[M1] QUANTUM LONDON.INC (индикаторная сетка-усреднитель GBPUSD M1)📌

кто то пробовал тестить сет ТРИМА за 5 лет с 99% ? Почему он сливает все года а с 2015 профит ?

кто то пробовал тестить сет ТРИМА за 5 лет с 99% ? Почему он сливает все года а с 2015 профит ?

Рабочий ТФ вашего сета? М1?

Новый сет EurUsd. Тестировал по котировкам с Tickstory с 01.16 по 05.16. Максимум было открыто 18 сделок, просадка 31$. C плечом 1:500 должно хватать 75$ на каждые 0.01 лота. Сетки закрываются быстро, если не ошибся в наблюдениях, дольше двух часов не висят. Тестирую в данный момент на демо-счете. Версия советника 13-7-23

кто то пробовал тестить сет ТРИМА за 5 лет с 99% ? Почему он сливает все года а с 2015 профит ?

Как я понимаю, сделать сет который бы стабильно стриг монету без переоптимизации - нереально (рынок переодический меняется) или реально, но с очень маленьким процентом прибыли. Поэтому ТриМа до 15 года сливает.
П.С. Как вариант попробуйте значение close only in profit сделать 0.3$ а take profit 0.4$

Рабочий ТФ вашего сета? М1?

Всем привет, кто использует мои сэты в торговле? отпишитесь о результатах пожалуйста. Я просто уже больше месяца не в рынке по семейным обстоятельствам пришлось вывести все деньги((( :(

Всем привет, кто использует мои сэты в торговле? отпишитесь о результатах пожалуйста. Я просто уже больше месяца не в рынке по семейным обстоятельствам пришлось вывести все деньги((( :(

А с каким шагом двигается TS? C минимальным 0.00001 ? А для трехзначных валют?

C минимальным, предусмотренным брокером(ДЦ).

Новый сет EurUsd. Тестировал по котировкам с Tickstory с 01.16 по 05.16. Максимум было открыто 18 сделок, просадка 31$. C плечом 1:500 должно хватать 75$ на каждые 0.01 лота. Сетки закрываются быстро, если не ошибся в наблюдениях, дольше двух часов не висят. Тестирую в данный момент на демо-счете. Версия советника 13-7-23

Стейтмент крут! только реально ли крут? Поделитесь, где Вы такой спред на реале берете?

.... Но, мне кажется, что мне не хватает наглядности, я не вижу объемов. Вот цена идет, идет и кто-то поворачивает её направление. По идее в этот момент должны переходить активы из рук в руки и это должно быть видно.

Переход активов виден, но в МТ4 нет данных по реальным объемам - только по тиковым, хотя связь
между ними прослеживается.
И еще, надо учитывать что сделки ММ настолько крупны, что редко проходят одной транзакцией - ликвидности не хватит, а своими деньгами они не рискуют. Поэтому на Форексе идут растянутые по времени многоходовки с набором ликвидности - т.е. доят планктон - нас и таких как мы, трейдеров.

Cumulative_Volume_v1.1.mq434 скач.
Cumulative_Volume.mq432 скач.
CumulativeDelta.mq432 скач.

CumulativeDelta_p3.mq428 скач.

Новости, пятница вечер, две торговые системы на один депо впритык, жадность ) когда я перестану наступать на эти грабли <:-p>П.С. из трех тестируемых счетов, два вчера слили на новости в 15.30 по мск из-за марджин кола. На реальном счёте в 40$ было две системы рассчитанные на 110$, на демо 3500$ три системы в общей сложности на 9000$. Чудес не бывает. Новый депозит в 30$ заряжен b-)

Сегодня попал на родственную тему форума: [open source] Forex Setka Trader Mod
(/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=288070), где наши
Коллеги так-же обсуждают решение проблемы безотката только у мартина.

В целом я всё же рассчитываю, что в недалеком будущем мы сподобимся сделать какой-нибудь не заумный фильтр безоткатов и тогда бота станет очень сложно завалить.
Так-то бота под осмысленную обработку не только импульсов, но и безоткатов, мы день за днем выстраиваем.
Надо придумать фильтрик безоткатных участков - и бот станет практически неубиенным.
Идеи и предложения принимаются, в т.ч. простейшие. Желательно с обоснованиями и примерами, скринами, конечно.
На мой взгляд, существенным решением вопроса просадок был бы тоже пока отсутствующий фильтр безоткатов, ограничивающий торговую активность бота на участках, где цена тупо гонит.
И вот на теме фильтра безоткатов я бы и предложил сфокусировать внимание.

допустим у меня есть идея такого фильтра, но (!) есть одна существенная проблема, - распознать начало безотката в его начале практически невозможно.. вероятность продолжения изо дня в день, - да, практически 95%, но Вы ведь сторонник идеи непрерывных торгов.. хорошо, предположим на 2-й, 3-й день нам становится понятно, что идет безоткат, и что мы будем делать с уже открытыми 10-12 коленами сетки ?..

я вижу пока только один способ идентификации безотката:
безоткаты бывают разные ( на вид ), но в любом случае вне зависимости от его продолжительности плечи того-же зиг-зага будут перекошены в сторону тренда от их обычного среднего значения.
Предлагаю индюк который собирает стату о средних плечах зиг-зага или лучше фракталов за 7 ( например ) дней и вот когда текущие значения индюка по одному направлению превышают средние в х-раз, а по встречному меньше среднего - безоткат детектед - раздвигаем шаг контр-трендовой сетки до уровня у*трендовое_плечо_индюка.
Эта идея нуждается в шлифовке.
и не нужно забывать что плечи шире в америку и уже ночью, т.е. стату собирать с учётом внутридневной волатильности.

Стейтмент крут! только реально ли крут? Поделитесь, где Вы такой спред на реале берете?

Я изначально, не рассматриваю центовые счета, из-за высокого спреда. Поэтому, сеты оптимизирую на минимальный депозит и минимальное количество открытых сделок (чтобы марджин кол не ловить). Сам сижу на Tickmill ecn, у них спред в пределах 0.4-0.6, что вполне меня устраивает.

ну а я выходит ничего не чураюсь...
Только сеты, боюсь, вы неправильно оптимизируете. Полагаю, на вашем счету Tickmill ecn присутствует комиссия, которую вам при оптимизации хочется игнорировать. В результате когда вы ставите свои сеты на реал, то бот подсчитывает Profit с учетом уплачиваемой комиссии и недосчитываясь ее по сравнению с тестом приводит вас к сливу. А так то график, не спорю, красивый!
Тем не менее, сет заслуживает внимания. До этого никто не реализовывал идеи торгов с использованием SL.

---

Добавлено: 04-06-2016 10:35:58

---

На Tickmill, подскажите, кто хороши рибейт дает?

trima_low.pdf62 скач.
TriMa_high.pdf34 скач.

Сколько не тестирую советник на разных валютах, так и не удаётся грамотно подружить трэнд с флэтом и получить хорошую прибыль, и родилась одна мысль после всех расчётов.... Ранее здесь выкладывали скрипт YouBalanceProfitAndSetNewStopProfit - за что огромное спасибо!
Так вот , например такая ситуация- пошёл трэнд , сова открывает минимальный ордер 0.01 лота и идёт просадка ну скажем в 150 пунктов плюс спрэд (например 3 пункта) , далее я бы открыл такой ордер: 0.01*(просадка предыдущего + спрэд + ещё спрэд нового ордера) и того ордер=1.56 лота. Даже если пробился уровень , то под конец дня, валюта немного отойдёт и нам достаточно даже 10 пунктов чтобы быть в плюсе и не слить депо.
Что это даёт? За частую даже при любом трэнде всё равно есть малые откаты,- топливо то в топку нужно для паровоза . Система будет хорошо работать для тех, кто торгует на откатах в диапазоне недельных уровней.
При такой схеме можно закрыться в плюс если вдруг мы видим что есть трэнд , но вовремя не остановили работу советника или не переключили. Но нужно будет пересмотреть работу таких параметров в сове как: множители и минимальное растояния между ордерами, по сути если их скомбинировать то сова будет примерно делать такую схему торговли, НО ТОЛЬКО ПРИМЕРНО! Если сделать такую штукень, то расчёт лотности переводится в полный автомат. В чём плюсы и минусы такого подхода:

Минусы: Нужен большой депозит, но это всё зависит от колчества ордеров . А значит нужен хороший и Долгий подбор параметров ( сессии, квантум,фибо) до получения положительных результатов, которые можно будет увидеть в окне тестера стратегии, ибо все знают что пока тестер ненайдёт плюсывые сделки, то там вобще неначто будет смотреть.

Плюсы: Замечен такой момент, если для совы обозначить жёсткие условия по лотам и количеству сделок( на чём собссно сова и зарабатывает) , то тестер будет стараться скорректировать параметры индикаторов максимально лучше для получения положительного баланса. Снижение просадки.

Ксожалению я не программист, я бы попробовал эту схему в сове, пока только идея и несколько положительных результатов, Помню что раньше я так торговал, только от балды увеличивая лотность , теперь же думаю - имеет смысл подойти к этому делу основательно. Может кто заинтересуется-попробуйте осуществить.


П.С. Вот сегодня наугад взял GBPCAD и сделал пару сделок против трэнда для примера.
На первом скрине, с помощью вышеобозначенного скрипта хотел поставить стопы и тэйки, но из-за слишком близкого расположения скрипт не сработал, вобщем на втором скрине я через недолгое время закрыл эту пару в плюс, мне потребовалось всего несколько пунктов.
(Прибыль в окне торговли в ПУНКТАХ)

...
Ну вообще то +6200 за 2,7 месяца при просадке 2200 - великолепный результат! ... если только на горизонте прошедших до 1 марта 12 месяцев просадка не росла еще больше. Я бы безусловно заинтересовался уже и этим результатом....

По сути индикатор Pfe применяется как стохастик, но из-за иного алгоритма он имеет отличия:
1. у него достаточно короткий период;
2. его МА не "залипает" в экстремальных зонах.

На скрине пример - длинный тренд с многочисленными сигналами Квантума.
Уровень перекупленности\перепроданности индикатора установлен для eurusd M5:
-0.6 и 0.6, период 14, период МА 9.

Staxis, как думаешь: может попробовать заменить штатный стохастик на стохастик с МА ?

Можно и на PFE - любой вариант где меньше трудозатрат :d, по виду они очень похожи :-? и
если поиграться со стохастиком, то его МА засигналит как MA у Pfe.

Alpari что-то "чудят" не по-детски.
Ладно в пятницу, но сегодня???
Время закрытия ордера больше минуты. (Alpari standart)
В такие дни нужно следить за "сетками".

Alpari что-то "чудят" не по-детски.Ладно в пятницу, но сегодня???
Время закрытия ордера больше минуты. (Alpari standart)
В такие дни нужно следить за "сетками".

Сколько не тестирую советник на разных валютах, так и не удаётся грамотно подружить трэнд с флэтом и получить хорошую прибыль, и родилась одна мысль после всех расчётов.... Ранее здесь выкладывали скрипт YouBalanceProfitAndSetNewStopProfit - за что огромное спасибо!
Так вот , например такая ситуация- пошёл трэнд , сова открывает минимальный ордер 0.01 лота и идёт просадка ну скажем в 150 пунктов плюс спрэд (например 3 пункта) , далее я бы открыл такой ордер: 0.01*(просадка предыдущего + спрэд + ещё спрэд нового ордера) и того ордер=1.56 лота. Даже если пробился уровень , то под конец дня, валюта немного отойдёт и нам достаточно даже 10 пунктов чтобы быть в плюсе и не слить депо.
Что это даёт? За частую даже при любом трэнде всё равно есть малые откаты,- топливо то в топку нужно для паровоза . Система будет хорошо работать для тех, кто торгует на откатах в диапазоне недельных уровней.
При такой схеме можно закрыться в плюс если вдруг мы видим что есть трэнд , но вовремя не остановили работу советника или не переключили. Но нужно будет пересмотреть работу таких параметров в сове как: множители и минимальное растояния между ордерами, по сути если их скомбинировать то сова будет примерно делать такую схему торговли, НО ТОЛЬКО ПРИМЕРНО! Если сделать такую штукень, то расчёт лотности переводится в полный автомат. В чём плюсы и минусы такого подхода:

Минусы: Нужен большой депозит, но это всё зависит от колчества ордеров . А значит нужен хороший и Долгий подбор параметров ( сессии, квантум,фибо) до получения положительных результатов, которые можно будет увидеть в окне тестера стратегии, ибо все знают что пока тестер ненайдёт плюсывые сделки, то там вобще неначто будет смотреть.

Плюсы: Замечен такой момент, если для совы обозначить жёсткие условия по лотам и количеству сделок( на чём собссно сова и зарабатывает) , то тестер будет стараться скорректировать параметры индикаторов максимально лучше для получения положительного баланса. Снижение просадки.

Ксожалению я не программист, я бы попробовал эту схему в сове, пока только идея и несколько положительных результатов, Помню что раньше я так торговал, только от балды увеличивая лотность , теперь же думаю - имеет смысл подойти к этому делу основательно. Может кто заинтересуется-попробуйте осуществить.


П.С. Вот сегодня наугад взял GBPCAD и сделал пару сделок против трэнда для примера.
На первом скрине, с помощью вышеобозначенного скрипта хотел поставить стопы и тэйки, но из-за слишком близкого расположения скрипт не сработал, вобщем на втором скрине я через недолгое время закрыл эту пару в плюс, мне потребовалось всего несколько пунктов.
(Прибыль в окне торговли в ПУНКТАХ)

Спойлер

defer.set11 скач.

такой бот уже есть:
http://www.reviewforexrobots.com/robots/gpsforexrobot.html
http://www.myfxbook.com/members/fxrobotreviews/gps-robot-fxchoice-100k/396026

Значит идея не приживётся в этой сове.

Коллеги, прошу поделиться опытом. Использую VPS в Нью-Йорке...
У кого какое стандартное время открытия?

спред/проскальзывание - не думаю, сейчас посмотрел - 20/40 выставлено.
Не все , но часть графов разнесены по времени работы, но мне непонятно, процессор то по ним все равно бегает постоянно?!

спред/проскальзывание - не думаю, сейчас посмотрел - 20/40 выставлено.
Не все , но часть графов разнесены по времени работы, но мне непонятно, процессор то по ним все равно бегает постоянно?!

Цитата

Значит идея не приживётся в этой сове.

Обсуждение даже ближе ... на этом форуме, было: /chernyy-spisok/8/slivator-gps-forex-robot/567

спред/проскальзывание - не думаю, сейчас посмотрел - 20/40 выставлено.
Не все , но часть графов разнесены по времени работы, но мне непонятно, процессор то по ним все равно бегает постоянно?!

Чищу терминалы регулярно и VPS мало-мальски настроен.