[Советник] [Скальпер] "Азия" (только обсуждение)

Ок, так что на счет лишних, да и не тех позиций, вариантов нет?

Спойлер

Bag-76,
Про понедельник - я начинаю с ночи понед-вторник.
Ночь воскр-понед - опасна хаосом при случае гэпов.
На выходные поз по этому боту не открываю - не тот уровень прибыль/риск,
чтобы быть готовым получить разово ДД ~ 20-30%.
Про остальные ночи, согласен - они все разные для разных пар.
Пары для допуска к торгам я просматриваю каждый вечер
по графикам старших ТФ и, если это кроссы - то и их составных.
Ну и, конечно - смотрю на новости ночью.
И т.д....
Но это всё только моё скромное мнение на использование данного бота. b-)

Это дает результат по сравнению с торговлей на полном автомате?
Единственное, что бы я добавил в эту сову - это единый центр управления рисками, как это сделано в Хантере. Чтобы не давал открывать одновременно сделки по нескольким (коррелирующим) парам или снижал риски, если несколько сделки по нескольким парам открываются.

Риск и так уменьшается при открытии нескольких пар, для этого плечо надо уменьшить хотя бы до 1:100 :) и каждый последующий ордер открывается с меньшим лотом так как риск считается от эквити (свободных средств) >:d

In my opinion Wally Asia is the best asian scalper actually on the market

In my opinion Wally Asia is the best asian scalper actually on the market

...
2. Не торгуем в среду вечером и в ночь на четверг. То есть сегодня!
...

Риск и так уменьшается при открытии нескольких пар, для этого плечо надо уменьшить хотя бы до 1:100 :) и каждый последующий ордер открывается с меньшим лотом так как риск считается от эквити (свободных средств) >:d

Вы путаете еквити и свободную маржу.

Все правильно говорят, сова очень, ооочень спредо и брокеро зависима, стоит на трех терминалах, спреды меньше чем у есн альпари, некоторые сделки отличаются, открываются все одинаково, но закрытие позиции происходит у всех по разному, на Тикмилл сегодня сделка закрылась в небольшом минусе, но робо сделка висела до победного, точнее до обеда, но закрылась в плюс.

По альпари пробовал на есн торговать, спреды у них большеваты, не понравилось, по сравнению думаю подходит есн про, но на нем не тестировалась сова еще

Смотрю я на результаты тестов от создателей, и как-то не могу понять, какой ММ будет приемлемый. Просадки у советника довольно-таки серьёзные были на истории.

Рекомендуемый риск, судя по мануалу 5%. В этом случае на 1000 баксов депо будет открываться поза в 0.05 лота

...
2. Не торгуем в среду вечером и в ночь на четверг. То есть сегодня!
...

Спойлер

Я так понимаю, что в мониторинге сделки считаются по открытию. Поэтому буду пробовать вариант выключения А в среду и включения по окончании оной.

Еще, как вариант, проанализировать каждый инструмент по дням, можа они не все в среду косячат.


З.Ы. Проверил свое предположение и да, только 3-4 пары из 8 в среду убыточны, зато нарисовались инструменты которые можно отключать и в пятницу.

З.Ы.2. Кстати, в IC и АТ среда не убыточна ни на демо, ни на реале.

Тема вами подмечена довольно таки интересная - это качественно новый уровень торговли. =d>

SebastianPerreira если вы уже сделали выборку по инструментам, то поделитесь результатами, конкретно какие инструменты убыточны в среду, а какие в пятницу.
Да и если уж совсем углубиться, то быть может и по часам есть возможность провести анализ прибыльности/убыточности?

З.Ы.2. Кстати, в IC и АТ среда не убыточна ни на демо, ни на реале.

...
2. Не торгуем в среду вечером и в ночь на четверг. То есть сегодня!
...

Спойлер

Я так понимаю, что в мониторинге сделки считаются по открытию. Поэтому буду пробовать вариант выключения А в среду и включения по окончании оной.

Еще, как вариант, проанализировать каждый инструмент по дням, можа они не все в среду косячат.


З.Ы. Проверил свое предположение и да, только 3-4 пары из 8 в среду убыточны, зато нарисовались инструменты которые можно отключать и в пятницу.

З.Ы.2. Кстати, в IC и АТ среда не убыточна ни на демо, ни на реале.

Тема вами подмечена довольно таки интересная - это качественно новый уровень торговли. =d>

SebastianPerreira если вы уже сделали выборку по инструментам, то поделитесь результатами, конкретно какие инструменты убыточны в среду, а какие в пятницу.
Да и если уж совсем углубиться, то быть может и по часам есть возможность провести анализ прибыльности/убыточности?

Как уже не раз отмечалось, сов очень спредо-брокеро зависим и на разных бро (5-х сравнил бегло) разные пары и разные дни получаются.

Поэтому общих рекомендаций дать не могу - резы зависят от определенного брокера. Ищите бро.

Как бы я по этому вопросу особо решил не заморачиваться, сов все-равно один из лучших представленных к продаже.

З.Ы.2. Кстати, в IC и АТ среда не убыточна ни на демо, ни на реале.

Так может лучше взять нормального брокера, чем пытаться пристроиться к плохому?

Поэтому не торгую в Альпарях и им подобных F4u, и другим не рекомендую.

Если еще добавить, что у каждого брокера несколько поставщиков ликвидности, которые автоматом выбираются на стороне брокера, то идея с парами на каждый день недели может отпасть сама по себе :-W

На самом деле в скобках указано что имелось ввиду.
"Эквити (Equity) – величина, отражающая состояние торгового счета – остаток средств на торговом счете, рассчитанный в валюте страхового депозита. Эквити – это баланс +/- текущая прибыль или убыток по открытым позициям +/- своп, т.е. фактически это средства торгового счета на данный момент времени."
В советнике MQ4 за это отвечает переменная AccountFreeMargin - Значение свободных средств, разрешенных для открытия ордеров на текущем счете, так что ошибки нет >:dРазмер плеча влияет на количество задействованных средств для открытия ордера, чем меньше плечо тем больше средств задействовано, соответственно уменьшается кол-во свободных средств и уменьшается размер лота при следуещем открытии ордера :)

На самом деле в скобках указано что имелось ввиду.
"Эквити (Equity) – величина, отражающая состояние торгового счета – остаток средств на торговом счете, рассчитанный в валюте страхового депозита. Эквити – это баланс +/- текущая прибыль или убыток по открытым позициям +/- своп, т.е. фактически это средства торгового счета на данный момент времени."
В советнике MQ4 за это отвечает переменная AccountFreeMargin - Значение свободных средств, разрешенных для открытия ордеров на текущем счете, так что ошибки нет >:dРазмер плеча влияет на количество задействованных средств для открытия ордера, чем меньше плечо тем больше средств задействовано, соответственно уменьшается кол-во свободных средств и уменьшается размер лота при следуещем открытии ордера :)

В том-то и дело, что количество задействованных средств (Маржа, Margin) никак не влияет на размер открываемого ордера. На размер ордера влияют средства (Equity). Т.е. если советник открыл 5 ордеров и они не в просадке (следовательно, Equity>=Balance, хотя Free Margin

...
2. Не торгуем в среду вечером и в ночь на четверг. То есть сегодня!
...

Спойлер

Я так понимаю, что в мониторинге сделки считаются по открытию. Поэтому буду пробовать вариант выключения А в среду и включения по окончании оной.

Еще, как вариант, проанализировать каждый инструмент по дням, можа они не все в среду косячат.


З.Ы. Проверил свое предположение и да, только 3-4 пары из 8 в среду убыточны, зато нарисовались инструменты которые можно отключать и в пятницу.

З.Ы.2. Кстати, в IC и АТ среда не убыточна ни на демо, ни на реале.

Тема вами подмечена довольно таки интересная - это качественно новый уровень торговли. =d>

SebastianPerreira если вы уже сделали выборку по инструментам, то поделитесь результатами, конкретно какие инструменты убыточны в среду, а какие в пятницу.
Да и если уж совсем углубиться, то быть может и по часам есть возможность провести анализ прибыльности/убыточности?

Конечно есть возможность провести анализ прибыльности/убыточности по часам. Всё там же во вкладке "пользовательский анализ". Выбираете часы, обязательно ставите галочку "по цене открытия" и вперёд. Для ночников время торговли, - очень актуальный показатель. У меня есть пара ночников, которые торгуют исключительно с 0-00 по 01-00 GMT. Всего один час. К сожалению в этот час спред и расширяется больше всего. Поэтому это граали в тестере, а в реале не очень. Как ведёт себя "Азия" надо смотреть. Всё в наших руках. Мониторинг уже достаточно длительный для детального анализа.

Сделал анализ 5 пар по которым у меня торгует сова, в пользовательском анализе убрал среду и пятницу на монике товарища un7ppo, получилось прибыль +228.76%, просадка 10.84%, убрал субботу получилось вообще +629.34% с просадкой 48%, но че то это какой то бред

Имхо оставить советника в покое и дать ему торговать все дни, просадка у него итак небольшая, начинаешь ковыряться в днях часа, просадка растет, и рентабельность не сильно то и меняется, как было в среднем 70/30 так она и остается. Но у мерлина на мониторинге как че не меняй все равно остается примерно тоже самое:)

Я за маленькую просадку:)

Как я и ожидал, сегодня советник отработал в минус, как и показывает мониторинг Мерлина. Среда - убыточный день без всяких вариантов и сомнений.

у меня на всех счетах в общей сложности плюс, попробуй исключить gbrusd, она убыточна

у меня на всех счетах в общей сложности плюс, попробуй исключить gbrusd, она убыточна

Убрав среду мало что меняется, прибыль упала процентов на 25, просадка не изменилась, разве что рентабельность на 1% стала лучше.
Со средой шарп и профит фактор лучше:)

каждый выбирает что для него важнее

Я как-то писал об этом "парадоксе" - добавив к прибыльной стратегии (в данном случае под прибыльной следует понимать торговлю не по средам) убыточную (в данном случае торговлю по средам) можно в ряде случаев получить стратегию с лучшим соотношением прибыли и просадки, чем если торговать только по прибыльной стратегии.
То же самое и с отдельными парами - торговля по конкретной паре может быть убыточной, но следует смотреть, как эта пара влияет на портфель в целом.

Убрав среду мало что меняется, прибыль упала процентов на 25, просадка не изменилась, разве что рентабельность на 1% стала лучше.
Со средой шарп и профит фактор лучше:)

каждый выбирает что для него важнее