[open source] [Советник] Zerg EA MOD (мартингейл)

zerg ea modсоветникea mod мартингейлexpert advisorтрейдинг

От Shmuma, 13 октября, 2013 в Лаборатория ProfitFX

ФайлыМониторингиПоиск по теме
« Первая232425262728Далее »Последняя страница
Страница 25 из 51
#601


Действительно очень неплохой сэт, да еще и на довольно странном кроссе, который интервенится Швейцарским ЦБ.
Но настройки действительно интересные! +1 =d>
Просьба повторить данный тест на финальном Zerg EA-M2_+0ll_DynamicTP.

maxand, к вам 2 формальных просьбы.
1) сохраняйте в тестах имена файлов ботов, чтобы по скрину теста было понятно какая именно модификация/версия бота использовалась.
2) если не затруднит, используйте другой файлхостинг или выкладывайте ссылки на нормально увеличивающиеся скрины. Просто скрин вашего интересного теста не увеличивается (может, только у меня?) и даже на большом экране настройки надо смотреть чуть ли не в лупу.


Сделал, да вот только результаты уже не совсем такие, но все-равно хорошо выглядит, запас есть.. :-/ Параметр GridProfitMult нужен был равным 0,7, ну и видимо дело в параметрах энвелоупс, т.к. какие были вшиты в того Динамика, которым проходил в тот раз, мне неведомо (хотя можно и в код заглянуть, если подскажете где там искать)..
Предыдущий выкладываю следом, для тех, кому плохо видно.. :-b (free в названии, это значит отвязан от оригинальной вал.пары, для себя помечал, остальное там без изменений..)

Кстати (для Зухерена), - с отключенной фильтрацией по трэнду, на этих же самых настройках, - льет.. >:d
Добавлено: 01-12-2013 05:09:17


А как вам такой вариант?
Попытался прогнать в 99% - а Tick Data Suite заорал что 7дневный триал на этой машине уже истек... Так что прикладываю 90% - если у кого есть купленная ТДС - проверьте на 99% пожалста.
Пы.Сы. также прикладываю тест с фикс лотом - для ценителей =)
довольно интересно получается

Ваш вариант сливает в феврале уже (если оставить такие-же настройки как на скрине), а вот если включить фильтрацию по трэнду, и инкризонпрофит, то получается льет уже в июле, а это - еще ..... целых 5 месяцев позитивного настроения в надежде на прибыль.. v:) Заметил, что тестирование начинается уже с лота 0,02, непонятно почему.. Депо -1000 , увеличение должно БЫ начинаться только от1500 (судя по Вашим настройкам), а тест сразу рвет с 0,02.. :( Ну ладно, это все лирика, мое мнение, - включать ММ при пополнении всего на 500 единиц, - равносильно подарку депозита дяде.. Не дурачьтесь, оно Вам боком выйдет, уж поверьте на слово..
С фикслотом проходит, но с большим напрягом.. Почитайте тему с начала, отыщите, там есть оптимизация за прошлый год, и не утруждайте себя зря..
Ах, да ... Шоколадка с Вас за тестирование !..

Zerg_EA_M2_+Oll_Dynamic_TP_EURCHF_12-13.jpg
Zerg_EA_M2_DynamicProfit_Oll_EURCHF_1213.jpg
Zitael_Report_Fixlot_Original.jpg

Изменено 1 декабря, 2013 пользователем maxand

Лайкclever-fx, nigor и ещё 1
#602

2 Старик: результаты того "граалевского" теста действительно странные, на том сете (а я видел и по круче сеты) не должно было быть таких цифр. имхо все-таки котировки...

2 Zitael: чтоб сравнивать 2 сета нужно иметь одинаковые стартовые условия. У Вас они разные.
в 1 сете начальный лот 0,01х500 при депо 1000 = 0,02. Во 2 сете фикс лот 0,01 на депо 1000.

2 maxand: настройки Енвелопс не менял. Посмотреть их в старом боте можно в функции init() это сверху, сразу за объявлениями глобальных переменных.
Все-таки мне тяжело Вас понять: в 1 тесте с мульт= 0,7 - льет?

Для всех: если у Вас появился сет, результатами которого Вы довольны, просто поделиться радостью маловато - выкладывайте сеты, чтоб другие пользователи могли проверить их на своих котировках и порадоваться вместе с Вами. Спасибо.

К названию бота для сета добавляйте Ваш ник.

Изменено 1 декабря, 2013 пользователем 0ll

#603


Все-таки мне тяжело Вас понять: в 1 тесте с мульт= 0,7 - льет?

Ну да, как-то мы мало совместимы на предмет коммуникации.. :) Ну ладно, тем интереснее, главное не пересечься по-пьяной лавочке.. ;) Не, не льет, просто профит немного уменьшился.. 0,5 и 0,7 - это несколько %% профита.. все нормально с этим.. :->

0ll, у меня снова идея есть.. Поскольку бот использует энвелоупс, то не могли бы Вы, скажем составить такой скрипт, или индикатор, или что-нибудь подобное, - что могло бы рассчитывать параметры этих самых конвертов на N-ную валютную пару, на N-ном таймфрейме ?.. Объясняю зачем это нужно.. Общеизвестно, что величину верхнего отклонения и величину нижнего отклонения следует выбирать таким образом, чтобы 95% баров располагалось внутри канала и только 5% — снаружи. Так канал будет максимально точно отражать равновесное состояние рынка.. Так вот, если мы сможем это делать автоматически, то и с подбором сэтов (ИМХО) будет намного проще.. :) Что Вы на это скажете, уважаемый ?..

На 39-й странице результаты тэста по NZDCAD.. (Хотелось USDCAD, но по ошибке качнул другие котировки, и не зря.. :-? ) Есть подозрение, что сгодятся все австрало- / -новозеландские кроссы..

Изменено 1 декабря, 2013 пользователем maxand

#604


0ll, у меня снова идея есть.. Поскольку бот использует энвелоупс, то не могли бы Вы, скажем составить такой скрипт, или индикатор, или что-нибудь подобное, - что могло бы рассчитывать параметры этих самых конвертов на N-ную валютную пару, на N-ном таймфрейме ?.. Объясняю зачем это нужно.. Общеизвестно, что величину верхнего отклонения и величину нижнего отклонения следует выбирать таким образом, чтобы 95% баров располагалось внутри канала и только 5% — снаружи. Так канал будет максимально точно отражать равновесное состояние рынка.. Так вот, если мы сможем это делать автоматически, то и с подбором сэтов (ИМХО) будет намного проще.. :) Что Вы на это скажете, уважаемый ?..



Мне не трудно - дайте алгоритм. Для разных временных отрезков на истории будут свои значения. Вы как их отбирать будете? Чем дальше в историю тем меньше вес? тогда значение весового коэф-та?
если вес одинаковый - то не смущает, что за 6 лет поведение на рынке сильно менялось?
Это тема интересная, особенно если Вы предложите нетривиальный алгоритм подбора оптимальных значений.

Уважаемый maxand делает для всех большую работу, оптимизируя сеты для разных валют, однако прошу обратить внимание на завышенный риск на тестах: 0,03 х 1000. Использование этих сетов на реале может привести к сливу депо! Использовать сеты можно, я рекомендую риск не более 0,01 х 1000.

Изменено 1 декабря, 2013 пользователем 0ll

#605

Мне не трудно - дайте алгоритм. Для разных временных отрезков на истории будут свои значения. Вы как их отбирать будете? Чем дальше в историю тем меньше вес? тогда значение весового коэф-та?
если вес одинаковый - то не смущает, что за 6 лет поведение на рынке сильно менялось?
Это тема интересная, особенно если Вы предложите нетривиальный алгоритм подбора оптимальных значений.

Для упрощения задачи можно открыть envelopes с имеющимися в боте параметрами на AUDNZD - 15 мин., проверить насколько %% выходит график за границы канала, - это и будет искомый вариант для других кросс-пар.. Не нужно сильно заморачиваться на историю, - от 1 года до 3-х вполне хватит, таймфрейм берем тот-же 15 мин..

Изменено 1 декабря, 2013 пользователем maxand

#606


Спойлер


Действительно очень неплохой сэт, да еще и на довольно странном кроссе, который интервенится Швейцарским ЦБ.
Но настройки действительно интересные! +1 =d>
Просьба повторить данный тест на финальном Zerg EA-M2_+0ll_DynamicTP.

maxand, к вам 2 формальных просьбы.
1) сохраняйте в тестах имена файлов ботов, чтобы по скрину теста было понятно какая именно модификация/версия бота использовалась.
2) если не затруднит, используйте другой файлхостинг или выкладывайте ссылки на нормально увеличивающиеся скрины. Просто скрин вашего интересного теста не увеличивается (может, только у меня?) и даже на большом экране настройки надо смотреть чуть ли не в лупу.


Сделал, да вот только результаты уже не совсем такие, но все-равно хорошо выглядит, запас есть.. :-/ Параметр GridProfitMult нужен был равным 0,7, ну и видимо дело в параметрах энвелоупс, т.к. какие были вшиты в того Динамика, которым проходил в тот раз, мне неведомо (хотя можно и в код заглянуть, если подскажете где там искать)..
Предыдущий выкладываю следом, для тех, кому плохо видно.. :-b (free в названии, это значит отвязан от оригинальной вал.пары, для себя помечал, остальное там без изменений..)

Кстати (для Зухерена), - с отключенной фильтрацией по трэнду, на этих же самых настройках, - льет.. >:d
Добавлено: 01-12-2013 05:09:17


А как вам такой вариант?
Попытался прогнать в 99% - а Tick Data Suite заорал что 7дневный триал на этой машине уже истек... Так что прикладываю 90% - если у кого есть купленная ТДС - проверьте на 99% пожалста.
Пы.Сы. также прикладываю тест с фикс лотом - для ценителей =)
довольно интересно получается

Ваш вариант сливает в феврале уже (если оставить такие-же настройки как на скрине), а вот если включить фильтрацию по трэнду, и инкризонпрофит, то получается льет уже в июле, а это - еще ..... целых 5 месяцев позитивного настроения в надежде на прибыль.. v:) Заметил, что тестирование начинается уже с лота 0,02, непонятно почему.. Депо -1000 , увеличение должно БЫ начинаться только от1500 (судя по Вашим настройкам), а тест сразу рвет с 0,02.. :( Ну ладно, это все лирика, мое мнение, - включать ММ при пополнении всего на 500 единиц, - равносильно подарку депозита дяде.. Не дурачьтесь, оно Вам боком выйдет, уж поверьте на слово..
С фикслотом проходит, но с большим напрягом.. Почитайте тему с начала, отыщите, там есть оптимизация за прошлый год, и не утруждайте себя зря..
Ах, да ... Шоколадка с Вас за тестирование !..

2 maxand
Большое спасибо за тест, однако в моем случае Gridprofitmult = 0.6, поэтому просадка в полтора раза ниже) полагаю, поэтому и проходит февраль и июль
Но шоколадки мне не жалко =) На всякий случай, прикладываю сет
2 Oll
Насколько я понимаю, тест фикслотом делается для измерения просадки в долларах, а в этом случае размер изначального депо не играет абсолютно никакой роли

Пы.Сы. А почему в названии темы появилось слово "мартингейл"? где его тут увидели?

zerg_boost_+_dtp.set36 скач.

Изменено 1 декабря, 2013 пользователем Zitael

#607


Насколько я понимаю, тест фикслотом делается для измерения просадки в долларах, а в этом случае размер изначального депо не играет абсолютно никакой роли



Насколько я понимаю, не просто в долларах, а еще и относительно начального депо. и таки от начального лота просадка в долларах меняется значительно. Может Вы что-то другое имели в виду?
#608



Насколько я понимаю, тест фикслотом делается для измерения просадки в долларах, а в этом случае размер изначального депо не играет абсолютно никакой роли



Насколько я понимаю, не просто в долларах, а еще и относительно начального депо. и таки от начального лота просадка в долларах меняется значительно. Может Вы что-то другое имели в виду?


"Просадка в долларах на 0.01 лот" - пожалуй, так будет правильнее. а относительно начального депо каждый уже сам посчитает, в зависимости от лота. Или я не прав?
#609
Oll, а почему в настройках енвелоупс не используется параметр "Сдвиг", там ведь три параметра должно быть ?.. Возможно ли его туда вшить, если его там нет ?..

Изменено 1 декабря, 2013 пользователем maxand

#610
maxand у енвелопс параметров больше, среди их - сдвиг. он Вам нужен? имхо - нет.

держите бота - исследователя.
Работает на любой паре, ТФ, в настройках только период и девиация енвелопс.
Результаты смотреть в журнале (предварительно можно почистить, если нет ценной инфы).
(по факту внутри енвелопс менее 90% баров по нашей паре)
Хотел добавить исследование мах вылета в пунктах, между выходом цены и входом, но результаты некорректные, т.к. котировка входит в енвелопс и продолжают вместе двигаться, а иногда входит-выходит и так несколько раз. Так-что лишние навороты убрал.

Бот торговать не умеет, только статистику собирает. пробовать можно - безопасен.

Envelops_Research.ex424 скач.

Лайкclever-fx, maxand
#611


maxand у енвелопс параметров больше, среди их - сдвиг. он Вам нужен? имхо - нет.

держите бота - исследователя.

За исследователя - огроменное спасибо!.. :) Начну тестить безотлагательно.. =d> 8->
А по поводу сдвига, - не горячитесь, есть одна идея.. Хочу заставить бота работать на любых парах, но чтобы провести эсперимент, мне нужен сдвиг.. Если это морочно слишком, то конечно не стоит, но если не сильно, то будьте так добры, очень прошу !.. :)
#612


Хочу заставить бота работать на любых парах, но чтобы провести эсперимент, мне нужен сдвиг.. Если это морочно слишком, то конечно не стоит, но если не сильно, то будьте так добры, очень прошу !.. :)



В зерге используется сдвиг, бот проверяет бары 1 и 2 при открытии (пересечении енвелопс). А Вы как хотите его использовать? спрашиваю, чтоб боту не помешать.
#613

Добавил версию от товарища 0ll Zerg EA-M2_+0ll_DynamicTP.mq4 в нулевой пост.

Вопрос: для динамического режима setExplicitTP должен быть равен FALSE?

Товарищи разработчики, просьба пожалуйста, сделайте кто-нибудь полное описание параметров мода Zerg EA-M2_+0ll_DynamicTP.mq4. Это реально нужная вещь.

Насчёт бэктестов. Просьба делать тесты как минимум с 2010 года. С качеством либо 99% от TDS, либо 99.9% от TickStory Lite . Если делать по-быстрому с качеством 90%, то использовать котировки исключительно из терминала Альпари, скачав в терминале архив минутных котировок.


Лайкsleturin, Старик
#614



Хочу заставить бота работать на любых парах, но чтобы провести эсперимент, мне нужен сдвиг.. Если это морочно слишком, то конечно не стоит, но если не сильно, то будьте так добры, очень прошу !.. :)



В зерге используется сдвиг, бот проверяет бары 1 и 2 при открытии (пересечении енвелопс). А Вы как хотите его использовать? спрашиваю, чтоб боту не помешать.
Так это ведь только для эксперимента нужно, не для конечного использования.. Если эксперимент удастся, мы сможем использовать результат для дальнейших модификаций..
Хочу попробовать сдвинуть канал назад, и тем самым немного перевернуть его логику.. По обычной логике, бот открывает продажи при пересечении нижней границы канала, и покупки, при пересечении верхней, "в ожидании" скорого возврата цены к противоположной границе.. Сдвинув канал назад, мы сможем открывать позиции наоборот, что поможет открывать позиции по трэнду, т.е. продавать, когда цена долго идет вниз, и покупать, когда цена идет вверх.. Этот момент можно использовать и как локировщик затяжных безоткатов, и как самостоятельную стратегию, эксперимент покажет.. По кр.мере наблюдая его работу на EURUSD, можно понять зачем это нужно..
Привожу 2 скрина, - 1-й без сдвига канала, 2-й со сдвигом.. Здесь момент продолжительного безотката, на одном из таких бот и сливает, но этому можно противостоять добавив параметр сдвига (ИМХО).. Сильно не пинайте, если неправ.. Идею хотелось бы проверить на деле.. :-/

Shift1.png
Shift2.jpg

#615


Сдвинув канал назад, мы сможем открывать позиции наоборот, что поможет открывать позиции по трэнду, т.е. продавать, когда цена долго идет вниз, и покупать, когда цена идет вверх..



Сильно пинать не буду... Но разок придется. Это работать не будет, Вы пытаетесь заглянуть в будущее!
Если сдвинуть назад линию Енвелопс, то она там и останется.
Например Вы видите в терминале формирование 0 бара, также параллельно формируется 0 значение Енвелопс. Вы хотите сдвинуть Енвелопс назад на 20 баров. И увидите как формируется 20 значение Енвелопс, а от 19 до 0 - пусто! и нет никакого пересечения! Это еще не все.
2. Зерг не строит сетки по тренду! т.е. не будет бот продавать, когда цена идет вниз! Он будет ждать когда цена достигнет целевого ТР и закроется.

Советую Вам отдохнуть, последнее время Вы много работаете. Повторяю: не трогайте мажоров!
#616

И в самом деле, видно перегрелся.. Ну ладно..

Не могу понять, как Ваш исследователь работает, поясните пожалуйста ?.. Как можно его использовать, чтобы понять какие параметры оптимальные, а именно 95%(внутри канала) на 5% (снаружи).. Т.е. хотелось иметь советника, который по заданным параметрам, подберет необходимые значения периода и отклонения.. Он это делает ?.. Как ?..

Изменено 5 декабря, 2013 пользователем maxand

#617


Не могу понять, как Ваш исследователь работает, поясните пожалуйста ?..



В терминале, в тестере выбираете бота-исследователя, Символ, период, желательно все тики, спред можете не трогать. Выбираете период, оптимизацию не выбирать.
Нажимайте старт. После того, как зеленая полоска 2 раза заполнит индикатор, открываете вкладку "Журнал" (в самом низу) и внимательно смотрите и читайте. Образец:
2013.03.29 21:59 Envelops_Research GBPUSD,M15: Всего баров сверху = 253 (4.2%) снизу = 642 (10.7%)
2013.03.29 21:59 Envelops_Research GBPUSD,M15: Всего баров в периоде = 5992
2013.03.29 21:59 Envelops_Research GBPUSD,M15: Envelops Period = 80 Deviation = 0.35
2013.03.29 21:59 Envelops_Research GBPUSD,M15: =
2013.03.29 21:59 Envelops_Research GBPUSD,M15: ====== Результаты Envelops_Research (Идея: maxand, tradelikeapro.ru)

Он ничего не подбирает! такого т.з. не было! Он только считает, мало того, как видите на примере плечи бай/селл не равны, Вам как 5% подобрать например 2% и 3% подойдет?

Изменено 1 декабря, 2013 пользователем 0ll

Лайкmaxand
#618

Штука получилась отменная, благодарю!.. :) Думаю, пригодится не только здесь.. С ее помощью на паре, не дружественной Зергу, подобрал параметры, при которых имел всего 8 сделок за год, немного, но качественных.. Поставил их на лот 1,0, и получил в итоге +150% прибыли за год, при просадке 35%, на депо 1000.. Не дурно совсем.. :)

#619


Штука получилась отменная, благодарю!.. :) Думаю, пригодится не только здесь.. С ее помощью на паре, не дружественной Зергу, подобрал параметры, при которых имел всего 8 сделок за год, немного, но качественных.. Поставил их на лот 1,0, и получил в итоге +150% прибыли за год, при просадке 35%, на депо 1000.. Не дурно совсем.. :)



Это дурно. Мы же тоговцы вероятностями при малом количестве сделок их вероятность падает и этот Ваш результат - случаен. Чистой воды подгонка под историю. Не тратте свое время (и наше) попусту. Общее количество сделок должно быть около 1000 за год (имхо), а больше - лучше.
ЛайкСтарик
#620


Это дурно. Мы же тоговцы вероятностями при малом количестве сделок их вероятность падает и этот Ваш результат - случаен. Чистой воды подгонка под историю. Не тратте свое время (и наше) попусту. Общее количество сделок должно быть около 1000 за год (имхо), а больше - лучше.

Больше не всегда лучше.. Хотя, бесспорно оптимизация это должна будет что-то доказывать..

Изменено 5 декабря, 2013 пользователем maxand

#621


тесты не стоит прогонять с включенным 100% реинвестом прибыли более чем за 2-3 месяца, прибыльность слишком сильно искажается.
Об этом много раз писали на форуме.



С включенным 100% реинвестом по моему тест наиболее подходит для оценки просадки в процентах, и делать его тоже стоит. Конечно только если вы собираетесь пользоваться реинвестом на реале.
Лайк0ll
#622

Вот описание настроек последнего мода. Описал как мог, на истину не претендую - можно править.
Старался покороче и по яснее.

Кстати, кто использует мод на одном счете с другими советниками: он может работать некорректно. Я указывал Shmume на недостатки кода, но он еще не успел поправить.

2 Мерлин извините, как-то упустил Ваш вопрос. Значение параметра setExplicitTP больше не влияет на расчет ДинамикПрофит.

Описание_настроек_Zerg_Dynamic.txt89 скач.

Изменено 2 декабря, 2013 пользователем 0ll

ЛайкDmSitif, sleturin и ещё 4
#623

Иногда вижу что на одном счете сетка закрылась, а у второго брокера еще нет...
Причем цена крутиться в месте открытия сетки, так и хочется запустить еще одну сетку на первом счету - можно ли как-то это сделать?

#624


Иногда вижу что на одном счете сетка закрылась, а у второго брокера еще нет...
Причем цена крутиться в месте открытия сетки, так и хочется запустить еще одну сетку на первом счету - можно ли как-то это сделать?


Спрэд?
Еще одну сетку... другой мэджик, другие параметры энвелопс.
#625


Иногда вижу что на одном счете сетка закрылась, а у второго брокера еще нет...
Причем цена крутиться в месте открытия сетки, так и хочется запустить еще одну сетку на первом счету - можно ли как-то это сделать?


Внимательней читайте топик, вопрос рассматривался в топике минимум дважды. Если я правильно понял ваш вопрос, конечно...
/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-zerg-ea-mod-martingeyl/5316/?do=findComment&comment=109984 например.
Вы в любой момент можете скриптом открыть рыночный ордер (или выставить отложку) с мэджиком таким же, как у зерга.
Понятно, что речь идет только о ручном выставлении первого ордера той корзины, которой в данный момент бот сам не выставил: если нет корзины бай ордеров - можно выставить в ручную один бай ордер с мэджиком, как у бота.
Бот выставленный вами ордер (с мэджиком) будет сопровождать как собственный.
Имхо, ясен пень.
« Первая232425262728Далее »Последняя страница
Страница 25 из 51

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Регистрация нового пользователяВойти
Перейти к списку тем
Форум · 2.0.20260627.0025