~x(

StrategyTester_mix_skalper_v03.34_m1_ra0azp_TMACG_I_ExtremeTMAinfo040_II_Usred_ExpMart__05_3500$.gif
StrategyTester_10.08-11.08_2013_3500$.gif

#1867


Всем здравствуйте.
Прошу совета, просадка на годовом тесте, не повторяется на месячном.


Посмотри отчёты - возможно в момент начала теста за месяц, на годовом была(были) открытые сделки,
из-за этого могла измениться очерёдность торговли и результат.
#1868

Тестирую с отключенным сервером... всегда.
поход Каждого месяца этого теста отличен от соответственного участка годового... #:-s
Вот он...

mix_skalper_v03.34_m1_ra0azp_tmacg_i_extremetmainfo040_ii_usred_expmart__05_3500$.set27 скач.

#1869


Тестирую с отключенным сервером... всегда.
поход Каждого месяца этого теста отличен от соответственного участка годового... #:-s
Вот он...


Причём тут сервер? b-)
Открой на экране отчёт со списком сделок за "год" и рядом - отчёт за "месяц".
Сравни, не было ли открытых сделок на начало тестирования "месяца".
#1870


Всем здравствуйте.
Прошу совета, просадка на годовом тесте, не повторяется на месячном... т.е. сильная зависимость от депо.
Использую на М1 TMACG I открытие по тренду от перевернутого ExtremeTMAinfo040 II на М5 и
Усреднитель+ExpMart. Неудается перестроиться с 3500 на 1000$... ~x(



А можно таблицу выложить плс? Не весь отчет со сделками а хотя бы шапку. То, что год проходит это отлично. Посмотреть бы на прибыль и просадку. Спасибо.
#1871

У меня история повеселее...
При наблюдении за торгами на разных терминалах заметил,
что на одном сделки "бай" почти не открываются - крайне редко.
Путём тестов с заменой инди вычислил, что у меня стоят разные SSRC.
Первый - из старых запасов, второй - из сборки на первой стр.
Сделок на "бай" меньше там, где инди из сборки с 1-й стр.
Заменив его на старый, сделки "бай" стали открываться нормально - там, где надо.
Прогнал тесты с ними по-отдельности - на "старом" результаты намного лучше.
Кинул их на график. "Новый" всё показывает хорошо и красиво.
"Старый" не работает по истории, только по тем тикам, которые поступили после включения терминала.
При этом, после выключения терминала всё начинается сначала - по истории не показывает.
Но, "старый" работает немного по-другому, вроде чуть быстрее (Скрин).
При прошествии некоторого времени, картинка истории у "старого" выравнивается с "новым".

Я не говорю, что какой-то из них лучше-хуже.
Но я оставил себе в терминалах "старый".

Проверил, все тесты, которые я выкладывал выше, сделаны со "старым".

Во вложении оба варианта.
SSRC bad - "новый", со стр. 1.
SSRC good - мой старый.

P.S.:
Разумеется, настройки индикаторов в обоих случаях одинаковые.

eurusdm1.png
SSRC.rar23 скач.

Изменено 11 апреля, 2014 пользователем Sergey5

#1872

Тесты 2013г, 10.08-11.08-2013г

test.rar36 скач.

Изменено 11 апреля, 2014 пользователем ra0azp

#1873

Пятый день - сегодня открыто 3 ордера. Вторничный селл закрылся по стоп-лоссу. естирование на реале сет ra0azp -extrim.
Доход за сегодня 0. :((

11-04-2014_22-13-16.png

#1874

Закончен недельный реал-цент тест.
Соблюдение заранее обдуманных правил управления рисками позволило на безоткате
избежать стоп-аута и за оставшиеся 3 дня наверстать половину убытков ~ 10% из 20% (Скрин).
Бэктест за эту же неделю показал слив на третий день.

Итак, подведу свои итоги тестирования идеи, представленной "teapeak" в его сете.
1. Проведены бэктестеты и результаты показывают хорошую доходность
при обязательном обнулении несколько раз в год на полном автопилоте.
Подобраны предварительные настройки для форвард теста для своего брокера/пары.
2. Форвард демо-тест выявил баги в логике ЕА по закрытию сетки.
Ttomas обещал по выходу из отпуска заняться этим.
3. Форвард реал-цент тест показал реальность исполнения и соответствие сделок бэктестам.
Обнаружены различия в инди SSRC. Подкорректированы настройки.
4. Определены и проверены некоторые правила для работы по данной стратегии.

Для себя решил:
По данной методике зарабатывать можно, но нельзя пускать на самотёк.
Думать и принимать решения самому необходимо,
но ожидаемая доходность того стоит.

Сет, которым буду работать на реале РВД, выкладываю.

Отчёт_РОБО-цент_неделя.png
mix3.34_eu_m1_usred_180-50-40-40_rvd.set20 скач.

Автор#1875

Так, походу все увлеклись усреднителем и забили на режим одной сделки :))

Тут прозвучала прекрасная идея - о том, как полноценно совместить 2 эти режима.

У нас в режиме одной сделки есть 2 опции: закрытие по противоположному сигналу и закрытие по системе весов.
Так вот - сделать новую версию такой, чтобы режим усреднитля также признавал эти 2 вида закрытий - и закрывал всю сетку ордеров при наступлении соответствующего сигнала.

Что будет в итоге? А в итоге мы совместим преимущества обоих режимов: никаких стремительных сливов на безоткатах + простор для усреднений. По сути это будет продвинутый режим одной сделки,которая "размазана" по всей ширине сетки.

Особенно эффективен данный режим будет на М1 с контролем по вышестоящему ТФ.

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Перейти к списку тем
Форум · 2.0.20260627.0025