От DENYA, 20 августа, 2015 в Торговые системы
Мой Вам совет: освойте Woodies ССI и используйте его для анализа на всех ТФ - сбережете нервы и деньги.
А можно ваш шаблон с индюком All Woodies CCI? Есть желание поэкспериментировать в сочитании с Quantum-мом.
Он не шаблон, просто мтф-индюк :)
Не компилируется под последние билды MT4 :(
ЦитатаAllAverages_v4.2 600+.mq4 (прикреплен) выбираем MA Hull'а с такими настройками:
Price=Weighted Close
MA_Period=137
MA_Shift=0
MA_Method=Hull Moving Average by A.Hull
Отключаем алерты, по желанию.
Линия стала синей - открываем Buy. Ставим значения SL равным 4-5 пунктов ниже линии, TP ставим 5-7-9
пунктов (можно и выше, но шанс словить SL возрастает). Для Sell тоже самое, только когда линия стала
красной - открываем ордер Sell а значения SL ставим выше текущего значения этой линии ,на 4-5 пунктов.
работаем по таймфрейму М1.
Можно экспериментировать и ставить трал равным 4 (по прошествии 4 пунктов в прибыли, на 1 SL переставляется на +1 пункт от цены открытия, таким образом получится БУ) это лучше, чем если сорвет по SL. Но SL=4 пункта куда практичнее. По М1 именно, будет крайне мало срывов по SL, по сравнению с прибылью. прибыль покроет убытки в сумме. По М5 и выше тоже можно торговать, но стоп SL пунктов 25-55, TP=10/20. По любым ТФ годится сия ТС, но вопрос в длительности ожидания прибыли и количестве пунктов забиваемых в SL.
All_Woodies_CCI_yb_v1.0_edit.mq4
AllAverages_v4.2_600+.mq4
Hard_scalper.mq4
Profit_Sunrise-.mq4
Изменено 2 мая, 2016 пользователем Genry_05
Только вот немогу сообразить одного Если фильтруем вход по Envelopers а выход по ATR каналу попадаются такие моменты сетка в сел еще не закрылась т.к АТР не дал еще сигнал, однако на вход были сигналы и открылись ордера в бай?
Да нее тут немного другая ситуация, QDE и QDC одинаковые, это можно реализовать конечно с точки зрения QDE и QDC т.е. Мы каждую новую сетку в противоположную сторону открываем со своим Mэджиком, тогда получится так. Открывается сетка в бай (допустим мэджик у ордеров сетки в бай 001) потом начинается откат и появляется сигнал в селл, ЕА открывае ордера сетки в селл но уже с другим мэджиком (допустим 002) сетка в бай у нас еще открыта и играет пока строится сетка в селл, это я думаю позволит одновременно вести торговлю в 2 стороны! при этом закрывать сетки в бай не трогая сетки в сел например, если такое можно сделать то тогда можно ставить выход для каждой сетки допустим по каналу АТР но только уже с большим значением ширины. Я думаю это уменьшит просадку и увеличит профитность сделок.
Сегодня (не смотря на решение процентной ставки) все валюты оставались запущеными,
и движение помогло закрыть висящюю нескоклько дней сетку по eurcad и за день создало и закрыло в хороший плюс сетку по eurusd.
Так что пока - для меня дни больших новостей - это наоборот хороший день, когда что-то двигается, а значит открывается и закрывается..
У меня получился слив одного счета в 1к$ во вторник, 19 числа.
Стал я тестировать (на многих валютах), сеты наоптимизированные на основе недавно пролетавшего тут сета Genry с фильтром Kiosotto.
И мой счет не выдержал просадки сразу по 3 парам (вроде был eurcad, usdcad, audusd...).
Вроде бы просадка по каждой из пар была не выше прогнозироуемой, но они сложились и убили счет,
а мои сеты, без фильтров, с чистым Квантумом - выдержали (в них начальный лот я ставлю на много меньше, потому что ордеров в сетках больше..)...
Вывод - лучшее враг хорошего. Пока расстроенный бросил оптимизацию новых сетов для новых пар, остаюсь на своих простых.
Я вроде говорил - недавно слил много больших счетов, потому что просадка по одной валюте превысила прогнозируемый мною на истории максимум
(вместо 500$ просадка получилась 4800$ по eurjpy и gbpjpy)
Так что теперь у меня такая стратегия торговли:
1. На счету сразу много валютных пар.
2. Подбираю сеты и ставлю такие, что по истории максимальная просадка по паре равняется примерно 30-50% от депозита.
3. Каждые 2-3 дня всю заработанную сумму вывожу с этих счетов.
(перевожу на счет с низко-рискованым мартином на коммерческих советниках (fxhunter, velociraptorgrid))
4. Надеюсь что заработок до очередного слива счета будет больше чем сумма первоначального депозита + X$
( Так как у меня уже было, что просадка в 10 раз превышала прогноз, то я не надеюсь что мои счета с Квантумом не сольют.
они сольют, главное чем позднее тем лучше..)
5. После слива - пополнять счета заново и вперед...
Но просадки последнее время очень часто большие, для нервов такая система не очень полезна...
PS. Боюсь что полный слив может произойти раньше, чем я заработаю больше чем первоначальный депозит,
тогда расстроюсь, и заброшу этот лохотрон-форекс нафик :)
PPS. Ведь мне же мало 10% в месяц на малорискованых сетках типа Fxhunter... :-?
Изменено 2 мая, 2016 пользователем Pavel888
В продолжение обсуждения затяжного безотката в сравнении с резкими скачками хотел поинтересоваться, выдержали сеты по йене заседание BOJ?
Продолжаем подбор индикатора тренда.
Сообщение от Understanding:
ЦитатаСтратегия на пересечении МА Hull'а с периодом 20 и 137 (стрелки и алерты присутствуют). Почему 20 и почему 137 период?.. - потому что 20 очень часто используется в различных каналах (в канале Боллинджера, например), а МА с периодом 274 советовал использовать Кельтнер, а 137 это ровно половина от 274. По моим наблюдениям удалось заметить, что именно эти периоды оптимальны для МА Hull'а.
ТС лучше всего себя показывает по М1. Это грааль, вроде бы. Жаль, вручную не успеваю торговать по М1 часто, а лишь немного, а был бы советник - было бы классно. В общем, делаем так: открываемся от стрелки (как только стало известно о появлении стрелки) и ставим SL=3-5 пунктов выше цены в пересечении линий (на 3-5 пунктов значение выше чем цена на точке где образовалась стрелка, для Buy наоборот - ниже значения стрелки), TP=5-7 пунктов или до обратного сигнала (стрелки). Может, кто сумеет советника сделать по этой ТС? У меня, к сожалению, нет достаточного знания, чтоб написать советник Убытки будут, но в сумме прибыль покрывает убытки.
Добавлено: 29-04-2016 20:18:27
...Уже несколько раз пытаемся и пока не можем закрепиться выше одного из коррекционных фибоуровней...
п.с. Обратил внимание, что этот уровень примерно совпадает и с одним из давних (больше года) сопротивлений (имхо)
Всем доброго (???) утра!))) Возврат на тест к 1.1554 - 1.1537, упоминавшихся ранее, будет, как думаете?
Изменено 3 мая, 2016 пользователем Genry_05
Думаю, что привязываться к жестко установленным временным интервалам не стоит, так как во время лондонской сессии вполне может быть довольно низкая волатильность, и, наоборот, - ночью тоже не всегда штиль.
Предлагаю привязать количество пунктов профита в блоке Close only in profit к текущему показателю ATR через регулируемый коэффициент. К примеру, можно установить количество пунктов профита на уровне 2xATR(20) - оптимальные параметры нужно подбирать.
Что думаете, коллеги? :-W
Я долго думать не буду, тем более что у себя использую все параметры TP, SL, TS через привязку к ATR, поэтому просто буду дополнять постепенно своими формулами, чтобы не тестировать все вместе.
КОРРЕКЦИЯ СОВЕТНИКА
В БЛОК Close only in profit добавлены следующие параметры:
Профит в этом случае упрощенно рассчитывается по формуле Profit = %of ATR / количество выставленных ордеров [sup]exponent divider[/sup]
Если параметры Close only in profit (% of ATR) или период индикатора ATR равны 0, то значение Close only in profit (% of ATR) советником не учитывается.
Только вот немогу сообразить одного Если фильтруем вход по Envelopers а выход по ATR каналу попадаются такие моменты сетка в сел еще не закрылась т.к АТР не дал еще сигнал, однако на вход были сигналы и открылись ордера в бай?
Так противоположные ордера открываются или нет, когда не закрыта сетка (на скрине в следующем посте я этого не заметил)?
Да нее тут немного другая ситуация, QDE и QDC одинаковые, это можно реализовать конечно с точки зрения QDE и QDC т.е. Мы каждую новую сетку в противоположную сторону открываем со своим Mэджиком, тогда получится так. Открывается сетка в бай (допустим мэджик у ордеров сетки в бай 001) потом начинается откат и появляется сигнал в селл, ЕА открывае ордера сетки в селл но уже с другим мэджиком (допустим 002) сетка в бай у нас еще открыта и играет пока строится сетка в селл, это я думаю позволит одновременно вести торговлю в 2 стороны! при этом закрывать сетки в бай не трогая сетки в сел например, если такое можно сделать то тогда можно ставить выход для каждой сетки допустим по каналу АТР но только уже с большим значением ширины. Я думаю это уменьшит просадку и увеличит профитность сделок.
Предложение по разным мэджикам было озвучено DENYA еще в начале ветки. Кратко повторю, почему это не было и не будет сделано.
Советник изначально (не мной) сделан для торговли только в одном направлении. Когда еще было возможно, я предлагал временно удалить все лишнее (с моей точки зрения) и реализовать возможность торговли в разных направлениях одновременно. Тогда поддержки не получил, а сейчас паровоз уже уехал (слишком много изменений/дополнений внесено)>:dДля информации - меня не будет до середины месяца.
Изменено 3 мая, 2016 пользователем Koshmar5699
Продолжаем подбор индикатора тренда.
Сообщение от Understanding:ЦитатаСтратегия на пересечении МА Hull'а с периодом 20 и 137 (стрелки и алерты присутствуют). Почему 20 и почему 137 период?.. - потому что 20 очень часто используется в различных каналах (в канале Боллинджера, например), а МА с периодом 274 советовал использовать Кельтнер, а 137 это ровно половина от 274. По моим наблюдениям удалось заметить, что именно эти периоды оптимальны для МА Hull'а.
ТС лучше всего себя показывает по М1. Это грааль, вроде бы. Жаль, вручную не успеваю торговать по М1 часто, а лишь немного, а был бы советник - было бы классно. В общем, делаем так: открываемся от стрелки (как только стало известно о появлении стрелки) и ставим SL=3-5 пунктов выше цены в пересечении линий (на 3-5 пунктов значение выше чем цена на точке где образовалась стрелка, для Buy наоборот - ниже значения стрелки), TP=5-7 пунктов или до обратного сигнала (стрелки). Может, кто сумеет советника сделать по этой ТС? У меня, к сожалению, нет достаточного знания, чтоб написать советник Убытки будут, но в сумме прибыль покрывает убытки.
Парни подскажите - трейлинг вообще работает? Как не тестил - в тестере не работает... Может в последних версиях уже добавлены различные варианты трейлинга прибыли?
Всем доброго дня.
Позвольте поделиться своими мыслями, хотя думаю, они не оригинальны...
Поиск индикатора тренда идет много страниц. Но ведь сам по себе тренд не страшен, если периодически возникают откаты, позволяющие закрыть сетку. Т.е. если цена с разумной периодичностью и глубиной пересекает МА, то все нормально.
Отсюда следует, что если цена идет параллельно МА в течение определенного времени (пунктов), то мы имеем шанс слиться.
Собственно предложение: отслеживать частоту/глубину пересечения МА и если они выходят за какой-то параметр включать логику "спасения"- локирующий лот, например.
Для наблюдения я взял первый попавшийся сет (по-моему от Vassiliya) - фильтры на вход ATR, Envelopes. График рисуется ровный, но за 2015 год 3 слива и одна сетка длинной в месяц!, т.е. по сути тоже слив.
Часть сливов можно было избежать путем отключения торговли, но есть и участки без очевидных причин для ровного движения в одну сторону.
Поиск индикатора тренда идет много страниц. Но ведь сам по себе тренд не страшен, если периодически возникают откаты, позволяющие закрыть сетку. Т.е. если цена с разумной периодичностью и глубиной пересекает МА, то все нормально...
Изменено 5 мая, 2016 пользователем Genry_05
...
Вход:
1. первый вход по сигналу хурмы (Hull MA)
2. дополнительные входы по сигналу ХардСкальпера
Выход
1. дополнительный выход по сигналу Квантума. Это может улучшить результаты выхода, если кроме
обратного сигнала Нull MA, который запаздывает, сделать выход на новом экстремуме.
Т.е. последовательность такая:
(сигнал\вход) - (вершина||низина Квантума - выход) - (обратный сигнал\выход )
У меня технологический вопрос: данное исследование делается на истории вручную (как?) или Вы делаете экспресс-советника?
Хочу попробовать ADX, но в реальном времени как-то лениво...
И интересно Ваше мнение по предложению применять МА для "лечения" затяжных сеток.
ЦитатаОписание: ZltdMaxATR - Улучшение индикатора АТР
Параметры
◾ATRPeriod - период АТР, который будет использоваться для вычисления максимума АТР
◾MAXPeriod - количество значений АТР, используемых для вычислений максимума АТР
◾DrawLine - отображать в виде линии, false - будет отображать в виде гистограммы.
Меньше подвержен текущим уменьшениям волатильности, что позволяет более корректно оценивать диапазон
в работе. При этом мгновенно реагирует на увеличение волатильности, что позволяет использовать безопасные
значения индикатора.
Если Вы используете в своей работы индикатор АТР, то почти со 100% уверенностью могу сказать, что данный
индикатор Вам понравится в работе.
Вычисляет максимальное значение индикатора АТР с периодом ATRPeriod за указанный период MAXPeriod, что позволяет более адекватно планировать риски торговли, так как в течении MAXPeriod свечей индикатор будет игнорировать затишье волатильности (например, перед новостями)
Изменено 5 мая, 2016 пользователем Genry_05
Первый этап как правило всегда ручной. Надо найти рабочие диапазоны параметров индикаторов на разных
ТФ. Если видна перспектива делаю модель в виде индикатора или советника. Если есть результат то его озвучиваю, а код отправляю Staxisу для встраивания.
И интересно Ваше мнение по предложению применять МА для "лечения" затяжных сеток.
И АДХ и МА - запаздывающие индикаторы, поэтому их совместное использование вместе с Квантумом
на одном ТФ затруднительно. Но интересные решения находятся и для них.
Что значит запаздывает? Пока свеча рисуется АДХ может поменять свое направление. Так это логично, по-моему, по любому индикатору. Чуть-чуть попробовал, вроде получается. Только на демо сидеть нет времени, нужно как-то в тестере приноровиться.
Думаю, что привязываться к жестко установленным временным интервалам не стоит, так как во время лондонской сессии вполне может быть довольно низкая волатильность, и, наоборот, - ночью тоже не всегда штиль.
Предлагаю привязать количество пунктов профита в блоке Close only in profit к текущему показателю ATR через регулируемый коэффициент. К примеру, можно установить количество пунктов профита на уровне 2xATR(20) - оптимальные параметры нужно подбирать.
Что думаете, коллеги? :-W
Я долго думать не буду, тем более что у себя использую все параметры TP, SL, TS через привязку к ATR, поэтому просто буду дополнять постепенно своими формулами, чтобы не тестировать все вместе.
КОРРЕКЦИЯ СОВЕТНИКА
В БЛОК Close only in profit добавлены следующие параметры:
Профит в этом случае упрощенно рассчитывается по формуле Profit = %of ATR / количество выставленных ордеров [sup]exponent divider[/sup]
Если параметры Close only in profit (% of ATR) или период индикатора ATR равны 0, то значение Close only in profit (% of ATR) советником не учитывается.
Прошу более опытных трейдеров подсказать от каких значений
- период ATR
- таймфрейм ATR
- % от ATR
принято отталкиваться в теханализе для выставления TP на таймфрейме М1? Вообще не сталкивался с этим вопросом, а надо хоть от чего то оттолкнуться для начала оптимизации.
И что такое "показатель степени делителя"? Что на что делится и его типовое значение?
Изменено 5 мая, 2016 пользователем Pavel888
Из сегодняшних находок мне интересным показался индикатор ZltdMaxATR.ex4 сделанный на АТР.
Изменено 6 мая, 2016 пользователем fxredbullua
в магазине ничего покупать, для дальнейшего использования в советнике - нельзя.
с магазинных индикаторов нельзя вытащить данные которые передаются в буферы,
чтобы использовать это в дальнейшем для своего кода.
или может мне такие индикаторы попадались?.
из того что покупал - буферы пишут только лагерный номер покупки, данные не передает.
на таких индюках -можно видеть только изображение на экране
и в автоторговле советником - это использовать не получится.
Изтого что реально работает -вот классный индикатор, от известного мастера.
купил его, но к сожалению в сове использовать нельзя -буферы не работают
mql5.com/ru/market/product/13926
Изменено 6 мая, 2016 пользователем Genry_05
Я не могу М15 торговать. Тупо выдержки не хватает...
Я не могу М15 торговать. Тупо выдержки не хватает...
зато сигналы качественнее и никакой сетки убыточной против тренда :)
Изменено 6 мая, 2016 пользователем usver73
А может кто этот Vertex скинуть? Вообще интересно попробовать обратную дивергенцию построить Kiosotto и Vertex , посмотреть что на истории будет, хочу попробовать
Закончилась очередная трудовая неделя...
Махнул рукой и пока даже не пытаюсь угнаться за все новыми идеями и модернизациями... Да и некогда... #:-s
Впрочем даже завидую. Успехов...\M/
Продолжаю просто ехать на тех понравившихся "велосипедах", о которых писал ранее...
Ранее слитый когда то счет на которых установил потом "квантумы" вышел в плюс... b-)
Всем профитов!
Изменено 7 мая, 2016 пользователем slos
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем
