[open source] [Советник] Zerg EA MOD (мартингейл)

Как запустить второй Зерг ( модифицированный) на одном счету? надо на отдельный график ставить? :-?

Да. И мэджик поменять, если надо.

Как запустить второй Зерг ( модифицированный) на одном счету? надо на отдельный график ставить? :-?

Да. И мэджик поменять, если надо.

на оригинальном стоит 20121102, я так понимаю это некая дата? и на какую сменить? произвольное значение?

У меня прошла большая оптимизация с 99% качеством.....

Хотел, но не успел в прошлый раз предложить вам проверить и базовые настройки сетки ордеров.

Шаг сетки вроде оправдано прогонять с 3 до 10 с шагом 1. Ну проверять так проверять - интересно может оказаться! :d
Действительно стоит проверить вариант с количеством ордеров от 40 до 80 с шагом 5. Имхо, вы правы.
Тэйк профит я бы оптил от 40 до 120 с шагом 5, видимо.

И, наконец, я бы проверил и размер стоп-лосса, который тоже совершенно не константа!... :)
Как по мне, стоп-лосс надо считать по формуле шаг_сетки * Х (т.е. стоплосс 240 = шаг 5 * 48)
Для начала я бы прооптил стоплосс как-то от 150 до 400 пипс с шагом 10.
При шаге сетки до 10 пипс и стоп может понадобиться от 400 пипс (4-хзначных) вроде бы...

В общем, посмотрите, пожалуйста и, если будет возможность, давайте уже дооптим версию бота с сеткой с фиксированным шагом.

У меня вчера в оригинальной версия открылся ордер, и висел до сегодняшнего утра он был один, и сетка не строилась, сегодня утром закрыл его руками. Цена прошла 412 пунктов.
Сколько пунктов должна пройти цена что бы закрыться по тейкпрофиту?

Прошу, при тестах обратите внимание и на спред, он здесь тоже очень важную роль играет.

Какой размер выбираете когда тестируете?

Alpari ECN - средний спред - 30 пунктов (имею в виду 5 знак).
Forex4you (NDD) - средний спред - 60 пунктов (5 знак).

Большое спасибо за труд.

У меня вчера в оригинальной версия открылся ордер, и висел до сегодняшнего утра он был один, и сетка не строилась, сегодня утром закрыл его руками. Цена прошла 412 пунктов.
Сколько пунктов должна пройти цена что бы закрыться по тейкпрофиту?

Сделал оптимизацию количества ордеров в сетке.
Период оптимизации: 01.01.2008 - 19.11.2013
Депо: 1000
Фикс. лот 0.01
Спред 15

Оптил от 40 до 80 с шагом 10.
Результат практически одинаков.
Т.е. смысла оптить с более мелкий шагом не вижу.
Оптимальное кол-во ордеров - 60. Как в оригинале.

Да и ещё, появилась свежая мысль, сделать боту динамический тейк профит. То есть, например, если сетка у нас от 1 до 10 ордеров то ТП остаётся как и задан в настройках, если сетка от 11 до 20 ордеров то ТП увеличивается, скажем в 1,5 раза, сетка от 21 до 30 ордеров в 2,5 раза и так далее.

Zerg_EA-M2_+DynamicProfit.mq4115 скач.

У меня М2 вчера открыла сделку и она до сих пор держится. Руками не крыл. Жду

Сделал оптимизацию stop-loss.
Период оптимизации: 01.01.2008 - 19.11.2013
Депо: 3000
Фикс. лот 0.01
Спред 15

Оптил от 80 до 320 с шагом 40.

Если надо еще точнее, можно сделать.
имхо 240 самый оптимальный.

Сделал оптимизацию stop-loss.
Период оптимизации: 01.01.2008 - 19.11.2013
Депо: 3000
Фикс. лот 0.01
Спред 15

Оптил от 80 до 320 с шагом 40.

Если надо еще точнее, можно сделать.
имхо 240 самый оптимальный.

---

Добавлено: 20-11-2013 11:35:07

---

Сделал оптимизацию шага сетки.
Период оптимизации: 01.01.2008 - 19.11.2013
Депо: 3000
Фикс. лот 0.01
Спред 15

Оптил от 5 до 10 с шагом 1.

Если надо еще меньший, можно сделать. Т.е. с 1 до 5. Но смысла не вижу \M/
имхо 5 самый оптимальный.

Сделал оптимизацию stop-loss.
Период оптимизации: 01.01.2008 - 19.11.2013
Депо: 3000
Фикс. лот 0.01
Спред 15

Оптил от 80 до 320 с шагом 40.

Если надо еще точнее, можно сделать.
имхо 240 самый оптимальный.

---

Добавлено: 20-11-2013 11:35:07

---

Сделал оптимизацию шага сетки.
Период оптимизации: 01.01.2008 - 19.11.2013
Депо: 3000
Фикс. лот 0.01
Спред 15

Оптил от 5 до 10 с шагом 1.

Если надо еще меньший, можно сделать. Т.е. с 1 до 5. Но смысла не вижу \M/
имхо 5 самый оптимальный.

Здорово!
Попробуй с параметром сетки 3...
А профит будете оптимизировать?

Сделал оптимизацию stop-loss.
Период оптимизации: 01.01.2008 - 19.11.2013
Депо: 3000
Фикс. лот 0.01
Спред 15

Оптил от 80 до 320 с шагом 40.

Если надо еще точнее, можно сделать.
имхо 240 самый оптимальный.

---

Добавлено: 20-11-2013 11:35:07

---

Сделал оптимизацию шага сетки.
Период оптимизации: 01.01.2008 - 19.11.2013
Депо: 3000
Фикс. лот 0.01
Спред 15

Оптил от 5 до 10 с шагом 1.

Если надо еще меньший, можно сделать. Т.е. с 1 до 5. Но смысла не вижу \M/
имхо 5 самый оптимальный.

Здорово!
Попробуй с параметром сетки 3...
А профит будете оптимизировать?

Смысл оптимизации в том, чтобы перебрать максимальное количество сочетаний параметров. Перебирая и оптимизируя по одному параметру толку будет значительно меньше. Например шаг сетки и тейк профит однозначно надо вместе оптимизировать. Опять таки стоп лосс и шаг сетки тоже надо вместе оптить, так как при увеличении шага сетки маленький стоп сведёт на нет её преимущества. Подход должен быть комплексный.

Давайте конкретные предложения по оптимизации.
Шаг+ТП.
Какие параметры?

P.S. Уверен, что сильного разброса при оптимизации 2-х параметров с уже полученным результатом не будет.
Но это имхо.

Давайте конкретные предложения по оптимизации.
Шаг+ТП.
Какие параметры?

P.S. Уверен, что сильного разброса при оптимизации 2-х параметров с уже полученным результатом не будет.
Но это имхо.

Про динамический ТП я тоже подумывал.
Причём изначальный ТП лучше уменьшить. Часто видел что 1 или 2 сделки долго не закрываются и иногда даже присоединяются к следующей сетке. А вот большие сетки как правило закрываются очень рано. И ведь чем больше сетка тем меньше пунктов нужно пройти чтобы значительно увеличить ТП.
У меня было две идеи увеличения ТП:
1) ТП = Изначальный ТП + (Кол-во ордеров * Коэфициент) - получаем равномерное увеличение профита на Коэфициент равный количеству пунктов (размер можно потестить)

2) ТП увеличивается с открытием каждого ордера на (количество ордеров * Коэфициент) - тут получаем увеличение профита с прогрессией. Чем больше ордеров тем сильнее увеличивается ТП.

Второй способ более прибыльный и интересный. Но реализовать его наверное сложнее.
А вот первый способ уже реализован товарищем 0ll, за что большое ему спасибо ))
Только в моём случае нет округления и ступенек по 10 ордеров.
Вариант с равномерным увеличением будет выглядеть вот так:

if (longGridProfit >= gridProfitTarget * (1 + (long_count / 10) * gridProfitMult))

Только в моём случае нет округления и ступенек по 10 ордеров.
Вариант с равномерным увеличением будет выглядеть вот так:

if (longGridProfit >= gridProfitTarget * (1 + (long_count / 10) * gridProfitMult))

Рапортую:
Сделал быстрый тест 99% с начала 2012 по М2 alpha3 из шапки и М2+Dynamic (сравнил)
Депо $500, ММ 0.01 на 500. Спред 50п (5ти знак). Остальное стандартно

У М2 alpha3 результаты следующие:
Чистая прибыль +4726
Прибыльность 2.57
Макс DD 31.7%
Относ DD 43.2%

У М2+Dynamic результаты следующие:
Чистая прибыль +7912
Прибыльность 3.14
Макс DD 32%
Относ DD 42.8%


Также сделал тест при MM off, 0.01 на 500$
Мах DD М2 alpha3 - 23.66% ($281.23)
Мах DD М2+Dynamic - 22.3% ($281.22)


Очень даже!

Хорошо, погоняем но с некоторыми замечаниями, ТП оптить с шагом 5 мне кажется не рационально, думаю будет достаточно и 10, по крайней мере для предварительной грубой оценки. Аналогично со стоп лоссом там думаю пока будет достаточно шага 20, потом если что в узких пределах можно прооптить с шагом 5 и 10 соответственно. А то у нас количество прогонов за 1000 перевалит, это недели на полторы.
Оптимизацию запущу на выходные, думаю во вторник уже смогу поделиться результатом.

Да и ещё, появилась свежая мысль, сделать боту динамический тейк профит. То есть, например, если сетка у нас от 1 до 10 ордеров то ТП остаётся как и задан в настройках, если сетка от 11 до 20 ордеров то ТП увеличивается, скажем в 1,5 раза, сетка от 21 до 30 ордеров в 2,5 раза и так далее.
Например при сетке 20 ордеров изменение ТП на 100 пунктов визуально передвигает его на графике всего на 5 пунктов, что не так много, а прибыль увеличивает существенно. Но сам я скорее всего сделать эту опцию не смогу так что если кто возьмётся, будет отлично.

Рапортую:
Сделал быстрый тест 99% с начала 2012 по М2 alpha3 из шапки и М2+Dynamic (сравнил)
Депо $500, ММ 0.01 на 500. Спред 50п (5ти знак). Остальное стандартно

У М2 alpha3 результаты следующие:
Чистая прибыль +4726
Прибыльность 2.57
Макс DD 31.7%
Относ DD 43.2%

У М2+Dynamic результаты следующие:
Чистая прибыль +7912
Прибыльность 3.14
Макс DD 32%
Относ DD 42.8%


Также сделал тест при MM off, 0.01 на 500$
Мах DD М2 alpha3 - 23.66% ($281.23)
Мах DD М2+Dynamic - 22.3% ($281.22)


Очень даже!

Кроме того, как я думаю, необходимо проводить тесты на 2010 и 2011 годах. Там совсем другие результаты получатся. 2013 и 2012 - достаточно комфортные для данной совы, но мы ведь понимаем, что зона комфорта всегда может смениться зоной риска. В любом случае Dynamic дает результат получше!

Кроме того, как я думаю, необходимо проводить тесты на 2010 и 2011 годах. Там совсем другие результаты получатся.

Кроме того, как я думаю, необходимо проводить тесты на 2010 и 2011 годах. Там совсем другие результаты получатся.

А еще лучше 2008... там вообще...

Если никто ни сделает, вечером выложу тесты. Вчера времени не было подробно тестировать.
Но на память, за 2013й год с фиксом у М2 ~$1.5к, а с модом гдето $4.5к. Также раскачка депо (переход с 0.01 на 0.02) у М2 происходит через 9 месяцев, а с Модом через 5.

2008 - это уже крайность :-ss