Интрадей и среднесрок (М15-Н4-D1): валюты, акции, фьючерсы

Как у всех дела?

Как у всех дела?

Дела средне. Вы вот в акциях зависли, а я с остатками депо на евро/долларе с усреднениями в хорошей просадке оказался. Надеюсь, что завтра 1.10 возьмут или придется похерить это депо. Который раз замечаю, что на маленьком лоте в той или иной стратегии всё путём, но как только увеличишь его раз в 5-10-20, то сразу начинаются сбои...(
По акциям : немного Газпрома (продажи - убыток, вновь купил - немного доход). В основном суммарно торговал нефтью (BRENT) и доллар/рубль в схождении-расхождении. Так оно как-то денежнее и спокойнее получается. Хотя, увы, и здесь только закроешься после просадки, так сразу прибыль обрежешь большую. Не закроешься, опять в просадку улетаешь...())
mao, а у Вас какие наблюдения по парам валют, акций-фьючерсов именно по части подобных схождений-расхождений? Ведь частенько уже сам замечал, что при подходе к уровням такой ход интересен тем что если что не теряешь стоп, а нервов остается много целых.
Да, и если уж совсем не по теме и в сторону увожу, то сорри.)

Я эту неделю бегаю, вся такая деловая, времени ни на что нет.. (На торговлю в том числе..) Но ветку читаю с удовольствием и за вами присматриваю;) особенно жалко, что сегодняшний день пропустила..

Вопрос по поводу лотности и сбоев: лотность увеличиваете пропорционально росту депозита или нет, а когда просто есть сигналы？Если второе, то ничего удивительного нет, так как завышен риск, нервы и пр. Но, тут есть свой плюс - серия успешных сделок может в разы увеличить депозит. Также, понятно, что при усреднении лотность растет. Даже если усредняться одинаковыми лотами, общий лот растет.
По поводу схождений расхождений, можете немного детальнее пояснить？Когда туда-сюда ходит цена в рэндже между уровнями или когда нефть купил и рубль одновременно купил？Или что-то другое？

Спасибо за идеи. Мне кажется, что сделки правильные, хотя я не торгую российкий рынок. Но графики выглядят отлично, не рваные, думаю все будет хорошо работать.

.png43 скач.
.png37 скач.

Простите за резкость, На Газпроме только дурак не торгует..
Вы бы компанию поспецифичней выбрали, индустрию изучили, что там шестеренки производства в движение приводит. А там и стратежка нарисовалась.
по крайней мере у меня так.

Долго ждал, когда у нас начнется "срач на ветке" :d. Но это даже весело, пусть будет немного дискуссии и конструктивной критики. На счет того, стоит ли торговать Газпром - вопрос спорный. Надо согласится, что бумага ходит хорошо, много пунктов проходит, является техничной, держит уровни. Однако, доступ к акции дают не все брокеры. Также, часы торговли могут подойти не всем. Также, большая волотильность не подойдет под все торговые системы и не для всех трейдеров. Можно точно также сказать про индекс РТС (зачем торговать Газпром, если можно торговать только индекс, который "ходит" всегда и везде). Тут, как говорится, кому-что больше по душе. Общаясь с разными трейдерами, например из Сингапура или из США, понял, что биржа РФ им зачастую неинтересна (доступ, малый объем, время и пр.). Есть насдак и Нью-Йорк + Чикаго, а это уже более 5000 торговых инструментов, зачем им Газпром!?

Также, не стоит путать подходы. Не будем спорить кто прав: фундаментальные трейдеры или технические. Если ты "фундаменталист", конечно стоит изучить Газпром, как все работает, корреляцию с нефтью, наверное газом, кто у руля и куда компания путь держит. Более того, если удасться еще и посторить на фундаменте ТС, которая еще и будет подтверждаться теханализом - это вообще круто. Тут Kukushonok прав. Думаю, все будем благодарны, если поделитесь тут наработками, - уверен, что многие люди Газпром торгуют. С другой стороны, стоит ли разбираться в компании, если ты технический трейдер? По себе скажу, что совсем необязательно. Иногда (если это интрадей) можно даже не знать, что за компания, из какого она сектора, чем занимается.... торгуем только график, а графиков очень много и порой разобраться где какая компания нереально, да и не имеет никакого особого смысла. Есть уровень, если паттерн, есть сигнал - торгуй в независимости от того, что торгуешь вообще. Для тренеровки можно просто (как мы делали на ветке) взять любые графики, правильно все расчертить и убедится, что никакой большой разницы что торговать нет вообще (как бы это глупо ни звучало :-b).

Я хотел проанализировать рынок, однако выехали в коммандировку до четверга, так что сегодня графиков не будет (загруз по работе). Но завтра попробую выложить пример, как я безуспешно больше месяца боролся с трендом :-/.

_http://www.ex.ua/123773566307 - Тимон Веллер доступен тут. К сожалению, только видео. Однако, сможете найти интересующие Вас пары.
Но чтобы уже не с пустыми руками, так сказать, пару графиков от Нила Фуллера выкладываю, давно его уже у нас не было. Обратите внимание на СиП (поглощение на уровне) и на нефть (завтра сегодня могут все сбрасывать).
P.S. I_G_O_R, чем закончилась сделка по Газпрому? Прогноз и ожидания оказались неверными - еще в сделке, стоп или бу? Думаю, что заявления ОПЕК и падение нефти потопили покупателей? (:|

Как не прискорбно , mao, но по части нефти сегодня Вы оказались правы. Вишу в сделке нефть-рубль, закрытие фьючерсов 15.12 (так что даже не потянешь) и надо или ждать пока закроют, или закрываться, или закрываться и открывать аналогичную позицию на более поздних фьючах. Вот сижу думаю где там дно собственно?! У нефти, конечно, огромный плюс, что она в одночасье не помножится на ноль и не рухнет в разы (взлететь то резко может, ежели война, но такого поворота не хотелось бы тоже), а только на несколько процентов...
По сделке с Газпромом и Газпромнефтью. Видимо я там плохо пояснил. Газпром я купил (там зелёная линия на графике), а Газпромнефть я продал (там красная линия на графике). И тех и других акций на одинаковую сумму и купил и продал. Синими линиями на графиках указал ожидаемую линию поддержки (Газпром) и линию сопротивления (Газпромнефть). Тейков и стопов ни там , ни там не ставил. Т.к. акции взаимосвязанные, то они как бы друг друга и стопорят, если уж совсем всё будет грустно. Расчет был на то что у Газпрома впереди (по графику) большой простор для роста (порядка 1000 п.) и малый для падения, а у Газпромнефти большой простор для падения (700п.) и малый для роста. Но рынок пока решил иначе. У Газпрома - 636 п. убытка , а у Газпромнефти только +79 п. прибыли. А так как это акции и депо позволяет, то подожду дальнейшего развития событий. Возможно увеличу позицию при падении Газпрома к 130, при условии и падения Газпромнефти. А вот дальше и не знаю как быть : закрывать их тоже парой как и нефть-рубль или же закрыть в 0 или в + Газпромнефть, а Газпром вывести усреднением (всё же не та контора, которая может уйти в никуда). Вот тоже сижу думаю.
Если у кого какие мысли или опыт по аналогичным сделкам есть , то поделитесь, если готовы.)

Спасибо за пояснение, I_G_O_R. Просадка наверно в пунктах большая, но опять же, вопрос какая цена за пункт. Также, размер депозита играет значение.
Да, нефть пробой. Если пробой уровня 38 не ложный, то будет закрепление, ретест на Н1 или Н4 и падение далее. Вопрос где дно - очень хороший, так как формально 3800 пунктов вниз есть. Надо смотреть уровни (если интересно, можем сделать прогноз).
У меня очередной минус 116 баксов, остатки от депозита, портфель по акциям окончательно прибивается (акции нефтянки упали, - предпослений кол).... всего месяц и с 1750 баксов стало 50 >:d<....>
Если хочется заработать, имея четкое дно, но есть возможность немного подождать - можно посмотреть дешевые акции с ценой 3-5 долларов: там и дно есть, и вырастет рано или поздно. Можно лот сделать побольше, чтобы и депо не треснул и прибыль была.

И пару цитат:
- "Газпром вывести усреднением (всё же не та контора, которая может уйти в никуда)." - может, будет мой пост (про Дюпон), посмотрите. Более того, Газпром дорогой и там есть куда падать при пробое ключевых уровней. Понятно, что минус крыть - обидно, но это самое лучшее решение (я бы мог крыть с депозитом в 1750 баксов -29, -157, -259, -450, -600, - 1000, -1350... а в итоге, все закончилось -1700....). А возможностей на 45 дней отбыть минус была не то, что уйма, а просто вал. Можно попробовать закрыть часть на отктате, а дальше смотреть. Можно поставить замок... но разрулите ли? Отрицательное усреднение может закончится печально. Если усредняете, пробуйте на уровнях.
- "Возможно увеличу позицию при падении Газпрома к 130" - как говорят, покупать на падающем рынке - это все равно, что ловить голыми руками падающие ножи.... Тренд есть, уровни пробиты (по нефти например), значит про понятие перепроданности можем смело забывать (про него лучше вообще не думать, работает через раз и только на флетовом рынке). Шансы есть, но ... также может закончится печально.

Что посоветовать (хоть я бы сам тоже сомневался) - не крыть прибыльную сделку и стараться вылезти из убыточной. Да, неприятно и сложно, но лучше оставаться в игре, а не сидеть месяц как я и ждать возврата (он может не наступить).
Можно закрыть минус и найти что-то дешевое на NYSE, но войти большим чем обычно лотом, - чтобы и дно видеть и чтобы 100 пунктов прибыли отбили потери (может завтра все и отобъете). \M/

Конфликты - это конечно естественное явление в "живой" группе, но давайте тем не менее уважать друг друга, выбирать выражения и держаться в рамках уважительной дискуссии, а не кидаться помидорками.
I__G__O__R, до 15.12 еще целая неделя, так что рано сушить весла, но вот локальное дно пробили.. затормозит ли это падение? будет ли коррекция? есть ли дно у нефти? мне кажется до 39-40 хотя бы вверх сходит, потом возможно новое дно искать будут.. а вот для более глубокой коррекции пока никаких предпосылок не видно..
Газпром и Газнефть - что-то явно пошло не так.. думаю, если сделка "не работает" стоит закрывать небольшой плюс. Усреднение - как вариант, но не наобум, а посчитав какой должен быть сетап, уровень, лот, точка входа и т.д., чтобы вытащить обе сделки в небольой плюс или в ноль, наиболее надежный, т.к. помним - лучше один лось, чем два, то подходим с умом и аккуратно, наша цель в данном случае уменьшить убыток, получить небольшую прибыль, а никак не увеличивать риски в пьяной надежде на подружку удачу:) Наступать на два (три, четыре) стопа вместо одного ой как больно, не говоря уж про маржин кол <:-p>Отрицательное усреднение может закончится печально. Если усредняете, пробуйте на уровнях. - усреднение на падающем рынке сгубило больше евреев, чем сами знаете кто сами знаете где :d Так что аккуратненько там.. порой разумнее принять убыток, закрыть позицию, работать дальше, чем плыть в дырявой лодке черпая водицу ложкой.

всего месяц и с 1750 баксов стало 50 >:d<....> - как тебе в эмоциональном плане это? меня такими граблями как по лбу треснет и потом довольно тяжело отхожу.. ;;) меня немного успокаивает, что оказывается не одна я такая:)

Мао, спасибо тебе, что делишься. Как идеями, так и результатами, и эмоциями, и размышлениями, как хорошими, так и не очень.
Биржа такая суровая песочница, что тут скажешь.
было -700, а потом.... -150.... думаешь, вот вот в 0 или + и все. Давало +40 (но нет, надо ж играться с ребенком и не закрыть, а потом ждать +100-200 баксов)... потом -20-40 баксов, но скоро будет + и выйду. Потом минус, минус, минус. - знакомая картинка.. Головой понимаешь, что сделка неправильная, не работает.. но ведь столько "терпел", ждал.. в ноль закрывать несколько досадно.. а потом.. и вроде все понимаешь, головой, (которая говорит: "закрой уже"), но почему-то себе не веришь. А ответы-то простые: "Ты ошибся, смирись."

Приветствую всех!
Вчера даже до конца дочитать возможности не было и сегодня только зашёл. Так что по порядку вопросов и отвечу.
mao, цена за пункт там 1 копейка и по одной и по другой акции. Водном случае куплено 500, в другом 470 акций (50 и 47 лотов) т.о. общий убыток тут примерно 2600 рублей. Учитывая что это акции, а не фьючерсы, то почти не жмёт ситуация ни по времени, ни по депо, ни по сумме просадки. Единственное что отравляет жизнь так это что когда продаёшь без покрытия (Газпромнефть) так банк как бы даёт тебе деньги в займы и на них щелкает проценты , чего кстати нет на фьючерсах.
Прогноз по нефти, mao, однозначно был интересен, думаю для всех читающих ветку. При этом и по бренту и по даблютиай.
mao, в той платформе, как и в МТ5, замок не ставится по определению если только открыть второй счет аналогичный либо, как с Газпромнефтью взять сильно коррелируемую акцию в обратную сторону. Если же вообще до замков, то верно тяжко их разруливать. Из простых техник встречал только технику с атташе-локами, но и она только для форекса годна. Остальные или тяму не хватило понять или не столь они и эффективные. А закрытие на откатах от сильных уровней да, согласен. В более простых ситуациях я так и делаю докупая.
Да, и из существенного забываю добавить, что эти акции номинированы в рублях, а стало быть еще есть и привязка к курсу рубля-доллара. Но она вот уже год как молчит. Иначе цены на акции были б не те же что в 2014, а раза в два выше. Странно даже, выручка ведь у обеих компаний валютная...
Сейчас запасы нефти у американцев выйдут. Судя по котировкам рынок надеется на их уменьшение, а я думаю , что американцы спецом еще пририсуют запасов к тому, что и правда есть. Чтобы рынок еще уронить. Ну да посмотрим, еще 10 минут...)
Да , Maria, много стопов это грустно, а если учесть что я их еще и редко ставлю (никак от этой болезни не избавлюсь), то может быть и смертельно.
Maria, mao, кощунственно говорить что рад за грабли ваши, сам получал за эти годы сильно и нередко, но тем интереснее с вами общаться. Ведь умение держать удар и подняться после падения, в нашей жизни одно из главнейших. Недаром же говорят, что за одного битого двух небитых дают.
Надо ж?! - 3568 нарисовали по запасам нефти. Обшибся малость. Нефть вверх пошла уже 41.41 смотрю ...))
Уж даже расслабился было, просадка уменьшилась вдвое, думал вот-вот в 0 и закроюсь, но нефть обратно отыграла уже к 40.50, уже обновили минимум вчерашний (было 39.82, стало 39.84) . Так что придется думать и ждать далее, остались чт, пт, пн или во вторник закроют и без моего желания...))
Что-то сомнения на меня напали, а правильно ли я читаю новость по нефти, что
Запасы сырой нефти -3,568M
Если судить по графику (вниз пошёл) то это избыток нефти, а в новостях вроде как зелёное и с "-"
???

Евро-Ауди выглядит очень симпатично:)
История с Дюпоном поучительная! Считать мифическую прибыль - одна из самый коварных ошибок трейдера.. Уже построил воздушные замки на свои мифические миллионы и связь с реальностью теряется, голова перестает работать.. Как хорошо, что ты не стал доливать депо:) *с доливкой тоже грабли любимые* И как же обидно, когда тебя стопит на вершинках и потом идет "откат". Прямо смотрела на твои графики и как будто все эмоции от любимых грабель заново пережила:) Но ведь победителя отличает не то, что он не ошибается, а то, что находит в себе силы встать и продолжить свой путь! Да обойдут нас стороной любимые грабли! >:d
У меня еще продажи Фунта, чартизм;).
А так же продажи Ауди по Н4, но цели небольшие, возможно тренд меняется.

Спойлер

Спасибо за разъяснения. По лотам и замкам все понятно.
По новостям и нефти: можете посмотреть на ветке пост про новости и торговлю на них. Коротко, основные мысли:
1. Цена обычно уже учитывает новости до момента их наступления. Но допустим, что нет.
2. С самого начала непонятно совпадет ли новость с прогнозом. Тут 50 на 50.
3. А потом, никогда не знаешь, как отреагирует рынок на новость и отреагирует ли вообще. В последнее время часто все идет наоборот. Не могу сказать причину, но статистика не врет. Возможно, что большие игроки знают, куда по новости будет торговать толпа, а значит надо торговать в обратную сторону, чтобы забрать их деньги.

В целом, при таком количестве переменных, лучше вообще на новости не смотреть. Обычно, новости совпадают с основными трендами на дневных графиках.

Сегодня попробую сделать пост про тренды и акции Дюпон, очень рад, что не доливал депозит, не был в акциях и пр. Если доберусь до компа, напишу.
Также, смотрю на нефть и думаю про контрендовую, да да, именно, сделку по покупке акций FCX. Думаю, что они недооценены и при цене 7 баксов минимальная просадка 700 пунктов. Они были в портфеле и на них я уже терял, но.... может по меди, нефти и золоту будет коррекция или изменение тренда, можно взять пару долларов на хорошем объеме. Думаю, как зайти... минимум 3 бакса за пункт зайду, но может и 10 за пункт, но это уже опасная жесть. Хочется вложить 2000 баксов и за пару дней, недель взять 50-60 процентов к депозиту. Посмотрим еще.

---

Добавлено: 09-12-2015 22:31:43

---

Обновление 0:31 10.12.2015 года!

Сегодняшний пост назову "Как правильно бороться с трендами".
Во все времена всех спекулянтов мучает вопрос: кто круче - лыжник или серфингист фундаментальные трейдеры или технические? Не менее крутым риторическим вопросом является: стоит ли торговать ТОЛЬКО по тренду или контрендовым системам есть место в жизни трейдера? Одни с пеной у рта утверждают, что рост любого инструмента не может быть бесконечным и что всегда на ростом следуют откаты. Умный дядя Фибоначчи даже придумал систему, а не менее умные разрабы сделали инструмент под названием "коррекции и расширения Фибоначчи". Более опытные трейдеры советуют (особенно новичкам), что не стоит лезть в контренд никогда, ибо любой инструмент может расти и падать безоткатно и "до бесконечности", стохастики - это хлам работающий только во флете и что зоны перекупленности/перепроданности - это цирк придуманный продавцами индикаторов.

Думаю, кто на сайте давно, хоть один раз попробовал поторговать сеточниками. Помню 2 года назад я уяснил, что цена может двигаться очень сильно и долго, когда она прошла 500-600 пунктов без значимых откатов (менее 23% по фибо) по фунту. Потом, уже тут на ветке, весело было наблюдать за непрекращающимся ростом акций Диснея (тогда помог новостной гэп). Давайте попробуем разобраться, бывает ли безоткатный рост и можно/стоит ли тороговать против тренда.

Для примера мы можем взять акции компании Дюпон. Пояснения будут в графиках.

Далее можно увидеть, что тренд начинает меняться.

Далее, пытаюсь найти продажи... на "перекупленном рынке" :d.

Цена идет дальше, но я продаю.

Пробой сопротивления. Думаю, что делать далее.

Ищу паттерны. Даже удается их найти. В графике описка - дно читайте как вершина.

Цена держит уровень. Супер!

Происходит выплата дивидендов (не мне, а мной) + падение портфеля.

Опять позор... снова выбивает сделку.

Наступают просто мысли о рынке. Где пишу в графиках двойное/тройное дно - это двойная/тройная вершина (описка, не исправляю :!!).

Долгожданная коррекция?

Держим сопротивление. Цена под ЕМА.

Флет на М5, флаг на Н1.

Очередной стоп-аут.

Анализ всех сделок. Может лучше его не делать?

Эпическая концовка для моего поста. Рад, что пишу его сегодня (как раз хорошо для подтверждения идеи).

ВЫВОДЫ :-b

Дааа, спасибо mao за пост, очень интересно и поучительно... Похоже, чтобы стать сильным трейдером надо реально превратиться в безэмоциональное бревно 8-}

Любопытная картинка по новозеландцу, тоже её немного разобрал . И у меня получилось что на Н4 там нарисовался (рисуется) паттерн складной метр (аккурат руки до него сейчас дошли). Только вот незадача получилось два варианта. Стопы в обоих случаях одинаковы, а вот вход в сделку и выход разнятся. У кого какие мысли как правильно, а как нет? Скрины прилагаю. Красная зона со стрелочкой - вход после пробития и закрепления под линией 3. Зелёная зона с крестиком на линии 1 цель (тейк-профит). Синия линия - уровень за которым ставим стоп-лосс.
mao, после долгосрока нет ли желания перейти исключительно на интрадей? И еще. У Вас на графике Дюпона стоит советник по Машке. Пользуетесь? И как результаты?

mao, убедительная просьба ставить знак _ перед ссылками.