От profxteam, 18 января, 2014 в Лаборатория ProfitFX
Депозит, например, 10 000к, прибыль 20 000к.
ff_RiskOfInitDepo = 3%
ff_RiskOfProfit = 5%
Тогда мы рискуем 3% от 10 000 = 300 баксов и 5% от прибыли 20 000 = 1 000. Итого в случае получения лося потери составят 1 300 бексов.
Мне больше нравится третий или четвертый вариант.
Изменено 23 января, 2014 пользователем boroda4
Прогнал советника в тестере на 99 котировках на двух парах с вашими сетами, выглядит очень не плохо....по крайней мере не сливает.
Дальше провел следующий эксперимент сделал тест на вашем же Н4-сете, но по М15 на EURJPY....результат в архиве....
И так результатам "вскрытия" делаю следующие выводы:
1) Имеем очень хорошее соотношение процента прибыльных и убыточных сделок (даже на М15 не меняя и не подгоняя настроек, соотношение сохранилось, что я и хотел увидеть)
2) Имеем плохое соотношение размера средней прибыльной сделки и средней убыточной сделки, на Н4 1/2, на М15 1/4 (именно из за этого так сливает на М15).
3) Имеем достаточно короткие серии подряд идущих убыточных сделок (на H4 максимальная серия равна 2 за 2 года на 57 сделок, на М15 максимальная серия равна 5 за 2 года на 488 сделках)
И так что с этим можно попробовать сделать:
1) Надо посмотреть как урезать убытки (ибо они у нас в 2-3 раза больше профитов), кстати как регулируется убыток на 1 сделку в настройках советника я так и не понял.
2) Так как имеем очень хорошее соотношение прибыльных и убыточных сделок, настоятельно рекомендую добавить в советник режим "Американского мартингейла", т.е. при получении убытка от ордера, следующий ордер открывается с увеличенным в N-раз лотом и так увеличиваем до тех пор пока ордер не закроется в плюс, после чего советник продолжает работать с первоначальным лотом.. Так мы получили максимальную серию 5 на 488 сделках на М15 (и это на неоптимизированных настройках), достаточно чтобы депо выдерживало увеличение размера лота в N-раз 5 раз подряд (никто не мешает взять запас больше), работая на Н4 такую ситуацию нам придется ждать лет 10-15 скорее всего.
Я думаю, понаблюдаю за работой на демо пока что,
все таки это гораздо лучше любых тестов, даже с 99% качеством.
А потом буду думать и делать выводы, совершенствовать и
исправлять ошибки, если проявятся.
Просто добавьте "Американский мартин" и будет вам счастье.... >):)
Просто добавьте "Американский мартин" и будет вам счастье.... >):)
Рековери это совсем другая песня.... O0
Поставил на тест демо с вашими сетами.
Нее, мартин=прощай депо, особенно жалко будет большие депозиты. Сова то как раз для них и сделана. И все же хочу посмотреть, как она будет вести себя с депозитом 1000, Демо для начала, а потом и реала, если все хорошо будет. Если нет - буду трестировать на 10к Демо, более тщательно. Скорее всего доведу сову до реала, вопрос пока в депозите и в возможных косяках в работе (надо же проверить сначала все).
сеты на 99,90% дают большие минуса на разных ТФ и парах. Испробовал половину сетов за 2012-2013 года. Поймать 2 лося по 15-20% от депо и это уже 40% и тут даже корвалол не поможет. Имхо лоси огромные. Не пробовали укоротить их как-то?
Нее, мартин=прощай депо, особенно жалко будет большие депозиты. Сова то как раз для них и сделана. И все же хочу посмотреть, как она будет вести себя с депозитом 1000, Демо для начала, а потом и реала, если все хорошо будет. Если нет - буду трестировать на 10к Демо, более тщательно. Скорее всего доведу сову до реала, вопрос пока в депозите и в возможных косяках в работе (надо же проверить сначала все).
Вот не нужен здесь мартингейл. Если нужен аргумент, то он следующий: СЛ превышает ТП, как минимум в 2 раза. Значит для отработки 1 стопа нужно будет умножать следующий лот на 3 (или более), чтобы отработать стоп и получить прибыль. А если второй СЛ? Следующий лот будет превышать первоначальный в 7 раз!Не жирновато ли? Карвалол не поможет, как минимум коньяк...
Так что для любителей рисковать, достаточно и рекавери.
grisly, а как вы проводили тесты на 99,9%, если сова работает с 2-мя ТФ? Если у вас котировки на H4, то где сова брала данные для Ozymandias, который работает на ТФ D1?
P.S. За раз, mt4-тестер может работать только с одной тиковой историей по одному выбранному ТФ.
Ну в общем, самый оптимальный вариант - понаблюдать за работой на демо счете, а потом уже можно будет делать выводы...
Что значит большой палец вверх на графике? Палец стоит, сделки нет. На истории сделка открывается.
По замыслу это сигнал на вход в сделку, но возможно он был отфильтрован одним из фильтров, поэтому сделка не открылась. Надо будет переделать этот момент, чтобы они рисовались уже после прохождения фильтров, просто мне так удобнее было их (фильтры) так тестировать.
Посмотрел код и чуть со стула не упал от счастья - это же просто идеально! Такой структурированный и красивый код сейчас хрен где встретишь!
boroda4, респектище тебе огромное за такое чудо! Приятно почитать!
Да вроде должен. но мог бы в разы больше зарабатывать....но автору похоже лень его дорабатывать..... :p
не, не, я пока смотрю за работой на демо.
Идей по доработке появилось уже несколько.
Странно, опять замечаю, что в тестере сделка есть, а на реале только большой палец.
Странно, опять замечаю, что в тестере сделка есть, а на реале только большой палец.
Поменял счет с есн на стандарт - открылась первая сделка.
лот стоит фикс 0.1, но открылся 0.24...
Изменено 13 февраля, 2014 пользователем Baggins
В связи со скорым принудительным переходом на новый билд с новым mql пока не приспосабливал под ецн.
Тест проводится на Н4, пары указаны в начале темы. При удовлетворительном завершении теста переведу код
на новый билд, добавлю поддержку ецн, удеру ненужности и добавлю полезности. Пока смотрю саму логику советника,
его стратегию - как она отрабатывает в процессе торговли.
Поменял счет с есн на стандарт - открылась первая сделка.
лот стоит фикс 0.1, но открылся 0.24...
Изменено 14 февраля, 2014 пользователем boroda4
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем
