[Программа] Внешний тестер для стратегии Va_bank

Aleks3dx просто откройте файл "Va_bank_tester" с цветной иконкой, как обычное приложение

Gelbreit - огромное спасибо за новую версию! <:-p> очень ждали и дождались))

v2.4
- Долгожданная возможность загрузить для анализа свои котировки
- Заблокирован одновременный анализ всех котировок
- База данных разнесена по разным файлам (один инструмент - одна пара)
- Исправление интерфейсных ошибок

*Для создания базы со своими котировками:

1) Подготавливаем базы котировок (W1,D1,H1 разными файлами). Файлы формата csv, стандартно экспортируемые MT4. ЖЕЛАТЕЛЬНО чтобы они все начинались с одной недели, должно работать по всякому, но я не уверен, а тестировать долго.
2) В программе переходим на вкладку "Работа с котировками"
3) Жмём "загрузить файл" (отобразится полный путь до файла)
4) Рядом в выпадающем меню выбираем таймфрейм загружаемого файла
5) Указываем название инструмента
6) Жмём "подгрузить
7) (!) ЖДЁМ. Время загрузки зависит от количества данных в файле и мощности компьютера. Выплывает сообщение с количеством загруженных свечей.
8) Проделываем пункты 3-7 еще с 2 таймфреймами
9) Справа над таблицей можем увидеть что подгрузилось нажимая кнопки над ней
10) Жмём "Сгенерировать файл базы"

Теперь в папке рядом с программой появился файл нужного инструмента.
Так же можно взять у кого-либо такой же файл *.base и загрузить его себе нажав кнопку под списком инструментов.

Для вашего удобства я сгенерил базы для всех пар из набора, предлагаемого автором с января 2005г по 28.07.2015

Более подробно и с картинками чуть попозже опишу в отдельной инструкции.

Не могу понять как запустить тестер. Сначало открыть тестер или катировки?

Aleks3dx просто откройте файл "Va_bank_tester" с цветной иконкой, как обычное приложение

Gelbreit - огромное спасибо за новую версию! <:-p> очень ждали и дождались))

Он пишет загрузка инструментов и все не открывает

Я считаю, не стоит придавать значения "более верным" (если существующие нормального качества). К показаниям тестера лучше относиться как к определению приблизительных убытков и прибылей. Было бы, наверное, излишне придавать значение 1-2 пунктам. Тем более гэпы мешают использовать "более верные" котировки.

Я считаю, не стоит придавать значения "более верным" (если существующие нормального качества). К показаниям тестера лучше относиться как к определению приблизительных убытков и прибылей. Было бы, наверное, излишне придавать значение 1-2 пунктам. Тем более гэпы мешают использовать "более верные" котировки.

здравствуйте, Gelbreit, пользуюсь вашим тестером и обнаружил такую штуку, при прогоне евр-ауди: сигнальная свеча 300, СЛ-100, ТП-50, огр.времени-48ч. и с 08.01.2012 по26.07.2015, при просмотре лога заметил вот это:Тело свечи - 309, нам надо больше или равно 300 ... пропускаем.> противоречит сам себе, версия тестера последняя

здравствуйте, Gelbreit, пользуюсь вашим тестером и обнаружил такую штуку, при прогоне евр-ауди: сигнальная свеча 300, СЛ-100, ТП-50, огр.времени-48ч. и с 08.01.2012 по26.07.2015, при просмотре лога заметил вот это:Тело свечи - 309, нам надо больше или равно 300 ... пропускаем.> противоречит сам себе, версия тестера последняя

фунт-ена тоже самоеТело свечи - 326, нам надо больше или равно 165 ... пропускаем.>
у фунто- бакса такие же глюки и только в июне вроде как

фунт-ена тоже самоеТело свечи - 326, нам надо больше или равно 165 ... пропускаем.>
у фунто- бакса такие же глюки и только в июне вроде как

фунт-ена тоже самоеТело свечи - 326, нам надо больше или равно 165 ... пропускаем.>
у фунто- бакса такие же глюки и только в июне вроде как

Да. Когда пересмотрел алгоритм для работы с внешними котировками не добавил доп фильтр. Спасибо за внимание )

фунт-ена тоже самоеТело свечи - 326, нам надо больше или равно 165 ... пропускаем.>
у фунто- бакса такие же глюки и только в июне вроде как

Да. Когда пересмотрел алгоритм для работы с внешними котировками не добавил доп фильтр. Спасибо за внимание )

Извиняюсь за назойливость, а исправленная версия(с доп.фильтром) будет в доступе?

Ув. Gelbreit, а скоро у вас появится доступ к вашему компьютеру? :)

Присоединяюсь к Gras и Blackrzn :-H

К сожалению, коллеги, пришлось задержаться в краю не родном. Поэтому пока только читаю и вынашиваю умные мысли... может неделя, а может и две =(

А вот и пасхахолчка Закрыли точно в цену открытия без всяких потерь это очень редкий случай ничего страшного) Пару раз выпадала уже на ауди jpy)

А вот и пасхахолчка Закрыли точно в цену открытия без всяких потерь это очень редкий случай ничего страшного) Пару раз выпадала уже на ауди jpy)

А вот и пасхахолчка Закрыли точно в цену открытия без всяких потерь это очень редкий случай ничего страшного) Пару раз выпадала уже на ауди jpy)

Вы не успели ) люди уже ловили.

В голове появился вопрос: а надо вообще заморачиваться с введением депозита? Ну да, можно будет подобрать параметры для каждой пары, разделить на группы, подогнать параметры под статистику, и смотреть "Как хорошо бы было если бы мы 2 года назад начали торговать с такими параметрами, вот бы как депо выросло!" А смысл? Предполагаю на данный момент реализовать обновление статистики, чтобы можно было в субботу загрузить самые актуальные данные, и выдавать % успеха по каждой паре при данных ТЕКУЩИХ цифрах. Алгоритм перебора возможных параметров определит при каких СЛ\ТП будет больший процент.

Пример : на текущей неделе пары прошли столько-то, для каждой указан % успеха при "стандартных" 50\100, и мой любимый ползунок (для настройки искомого %). Двигаем, например на 85%, и программа немного подумав выдаёт соотношения СЛ\ТП для каждой пары, при котором будет >85% успеха исходя из максимального профита. Вот тут можно добавить депо, чтобы можно было посчитать лот, и непосредственное количество $ при профите\лосе.

Мне кажется такой вариант развития будет самый правильный. Ато получился какой-то монстр для поиска наилучших параметров, где каждую неделю всё надо пересчитывать\подбирать итд.

Господа, при долгом тестировании заметил интересную вещь: не так редко случается что % профита после свечей 140-170 допустим заметно выше чем свечей с теми же прочими но длиной 170-200. При этом проценты различаются не на 1-2% а на 10-15%, что на мой взгляд уже многовато.
Таким образом получается что если свеча
Как вы думаете стоит это отображать или брать статистику в общем?

Господа, при долгом тестировании заметил интересную вещь: не так редко случается что % профита после свечей 140-170 допустим заметно выше чем свечей с теми же прочими но длиной 170-200. При этом проценты различаются не на 1-2% а на 10-15%, что на мой взгляд уже многовато.
Таким образом получается что если свеча
Как вы думаете стоит это отображать или брать статистику в общем?

Господа, при долгом тестировании заметил интересную вещь: не так редко случается что % профита после свечей 140-170 допустим заметно выше чем свечей с теми же прочими но длиной 170-200. При этом проценты различаются не на 1-2% а на 10-15%, что на мой взгляд уже многовато.
Таким образом получается что если свеча
Как вы думаете стоит это отображать или брать статистику в общем?

Да, так же наблюдаю данную закономерность.
Было бы хорошо, что бы данные отображались на графике в виде гистограммы...

К сожалению, коллеги, пришлось задержаться в краю не родном. Поэтому пока только читаю и вынашиваю умные мысли... может неделя, а может и две =(

К сожалению, коллеги, пришлось задержаться в краю не родном. Поэтому пока только читаю и вынашиваю умные мысли... может неделя, а может и две =(

Может, я что-то пропустила? Исправлений не было?

Подготавливаем базы котировок (W1,D1,H1 разными файлами). Файлы формата csv, стандартно экспортируемые MT4. ЖЕЛАТЕЛЬНО чтобы они все начинались с одной недели, должно работать по всякому, но я не уверен, а тестировать долго. Файлы можно редактировать в любом текстовом редакторе, например Notepad++

Прошу прощения что долго, но итоговое условие выбора недостающих свечей из новых файлов выглядит вот так:

(((TimeFrame=1)or(TimeFrame=2))and(CompareDate((StrToDate(Copy(list[0][k],0,(Pos(',',list[0][k])-1)))),main.Candles[TimeFrame][j].Date)=-1))or((TimeFrame=3)and((CompareDate((StrToDate(Copy(list[0][k],0,(Pos(',',list[0][k])-1)))),main.Candles[TimeFrame][j].Date)=-1)or((CompareDate((StrToDate(Copy(list[0][k],0,(Pos(',',list[0][k])-1)))),main.Candles[TimeFrame][j].Date)=0)and(StrToInt(Copy(list[0][k],(Pos(',',list[0][k])),2))>StrToInt(main.Candles[TimeFrame][j].Time)))))