У меня вообще советник сделки не открывает, версия 1.5 работает хорошо, подскажите в чем может быть дело, пробовал на разных счетах разных терминалах.
[M1] QUANTUM LONDON.INC (индикаторная сетка-усреднитель GBPUSD M1)📌
От DENYA, 20 августа, 2015 в Торговые системы
Спойлер
Ещё вопрос: учитывается ли параметр тест: новая сетка с фиксированной маржой" при проведении оптимизации советника? Начал после оптимизации прогонять сеты, но они не проходят теста по этому параметру.
Staxis эту опция ввел, исключительно, для оптимизации советника!
Дайте больше информации, как проводится оптимизация.
Скоро год как была введена и проверена эта опция, по-моему, замечаний не было.
Взял ваш Василий сет AUDCAD в качестве образца для оптимизации параметров по паре EURGBP . Поставил период 5.01.16 до 1.10.16. Котировки от Дукаскопи, закачаны через Тикстори. Получил результаты. В параметрах сетка с фиксированной маржой стояло значение 200. Депо на оптимизацию 220. Получил результаты. Выбрал самый прибыльный с просадкой около 40%. Стал его прогонять, не проходит тест за тот же период на котором была оптимизация, т.е. просадка составляет более 200 ед.
Выложите сет. Какая версия советника.
Сразу не могу ответить. Я с таким не сталкивался.
Да вот ваш сет (AUDCAD_8_00_Alp200kenel_Optim_M5_) у меня в тестере не проходит период 08.07.16 по параметру фиксированная маржа 200. Версия 1.6.1. 13-8-00. Честно говоря уже голову сломал. Про свои сеты я уже не говорю. В оптимизации их платформа пропускает как работоспособные, а начинаешь тестить вручную - не проходят.
Изменено 9 декабря, 2016 пользователем Artrom
Да вот ваш сет по паре AUDCAD у меня в тестере не проходит период 08.07.16 по параметру фиксированная маржа 200. Версия 1.6.1. 13-8-00. Честно говоря уже голову сломал. Про свои сеты я уже не говорю. В оптимизации их платформа пропускает как работоспособные, а начинаешь тестить вручную - не проходят.
Я поражаюсь.
"Ломать голову", времени и нервов не жалко, а написать подробно, что не получается - лень.
Только в последней подборке моих сетов, по этой паре, их как минимум 2. А у меня на машинах их десятки. :d
Да вот ваш сет по паре AUDCAD у меня в тестере не проходит период 08.07.16 по параметру фиксированная маржа 200. Версия 1.6.1. 13-8-00. Честно говоря уже голову сломал. Про свои сеты я уже не говорю. В оптимизации их платформа пропускает как работоспособные, а начинаешь тестить вручную - не проходят.
Я поражаюсь.
"Ломать голову", времени и нервов не жалко, а написать подробно, что не получается - лень.
Только в последней подборке моих сетов, по этой паре, их как минимум 2. А у меня на машинах их десятки. :d
Сет AUDCAD_8_00_Alp200kenel_Optim_M5_не проходит. Сет AUDCAD_8_00_Alp200_PFE_Optim_M5_ проходит. Кстати не указал, при оптимизации в результатах по проходам, тестер указывает даже те сеты где просадка более 200. Получается параметр фикс. маржа не учитывается?
AUDCAD_8_00_Alp200_PFE_Optim_M5_.set
AUDCAD_8_00_Alp200kenel_Optim_M5_.set
Ждем разворот?
Анализ ситуации на Н1 показывает что цена вошла в область Фибо где возможен разворот.
Правда есть одно НО. На графике W1 у цены просматриваются намерения продолжать снижаться.
В такой ситуации, можно попытаться купить в надежде на отскок по анализу H1, но следует ставить близко разумный SL, ожидая подвоха от недельного графика, ну и двигать СЛ за ценой в бай.
Как видно на моем скрине Н1 сов уже дважды покупал и оба раза я закрывал покупку... и цена
продолжала снижение.
Изменено 9 декабря, 2016 пользователем Genry_05
Сет AUDCAD_8_00_Alp200kenel_Optim_M5_не проходит. Сет AUDCAD_8_00_Alp200_PFE_Optim_M5_ проходит. Кстати не указал, при оптимизации в результатах по проходам, тестер указывает даже те сеты где просадка более 200. Получается параметр фикс. маржа не учитывается?
Соглашусь сеточка конечно "стремная". Но для таких дней у меня включен SL.
Я думаю прогон моих сетов проблемный из-за загрузки сетов без сброса параметров.
Как я уже писал у меня немного переделанный советник.
Поэтому мои сеты полностью совместимы с оригинальным совом от Staxis только через кнопку "сброс".
Пока я пребывал в раздумьях о работе фильтров, Джон Луо (JohnLuo) превратил 500$ в 920$ за 2 месяца =d>
http://www.forexfactory.com/showthread.php?p=9332163#post9332163
[quote=johnluo;9332163]{quote} Dear Genry, Got it with thanks. How about you this period for the QLT_Stoch4Ctf EA and any new set for good result? for more than 2 months monitoring, the sd one still ok. {image} From 500 USD to 920.78 USD now!~:+1: Thanks John
[quote=Genry_05]A decent result! \M/ If it is possible - place equity graph, pls.
It is interesting to see how the EA has experienced during this time. This initial settings or you change them?
I see from EA had difficulties in November
Приличный результат! Если будет возможность - разместите график эквити, pls.
Интересно посмотреть как советник пережил это время.
Это исходные настройки или вы их меняли?
Вижу у ЕА были трудности в ноябре
В прицепе - график Джона с ФФ.
Когда он график показал стало видно что профит был 200% - под 1500$, но до середины ноября, потом фильтр SD его не удержал >:d
Изменено 9 декабря, 2016 пользователем Genry_05
а есть что-либо подобное"введения автоматического запрета на открытие новых сеток по остальным парам при достижении определенного уровня просадки. Иначе приходиться все самому отслеживать и вручную отключать советников."?
Ждем разворот?
Анализ ситуации на Н1 показывает что цена вошла в область Фибо где возможен разворот.
Правда есть одно НО. На графике W1 у цены просматриваются намерения продолжать снижаться.
В такой ситуации, можно попытаться купить в надежде на отскок по анализу H1, но следует ставить близко разумный SL, ожидая подвоха от недельного графика, ну и двигать СЛ за ценой в бай.
Как видно на моем скрине Н1 сов уже дважды покупал и оба раза я закрывал покупку... и цена
продолжала снижение.
Exactly same)))
Только у меня бот сам и закрывает по ТР
Только у меня бот сам и закрывает по ТР
На длинных трендах ТП обычно режет прибыль, так как среднее значение TP, которое рассчитывается по ATR при оптимизации, подходит больше для коррекций, а они короче трендов.
В такой ситуации выручает GX -lines, но как запрет для раннего закрытия сделки.
Еще один вариант: тралить SL и TP, если цена уже подходит к ТП, а индикаторы еще не подтверждают разворот.
Вот скрин на котором я пробовал сдвигать СЛ за ценой, когда цена прошла определенное расстояние к ТП
+ по сигналу индикатора mtfRSI, когда он выходил из зоны перекупленности.
Цена до ТП не дошла. Первые два ордера закрылись по СЛ, а два других по обратному сигналу квантума.
Трал работал после того как цена прошла заданное в пунктах расстояние (а можно в ATR).
В целом этот подход оправдан, но как и все закрытия по СЛ он уменьшает прибыль в сравнении с закрытием ближе к развороту.
Изменено 10 декабря, 2016 пользователем Genry_05
Для англоязычных пользователей советника, которые пишут в личку вопросы по настройке параметров
советника:
1. сначала прочтите описание параметров советника. Они есть на английском языке.
2. относительно "советник не открывает сделки", "как настроить спред" : этот вопрос разбирался
десятки раз! Отвечаю на этот вопрос последний раз и больше на него не отвечаю - пользуйтесь поиском форума.
---------------------------------------------------------
For English-speaking advisor users who write in a personal question on setting up expert parameters:
1. The first read the description of the expert parameters. They are in English.
2. about "the adviser does not open a deal," "how to set up a spread": the question at the forum discussed dozens of times! My answer to him last time and this question I do not answer - use the search of forum.
About setting the Spread
The forum two options advisors:
1. "Quantum London Trading EA v1.6.1 m13-xxxx [staxis]" responsible for the spread parameters:
input Slip_Spred Spred_on = 1; // Selection of accounting spreads
input int Spred = 5; // Maximum Spread
If the average spread more than parameter "input int Spred = хх; // Maximum Spread" adviser completely stop any open transactions.
2. "EA_QLTxxxx" is not verify the value spread.
But for each of the advisers should be set the value of the spread Optimizer prior to the optimization of the parameters.
For example, the accounts of Alpari standard for eurusd spread average value of 10-13 , and for audcad 20-21.
At night and before the news - spread value sharply increases.
On the deposit. The volume of the first order depends on the aggressiveness of trading options. Set the optimization of this parameter and select a value for the comfort of your trade.
Изменено 14 декабря, 2016 пользователем Genry_05
Фибо-коррекции на usdcad : 61.8%, 76.4%, 88.2%.
Выглядит как каша из линий, но как видите ... цена разворачивается.
Можно отметить скопления и убрать остальное - получатся кластеры фибо.
Потом переключить график на м5 , поставить ЕА и получить некоторый прогноз возможных разворотов цены. Темплейт usdcad_h4_141216_cluster.tpl в прицепе.
usdcad_h4_141216_cluster.tpl
usdcad_h4_141216_Fibocluster+History_MN1-D1.tpl
Изменено 13 января, 2017 пользователем Genry_05
Всем привет, подскажите пож-та как работают параметры:
- Use Break Even Recovery
- % Equity Draw Down to Activate Break Even Recovery
я понял что они вместе работают, но не совсем понял как, если логически предположить, значит включаем Use Break Even Recovery в положение true и второй параметр заранее выставляем просадку в процентах от Equity, и когда будет эта просадка, сов будет стараться закрыть хотя бы по безубытку? И какой лотности выставляются ордера? Вот кто пробовал и может подсказать?
Всем привет! Скажите, а какого брокера лучше использовать для этой стратегии? А то там надо 10 000 $ на 0.01 лот. 70$ для пробы на этот советник годится? Что посоветуете? Я там смотрел мониторинги и на одном из них был слив. Так что 10 000 $ не стоит сюда влаживать, верно? Наверное этот советник годится на то, чтоб просто поиграться типа в казино: повезёт - хорошо, не повезёт - не судьба. Поэтому сюда можно закинуть лишь то, что не жаль потерять. И это всего лишь вопрос времени, верно?
Данная стратегия предполагала использование центовых счетов. Многие коллеги торгуют именно в этом режиме. 100$ дадут необходимые 10000 - и вперед. Но так как появилось много эффективных стратегий
для центовых счетов брокеры стали вводить ограничения ... например на количество открытых ордеров в рынке и т.п. Десяток страниц назад кажется было обсуждение подходящих брокеров.
Любая сова может слить... теория вероятности рулит. Наша цель - делать деньги в границах заданного риска. Поэтому не размер лота играет роль, а положение стопа и частота его использования :d
Проверяя эту стратегию я использую реальный долларовый счет с начальным депозитом 300$.
Счет пережил этот год, хотя у него были и хорошие и плохие времена, если будет стабильное решение открою на нем ПАММ - вся история разработки метода как на ладони ;).
На вчерашнем скрине после полудня в рынке было 9 ордеров, из них 7 одновременно - общим
объемом 0.52.
PS. Когда делал скрин вдруг понял, что график напоминает волновую модель :d
Уже было 3 волны, потом откат на 4, боковик и сейчас заявка на начало пятой =))
Добавлено: 16-12-2016 15:45:06
КОРРЕКЦИЯ СОВЕТНИКА
Во входных параметрах ничего не поменялось. Корректировался код из-за несанкционированного закрытия.
Английский вариант тоже тогда получить легко: копируем и voilà :d
Quantum London Trading EA v1.6.1 m13-8-12eng[staxis].mq4
Кстати, Staxis и Коллеги, наши труды на ФФ получили достойную оценку:
[quote=billv;9357212]{quote} Thanks, you are very helpful Much Appreciated
[quote=champfx2016;9357653]I have used FF many times but this is the first time I have wanted to create an account and make a comment ... be congratulated and respected. New bie trades can start using this EA keeping the margin parameter in the EA to your starting balance. Also reduce the low sizes on higher grid trades to 1/10 of what it is now and you have a winning system which will make you money. I have tried nearly all market conditions including 2008 and 2012 etc and this EA is just very good. Thank you to Genry and others who have contributed esp the folks at the russian forum .
Изменено 17 декабря, 2016 пользователем Genry_05
Кстати, Staxis и Коллеги, наши труды на ФФ получили достойную оценку:
Цитата: billv;9357212
{quote} Thanks, you are very helpful Much Appreciated
Цитата: champfx2016;9357653
I have used FF many times but this is the first time I have wanted to create an account and make a comment ... be congratulated and respected. New bie trades can start using this EA keeping the margin parameter in the EA to your starting balance. Also reduce the low sizes on higher grid trades to 1/10 of what it is now and you have a winning system which will make you money. I have tried nearly all market conditions including 2008 and 2012 etc and this EA is just very good. Thank you to Genry and others who have contributed esp the folks at the russian forum .
Спасибо, Genry! Хорошую мотивацию выложил для незабрасывания темы в архив =d>
... надо думать дальше
Добрый день, Genry_05!
А Вы не могли бы достать нам из Ваших бездонных источников вот такой вот индикатор?! (см. скрин)
Параметры :1) Quantum QDE=70, QDC=25 2)Envelopes 14_-40_Smoothed_Close_0.1 И все.
Смотреть спокойно на графики невозможно. Получается, раз-два, и в Лоебы! ( the Loebs которые).
Неужели нет математического решения этой задачи?
Если посмотреть на сеты Vasiliy, которые есть результат добросовестной оптимизации, то получается
ATR-параметр "Период усреднения для вычисления индикатора ATR" эволюционировал от 9 в ранних
сетах до 5 в последних. То есть - сдвиг влево и не " на глазок". ?????????
Изменено 17 декабря, 2016 пользователем Tychi
Добрый день, Genry_05!
... надо думать дальше
А Вы не могли бы достать нам из Ваших бездонных источников вот такой вот индикатор?! (см. скрин). Параметры :1) Quantum QDE=70, QDC=25 2)Envelopes 14_-40_Smoothed_Close_0.1 И все.
Смотреть спокойно на графики невозможно. Получается, раз-два, и в Лоебы! ( the Loebs которые).
Неужели нет математического решения этой задачи?
Если посмотреть на сеты Vasiliy, которые есть результат добросовестной оптимизации, то получается ATR-параметр "Период усреднения для вычисления индикатора ATR" эволюционировал от 9 в ранних сетах до 5 в последних. То есть - сдвиг влево и не " на глазок". ?????????
День добрый, Tychi!
Просидев неделю на английском форуме наверно соображаю плохо. >:dЯ честно прочитал Ваше сообщение раз 5, выставил в сове указанные параметры и прогнал на истории.
И теперь в раздумье: какой нужен индикатор? Вроде все есть... :-?
Чего-то я не догоняю ... можно чуть подробнее?
ЗЫ. Vasiliy, если прочтешь раньше чем Tychi - поясни :)
PS2. Еще нюанс: с начала лета я несколько отошел от проекта, т.к. больше не хотел использовать Квантум как основной генератор торгового сигнала. Мы уже прикрутили к нему все что можно прикрутить и индикаторы и логику. Появилось желание обдумать иные подходы.
На ФФ сейчас народ сравнивает EA v1.6.1 m13-8-12[staxis] и QLT1.49(Serg33) который торгует с использованием отложек.
Изменено 17 декабря, 2016 пользователем Genry_05
ЗЫ. Vasiliy, если прочтешь раньше чем Tychi - поясни
Добрый день!
Я могу пытаться пояснить только то, что сам понимаю.
Если пойти методом исключения (по скрину) то параметры двух индикаторов Tychi обозначил, соответственно не названы параметры подвального Quantum Stoch.
Возможно, этот индикатор и подразумевался в просьбе. Хотя я могу ошибаться (Errare humanum est).
Я просто устал гадать. :d :d :d
Если посмотреть на сеты Vasiliy, которые есть результат добросовестной оптимизации, то получается
ATR-параметр "Период усреднения для вычисления индикатора ATR" эволюционировал от 9 в ранних
сетах до 5 в последних. То есть - сдвиг влево и не " на глазок". ?????????
"Период усреднения для вычисления индикатора ATR" действительно "эволюционировал" только далеко не "на глазок".
Чем меньше параметр "Период усреднения для вычисления индикатора ATR", тем индикатор "живее" реагирует на увеличение текущей волатильности пары.
Соответственно, чем чувствительнее "ATR", тем выше вероятность исключения ранних входов, которые губительны для малых "депо".
Я это делаю сознательно для того, чтобы найти параметры прохода участка оптимизации при минимально допустимом депозите.
Потом эти настройки я оптимизирую (лот, риск и т.д.) в зависимости от размера счета на котором будет стоять советник.
Изменено 17 декабря, 2016 пользователем Vassiliy
Genry_05,
протестировать советник с параметром Envelopes "Сдвиг"=минус 40 невозможно, потому
что на момент тестирования таких "Envelopes" просто не было, они есть только на картинке.
Потрогать нельзя, можно только посмотреть.
Это Envelopes c параметрами 14_0_Smoothed_Close_0.1 отброшенный назад на 40 свечей
(5M). Такой индикатор Envelopes нужно создавать. Хотя бы приблизиться.
Если точь-в-точь, то процент прибыльных сделок=100.
Добавлено: 17-12-2016 21:50:51
ATR-параметр "Период усреднения для вычисления индикатора ATR" эволюционировал от 9 в ранних
сетах до 5 в последних. То есть - сдвиг влево и не " на глазок"
Здравствуйте, Vassiliy!
Я так и пишу - параметр сдвинулся влево в результате оптимизации, а НЕ "на глазок".
А в подвале - обычный Quantum-Stoch. для видеть QDClose.
Изменено 18 декабря, 2016 пользователем Tychi
Это Envelopes c параметрами 14_0_Smoothed_Close_0.1 отброшенный назад на 40 свечей
(5M). Такой индикатор Envelopes нужно создавать. Хотя бы приблизиться.
Если точь-в-точь, то процент прибыльных сделок=100.
Все равно не понимаю логики.
Какой смысл в показаниях индикатора 40 свечей назад если сигнал на вход генерируется на текущей свече.
Какой смысл в показаниях индикатора 40 свечей назад если сигнал на вход генерируется на текущей свече.
Смысл-невозможное сделать возможным.
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем