Наконец то прочитал всю ветку \M/
зашел в понедельник по GBPCHF, еще не знал что по нему заходить не советуют. но свои 50п взял...
отличная ТС, главное орешки покрепче)
[H1+D1] Торговая система "Ва-банк"
От goldedition, 19 января, 2015 в Торговые системы
Есть похожий такой на данном форуме... работает норм.
Нашел скрипт, устанавливающий сетку отложек в заданное время с заданным расстоянием от цены. Предустановленные ТП и СЛ. Можно выбрать только лимитный, количество ордеров в сетке =1.
Короче, для наших целей подходит, даже с избытком.
Советник тоже нашелся. Проверял - работают, и скрипт и советник. С советником проще, конечно.
Изменено 1 апреля, 2015 пользователем cross22
Решил посмотреть статистику выигрышных сделок , за каждый год начиная с 2012. Протестировал основные пары (исключая пары с франком). Прикладываю таблицу с результатами, может поможет кому то. Если основываться преимущественно на показателях последних 2-х лет, то список пар получился такой: AUDJPY,EURCAD,EURGBP,GBPJPY,GBPUSD,EURAUD,EURJPY. % выигрышных сделок у них примерно 70%. Каждую пару тестировал отдельно, советником от 0ll , с качеством 99%, спасибо ему. Работу выбранных пар в комплексе тестировал в mt5, советником от ass0, спасибо ему! Начальное депо было 10000, лот фиксированный 2, тп 50п, сл 100п. Считаю оптимальным риск для этой стратегии 20% на сделку, максимум подряд было 4 убыточные сделки, но это не значит что убыток был 8000 от первоначальных 10000, т.к. часто ордера закрывались по ограничению времени с небольшим убытком. К сожалению результаты теста с mt5 я не сохранил. Будет классно если кто то прогонит и выложит статистику 2012-2015г по этим парам. У меня не хватает места на диске при тестировании в mt5 2012-2015. Поэтому тестил каждый год отдельно, получается вроде не плохо.
Ещё есть одна просьба к ass0. В начале темы была идея создания советника с возможностью выставления лимитников. Но потом как то видимо заглохло. Можете, если есть время, добавить в ваш советник функцию установки лимитного ордера. Интересно было бы реализовать это как аналог параметра Trade3Pare в вашем советнике в таком виде: для первых трёх пар, по результатам прошедшей недели сделать возможность выбора либо вход отложенными ордерами, либо сразу по рынку, либо вообще не входить. И для каждой из 3 пар задать свой тп и сл. Отступ в пп от открытия думаю можно сделать одинаковый для всех 3 пар.
Таким образом например, можно будет входить на самой большой паре сразу по рынку, а на остальные 2 пары выставлять лимитники, с отступом скажем 70-80п. Считаю этот вариант наиболее подходящим, т.к. кроме потенциальной прибыли по уже открытому ордеру, у нас есть возможность получить не плохую дополнительную прибыль, за счёт большого тп, или если не повезёт небольшой убыток(20-30п). А если лимитники не сработали, то удалять их скажем через 24 часа(этот параметр стоит вывести в переменные).
Ну надеюсь идея понятна!
Так же выражаю большую благодарность автору стратегии goldedition!!!
Решил посмотреть статистику выигрышных сделок , за каждый год начиная с 2012. Протестировал основные пары (исключая пары с франком). Прикладываю таблицу с результатами, может поможет кому то. Если основываться преимущественно на показателях последних 2-х лет, то список пар получился такой: AUDJPY,EURCAD,EURGBP,GBPJPY,GBPUSD,EURAUD,EURJPY.
Я бы предложил несколько иной список пар: EURUSD,EURAUD,EURJPY,EURCAD,AUDUSD,AUDJPY,CADCHF. Этим парам соответствует кривая коричневого цвета на сравнительном графике, где показан сравнительный результат моделирования торговли в позициях для Альпари для набора, предлагаемого уважаемым Gras, и набора, предлагаемого мною.
Для других брокеров результаты могут (и наверняка будут) отличаться.
Моделирование проводилось при условии торговли одной парой. При торговле двумя парами из предлагаемого набора надо исключить EURUSD.
К сведению: оптимальными для торговли у меня получились следующие параметры:
SL-115 или 120 (разница небольшая); TP - 50 (другое значение, большее или меньшее, приводит к ухудшению результатов).
Изменено 2 апреля, 2015 пользователем LeoK
AUDJPY,EURCAD,EURGBP,GBPJPY,GBPUSD,EURAUD,EURJPY
EURUSD,EURAUD,EURJPY,EURCAD,AUDUSD,AUDJPY,CADCHF
Возможно по этим парам такие результаты получаются потому, что в течении последнего времени они находятся в состоянии коллективного перманентного падения, а КАД и Йена в росте.
Возможно, в понедельник нужно торговать в своем обычном стиле, только зная при этом где находится стоп -120 п и профит +50 от цены открытия. А когда знаешь эти параметры заранее, то получение прибыли получается само собой.
Какой риск на сделку был?
Добавлено: 02-04-2015 05:47:14
Вопрос к LeoK
На первом этапе моделирования определяется, имеет ли смысл вообще применять стратегию. Поэтому рассматриваются только грубое прибавление или уменьшение результата в пунктах в соответствии с алгоритмом стратегии. Такие факторы реальной торговли как риск, размер лота, спрэд и пр. не рассматриваются.
Поскольку результат первого этапа положителен, т.е. моделирование показало, что стратегия работоспособна по крайней мере на протяжении последних полутора лет - далее следует второй этап с более точными расчетами, но опять-таки в позициях без привязки в денежному эквиваленту. Здесь цель - уточнение списка пар, который может полностью измениться по сравнению с первым этапом, и определение оптимальных размеров SL и TP. Этим я и буду заниматься в ближайшие дни, насколько позволит время.
Привет!
Подправил тут немного индикатор тела свечи.
BUG Исправил ошибку при удалении индикатора - затирал все текстовые метки - не только свои.
BUG Сейчас показывает размер по золоту корректно.
UPD Добавил возможность показа инфы - о расстоянии, которое прошла цена на следующем баре в противоположном направлении. (То есть, сколько мы могли бы взять пунктов).
Изменено 2 апреля, 2015 пользователем katvar
написал сова по этой ТС под МТ4, гонял по разным парам с начала 2014года, лучший результат получил на AUDJPY, правда пришлось последние две недели марта выкинуть (конец финансового года в японии) потому что йена здесь не предсказуема и не подчиняется свечному анализу - при любых настройках - лоси. Настройки сова думаю интуитивно понятны, кроме NoLossLevel_2 - это уровень безубытка на второй и третий день. работает на демо и в тестере.
Изменено 3 апреля, 2015 пользователем fox700
Решил посмотреть статистику выигрышных сделок , за каждый год начиная с 2012. Протестировал основные пары (исключая пары с франком). Прикладываю таблицу с результатами, может поможет кому то. Если основываться преимущественно на показателях последних 2-х лет, то список пар получился такой: AUDJPY,EURCAD,EURGBP,GBPJPY,GBPUSD,EURAUD,EURJPY. % выигрышных сделок у них примерно 70%. Каждую пару тестировал отдельно, советником от 0ll , с качеством 99%, спасибо ему. Работу выбранных пар в комплексе тестировал в mt5, советником от ass0, спасибо ему! Начальное депо было 10000, лот фиксированный 2, тп 50п, сл 100п. Считаю оптимальным риск для этой стратегии 20% на сделку, максимум подряд было 4 убыточные сделки, но это не значит что убыток был 8000 от первоначальных 10000, т.к. часто ордера закрывались по ограничению времени с небольшим убытком. К сожалению результаты теста с mt5 я не сохранил. Будет классно если кто то прогонит и выложит статистику 2012-2015г по этим парам. У меня не хватает места на диске при тестировании в mt5 2012-2015. Поэтому тестил каждый год отдельно, получается вроде не плохо.
Ещё есть одна просьба к ass0. В начале темы была идея создания советника с возможностью выставления лимитников. Но потом как то видимо заглохло. Можете, если есть время, добавить в ваш советник функцию установки лимитного ордера. Интересно было бы реализовать это как аналог параметра Trade3Pare в вашем советнике в таком виде: для первых трёх пар, по результатам прошедшей недели сделать возможность выбора либо вход отложенными ордерами, либо сразу по рынку, либо вообще не входить. И для каждой из 3 пар задать свой тп и сл. Отступ в пп от открытия думаю можно сделать одинаковый для всех 3 пар.
Таким образом например, можно будет входить на самой большой паре сразу по рынку, а на остальные 2 пары выставлять лимитники, с отступом скажем 70-80п. Считаю этот вариант наиболее подходящим, т.к. кроме потенциальной прибыли по уже открытому ордеру, у нас есть возможность получить не плохую дополнительную прибыль, за счёт большого тп, или если не повезёт небольшой убыток(20-30п). А если лимитники не сработали, то удалять их скажем через 24 часа(этот параметр стоит вывести в переменные).
Ну надеюсь идея понятна!
Так же выражаю большую благодарность автору стратегии goldedition!!!
У меня просьба к уважаемому OII. Я правда вообще не предтсавляю сложно это или нет, но если не сложно можно ли добавить в советник возможность выставления лимитников, тогда появится возможность брать движение не только отката от направления материнской свечи , но и движение в сторону материнской свечи с минимальным стопом. Как-то так.
Коллеги я также как и Вы совершаю сделки по этой системе на демке. И несмотря на тесты описанные здесь, все таки для исполнения ММ описанного в условиях системы нужно делать вход тупо по показанию недельной свечи, а работать внутри дня для снятия этих 50 пипсов. На реально счете ВЫ ТАК ДЕЛАТЬ НЕ БУДЕТЕ! А будете просто искать оптимальный вход как и все трейдеры которые начинают торговать с понедельника. Только нас «держит» условие – ВСТАВАТЬ В СДЕЛКУ В ПРОТИВОПОЛОЖНУЮ ДВИЖЕНИЮ НЕДЕЛЬНОЙ СВЕЧИ! Этот день не за горами. Я на другом форуме попросил найти такой вариант индюка для определения точного входа (графики прилагаю), также небольшое описание с уровнями Фибо. Если у кого есть скиньте сюда.
Решил посмотреть статистику выигрышных сделок , за каждый год начиная с 2012. Протестировал основные пары
А сами результаты тестирования с красочными графиками у вас остались? Можете тоже выложить?
как так, 31 ордер, и 31 выигрыша?
Параметры оптимизаций просто подогнаны под историю
TakeProfitBuy=80; TakeProfitSell=35;
StopLoss=50; TrailingStop=55.
и отличаются от параметров самой системы
Да, выглядит график красиво, но ее думаю, что этот сет выдержит форвард тест, не говоря уже о других парах.
можете вбить сл-110пп и ТП-50пп? да и трейлинг вырубить несложно, достаточно вбить 500пп например. т.е. он никогда не сработает - да здравствуют лоси!
Не спорю, конечно :)
Но ТП на бай в 80, а на селл в 35пп - это подгонка, как не крути ))
Я бы сам с радостью занялся оптимизацией каждой пары, но увы, сейчас все компы заняты другими тестами, но за темой активно слежу. Gras выложил отличный отчет по парам, если их прогнать в первую очередь, можно получить очень даже приятные результаты.
Так же Очень жду результатов тестов от LeoK
Уважаемые трейдеры!
Представляю вашему вниманию результаты анализа обсуждаемой стратегии. Анализ проводился путем моделирования исполнения сделок с учетом спрэда в соответствии с правилами стратегии на исторических данных Альпари (для других брокеров результаты могут отличаться).
В результате, при разных подходах к процедуре отбора валютных пар для торговли, были сформированы два набора пар с положительными результатами:
1. GBPUSD,EURUSD,EURAUD,EURJPY,EURCAD,AUDJPY (SL=100; TP=50)
2. EURCAD,EURJPY,EURUSD,GBPAUD,GBPJPY,GBPUSD (SL=75; TP=75)
Результаты моделирования для указанных наборов с разным количеством одновременно торгуемых пар (от 1 до 6), а также сравнительный анализ результатов в виде excel-файлов см. в архиве. Результаты приведены в пунктах без привязки к денежному эквиваленту.
Примечание: Какой-либо взаимосвязи между результатом и размером тела сигнальной свечи замечено не было.
Надеюсь, не надо объяснять, что результат моделирования не гарантирует успешной реальной торговли.
Удачи!
Изменено 4 апреля, 2015 пользователем LeoK
EURAUD отработает свое предназначение ))
Благодаря шпильке,
а EURJPY в минусе закрою похоже. Да и EURUSD SL !!!
Хочу предостеречь от неправильного толкования данных анализа, представленных в посте #887:
Напомню, что результаты анализа представлены в позициях, а не в денежном эквиваленте. Вследствие чего может сложиться впечатление, что, торгуя более чем одной парой, можно получить больше прибыли. Это верно только тогда, когда размеры лотов, рассчитанные для торговли одной парой, используются без изменений и для торговли несколькими парами, т.е. риск не распределяется между парами. Если же распределять риск на несколько пар, результаты ухудшаются с увеличением количества торгуемых пар. Описанная тенденция с некоторыми незначительными допущениями изображена на прилагаемом рисунке.
Изменено 4 апреля, 2015 пользователем LeoK
LeoK, если я Вас правильно понял, то Вы имеете в виду, что размер лота на каждую пару должен быть равным при торговле несколькими парами?! Если так, то не будет ли критически изменять картину то, что стоимость пункта в единой валюте будет весьма разной?
Есть такая идея. На недельках торговать без стопа. При этом на счете должна быть только та сумма, которую мы можем потерять, если бы цена достигла предполагаемого стопа в 100 пунктов. Все остальные средства должны находиться на другом счете. При этом на торгуемом счете должно быть максимальное плечо. Максимальное плечо сейчас у Roboforex - 1000. В случае удачного завершения сделки, всю прибыль переводим на счет, где находятся основные средства. На торгуемом счете оставляем начальную сумму. Затем начинаем все сначала.
Давно это заметил на практике, но не знаю, как это объясняет теория вероятности.
...Если же распределять риск на несколько пар, результаты ухудшаются с увеличением количества торгуемых пар...
Господа,
Автор говорит, что если идти Вабанк то только одной парой, из вашего графика это видно и так оно и есть.
Вопрос Почему вы все смотрите только на прибыль? 4 лося подряд и все ваши депозиты и заработанные профиты уйдут в облако форекса.
Прикрутите к анализу от 1 до 6 пар, еще два параметра 1 просадка, 2 фактор восстановления депозита.
И вы у видите какие интересные показатели получаются.
Стопы ставятся для того чтоб резать убытки. Лучше меньше заработать но иметь стабильность!
Желаю всем профитов.
LeoK, если я Вас правильно понял, то Вы имеете в виду, что размер лота на каждую пару должен быть равным при торговле несколькими парами?! Если так, то не будет ли критически изменять картину то, что стоимость пункта в единой валюте будет весьма разной?
Уважаемый I__G__O__R, конечно, размер лота для каждой пары индивидуален и устанавливается в зависимости от стоимости тика. Имелось в виду, что размеры лотов для пар не изменяются с целью распределения риска.
Например, у вас рассчитаны лоты при риске 10%. Если вы решите торговать двумя парами, не изменяя размеры лотов (для каждой пары он свой), ваша прибыль имеет шанс вырасти, но и риск увеличится до 20%. Если же оставить риск прежним, размеры лотов д.б. уменьшены примерно в 2 раза, однако при этом вероятность прибыли уменьшается, что и показывают графики (пост #894). Для целей разгона депозита при риске 80% торговля более чем одной парой нецелесообразна.
Осмелюсь дать рекомендацию, хотя это и не в моих правилах: Торгуйте одной парой. Остальное - на ваше усмотрение.
Добавлено: 04-04-2015 07:06:36
Давно это заметил на практике, но не знаю, как это объясняет теория вероятности.
...Если же распределять риск на несколько пар, результаты ухудшаются с увеличением количества торгуемых пар...
По этому поводу замечу, что стратегию можно отнести к разряду статистических (в отличие от аналитических, импульсных, скальпинговых и пр.) И какие-то вероятности можно рассматривать только в контексте исторических данных в предположении, что тенденции сохранятся еще в течении какого-то времени. Вывод об ухудшении результатов торговли с увеличением количества пар сделан именно на основании статистических данных.
Замечу также, что, судя по графику на рис.1, который отражает результат моделирования за последние пять лет, высока вероятность того, что после резкого подъема стратегия войдет в период флэта, который может длиться до полугода. Однако, это - только предположения, так что есть шанс "вскочить на подножку" ;)
Изменено 4 апреля, 2015 пользователем LeoK
Обновил индикатор Сandle Body Size v.2 "по просьбам трудящихся". Индикатор показывает на текущей свече пройденное ценой расстояние в противоположную сторону правой свечи (следующей).
UPD Возможность задания межстрочного интервала между цифрами тела свечи и расстояния (примерно - симметрично на 100% не получится).
UPD Возможность смены шрифта расстояния
UPD Возможность показа в "новых" или "старых" пунктах.
UPD Возможность указания количества просчитанных свечей с конца графика (0 - считает все).
Изменено 4 апреля, 2015 пользователем katvar
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем