bychkoviv, есть группа усреднения/мартино ненавистников, с которыми о чём-то осмысленно говорить невозможно.
То есть они заранее точно знают, что именно они умные, а остальные тупые - и что поиск оптимальных сэтов на истории есть подгон под историю, а не настройка бота на конкретные пары.
Ни в чём не собираюсь вас переубеждать, но все таки я бы обратил внимание на то, что только форумчанами куплены, имхо, явно сотни копий коммерческих ботов мартинов/усреднителей разработки известных форумчан - и они успешно эксплуатируются.
Читайте топики, смотрите мониторинги - все ж на форуме...
Плюс пара-тройка бесплатных ботов.
Плюс ПАММы - довольно много ПАММов, в т.ч. индивидуальных под очень приличные суммы, между прочим.
В общем, верьте во что хотите - но хоть поглядывайте на форуме на чем же люди реально зарабатывают, прежде чем писать "через неделю сольют...".
Люди на разном зарабатывают - и на современных, годами создававшихся мартинах/усреднителях тоже.
Но пост bychkoviv напомнил, о чем стоит не забывать.
В 2014 минимальная волатильность за 6 лет, трендовые стратегии убыточны у практически всех фондов и банков.
Ситуация на форексе очень серьезная, кстати.
На многих валютах длительные периоды флэта, до трети торговых суток курс вообще на месте стоит.
А потом курс могут де-факто безоткатно переставить на 3.5-5 фигур - и с этим может справиться только очень мощный и гибкий мартин/усреднитель.
Это я к тому, что сэты надо искать для текущего 2014 года - для флэта без торгов в тренде или для тренда без торгов во флэте.
Торги в 2014 резко отличаются и сейчас оптимизация на предыдущих годах нужна, но она скорее теоретическая - нужны сэты и для торгов прямо сейчас.
[open source] [Советник] Mix Scalper: сконструируй свой Грааль!
От Archmagister, 16 сентября, 2013 в Лаборатория ProfitFX
Да TMAL2_Shift на 5
Извини, вместо "Цитировать" - нажал оценить!
Все равно сливает. Лекарство: Поставь TmaL2 I на TF=5 и в п.3.4 измени диапазон:
7 -34 - наибольшее колич сделок; (~39%)
10 - 34 - наибольшая прибыль (но и просадка); (~39%)
11 - 34 - баланс (прибыль - просадка); (~11%)
14 -34 - наименьшая просадка (но меньше прибыль). (~8%)
еще мягче с Shift = 3. (при 10 - 34 просадка 11%).
Выбирайте, кому что больше подходит. ( проценты просадки за 2014 год - Alpari std ).
Речь о сете: mix skalper-03-37_m1_ra0azp_2_tral-1000$_Alpari-Ecn-New
Изменено 18 мая, 2014 пользователем iich
Уважаемый Старик, я нисколько не являюсь мартино-усреднителе-ненавистником, я рационален.
Возьмите сеточник из соседней ветки, киньте на центовый счёт с депо в $1000 - 50-100% в год с гарантией в 99% с настройками по-умолчанию. На одном графике будет скрести по тренду, на втором графике усреднять. И наоборот. Во флете будет приносить двойной доход. Вы правильно сказали, что есть масса подобных систем, зачем изобретать велосипед?
Любой индикатор в конце концов ошибётся, ошибиться могут и одновременно 20 индикаторов. То есть мы пойдём против рынка. И дальше те же усреднения, локирования и т.д. Во всех книгах пишут, что профи от новичка отличается тем, что готов смириться с возможным убытком, закрыть убыток, перевернуться и пойти в другую сторону либо ждать дальнейшего удачного входа. Кстати, Павел постоянно говорит о том же.
А советник неплох, понаблюдаю к чему вы всё таки придёте.
Ну блин, не отдыхается вам в выходные :))
Тогда и я внесу свои 2 цента.
Данный бот - набор различных кубиков "лего",
имеющих хороший "коннектинг" между собой
благодаря Ttomas.
Что с ними делать - решать пользователю.
1. Пришли к выводу, что на рынке флет - поставили сет для флета.
2. Пришли в выводу, что на рынке тренд - поставили сет для тренда.
3. Пришли к выводу, что на рынке нет ситуаций для зарабатывания ботами -
отошли в сторонку и выключили терминал или торгуем руками.
А что Вы включите в свой сет - сетки, мартинов, одиночные лимитники или стоповые,
а может просто "с рынка" - дело хозяйское b-)
Автор#2080
Я тоже внесу центы :)
Предлагаю собравшимся здесь трейдерам сконцентрироваться на разработке новой логики - режима "усреднитель + локер". Не такого, как ранее введённый локер, а более разумного и совершенного. Его работа и должна будет решить проблему "цена пошла против? - разворачиваемся". Только тут разворот будет осуществлён локированием всей сетки ордеров. Полагаю, суть в том, чтобы подобрать логику взятия сигналов "залокировать сетку" и "раскрыть замок". Первое выполняем когда имеет место факт тренда, а второе - когда назревает тренд в противоположную сторону.
Я тоже внесу центы :)
Предлагаю собравшимся здесь трейдерам сконцентрироваться на разработке новой логики - режима "усреднитель + локер". Не такого, как ранее введённый локер, а более разумного и совершенного. Его работа и должна будет решить проблему "цена пошла против? - разворачиваемся". Только тут разворот будет осуществлён локированием всей сетки ордеров. Полагаю, суть в том, чтобы подобрать логику взятия сигналов "залокировать сетку" и "раскрыть замок". Первое выполняем когда имеет место факт тренда, а второе - когда назревает тренд в противоположную сторону.
С этим я согласен, но... Локер почемуто НЕ работает если включен усреднитель... или это только у меня так?
В добавок, по моему имеющиеся настройки локера не позволяют "подобрать логику взятия сигналов "залокировать сетку" и "раскрыть замок" "
Вот именно - сейчас или только локер или только усреднитель. А надо бы совместить.
Дело не только в этом. По моему совмещение локера с усреднителем намного сложней чем кажется...
Я щас на работе, так что сильно вникать небыло времени.
Скажу одно, скорей всего Локер и не нужно совмещать с усреднителем, локер должен включать в себя усреднитель... как-то так.
Хотелось бы узнать среди господ обсуждателей есть хоть кто-то с практикой прибыльного использования локов в торговле минимум 1 год?
Это тема не теоретическая, а абсолютно практическая и надо иметь достаточный опыт личного использования локов в торгах, чтобы предлагать что-то вразумительное для бота.
Локи нетривиальны, уж поверьте - особенно после максимального повышения объема суммарной позиции после усреднения.
Автор#2085
У меня есть, но только далеко не год) Ничего сложного в локах нет - это как закрытие сделки, только без закрытия.
Открылся селл, а цена ушла вверх на 15 пунктов - видим, что назревает тренд , открываем бай и ждём. Видим, что нормализовался флет - получаем стандартный сигнал на селл - закрываем бай с прибылью и продолжаем работать с открытым селлом, представляя, что у нас открыт виртуальный ордер селл в том месте где мы закрыли бай (кстати, советник в этом месте как раз мог бы открыть новый селл с увеличенным лотом - это и было бы локирование с мартинизированным усреднением ;) ). Далее - как только пришло время закрывать виртуальный ордер селл - восстанавливаем лок либо (если мы уже вышли хотя бы в безубыток по сумме двух ордеров) закрываем реальный ордер селл.
Для такой тактики не особо получится мегалотить, но нам того и не требуется.
Ну, раз все так элементарно, то почему нет ни одного известного мне (может, вам?) бота с реализованным алгоритмом действительно эффективного локирования?!
Очень много тысяч людей по всему миру уже много лет не могут это эффективно сделать - или у вас есть боты с реальным локированием?
P.S. Теорию я знаю. Меня интересуют не слова, а машинный код или, хотя бы, прибыльный бот с реальным локированием.
не, ну теперь величие задачи я понял: забиваем на отрицательные результаты тысяч программистов за скоро 10 лет - и делам все по быстренькому и успешно с первого раза.
Удачи, коллега!
Предлагаю следующую методику для разруливания минусовых сделок:
Начинаем усреднять по мартину, после определённого колена, например 10, начинаем тралить последний ордер. Частенько бывает, что последующие колена выходят в плюс без закрытия всей пирамиды, а потом движение продолжается, мы уходим в ещё большее минуса. Тралом можно набрать некий буфер. А потом закрыть первые ордера в минус согласно сумме набранной в буфере, таким образом сетка сдвинется и просадка уменьшится.
Если же одновременно с этим открывать противоположные ордера по какой то системе, то они могут так же пополнять буфер для уменьшения просадки. Это уже можно назвать локированием. Перекрытые ордера тоже можно закрывать.
Ну вот как то так.
Предлагаю следующую методику для разруливания минусовых сделок...
А может лучше и надёжнее будет закрывать позы при ХХ% просадки (в т.ч. сетки),
а не питать себя иллюзиями о полном понимании всех движений рынка? b-)
В таком случае, как я уже говорил, вход по системе, выход по стопу и забыли. Никаких усреднений.
как я уже говорил...
На рынке нельзя быть категорично правым (по крайней мере - долго :))).
Открытие/закрытие позиций частями на разных уровнях - неплохая часть манименеджмента.
Только надо меру знать b-)
Сергей, не придирайтесь к словам.
На рынке обычно работается по системе. Если у системы мат ожидание положительное, то стоп и выход. Потому что плюсовых входов больше.
Если мат ожидание отрицательное, то начинаются усреднения и т.п. Значит это неверная система.
Начинать плясать нужно отсюда.
И вообще, всех денег не заработаешь :)
1. Пришли к выводу, что на рынке флет - поставили сет для флета.
2. Пришли в выводу, что на рынке тренд - поставили сет для тренда.
3. Пришли к выводу, что на рынке нет ситуаций для зарабатывания ботами -
отошли в сторонку и выключили терминал или торгуем руками.
А что Вы включите в свой сет - сетки, мартинов, одиночные лимитники или стоповые,
а может просто "с рынка" - дело хозяйское b-)
применительно к хорошему скальперу на минимальных ТФ, я тоже придерживаюсь подобного взгляда.
во всяком случае, я бы сначала сконцентрировался на сэтах для флэта, не включающихся на тренде (или, скорее, импульсе).
и, при резком росте волатильности внутри дня, типа краткосрочного новостного тренда, по возможности пережидающего его и не входящего в рынок.
При этом я бы сейчас обратил бы внимание на тройку моментов.
Во-первых, Ttomas фактически не показывается достаточно давно и обязательств по дальнейшему развитию бота на себя вроде не брал.
Сейчас даже трудно сказать как сложится: бот в закрытом коде - а программист "на паузе".
Я пока считаю обсуждение опции реального локирования если не беспредметным, то, как минимум, несвоевременным.
Некому пока делать эту опцию вроде как...
Во-вторых, реально бот, скорее всего, еще остается достаточно "сырым" и могут вылезти еще немало глюков, подлежащих устранению.
Вынужден отметить, что разработка бота велась на потрясающем энтузиазме, но с грубейшими отклонениями от обычной технологии разработки сложных ботов.
Скажем так, обычно каждая серьезная опция какое-то время (недели) тестируется самим разработчиком, прежде чем передается на тесты пользователям.
Я бы сейчас сконцентрировался на разработке сэтов для имеющегося функционала, нахождении глюков и, Бог даст, их достаточно оперативном устранении совместно с Ttomas.
Бот для реала должен быть по возможности максимально проверен нами сообща - тем более в особом случае данного огромного бота.
В-третьих, по любой паре достаточно точно известен среднедневный торговый диапазон, амплитуда.
В этом же году внутридневные амплитуды резко уменьшились - ненормально уменьшились.
2014.05.19 20:03:25 *Фишер (ФРС): Отсутствие рыночной волатильности вызывает беспокойство
Спойлер
19 мая. (Dow Jones). Покупай в Лондоне, продавай в Нью-Йорке.
Это не кажется самой сложной торговой стратегией, но ставка на разворот евро после завершения европейских торгов могла бы принести вам 9% дохода, если бы вы следовали этой стратегии с начала 2013 года. Так полагают валютные аналитики Citigroup.
В Citigroup проанализировали динамику пары евро/доллар США на азиатской, европейской и американской сессии с 2009 года. Хотя почти не наблюдалось общих изменений (в понедельник пара торговалась по 1,3716 против 1,4051 пять с половиной лет назад), ее динамика значительно варьировалась в различных временных зонах. При этом евро имеет тенденцию к развороту на открытии американских торгов после завершения европейской сессии (для азиатской сессии общей тенденции не выявлено).
"Если начать в 8 утра (на нью-йоркской сессии) и делать ровно обратное тому, что было на лондонской сессии, то можно заработать денег", - говорит Ричард Кочинос, валютный стратег-аналитик Citigroup.
Эту интригующую корреляцию усиливает сверхнизкая волатильность, которой последнее время подчинены валютные рынки, говорит Кочинос. В условиях отсутствия явных трендов инвесторы ориентируются на краткосрочную динамику.
"До тех пор, пока волатильность остается низкой, денежные рынки говорят нам, что стоит (ставить на разворот). В определенной мере такое поведение имеет смысл. Если вы заработали денег, вы фиксируете прибыль, если вы теряете деньги, то быстро сворачиваете позиции", - отмечает он.
В этом смысле эта тенденция сама усиливает себя, так как она побуждает трейдеров избегать ставок на более долгосрочные колебания цен.
"Хотя мы не можем заключить, что это поведение будет продолжаться бесконечно, оно действительно кажется следствием низкой волатильности", - добавляет Кочинос.
Это можно признать, до какой-то степени, качественно новой ситуацией в рынке, которую следует принять и адекватно отрабатывать такой как есть.
Именно поэтому я и считаю, что нужны флэтовые сэты для торгов в пределах внутридневной волатильности - может, с усреднителем и мартином, чего ж нет...
Но при выходе из внутридневного торгового коридора спокойно стопимся и не мудрим: ждем следующего сигнала - потому что в рынке не первый месяц непонятная фигня.
Парни, бота будет очень тяжело доводить и, тем более, развивать.
Бот большой, сложный и сделанный слишком быстро с некоторыми нарушениями технологии разработки.
Наша задача максимально убедиться в корректности и стабильности бота - и выработать сэты под текущий рынок в пределах имеющегося функционала.
Сейчас надо дойти до стабильной версии бота для не тестового использования на реале.
А выйдет когда-то продвинуться в разработке дальше - вперед и ура.
Автор#2097
По-моему уже был предложен ряд сетов, которые сливают 1-3 раза в год, но и удваиваются раз в несколько месяцев. Вперёд и с песней - используйте. При этом стоит избавиться от некоторых особо иллюзорных притязаний касательно стабильности рынка и принять возможность сливов. Реинвестирование прибыли тут не особо прокатит - только её вывод.
По-моему уже был предложен ряд сетов, которые сливают 1-3 раза в год, но и удваиваются раз в несколько месяцев. Вперёд и с песней - используйте. При этом стоит избавиться от некоторых особо иллюзорных притязаний касательно стабильности рынка и принять возможность сливов. Реинвестирование прибыли тут не особо прокатит - только её вывод.
Что-то у меня сетка висит пугающе долго и пугающе далеко от ТП и удвоения не было. Если сольется, отпишусь.
Приветствую всех. Развею сомнения, я не до конца освободился но от разработки не отказался. Устранение багов по прежнему преоритетная задача, так как бот был действительно написан на волне вдохновения в очень сжатые сроки, не скрою и то что относительная безрезультатность череды глобальных функций значительно подорвала интерес. Но пока я сохраню за собой право единоличного обладания исходным кодом. Если интерес окончательно будет подорван я выложу исходник (или подшивку всех исходников) и откажусь от дальнейшей поддержки.
Но пока этого не произошло обращу внимание тестеров на кпдшность предлагаемого аддона сетка локер. Мои изыскания в этом направлении не выделяются на фоне 10 летнего опыта миллионов. И я убежденно считаю что данный подход не подходит к автоматизации.
По поводу краша терминала при оптимизации то я его наблюдал и в других ботах. Так что сомневаюсь в том что виноват бот.
Какое то время я еще поморожусь, не до конца в строю. Буду по наличию времени подтягивать мануал и бота.
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем