[M1] QUANTUM LONDON.INC (индикаторная сетка-усреднитель GBPUSD M1)📌

8->

Не работает на других чартах сова , в чем может быть причина? Т.е. сигнал есть (индикатора) Сама сова стоит как вкопанная. Все Включено и работает , на тестере отрабатывает все сигналы квантума. 4 чарта и не на всех сделки срабатывают. Меджик намбер на всех чартах разный.

Мало информации для анализа.
Самая распространенная ошибка - не правильно установленный максимальный спред. На 5-тизнаке с такими настройками работае будет.

Какие данные интересуют?
По сути , открытие стоит только по квантуму , спред отключил вообще.

В сете из лички спред установлен - 5.
А ДЦ разрешает торговлю советниками?

Кстати. Проверял на тестах - вроде не работает навар (хотел подстраховаться на будущее) закрытия только в профит (в валюте или пп без разницы) По-крайней мере на тестах, или я что-то не то делаю.

Кстати. Проверял на тестах - вроде не работает навар (хотел подстраховаться на будущее) закрытия только в профит (в валюте или пп без разницы) По-крайней мере на тестах, или я что-то не то делаю.

Работает и на тестах и в торговле.

Напомню для тех кто забыл....ветка называется [M1] QUANTUM LONDON.INC (индикаторная сетка-усреднитель GBPUSD M1)...а не обсуждение советника и находится она в теме ручных стратегий...

Alexei635, прошу пояснить идею с тралом. Что имеется ввиду...

Напомню для тех кто забыл....ветка называется [M1] QUANTUM LONDON.INC (индикаторная сетка-усреднитель GBPUSD M1)...а не обсуждение советника и находится она в теме ручных стратегий...

А вот теперь пришла моя очередь удивляться =)) Я попал на этот форум в октябре 15 года по строчке
в Яндексе, запомнил на панели и все время ходил нажимая запомненную пипку. И все это время,
флудил об автоматизации в теме ручных стратегий.... млин .. x_x . вспоминается Ирони судьбы: и это
что, правда, город на Неве?

Звиняй, Коллега, был неправ! В качестве посыпания пеплом - стираю все свои посты, теперь понятна вчерашняя фраза Test13: вся разработка - сплошной оффтоп... ~x(

Надо уходить....

Плин! Как то пофиг было где мы сидим... Смотрю - сова, ну и решил попробовать. Впервые на нее наткнулся еще осенью /torgovye-sistemy/2/m1-quantum-londoninc-indikatornaya-setka-usrednitel-gbpusd-m1/10633/?do=findComment&comment=227192 Даже поторговал какое то время теми сетами что там были на центовиках, обозвав ее кодовым словом "игрушка" :d Потом слился и забросил, используя какое то время потом сам индикатор в качестве вспомогательного фильтра для другой совы. Но скрестить ежа и ужа не получилось, забросил и эту идею. Вернулся сюда уже где то в феврале и даже не обращал внимание, ручная это ветка или нет.
В автоматической ветке есть како то Квантум, но в сравнение с этим не идет (имхо)...
п.с. руками стал торговать только в исключительных случаях, после того как спустя несколько лет окончательно смирился с тем, что они у меня растут не оттуда.. :d
Но даже в этих исключительных случаях стараюсь сопровождать ручные ордера вспомогательными советниками.

Сори, что не по теме - не могли бы кто нибудь подогнать этот трал под текущий билд (Я, конечно надеюсь, что именно в этом проблема) Автор проги по моему ТЗ давно куда то канул в лету, из-за чего собственно у меня возникли проблемы и с другими советниками ...
Сов тралил общий ТП серии усредненных как ручных ордеров (начиная с 1-го, можно со 2-го и выше) так и других советников в зоне бу, поначалу отставая от текущей цены а потом наоборот подтягивая его к ней... Сейчас лежит в загашнике, но иногда все таки как оказалось - нужен...

eFXO.SlosTraling_5.0.mq415 скач.

Приветствую, коллеги-спекули :-H
После дичайшего и глупейшего слива на нонках 3 июня я решил заняться оптимизацией сета TriMa от alexei635 (респект ему), который предполагает сравнительно небольшой начальный депозит. Результатами моих недельных изысканий спешу поделиться с вами >:dДля оптимизации взял период с начала 2016 года. В некоторых случаях ставил ограничение маржи 200 долларов. Сразу оговорюсь, что сеты не для центовиков, спред в 1 пункт (старый) является максимальным, для оптимизации взял 0,5 пункта (в принципе, брокеров с такими спредами на EU предостаточно). Котировки от Дукас, 99%, советник 7-24. Учтите, что в последней версии 7-25 staxis учел мои замечания, поэтому при использовании в последней версии EA, сеты нуждаются в корректировке, а именно переносе параметров фильтра MACD_Xtr из блока "Для выхода" в блок "Для входа".
Выбрал пару сетов, которые, на мой взгляд, получились наиболее удачными. При стартовом депо в 500 долларов оба сета проходят бэк-тест с 20 июня 2014 года по 17.06.2016, хотя прибыль начинают генерировать только с конца 2015.

Итак. В прилагаемом архиве вы найдете:
1) Отчеты с результатами оптимизации
2) Парсер, которым из отчета можно легко сформировать нужный *.set файл
3) Бэк-тесты двух сетов за 2 года
4) Собственно, эти 2 сета
5) Файлы Excel с результатами оптимизации для любителей анализа ;)

trima_opt.zip84 скач.

Напомню для тех кто забыл....ветка называется [M1] QUANTUM LONDON.INC (индикаторная сетка-усреднитель GBPUSD M1)...а не обсуждение советника и находится она в теме ручных стратегий...

А вот теперь пришла моя очередь удивляться =)) Я попал на этот форум в октябре 15 года по строчке
в Яндексе, запомнил на панели и все время ходил нажимая запомненную пипку. И все это время,
флудил об автоматизации в теме ручных стратегий.... млин .. x_x . вспоминается Ирони судьбы: и это
что, правда, город на Неве?

Звиняй, Коллега, был неправ! В качестве посыпания пеплом - стираю все свои посты, теперь понятна вчерашняя фраза Test13: вся разработка - сплошной оффтоп... ~x(

А я давно предлагал вывести советника в отдельную ветку. Но, видимо, мое предложение показалось слишком кардинальным и реакции не последовало >:dТеперь руки развязаны - можно не реагировать на проблемы совы. А то и я забыл, что мы сидим в ветке ручной торговли...

Надо уходить....

Не забудь скинуть пункт назначения :((

п.с. Васины сеты пока отдыхают. Продолжаю торговать по своему.
Кстати. Проверял на тестах - вроде не работает навар (хотел подстраховаться на будущее) закрытия только в профит (в валюте или пп без разницы) По-крайней мере на тестах, или я что-то не то делаю.
...
Кто нибудь сталкивался с проблемой встроенного закрытия по "навару" Причем пробовал и на новых версиях (7-20 в частности)(?)

Staxis, привет!

...Готов выслушать другие предложения по реализации идеи :-T

Да идеи - не проблема, даже с проверкой руками, вопрос насколько в этом "блюде спагетти" - исходном
советнике, можно идею реализовать. Я пишу, а сам думаю: как ты будешь это делать :(

Я сделал скрин с пояснениями к сообщению /torgovye-sistemy/2/m1-quantum-londoninc-indikatornaya-setka-usrednitel-gbpusd-m1/10633/?do=findComment&comment=259491 и проторговал эту методику, получилось так:

1. При торговле волатильности использовал АТR-канал построенный от МА100 в обе стороны. Первоначальные
уровни:

а) ATR x 8.618 (8.62) - дальний уровень, при его касании или пробитии начинаем строить сетку по сигналам Квантума. После касания ценой среднего уровня 6.62 на уровень 8.62 переносим SL - первый шаг трала.

б). АТR х 6.618 (6.62) - средний уровень, при касании его ценой - трал перемещается в безубыток на уровень
8.62. В теории, т.к. ордера открывались за уровнем 8.62 должны получить всю сетку в безубытке, но возможны
варианты, когда часть ордеров останется еще в минусе.

в) АТR х 3.618 (3.62 :) ) - самый близкий к МА100 уровень, используется как сигнал для закрытия половины прибыли сетки (можно всей сетки), чтобы сделать Сейф.

г) МА100 при касании ценой уровня МА100 можем закрыть всю сетку или передвинуть трал и продолжать тралить по уровням ATR (и Фибо) до появления встречного сигнала Квантума.

ЗЫ: можно добавить еще один уровень в АТР (хотя он вроде уже есть в советнике) - за 8.62 для установки первоначального стопа.

---

Добавлено: 29-01-2016 08:35:19

---

Если кто подберет параметры отклонения в енвелопес, соответствующие уровням фибо в ChannelsFIBO_MTF - вклинить в советник не проблема.

Есть вариант для енвелопес :) Вроде работает - скрин (открытие по -5, выход -2).

Спойлер

   double Envelopes_MA = iMA(Symbol(),0, MA_Period, MA_Shift, MA_Method, Applied_Price,1);
      switch ( int( Deviation ))
   {                                       
        case -1: Deviation  = 0.23* Envelopes_MA; break;   // 23.6              
        case -2: Deviation  = 0.38* Envelopes_MA; break;   // 38.2          
        case -3: Deviation  = 0.50* Envelopes_MA; break;   // 50           
        case -4: Deviation  = 0.62* Envelopes_MA; break;   // 61.8 
        case -5: Deviation  = 0.78* Envelopes_MA; break;   // 78.6          
        case -6: Deviation  = 0.83* Envelopes_MA; break;   // Gann 82.87 
        case -7: Deviation  = 0.88* Envelopes_MA; break;   // 88.2               
   }        
   double Envelopes_MA_cl = iMA(Symbol(),0, MA_Period_cl, MA_Shift_cl, MA_Method_cl, Applied_Price_cl,1);
      switch ( int( Deviation_cl ))
   {                                       
        case -1: Deviation_cl  = 0.23* Envelopes_MA_cl; break;   // 23.6              
        case -2: Deviation_cl  = 0.38* Envelopes_MA_cl; break;   // 38.2          
        case -3: Deviation_cl  = 0.50* Envelopes_MA_cl; break;   // 50           
        case -4: Deviation_cl  = 0.62* Envelopes_MA_cl; break;   // 61.8 
        case -5: Deviation_cl  = 0.78* Envelopes_MA_cl; break;   // 78.6          
        case -6: Deviation_cl  = 0.83* Envelopes_MA_cl; break;   // Gann 82.87 
        case -7: Deviation_cl  = 0.88* Envelopes_MA_cl; break;   // 88.2               
   }  

QL_ATR_Stoch_24.set29 скач.
QL_ATR_Stoch_2015_16.pdf29 скач.
QL_ATR_Stoch_2013_16.pdf19 скач.

А я давно предлагал вывести советника в отдельную ветку. Но, видимо, мое предложение показалось слишком кардинальным и реакции не последовало >:d

Теперь руки развязаны - можно не реагировать на проблемы совы. А то и я забыл, что мы сидим в ветке ручной торговли...

Не забудь скинуть пункт назначения :((

Как вижу тема буксует на месте, да и это в принципе не удивительно....ибо попытка определить когда кончится-начнется флет или начнется-кончится тренд....заведомо обречена на провал...вы пытаетесь синтезировать философский камень....занятие конечно интересное но абсолютное не продуктивное в плане зарабатывания денег.....

... возможно кроме того, что Maromato имеет ввиду TP без Сигнала Квантума, не важно с каким пусть и малым QDC, т. е. безусловный тэйк по достижении уровня того или иного канала. Не могу сказать насколько это на практике оказалось бы принципиально. В конце концов такой TP можно реализовать при QDC=1.

"Безусловный тэйк по достижении уровня того или иного канала" уже реализован Staxisoм в сове полгода назад... или больше :).
input bool i_open_cl = false; // Поиск сигнала на стороне входа относительно МА

Если этот параметр у канальных индикаторов включен, то условие для закрытия сетки ЕА будет
искать ожидая касания ценой нужного уровня на одной стороне МА.
Т.е., если идет разворот в селл, то вход в рынок происходит при появлении максимума Квантума выше, например, 5ATR, а закрытие - если цена коснулась линии, например, 2АТR на этой же стороне канала.
Без ожидания сигнала Квантума.

Alexei635, прошу пояснить идею с тралом. Что имеется ввиду...

Как я реализовал этот трал у себя: в советнике QL, параметр: manually close trades - true. На другой график, повесил трал. По сету QL: close only in profit 3$ на 0.1 лота. Соответственно, в трале выставил параметр: profit close - 3$. Параметр: tralling percent-33%, тут уже от жадности зависит :). Так же, нужно выставить стоп лосс.
Итог: когда общая прибыль по депо достигает 3$ - безубыток ставится на 3$-33% и по мере увеличения профита, так же двигается (при профите 15$ безубыток будет 10$) .
Сегодня тестил на демосчёте, в отдельных случаях профит доходил до 12-15$-33%. Что дает мне надежду, на то, что мой сет со стоплоссом, будет жить дольше одной недели :)

... и вот по ее мотивам что получилось на Квантуме для USD/CAD H1.

Спасибо. Желательно скрин приложить, как это сделал Василий - чтобы было с чем сравнивать.

QL_USDCAD_H1.pdf13 скач.

Спасибо. Разобрался, принцип ясен. А чем хуже тот трал, что в Сове?

Т.е., если идет разворот в селл, то вход в рынок происходит при появлении максимума Квантума выше, например, 5ATR, а закрытие - если цена коснулась линии, например, 2АТR на этой же стороне канала.
Без ожидания сигнала Квантума.

Genry_05, вот тут я не понял таки... Дополнил только что выложенный сет на ATR+Stoch симметричным входному ATR-выхода 3.62 c "Поиск сигнала на стороне входа относительно МА" = true. Удалось даже прибавку к профиту в 1% зафиксировать... но оптимизация показывает, что ключевым параметром остается QDC не смотря на добавленный индикатор на выход! В зависимости от различных значения QDC вокруг 28-и (1-35) прибыль/просадка меняется в разы! Как объяснить?!

так или иначе, QDC=1000 (или=1), то есть когда просто безусловное касание - не есть оптимальный вариант. Выходит, реализовано в лучшем варианте.

Спасибо. Разобрался, принцип ясен. А чем хуже тот трал, что в Сове?

Честно говоря с тралом в сове, так и не смог разобраться. В тестере, разницы не увидел, на своих сетах. А с этим, опытным путем, пришёл к тому, что помогает и достаточно не плохо. В остальном всё верно - этот способ, только для сетов close only in profit и со стоплоссом. Кстати, как альтернативу, пробовал трал, который пункты считает, но иногда бывают ситуации когда по пунктам в плюсе, а по депозиту нет. Например, когда, куча ордеров открыты и комиссия съедает профит.

Приветствую, коллеги-спекули :-H
После дичайшего и глупейшего слива на нонках 3 июня я решил заняться оптимизацией сета TriMa от alexei635 (респект ему), который предполагает сравнительно небольшой начальный депозит. Результатами моих недельных изысканий спешу поделиться с вами >:dДля оптимизации взял период с начала 2016 года. В некоторых случаях ставил ограничение маржи 200 долларов. Сразу оговорюсь, что сеты не для центовиков, спред в 1 пункт (старый) является максимальным, для оптимизации взял 0,5 пункта (в принципе, брокеров с такими спредами на EU предостаточно). Котировки от Дукас, 99%, советник 7-24. Учтите, что в последней версии 7-25 staxis учел мои замечания, поэтому при использовании в последней версии EA, сеты нуждаются в корректировке, а именно переносе параметров фильтра MACD_Xtr из блока "Для выхода" в блок "Для входа".
Выбрал пару сетов, которые, на мой взгляд, получились наиболее удачными. При стартовом депо в 500 долларов оба сета проходят бэк-тест с 20 июня 2014 года по 17.06.2016, хотя прибыль начинают генерировать только с конца 2015.

Итак. В прилагаемом архиве вы найдете:
1) Отчеты с результатами оптимизации
2) Парсер, которым из отчета можно легко сформировать нужный *.set файл
3) Бэк-тесты двух сетов за 2 года
4) Собственно, эти 2 сета
5) Файлы Excel с результатами оптимизации для любителей анализа ;)

QL_REVERSE_2016.pdf33 скач.
QL_REVERSE.set39 скач.

Добрый день.
Возможно кто-то уже высказывался и я могу повториться, т.к. слежу за темой не постоянно.
У каждого любителя-квантума, есть свои сеты для торговли, все они приносят прибыль до поры до времени, пока не начинается безоткатное движение (либо откаты малы, чтобы закрыть всю сетку в плюс).
Что если закрывать сетку частями, прибыльными ордерами перекрывать убыточные ордера, это снимет нагрузку на депозит, позволит освободить дополнительные средства для открытия новых ордеров по более лучшей цене.
Например:
1)Активировать эту функцию (назову ее "частичное закрытие") при определенных условиях, просадка в валюте/в пунктах/и т.д. Функция активна до тех пор, пока Эквити не станет больше баланса (например)
Возможно нужен будет параметр сколько процентов от прибыльных ордеров предоставить для закрытия убыточных. для того чтобы можно было выбрать, закрываться в ноль или же все таки взять небольшой плюс (даже с частичного закрытия).
2)Определить прибыльные ордера, учитывая процент от прибыльных ордеров, вычисляем достаточно ли прибыли от них для закрытия самых убыточных ордеров (обычно они самые первые в сетке)
3) Если прибыли достаточно, то делаем частичное закрытие сетки.
4) Оставшиеся ордера дальше ждут разворота.
5) Если поступает новый сигнал, открывается ордер, но уже по более лучшей цене. Здесь возникает вопрос, какой ордер и с каким лотом открывать? Продолжать дальше от того количества ордеров которые было до частичного закрытия или же вести новый отсчет по существующему количеству открытых ордеров в рынке.
6) Если разворота все еще нет, возвращаемся к пункту "2" и также разгружаем депозит.

Какие минусы, цена может не откатить, чтобы появились прибыльные ордера.

Идея взята с популярного англоязычного форума "Моя торговая система"

ну блин... Только базовая идея в - ШЕСТИ пунктах... а начнешь реализовывать?! А начнешь выслушивать оппонентов))) Давайте так, раз часть ордеров уже в плюсе, то сетку подразвернуло уже. Но видимо еще не до((( Так что позволяет думать, что до безубытка так и не дойдет? и надо что то делать

...Что если закрывать сетку частями, прибыльными ордерами перекрывать убыточные ордера, это снимет нагрузку на депозит, позволит освободить дополнительные средства для открытия новых ордеров по более лучшей цене....

... Только базовая идея в - ШЕСТИ пунктах... а начнешь реализовывать?!

Ага, попался :)
Видел от тебя несколько постов про ошибки совы. Если не трудно - нарисуй ссылки, чтобы не ковыряться по ветке самому.

Genry_05, я тоже веду исследования в плане решения для безоткатного тренда.
Пока пришел к результатам только, если менять структуру расчета лотов в самом советнике.
Вкратце - делаем буфер накопления лотов входа сеткой и при определенном дополнительном сигнале, о начале разворота со старшего ТФ осуществляем вход накопленным лотом, при продолжении движения против входа лоты начинают накапливаться дальше, до следующего сигнала с старшего ТФ.
Что может дать такой подход - меньше растягивается сеть, возможность получить прибыль даже на малом откате при продолжительном тренде.
Ну и осуществить выход в более выгодном месте.

defer.set10 скач.

QL_eurusd_asia_new.set14 скач.

видишь, еще один минус внешнего ПО в том, что протестить нельзя, соответственно параметры на глаз приходится подбирать.
Вот еще что уточнить хотел, этот трал только одну валютную пару тралит? И профит по ней считает или по балансу счета? У меня столько всего в терминале наворочено...

...Что если закрывать сетку частями, прибыльными ордерами перекрывать убыточные ордера, это снимет нагрузку на депозит, позволит освободить дополнительные средства для открытия новых ордеров по более лучшей цене....

... Только базовая идея в - ШЕСТИ пунктах... а начнешь реализовывать?!

Думаю надо совершенствовать сову в работе с безоткатом. Антикризисный управляющий - программа
сама по себе емкая с особой логикой. Staxisy и так приходится тянуть чужой код, а дополнить его
таким блоком дело не простое.
Вместе с тем есть целый класс программ по выходу из просадки с подобными алгоритмами, и на нашем
форуме тоже, может попробовать их? Сделать настройки под наш ЕА?

Цитата

Вместе с тем есть целый класс программ по выходу из просадки с подобными алгоритмами, и на нашем
форуме тоже, может попробовать их? Сделать настройки под наш ЕА?

прогнал reverse на 99% что-то не получилось у меня получить похожий результат, возможно неправильно тестю.

reverse.pdf6 скач.

ну блин... Только базовая идея в - ШЕСТИ пунктах... а начнешь реализовывать?! А начнешь выслушивать оппонентов))) Давайте так, раз часть ордеров уже в плюсе, то сетку подразвернуло уже. Но видимо еще не до((( Так что позволяет думать, что до безубытка так и не дойдет? и надо что то делать

прогнал reverse на 99% что-то не получилось у меня получить похожий результат, возможно неправильно тестю.

Посмотри первую временную сессию: время открытия 10:00 соответствует открытию Лондона для выбранных котировок? Если нет, то нужно сместить вместе с временем закрытия. У меня по Альпари (GMT+3) выставлено.

Посмотри первую временную сессию: время открытия 10:00 соответствует открытию Лондона для выбранных котировок? Если нет, то нужно сместить вместе с временем закрытия. У меня по Альпари (GMT+3) выставлено.

у меня Tickmill, тоже GmT+3. На всякий случай, выставил время по GMT, время сделал с 7 до 8. Аналогично

reverse_2016full.pdf14 скач.
reverse_2016_summer.pdf7 скач.

Надо попробовать по тестировать их вместе с квантумом, Genry если сталкивались с такими, дайте пожалуйста наводку.