[M1] QUANTUM LONDON.INC (индикаторная сетка-усреднитель GBPUSD M1)📌

Теперь попробую исправиться))) посмотрите мой скрин - следующий вход в sell - при пересечении ценой синей линии в правом нижнем углу (на 1.1225 в данный момент), так? А про Buy индикатор пока ничего не советует? И последнее, MTF-версия индикатора какое применение должна иметь?

В принципе - да, но надо учитывать что цена сейчас в облаке и его границы - границы канала.
А вот когда цена выйдет, тогда и линию смотреть будем.

ну я уже вошел в шорт по этой цене. Сейчас вверх опять разворачивает.
И посмотрите я нашел вчера 3-х индейцев на USD/JPY. Правильные?! Только как то неохотно они вниз идут.

ну я уже вошел в шорт по этой цене. Сейчас вверх опять разворачивает.
И посмотрите я нашел вчера 3-х индейцев на USD/JPY.
Правильные?!
Только как то неохотно они вниз идут.

Calculations

Path1 = Sqrt( (Close – Close[Period])^2 + Period^2 )
Path2 = Sum(from i=0 to Period-1)Sqrt( (Close – Close[i-1])^2 + 1 )
FractalEfficiencyTmp = Sign(Close – Close[Period]) * Path1 / Path2 * 100.0
FractalEfficiency = ExpMovAvg(FractalEfficiencyTmp, Smoothing Period),

where:

Close[Period] (or Close) is Close Period (or i) bars back,
Sign(a) is +1 if a>0 and –1 if aSqrt(a) is square root of a,
Sum is a summation operation,
ExpMovAvg is Exponential Moving Average over Smoothing Period bars.

Path1 is simply the hypotenuse of the big triangle formed by the current Close and Period bars ago Close. Path2 is the sum of hypotenuses of small triangles formed by each Close point. 

Спойлер

У меня получилось прочесть книги наоборот: сначала А.Некритин, потом А. Алмазов и вот сейчас Б. Вильямс. :)

поделитесь впечатлением

.... Но, мне кажется, что мне не хватает наглядности, я не вижу объемов. Вот цена идет, идет и кто-то поворачивает её направление. По идее в этот момент должны переходить активы из рук в руки и это должно быть видно.

Staxis, по ошибкам кода в 13-7-23. Закрытие первого же (любого) ордера по "Individual Stop Loss" в Тестере вызывает "critical errror in the EA" вне зависимости от валютной пары и сета. Результатом чего является остановка бэк-теста на первом же ордере.

Staxis, по ошибкам кода в 13-7-23. Закрытие первого же (любого) ордера по "Individual Stop Loss" в Тестере вызывает "critical errror in the EA" вне зависимости от валютной пары и сета. Результатом чего является остановка бэк-теста на первом же ордере.

no comments (см. мой предыдущий пост) >:d

QL_EURUSD_MACD_9_12.set26 скач.

Была еще задумка фильтровать сигналы квантума по алгоритму Polarized Fractal Efficiency.
Сделал оптимизацию где торговые сигналы формировали только Квантум и этот фильтр.
С 1 марта по 20 мая такой алгоритм на м5 eurusd заработал в районе 7400, убыток 1200, на руки 6200, но
и просадки высокие -2200, такие значения для центовых счетов. >:d
Сейчас запустил оптимизацию полученного сета с Stoch4Cmtf . Хочу понять может он улучшить ситуацию
с просадкой без сильного уменьшения доходности.
Но пока он не сильно справляется - на нижнем скрине результаты фильтрации по сравнению с исходным сетом, посмотрим чего насчитает в итоге...

Отсутствие положительного результата - тоже результат. :)

Уважаемый Genry_05 ..Напишите пожалуйста,или кинте ссылку,про то как вы определяете индейцев.Очень заинтересовало для ручной торговли..
Спасибо.

Уважаемый Genry_05 ..Напишите пожалуйста,или кинте ссылку,про то как вы определяете индейцев.Очень заинтересовало для ручной торговли..Спасибо.

Вернемся к фильтрации Квантума. ;)

задумка фильтровать сигналы квантума по алгоритму Polarized Fractal Efficiency.

Спойлер

Полное описание здесь: http://www.neuroshell.com/manuals/ais1/index.html?polarizedfractal.htm
Расчет:

Calculations

Path1 = Sqrt( (Close – Close[Period])^2 + Period^2 )
Path2 = Sum(from i=0 to Period-1)Sqrt( (Close – Close[i-1])^2 + 1 )
FractalEfficiencyTmp = Sign(Close – Close[Period]) * Path1 / Path2 * 100.0
FractalEfficiency = ExpMovAvg(FractalEfficiencyTmp, Smoothing Period),

where:

Close[Period] (or Close) is Close Period (or i) bars back,
Sign(a) is +1 if a>0 and –1 if aSqrt(a) is square root of a,
Sum is a summation operation,
ExpMovAvg is Exponential Moving Average over Smoothing Period bars.

Path1 is simply the hypotenuse of the big triangle formed by the current Close and Period bars ago Close. Path2 is the sum of hypotenuses of small triangles formed by each Close point. 

Сделал оптимизацию где торговые сигналы формировали только Квантум и этот фильтр.
С 1 марта по 20 мая такой алгоритм на м5 eurusd заработал в районе 7400, убыток 1200, на руки 6200, но
и просадки высокие -2200, такие значения для центовых счетов. >:d
Сейчас запустил оптимизацию полученного сета с Stoch4Cmtf . Хочу понять может он улучшить ситуацию
с просадкой без сильного уменьшения доходности.
Но пока он не сильно справляется - на нижнем скрине результаты фильтрации по сравнению с исходным сетом, посмотрим чего насчитает в итоге...

...
Во вложении скрин последнего Ишимоку без сдвига на H1. 27.05 торговал в BUY (не закрыт еще до сих пор), сегодня 30.05 - в SELL, тоже не закрыт. Торговал, понятно, не глядя на этот скрин... Но сейчас смотрю - делал то все правильно, согласно расположения облака. Один черт в убытке и там и там, пока не решил как разруливать. С Карабасом связи нет, прошу прокомментировать Genry_05, может я неправильно интерпретирую показания Индикатора.

Если честно, то я не понял логики Вашего входа в селл.
Правило простое: есть линии к стандартному облаку, есть облако без смещения. Если вышли из облака
без смещения, а линия на пути цены - ждем пробития и входим. Или вышли из облака, тянем отложку
по линии.

На скрине вход по этому правилу. Кстати пробитая ценой поддержка с Д1 стала отличным сопротивлением.

Уважаемый Genry_05 ..Напишите пожалуйста,или кинте ссылку,про то как вы определяете индейцев.Очень заинтересовало для ручной торговли..
Спасибо.

Паттерн этот достаточно хорошо описан. Думаю через Яндекс не составит труда попасть на тройку-пяток
статей. Лично мое НХ к этому методу - посмотреть на CCI, если он в экстремальном значении, то паттерн отработает с бОльшей вероятностью.
В свое время я описал этот подход Скриптонгу и он сделал индикатор и советник по этому паттерну.
Можете прочитать статьи к программам на его сайте, сами программы я выкладывал в этой ветке.

Благодарю за ссылки..Надеюсь я правильно вас понял..Сегодняшний сетап по евре..

По мне так сегодняшние торги более чем показательны... по всем обсуждавшимся нами тут темам: и Ишимоку, как верхний часовой уровень так и нижний, и упомянутой Вами поддержки с D1 - уровни которые неоднократно шило и вправо и налево и вдоль и поперек!

Staxis, по ошибкам кода в 13-7-23. Закрытие первого же (любого) ордера по "Individual Stop Loss" в Тестере вызывает "critical errror in the EA" вне зависимости от валютной пары и сета. Результатом чего является остановка бэк-теста на первом же ордере.

MQL4.ZIP135 скач.
Quantum_London_Trading_EA_v1.6.1_m13-7-24staxis.mq4111 скач.

...
Ну вообще то +6200 за 2,7 месяца при просадке 2200 - великолепный результат! ... если только на горизонте прошедших до 1 марта 12 месяцев просадка не росла еще больше. Я бы безусловно заинтересовался уже и этим результатом....

PFE.mq442 скач.

---

Добавлено: 31-05-2016 18:44:22

---

По мне так сегодняшние торги более чем показательны... по всем обсуждавшимся нами тут темам: и Ишимоку, как верхний часовой уровень так и нижний, и упомянутой Вами поддержки с D1 - уровни которые неоднократно шило и вправо и налево и вдоль и поперек!

Сегодня на графике EurUsd я не вижу пробития даже Н4 . Сопротивление от 25 мая, а поддержка
вчерашняя. Автор написал, что по уровням c W1 он торгует на D1. Если Вы нанесли уровни на часе, то логично использовать их на ТФ ниже ;)
Кстати, Карабас писал что при окончании линии, а Д1 как-раз закончилась, обычно идет резкое
пробитие этого отработавшего уровня - что мы и наблюдали.

---

Добавлено: 31-05-2016 18:44:22

---

По мне так сегодняшние торги более чем показательны... по всем обсуждавшимся нами тут темам: и Ишимоку, как верхний часовой уровень так и нижний, и упомянутой Вами поддержки с D1 - уровни которые неоднократно шило и вправо и налево и вдоль и поперек!

Сегодня на графике EurUsd я не вижу пробития даже Н4 . Сопротивление от 25 мая, а поддержка
вчерашняя. Автор написал, что по уровням c W1 он торгует на D1. Если Вы нанесли уровни на часе, то логично использовать их на ТФ ниже ;)
Кстати, Карабас писал что при окончании линии, а Д1 как-раз закончилась, обычно идет резкое
пробитие этого отработавшего уровня - что мы и наблюдали.

Нижняя синяя линия, очевидно, дорисована индикатором уже в ходе торгов. Соответственно актуальны были лежащая выше нее синяя, которая была проколота, и наверху красная, тоже была же пробита, разве нет?

Я тут отстал было от вас... Лишний раз восхищаюсь вашему "перфекционизму", и воистину восточному упорству в достижении недостижимого "грааля" :d
Вылизываете его и вылизываете! Не успеваю прочесть, не то что вникнуть в новые предлалаемые "тонкости"...

Пока уперся в основной для себя на данный момент сет Василия от начала апреля для 60-й версии (робо -60...) В общем то и он не Грааль, но к этому я уже давно отношусь "философски"...
Мой коллега по скайпу прогнал его на своих котировках с 10-го года, результаты чего с его позволения и выводы и хочу, кому интересно, выложить тут:

[31.05.2016 9:34:28] "Денис: Прокатил Квантум с 10-го да. Есть несколько жёстких залетов, на которых не реально вытащить за счет увеличенного депо
так что можно надеяться только на своевременное отключение торговли в преддверии потенциальных взрывов на рынке - в помощь нам эк.календарь и анонсы политических событий, типа референдума в Британии или выборов...
[31.05.2016 9:57:17] Сергей Лось: Ну да. Граалей не бывает. Учтем. спс Не забваем выводить прибыль... "

Я пытаюсь понять, но очень сложно с первого раза, тем более дистанционно. Сформулирую, еще раз,
- Я торгую Квантумом на М1;
- для торговли по уровням пытаюсь освоить методологию Ишимоку, для чего использую НЕсмещенное облако на H1 и на этом же графике H1 уровни от смещенного облака Ишимоку (H1).
Правильно поступаю?

Пока уперся в основной для себя на данный момент сет Василия от начала апреля для 60-й версии (робо -60...) В общем то и он не Грааль, но к этому я уже давно отношусь "философски"...
Мой коллега по скайпу прогнал его на своих котировках с 10-го года, результаты чего с его позволения и выводы и хочу, кому интересно, выложить тут:

[31.05.2016 9:34:28] "Денис: Прокатил Квантум с 10-го да. Есть несколько жёстких залетов, на которых не реально вытащить за счет увеличенного депо
так что можно надеяться только на своевременное отключение торговли в преддверии потенциальных взрывов на рынке - в помощь нам эк.календарь и анонсы политических событий, типа референдума в Британии или выборов...
[31.05.2016 9:57:17] Сергей Лось: Ну да. Граалей не бывает. Учтем. спс Не забваем выводить прибыль... "

Ну и заодно текущие результаты (ну пусть с 1 марта как более-менее активно начал торговать разными квантумами) своего евро-центовика с ним и почти прежней небольшой компанией сотоварищей к нему в качетсве "бэк вокала" :d...
Убрал правда чуть более новый сет (где "навар" не в валюте депо, а в пп (20 по умолчанию) который пока показался относительно более агрессивынм (имхо)...
Так же пока прекратил эксперименты с "Твиксом"
На этом сете он бесполезен. Просто работают две половинки по-переменно и все. Разница не принципиальная получатся...
Хотел было попробовать поторговать так на своих настройках "мартина"... Но пока не готов в общем...
п.с. текущий лот 0.1 планирую прибавлять каждые 5 сотых на каждые 10 евро) "Навар" 5.0 (евроцентов) из расчета примерного среднего "ценового диапазона жизни" сделок... (имхо)
Машина получилась добротная. Мы (хотя лично и торгую не только ей)- на правильном пути! Всем профитов! \M/

Я пытаюсь понять, но очень сложно с первого раза, тем более дистанционно. Сформулирую, еще раз,
- Я торгую Квантумом на М1;
- для торговли по уровням пытаюсь освоить методологию Ишимоку, для чего использую НЕсмещенное облако на H1 и на этом же графике H1 уровни от смещенного облака Ишимоку (H1).
Правильно поступаю?

...Тем не менее я его уже больше месяца катаю на центовом реале мин лотом. Отрабатывает идеально. Ну а на заседания, извините, я бы отключал почти любой сет, имхо. Другое дело, что у того сета сама по себе прибыльность на невысоком уровне.

Новый сет EurUsd. Тестировал по котировкам с Tickstory с 01.16 по 05.16. Максимум было открыто 18 сделок, просадка 31$. C плечом 1:500 должно хватать 75$ на каждые 0.01 лота. Сетки закрываются быстро, если не ошибся в наблюдениях, дольше двух часов не висят. Тестирую в данный момент на демо-счете. Версия советника 13-7-23

TriMa_16.pdf66 скач.
TriMa.set121 скач.

кто то пробовал тестить сет ТРИМА за 5 лет с 99% ? Почему он сливает все года а с 2015 профит ?