[M1] QUANTUM LONDON.INC (индикаторная сетка-усреднитель GBPUSD M1)📌

quantum london incgbpusdсоветникстратегияиндикатор

От DENYA, 20 августа, 2015 в Торговые системы

ФайлыМониторингиПоиск по теме
« Первая646566676869Далее »Последняя страница
Страница 66 из 221
#1632

Привет, Коллеги!

В этот новогодний вечер первого дня 7525 года :d, я получил подарок и как монах Тук, который
спас бочонок вина из сгоревшего замка в фильме "Баллада о доблестном рыцаре Айвенго", принес
его сюда - вам :)

Мой добрый коллега Scriptong, насмотревшись на мое программирование, написал статью и два индикатора
к ней. Это новые ChannelsFIBO_AD.mq4 и ChannelsFIBO_v2_AD.mq4

Цитата из статьи Scriptonga:

Цитата


Индикатор ChannelsFIBO написан на "новом MQL4" и имеет несколько дополнительных возможностей, заключающихся в настройке положения каждой из четырех отображаемых линий в процентах от эталонного расстояния. Это параметры "Уровень Фибо 1".."Уровень Фибо 4". Также в индикаторе разделены параметры, указывающие глубину поиска экстремума и глубину отображения показаний индикатора.

В качестве эталонного расстояния в канале Фибо можно использовать другие показатели, вычисленные на указанном историческом интервале. Некоторые из возможных показателей, наряду с максимальным значением смещения, вошли во вторую версию индикатора - ChannelsFIBO_v2.
Вторая версия выполнена в более универсальном стиле, позволяющем реализовать в ней любой принцип расчета эталонного расстояния. По этой причине при выборе в качестве метода расчета значения "По максимальному смещению" индикатор несколько уступает в скорости работы первой версии, оптимизированной именно под этот метод расчетов.

Эталонное расстояние, рассчитанное как среднеквадратичное отклонение рыночных цен от среднего скользящего (метод расчета - "По СКО"), дает такую картину показаний индикатора, которая воспринимается намного комфортнее, чем картина, рассчитанная по максимальному смещению.


Добавлено: 14-01-2016 21:35:14



Причина - для сравнения индикаторов "QuMA_ChannelsFIBO_min" vs "Quantum + Envelopes".
/torgovye-sistemy/2/m1-quantum-londoninc-indikatornaya-setka-usrednitel-gbpusd-m1/10633/?do=findComment&comment=256122

Envelopes работает пока только для фильтра входов >:d



Сегодня гонял тесты и пока не получил стабильного подтверждения победы встроенных Envelopes
над укороченной КуМашкой.

На коротком интервале вроде разница получилась такая:
при начале оптимизации QuMa дала время оптимизации 3 часа и сократила до 1 ч 40 минут после 5 прохода.
Envelopes дали 2 часа, которые сократили до 40 минут на 10 проходе.

Но когда я увеличил время тестирования, то Envelopes дали 72 часа 49 минут против 52 часов 56 минут
КуМашки. Происходит это потому, что итерации в КуМашке фиксированы в диапазоне от 1 до 8 параметров Фибо, а итерации процентов в Envelopes идут меньшим шагом и требует при подборе большего количества
шагов.

ChannelsFIBO_AD.mq498 скач.
ChannelsFIBO_v2_AD.mq4106 скач.

Изменено 15 января, 2016 пользователем Genry_05

Лайкsergey777, chinchi19 и ещё 5
#1633



А если на вход и выход разные значения, то в индикаторах какое выставлять ?



Это не имеет значения, советник использует те значения, которые установлены в его настройках. К примеру, если в советнике параметр FibSelect закрытия = 5, а в индикаторе=2, то сетка может закрыться не при появлении нового квадратика, а несколько позже (или вообще не закроется >:d
Лайкstaxis
#1634




А если на вход и выход разные значения, то в индикаторах какое выставлять ?



Это не имеет значения, советник использует те значения, которые установлены в его настройках. К примеру, если в советнике параметр FibSelect закрытия = 5, а в индикаторе=2, то сетка может закрыться не при появлении нового квадратика, а несколько позже (или вообще не закроется >:d

m-a-v-e-r-i-c, то есть, допустим, в советнике значения QuantumeinDepthEntry = 420, QuantumeinDepth Close = 300. (Значения условные). В индикаторе Qantum любое значение из этих можно ставить ? Мне казалось, или я где то читал на форуме, что значения в индикаторе и в советнике данного параметра должны быть равны.


#1635

Для корректной работы советника нет необходимости не то, что выставлять одинаковые параметры в индикаторах, но и вообще накидывать их на график. Главное, чтобы индикаторы, которые используются в советнике, были загружены в соответствующую папку вашего терминала.
Отображение на графике прилагаемого к системе шаблона позволяет наглядно представить работу советника. Поэтому в вашем случае можете указывать любой из двух параметров, но нагляднее - нижний. :)

ЛайкAppletownworld, staxis и ещё 1
#1636


.
.
.

Но когда я увеличил время тестирования, то Envelopes дали 72 часа 49 минут против 52 часов 56 минут
КуМашки. Происходит это потому, что итерации в КуМашке фиксированы в диапазоне от 1 до 8 параметров Фибо, а итерации процентов в Envelopes идут меньшим шагом и требует при подборе большего количества
шагов.


Короче, все понятно. Надо сначала секвестировать код советника. С такой скоростью об оптимизации параметров можно говорить только условно.
В связи с этом, вопрос; кто-нибудь пользуется этими параметрами? В коде они все равно просчитываются, даже если отключены в настройках, а значит требуют затрат времени. У меня давно руки чешутся их убрать, но я не вникал - для чего они нужны.
Лайкkomov, vxzone и ещё 27
#1637

Почему мы торгуем с 8-00 когда фрактфурт открывается в 9-00?

#1638


Короче, все понятно. Надо сначала секвестировать код советника. С такой скоростью об оптимизации параметров можно говорить только условно.
В связи с этом, вопрос; кто-нибудь пользуется этими параметрами? В коде они все равно просчитываются, даже если отключены в настройках, а значит требуют затрат времени. У меня давно руки чешутся их убрать, но я не вникал - для чего они нужны.


Наверное стоит попросить модераторов создать голосовалку по всем параметрам советника.
А так, навряд ли кто-то пользуется этой сеткой.
#1639


Почему мы торгуем с 8-00 когда фрактфурт открывается в 9-00?


Вообще-то, Франкфурт открывается в 10:00 :)
А в 9:00 он будет открываться в конце марта, когда США и Европа перейдут на летнее время.

И причём тут вообще Франкфурт? По оригинальной стратегии сделки и должны открываться за час до открытия Франкфурта:


Франкфурт открывается в 9:00МСК (6:00GMT), соответственно мы начинаем подготовку к данному открытию за 1 час, то есть в 8:00МСК (5:00GMT). Все сигналы индикатора ТС ДО данного времени мы игнорируем.



Изучите нулевой пост.

staxis, полностью поддерживаю идею удаления выше предложенных тобой параметров сетки. Уже свыше 100 страниц постов накатано в теме, и я ни разу не видел, что бы хоть кто-то задействовал эти параметры в своих сетах. Однозначно ЗА УДАЛЕНИЕ.
Голосование вводить не обязательно, просто ставьте плюсы сообщению staxis'a, если согласны.

Изменено 15 января, 2016 пользователем SullyForex

Лайкastera, Erikson и ещё 5
#1640


Привет, Коллеги!

В этот новогодний вечер первого дня 7525 года :d, я получил подарок и как монах Тук, который
спас бочонок вина из сгоревшего замка в фильме "Баллада о доблестном рыцаре Айвенго", принес
его сюда - вам :)

Мой добрый коллега Scriptong, насмотревшись на мое программирование, написал статью и два индикатора
к ней. Это новые ChannelsFIBO_AD.mq4 и ChannelsFIBO_v2_AD.mq4



Так ты попроси заодно у коллеги Scriptongа версию ChannelsFIBO_v2_AD с 2-мя буферами для советника. Разработчик-то всяко быстрее и правильнее сделает, чем мы проковыряемся :)
ЛайкGenry_05, igor32
#1641

У меня советник не открывает сделки в Sell

Добавлено: 15-01-2016 09:43:12

В Buy работает нормально

EURUSDM1.png
USDJPYM1.png

#1642


У меня советник не открывает сделки в Sell
В Buy работает нормально


У меня все нормально.
Проверь разные ли MN в настройках, если сов работает на одном счете несколькими парами.



2016-01-15_120958.jpg

#1643



Так ты попроси заодно у коллеги Scriptongа версию ChannelsFIBO_v2_AD с 2-мя буферами для советника. Разработчик-то всяко быстрее и правильнее сделает, чем мы проковыряемся :)



Не надо версии с 2 буферами, все проще - добавь как функцию в EA.

Scriptong пишет:
Цитата


Для советника вообще не нужны буфера, т. к. любое значение индикатора вычисляется без привязки к предыдущему его значению. В коде советника достаточно произвести вычисления для одного последнего сформированного бара, т. е. используется достаточно простая функция, код которой - это функция InitializePriceShifts индикатора плюс вычисление нужного уровня от цены МА (еще одна строка кода)


Лайкstaxis
#1644




Не надо версии с 2 буферами, все проще - добавь как функцию в EA.

Scriptong пишет:

Цитата


Для советника вообще не нужны буфера, т. к. любое значение индикатора вычисляется без привязки к предыдущему его значению. В коде советника достаточно произвести вычисления для одного последнего сформированного бара, т. е. используется достаточно простая функция, код которой - это функция InitializePriceShifts индикатора плюс вычисление нужного уровня от цены МА (еще одна строка кода)




Я скорее всего не правильно выразился (или был не правильно понят). Я предложил укоротить индикатор только для применения в тестировании(оптимизации), где нужен минимум всего. В реальной торговле это значения не имеет. Это та же ситуация, что и при внедрении "QuMA_ChannelsFIBO_min" - на реал не влияет, а при тестировании долго висит сам и(или) доводит до этого состояния нас :(.
Ну мы-то прорвемся - индикатор приклею, как разберусь. Но от идеи "применение секвестированных(обрезанных до упора) индикаторов для проведения оптимизации" я не отказываюсь - не переубедить.
Добавлено: 15-01-2016 15:35:06


Применение буферов... - нужно - мы ведь действуем на основе данных прошлого бара и где-то данные нужно хранить, другой вопрос - размер буфера, но это вопрос опять к разработчикам индикаторов.

Изменено 15 января, 2016 пользователем staxis

ЛайкGenry_05
#1645


Но от идеи "применение секвестированных индикаторов для проведения оптимизации" я не отказываюсь - не переубедить.



Дык, а кто спорит :). Я думал c этим кодом вообще уйти от вызова ФибоМашки через iCustom как внешнего индикатора, будет не хуже Envelopes, ну или почти не хуже + на ресурсах экономия, у?
#1646



.
.
.

Но когда я увеличил время тестирования, то Envelopes дали 72 часа 49 минут против 52 часов 56 минут
КуМашки. Происходит это потому, что итерации в КуМашке фиксированы в диапазоне от 1 до 8 параметров Фибо, а итерации процентов в Envelopes идут меньшим шагом и требует при подборе большего количества
шагов.


Короче, все понятно. Надо сначала секвестировать код советника. С такой скоростью об оптимизации параметров можно говорить только условно.
В связи с этом, вопрос; кто-нибудь пользуется этими параметрами? В коде они все равно просчитываются, даже если отключены в настройках, а значит требуют затрат времени. У меня давно руки чешутся их убрать, но я не вникал - для чего они нужны.


Если возражений нет- приступаю к реализиции v:)
Добавлено: 15-01-2016 16:39:44



Но от идеи "применение секвестированных индикаторов для проведения оптимизации" я не отказываюсь - не переубедить.



Дык, а кто спорит :). Я думал c этим кодом вообще уйти от вызова ФибоМашки через iCustom как внешнего индикатора, будет не хуже Envelopes, ну или почти не хуже + на ресурсах экономия, у?


Так ФибоМашка уже не нужна - ее параметры встроены в новый индикатор (расчет МА там есть, каналы строятся) и расширен принцип построения каналов. Можно смело убирать QuMA_ChannelsFIBO - он оказался как часть свежего индикатора и использовать связку Quantun+ChannelsFIBO_v2_AD .

Я, в перспективе, блок входа вижу следующим образом:
- пришел тик и ушел на блок индикаторов, где у каждого индикатора свой весовой коэффициент (придется вычислять);
- при прохождении блока набрал пороговую сумму весовых коэффициентов - выставляемся (не набрал - дальше куришь).
Главное, за что мне система и понравилась, каждый следующий ордер сетки выставляется только по наличию сигнала, а не просто по расстоянию от предыдущего ордера.

Отсюда мое нежелание использовать составные индикаторы - пусть каждый отвечает сам за себя.
Готов по-полемизировать, но предупреждаю - у меня опыт работы в сфере теории вероятностей и мат. статистики (правда давно это было, но мастерство не пропьешь) :)

Изменено 15 января, 2016 пользователем staxis

Лайкsergey777, iew и ещё 8
#1647



Дык, а кто спорит :). Я думал c этим кодом вообще уйти от вызова ФибоМашки через iCustom как внешнего индикатора, будет не хуже Envelopes, ну или почти не хуже + на ресурсах экономия, у?



Так ФибоМашка уже не нужна - ее параметры встроены в новый индикатор (расчет МА там есть, каналы строятся) и расширен принцип построения каналов. Можно смело убирать QuMA_ChannelsFIBO - он оказался как часть свежего индикатора и использовать связку Quantun+ChannelsFIBO_v2_AD .

Да! Можно и так, чтобы разделить поддержку кода советника и кода индикатора. Можно вкрячить его внуть и
пусть в советнике пашет как функция. Хотя вкрячить - не всегда ускорить оптимизацию :)

Scriptong отлично проработал код новых индюков:
ChannelsFIBO_AD.mq4 - вообще летает по сравнению с MAFibo
ChannelsFIBO_v2_AD.mq4 - чуть медленнее коллеги, но тоже очень шустрый.


Я, в перспективе, блок входа вижу следующим образом:
- пришел тик и ушел на блок индикаторов, где у каждого индикатора свой весовой коэффициент (придется вычислять);
- при прохождении блока набрал пороговую сумму весовых коэффициентов - выставляемся (не набрал - дальше куришь).


Самый интеллектуальный вариант!


Главное, за что мне система и понравилась, каждый следующий ордер сетки выставляется только по наличию сигнала, а не просто по расстоянию от предыдущего ордера.


Да, это лучший вариант! Никогда не понимал расстановку сеток через n-пунктов и т.п.
Наш девиз: Любой элемент сетки - по обоснованному сигналу! :))

Изменено 15 января, 2016 пользователем Genry_05

Лайкsergey777, staxis и ещё 5
#1648


Главное, за что мне система и понравилась, каждый следующий ордер сетки выставляется только по наличию сигнала, а не просто по расстоянию от предыдущего ордера.


Да, это лучший вариант! Никогда не понимал расстановку сеток через n-пунктов и т.п.
Наш девиз: Любой элемент сетки - по обоснованному сигналу! :))

Если я правильно понял твою мысль, то это подход моего разруливания сеток.
Если попал в затяжной безоткат выключаю сова после 6-9... ордера и начинаю достраиваться по новым пикам.
Кстати, профит получался до 40% при просадке до 50 (соответственно и лот пересчитывается на ходу, напряг конечно сумасшедший).
Правда, последние 2 месяца в безоткаты не попадал.
Если этот алгоритм получится реализовать лотность потом подберется.
Staxis мы в тебя ВЕРИМ!!!!!
#1650
Цитата

Я, в перспективе, блок входа вижу следующим образом:
- пришел тик и ушел на блок индикаторов, где у каждого индикатора свой весовой коэффициент (придется вычислять);
- при прохождении блока набрал пороговую сумму весовых коэффициентов - выставляемся (не набрал - дальше куришь).


Интересное предложение, беспокоит только не сильно ли это скажется на скорости тестирования?
#1651
Спойлер



.
.
.

Но когда я увеличил время тестирования, то Envelopes дали 72 часа 49 минут против 52 часов 56 минут
КуМашки. Происходит это потому, что итерации в КуМашке фиксированы в диапазоне от 1 до 8 параметров Фибо, а итерации процентов в Envelopes идут меньшим шагом и требует при подборе большего количества
шагов.


Короче, все понятно. Надо сначала секвестировать код советника. С такой скоростью об оптимизации параметров можно говорить только условно.
В связи с этом, вопрос; кто-нибудь пользуется этими параметрами? В коде они все равно просчитываются, даже если отключены в настройках, а значит требуют затрат времени. У меня давно руки чешутся их убрать, но я не вникал - для чего они нужны.

я пользовался данным блоком.. :-/ подход автора этой идеи вполне заслуживает внимания, и блок работает довольно интересно.. однако для использования вполне себе подходят предыдущие варианты сова, так что можете резать, если это упростит общую задачу..
для копотливых выкладываю несколько сетов, получившихся в результате некоторой оптимизации.. погоняйте в тестере, задача ставилась найти устойчивый к просадкам вариант..
варианты сова от staxisа, для EURGBP и GBPUSD - v1.6.1 m03; для EURUSD - v1.6.1 m07;
Удачи!..

EURGBP_M5_1000.set74 скач.
EURUSD_M5_1000.set85 скач.
GBPUSD_M15_1000nonused.set59 скач.

ЛайкChernyi53, egorlii и ещё 7
#1652
staxis - не могли бы Вы посмотреть в коде на правильность работы блока "Number of Daily Cycles to run" и "Stop after each cycle", при тесте все нормально идет, на реальном счете постоянно вылетает глюк - перестает открывать ордера новых сеток, помогает только перезагрузка терминала (конечно это только моё мнение - но больше причины я не вижу).

Конечно возможно я что то, не то настраиваю, но в тесте работает, на реале идет какой то глюк, при чем на двух счетах - может кто подскажет, что ставить чтобы постоянно открывал сетки, или сделать возможность полностью отключать этот блок.

А так пока в тесте все скромненько, но начальный депозит за все время не превышен, на реале постоянная борьба с открытием сетки.

тест_2.jpg

Лайкkeramir, gorl
#1653
staxis

вношу свое предложение, - сочетание сигналов Quantum и индикатора круглых уровней..
прежде всего как средство борьбы с безоткатами.. простой подход, разумные ожидания.. :-b



в настройках индикатора оставляем отображение только --,50 и --,100 соответственно..
Удачи!..

Key_Levels.mq465 скач.

Изменено 17 января, 2016 пользователем maxand

Лайкastafyev, Erikson и ещё 1
#1654


Спойлер



.
.
.

Но когда я увеличил время тестирования, то Envelopes дали 72 часа 49 минут против 52 часов 56 минут
КуМашки. Происходит это потому, что итерации в КуМашке фиксированы в диапазоне от 1 до 8 параметров Фибо, а итерации процентов в Envelopes идут меньшим шагом и требует при подборе большего количества
шагов.


Короче, все понятно. Надо сначала секвестировать код советника. С такой скоростью об оптимизации параметров можно говорить только условно.
В связи с этом, вопрос; кто-нибудь пользуется этими параметрами? В коде они все равно просчитываются, даже если отключены в настройках, а значит требуют затрат времени. У меня давно руки чешутся их убрать, но я не вникал - для чего они нужны.

я пользовался данным блоком.. :-/ подход автора этой идеи вполне заслуживает внимания, и блок работает довольно интересно.. однако для использования вполне себе подходят предыдущие варианты сова, так что можете резать, если это упростит общую задачу..
для копотливых выкладываю несколько сетов, получившихся в результате некоторой оптимизации.. погоняйте в тестере, задача ставилась найти устойчивый к просадкам вариант..
варианты сова от staxisа, для EURGBP и GBPUSD - v1.6.1 m03; для EURUSD - v1.6.1 m07;
Удачи!..

Если пользуешься, то удалять пока не буду - попробую соптимизировать код.


staxis

вношу свое предложение, - сочетание сигналов Quantum и индикатора круглых уровней..
прежде всего как средство борьбы с безоткатами.. простой подход, разумные ожидания.. :-b



в настройках индикатора оставляем отображение только --,50 и --,100 соответственно..
Удачи!..


Приму во внимание - уточни параметры для входов.
#1655

Приветствую..
Вчера в ночи просматривал сигналы на графике с целью понять, возможно ли вместо сеточника использовать вариант с 1 ордером и фиксированным ТП и СЛ, используя КуМА и Киосотто.. к сожалению, если пробовать реализовать такой вариант, надо либо подбирать начало и окончание времени торговли, либо ограничивать количество открытых ордеров за период времени (не более 1 ордера за 1 час, 2 часа и т.п.)..
Возвращаясь к варианту использования сетки, некие наблюдения и пожелания-вопросы:
1. на истории есть несколько моментов, когда безоткатное движение начиналось с сильного импульса - цена за час, к примеру, проходила 150-200 пунктов, после этого останавливалась на некоторое время, получали сигнал, и цена продолжала безоткатное движение дальше.. отсюда родился вариант фильтрации по отслеживанию, какое расстояние цена прошла за определенное время и если получилось значение, превышающее заданное, то лучше в этот день не открывать ордера..
2. можно ли реализовать следующий алгоритм фиксирования прибыли:
- для 1 ордера ТП фиксированный и задается, имеется перевод в БУ при заданном значении
- для сетки из 2 ордеров, ТП устанавливается на уровне открытия 1 ордера
- для сетки из 3 и более ордеров, ТП устанавливается на уровень БУ+1п
- ордера сетки открываются не на каждом сигнале, а а на сигнале, появившемся не менее, чем через заданное количество пунктов (своеобразный гарантированный буфер)
то есть по сути хотелось бы получить вариант с использованием в сетке минимального количества ордеров - для работы с минимальным начальным депозитом..
жаль, если такой вариант развития робота разработчиков не привлечет..

#1656


надо либо подбирать начало и окончание времени торговли, либо ограничивать количество открытых ордеров за период времени (не более 1 ордера за 1 час, 2 часа и т.п.)..


Есть же настройки времени, есть количество пропускаемых баров. ставьте 60, 120, вот Вам и час и два.
Цитата

ордера сетки открываются не на каждом сигнале, а а на сигнале, появившемся не менее, чем через заданное количество пунктов (своеобразный гарантированный буфер)


Давным давно реализовано, есть даже множитель увеличения дистанции...
« Первая646566676869Далее »Последняя страница
Страница 66 из 221

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Регистрация нового пользователяВойти
Перейти к списку тем
Форум · 2.0.20260627.0025