Доброго времени суток, всем.
Выкладываю результат тестирования подхода усреднения используя окна ТМА о которых говорил ранее. В прикрепленных сетах нету сверх прибыли как многие тут ищут. Нет, это не 100% в месяц, и даже не 100% в год. Прибыль на 1 сет 20-30 % в год, просадка на каждый сет Идея состоит в торговле корзинами из 5 пар на 1000 $ депо. Благо пар в архиве я подобрал 10 штук, так что тестируйте и комбинируйте на свой вкус.
Сеты были подобраны с начала 2013 года. Прошу желающих протестировать на своих брокерах, возможно с 99% качеством.
[open source] [Советник] Mix Scalper: сконструируй свой Грааль!
От Archmagister, 16 сентября, 2013 в Лаборатория ProfitFX
Хочу согласится с Ттомасом, что комбинирование локера и усреднителя не лучшая задумка... В добавок хотел сказать что интересовался замками раньше, и вот статейка с одного форума :
_http://forexforum.ru/showthread.php?t=1503
Там есть объяснение с иллюстрациями, нескольких подходов в раскрытии замка.
Ттомас, может, как будет время, глянешь туда и посмотришь что реально внедрить в логику бота относительно замков.
HTrader,а вы часто падали с велосипеда? я никогда не доводил до летального исхода. Открыл счет на центовике заложил десятую часть выделенного депозита на риск слиться, слился плохо, удвоился вывел. Совокупно у меня от него плюс, как то в начале слился до утроения без моего вывода. А сейчас более менее стабильный плюс, подумываю инициальный депо даже увеличить. Взлеты и падения всего лишь ступени на пути трейдера.
Barrel, хотя там написаны не все тактики, наиболее мне эмпонируют последние две тактики. Сужение коридора лока очень бы подошло к нашему сову в режиме локера как тактика его разруливания вплоть до образования положительного лока. Хотя самый последний рассматриваемый алгоритм более гуманен в плане депозита да и прост в исполнении, но требует ввода алгоритма усиленного порога
...Прошу желающих протестировать на своих брокерах...
Специально закачал тики на все 10 сетов и прогнал с 13.01.2013 по 17.05.2014, РВД.
Доходность 15-35% за период, DD маленький.
Но:
1. Сделок за 16 месяцев получается по 30-45 на пару.
2. Доходность в месяц ~ 2-3%.
Наверное, при разработке сетов надо учитывать альтернативный вариант -
торговля руками по сильным тех. фигурам.
В течении года на D1 или даже W1 по основным парам всегда есть 3-5 дабл топ,
пин-бар или голова-плечи.
При указанном риске - 0.01/1000, 100 пунктов (0.01000) составят 10% от депо,
кроме некоторых пар, типа EURGBP.
Мне думается, если есть готовность ждать 2-3 сделки в месяц, то лучше так.
ЦитатаДоходность 15-35% за период
Ох, а по-моему лучше сделать вручную одну хорошую сделку на 5-минутках и срубить эти же 25-30% за раз =))
На депо $30-100К однажды можно поседеть или памперс лопнет в течении одной свечки М5 :))
При указанном риске - 0.01/1000, 100 пунктов (0.01000) составят 10% от депо,
кроме некоторых пар, типа EURGBP.
При риске 0,01/1000, 100 пунктов (старых) это 1% от депо.
1 lot = $100K = $10 per pip
0.1 lot = $10K = $1 per pip
0.01 lot = $1K = $0.10 per pip
1 pip = 1 старый пункт. 100 старых пунктов = 100 pips, с лотом 0.01, 100 pips = 100*$0.10=10$ => 1% от 1000$
Но в случае с мартином не все так просто как кажется. В сетах (на сколько помню) были просадки и 200+ пунктоив и просадка никак не выше 10%, так что с этим все в норме ;)
2-3% в месяц на 1 пару помоему это не плохо, собрали корзину из 5-6 пар (а то и больше) вот вам 10-15% в месяц. Но как я уже говорил, каждому свое. Кому много и сейчас, а кому все но понемногу :)
При риске 0,01/1000, 100 пунктов (старых) это 1% от депо.
Да, виноват, ошибся. Тогда 0,05/1000 b-)
Но если ставить сразу несколько пар, то просадка однажды может
наложиться в одну большую кучку b-)
может и наложится, на 5 пар = 50%, на 6 пар = 60%, видел ботов и с одной парой для которых 50-60% просадки это чутьли не норма ))) а тут как повезет + за счет идверсификации, некоторые пары могут быстро из просадки выйти.
В этом своём посте уважаемый ra0azp представлял свой вариант прогона версии 3.37 в тестере, с довольно интересными результатами.
Я поставил этот сет на Альпари-ECN. Интересный результат: сделки редкие, даже очень ... для скальпера. Бывает сделка в день, бывает - и ни одной. Но сделки, как правило, довольно точные, о чём можно судить по их длительности и просадке. Закрываются они все довольно быстро.
Вот скрин этой демки из Myfxbook:
P.S.
по просьбам замониторил эту демку:
https://www.myfxbook.com/members/skylover/альпари-ecn-сет-ra0azp/919566
Изменено 22 мая, 2014 пользователем skylover410
В этом своём посте уважаемый ra0azp представлял свой вариант прогона версии 3.37 в тестере, с довольно интересными результатами.
Я поставил этот сет на Альпари-ECN. Интересный результат: сделки редкие, даже очень ... для скальпера. Бывает сделка в день, бывает - и ни одной. Но сделки, как правило, довольно точные, о чём можно судить по их длительности и просадке. Закрываются они все довольно быстро.
Вот скрин этой демки из Myfxbook:
Давно в ветку не заглядывал, похоже все же получается что то интересное.
Уважаемый skylover410, могли бы Вы ссылку на мониторинг выложить. Думаю здесь всем интересно было бы отслеживать.
В этом своём посте уважаемый ra0azp представлял свой вариант прогона версии 3.37 в тестере, с довольно интересными результатами.
На мой взгляд более уражайные СЕТы получаются если использовать форс маж. фильтр а не ограничевать ТМА и подбором времени MinBreakAfterForsSit.
Вот пример... Если кто поможет победить Безубыток буду благодарен... SL тоже выставляются не оптимально (сообщение 130)...
Данный тест, смотрю, с фикс.лотом. В предыдущем твоём тесте (сете), на который я указывал выше, был установлен ММ с шагом 30 единиц валюты на каждый лот 0,01. Из мониторинга видно, что при стартовом депозите в 200 баксов начальный лот получился 0,06. При сумме свыше 210$ сегодняшняя сделка была открыта уже лотом 0,07. Мне кажется - нормальный подход. :)
В этом своём посте уважаемый ra0azp представлял свой вариант прогона версии 3.37 в тестере, с довольно интересными результатами.
Я поставил этот сет на Альпари-ECN.
этот же сет стоит на центовике Roboforex.. выкладывал мониторинг раньше.. можно сделки сравнивать.. <:-p>если будут еще какие варианты сетов, готов поставить (если депо не запредельное будет требоваться, конечно)..
Автор#2117
Наброски по механике убойного режима "Сетка+Локер+Мартин" \M/
ЕСЛИ получен сигнал на бай, ТО:
1) закрыть всю сетку ордеров селл, если она в целом прибыльна;
2) открыть 1 ордер бай лотом, вычисляемым по правилам усреднителя с учётом мартина.
ЕСЛИ получен сигнал на селл, ТО:
1) закрыть всю сетку ордеров бай, если она в целом прибыльна;
2) открыть 1 ордер селл лотом, вычисляемым по правилам усреднителя с учётом мартина.
ЕСЛИ получен сигнал закрытия для бая, ТО:
1) закрыть все прибыльные ордера бай;
2) открыть 1 ордер селл лотом, равным сумме лотов не залокированных ордеров бай БЕЗ выставления ТП. То есть мы входим в полный лок;
3) Удалить все ТП всех ордеров.
ЕСЛИ получен сигнал закрытия для селла, ТО:
1) закрыть все прибыльные ордера селл;
2) открыть 1 ордер бай лотом, равным сумме лотов не залокированных ордеров селл БЕЗ выставления ТП. То есть мы входим в полный лок.
3) Удалить все ТП всех ордеров.
Также заметим, что разворотный сигнал может быть взят тогда и только тогда, когда у нас имеется открытый незалокированный ордер, а полноценный сигнал на бай/селл – когда таких ордеров не имеется.
Что касается ТП – то он выставляется только для тех ордеров, которые открываются по обычному алгоритму открытия – если получен сигнал на селл или бай. Вычисляются эти ТП для сетки ордеров по правилам усреднителя с мартином.
А как разруливать лок? А что если сетка в целом не прибыльна? Ну с сеткой то понятно что делать. Она автоматом потом достроится и первый ордер после раскрытия лока будет открыт стандартным мартиновским а если еще и коррекция будет включина то нехилый такой ордерок будет. И по какому принципу закрывать локирующий ордер? Достраивать сеть от него? А не жирные ли лоты будут. Мы скорее в дефицит свободных средств упремся
Автор#2119
По задумке это почти тот же режим усреднителя с двумя направлениями, только с более динамичным набором прибыли в случае образования тренда .
Как разруливать локи? Они будут разруливаться автоматически. Купил 0.01 лот, цена ушла вниз на 7-10 п. - появился разворотный сигнал - он открывает селл 0.01 (локирует). Цена идёт дальше вниз, потом образуется новый сигнал на бай - закрывает селл с прибылью + открывает второй ордер в сетке баев величиной в 0.02 лота (х2 мартин) - ТП разумеется переносится на 1 уровень для обоих ордеров, как и сейчас в усреднителе. Допустим, цена опять идёт вниз, опять разворотный сигнал, и он локирует, открывая селл 0.03 лотами.
Дальше цена идёт вниз, закрывается селл 0.03 с прибылью, а потом новый сигнал бай - открытие третьего ордера на 0.04 лота, и цена идёт вверх, после чего закрывается вся сетка из трёх баев. Это удачный вариант торговли.
Но допустим после открытия локирующего 0.03 селла цена пошла не вниз, а вверх. Сформировался сигнал на селл. А это значит, что мы смотрим на нашу сетку из двух баев и если она прибыльна - закрываем её, а потом открываем второй ордер в сетке селлов на 0.06 лота. Если же сетка из двух баев убыточна, то оставляем её в покое и просто открываем селл на 0.06 лота. Поскольку у нас мартин, то велика вероятность, что вихляющая во флете цена поочерёдно выведет в прибыль обе образующиесясетки ордеров.
Можно запустить такой режим и без мартина - тогда висяки будут длительными - как сейчас в усреднителе без мартина.
Да, такой режим будет быстрее тратить эквити, но у него есть 2 существенных плюса:
1) Значительное повышение прибыли на безоткатных трендах, за счёт чего снижается риск слива.
2) Более быстрый набор прибыли в нормальных флетовых условиях.
Так или иначе, это будет вершина развития бота, использующая все 3 основные фишки извращенческой торговли. Вернее, не торговли, а ИГРЫ на валютной бирже. Потому что профессионально торговать мы, по-видимому так и не научились. Я тут ранее заявлял, что собираюсь клепать сеты с соотношением ТП и СЛ 2:1 или даже 3:1. Но потерпел фиаско) Ни метод взятия сигнал по факту разворота, ни метод взятия по упреждению разворота, ни контроль за вышестоящем ТФ не помогли. Вот и приходится именно что ИГРАТЬ, а не торговать :)
Придется перерабатывать систему мм.... клепать 300-500 строк функций и 10 строк условий в ядре... я подумаю на днях. Не до конца в строю, сейчас пристреляюсь чуть чуть на кошках и попробую сделать.
Добавлено: 22-05-2014 20:22:56
А у нас же 4 типа сигналов. Распиши алгоритмы с использованием сигнала Закрытия бай/сел
Изменено 23 мая, 2014 пользователем Ttomas
Подскажите, а индикатор TMA+CG из последней версии 3.37 перерисовывается? Помню, речь шла о внедрении неперерисовывающийся индикатора...
Ttomas, здравствуйте! С нетерпением жду выхода обновленной версии советника, с доработанным локером, согласно изложенной выше задумке Archmagister, за что ему отдельное спасибо. Скажите, как скоро вы планируете его доработать и выложить? Благодарю за внимание;)
ТМА СГ стоит перерисовываюийся, меня ще не просили вводить неперерисовывающиеся индикаторы.
гибрид сетки и локера я еще не придумал как сделать, нужно же без ущерба для других функций. + мне нужно немного переделывать структуру бота, так как заложенный подход в имеющемся модуле ММ не годится для реализации данного режима. Так как у меня пока ничего не готово то загадывать не буду, но идея у меня впринципе есть, думаю в течении месяца подобный режим появится, и начнется очередной этап тестирования, фикса багов и доработки напильником.
Ttomas, ну как там, не смотрел почему индикатор TMA+CG не работает в тестере при наложении с визуализацией, т.е. накладываешь на Н1, а ставишь в индикаторе на Н4 и получаешь неадекват в поведении.
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем