Ну вот удивляюсь Вам, как все хотят заставить торговать систему которая рассчитана на изменения направления движения пары, торговать в её продолжение )))
Ну возьмите один два хода , но с уверенностью в 80% прибыли от него (все индикаторы уже внесены)
Не старайтесь торговать много старайтесь получать прибыль в одномоментном движении и дальше ждать сигнала, но уже использовать больший лот.
Ищите неопределенность цены когда есть возможность узкого канала с максимумами и минимумами.
Пример открытия и сопровождения сделок с 2014 года по сегодняшний день, только по индикатору квантум и времени открытия первой сделки с одним циклом на скрине.
[M1] QUANTUM LONDON.INC (индикаторная сетка-усреднитель GBPUSD M1)📌
От DENYA, 20 августа, 2015 в Торговые системы
Ну вот удивляюсь Вам, как все хотят заставить торговать систему которая рассчитана на изменения направления движения пары, торговать в её продолжение )))
Квантум просто показывает экстремум, можно рассматривать его сигнал как начало нового тренда по которому мы и будем торговать. Другое дело что он частенько сигналит рано и дает много таких сигналов :))
Для этой цели Staxis встраивает 35_MA_SquizeMA_Ed которая обозначает узкий
Ищите неопределенность цены когда есть возможность узкого канала с максимумами и минимумами.
канал (флет), вот только нужен флет со старшего ТФ - тогда на текущем ТФ он будет вкусным каналом.
Пример открытия и сопровождения сделок с 2014 года по сегодняшний день, только по индикатору квантум и времени открытия первой сделки с одним циклом на скрине.
Вот с интерпретацией таких скринов много неопределенности, т.к. они оторваны от реального
управления капиталом. Мы уже определились что более-менее достоверным считается тестовый прогон
где каждая новая сделка (когда нет ранее открытых поз) должна начинаться со стартового капитала.
Если у Вас было на счету 500$, то надо пройти весь тестовый период где каждый первый вход с 500$ и максимальная просадка меньше этого входа.
Представленный скрин в эти требования не укладывается (по виду максимальный ДД больше стартового
депо, особенно в конце графика), но Ваш подход для краткосрока оптимальный:
точный вход;
максимальный объем в пределах заданного риска;
быстрый выход без пересидки.
Изменено 21 мая, 2016 пользователем Genry_05
В блоке Grid есть строка Use grid. Полагаю она стала атавизмом после появления «варианта выбора лота» в «блоке выбора лота». Тем не менее для того, чтобы сетка начала корректно работать все еще надо включать Use grid=true.
Попутно для сетки предлагаю предусмотреть отключение контроля индикаторов после того как первый ордер сетки уже активирован по индикаторному входу, то есть чтобы дальше сетка строилась независимо от сигналов индикаторов по правилам сетки. В данный момент это не так. В итоге, заменить строку атавизм Use Grid на Use Indicators (false - отключение индикаторов после входа первым ордером).
Торговля по Grid лично мне не нравится. Это чистое механическое выставление ордеров в зависимости от расстояния. Другие показатели рынка типа стратегического изменения волатильности не учитываются никак. Я повторюсь - я появился и остался в ветке, потому что понравилась идея выставления ордеров сетки ТОЛЬКО при наличии сигнала (остальное - расстояние между ордерами, увеличение лотности и т.п. - это вторичное). Но откидывать предложение не будем - сделаем что-нибудь :)
Не совсем так, как Вы пишите. В данный момент блок Grid работает как раз с учетом других компонентов Сова - всех включенных индикаторов. Особенность блока Grid по сравнению с блоком Fixed проявляется в следующем. Предположим, открыт первый ордер объемом 1.00. Значение multip=1.3. На каком бы расстоянии (большим x_dist) не выполнились условия для открытия второго ордера, он откроется объемом 1.30 в варианте Fixed. В случае же Grid второй ордер откроется точно по той же самой цене, но объемом в соответствии со значением Grid Lots в зависимости от пройденного ценой расстояния от первого открытого ордера! Получается, что если цена прошла маленькое расстояние, мы находимся внутри Grid 1 и объем ордеров маленький. Если цена сразу преодолела большое расстояние, то второй ордер уже будет находится внутри Grid 2 или 3 и откроется большим заданным объемом. Это на мой взгляд весьма привлекательно.
Но хотелось бы, как я писал в предыдущем посте посмотреть и "тупую" сетку, где индикатор отключаться после первого входа.
Добавлено: 21-05-2016 11:28:58
вот для примера мой сет с сеткой. Он построен на основе ранее выложенного сета, тоже в прицепе. В отличие от последнего мой не льет ни в январе 2015-го, ни в 2014-ом. Это достигается как раз за счет зависимости объема от расстояния.
Добавлено: 21-05-2016 12:02:13
во вложении скрин с реальных торгов на основе индикатора Kiosotto, поясняющий почему я переключился на анализ блока Grid. В самом вкусном месте ордера не открывались - не было сигнала от Kiosotto. Мой взгляд, если сетка уже открылась по первому входу, то что там дальше смотреть на индикаторы?! надо сопровождать ее! Genry_05 ранее упоминал, что ему "приходилось подсовывать Сову ордера вручную"... а что это не есть как выставленная сетка?! только автоматическая, а не ручная.
В дополнение к сказанному, индикаторы это хорошо... Вот и пусть они дают сигнал на вход. Но индикаторы это не панацея рынка. Есть еще какие то "законы поведения цены", из которых мы можем строить свои вычисления размера лота и т.п. Сделаю предположение, что евробакс после прохождения фигуры дает откат в треть. Просто на глаз, не принимайте как данность))) Так я этот посыл и использовал при заполнении полей Grid 1-4. Сработало с первого раза без опта и даже без ручных исправлений - угадал. А можно и совершенствовать.
В общем я за то, чтобы попробовать сопровождать уже открытый трейд не из показаний индикаторов, а из дневных закономерностей поведения цены.
Изменено 21 мая, 2016 пользователем Urytomsk
...во вложении скрин с реальных торгов на основе индикатора Kiosotto, поясняющий почему я переключился на анализ блока Grid. В самом вкусном месте ордера не открывались - не было сигнала от Kiosotto. Мой взгляд, если сетка уже открылась по первому входу, то что там дальше смотреть на индикаторы?! надо сопровождать ее! Genry_05 ранее упоминал, что ему "приходилось подсовывать Сову ордера вручную"... а что это не есть как выставленная сетка?! только автоматическая, а не ручная.....
Был у нас такой диалог:
Кстати, Staxis, у тебя на скрине хорошо виден основной недостаток Киосотто (и второго индикатора - думаю Киосотто и SDA это две версии с одного индикатора) самая высокая ценовая вершина не соответствует вершине индикатора, на ночном флете это заметно сильнее.
Это ведет к тому, что при фильтрации с помощью Киосотто иногда отбрасываются самые лучшие входы - это единственное в чем его можно сейчас упрекнуть.
а м.б. не упрекать, а благодарить нужно ?.. если Кио, склонен предупреждать нас о подходе наивысшего пика цены, и это происходит,то ведь это и можно/нужно использовать.. т.е. мы видим возрастающие значения Киосотто, начинаем готовиться ко входу и сравнивать высоту цены и показаний индикатора.. как только случается так, что самая высокая ценовая вершина выдает нам соответствие резко понизившейся вершине индикатора, - мы имеем сигнал на вход/выход.. т.е. мы ищем именно дивергенцию после конвергенции, несоответствие после соответствия.. как вам такая трактовка ?..
теперь об отвергнутом индикаторе TDI.. он был отвергнут примерно по той-же причине, что и Kiosotto.. т.е. сигналы индикатора оказались ранними/поздними, в зависимости от состояния рынка - флет/тренд.. привожу пример использования TDI совместно с Quantum:
сначала рассмотрим ситуацию с флетом, здесь все просто..
Изображение удалено
вертикальными линиями отмечены сигналы TDI, назовем их "разрешениями" на открытие позиции.. после получения разрешения на соответствующий вид позиции (покупка-синие, продажа-красные), ждем сигнала от Quantum в том же направлении для открытия позиции.. получили сигнал,- открываемся.. получаем противоположный сигнал, - закрываемся и открываем противоположную позицию.. сигналом считаем наличие разрешения (от TDI) + сигнала от Quantum.. TDI как-бы заранее предупреждает нас о готовящейся операции..
теперь о ситуации с трендом, как недавно по GBPUSD.. именно в такой ситуации TDI якобы бесполезен..
наличие тренда лишает нас возможности получить полноценный противоположный сигнал, но мы ведь не знаем, когда наступит тренд.. предполагаем худшее,а именно вход против тренда, как на рисунке.. нам снова помогает индикатор TDI.. он продолжает выдавать разрешения, НО (!) при поступлении разрешений в формате красный-синий-красный (для противоположной ситуации будет наоборот - синий-красный-синий, обведено прямоугольником зеленого цвета), мы выходим из позиции на последнем из трех разрешений (отмечено красным крестиком).. далее ждем полноценного сигнала на вход..
таким образом, даже при наличии тренда, мы имеем своевременный выход из позиции.. индикатор TDI нас выручает..
Спасибо, maxand!
За каждым Вашим сообщением и опыт и анализ - читать одно удовольствие. Дивергенция на волатильном рынке отлично вписывается в предложенную Вами стратегию. Есть некоторая проблема на рынке ночном:
иногда вершина есть, а индикатор ее не учитывает и наоборот, но для меня это сейчас предмет исследования и если будет интересное решение - вернемся к этому вопросу :).
Еще респект: я продолжаю использовать все индикаторы которые предлагал и рад что Вы нашли к ним свой собственный подход - он во многом совпадает.
Ps. Кстати, большой процент дивергенций Киосотто можно определять индикатором и если это делать
на Н1, то на М1 - М5 мы получаем вполне рабочий сигнал, чем я давно пользуюсь, пример на скрине:
Киосотто_Лайнс делался Игорем по моей просьбе специально для поиска дивергенций. Да и сам я с января
2016 года сделал десяток вариантов этого индикатора.
В общем, чего уж мы только не наворотили с октября 2015 года в советник чтобы нивелировать
ранние сигналы Квантума =)) Не тянет он на роль ведущего индикатора >:d
Сначала надо более точно определить область разворота и только потом брать сигналы Квантума.
А у нас сейчас работает заложенный забугорным автором алгоритм: имеем сигнал Квантума и начинаем
вокруг него пляски с бубном - проверяем каналы, считаем через раз, сверяем с силой сигнала от Киосотто и тюдю и т.пю
А про идее надо: имеем качественный сигнал возможного разворота, а теперь проверяем Квантум иили
Киосотто и т.д. и т.п. для входа в рынок.
Одааако... коллективный разум форума терпит просадки x_x, сливает счета ~x(, режет входы #:-s, уменьшает объёмы :-W, но не хочет искать нового решения >:d<...>8 или 10 лет - стратегиия зарабатывает только на флете, т.е. стагнация мировой экономики - лучшее
время квантума, а когда пойдут серьезные тренды с импульсными движениями цены то будет вот так:
http://vk.com/video3342449_137877127?hash=4e680aba7e1fd436
Изменено 21 мая, 2016 пользователем Genry_05
Примечательно, что у меня именно этот фрагмент обсуждения Форума распечатан и сохранен еще с тех времен как появился))) Genry_05, но давайте уточним, говоря о дивергенциях, старших ТФ мы ведем речь об автоматизации Сова или о ручной торговли (торговли под присмотром)?
Примечательно, что у меня именно этот фрагмент обсуждения Форума распечатан и сохранен еще с тех времен как появился))) Genry_05, но давайте уточним, говоря о дивергенциях, старших ТФ мы ведем речь об автоматизации Сова или о ручной торговли (торговли под присмотром)?
Индикатор дивергенции есть, наверно нет проблем прикрутить его к ЕА, но это будет бесконечное
наворачивание новых способов чтобы решить проблему Квантума. На текущем ТФ дивера будут
возникать по всему безоткату, показывая небольшие коррекции и, возможно, финальный разворот.
На старшем будет полезнее, после такого сигнала дивергенции можно открываться по сигналам
Квантума на текущем ТФ в направлении дивергенции старшего ТФ.
Но все это будет усложнять советник до бесконечности, легче автоматизировать отдельно один такой
алгоритм.
Я все больше склоняюсь к варианту торговли на двух таймфреймах, например: Н4\Н1 и М5.
На Н4\Н1 открываем позицию и выставляем направление, а на М5 считываем направление
старшего ТФ и открываемся туда-же по сигналам Квантума, если ордер старшего ТФ идет в прибыль .
Изменено 21 мая, 2016 пользователем Genry_05
Доброго времени суток,уважаемые трейдеры.. подскажите, если не затруднит, что означают эти записи???
Спойлер
Доброго времени суток,уважаемые трейдеры.. подскажите, если не затруднит, что означают эти записи???
Добрый день.
Посмотри показания индикатора Quantum и показания QDE/QDC советника. Эти показания должны совпадать. Скачай последнюю версию настроек советника в формате exl и ВНИМАТЕЛЬНО прочитай. Очень помогает.
Попросил Scriptonga сделать индикатор уровней поддержки и сопротивлений (канала) на Ишимоку.
Идею на FS кинул Karabas BARABAS. Это первая версия индикатора, она не МТФ, но надеюсь что
Игорь ее докрутит.
Чем меня заинтересовала эта идея Karabasа и в чем основное преимущество:
1. Облако Ichimoku Kinko Hyo строится со смещением в будущее на 26 бар, т.е. уровни будут
прогнозировать дальнейшее движение цены.
2. Возможность наносить уровни на любые ТФ и соответственно прогнозировать канал на приличные сроки.
Все это я делал вручную, теперь, благодаря участию Scriptonga, появилась автоматизация.
Если фрактал не дает нужного экстремума, то можете построить дополнительный уровень руками.
Можно руками добавить Тейки для текущего канала, используя уровни фибо (FE) 23.6 и 38.2 (описание на скрине).
На втором скрине каналы с евро, которые я строил на прошлой неделе, и их исполнение.
Важно: при открытии позиции учитывайте что этот канал работает как на отскок так и на пробой.
И если видите что цена "облизывает" стенку на Н1, то лучше посмотреть где следующий уровень на
старшем ТФ, чтобы пробой Н1 не застал врасплох - без стопа или лока.
Из описания индикатора (полный вариант читайте у Игоря):
ЦитатаОписание метода построения уровней
В основе метода лежит использование двух источников данных: показаний индикатора Ichimoku Kinko Hyo и локальных экстремумов цены. От индикатора требуются данные о положении облака (уровней Senkou Span A и Senkou Span B).Спойлер
Экстремумы каждый волен брать такие, какие ему заблагорассудится. Тем не менее, для задач формализации алгоритма с последующим написанием индикатора необходимо точно определиться с тем, что будет считаться локальным экстремумом. Наиболее понятным является использование одного из детищ дедушки Вильямса - фракталов. Единственное отклонение от стандартных фракталов - возможность выбирать фракталы, у которых не только два соседних бара с каждой стороны не пробивают цену фрактала, но и любое другое количество соседних баров.
Настроечные параметры индикатора.
•Первые три параметра - это одноименные параметры индикатора Ichimoku Kinko Hyo. От их значений зависит конфигурация облака, а также продолжительность отрезка уровня поддержки или сопротивления.
•Четвертый параметр - ранг фрактала - количество баров, образующее фрактал. Минимальное значение 3, допустимые значения - любые нечетные числа. Следует заметить, что принцип определения фрактала, заложенный в индикаторе, не является точной копией алгоритма определения фракталов в терминале МТ4/5. Возможны некоторые расхождения.
•Следующие две триады параметров используются для настройки вида отрезков. Первый параметр в триаде - цвет отрезка, второй - графический тип линии (сплошная линия, пунктир, штрих-пунктир и т. д.), третий - толщина линии от 0 до 5.
•Одиннадцатый параметр позволяет управлять видимостью фракталов для тех случаев, когда пользователь хочет минимизировать количество информации, отображаемой на графике.
•Предпоследний параметр влияет только на отображение значка фрактала, точнее, на расстояние, на котором будет отображаться фрактал относительно соответствующего экстремума свечи.
•Последний параметр ограничивает область отображения данных индикатора, если считать бары справа налево по графику. Значение параметра 0 делает эту область неограниченной, разворачивая ее на всю доступную историю котировок.
Изменено 23 мая, 2016 пользователем Genry_05
Люди добрые кто юзает на ВПС данный сов,поделитесь сетами пожалуйста для последней версии.
Тестировал новую версию 7-20 на предмет временных сессий. Похоже что то не так. Во вложении сет, с которого пробовал начать оптимизацию. Изменения QDE/QDC во второй и третье сессиях не приводят ни к каким изменениям результатов. Похоже после отработки первой сессии начинает использоваться параметр QDC general, вместо параметра из следующей сессии. Для первой сессии все работает верно.
КОРРЕКЦИЯ СОВЕТНИКА
Их тут валом, полазей по форуму!
Спасибки...осилил пока 120 стр.потом по рекомендации поставил последнюю версию с сетом для круглосуточной торговли..а вообще сложновато для простого обывателя,постоянно что то обновляется...не успеваю вникать.
Хорошо что у местных программеров светлые головы!!!
Честь им и хвала за такой труд!!!
Расшифровка настроек сова 13-7-21.
Хотелось бы при возможности дополнить пункты:
Use FIFO Rule - Использование правила FIFO – (не понятно как и зачем этот параметр)
Reverse Trading (Buy on Red, Sell on Blue) – если бы описать что такое реверс в сове и т.д. (понимаю что в форуме есть все, но если уже проделанная работа то было бы хорошо чтобы до конца)
тест: новая сетка с фиксированной маржой (вообще не понятно что за параметр)
Дошли руки до блоков закрытия.
Наконец то разобрался с закрытием по ATR в блоке CloseOnlyInProfit. Спешу поделиться результатами (пока только USD/JPY). Удобоваримо закрывает 7% от D1-ATR(14) или 45% от H1-ATR(14), но абсолютно лучший результат при использовании 23% от H4-ATR(14). +50% относительно простого закрытия по фиксированному TP того же блока!!! Рекомендую. прим.: тест с 01.01.2015
Сложнее с блоком TS (в самом низу списка параметров). Ставил малые значения, ставил большие, средние - НЕ РАБОТАЕТ, мой вывод. Вообще не работает, просто не включается TS - ни цента разницы в результатах. Если кому то удавалось РЕАЛЬНО использовать TS - поделитесь примером сета, или фрагментом.
Staxis, посмотри, пожалуйста, блок TS. В моем понимании при задании условия "Включение TS сетки"=true при получении Сигнала на выход должен включиться TS на "расстоянии линии TS до текущей цены". И дай пояснение, что такое "цена сетки" и как понимать "условие: расстояние от цены сетки до текущей цены"?
Дошли руки до блоков закрытия.
Наконец то разобрался с закрытием по ATR в блоке CloseOnlyInProfit. Спешу поделиться результатами (пока только USD/JPY). Удобоваримо закрывает 7% от D1-ATR(14) или 45% от H1-ATR(14), но абсолютно лучший результат при использовании 23% от H4-ATR(14). +50% относительно простого закрытия по фиксированному TP того же блока!!! Рекомендую. прим.: тест с 01.01.2015
Добрый день.
А можно на сет взглянуть? Я эксперементировал с EURUSD на коротком промежутке, что-то не получил положительный результат
Уважаемые. Подскажите какую модель генерации тиков выбирать если сеты подбираешь на м5 но сигналы по квантруму м1?
1.Все тики, 2. Контрольные точки, 3. По ценам открытия?
Прилагаю сет который по третьей модели (по ценам открытия) дает очень хороший результат с 2015 года 20тыс. При лоте 0,1 максимальная просадка 2тыс.
Но при выборе№ 1 или №2 модели сет сливает.
Если учитывать подход квантрума, нас интересуют цены закрытия, но если мы отталкиваемся от м5, при этом указываем таймфрейм м1, тогда модель №3 не подходит? Правильно я понимаю?
Staxis, привет!
Надо сказать достала меня эта ситуация с трендом и Квантумом - с конца апреля толком не торгую,
а отрабатываю разные решения. Уже наверно на десяток Торговых систем заготовок настругал.
И вот с часок тому назад пришла в голову мысль взять зоны перекупленности/перепроданности со
старших ТФ. Например: торгуем на М5, а отмашку для поиска разворота берем с М15-30-60.
Начал делать индикатор...
Есть еще мысль сунуть все это в канал Боллинжера, в смысле не цену, а среднюю с 3-х таймфреймов. Если она у границ ВВ - дело точно к развороту, вот тогда можно брать сигналы Квантума. Пока не знаю - не сильно ли это закрутит сигналы, но думаю будет какой-то результат.
Добавлено: 24-05-2016 13:32:49
Уважаемые. Подскажите какую модель генерации тиков выбирать если сеты подбираешь на м5 но сигналы по квантруму м1?
1.Все тики, 2. Контрольные точки, 3. По ценам открытия?
Первый подбор параметров - по ценам открытия, когда диапазоны найдены - по тикам.
Расшифровка настроек сова 13-7-21.
Хотелось бы при возможности дополнить пункты:
Use FIFO Rule - Использование правила FIFO – (не понятно как и зачем этот параметр)
Правило FIFO (FIFO)
Открытые позиции закрываются по правилу FIFO (first in first out). Все позиции, открытые в рамках определённой пары валют, ликвидируются в том порядке, в котором они первоначально были открыты.
Это остатки от первоначальной версии советника
Reverse Trading (Buy on Red, Sell on Blue) – если бы описать что такое реверс в сове и т.д. (понимаю что в форуме есть все, но если уже проделанная работа то было бы хорошо чтобы до конца)
При наличии сигнала на BUY открывается ордер SELL и наоборот (торговля на пробой).
тест: новая сетка с фиксированной маржой (вообще не понятно что за параметр)
Имитация постоянного снятия выручки. Параметр задает пороговое значение просадки в валюте депозита.
Добавлено: 25-05-2016 06:30:57
Staxis, посмотри, пожалуйста, блок TS. В моем понимании при задании условия "Включение TS сетки"=true при получении Сигнала на выход должен включиться TS на "расстоянии линии TS до текущей цены". И дай пояснение, что такое "цена сетки" и как понимать "условие: расстояние от цены сетки до текущей цены"?
"Цена сетки" - линия безубытка.
TS должен включатся если выполнены 2 условия:
1. получен сигнал на выход;
2. выполнено условие - расстояние от линии безубытка до текущей цены больше заданного параметра "условие: расстояние от цены сетки до текущей цены...".
Изменено 25 мая, 2016 пользователем staxis
nairi88, m-a-v-e-r-i-c-k и ещё 4
... пришла в голову мысль взять зоны перекупленности/перепроданности со старших ТФ.
Например: торгуем на М5, а отмашку для поиска разворота берем с М15-30-60.
Пока получается что-то такое (на нижнем - окно с желтой линией):
Изменено 25 мая, 2016 пользователем Genry_05
Кто поможет с последним актуальным шаблоном для ручной торговли?
...
тест: новая сетка с фиксированной маржой (вообще не понятно что за параметр)
Используйте Поиск, он поможет раскрыть историю вопроса.
Смоделировал Ваш запрос, результат-0.
В свое время из-за отсутствия результатов поиска начал более-менее интересные посты копировать в Word и пользоваться поиском в нем...
Цитата
Второй день настраиваю %ATR в блоке CloseOnlyInProfit. В результате отписался на Форум по достигнутым результатам USD/JPY. Работает отменно!
Перешел на EUR/USD - не могу ничего добиться, хотя и действую по накатанной. Вот смотри, ставлю фикс TP=10 - фиксирую результат прибыль/просадка. Определяю диапазон значений ATR(14) на H4. Ставлю теперь фикс TP=0, %ATR= соответствующий процент, 3%. Прибыль увеличивается, просадка таже. Но... начинаю уменьшать %ATR до бесконечно малых - ноль влияния на результат! прибыль даже не падает до значения, полученного для фикс TP. В итоге на длительных периодах некоторые участки не проходит и сливает, как не уменьшай %ATR... хотя с фикс TP проходит эти участки! С йеной таких проблем не было.
Цитата
смог сформулировать вывод, к которому я пришел эмпирическим путем. что не так: какой бы низкий процент (0.0001%) мы ни задали для %ATR в CloseOnlyinProfit его значение не получается на практике
Сообщения были отправлены в личку, но ошибки в советнике действительно присутствовали, поэтому вопрос выложил в ветку - думаю автор не обидится :).
КОРРЕКЦИЯ СОВЕТНИКА
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем