[open source] [Советник] Mix Scalper: сконструируй свой Грааль!

Закончен недельный реал-цент тест.
Соблюдение заранее обдуманных правил управления рисками позволило на безоткате
избежать стоп-аута и за оставшиеся 3 дня наверстать половину убытков ~ 10% из 20% (Скрин).
Бэктест за эту же неделю показал слив на третий день.

Итак, подведу свои итоги тестирования идеи, представленной "teapeak" в его сете.
1. Проведены бэктестеты и результаты показывают хорошую доходность
при обязательном обнулении несколько раз в год на полном автопилоте.
Подобраны предварительные настройки для форвард теста для своего брокера/пары.
2. Форвард демо-тест выявил баги в логике ЕА по закрытию сетки.
Ttomas обещал по выходу из отпуска заняться этим.
3. Форвард реал-цент тест показал реальность исполнения и соответствие сделок бэктестам.
Обнаружены различия в инди SSRC. Подкорректированы настройки.
4. Определены и проверены некоторые правила для работы по данной стратегии.

Для себя решил:
По данной методике зарабатывать можно, но нельзя пускать на самотёк.
Думать и принимать решения самому необходимо,
но ожидаемая доходность того стоит.

Сет, которым буду работать на реале РВД, выкладываю.

Так, походу все увлеклись усреднителем и забили на режим одной сделки :))

Тут прозвучала прекрасная идея - о том, как полноценно совместить 2 эти режима.

У нас в режиме одной сделки есть 2 опции: закрытие по противоположному сигналу и закрытие по системе весов.
Так вот - сделать новую версию такой, чтобы режим усреднитля также признавал эти 2 вида закрытий - и закрывал всю сетку ордеров при наступлении соответствующего сигнала.

Что будет в итоге? А в итоге мы совместим преимущества обоих режимов: никаких стремительных сливов на безоткатах + простор для усреднений. По сути это будет продвинутый режим одной сделки,которая "размазана" по всей ширине сетки.

Особенно эффективен данный режим будет на М1 с контролем по вышестоящему ТФ.

Ну кину в копилку эксперимента и свои "5 копеечек". С 04042014 ставил на реал все 3 сэта, но на разных брокерах с фиксированным лотом 0.01. На GoForex - ra0azp, результат около 20$ в плюс. Сэт Sergey5 поставил на центовик РОБО, - просадка 6000 центов, не закрыты ордера, и на Alpari ECN New, - просадка на сегодня 172$ на счете 500$. C сета Sergey5(c сэта teapeak для версии 3.34) сделал сэт на пару audjpy (выкладывал сэт на форум) и с 7.04 добавил этот же сэт на eurusd - результат 150$ плюс. На Alpari std, сет Sergey5, - просадка 402$ на депо 1300$. В общем картинка вот такая. Время для выхода на реал выбрали скажем мягко - не самое лучшее, но может это и к лучшему, есть над чем подумать. Всем хороших профитов!

Так, походу все увлеклись усреднителем и забили на режим одной сделки :))

Тут прозвучала прекрасная идея - о том, как полноценно совместить 2 эти режима.

У нас в режиме одной сделки есть 2 опции: закрытие по противоположному сигналу и закрытие по системе весов.
Так вот - сделать новую версию такой, чтобы режим усреднитля также признавал эти 2 вида закрытий - и закрывал всю сетку ордеров при наступлении соответствующего сигнала.

Что будет в итоге? А в итоге мы совместим преимущества обоих режимов: никаких стремительных сливов на безоткатах + простор для усреднений. По сути это будет продвинутый режим одной сделки,которая "размазана" по всей ширине сетки.

Особенно эффективен данный режим будет на М1 с контролем по вышестоящему ТФ.

Знакомые опытные трейдеры используют закрытие ордеров по частям, в 2-3 этапа, по 30%-40% начального объема позиции.
Если ордеров открывается несколько, то в профите часть трейдеров каждый ордер сопровождают и закрывают по частях обособленно - а часть трейдеров плюсовую сетку (хоть и из 2-х ордеров) рассматривают как совокупную позицию и по частям закрывают оба ордера одновременно.
Начальный стоп (да и ТП) у пары ордеров могут быть как разными, так и одинаковыми.

Б\у же нередко:
- на закрытии первой части ордера б/у выставляют на уровень открытия ордера
- на закрытии второй части ордера б/у выставляется на уровень закрытия первой части ордера.

Но реализация алгоритмов частичного закрытия ордеров в коде не такая простая.
Курс может неоднократно проходить вверх/вниз уровни закрытия ордеров и надо не допустить более чем однократное закрытие части ордера на каждом из уровней частичного закрытия. Флуктуация цены, локальный флэт вещь в данном случае очень неприятная.
Также, помнится, при частичном закрытии меняется № ордера и, кажется, и комментарий - а возможно и магик.

Также надо помнить или перевычислять на 2-м и более уровне закрытия ордера начальный (полный) объем ордера.
Допустим, если пользователем задано 3-х уровневое закрытие 40%-30%-30% и полный объем ордера был 0.1 лота, то на втором уровне закрытия надо понимать, что текущий ордер 0.06 лота есть остаток начального ордера 0.1 лота после закрытия 40% объема ордера.

Похоже, надо сохранять инфу о закрытии части ордеров в глобальных или служебных ext переменных.

Насколько понимаю, без закрытия ордеров по частям и несколько уровневых ТП на больших ТФ хорошо ордера сопроводить не выйдет.
Люди к пониманию этого не быстро приходили.
Полагаю, что именно этого не хватает множеству ботов в инете.

.. Хотя может где-то есть опция что-бы он сетку и в убыток закрывал (я не нашел)?!

Благодарю всех за проделанную работу во время моего отпуска. Много страниц подлежат детальному изучению, Много идей требуют осмысления и проверки. За один день это все не сделать и я постараюсь в кратчайшие сроки подправить бота под современный полет мысли сложившийся в теме :)

Пока коротко о главном. 1 - В роботе нет закрытия сразу двух направлений сети. Возможно это было из-за неправильного исполнения скомпилированного кода в 600 билде на других билдах. На данный момент я загрузил себе 625 и буду выпускать последующие версии в нем и более новых. При этом в коде обнаружилось более 20 предупреждений.
2 - Я вроде как закончил ТрендМатрикс и если ближайшие 2-3 дня его работоспособность будет подтверждена то можно будет поговорить о замене ТМА Инфо 040 на него.
3 - ТМА+СГ я уже зациклил и теперь он имеет такой же параметр срока сигнала как и ССРЦ.
4 - Пока не решено, но возможно в советнике появится еще один режим тактики ММ он уже проверялся в другом боте но адаптация к этому пока не проводилась. Тактику я пока оставлю в секрете :)
5 - Я подумываю о вводе Одзимадиаса в армию индикаторов, Но пока не решено в каком виде. Рассматривается 3 варианта - 1:только центральная линия(направление тренда) 2: как осцилятор 3 линии как уровни и 3: все вместе и на выбор. Ну и как всегда наверное в двух вариантах Текущий и Настраиваемый ТФ :d
6 - Развею миф. Закрытие ордеров в усреднителе и локере производятся только по ТП или СЛ если таковые имеются. В следующей версии я сниму это ограничение под ответственность конечных пользователей.
7 - Старик, Я прекрасно понимаю важность частичного закрытия ордеров на старших тф. Меня не столько пугает сложность реализации сколько сам алгоритм и принцип. Я например как трейдер с большими целями перекрываю лимитными ордерами, а затем кидаю скрипт взаимного закрытия, но все это делается руками и головой. Механизировать данный подход можно но нужно просто по пунктам разобрать ТЗ модуля. Как понимаю такая тактика подойдет только для режима одного ордера. В общем нужно поступить в классическом стиле трансформеров: Собраться и Разобраться :)
8 - Я пока морально не готов вводить дополнительный усиленный сигнал. По сути ничего сложного, простой копипаст, но по факту много внутренних статических переменных и глобальное изменение ядра бота. Работы на добрые 5-8 дней при наличии вдохновения.
Ну и 9 - Новостной индикатор. Когда закончу основными предыдущими пунктами и получу файл истории который оставлял для объединения вернусь к этому вопросу.

Это пока предварительные планы на разработку. Скорее всего буду делать поэтапно в 2-3 подхода. Быстро все сделать не обещаю, буду периодически и другим ботам время уделять.

6 - Развею миф. Закрытие ордеров в усреднителе и локере производятся только по ТП или СЛ если таковые имеются. В следующей версии я сниму это ограничение под ответственность конечных пользователей.

test_close_setka_by_signal_eu_m1.set17 скач.
Close_setka_by_signal.rar13 скач.

Я и сам удивился - с чего бы это усреднителю закрываться по системе весов, когда такая возможность не была предусмотрена? Не уж то ещё один баг как с неправильным закрытием ордеров из противонаправленной сетки ордеров?

Я и сам удивился - с чего бы это усреднителю закрываться по системе весов, когда такая возможность не была предусмотрена? Не уж то ещё один баг как с неправильным закрытием ордеров из противонаправленной сетки ордеров?

Ну по системе весов не должен закрываться, а вот по противоположному сигналу легко.
if (SiggBuy==True && CloseSellOnRewers==True && LokerModeON==False) CloseAllMySellOrders();
if (SiggSell==True && CloseBuyOnRewers==True && LokerModeON==False) CloseAllMyBuyOrders();
if (SiggCloseSell==True && CloseBuyOnWeigthSistem==True && LokerModeON==False && UsredOn==false) {CloseAllMySellOrders();}
if (SiggCloseBuy==True && CloseBuyOnWeigthSistem==True && LokerModeON==False && UsredOn==false) {CloseAllMyBuyOrders();}

Это когда индусы код пишут у них "бага", когда пишут наши это называется "Фича".
Да, день космонавтики просто велит чудеса в коде по находить. Главное что сегодня не День всех святых :))

7 - Старик, Я прекрасно понимаю важность частичного закрытия ордеров на старших тф. Меня не столько пугает сложность реализации сколько сам алгоритм и принцип. Я например как трейдер с большими целями перекрываю лимитными ордерами, а затем кидаю скрипт взаимного закрытия, но все это делается руками и головой. Механизировать данный подход можно но нужно просто по пунктам разобрать ТЗ модуля. Как понимаю такая тактика подойдет только для режима одного ордера. В общем нужно поступить в классическом стиле трансформеров: Собраться и Разобраться :)

По Вашим просьбам немного доработан алгоритм доливки по тренду, параметры:

//+------------------------------------------------------------------+
extern int      AddOrderMax    = 2;    // Max кол-во доливок, 0 - отключено
extern double   AddOrderMult   = 1;    // Множитель объёма доливочного ордера
extern int      AddOrderPips   = 20;   // Через сколько пунктов добавлять
//+------------------------------------------------------------------+

Все ордера сопровождаются траллом, и соб-сно, кратковременное отключение терминала или перенос позиций на следующую неделю никак не повлияет на качество работы эксперта.

Насколько видно по параметрам идет доливка через фиксированное расстояние в пунктах. Для нашего бота я подумывал о реверсе модуля усреднителя. Доливку осуществлять на повторных сигналах через минимальное расстояние в пунктах в плюс. (Сакральным смыслом на откатах в пределах трендового канала)
Предоставить доливкам все ту же систему управления лотами как и режим усреднения в плоь до пирамидинга. Скорее всего с перерасчетом сл на уровень бу+пункты после определенного колена. + модуль частичного закрытия в несколько подходов %%от лотов в %%уменьшения прибыли с моментальным закрытием на определенном уровне. Ведь если сократить размер прибыльной сити скажем в 2 раза можно получить прибыль и возможно остаться в торговле если глубокий откат не оказался разворотом. Тут есть много над чем подумать. Мое виденье я озвучил.
Хотелось бы конечно увидеть пару тройку описаний на подобный модуль чтобы коллективными силами выбрать и доработать наиболее подходящий.

Насколько видно по параметрам идет доливка через фиксированное расстояние в пунктах.
Для нашего бота я подумывал о реверсе модуля усреднителя.
Доливку осуществлять на повторных сигналах через минимальное расстояние в пунктах в плюс.
(Сакральным смыслом на откатах в пределах трендового канала)

Да, тут есть над чем поразмыслить и что взять на вооружение.

Длящийся сигнал это действительно прераготива режима одной сделки на 5 15+ тф.

Если обобщить подход к этому вопросу то нам нужно переоткрывать ордер в направлении предыдущего сигнала несколько раз
1- в течении времени его существования(выделить временной интервал скажем 3-4 бара) или
2- пока он не исчерпает себя (раздельно количество профитных(максимальный ход цены в направлении) или лосовых пунктов(потерь между открытием и лосом или в случае трала - используется его размер)) ну и
3 -количество попыток переоткрытия.
4- Между переоткрытиями ставим паузу в Н минут.
5 -Ставим множитель лота чтоб повторно открываться уменьшенным.
6 - Заоднем ставим защитную подушку по волонтильности. И если текущая цена меньше цены сигнала на шарану АТР то невходим(или даже обнуляем сигнал).
Каждый тик проверяем сигнал если он существует то восполняем время жизни. Если появился противоположный то скорее всего кроем ордер и обнулившись переоткрываем в его направлении. Если сигнала нет то следим за ордером и переоткрываемся если сигнал не потерял срок годности/качество/попытки.

Применить подобное для множества ордеров весьма и весьма трудоемкий процесс. Нужно будет делать массив ордеров и запоминать каждый первый ордер однонаправленных сигналов. При этом последний запоминать отдельно и при учете ордеров в торговле вычитать из них количество еще действующих ордеров в массиве.

В целом можно разработать эту систему. Трудоемко но возможно. Для начала стоило бы сделать отдельно в каком нить боте из 5 строк а потом уже интегрировать в эту махину.

.. Хотя может где-то есть опция что-бы он сетку и в убыток закрывал (я не нашел)?!

В настройках
п.5.3.1.
CloseBuyOnRevers=True - закрываем по противоположному сигналу ? (да/нет)
CloseSellOnRevers=True ---------------------------------------------------------------

если да, то закрываем по системе весов ? (да/нет)

CloseBuyOnWeightSystem=True
CloseSellOnWeightSystem=True.

п.5.4.
Выбираем сигнал, по которому закрываем и его вес.

Сетки закрывает любые.

Пока коротко о главном.
1 - В роботе нет закрытия сразу двух направлений сети. Возможно это было из-за неправильного исполнения скомпилированного кода в 600 билде на других билдах. На данный момент я загрузил себе 625 и буду выпускать последующие версии в нем и более новых. При этом в коде обнаружилось более 20 предупреждений.

2 - Я вроде как закончил ТрендМатрикс и если ближайшие 2-3 дня его работоспособность будет подтверждена то можно будет поговорить о замене ТМА Инфо 040 на него.

Пока коротко о главном.

Ttomas,
1. Можешь пока выложить 3.34 скомпилированный в 625, чтобы посмотреть, в этом ли дело?
Типа, версия 3.34.625 b-)

2. Не надо удалять ТМА Инфо 040 , на нём несколько сетов уже работают.

Итак. Выкладываю очередную версию советника под номером 03.35. Собранную на 625 билде.

Основные изменения: Добавлено Время жизни для сигнала ТМА СГ. Добавлен Озимандиас с 3мя алгоритмами использования в 2х вариантах. Внутри добавлена заготовка для тактики ММ но вы об этом пока неузнаете b-). Чуть изменена система взятия сигналов по весам( появилось у меня смутное предположение ошибки в случае совместного использования закрытия и открытия). Добавлена дополнительная проверка валидности открытия ордера (мне счет как то из-за этого блокировали :)) ) По просьбе Сергея по дефолту отключил все булевые переменные и планировщик выставил на 0. Ну, пожалуй, пока хватит.

Возможно решится проблема с одновременным закрытием сеток. На ошибки 1 и 130 врятле повлияет. 1- это не ошибка, просто предупреждение, а вот 130 это уже серьезней, по наличию свободного времени посмотрю где она могла закрасться. Может выставление стопа выше имеющегося тейка или чтонить подобное.

Замечания, предложения, а также граальные сеты ожидаю увидеть в теме :)) Обязательно подкрепленные сопутствующими материалами.

Mix_Skalper_v03.35_625.rar58 скач.

mix3.34_eu_m1_usred_180-50-40-40_rvd.set25 скач.
Фича.rar21 скач.

С фичей я еще поборюсь.
По остальному - Если пауза Стоп неравна нулю а Пауза Старт равна то первая обнуляется при запуске. Так что что я ее вручную обнулю что необнулю никакой разницы.
- Какие уровни у ТМА СГ? первая переменная это сколько последних баров назад в ТФ индикатора был крестик чтобы считать что сигнал есть. а вторая это стандартный сдвиг взятия сигнала (он также учитывается при отсчете времени жизни).

Ттомас,
Вопрос может невтему, но что там слышно с нерисующим ТМА ?

Возможно решится проблема с одновременным закрытием сеток. На ошибки 1 и 130 врятле повлияет. 1- это не ошибка, просто предупреждение, а вот 130 это уже серьезней, по наличию свободного времени посмотрю где она могла закрасться. Может выставление стопа выше имеющегося тейка или чтонить подобное.

... надо проверить отрабатывается ли stoplevel и корректно ли отрабатывается.
Есть и такие соображения http://forum.mql4.com/ru/17319 и такие http://forum.mql4.com/ru/5822

Ошибка 130 и [Invalid S/L or T/P], в принципе, может быть де-факто плавающей и стоп надо ставить хотя бы на то расстояние от курса, на которое позволит ДЦ.
Наверно, есть смысл сообщать в журнал о более дальней установке тралом стопа, если причина в FREEZELEVEL или STOPLEVE.

С закрытием произошел интересный случай... В коде явно прописано строго больше 1 ордера бай или сел для модификации а по факту исполнялась какая то хрень, в общим легким массажем клавиатуры и перемещением из пустого в порожнее ошибка вроде как перестала иметь место.

С 130 ошибкой я позанимаюсь отдельно, очень много блоков содержат модификацию, нужно рассмотреть и исправить так чтобы ни один не противоречил остальным и логике работы советника.

Про ТМА - Мы же говорим о том чтоб сделать ТМА СГ Неперерисовывающимся? Мне не до этого сейчас

С закрытием произошел интересный случай... В коде явно прописано строго больше 1 ордера бай или сел для модификации а по факту исполнялась какая то хрень, в общим легким массажем клавиатуры и перемещением из пустого в порожнее ошибка вроде как перестала иметь место.