[open source] [Советник] Milky way EA

milky way ea советник индикатор стратегия expert advisor

От profxteam, 18 января, 2014 в Лаборатория ProfitFX

Страница 1 из 5

Опубликовано 18 января, 2014Автор#1

Milky Way EA

Год выпуска: 2014
Валютные пары: любые
Таймфрейм: Н1, Н4, D1 (рекомендую Н4)
Актуальная версия: 1.02
Описание:
Советник по мотивам гамбита. Ловит тренды при помощи индикатора Bollinger Bands. Название Milky Way ("млечный путь") выбрано как раз в честь этого индикатора. Писал изначально чтобы проверить стратегию, но позже советник оброс немного, улучшился.
Выкладываю его, чтобы мы вместе смогли довести его до ума (если кому то будет интересно).
Лично у меня повышенный интерес к долгосрочникам.
В архиве вы найдете сам советник и несколько сетов - по одному на каждый тф и пару. Сеты без мм, используется фиксированный лот. Сеты не отбирал - просто выбирал лучший после оптимизации, и все. Так что даже не смотрел пока, для каких пар и тф работает лучше.
Мониторинга нет, и делать специально под него не буду - поставлю советник с лучшими сетами на счет к другим подобным советникам.
Пока в принципе все. Жду ваших вопросов, пожеланий, замечаний. И вообще, есть ли смысл его развивать?
На старших ТФ работает стабильнее, кривая баланса получается плавнее. Лучше всего подходит Н4.

Иллюстрация работы на Н4 с включенным Print_Mode:

Спойлер

Настройки советника

Спойлер

Основные настройки:
Magic - magic number
Slippage - максимально допустимое проскальзывание
BBPeriod - период индикатора Bollinger Bands
Фильтры:
1. Фильтр MaxLoss
Суть фильтра - не входить в сделки, если стоп больше MaxLoss
MaxLossFilter - вкл/выкл
MaxLoss - собственно сам предел максимально возможного лося
2. Фильтр пятницы
Входить или нет в пятницу
FridayFilter - вкл/выкл
3. Фильтр BBRisk
Менее рисковые входы. Если включен - не рискуем понапрасну. Практика показала, что лучше включать.
BBRiskFilter - вкл/выкл
4. Ozymandias фильтр
OzymandiasFilter - вкл/выкл
Amplitude - настройка индикатора Ozymandias
OzymandiasTF - таймфрейм для Ozymandiasа
Настройки входа и выхода:
LossDelta - отступ от ближайшего минимума/максимума
Выход через CandleToExit свечей
CandleToExit - через это количество свечей сделка закроется автоматом, если будет в прибыли
Настройки трала:
Перевод в безубыток после CandleToBU свечей
MoveToBu - вкл/выкл перевод в бу
CandleToBU - через это кол-во свечей советник переведет ордер в бу, если ордер будет в прибыли
TralingVariant - вариант применяемого трала (из списка ниже), если 0 - трал не используем.
1. Простой трал
При прибыли по ордеру + TralingStop пунктов начинает двигать стоп из безубытка
с шагом TralingStep на расстоянии TralingStop от цены.
TralingStop
TralingStep
2.Трал по ATR
Трейлинг по индикатору ATR
AtrTF - используемый для ATR таймфрейм (в минутах, то есть если нужен трал по ATR,
основанный на показаниях Н4 - ставим 240)
Atr1Period - период быстрой АТР
Atr1Shift - сдвиг быстрой АТР относительно нулевого бара
Atr2Period - период медленной АТР
Atr2Shift - сдвиг медленной АТР относительно нулевого бара
AtrCoeff - Коэффициент умножения для ATR
Настройки манименеджмента:
LotSizeVariant - Вариант расчета лота
1. Фиксированный
StartLot - Размер фиксированного лота
2. Фиксированная фракция в % от депозита
ff_RiskOfProfit - Размер процента от профита на потерю в одной сделке
ff_RiskOfInitDepo - Размер процента от депозита на потерю в одной сделке
3. Фиксированная фракция по единицам валюты депозита (корень квадратный от депозита)
ffs_RiskDelta - Коэффициент риска
4. Фиксированная фракция в зависимости от плеча
ffl_Risk - Коэффициент риска
5. Фиксированная фракция по единицам депозита
DepoMoney - на это количество единиц валюты применяется минимальный лот
Информационный модуль:
ExpertName - название эксперта, которое будет везде отображаться
1. Журнал
UsePrint - вкл/выкл вывод сообщений в журнал советника
2. Вывод на график
Print_Mode - вкл/выкл вывод информационной панели на графике
3. Снимок экрана
UseSnapShot - вкл/выкл снятие скриншотов входов
4. Описание ошибок
UseErrorComm - подробное описание возникающих ошибок с объяснением возможных причин их возникновения

История версий

Спойлер

Версия 1.02
- исправлены мелкие ошибки
- добавлена поддержка четырехзнака
- добавлен метод расчета лота в зависимости от единиц депозита
- добавлен рекавери мод
- добавлен фильтр по Ozymandias

Тесты
Картинки тестов версии 1.02 фиксированным лотом качество 90% (сеты прилагаютя):

Спойлер

Eurusd D1 2007-2014:

Eurusd H4 2007-2014:

Eurusd H1 2007-2014:

Audcad H4 2007-2014:

Audusd H4 2007-2014:

Euraud H4 2007-2014:

Eurcad H4 2007-2014:

Eurgbp H4 2007-2014:

Eurjpy H4 2007-2014:

Gbpaud H4 2007-2014:

Gbpcad H4 2007-2014:

Gbpjpy H4 2007-2014:

Gbpusd H4 2007-2014:

Nzdcad H4 2007-2014:

Nzdjpy H4 2007-2014:

Nzdusd H4 2007-2014:

Usdcad H4 2007-2014:

Usdchf H4 2007-2014:

Usdjpy H4 2007-2014:

Все пары фикс. лот:

Спойлер

Мониторгинг

Итак, я установил советник, пока на демо счет. Сеты - те, что прикреплены к шапке.
Валюты: audcad, audusd, euraud, eurcad, eurgbp, eurjpy, eurusd, gbpaud, gbpcad, gbpjpy, gbpusd,
nzdcad, nzdjpy, nzdusd, usdcad, usdchf, usdjpy. Всего пока 18 пар. ММ включен, преимущественно
третий или четвертый вариант, просадка при оптимизации контролировалась на уровне 20%...
Посмотрим, что из этого выйдет:)

Спойлер

Тест всех пар с данными настройками в репорт менеджере (мм включен, настройки как в мониторинге, ТФ Н4):

Спойлер

Мониторинг запущен на Роботесте

Milky_way_EA.rar780 скач.
Milky_way_EA_v1.02.rar1 172 скач.
presets.rar1 252 скач.
Milky_way_EA_2.rar1 297 скач.

Изменено 11 июля, 2017 пользователем Pavel888

Опубликовано 18 января, 2014#2

сделал тест по евре с 2007 года 90% котировки и за последний год 99%котировки - h1 спред 15 (5-знак)

Новый_точечный_рисунок2.jpg
Новый_точечный_рисунок.jpg

Опубликовано 19 января, 2014Автор#3

И каково ваше мнение?

Опубликовано 19 января, 2014#4

1) Ясно что советник долгосрочный. Но исходя из того что мы видим по тестам temen6: сделок меньше 100 за последний год. Этот показатель мал для принятия объективного мнения.
Этот пункт конечно придётся решать только за счет работы на нескольких парах. Но мы опять же упираемся в вопрос связанный с кол-вом сделок. Который мы можем решить только за счет уменьшения ТФ и подбора параметров для него. (если решим делать его на одной валюте)
2) исходя из графика с2007 года. Видно что советник по факту стоит 200 сделок (с300 +\-). Т.к. это более конечный промежуток времени. То равняться преимущественно мы должны на него

3) Достаточно добротный советник, который нужно чутка улучшить. Протестировать на более мелком ТФ.
исходя уже от туда можно будет составить рекомендации
теперь поясняю более детальнее по поводу кол-ва сделок и их важности
имея всего за год 92 сделки мы не имеем целостной картины, которая гарантировала результат в будущем (1)
Очень низкий процент убыточных сделок, в этом есть опасность т.к. либо это новый золотой Грааль с брюликами либо это просто заоптимизированный вариант работы за последний год (2)

Что бы было по делу: раз так мало убыточных сделок. Можно добавить легкий эффект мартина с коэф. 1.2, мелочь но результаты улучшить

Изменено 19 января, 2014 пользователем Yura Vakulenko

Опубликовано 19 января, 2014Автор#5

Понижать тф думаю не стоит из-за случайных шумов. Я бы вообще остался на Н4. Лучше приспособить его к как можно большему количеству пар, так и доходность будет плавнее и стабильность повысится.
Большое количество прибыльных сделок из-за довольно свободного стопа. Он работает и с коротким стопом, но я люблю, когда есть место для переживания обманных маневров. Есть одно очень слабое место - когда тренд меняется, он может зайти еще по старому...фильтр бы какой чтоли прикрутить, который будет подтверждать силу текущего тренда. Тогда и просадка будет меньше, и стопы можно будет короче делать.
К мартинам отношусь предвзято, но какой нибудь рекавери мод можно и добавить опционально.

Изменено 19 января, 2014 пользователем boroda4

Опубликовано 19 января, 2014#6

Есть одно очень слабое место - когда тренд меняется, он может зайти еще по старому...фильтр бы какой чтоли прикрутить, который будет подтверждать силу текущего тренда.

Что если использовать индикатор тренда Ozymandias

Ozymandias.rar125 скач.

Опубликовано 19 января, 2014#7

К мартинам отношусь предвзято, но какой нибудь рекавери мод можно и добавить опционально.

Да, стоит добавить рековери мартин функцию.. но, естественно, ее нужно привязать к уровню еквити, а то будет открывать локирующие ордера с немереным лотом что значительно увеличит просадки, а так же можно сделать более гибкий ММ, тоже в зависимости от эквити, так сказать реинвест средств... но тоже не очень жесткий, а такой.. дотсаточно консервативный и плавный.. главное тебе - минимизировать просадки. Даже если советник будет проносить всего 200-250 проц в год с маленькими просадками и будут так делать стабильно на пртяжении хотя бы 3-х 4-х лет, то есть все шансы стать богатеньким Какрабасо-барабасом)) В общем- работай над миниммизацей просадок, а не гонись за сверх доходностью совы. Будут минимальными просадки - будет хорошая доходность - они тут рядом ходят.

Насчет фильтра тренда - да в принципе обычная линия Coral с изменением периода пойдет. она неплохо держит тренд да и использует триангуляционный метод сглаживания,в отличии от многих индикаторов, что позволяет увеличить доходность при меньших или одинаковых просадках.

Опубликовано 19 января, 2014Автор#8

Я еще даже не тестировал мм. Напомню, я встроил 4 варианта расчета лота - чтобы убрать впоследствии неподходящие. Сегодня разберусь с сетами - исключу пары с неудовлетворительными результатами. Пригляжусь к вариантам мм. Тогда уже можно сделать рекавери мод.
Оба варианта фильтров для тренда я попробую осуществить, но сегодня уже наверное не успею. Буду за компом только в 22:00, а еще надо успеть дооптить и закинуть на сервак другой советничек до открытия рынка;)
Переоценил я себя - в понедельник скину...

Изменено 20 января, 2014 пользователем boroda4

Опубликовано 20 января, 2014#9

Пожалуйста сделайте поддержку 4х знаков. Спасибо, за то что поделились.

Опубликовано 20 января, 2014Автор#10

Да, обязательно, как смогу, внесу те исправления, о которых говорил выше. И добавлю поддержку четырехзнака.

Добавлено: 21-01-2014 10:26:12

Версия 1.02
- исправлены мелкие ошибки
- добавлена поддержка четырехзнака
- добавлен метод расчета лота в зависимости от единиц депозита
- добавлен рекавери мод
- добавлен фильтр по Ozymandias

Добавлено: 21-01-2014 11:24:20

Пробовал также в качестве фильтра тренда ПипсбластерПро отсюда: _/indikatory/7/indikator-trenda-pipsblasterpro/3709
Но он дал плохие результаты.

Добавлено: 21-01-2014 11:30:08

Выложил по ошибке старую версию вместо 1.02
Исправил... >:dФильтр по Озимандиасу же примерно на 1/3 уменьшил просадку, при этом прибыль пострадала на примерно на 15%.
Все еще нет окончательных сетов, у меня пока брожения и постоянные озарения.
Код меняется и делать каждый день новые сеты не могу:)
Наблюдаю за работой совы на евробаксе, использую сет к начальной версии.

Добавлено: 21-01-2014 13:34:44

Есть одно очень слабое место - когда тренд меняется, он может зайти еще по старому...фильтр бы какой чтоли прикрутить, который будет подтверждать силу текущего тренда.

Что если использовать индикатор тренда Ozymandias

Ozymandias действительно неплох, скоро выложу результаты

Изменено 21 января, 2014 пользователем boroda4

Опубликовано 21 января, 2014#11

Я еще даже не тестировал мм. Напомню, я встроил 4 варианта расчета лота - чтобы убрать впоследствии неподходящие. Сегодня разберусь с сетами - исключу пары с неудовлетворительными результатами. Пригляжусь к вариантам мм. Тогда уже можно сделать рекавери мод.
Оба варианта фильтров для тренда я попробую осуществить, но сегодня уже наверное не успею. Буду за компом только в 22:00, а еще надо успеть дооптить и закинуть на сервак другой советничек до открытия рынка;)
Переоценил я себя - в понедельник скину...

почитал, очень интерестно. по поводу того что трендовый индикатор запаздывает и поздно сообщает так сказать сове что тренд сменился. То ли у Павла то ли еще где непомню, но был такой индикатор который одновременно показывал тренд на всех ТФ. Вот допустим он показывает м5, м15, м30, н1, н4, д1. то думаю можно сделать так чтобы он входил когда на 5 из 6 потверждает тренд, ну или 6 из 6 :)
в край думаю его сочинить можно.

Изменено 21 января, 2014 пользователем Ерба

Опубликовано 22 января, 2014Автор#12

Вот тест с включенным ММ, евродоллар, Н4, 2007-2014:

Спойлер

Посоветуйте, на какую просадку лучше оптимизировать долгосрочного бота для установки на реал счет?

Есть у кого еще какие идеи по поводу советника?

Опубликовано 22 января, 2014#13

Вот тест с включенным ММ, евродоллар, Н4, 2007-2014:

Спойлер

Посоветуйте, на какую просадку лучше оптимизировать долгосрочного бота для установки на реал счет?

Есть у кого еще какие идеи по поводу советника?

Уменьшить просадку процентов до 10% и можно в бой. Гонял на GBPUSD,AUDUSD? Можно было бы понизить прибыльность, но сделать ставку на низкую просадку и мультивалютность.

Опубликовано 22 января, 2014Автор#14

Xelgo, до GBPUSD и AUDUSD пока не дошел, но собираюсть пройтись по всем мажорам.
Сов пока изменять не буду, начал оптимизировать что есть, так как идеи по самим входам/выходам пока кончились...
Мультивалютность - это было бы очень хорошо! Только как бы выяснить, какую просадку
задать в сетах при торговле, например, на 6 парах?

Опубликовано 22 января, 2014#15

Xelgo, до GBPUSD и AUDUSD пока не дошел, но собираюсть пройтись по всем мажорам.
Мультивалютность - это было бы очень хорошо! Только как бы выяснить, какую просадку
задать в сетах при торговле, например, на 6 парах?

Получив максимальную историческую просадку 10% по одной паре скажем за 3 года на 5 валютных инструментах - получится хороший робот. Вероятность, что будет 20% просадки крайне мала, т.к, думаю, просадка будет проявлятся на отдельных участках периодов. Хотя, конечно, ещё важно понимать, какой процент прибыли будет приносить тот или иной валютный инструмент в год.
Дай текущий сет на EURUSD. Попробую ещё сам потестировать, пооптить ну и потестить на других валютных. Помогу так сказать)

Опубликовано 22 января, 2014Автор#16

Так он выложен в шапке, в отдельном архиве:)

Опубликовано 22 января, 2014#17

Так он выложен в шапке, в отдельном архиве:)

Я просто думал, ты что-то новое сделал. :)
UPD:Рек вижу. EURUSD сет для других пар не айс, конечно, по крайней мере у меня получаются ужасные результаты. Придётся завтра курить мануал по Extern параметрам :)

Есть ещё идея, я, конечно, не совсем хорошо разбираюсь по той стратегии, что торгует твой робот, но если есть, скажем, более точные сигналы и менее точные сигналы, то, допустим, по более точным входить в сделку лотом N*k(где N стандартный лот,а k коэф умножения), но это так - фантазии просто.

Изменено 22 января, 2014 пользователем Xelgo

Опубликовано 22 января, 2014Автор#18

Есть ещё идея, я, конечно, не совсем хорошо разбираюсь по той стратегии, что торгует твой робот, но если есть, скажем, более точные сигналы и менее точные сигналы, то, допустим, по более точным входить в сделку лотом N*k(где N стандартный лот,а k коэф умножения), но это так - фантазии просто.

Это у меня заложено было изначально, но результатов не давало. Возможно, стоит переосмыслить и повнимательнее приглядеться к этой функции.
В настройках
3. Фильтр BBRisk
Менее рисковые входы. Если включен - не рискуем понапрасну. Практика показала, что лучше включать.
BBRiskFilter - вкл/выкл

Судя по всему, лучшие результаты на Н4... Так что план пока таков:
1. Оптимизирую под Н4 всех мажоров
2. Выбираю лучшие сеты и определяю минимальный депозит для работы.
3. Ставлю на демо пока что...
4. Пару месяцев посмотрю на работу - есть ли ошибки, как работает, сравню с тестером.
5. Очень важно для меня понять, с какими рисками ставить советник на большое количество
пар, как он будет себя вести, какие даст просадки...
6. Если все ок - запускаю на реале - депозит пока небольшой выделю, если все будет ок - буду постепенно
доливать, по мере возможности... Ну собсна все, в долгий путь:)

Изменено 22 января, 2014 пользователем boroda4

Опубликовано 22 января, 2014#19

Четырехзнак думаю не стоит добавлять. Иначе путаница.
И вот такая идея. Если тренд разных ТФ совпадает то идти увеличенным лотом. Тоже как вариант.
Или может отдельный сов для этого варианта.

Опубликовано 22 января, 2014#20

Цитата

Мультивалютность - это было бы очень хорошо! Только как бы выяснить, какую просадку
задать в сетах при торговле, например, на 6 парах?

Цитата

5. Очень важно для меня понять, с какими рисками ставить советник на большое количество
пар, как он будет себя вести, какие даст просадки...

boroda4, есть такая замечательная прога, как report manager. Оптишь мажоры, выбираешь приемлимые сеты и соединяешь их в репорт менеджере. Будет виден отчет по всем парам, соответственно и выбирать риски будет легче.
http://tradelikeapro.ru/report-manager/
заодно можно посмотреть, как Н4 вместе с дневными графиками отработают

Изменено 22 января, 2014 пользователем Baggins

Опубликовано 22 января, 2014#21

При изменении параметра MaxLoss уже не тестирует другие пары =)

Опубликовано 22 января, 2014Автор#22

При изменении параметра MaxLoss уже не тестирует другие пары =)

Не замечал такой ошибки... Можно подробнее?

Report Manager не заработал у меня...

Изменено 22 января, 2014 пользователем boroda4

Опубликовано 22 января, 2014#23

Пытался по фунту поискать настрйоки нормальные, хоть и 90% щас, а он при изменении MaxLoss'a отказывается уже тестить. Просто пулей прогоняет. Евровский сет H4 по-моему неплохо, очень даже, подходит для чифа и ежа из мажоров.

Добавлено: 22-01-2014 17:50:32

Складывается такое чувство, что советник очень неплох. Хоть и 90%, но на Н4 и по закрытию бара не так привередливо различается. Сейчас прогнал по USDCHF и AUDNZD. Н4
_gyazo.com/ac246dbe50698a3be2d1df28348c38ee AUDNZD
_gyazo.com/f8243cf6ac0b340e09481bd8571512ec USDCHF

Добавлено: 22-01-2014 18:34:14

Спойлер

Есть ещё идея, я, конечно, не совсем хорошо разбираюсь по той стратегии, что торгует твой робот, но если есть, скажем, более точные сигналы и менее точные сигналы, то, допустим, по более точным входить в сделку лотом N*k(где N стандартный лот,а k коэф умножения), но это так - фантазии просто.

Это у меня заложено было изначально, но результатов не давало. Возможно, стоит переосмыслить и повнимательнее приглядеться к этой функции.
В настройках
3. Фильтр BBRisk
Менее рисковые входы. Если включен - не рискуем понапрасну. Практика показала, что лучше включать.
BBRiskFilter - вкл/выкл

Судя по всему, лучшие результаты на Н4... Так что план пока таков:
1. Оптимизирую под Н4 всех мажоров
2. Выбираю лучшие сеты и определяю минимальный депозит для работы.
3. Ставлю на демо пока что...
4. Пару месяцев посмотрю на работу - есть ли ошибки, как работает, сравню с тестером.
5. Очень важно для меня понять, с какими рисками ставить советник на большое количество
пар, как он будет себя вести, какие даст просадки...
6. Если все ок - запускаю на реале - депозит пока небольшой выделю, если все будет ок - буду постепенно
доливать, по мере возможности... Ну собсна все, в долгий путь:)

С радостью присоединюсь к поиску достойных пар и сетов. Навскидку, с моего скромного опыта по советникам, при использовании 5 пар, при небольшой корреляции, стоит брать просадку по ним не более 9% чтобы в случае срабатывания ЧС (просадки по всем парам) она не превышала 45-50%, но это возможно только в 0,0004084101% случаев. Но мало ли.

Изменено 22 января, 2014 пользователем senyabo

Опубликовано 23 января, 2014Автор#24

Добавил сеты по мажорам, в шапке можно найти тесты. Не знаю, какие пары исключить,
вроде все работают нормально.
Осталось поработать с ММ... и вперед на демо счет
Создал монитор с демо счетом. Подробнее - в шапке

Изменено 23 января, 2014 пользователем boroda4

Опубликовано 23 января, 2014#25

Что с ММ? Какой ставить?

Цитата

2. Фиксированная фракция в % от депозита
ff_RiskOfProfit - Размер процента от профита на потерю в одной сделке
ff_RiskOfInitDepo - Размер процента от депозита на потерю в одной сделке

я что-то не совсем разобрался в %

1 2 3 4 5 Далее »

Страница 1 из 5

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Регистрация нового пользователя Войти

Перейти к списку тем