[M1] QUANTUM LONDON.INC (индикаторная сетка-усреднитель GBPUSD M1)📌

Мой сет прикрепил, осторожно, он для старой версии 6-62, ну и он сливает :)
В имя файла пишу просадку и прибыль pros179-prof812 за год (тестирование было с 05.2015 по 05.216)
Если прибыль 812$ за год, то это 67$ в мес. при макс. просадке 179$ = соотношение 0.37 по твоей классификации.
Короче и было не очень хорошее соотношение.
Так как в реальности просадка привысила расчетную раза в 3, получается реальное соотношение сейчас
pros 540$ - prof 812$ - за год.
В месяц соотношение прибыль / просадка = 0.12 так что это вообще не хорошо получается.
В идеале надо мой сет выключить и переоптимизировать заново... В качестве временной меры я уменьшил начальный лот..

DIM-EurGbp-pros179-prof812-21.05.2016-min30-lot003-m1-mod13-6-62-Stochastic.set15 скач.

мой по сравниваемым параметрам получается заметно лучше. Но и он не панацея. Я бы попытался еще раздвинуть расстояние между старшими ордерами за счет multi_xdist. 23.09 по крайней мере так пройдет.

Всем привет!
... В итоге остановился только на своем более стабильном среднесрочном варианте торговли (евробакс ТФ м5, параметр Квантума 1500, минимальная дистанция между сигналами 750 пп, множитель лотности 1.5, трал отложенного входа 10% по дневному ATR...)
...
Всем профитов! \M/

п.с. Пока флет - "полет нормальный" Тьфу 3 раза!... :d Велосипед пока не меняю. Версия v1.6.1 m13-6-60 (staxis)

---

Добавлено: 04-10-2016 16:30:31

---

Всем привет!
... В итоге остановился только на своем более стабильном среднесрочном варианте торговли (евробакс ТФ м5, параметр Квантума 1500, минимальная дистанция между сигналами 750 пп, множитель лотности 1.5, трал отложенного входа 10% по дневному ATR...)
...
Всем профитов! \M/

п.с. Пока флет - "полет нормальный" Тьфу 3 раза!... :d Велосипед пока не меняю. Версия v1.6.1 m13-6-60 (staxis)

Уже не первый раз обращаю внимание по твоим скринам на то, как долго держатся позиции и выгодно закрываются. Ты руками закрываешь или автоматом? Глядя на графики видятся и более ранние возможности для закрытия, однако по дефолту с меньшим профитом.
В общем если закрытие автоматом, то мне интересны условия закрытия. Я уже поднимал эту тему. Сам использую в спокойных сетам АТР 5.62 на М1 и PFE на М5. Не могу сказать лучше или хуже они закрывают, но однозначно быстрее. Интересно исследовать альтернативы.

---

Добавлено: 04-10-2016 16:30:31

---

Всем привет!
... В итоге остановился только на своем более стабильном среднесрочном варианте торговли (евробакс ТФ м5, параметр Квантума 1500, минимальная дистанция между сигналами 750 пп, множитель лотности 1.5, трал отложенного входа 10% по дневному ATR...)
...
Всем профитов! \M/

п.с. Пока флет - "полет нормальный" Тьфу 3 раза!... :d Велосипед пока не меняю. Версия v1.6.1 m13-6-60 (staxis)

Уже не первый раз обращаю внимание по твоим скринам на то, как долго держатся позиции и выгодно закрываются. Ты руками закрываешь или автоматом? Глядя на графики видятся и более ранние возможности для закрытия, однако по дефолту с меньшим профитом.
В общем если закрытие автоматом, то мне интересны условия закрытия. Я уже поднимал эту тему. Сам использую в спокойных сетам АТР 5.62 на М1 и PFE на М5. Не могу сказать лучше или хуже они закрывают, но однозначно быстрее. Интересно исследовать альтернативы.

Насколько я помню, закрытие у slos идет при поступлении обратного сигнала на открытие (вернее при выставлении противоположного ордера).

QUANTUM_MARTYN_EURUSD_M5.set35 скач.

Насколько я помню, закрытие у slos идет при поступлении обратного сигнала на открытие (вернее при выставлении противоположного ордера).

Да, точно. Порылся в загашниках - нашел этот сет. Хорошо проходит 2016-ый. Но есть пара сливов в 2015-ом. Я попробовал решить этот вопрос установкой Dollars SL=-600 (вставлено в сет уже), но он почему то не срабатывает! Staxis, посмотри, пожалуйста, в чем проблема? Тест с 01.02.2015 стопорит 10.03.2015 лоссом более 1000 по условию сетки с фикс маржой. EUR/USD M5

Мой сет прикрепил, осторожно, он для старой версии 6-62, ну и он сливает :)
В имя файла пишу просадку и прибыль pros179-prof812 за год (тестирование было с 05.2015 по 05.216)
Если прибыль 812$ за год, то это 67$ в мес. при макс. просадке 179$ = соотношение 0.37 по твоей классификации.
Короче и было не очень хорошее соотношение.
Так как в реальности просадка привысила расчетную раза в 3, получается реальное соотношение сейчас
pros 540$ - prof 812$ - за год.
В месяц соотношение прибыль / просадка = 0.12 так что это вообще не хорошо получается.
В идеале надо мой сет выключить и переоптимизировать заново... В качестве временной меры я уменьшил начальный лот..

DIM-EurUsd-80000-lot002-m5-mod13-8-00-Stochastic.set31 скач.


DIM-EurUsd-m5.htm16 скач.

Спасибо, Dimakya! Ответ радует, быстро и понятно! Тогда начну с проверенных, а там видно будет.
Вот сейчас eurusd идет и применительно к модели сильно не радует: на AudCad доход выше и
просадка\убыток на порядок ниже.

Set для QLT_Stoch4Cmtf.ex4 ( /torgovye-sistemy/2/m1-quantum-londoninc-indikatornaya-setka-usrednitel-gbpusd-m1/10633/?do=findComment&comment=310878) :eurusd_m5_0102-210816#1714_0.01x1.31.set

Alpari-Standard2 (Build 1010) Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период 5 Минут (M5) 2015.12.01 00:00 - 2016.09.30 23:55 (2015.12.01 - 2016.10.01)
Начальный депозит 550.00 Спред 30
Чистая прибыль 2802.69 Общая прибыль 3673.22 Общий убыток -870.53
Прибыльность 4.22 Матожидание выигрыша 6.41
Абсолютная просадка 81.57 Максимальная просадка 698.85 (19.95%) Относительная просадка 37.17% (353.93) Всего сделок 437
Короткие позиции (% выигравших) 99 (54.55%) Длинные позиции (% выигравших) 338 (56.80%)

Со спредом ошибся - при оптимизации забыл уменьшить с 30 до 13 при смене инструмента с audcad
на eurusd, значит доходность будет повыше.

Теперь запустил audjpy м5 с 1 февраля по 21 августа 16 года, 13 часов уже прошло осталось 3-4 часа до завершения оптимизации.

Что-то Urytomsk и Johnluo затихли ;)
John, you have a comment for a new set audcad ?

---

Добавлено: 03-10-2016 14:47:48

---

Model: QLT_Stoch4Cmtf Alpari-Standard2 (Build 1010)

Символ AUDJPY (Australian Dollar vs Japanese Yen)
Период 5 Минут (M5) 2015.12.01 00:00 - 2016.10.03 16:50 (2015.12.01 - 2016.10.08)
Начальный депозит 550.00 Спред 20







Чистая прибыль 1910.15 Общая прибыль 2977.89 Общий убыток -1067.74
Прибыльность 2.79 Матожидание выигрыша 8.09 Абсолютная просадка 312.38
Максимальная просадка 513.76 (68.38%) Относительная просадка 68.38% (513.76) Всего сделок 236
Короткие позиции (% выигравших) 71 (53.52%) Длинные позиции (% выигравших) 165 (64.24%)

Прибыльные сделки (% от всех) 144 (61.02%) Убыточные сделки (% от всех) 92 (38.98%)
Самая большая прибыльная сделка 190.75 убыточная сделка -47.07

У сетов отставлены параметры оптимизации, можете сами выбрать другие интервалы для оптимизации и
получить и выложить более интересные сеты.

This period I have a bit busy, but for the set file for AUDCAD, used with SD and without SD EA to test, they all have amazing result in real market for 24 hours per day! \M/ Better than EURUSD in this period!

Раз уж пошла такая пьянка...
Индикатор CCI с периодом 5. Открытие бай происходит тогда, когда индикатор находится в нижней зоне, закрытие - когда в верхней. Селл, соответсвенно, наоборот. Вот скрины:

https://charts.mql5.com/10/978/gbpusd-m15-alpari-limited-3.png
https://charts.mql5.com/10/978/gbpusd-m15-alpari-limited-4.png

Кто торгует на F4y.
Ищите не счетах "подарочные ордера от f4y", о которых тут много говорили в соседней ветке.
(при наведении на комментарий - пишет что Manual, открыт вручную)
У меня на 3 счетах их было вроде 4 или 5. Открыты в 1:07 по времени брокера. Хорошо все в +.

Привет всем, читаю форумы и все в ахтунге с вчерашнего британца?, я эту С на D1 3 месяца ждал??? 400% прибыли))) ссори за оффтоп, эмоции просто, еду в Перу на 10 дней, мечты сбываются

Насколько я помню, закрытие у slos идет при поступлении обратного сигнала на открытие (вернее при выставлении противоположного ордера).

Да, точно. Порылся в загашниках - нашел этот сет. Хорошо проходит 2016-ый. Но есть пара сливов в 2015-ом. Я попробовал решить этот вопрос установкой Dollars SL=-600 (вставлено в сет уже), но он почему то не срабатывает! Staxis, посмотри, пожалуйста, в чем проблема? Тест с 01.02.2015 стопорит 10.03.2015 лоссом более 1000 по условию сетки с фикс маржой. EUR/USD M5

Quantum_London_Trading_EA_v1.6.1_m13-8-02staxis.mq442 скач.
MQL4.ZIP41 скач.

Добрый вечер, коллеги.
В этот раз мое лечение неожиданно затянулось. :( Последняя версия, которую я скачал, была 13-7-298 от 16.07.2016 г. Это целых 33 страницы назад! Насколько я уже отстал от прогресса! >:dЗато, есть возможность взглянуть на данный топик со стороны. Если посмотреть по количеству ответов в данной ветке (Торговые системы), то этот топик на втором месте после ТС "Победа". При этом, что практически нет "пустых" сообщений или флуда.
В данном топике подобралась очень сильная команда единомышленников. Есть генераторы идей, есть сильнейший программист, который превращает все задумки в код, есть мощнейшая поддержка трейдеров, которые буквально за сутки могут подготовить, протестировать и выложить для дальнейшего совершенствования новый сет. Не буду писать ники, а то места не хватит!!! =)) Спасибо вам всем! =d>
Посмотрел новую версию сова и просто нет слов!!! =d> Настолько изменился и, с моей точки зрения, стал проще и изящнее исходный код. Просто чудо!!!
Надоело уже валяться, надеюсь на следующей неделе продолжить описание сова с учетом новых версий. Я рад, что и я могу сделать свой небольшой вклад в это общее дело.

Кто торгует на F4y.
Ищите не счетах "подарочные ордера от f4y", о которых тут много говорили в соседней ветке.
(при наведении на комментарий - пишет что Manual, открыт вручную)
У меня на 3 счетах их было вроде 4 или 5. Открыты в 1:07 по времени брокера. Хорошо все в +.

Вот, кстати, пример работы фильтра АТР на входе (обсуждалось не так давно).
Я смотрю сегодня как евро рвало вверх, а сет Василия в рынок не входит. Не пойму, мож тормозят терминалы... К вечеру смотрю, открылись сделки, оказалось АТР не давал. В этот раз неудачно, но на дистанции то работает (если бы цена шла и дальше вверх, то были бы пресечены ранние входы). Параметры АТР на М5: 8/240/Simple/4.62/Close

Разве не кому не интересно золото !!!!!!! Хм, странно вроде очень даже волатильный финансовый инструмент. :-? На мой личный взгляд эта стратегия как ни как больше подходит для данного инструмента в теории. l-)

Интересно. Так почему бы тебе и не затестить?!
По мне так не подходящий у золота поток котировок - флет непредсказуемо перемежуется с резкими импульсами

Попробовал этот сет от audcad в модели QLT_StochRSI4Cmtf_sd на золоте, ничего не менял.
Минусы: просадка и сделок мало.

qlt_m15_gold_180.set18 скач.

Надо сказать быстро прошла оптимизация за пару часов. Количество позиции выросло, посадка упала при той же прибыльности. Прикладываю файлы может кому то они пригодятся. С начало поставлю на демку, если всё пойдёт ОК поставлю на центовый реал.

Вот, кстати, пример работы фильтра АТР на входе (обсуждалось не так давно).
Я смотрю сегодня как евро рвало вверх, а сет Василия в рынок не входит. Не пойму, мож тормозят терминалы... К вечеру смотрю, открылись сделки, оказалось АТР не давал. В этот раз неудачно, но на дистанции то работает (если бы цена шла и дальше вверх, то были бы пресечены ранние входы). Параметры АТР на М5: 8/240/Simple/4.62/Close

Добрый вечер, коллеги.
В этот раз мое лечение неожиданно затянулось. ...
Надоело уже валяться, надеюсь на следующей неделе продолжить описание сова с учетом новых версий. Я рад, что и я могу сделать свой небольшой вклад в это общее дело.

Спасибо вам за проделанную работу. Я воспользовался вашими наработками и вашими советами по оптимизации вашего сета для советника, который вы мне предоставили у своего брокера.

Здравствуйте, читаю ветку с самого начала, совой торгую в ручном режиме, в соседней ветке советник есть на индикаторе QUANTUM, очень хорошие входы у него, но вот с выходом проблема, нет такого количества фильтров как в данном советнике, научить бы данный советник входить в рынок так же как: /laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-qlt-quantum/14413,

Здравствуйте, читаю ветку с самого начала, совой торгую в ручном режиме, в соседней ветке советник есть на индикаторе QUANTUM, очень хорошие входы у него, но вот с выходом проблема, нет такого количества фильтров как в данном советнике, научить бы данный советник входить в рынок так же как: /laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-qlt-quantum/14413,

... Так вот к чему я это все без анализа старших ТФ не получится получать стабильную прибыль и минимизировать риски. Проблема в том как это делать вручную я умею, а как сделать автоматически не представляю...

Кстати вопрос к Genry_05, а у тебя не было мысли что модель над которой ты работаешь можно вынести в отдельную тему для обсуждения и развития т.к я считаю там уже используется другой принцип торговли, попробую сравнить поправь если не прав, quantum london как есть щас всё еще остаётся сеточником, а сетка это мягко говоря примерка к рынку сдесь и сейчас может быть а может и не быть это я про откат, а твоя же модель нацеленна на поиск именно окончания (пика) движения и вход на нём именно поэтому ты выбрал pfe, насколько я знаю pfe в связке со стохастиком достаточно мощный инструмент для выполнения этих целей поэтому думаю нужно развивать тему отдельно с участием хорошего программиста это я щас на нашего гуру staxis намекаю??? не сочтите за наглость

... Так вот к чему я это все без анализа старших ТФ не получится получать стабильную прибыль и минимизировать риски. Проблема в том как это делать вручную я умею, а как сделать автоматически не представляю...

Хороший вопрос. :)

Кстати вопрос к Genry_05, а у тебя не было мысли что модель над которой ты работаешь можно вынести в отдельную тему для обсуждения и развития т.к я считаю там уже используется другой принцип торговли, попробую сравнить поправь если не прав...

Добрый день.
Genry посмотрите пожалуйста индикатор Univsrt, основа индикатора как я понял это зигзаг.
Этот индикатор рисует горизонтальные уровни и трендовые линии. Я его использую для ручной торговли ищю точки входа возле этих уровней или трендовых линий, возможно он сможет помочь квантоводам улучшить качество входов.
Единственная проблема что у него закрытый исходный код, я не смог найти исходники.

Спасибо всем за Вашу огромную работу, с удовольствием слежу (по мере возможности) за вашей темой.

Univsrt.ex416 скач.

... Так вот к чему я это все без анализа старших ТФ не получится получать стабильную прибыль и минимизировать риски. Проблема в том как это делать вручную я умею, а как сделать автоматически не представляю...

Хороший вопрос. :)