[Программа] Внешний тестер для стратегии Va_bank

внешний тестер стратегиистратегии va bankстратегиятестер стратегии vaторговая система

От Gelbreit, 30 июня, 2015 в Hardware/Software для трейдера

ФайлыМониторингиПоиск по теме
« Первая123456Далее »Последняя страница
Страница 2 из 7
#26

Показывает серию SL = 0, может лучше заменить на 1 т.к стоп лосс все равно был.


Заметил еще вот такой баг, при установке галок "Расш. диапазон" и "Огранич. временного промежутка..."


вылетает ошибка на всех парах, только при первом запуске программы двигая ползунок расширеного диапазона вылетать начинает при установке значения например в 200, перезапускаю программу меняю ползунок на 200 и уже не вылетает а вылетает при установке в 250. При этом если установить ползунок менее "критичных" значений, то все работает.

Еще чутка "потестил", получается что эта ошибка вылетает когда дата "С" установлена позднее ~20/11/2011г.

Изменено 3 июля, 2015 пользователем TakePrifit

ЛайкGras
Автор#27

Спасибо. Буду исправлять.

#28

А можно эту программу сделать под Дневные графики? Тем более есть дневная версия данной стратегии, да и вообще кое-что хотелось бы проверить.
Я так подозреваю там кое-что в настройках поменять и использовать дневную базу данных котировок

Автор#29


А можно эту программу сделать под Дневные графики? Тем более есть дневная версия данной стратегии, да и вообще кое-что хотелось бы проверить.
Я так подозреваю там кое-что в настройках поменять и использовать дневную базу данных котировок


В основном алгоритме я использую вовсе не недельную, и даже не дневную, а часовую базу. Не знаю хватит ли дневных свечей для дневной стратегии, это зависит от того много ли сделок "перекрываются" одной свечой, т.е. выбивают и СЛ и ТП. На недельках такого было много, т.е. там взяв следующую дневную свечу мы не можем сказать что там случилось раньше СЛ или ТП, поэтому надо понижать ТФ.
Предполагаю когда я изменю способ хранения котировок и будет возможность добавлять свои - можно будет легко перенастроить под D1
Лайкtolikon, DomovenokBrest
#30

Автору программы респект! Архинужная и архиважная прога для данной системы.
Вопрос. Может туплю, но не могу понять как подгрузить котировки до последней отработавшей недели? Как я понял должно автоматом подгружаться, но крайняя дата 12.04.2015.

1.JPG

Автор#31


Автору программы респект! Архинужная и архиважная прога для данной системы.
Вопрос. Может туплю, но не могу понять как подгрузить котировки до последней отработавшей недели? Как я понял должно автоматом подгружаться, но крайняя дата 12.04.2015.



Подгрузка автоматом это довольно сложная процедура, требующая работы с сетями и вызывающая вообще очень много побочных проблем и сложностей. А вот подгрузить свои котировки возможно будет уже в самом скором времени в версии 2.4, я как раз над этим сейчас работаю. А пока ловите:

v2.3
- Добавлена возможность огарничить время удерживания сделки для одной пары
- Добавлена возможность ведения лога работы для одной пары
- Исправлены ошибки подсчёта процентных соотношений при нулевом делимом\делителе
Лайкbagrist, LLLYTKA и ещё 13
#32

Автору Респект! Очень нужную вещь делаете!
От себя предложу предложение сделайте возможность моделирования диверсификации по парам.

#33

Спасибо автору! Добавьте, пожалуйста, там где количество входов, количество TP и SL в шт., в скобках в пунктах, как это сделано в разделе по "тайм-ауту".

#34
Gelbreit, подскажи пожалуйста, параметр "Максимальная просадка при ТР (пп)" - это максимальная просадка за выбранный интервал времени (Имеется ввиду просадка перед тем как цена пошла в сторону ТП)?
Например: на скрине у меня получилась максимальная просадка с 2012 года 670пп, и СЛ я соответственно могу уменьшить скажем до 700пп?. Но при уменьшении СЛ до 700пп профитность сильно уменьшается.
Или я как то не правильно понял этот параметр?

Разобрался! Не видел что изменяется количество сделок закрытых по тайм ауту, из за этого падает профитность.

Добавлено: 10-07-2015 21:24:12

Ещё такой момент, может конечно это я как то дёргаю слишком, но не могу настроить СЛ на 110п. После 109 сразу идёт 111. Это во вкладке "Индивидуальная статистика по парам". В первой вкладке получается 110.

1.png
2.png

Изменено 11 июля, 2015 пользователем Gras

#35

Подскажите в чём дело.Скачал архив распаковал и вот такая фигня получается. В чём дело?

2015-07-11_22h07_57.png

Автор#36


Подскажите в чём дело.Скачал архив распаковал и вот такая фигня получается. В чём дело?



Что-то у тебя в системе с кодировками, возможно какая-нибудь сборка винды кривая, или всяких украшательств накидано... я пробовал на оф. образах ХР,7,8,8.1. Однозначного решения проблемы нет.. тут только гуглить или посмотреть на скирны и выставлять параметры =) Цифры не зависят от надписей на форме
#37


Подскажите в чём дело.Скачал архив распаковал и вот такая фигня получается. В чём дело?


Вам сюда _vindavoz.ru/win_obwee/411-krakozyabry-vmesto-russkih-bukv.html
или сюда _metadevice.ru/krakozyabryi-vmesto-russkih-bukv
#38

Спасибо большое за Вашу работу!! Вы не могли бы сказать, что за котировки загружены у вас в программу? они тиковые или обычные дневные? глупый вопрос, но можно ли как-то подключить файл CSV с тиковыми данными и имеет ли это вообще смысл? спасибо!!

и что-то странное происходит с кодировками в программе.... на немецком и английском Windows кириллица вообще не отображается....

Автор#39


Спасибо большое за Вашу работу!! Вы не могли бы сказать, что за котировки загружены у вас в программу? они тиковые или обычные дневные? глупый вопрос, но можно ли как-то подключить файл CSV с тиковыми данными и имеет ли это вообще смысл? спасибо!!

и что-то странное происходит с кодировками в программе.... на немецком и английском Windows кириллица вообще не отображается....



Сейчас как раз дописываю алгоритм добавления своих котировок(на данный момент там обычные W1,D1,H1), а на счёт кодировок - простите, только под русскую винду. Чуть попозже сделаю отдельную версию ENG, где не будет русских надписей.
Лайкmichel055, Gras
#40



Спасибо большое за Вашу работу!! Вы не могли бы сказать, что за котировки загружены у вас в программу? они тиковые или обычные дневные? глупый вопрос, но можно ли как-то подключить файл CSV с тиковыми данными и имеет ли это вообще смысл? спасибо!!

и что-то странное происходит с кодировками в программе.... на немецком и английском Windows кириллица вообще не отображается....



Сейчас как раз дописываю алгоритм добавления своих котировок(на данный момент там обычные W1,D1,H1), а на счёт кодировок - простите, только под русскую винду. Чуть попозже сделаю отдельную версию ENG, где не будет русских надписей.


кодировки вылечил просто настройками винды!! спасибо большое!
#41

Не знаю реализовано это уже или нет, но надо учитывать Гэп. А то результат статистики будет не корректный, ведь когда Гэп против нас, мы по правилам не входим. А когда Гэп в обратную сторону то наоборот- входим.

Изменено 13 июля, 2015 пользователем tolikon

ЛайкESmagin, michel055
#42
Gelbreit подскажите как использовать TChart?
Автор#43


Gelbreit подскажите как использовать TChart?


Пока никак, я забыл его скрыть, там подразумевался график, но я чёт сомневаться начал что к чему будет относится на этом графике.
#44


Не знаю реализовано это уже или нет, но надо учитывать Гэп. А то результат статистики будет не корректный, ведь когда Гэп против нас, мы по правилам не входим. А когда Гэп в обратную сторону то наоборот- входим.


Это уже система не ва-банк какой геп еще? ва- банку без разницы геп или не геп
#45



Не знаю реализовано это уже или нет, но надо учитывать Гэп. А то результат статистики будет не корректный, ведь когда Гэп против нас, мы по правилам не входим. А когда Гэп в обратную сторону то наоборот- входим.


Это уже система не ва-банк какой геп еще? ва- банку без разницы геп или не геп

Автор оригинальной ТС советовал пропускать пн если большой гэп. Либо торговать другую пару где небольшой геп, на свой страх риск.
#46

Автор молодец!
Очень пригодилась бы программа на D1. Будем ждать >:d

#47

Не получается повторить результаты на тестере.

EuroUsd.PNG
EuroUsd1.PNG

Изменено 18 июля, 2015 пользователем Vitalya

Автор#48


Не получается повторить результаты на тестере.
Чуть позже скрины выложу



Да, к сожалению, при выставлении более "диких" параметров, возникают нулевые значения, которые порой вызывают ошибки. Это довольно сложно отловить. Тут я вижу только профитность "подглюкивает".. Вообще 20% времени занимает написание самого алгоритма и еще 80% - "защита от дурака", это надо понять что такое может нажать пользователь, где что может вылезти, как это повлияет и как этого избежать. Кстати поэтому до сих пор не выложил добавление своих котировок. Если всё сделать "правильно" оно работает, но если будут не те даты, не тот тайм-фрейм, не будет сходится... Я всё буду исправлять, но постепенно =) Спасибо за фид-бэк =)
ЛайкAPION, Vitalya
#49

Вот еще

Снимок1.PNG

#50



Gelbreit подскажите как использовать TChart?


Пока никак, я забыл его скрыть, там подразумевался график, но я чёт сомневаться начал что к чему будет относится на этом графике.

Можно отобразить график пунктов в каждой сделке
ЛайкVitalya
« Первая123456Далее »Последняя страница
Страница 2 из 7

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Регистрация нового пользователяВойти
Перейти к списку тем
Форум · 2.0.20260627.0025