[M1] QUANTUM LONDON.INC (индикаторная сетка-усреднитель GBPUSD M1)📌

От DENYA, 20 августа, 2015 в Торговые системы

#2257


Попробуйте "поиграться" с фильтрами.
Любой "безоткат" имеет свою природу. И при правильном подборе фильтров можно добиться более "интеллектуальной" фильтрации входов, чем при простом увеличении множителя.
На скрине работа QuMA_ChannelsFIBO_min. В последних версиях можно добиться такого же результата комбинируя фильтра. Безоткат более 300п. Макс. просадка составляла менее 30%.



Спасибо, Vassiliy! Именно интеллектуальная фильтрация позволяет резко уменьшить просадки.
Комбинация фильтров с каналами ( Фибо или Envelopes) и АТR позволяет выделять самые "вкусные"
участки разворота и строить на них короткие прибыльные сетки несмотря на безоткат, а результат
работы виден на скрине.

Envelopes+ATR.png

Изменено 22 февраля, 2016 пользователем Genry_05

#2258





Спасибо, Vassiliy! Именно интеллектуальная фильтрация позволяет резко уменьшить просадки.
Комбинация фильтров с каналами ( Фибо или Envelopes) и АТR позволяет выделять самые "вкусные"
участки разворота и строить на них короткие прибыльные сетки несмотря на безоткат, а результат
работы виден на скрине.

На последней стадии тестирования, после теста по всем тикам 99,9%, я на одном мониторе ставлю визуализацию "проблемных" сеток, на втором открываю график и вешаю индикаторы- фильтры на этих участках.
Из наблюдений Фибо канал динамичней, чем Envelopes, хотя может я и ошибаюсь.
Хочу добиться отработки сессий как на скрине. Вроде получается что-то похожее.

2016-02-21_224431.jpg

#2259


Попробуйте "поиграться" с фильтрами.
Любой "безоткат" имеет свою природу. И при правильном подборе фильтров можно добиться более "интеллектуальной" фильтрации входов, чем при простом увеличении множителя.


В теории да, но сколько я пробовал тестировать-оптимизировать на истории - результаты тестов (соотношение прибыли за год к максимальной просадке) были хуже, чем при использовании чистого Quantum.
Это дополнительно осложняется тем, что при использовании фильтров - каждый тест длится на Много дольше.
Сейчас я оптимизирую параметры по истории (за последний год) - порядка 500-700 вариаций перебирается примерно сутки.
Если включаю фильтры, то будет несколько суток на небольшой такой перебор параметров на одну пару..

В итоге пока я подбираю без дополнительных индикаторов, и ставлю на реал разные валюты, все работает,
но мечтаю взяться, разобраться с новыми фильтрами-индикаторами, запустить их оптимизировать...

Результаты моих изысканий, например по audusd
Прикрепил сет, по которому сейчас торгую (пока не долго, неделю, так что гарантии, что не сольет не дам..).
советник версия -6-5, с выключенными всеми новыми фильтрами. (в теории и новая версия с выключенными фильтрами также должна работать.)
В зависимости от изменения этих настроек - меняются и результаты:
прибыль за год | макс просадка
============================================================
xx 1310$ -xxx- 289$ FixLot=0.1 xdist=30 multi_xdist=1.25 multip2=1.6
xx 1445$ -xxx- 390$ FixLot=0.09 xdist=25 multi_xdist=1.24 multip2=1.6
xx 1606$ -xxx- 434$ FixLot=0.1 xdist=25 multi_xdist=1.24 multip2=1.6
xx 1855$ -xxx- 506$ FixLot=0.1 xdist=25 multi_xdist=1.22 multip2=1.6
xx 2090$ -xxx- 584$ FixLot=0.1 xdist=25 multi_xdist=1.22 multip2=1.6
============================================================

Суммы в долларах привожу для наглядности, а работаю на центовом счете (мин депозит 60000-100000 центов)

Как видите - при минимальном лоте = 0.1 - тоже можно жить (так что не страшно что робофорекс увеличил мин лот до 0.1)
Результаты очень разнятся при изменении множителя дистанции. Вот и хотелось бы больше гибкости в таких настройках..

Соотношение прибыль к просадке на примерах равно 3.5-4.5 (1310$ / 289$ =4.5)
У кого-то получались подобные или лучше соотношения при включении новых фильтров в советнике ?
Если да, то скажите пожалуйста результаты и если можно сет, я бы хотел от чего-то отталкиваться при тестировании с включенными фильтрами.

DIM-5znak-lot01-AudUsd-new2-17.02.16_-pros289-m1_mod13-6-5-good7.set47 скач.

Изменено 22 февраля, 2016 пользователем Dimakya

#2260



Попробуйте "поиграться" с фильтрами.
Любой "безоткат" имеет свою природу. И при правильном подборе фильтров можно добиться более "интеллектуальной" фильтрации входов, чем при простом увеличении множителя.



Если да, то скажите пожалуйста результаты и если можно сет, я бы хотел от чего-то отталкиваться при тестировании с включенными фильтрами.

Я перешел на версию 13-6-151. Тестируется намного быстрее. И на счетах работает без глюков.
Как по мне, Staxis сделал ее очень удачной.
Версией с Kiosotto не работал. Хотя в "ручном" терминале он у меня прикреплен.
Прикрепляю несколько СЭТов, только чтобы понять в каком направлении я тестирую.
Не ставь на оптимизацию все фильтры. Подключай их последовательно.
Ни в коем случае не ставь СЭТы в торговлю - ЭТО ТЕСТОВЫЕ.
Счета стандартные. Брокеры подписанные.

Для_теста.zip48 скач.

#2261


В теории да, но сколько я пробовал тестировать-оптимизировать на истории - результаты тестов (соотношение прибыли за год к максимальной просадке) были хуже, чем при использовании чистого Quantum.
Это дополнительно осложняется тем, что при использовании фильтров - каждый тест длится на Много дольше.
Сейчас я оптимизирую параметры по истории (за последний год) - порядка 500-700 вариаций перебирается примерно сутки.
Если включаю фильтры, то будет несколько суток на небольшой такой перебор параметров на одну пару..
...



Я стараюсь совсем уйти от вызова индикаторов - переношу код в ЕА.
Например пару каналов Енвелопес + АТР и еще + Quantum + SL + TP при вызове внутри советника
на камне Intel i7, ТФ M5, все тики, на интервале полгода, перебирает 10496 вариантов за 12-15 часов.
Пока написал это сообщение и опрокинул бутерброд чаю - время тестирования успешно сократилось (скрин).

А чтобы в тестере было удобно смотреть работу индикаторов вызываю полный индикатор с параметрами
один раз в секции Init() - тогда он отражается на графике, но не грузит тестирование при расчете.

Staxis, может пригодится - у себя я немного дополнил расчет объема и использую 4 вида:
1. фиксированный лот
2. процент от свободных средств
3. твой расчет по коэффициентам с фиксированным начальным лотом
4. твой расчет по коэффициентам, но начальный лот - процент от свободных средств.

Спойлер

//---- input parameters
// Объем сделки: если Lots = 0, то берется в процентах от депо,
// например: PercentOfDepo = 5 или PercentOfDepo = 0.5
// Если, например, Lots = 0.1 то все сделки будут фиксированные и PercentOfDepо игнорируется.
extern string A01 = "Объем сделки. Если Lots = 0, то считается в процентах";
extern double Lots = 0.01;
extern double PercentOfDepo = 5;

input string _multip_="при значениях множителей лота > 0, следующий лот = предыдущий лот * множитель1 * множитель2";
input bool MultiLots = false; // if true (Lots>0) && (multip1>0) && (multip2>0)) (Lots*MathPow((multip1*multip2), numtrades)));
input bool MultiLotsMax = false; // PercentOfDepo x MultiLots
input double multip1 = 1.01; // 1-й множитель лота
input double multip2 = 1.11; // 2-й множитель лота

//+-------------------------------------------------------------------------------------+
//| Расчет объема сделки, исходя из свободных средств. |
//+-------------------------------------------------------------------------------------+
double GetLots()
{
if(MultiLots && (Lots>0) && (multip1>0) && (multip2>0)) {
return(LotRound(Lots*MathPow((multip1*multip2), CalcNumTrades())));
}

if (MultiLotsMax && (Lots == 0) && (multip1>0) && (multip2>0)) {
double lot = (PercentOfDepo/100)*AccountFreeMargin()/
MarketInfo(Symbol(), MODE_MARGINREQUIRED);
return(LotRound(lot*MathPow((multip1*multip2), CalcNumTrades())));
}

if (Lots == 0) // Если значение Lots равно нулю, то
{ // ..рассчитаем объем по имеющимся..
// ..свободным средствам
lot = (PercentOfDepo/100)*AccountFreeMargin()/
MarketInfo(Symbol(), MODE_MARGINREQUIRED);
return(LotRound(lot));
}
else // Если параметр не равен нулю, то..
return(LotRound(Lots)); // фиксированный лот - просто вернем его значение
}

//+-------------------------------------------------------------------------------------+
//| Проверка объема на корректность и округление |
//+-------------------------------------------------------------------------------------+
double LotRound(double L)
{
return(MathRound(MathMin(MathMax(L, MinLot), MaxLot)/LotStep)*LotStep);
}

int CalcNumTrades()
{
int numtrades = 0;
for(int c=OrdersTotal()-1;c>=0;c--)
{
if(!OrderSelect(c,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES))
continue;
if(OrderSymbol()==Symbol() && OrderMagicNumber()== MagicNumber)
{
numtrades+=1;
}
}
return(numtrades);
}


Имеет смысл применять процент от свободных средств с твоими коэффициентами при отлаженных
входах с короткими сетками на одной стороне МА. Так как между линиями ATR*3.62 и ATR*1.62
на одной стороне МА расстояние небольшое, то "тянуть вола" с стартовым лотом в 0.01 смысла нет -
профит будет маленьким. А так вошел 1% сразу, потом коэффициентами увеличил следующие входы
и профит быстрый и неплохой ;). При увеличенном лоте применяю SL, т.е. если Вход = ATR*3.62,
то стоп в среднем стоит за ATR*5.62 + еще немного, типа ATR*7.62 :)

Пример торговли на одной стороне канала с 500$ в феврале 2016 года на скрине. Этот же сет с чуть увеличенными
коэффициентами дает 14К$ , но просадка достигает 50%. Счет долларовый, Аль-ри. Но это именно пример -
я просто запустил оптимизацию от фонаря для примера скорости работы без индикаторов и взял лучший
сет, который получился за первые 50 минут расчета. Качество 90%, но есть несколько дырок на истории.
Собственно торговля на одной стороне канала - это исполненное пожелание Lugov, который предлагал
брать любые сигналы Квантума. Дополнительным Фильтром на вход может быть и Киосотто.

speed.png
speed2.png
one_side_chann.png

Изменено 22 февраля, 2016 пользователем Genry_05

#2262

У меня Киосотто лежит, в буквальном смысле
Вернее скользящая средняя

P.S. Только что понял , что нужно апгрейдить комп, время на оптимизацию с последними версиями просто колосальное

eurusd-h1-metaquotes-software-corp-2.png

Изменено 22 февраля, 2016 пользователем Delirious

#2263

Привет всем!


Ув. Maxand, скажите, пожалуйста, а Вы разобрались с Trailing Stop-ом этого советника?
Я спрашиваю у Вас, так как Вы самый скрупулезный участник этого форума.

#2264



Genry_05 !!!!
Будем ждать публикации ваших исследований. Вы очень много добавили в этот советник.
Вы со Стахисом прекрасная творческая пара. Не бросайте этот проект.

Удачи вам !!!
С уважением,



Спасибо, chinch19!
Да, мне самому импонирует подход Sтахиsа к разработке и его взгляды на жизнь: если предложение
ему по душе, то сразу делает, а если нет, но оно обосновано - скажет чем не нравится и все-же сделает+
на общественных началах + терпение к ламерским вопросам и + желание помочь.
Такие люди стали гораздо реже встречаться в наше время да еще среди валютных спекулянтов ;), но , судя по его сообщениям, Staxis начал работать еще в СССР, а это другая школа жизни и несколько иная шкала ценностей.

На прошлой неделе я пробовал дополнить индикатор Киосотто учетом изменения волатильности. Пока
результатами полученных версий недоволен, как сказал Scriptong: "Итог во всех случаях был точно такой, как описан: в одном месте ушиваем, а в другом - расползается." :d (нижний скрин).


Добавлено: 22-02-2016 08:50:43



Как развивается направленная торговля? Какие-нибудь дополнения к системе не появились? :)



Пока для определения направления пробую разные каналы с D1 на графике Н4 и оцениваю положение цены в канале относительно его границ и центра. Один из вариантов на скрине.

Звиняйте за перегруженность скрина, но пока идет подбор компонент без этого не обойтись. >:d
Добавлено: 22-02-2016 13:14:14

Был вопрос в личку по индикатору в подвале на скрине с каналами, с позволения вопрошающего
отвечу в теме:
>>>ХХХ wrote: На скрине в подвале таблица с данными по Евробаксу - что за индикатор...?

Это индикатор из личной коллекции. Лет 5 тому назад я несколько раз озвучивал идею по его реализации, но
понимания не нашел. Поэтому подучил mql и написал код сам. Соответственно выкладывать его не планирую.
Использую его для анализа возможного движения на инструменте.

>>>ХХХ wrote: ...и что за показания? как пользоваться?

В таблице от ТФ MN1 до М1 показан баланс вероятного нарастания "потенциальной энергии" движения валюты.
Глядя в таблицу, я вижу на каком ТФ нарастает дисбаланс спроса/предложения и возможно вероятное движение.
В данном случае в основе нисходящего тренда на евробаксе лежит дисбаланс на W1. Соответственно W1
будет толкать вниз всех кто ниже. Подобного рода дисбалансы возможны на любых ТФ и могут показать
возможные тренды и коррекции. А когда значение индикатора близко к 0 - вероятность движения падает.

Данные приведены за последние 4 бара начиная с нулевого, индикатор не определяет направление
движения, он типа согнутой стальной линейки - показывает на каком ТФ и насколько сильно ее
согнули, ну а влуптит вверх или вниз - неизвестно.

Если цвет цифири зеленый - сила растет, а когда магента - падает. Так можно понять направление.

NULVAL показывает сколько бар назад значение было равно 0.

Кстати видно, что на W1 Евры значение падает, а на Н4 значение сначала нарастало - на прошлой неделе
была коррекция, а теперь падает в направлении W1. Так что сейчас евру толкают W1 и Н4 и запас хода еще есть.
Но возможны и подставы при обновлении данных ТФ, например: на Н4 было 18 единиц, прошло 4-х часовое
обновление и осталось всего 8 , а движения почти не было ... бывает >:dChan_D1_tf_H4.png
Kio-3ver.png

Изменено 22 февраля, 2016 пользователем Genry_05

#2265

час назад на GBPUSD m1 слил тестовый депозит 2000 центов на центовом счете Альпари. Версия сова m13-6-151 на стандартных настройках сета. Как уже была -1000 пробовал на всех каналах включить как рекомендовал Генри "Поиск сигнала на стороне входа относительно МА" но уже было поздно... ещё раз убедился что совы и особенно мартины на трендах опасны... до этого был опыт демки на том же альпари на центовике с 3000 до 80000 центов на стандартных настройках советника илан динамик 1.6 с февраля прошлого по сегодняшний с начальным лотом 0,1.

#2266


час назад на GBPUSD m1 слил тестовый депозит 2000 центов на центовом счете Альпари. Версия сова m13-6-151 на стандартных настройках сета. Как уже была -1000 пробовал на всех каналах включить как рекомендовал Генри "Поиск сигнала на стороне входа относительно МА" но уже было поздно... ещё раз убедился что совы и особенно мартины на трендах опасны... до этого был опыт демки на том же альпари на центовике с 3000 до 80000 центов на стандартных настройках советника илан динамик 1.6 с февраля прошлого по сегодняшний с начальным лотом 0,1.

а зачем 2000 ставил, рекомендованный 10000
#2267

Хороший вопрос. Да вообще изначально было 3500. Ставил по опыту на демосчете (с 3000 в прошлом году начинал), илан 1500 слил, решил хоть как-то ситуацию исправить вот и поставил Квантума... думал он с трендом аккуратнее работает, оказалось что так же если не хуже.
#2268

Да на таких безоткатах как сегодня и 10000 сольет. Только сегодня утром поставил бота 1.51 на реал. До этого 3 недели на демо - результат с 100 до 1200 сегодня утром только на фунте. А тут такая засада. Поставил на 2 пары с сетами от Кошмара. Хорошо хоть не хватило ума на 4 пары воткнуть)). Отключил бота на когда фунт пролетал котировки в районе 1.4111, евро 1.1036, просадка была 56%. Не отключил - уже бы слил. Сейчас буду разруливать. Называется разогнал по-быстрому депо))

#2269


Да на таких безоткатах как сегодня и 10000 сольет. Только сегодня утром поставил бота 1.51 на реал. До этого 3 недели на демо - результат с 100 до 1200 сегодня утром только на фунте. А тут такая засада. Поставил на 2 пары с сетами от Кошмара. Хорошо хоть не хватило ума на 4 пары воткнуть)). Отключил бота на когда фунт пролетал котировки в районе 1.4111, евро 1.1036, просадка была 56%. Не отключил - уже бы слил. Сейчас буду разруливать. Называется разогнал по-быстрому депо))

Почему сольет? У меня старый сов, две пары закрыл в ручную, остался фунт, не уверен что на 10000 он пойдет против меня. не сегодня так завтра закрою или закроется - я еще руки применяю.
#2270

ММ никто не отменял. Я тоже слишком поверил в свое решение с каналами и поставил 4 эксперта с тестовыми
настройками на счет в 2.8К$ и 4-5 февраля слился. Писал ответы здесь на форуме - отвлекся, когда посмотрел
что маржи не осталось - начал доливку и не успел пополнить счет, как раз 200$ не хватило. Другой счет в 3К$
выдержал и покрыл убытки.
Но сегодняшнее движение по евро даже для торговли на одной стороне было слишком сильным, три сетки закрылись в плюс, а потом я остановил торговлю. Чтобы не слить надо было ставить лок.

Для торговли безоткатного трендового движения подходит стратегия от Eriksona:
торговля сигналами Квантума по тренду.
Может он напишет как отторговал.

Но с точки зрения Волнового анализа все по теме - на евро идет коррекция, ее подтверждает индикатор
который я показывал чуть раньше + отскок от верхней границы дневного канала.
Робот роботом, а лучше все посмотреть самому. Зато когда пройдем вниз есть надежда на боковик - вот
здесь Квантум порезвится :d

ЗЫ: с точки зрения фундамента: до завершения референдума о членстве Англии в Евросоюзе на фунт
будет давление и любая негативная информация будет его опрокидывать. Кстати, есть вероятность что
после падения фунт до референдума перейдет в широкий боковик, надо увидеть когда он достигнет
дна и начнется болтанка вверх, вниз. Зато по итогам референдума можно ждать тренда :)

Изменено 22 февраля, 2016 пользователем Genry_05

#2271

У меня огромная просьба к staxis'у: прикрепить к роботу фрактал (чесслово, после сегодняшней движухи по Евро фрактал так и просится). Давно наблюдаю и не совсем понимаю процесс пустого набора лотов (даже с фильтрами в xdist). Пробои мини-уровней имеют куда большую ценность, чем простой полет котировок.

#2272

Только не пинайте если ответ уже был выше.
Работаю на центовику уже 4 месяца увеличел дипозит на 580% (торговля по евро)
Залил на фунт/доллар шло все хорошо, но сегодня слил.
Вопрос следующий: есть ли параметр в советнику не открывать следующую сделку по сигналу, если цена не отошла на N количество пунктов? Потому, что параметр xcandles не совсем то, что нужно.
Есть параметр Wait X boxes before opening trades но что он делает не совсем понятно

#2273

Один и тот же сет в 950 и 910 билдах терминалов даёт абсолютно разный результат. В чём может быть дело?

#2274


не открывать следующую сделку по сигналу, если цена не отошла на N количество пунктов?


За это отвечает Minimum distance between entries. Для 5и и 4х знака разные значения.
Wait X boxes before opening trades - это с какого сигнала будет открыта сетка после первого.
#2275


Один и тот же сет в 950 и 910 билдах терминалов даёт абсолютно разный результат. В чём может быть дело?


ЗДЕСЬ описывал данную проблему.
#2276


Один и тот же сет в 950 и 910 билдах терминалов даёт абсолютно разный результат. В чём может быть дело?


проверьте учет спреда в тестере: прогоните со спредом 10, 50, 100 и сравните результаты. Была информация ранее, что какой-то из последних билдов не учитывает спред во время тестирования
#2277


Для торговли безоткатного трендового движения подходит стратегия от Eriksona:
торговля сигналами Квантума по тренду.
Может он напишет как отторговал.


По его стратегии вчера можно было только в селл точку входа искать на Евро, на Фунте полагаю было то же самое.

#2278



Один и тот же сет в 950 и 910 билдах терминалов даёт абсолютно разный результат. В чём может быть дело?


ЗДЕСЬ описывал данную проблему.

Спасибо. Вот где собака порылась!.Тогда как оптить? При запуске МТ4 непосредственно из Тикстори Лайт терминал всё равно обновляется до 950 билда. Или можно оптимизировать в 950? А результаты применять уже в 910, например?
#2279


Спасибо. Вот где собака порылась!.Тогда как оптить? При запуске МТ4 непосредственно из Тикстори Лайт терминал всё равно обновляется до 950 билда. Или можно оптимизировать в 950? А результаты применять уже в 910, например?


[Статья] Как откатить МТ4 на старый билд (+ необходимые для этого файлы)

#2280


Спасибо. Вот где собака порылась!.Тогда как оптить? При запуске МТ4 непосредственно из Тикстори Лайт терминал всё равно обновляется до 950 билда. Или можно оптимизировать в 950? А результаты применять уже в 910, например?


не надо запускать терминал непосредственно из Тикстори. Предварительно в 910 терминале заблокируй файерволом выход в интернет. Закрой его. Экспортируй котировки в этот терминал.
Да, в отчете качество моделирования будет N/A, но было замечено, что оно соответствует качеству 99,90%, как если бы терминал был запущен из Тикстори
#2281



Спасибо. Вот где собака порылась!.Тогда как оптить? При запуске МТ4 непосредственно из Тикстори Лайт терминал всё равно обновляется до 950 билда. Или можно оптимизировать в 950? А результаты применять уже в 910, например?


не надо запускать терминал непосредственно из Тикстори. Предварительно в 910 терминале заблокируй файерволом выход в интернет. Закрой его. Экспортируй котировки в этот терминал.
Да, в отчете качество моделирования будет N/A, но было замечено, что оно соответствует качеству 99,90%, как если бы терминал был запущен из Тикстори

А как сделать что б всё таки показывал 99.9%?

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Перейти к списку тем
Форум · 2.0.20260627.0025