Автор#1

Лёгенькая программулинка для анализа истории котировок по ТС «Ва-банк», автором которой является уважаемый goldedition.

Реквизиты для благодарности основному разработчику системы, goldedition:
Webmoney
R186680723476
Z498977776991
Qiwi
+7-961-8558000



v2.4
- Долгожданная возможность загрузить для анализа свои котировки
- Заблокирован одновременный анализ всех котировок
- База данных разнесена по разным файлам (один инструмент - одна пара)
- Исправление интерфейсных ошибок

*Для создания базы со своими котировками:

1) Подготавливаем базы котировок (W1,D1,H1 разными файлами). Файлы формата csv, стандартно экспортируемые MT4. ЖЕЛАТЕЛЬНО чтобы они все начинались с одной недели, должно работать по всякому, но я не уверен, а тестировать долго. Файлы можно редактировать в любом текстовом редакторе, например Notepad++
2) В программе переходим на вкладку "Работа с котировками"
3) Жмём "загрузить файл" (отобразится полный путь до файла)
4) Рядом в выпадающем меню выбираем таймфрейм загружаемого файла
5) Указываем название инструмента
6) Жмём "подгрузить"
7) (!) ЖДЁМ. Время загрузки зависит от количества данных в файле и мощности компьютера. Выплывает сообщение с количеством загруженных свечей.
8) Проделываем пункты 3-7 еще с 2 таймфреймами
9) Справа над таблицей можем увидеть что подгрузилось нажимая кнопки над ней
10) Жмём "Сгенерировать файл базы"

Теперь в папке рядом с программой появился файл нужного инструмента.
Так же можно взять у кого-либо такой же файл *.base и загрузить его себе нажав кнопку под списком инструментов.

Для вашего удобства я сгенерил базы для всех пар из набора, предлагаемого автором с января 2005г по 28.07.2015

Более подробно и с картинками чуть попозже опишу в отдельной инструкции.


об ошибках прошу отписывать тут или в личку. Парапараметрывременной интервал. Файл котировок *.base и файл config. Лучше + скрин.



Про дневные свечи:
Многим кажется что применить тестер для дневных свечей можно просто заменой котировок. Это не так. В данный момент для вычисления входа берётся недельная свеча, потом программа ищет есть ли за этой свечой понедельник, потом по часам начинаем перебирать до ограничителяпятницы или же до СЛТП, в принципе тут дневные свечи не сильно нужны, но я их на первом этапе так же задействовал, теперь думаю выведу вовсе, но это отступление. Для анализа эффективности системы на дневных графиках уже будет недостаточно часовых графиков, и придётся подгружать M30 ато и M15.. в истории не так много случаев когда за час выбивало и СЛ и ТП, но есть.. + настраиваемыми параметрами даже сейчас можно приводить к тому что одна часовая свеча будет "выбивать" и то и другое, а что произошло раньше можно узнать только на более низком тайм-фрейме. Итак по большому счёту я упёрся в большой объём данных. Как только сделаю загрузку своих котировок, всё отполирую в виде настроек и алгоритма поиска наилучших решений - возьмусь за адаптацию к дневным графикам... а потом может и к любой другой стратегии. Потерпите, не всё так просто как в терминале =)



Ближайшие планы:
- Написание небольшого мануала
- Деление пар по группам
- Задание индивидуальных настроек по входу для каждой парыгруппы
- Депо. Накоплениевыводвосстановлениепланирование дохода по времени
- Добавить новую переменную, которая бы нам показывала среднее кол-во тейк профитов перед первым получением лося?

- Возможность добавлять свои инструменты из своих архивов котировок
- Ограничение времени открытой позиции
- Задание временного промежутка истории для тестирования
- Выгрузка лога в отдельный файл, чтобы любопытные могли всё проверить (Например "проверяем недельные свечи инструментов по свечам от 9.01.05 : ххх-230, ууу-180....", берём то-то, TP,SL такие-то, часовая свеча № раз - такая - не вписывается, следующая....")
- Добавление других инструментов
- Расчёт длины серий TPSL
- Активация изменения SLTP
- Сравнение РАЗНЫХ пар по наиболее длинной свече (собственно основа стратегии)
- Добавление параметра "Профитность"


Кому интересно могу выслать полностью проект с исходниками на Delphi.


Архив получился больше 10 мегабайт, поэтому под сообщением не помещается.
----------------------------------------------
v.2.4 + БД с котировками
Google Диск Яндекс Диск
----------------------------------------------

*версию 2.3 оставил на всякий случай под сообщением

Va_bank_tester_v2.3_full.zip493 скач.

Изменено 31 мая, 2017 пользователем Pavel888

#2

первый ) ща потестим

#3

Если это реально, можно учесть что вход будет например через N минут после открытия? Еще возможность задать спред (хоть и несущественен), минимальную сигнальную свечу можно и меньше установить, у нас же тесты, наверняка кто то отроет еще какой то вариант стратегии. Кстати было бы круто тестировать и с дневными свечами. Спасибо!

Автор#4


Если это реально, можно учесть что вход будет например через N минут после открытия? Еще возможность задать спред (хоть и несущественен), минимальную сигнальную свечу можно и меньше установить, у нас же тесты, наверняка кто то отроет еще какой то вариант стратегии. Кстати было бы круто тестировать и с дневными свечами. Спасибо!



Вполне возможно потом и сделаю "отступ" от открытия+отложки, минуты итд, но количество минутных свечей к анализу превышает 65к, что проблематично подгружать и будет совсем медленно. Спред пока вообще не планирую включать, на счёт размера свечи - могу хоть до 0 опустить, это не меняет алгоритма. По дневным тоже я думаю попозже будет, когда доделаю основное всё.
#5

Спасибо за программу! Очень бы хотелось увидеть функцию, о которой много говорили во всех темах по VaBank.
Многие работают с ней довольно успешно, хотелось бы по тестировать в этом направлении.
Суть хорошо изложил пользователь master_ice, вот цитата:

Цитата

добавь пожалуйста в сову функцию, которая при достижении и срабатывании t/p рабочего ордера, ставит отложку в противоположную сторону (по тренду) по цене открытия и чтобы значения t/p и s/l отложенного ордера были вынесены во внешние параметры для изменения и оптимизации. Функция должна быть отключаемая.

Автор#6


Спасибо за программу! Очень бы хотелось увидеть функцию, о которой много говорили во всех темах по VaBank.
Многие работают с ней довольно успешно, хотелось бы по тестировать в этом направлении.
Суть хорошо изложил пользователь master_ice, вот цитата:

Цитата

добавь пожалуйста в сову функцию, которая при достижении и срабатывании t/p рабочего ордера, ставит отложку в противоположную сторону (по тренду) по цене открытия и чтобы значения t/p и s/l отложенного ордера были вынесены во внешние параметры для изменения и оптимизации. Функция должна быть отключаемая.




Мысль очень здравая, но далёкая, так как несёт за собой необходимость вносить еще один ордер для проверки в алгоритм, независимо от того включен он на данный момент в настройках или нет. Но естественно ничего невозможного.

Добавлено: 01-07-2015 03:43:43

Обновлено до v1.1
- Добавлена возможность расширить диапазон длины сигнальной свечи для входа. Диапазоны: обычный(85-150п), расширенный(50-500п)
- Активирована возможность изменить SL и TP*

* может возникать ошибка "нету часовых свечек больше, а позиция открыта". Просто будет -1 вход в статистике, и очень большое максимальное время удержания.
Fix будет с реализацией ограничения времени открытой позиции.

Изменено 1 июля, 2015 пользователем Gelbreit

#7

Если возможно, то добавить статистику по макс. количеству убыточных/прибыльных сделок подряд. Кто использует в системе мартин, думаю будет весьма полезно.

Автор#8


Если возможно, то добавить статистику по макс. количеству убыточных/прибыльных сделок подряд. Кто использует в системе мартин, думаю будет весьма полезно.



Советую прочитать шапку :
...
- Возможность добавлять свои инструменты из своих архивов котировок
- Расчёт длины серий TP\SL
- Активация изменения SL\TP\ограничения времени удержания позиции
...

Добавлено: 01-07-2015 07:26:13

v1.2
- Обновлён список инструментов до "эталонного" : AUDJPY, AUDUSD, EURJPY, GBPUSD, EURAUD, EURUSD, EURCAD

Изменено 1 июля, 2015 пользователем Gelbreit

#9

При попытке протестировать пару GBPUSD вываливается ошибка.

Автор#10
Спойлер


При попытке протестировать пару GBPUSD вываливается ошибка.



Где-то баг в исходных котировках GPBUSD, буду искать, хотя выгружал всё одинаково. Пока Фунтобакс советую не тестировать.

Изменено 1 июля, 2015 пользователем Pavel888

#11

я правильно понимаю, что "общий процент ТП" 70-80% это процент прибыльных сделок по какой-либо паре, причем без выбора максимально прошедшей пары за неделю для входа?

#12

Предлагаю ввести переменную "Профитность", которая будет рассчитываться по формуле:

(количество ТП*размер ТП) / (количество СЛ*размер СЛ )


А также предлагаю поразмышлять, какие именно результаты мы хотим в итоге получить от этой программы :) Если например наборы экстремумов с максимальной профитностью - то надо использовать оптимизатор - либо какую-то самописную сортировку/оптимизацию в программе либо использовать советника для метатрейдера. Если например искать наборы с сериями сделок, подходящими для использования мартингейла, то нужно фильтровать по максимальной длине непрерывных убытков. Если например мы хотим сделать мультивалютный тест, то это немного другой алгоритм поиска экстремумов.

В общем, давайте подумаем над конечной целью:)

Автор#13


я правильно понимаю, что "общий процент ТП" 70-80% это процент прибыльных сделок по какой-либо паре, причем без выбора максимально прошедшей пары за неделю для входа?


Да, ты правильно понимаешь.


Предлагаю ввести переменную "Профитность", которая будет рассчитываться по формуле:

(количество ТП*размер ТП) / (количество СЛ*размер СЛ )


А также предлагаю поразмышлять, какие именно результаты мы хотим в итоге получить от этой программы :) Если например наборы экстремумов с максимальной профитностью - то надо использовать оптимизатор - либо какую-то самописную сортировку/оптимизацию в программе либо использовать советника для метатрейдера. Если например искать наборы с сериями сделок, подходящими для использования мартингейла, то нужно фильтровать по максимальной длине непрерывных убытков. Если например мы хотим сделать мультивалютный тест, то это немного другой алгоритм поиска экстремумов.

В общем, давайте подумаем над конечной целью:)



Конечной целью я вижу создание экспертной системы: задаём свой депо, подгружаем последние свечки, возможно указываем желаемое соотношение риска\профита и программа предлагает варианты:
"На этой неделе надо войти в селл по EURJPY с лотом 0.23 с TP 63 и SL 89, минимальный возможный профит с самым высоким процентом вероятности составляет 32п(93%), рекомендуется перевод в Б\У. Внимание! При прохождении 64 п против нас или прошествии 43 часов вероятность TP становится ниже 50%, рекомендуется закрыть сделку."

Добавлено: 02-07-2015 08:20:14


Предлагаю ввести переменную "Профитность", которая будет рассчитываться по формуле:

(количество ТП*размер ТП) / (количество СЛ*размер СЛ )



В текущей версии добавил.

Добавлено: 02-07-2015 10:50:47

v2.0
- Добавлена возможность просмотра статистики с использованием всех пар.
- По предложению форумчанина Мерлин добавлен параметр "Профитность", который рассчитывается как (количество ТП*размер ТП) / (количество СЛ*размер СЛ )
- При рассчёте по всем парам отображается количество сделок и % TP по каждой в отдельности
- Поправлен баг с парой GPBUSD
- Поправлен баг неверного рассчёта максимальной просадки
- Рассчёт параметров по отдельной паре без сравнения выделен в отдельный блок

Изменено 2 июля, 2015 пользователем Gelbreit

#14

похоже там ошибка в расчете "профитность"
при минимальной длине свечи 200 п
тп 110
сл 50
всего входов 418, профитных 345, убыточных 73
профитность посчитана 2,4
но по формуле (количество ТП*размер ТП) / (количество СЛ*размер СЛ ) получается (345*50)/(73*110)= 2,15

также в другом варианте

Спойлер

Снимок.PNG

Изменено 2 июля, 2015 пользователем Primadofilus

Автор#15


похоже там ошибка в расчете "профитность"

Спойлер


при минимальной длине свечи 200 п
тп 110
сл 50
всего входов 418, профитных 345, убыточных 73
профитность посчитана 2,4
но по формуле (количество ТП*размер ТП) / (количество СЛ*размер СЛ ) получается (345*50)/(73*110)= 2,15

также в другом варианте




Самое забавное что формула элементарная и прописана правильно, сейчас посмотрю как он "округляет" =)

Добавлено: 02-07-2015 13:11:08

v2.1
- Исправлена ошибка подсчёта параметра "Профтиность" для всех пар
- Добавлен подсчёт максимальных серий SL и TP

Добавлено: 02-07-2015 14:31:27

v2.2
- Активировал забытые параметры серий TP и SL для множества пар
- Для людей: "только за послдений месяц\год\десятилетие работало" добавил выбор временного промежутка для тестирования*
* задача довольно сложная ввиду обработки незакрытых из-за нехватки свечей сделок, поэтому пока только в тестовом режиме.

Изменено 2 июля, 2015 пользователем Gelbreit

#16

Такая вот ошибка вылазит

Va_bank_tester_v2.1.png

#17

Скажите, а зачёркнутые пункты в "ближайших планах" это то, что уже сделано или то, что не будет делаться?)

#18

наверно было бы неплохо добавить выбор дат в верхний блок, или проще выбор года, чтобы можно было посмотреть, как сильно результаты год от года меняются.

Автор#19


Такая вот ошибка вылазит



Скачайте последнюю версию.

Добавлено: 02-07-2015 17:28:30


Скажите, а зачёркнутые пункты в "ближайших планах" это то, что уже сделано или то, что не будет делаться?)



Это то что уже сделано

Добавлено: 02-07-2015 17:33:10


наверно было бы неплохо добавить выбор дат в верхний блок, или проще выбор года, чтобы можно было посмотреть, как сильно результаты год от года меняются.



В верхний блок добавлю когда проверю на ошибки сначала с одной парой. В шапке я описал что выбор промежутка времени не совсем тривиальная задача, у меня же нет никаких готовых библиотек по работе с forex, это в MQL всё удобно и прозрачно...буду решать =)

Добавлено: 02-07-2015 17:49:57

Интересная мысль, отпишу здесь не сколько как план, а для того чтобы не потерять скорее, ну и услышать "взгляд со стороны":

При работе с этой системой по "классическим" правилам очень важна "точка входа", т.е. на какую серия СЛ и ТП вы попадёте, когда только начнёте торговать. От этого зависит и скорость роста, и количество кровных, которые придётся "доливать" до того же уровня депо.

У меня возникла мысль что можно просмотреть ВСЕ варианты вхождения, т.е. программно можно задать "вход" в любую точку истории. И если мы будем опираться на то что нам нет дела до самих котировок, и мы смотрим только на размер свечи то мы можем "зациклить" все данные, и у нас получится картина за те же 10 лет, при этом будут учтены все возможные точки входа.

Из этого уже можно будет давать те же самые статистические прогнозы по росту\выводу депо исходя из просчитанных данных. Как считаете?

Изменено 2 июля, 2015 пользователем Gelbreit

#20



Такая вот ошибка вылазит



Скачайте последнюю версию.

Добавлено: 02-07-2015 17:28:30


Скажите, а зачёркнутые пункты в "ближайших планах" это то, что уже сделано или то, что не будет делаться?)



Это то что уже сделано

Добавлено: 02-07-2015 17:33:10


наверно было бы неплохо добавить выбор дат в верхний блок, или проще выбор года, чтобы можно было посмотреть, как сильно результаты год от года меняются.



В верхний блок добавлю когда проверю на ошибки сначала с одной парой. В шапке я описал что выбор промежутка времени не совсем тривиальная задача, у меня же нет никаких готовых библиотек по работе с forex, это в MQL всё удобно и прозрачно...буду решать =)

Спасибо за Вашу работу! Она очень упростит возможность быстрого тестирования.
Но у меня возник вопрос. Прогнал с одинаковыми вводными верхний и нижний блок. Сингл-пару в нижнем блоке выбрал EURJPY - общий процент ТП разнится очень существенно. Я так понимаю, в одиночном тестировании мы можем выбрать период, а в сравнительном тестировании период уже забит константа. Можно ли добавить возможность выбора периода для теста сравнения между парами?

Снимок.PNG

Автор#21

В верхнем блоке вход в позицию осуществляется только по самой длинной свече из всех пар. И % по каждому инструменту там больше для справки. А выбор периода пока находится в тестовом режиме.

#22

Можно ещё пожалуйста продублировать ввод даты с клавиатуры, а то бегунком сложно бывает попасть на нужную дату.

Автор#23


Можно ещё пожалуйста продублировать ввод даты с клавиатуры, а то бегунком сложно бывает попасть на нужную дату.


Да хоть кнопочкой-календариком. Будет =) Просто ползунками было проще следить чтобы пользователь не указал там 2000 год, или промежуток в 200 лет итд. У всех всё работает без ошибок с выбором диапазона? Я ожидал кучу ошибок.
#24
Gelbreit, можно ли добавить новую переменную, которая бы нам показывала среднее кол-во тейк профитов перед первым получением лося?
Автор#25


Gelbreit, можно ли добавить новую переменную, которая бы нам показывала среднее кол-во тейк профитов перед первым получением лося?


Это не сложно, добавил в планы

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Перейти к списку тем
Форум · 2.0.20260627.0025