[open source] [Советник] Zerg EA MOD (мартингейл)

Сет zuheren-a же совсем не плохой кажется. Если ММ включим с таким лотом, слив будет. Потому применять надо как в тесте - с фиксированным лотом. Если слет - опять вкладываем 3000 и продолжаем. Я лично такую тактику применять может быть не стал бы, но думаю в принципе она сработает?

Сет zuheren-a же совсем не плохой кажется. Если ММ включим с таким лотом, слив будет. Потому применять надо как в тесте - с фиксированным лотом. Если слет - опять вкладываем 3000 и продолжаем. Я лично такую тактику применять может быть не стал бы, но думаю в принципе она сработает?

Надо просить zuheren-а посчитать количество сливов на данном периоде с включенным ММ и нагрузкой 0,01х300. Слив может быть не один... Набирает - ли бот 100% к начальному депо между сливами? Тактика сработает, если есть лишние (Х*3)-тысяч или бот успеет набрать профит, а Вы успеете его снять.

На данный момент на моде 3 колена, еще на одном - 5 (но этот бот уже не Zerg).

Уважаемый zuheren!
как-то упустил из виду маленькую деталь:
подскажите пожалуйста, какой из MODов позволяет менять период и отклонение в envelopes?

Уважаемый zuheren!
как-то упустил из виду маленькую деталь:
подскажите пожалуйста, какой из MODов позволяет менять период и отклонение в envelopes?

Уважаемый zuheren!
как-то упустил из виду маленькую деталь:
подскажите пожалуйста, какой из MODов позволяет менять период и отклонение в envelopes?

Я модифицировал советник сам, там всего то две переменные добавить.
А вообще автор темы выкладывал версию советника в которой можно менять отклонение, про период не знаю я его не качал. Да и смена периода не даёт особых результатов, самые прибыльные сеты с периодом 70 и 80 с незначительной разницей, а 80 параметр по умолчанию. Пошерстите тему по моему файл назывался Zerg-M2-Dev

Я тут всё думал на счёт длинных трендов и как с ними бороться.
Появилась идея прикрутить к Зергу Стохастик.
И в условие входа добавить условие разворота по стохастику.
Причём не своего таймфрейма, а более старшего. Хотя бы 30 минут или 1 час.
Ведь на старших таймфреймах Стохастик разворачивается позже. А соответственно и в рынок мы тоже войдём позже.
Это по идее должно помочь с длинными трендами. Хотя возможно и придётся пожертвовать какими-то мелкими сделками.
Но из-за того что канал мы сможем теперь уже сделать, то общее количество сделок увеличится.
Вообщем надо пробовать это реализовать и уже на тестах смотреть что получается.

Я тут всё думал на счёт длинных трендов и как с ними бороться.

Чтобы предугадать начало затяжного тренда, надо иметь машину времени, никакой индикатор этого не покажет. Причина слива на длинном безоткате в том, что старые ордера закрываются по стоп лоссу, а советник при этом продолжает строить сетку против тренда и так может продолжаться до полного слива. Я вижу единственным выходом из этой ситуации, при достижении определённого предела просадки, закрывать сетку целиком и прекращать её строить. Причем можно попробовать сделать это в виде параметра SafeEquity, как в Сетка-трейдере, а можно в пунктах, начиная отсчёт от первого ордера сетки. Завтра днем подумаю, как это сделать и попробую погонять в тестере то что получится, хотя было бы лучше чтобы это сделал Shmuma, думаю у него лучше получится.

Про машину времени это круто конечно )) Знал бы прикуп как говорится...

Полностью избежать и предугадать затяжной тренд конечно же не получится.
Но войдя в рынок немного позже, учитывая данные из Стохастика более старшего таймфрейма, мы по крайней мере этот затяжной тренд немного сократим.

Ну и в идеале конечно нужно прикрутить защиту от полного слива. Путём закрытия всей сетки при определённой просадке или отключения открытия новых ордеров хотя бы.

Чтобы предугадать начало затяжного тренда, надо иметь машину времени, никакой индикатор этого не покажет. Причина слива на длинном безоткате в том, что старые ордера закрываются по стоп лоссу, а советник при этом продолжает строить сетку против тренда и так может продолжаться до полного слива. Я вижу единственным выходом из этой ситуации, при достижении определённого предела просадки, закрывать сетку целиком и прекращать её строить. Причем можно попробовать сделать это в виде параметра SafeEquity, как в Сетка-трейдере, а можно в пунктах, начиная отсчёт от первого ордера сетки. Завтра днем подумаю, как это сделать и попробую погонять в тестере то что получится, хотя было бы лучше чтобы это сделал Shmuma, думаю у него лучше получится.

Парни, о чем вы...

NoMoreNewGrids и подобные параметры обычно запрещают выставление первых ордеров новых сеток - согласно названию.
Из названия данного параметра прямо и следует, что это запрет на открытие НОВЫХ СЕТОК ордеров.
Но максимальное количество ордеров уменьшить, пожалуй, можно - и это ограничит потери в случае безумного безотката.

Стохастик, насколько помню, в теме определения тренда довольно жалок.
Стохастик старшего ТФ ничуть не лучше стохастика текущего ТФ.
Но дело даже не в самом стохастике, индюк как индюк, а в том, что безоткат определить даже труднее, чем тренд - а и просто с трендом проблемы.

Попытки заблаговременного определения безотката, как по мне, вряд ли приведут к успеху по причине того, что безотката еще нет как понятия тогда, когда нам уже так хочется его искать и найти - в самом начале построения сетки ордеров или вообще до начала построения сетки.
Ордера так до 40 мы имеем обычную рыночную волатильность и штатно строящуюся сетку ордеров - которые надо никогда не пропускать и на которых по максимуму зарабатывать. Это наш штатный заработок этим ботом.
И только после открытия где-то 40 ордера (после 200 старых пипсов) можно задуматься - а не безоткат ли нас посетил, итить?!
И к 50 ордеру признаться - ага, безоткат приперся, козлина!...
И надо его последствия отрабатывать - если, конечно, безоткат не был заложен в настройках и тогда спокойно следим за развитием событий.

Но, парни, никаким стохастиком на 50 ордеров раньше не высчитать будет безоткат или нет!...
Проблема с безоткатом в том, что надо высчитать не только направление и время начала движения курса, но и то, что движение будет очень длительным - и надо высчитать цель движения и длину ралли.
И если ожидаемое движение будет очень большим - можно будет предположить, что, возможно, может быть безоткат.
Но и в этом случае мы можем лишь предполагать будет ли по ходу движения курса достаточное количество откатов или нет.
И если откатов хватает, то это нормальные торги и сетки закрываются - сколько бы ордеров не было в сетке.
И только если откаты будут недостаточные или их не будет совсем, можно будет сказать, что случился безоткат.

Ну очень опытный трейдер, наверно, границы движения и возможный безоткат вычислил бы - но в Зерге внутри мудрого трейдера нет.
В общем, я бы не тратил время на мысли о предугадывании безотката - лучше его считать форс-мажором и платить рынку 20-30-40 закрывшимися по стопу ордерами раз в полгода-год, когда безоткат случится.
А в остальное время зарабатывать максимум денег и не парится.

Зерг простой нормальный бот.
10-20-30-40 и даже 50 ордеров в рынке при шаге сетки 5 пипсов - это абсолютно нормально согласно волатильности пары и концепции бота.
Несколько и даже десятков ордеров, раз в полгода закрывающихся по стопу - это нормально, это рынок.
Не суетимся.
Дайте боту спокойно работать, не дергайтесь сами и не дергайте бота.

Высчитайте когда просадка достигнет 30%-40% депо, т.е. примерно 2-хмесячной прибыли - и лишь тогда приподнимаем задницы, чтобы что-то сделать, уж кто насколько терпим к просадкам.
А до 30-го ордера даже бровь приподнимать рано.

Но войдя в рынок немного позже, учитывая данные из Стохастика более старшего таймфрейма, мы по крайней мере этот затяжной тренд немного сократим.

Парни, о чем вы...

NoMoreNewGrids и подобные параметры обычно запрещают выставление первых ордеров новых сеток - согласно названию.
Из названия данного параметра прямо и следует, что это запрет на открытие НОВЫХ СЕТОК ордеров.
Но максимальное количество ордеров уменьшить, пожалуй, можно - и это ограничит потери в случае безумного безотката.

Стохастик, насколько помню, в теме определения тренда довольно жалок.
Стохастик старшего ТФ ничуть не лучше стохастика текущего ТФ.
Но дело даже не в самом стохастике, индюк как индюк, а в том, что безоткат определить даже труднее, чем тренд - а и просто с трендом проблемы.

Попытки заблаговременного определения безотката, как по мне, вряд ли приведут к успеху по причине того, что безотката еще нет как понятия тогда, когда нам уже так хочется его искать и найти - в самом начале построения сетки ордеров или вообще до начала построения сетки.
Ордера так до 40 мы имеем обычную рыночную волатильность и штатно строящуюся сетку ордеров - которые надо никогда не пропускать и на которых по максимуму зарабатывать. Это наш штатный заработок этим ботом.
И только после открытия где-то 40 ордера (после 200 старых пипсов) можно задуматься - а не безоткат ли нас посетил, итить?!
И к 50 ордеру признаться - ага, безоткат приперся, козлина!...
И надо его последствия отрабатывать - если, конечно, безоткат не был заложен в настройках и тогда спокойно следим за развитием событий.

Но, парни, никаким стохастиком на 50 ордеров раньше не высчитать будет безоткат или нет!...
Проблема с безоткатом в том, что надо высчитать не только направление и время начала движения курса, но и то, что движение будет очень длительным - и надо высчитать цель движения и длину ралли.
И если ожидаемое движение будет очень большим - можно будет предположить, что, возможно, может быть безоткат.
Но и в этом случае мы можем лишь предполагать будет ли по ходу движения курса достаточное количество откатов или нет.
И если откатов хватает, то это нормальные торги и сетки закрываются - сколько бы ордеров не было в сетке.
И только если откаты будут недостаточные или их не будет совсем, можно будет сказать, что случился безоткат.

Ну очень опытный трейдер, наверно, границы движения и возможный безоткат вычислил бы - но в Зерге внутри мудрого трейдера нет.
В общем, я бы не тратил время на мысли о предугадывании безотката - лучше его считать форс-мажором и платить рынку 20-30-40 закрывшимися по стопу ордерами раз в полгода-год, когда безоткат случится.
А в остальное время зарабатывать максимум денег и не парится.

Зерг простой нормальный бот.
10-20-30-40 и даже 50 ордеров в рынке при шаге сетки 5 пипсов - это абсолютно нормально согласно волатильности пары и концепции бота.
Несколько и даже десятков ордеров, раз в полгода закрывающихся по стопу - это нормально, это рынок.
Не суетимся.
Дайте боту спокойно работать, не дергайтесь сами и не дергайте бота.

Высчитайте когда просадка достигнет 30%-40% депо, т.е. примерно 2-хмесячной прибыли - и лишь тогда приподнимаем задницы, чтобы что-то сделать, уж кто насколько терпим к просадкам.
А до 30-го ордера даже бровь приподнимать рано.

Читая пост появилась мысль посмотреть как влияет на просадку максимальное количество ордеров в сетке, я не припомню чтобы кто-то пробовал оптимизировать данный параметр, хотя мог и упустить, поправьте если что.

У меня прошла большая оптимизация с 99% качеством.
...
Параметры оптимизации:
01.01.2011 - 04.11.2013
стартовый депо 3000, фикс лот 0,1
Период индикатора 50-80 шаг 10
Отклонение индикатора 0,2-0,35 шаг 0,03
шаг сетки 1-5 шаг 1
тейк профит 20-80 шаг 10
ордера докупки 1-4 шаг 1

Тэйк профит я бы оптил от 40 до 120 с шагом 5, видимо.

Тэйк профит я бы оптил от 40 до 120 с шагом 5, видимо.

Оптил отдельно ТП с дефолтными настройками с 1.01.2008 по середину ноября 2013.
Лучший результат: 140, при просадке 32%

Сорри... не дефолтные.
Депо 5000, фикс.лот 0.02

Что-то я не понял, может, конечно, сам туплю, но все же.
Прогнал тест 90% фикс лотом 0.01 с февраля 2011 года оригинал зерг и версию М2, все остальное дефолт
Что называется, "Найди 10 отличий"
В чем тогда смысл работы над советником? подбор параметров?)))

Что называется, "Найди 10 отличий"
В чем тогда смысл работы над советником? подбор параметров?)))

Что называется, "Найди 10 отличий"
В чем тогда смысл работы над советником? подбор параметров?)))

Оригинал от мода немного отличается способом расчета прибыли, входы идентичные. Остальные отличия в первом посте. В основном добавились кружева и немного оптимизации кода. Основная цель не испортить рабочую сову.

Ночью оба мода закрыли сетки с прибылью +0,8% к депо.

Однако принцип работы у них несколько отличается)
вчера оригинальный зерг открыл один ордер и продержал его несколько часов - получил прибыль. М2 открыл 4 ордера почти на оодном уровне, но закрыл их довольно быстро. профит примерно одинаковый, но принцип явно разный

Читая пост появилась мысль посмотреть как влияет на просадку максимальное количество ордеров в сетке, я не припомню чтобы кто-то пробовал оптимизировать данный параметр, хотя мог и упустить, поправьте если что.

zuheren, как раз хотел поговорить с вами и об этом.

У меня прошла большая оптимизация с 99% качеством.
...
Параметры оптимизации:
01.01.2011 - 04.11.2013
стартовый депо 3000, фикс лот 0,1
Период индикатора 50-80 шаг 10
Отклонение индикатора 0,2-0,35 шаг 0,03
шаг сетки 1-5 шаг 1
тейк профит 20-80 шаг 10
ордера докупки 1-4 шаг 1

Хотел, но не успел в прошлый раз предложить вам проверить и базовые настройки сетки ордеров.

Шаг сетки вроде оправдано прогонять с 3 до 10 с шагом 1. Ну проверять так проверять - интересно может оказаться! :d
Действительно стоит проверить вариант с количеством ордеров от 40 до 80 с шагом 5. Имхо, вы правы.
Тэйк профит я бы оптил от 40 до 120 с шагом 5, видимо.

И, наконец, я бы проверил и размер стоп-лосса, который тоже совершенно не константа!... :)
Как по мне, стоп-лосс надо считать по формуле шаг_сетки * Х (т.е. стоплосс 240 = шаг 5 * 48)
Для начала я бы прооптил стоплосс как-то от 150 до 400 пипс с шагом 10.
При шаге сетки до 10 пипс и стоп может понадобиться от 400 пипс (4-хзначных) вроде бы...

В общем, посмотрите, пожалуйста и, если будет возможность, давайте уже дооптим версию бота с сеткой с фиксированным шагом.

Читая пост появилась мысль посмотреть как влияет на просадку максимальное количество ордеров в сетке, я не припомню чтобы кто-то пробовал оптимизировать данный параметр, хотя мог и упустить, поправьте если что.

zuheren, как раз хотел поговорить с вами и об этом.

У меня прошла большая оптимизация с 99% качеством.
...
Параметры оптимизации:
01.01.2011 - 04.11.2013
стартовый депо 3000, фикс лот 0,1
Период индикатора 50-80 шаг 10
Отклонение индикатора 0,2-0,35 шаг 0,03
шаг сетки 1-5 шаг 1
тейк профит 20-80 шаг 10
ордера докупки 1-4 шаг 1

Хотел, но не успел в прошлый раз предложить вам проверить и базовые настройки сетки ордеров.

Шаг сетки вроде оправдано прогонять с 3 до 10 с шагом 1. Ну проверять так проверять - интересно может оказаться! :d
Действительно стоит проверить вариант с количеством ордеров от 40 до 80 с шагом 5. Имхо, вы правы.
Тэйк профит я бы оптил от 40 до 120 с шагом 5, видимо.

И, наконец, я бы проверил и размер стоп-лосса, который тоже совершенно не константа!... :)
Как по мне, стоп-лосс надо считать по формуле шаг_сетки * Х (т.е. стоплосс 240 = шаг 5 * 48)
Для начала я бы прооптил стоплосс как-то от 150 до 400 пипс с шагом 10.
При шаге сетки до 10 пипс и стоп может понадобиться от 400 пипс (4-хзначных) вроде бы...

В общем, посмотрите, пожалуйста и, если будет возможность, давайте уже дооптим версию бота с сеткой с фиксированным шагом.

Хорошо, погоняем но с некоторыми замечаниями, ТП оптить с шагом 5 мне кажется не рационально, думаю будет достаточно и 10, по крайней мере для предварительной грубой оценки. Аналогично со стоп лоссом там думаю пока будет достаточно шага 20, потом если что в узких пределах можно прооптить с шагом 5 и 10 соответственно. А то у нас количество прогонов за 1000 перевалит, это недели на полторы.
Оптимизацию запущу на выходные, думаю во вторник уже смогу поделиться результатом.

Да и ещё, появилась свежая мысль, сделать боту динамический тейк профит. То есть, например, если сетка у нас от 1 до 10 ордеров то ТП остаётся как и задан в настройках, если сетка от 11 до 20 ордеров то ТП увеличивается, скажем в 1,5 раза, сетка от 21 до 30 ордеров в 2,5 раза и так далее.
Например при сетке 20 ордеров изменение ТП на 100 пунктов визуально передвигает его на графике всего на 5 пунктов, что не так много, а прибыль увеличивает существенно. Но сам я скорее всего сделать эту опцию не смогу так что если кто возьмётся, будет отлично.

Очень интересная мысль относительно профита.
Я после прогонов открывал график и заметил, что длинные сетки закрываются где-то в районе 1/3 от начала построения. При этом в 90% случае движение продолжается в нужную сторону вплоть до уровня открытия первого ордера.
Кстати, подскажите все же пожалуйста, какая у совы логика закрытия сетки и где можно на эту логику повлиять (кроме явного выставления профита)?

Как запустить второй Зерг ( модифицированный) на одном счету? надо на отдельный график ставить? :-?

Как запустить второй Зерг ( модифицированный) на одном счету? надо на отдельный график ставить? :-?